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연홍 공
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1 Short Matrix SLB & Short Sales 218 년 월 I 코스피, 코스닥이 월 일기준 7 거래일연속동반하락하며연중최저점기록. 이와는달리대차잔고비율은코스피, 코스닥간상이한모습을보이고있음. 코스피의경우 ( 유통 ) 시가총액대비대차잔고비율은 3 개월간대형주 6%, 중형주 % 내외에정체돼있는반면코스닥 15 의경우동기간지수의등락에따라대차잔고비율또한동조화된패턴을보임. 지난 7 월중순부터 9 월중순까지코스닥 15 지수가반등하는동안대차잔고비율역시 2%p 이상증가해 16.5% 를기록하며, 사상최고치를기록함. 이후코스닥 15 지수조정으로다시 14% 대로하락한모습. 전균 Analyst gyun.jun@samsung.com 조선 / 기계섹터대차잔고비율은지난한달간하락세를이어가는중. 건설섹터역시 9 월초이후상승세를보이는듯했으나 2 일을기점으로다시하락세에접어든모습. 반면, 호텔 / 레저와 IT 하드웨어섹터의경우대차잔고비율이가파르게상승해각각연중최고치를 ( 호텔 / 레저 11.56%, IT 하드웨어.23%) 기록함. 대차거래및공매도상위종목군 2 일간대차잔고증가가지속적으로나타났던종목은삼성전기, HDC, 호텔신라 (KOSPI 대형주 ), 한일홀딩스, 하나투어, 대덕전자 (KOSPI 중형주 ), 원익머트리얼즈, 상상인, 모두투어 (KOSDAQ15) 등임. 한편동기간공매도잔고가증가했던종목은현대해상, 삼성전기, 포스코대우 (KOSPI 대형주 ), 한전 KPS, 신풍제약, 대우조선해양 (KOSPI 중형주 ), 삼천당제약, 유진기업, 미래컴퍼니 (KOSDAQ 15) 등임. 시장별공매도및대차잔고상위종목현황 업종종목 1W 수익률 5 일공매도비율대차잔고증감대차잔고비율 KOSPI 대형주 KOSPI 중형주 KOSDAQ 15 ( 거래량대비, %) ( 직전 5 일간, %p) HDC (11.88) 효성 (.31) 5.13 (1.2) 75.4 넷마블 (.69) 35.8 셀트리온 (.69) (.11) 31.5 한샘 (8.47) (.23) 25.8 두산인프라코어 (2.28) 6.77 (.27) 52.6 코스맥스 (13.62) 한일홀딩스 (11.57) STX (.6) 두산중공업 (9.46) (1.1) 28.6 셀트리온헬스케어 (2.99) 2.95 (.28) 42.1 파라다이스 (1.6) 다원시스 (2.82) 5.6 (.64) 29.5 에코프로 (.85) 8.7 (1.13) 25.5 에스모 (11.19) 참고 : 월 일현재, 유통주식수대비대차잔고비율높은순서

2 SLB & Short Sales 시장별대차잔고및공매도거래현황 KOSPI 대형주대차잔고 3개월현황 ( 십억원 ) 현재 최대 최소 평균 대차잔고수량 ( 백만주 ) 대차잔고금액 ( 십억원 ) 46,271 5,13 46,29 47,596 유통시총대비대차잔고 참고 : 월 일기준 KOSPI 대형주대차잔고와대형주지수 (pts) 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2, 대형주지수 ( 좌측 ) 2, 유통시총대비 1,9 대차잔고비율 ( 우측 ) 1,8 17년 1월 17년 6월 17년 12월 18년 5월 KOSPI 중형주대차잔고 3개월현황 ( 십억원 ) 현재 최대 최소 평균 대차잔고수량 ( 백만주 ) 대차잔고금액 ( 십억원 ) 9,1,242 8,994 9,556 유통시총대비대차잔고 참고 : 월 일기준 KOSPI 중형주대차잔고와중형주지수 (pts) 3,2 3, 2,8 2,6 중형주지수 ( 좌측 ) 2,4 유통시총대비 대차잔고비율 ( 우측 ) 2,2 17년 1월 17년 6월 17년 12월 18년 5월 KOSDAQ15 대차잔고 3 개월현황 ( 십억원 ) 현재최대최소평균 대차잔고수량 ( 백만주 ) 대차잔고금액 ( 십억원 ),557 13,91 9,756 11,457 유통시총대비대차잔고 참고 : 월 일기준 KOSDAQ15 대차잔고와 KOSDAQ15 지수 (pts) 1,8 1,6 1,4 1,2 KOSDAQ15 지수 ( 좌측 ) 1, 유통시총대비 대차잔고비율 ( 우측 ) 8 17년 1월 17년 6월 17년 12월 18년 5월 삼성증권 2

3 섹터별 (KOSPI + KOSDAQ) 시가총액대비대차잔고비율및거래량대비공매도비율 건설대차잔고비율하락세 섹터별시가총액대비대차잔고비율 (1) 년 9월 17년 12월 18년 3월 18년 6월 18년 9월 건설화학비철금속에너지철강 기계 / 조선대차잔고비율 9 월이후하락세 섹터별시가총액대비대차잔고비율 (2) 년 9월 17년 12월 18년 3월 18년 6월 18년 9월 기계조선운송상사 / 자본재자동차 호텔 / 레저대차잔고비율급상승 섹터별시가총액대비대차잔고비율 (3) 년 9월 17년 12월 18년 3월 18년 6월 18년 9월 호텔 / 레저 화장품 / 의류 소매 ( 유통 ) 미디어 / 교육 필수소비재 삼성증권 3

4 건강관리, 월이후대차잔고비율 증가세반전 섹터별시가총액대비대차잔고비율 (4) 년 9월 17년 12월 18년 3월 18년 6월 18년 9월 건강관리 증권 은행 보험 유틸리티 IT 하드웨어대차잔고비율가파른상승세 섹터별시가총액대비대차잔고비율 (5) 년 9월 17년 12월 18년 3월 18년 6월 18년 9월 디스플레이 IT 하드웨어소프트웨어 IT 가전반도체통신서비스 삼성증권 4

5 KOSPI + KOSDAQ 주체별대차거래규모및비중 주체별대차거래규모및비중 : 9월 6일 ~ 9월 19일 참여자 대여자차입자체결규모 ( 주수 ) 비중 체결규모 ( 주수 ) 비중 순차입 ( 주수 ) 외국인 166,71, ,448, ,376,883 기관 126,522, ,3, ,777,485 은행 6,943, ,839, (4,375) 금융투자 91,65, ,383, ,318,33 보험.. 연기금 75, (75,963) 투신, 사모 24,74, ,795, (5,945,34) 기타금융. 96,42. 96,42 국가, 지자체 3,22, ,185,454.3 (1,836,587) 개인 24,281, ,35.1 (24,,734) 합계 316,875, ,19,9. 51,143,634 자료 : CHECK, 삼성증권 주체별대차거래규모및비중 : 9월 2일 ~ 월 일 참여자 대여자차입자체결규모 ( 주수 ) 비중 체결규모 ( 주수 ) 비중 순차입 ( 주수 ) 외국인 155,436, ,622, ,185,877 기관 137,63, ,625, ,995,384 은행 5,941, ,66, (1,334,781) 금융투자 97,683, ,739, ,55,961 보험 12,. 3,. (117,) 연기금 1,339,45.4. (1,339,45) 투신, 사모 3,533, ,4, (1,429,178) 기타금융. 175, ,899 국가, 지자체 2,12, ,79.3 (1,16,67) 개인 26,688, ,492.1 (26,45,776) 합계 319,755, ,531,4. 72,775,485 자료 : CHECK, 삼성증권 주요주체별대차규모 : 한달전 ~2주전 ( 백만주 ) 외국인금융투자투신, 사모 주요주체별대차규모 : 2 주전 ~ 오늘 ( 백만주 ) 외국인금융투자투신, 사모 대여 차입 대여 차입 자료 : CHECK, 삼성증권 자료 : CHECK, 삼성증권 삼성증권 5

6 대차잔고 & 공매도 Table 흐름도 1. 공매도상위종목 15 공매도압력단기급증종목파악목적 최근 2 일간공매도평균수량대비 5 일간공매도평균수량상위종목군 주가강세종목에대한공매도압력급증은선제적인대응차원으로해석 주가약세종목에대한공매도압력급증은추가하락을기대한매도압력 최근대차잔고증감여부와비교 2. 대차잔고증가상위종목 15 최근 2 일대차잔고급증종목파악 대차잔고급증 = 단기공매압력급증가능성 대차잔고대비공매도잔고의비율로공매도진행상태파악가능 최근 5 일의거래량대비공매도비율로단기공매도압력확인 3. 공매도잔고증가상위종목 15 2 일전대비공매도잔고증가종목파악 공매도잔고는일정한조건이상에서만신고되기때문에해당종목에대량공매도주문의출회여부를파악할수있음 공매도잔고와같은기간대차잔고의증감여부를비교 거래량공매도비율과비교하여단기간공매도여부확인가능 4. 대차체결및상환상위종목 15 신규대차체결증가종목을통해공매도가증가할가능성이있는종목파악 기존대차잔고의상환압력이높은종목은 short-covering 의영향가능성 삼성증권 6

7 KOSPI 대형주 KOSPI 대형주 SLB & Short Sales 공매도단기급증종목 (5일평균/2 일평균상위종목 ) 과 5일거래대금대비공매도금액비율이높은종목에서중복되는종목군 공매도압력이추세적으로높아지는종목군 : 삼성전기, 동서, 호텔신라대차체결급증과공매도단기급증중복종목군 - 공매도지속가능성높은종목군 : 호텔신라, 아모레퍼시픽, 현대중공업 5 일거래대금대비공매도비율상위 종목수익률 주간공매도비율 () (2) (3) 주간수익률 기아차삼성전기동서호텔신라아모레퍼시픽 SK 이노베이션 S-Oil NH 투자증권아모레 G CJ 대한통운 참고 : 2 일대차잔고증가종목중주간공매도비율상위종목 KOSPI 대형주단기공매도압력증가상위종목 15 순위코드 종목 1W 수익률 공매도 5일평균 공매도 2일평균 5DMA/2DMA 대차대비공매도잔고 ( 주수 ) ( 주수 ) 1 A8679 하나금융지주 ,397 6, A5555 신한지주 ,617 61, A1233 현대모비스 (5.73) 26,748, A556 KB금융 ,498 73, A943 아모레퍼시픽 (19.85) 75,754 31, A279 아모레G (17.3) 47,77 2, A14 삼성중공업 (8.48) 472,717 2, A877 호텔신라 (14.24) 197,97 1, A9677 SK이노베이션 (4.21) 42,872 22, A915 삼성전기 (4.71) 576, , A3525 강원랜드 ,931 2, A594 NH투자증권 (8.3) 145,914 81, A954 현대중공업 (4.24) 48,887 28, A2696 동서 ,262 33, A13893 BNK금융지주 (.23) 9,716 65, 참고 : 월 일기준, 2 일평균공매도 1 만주이상대상 삼성증권 7

8 KOSPI 대형주대차잔고증가상위종목 15 순위코드 종목 1W 수익률 5일대차잔고증감 2일대차잔고증감 현재대차잔고금액 유통주식대비 ( 백만원 ) 대차잔고비율 1 A915 삼성전기 (4.71) ,186, A1263 HDC (11.88) , A877 호텔신라 (14.24) , A478 한국항공우주 (3.1) (.37) , A17 LG이노텍 (4.94) (.28) , A3422 LG디스플레이 (7.49) (.3) , A27 기아차 (2.59) , A48 효성 (.31) (1.2) , A8679 하나금융지주 , A2696 동서 , A628 녹십자 (6.42) , A943 아모레퍼시픽 (19.85) , A519 LG생활건강 (12.) , A9677 SK이노베이션 (4.21) , A499 롯데지주 , 참고 : 월 일기준 KOSPI 대형주공매도잔고증가상위 15 종목 순위 코드 종목 1W 수익률 2일전대비 2일전대비 대차잔고대비 거래대금대비 공매도잔고증가 대차잔고증감 공매도잔고비율 공매도비율 1 A145 현대해상 (1.91) (.1) A915 삼성전기 (4.71) A475 포스코대우 (4.87) A2 대림산업 (1.4) A2124 코웨이 (1.63) A628 녹십자 (6.42) A583 DB손해보험 (.83) (.3) A877 호텔신라 (14.24) A3646 한국가스공사 (3.22) A13948 이마트 (.16) A3542 NAVER (.1) A556 KB금융 A95 S-Oil (2.57) A5555 신한지주 A2696 동서 참고 : 월 일기준, 공매도잔고금액 억원이상대상 대차체결증가종목 코드 종목 대차체결증가율 유통대비대차잔고 A877 호텔신라 A2124 코웨이 A943 아모레퍼시픽 A16139 한국타이어 A954 현대중공업 A915 삼성전기 A8679 하나금융지주 A13948 이마트 A279 아모레G A1767 SK텔레콤 A26725 현대중공업지주 A594 NH투자증권 A75 한국금융지주 A 유한양행 A2 대림산업 참고 : 월 일기준, 증가율 =5일누적잔고 /2일누적잔고 대차상환증가종목 코드 종목 대차상환증가율 유통대비대차잔고 A48 효성 A478 한국항공우주 A499 롯데지주 A6 메리츠화재 A25127 넷마블 A75 한국금융지주 A6657 LG전자 A27156 오리온 A26725 현대중공업지주 A2432 만도 A12894 한미약품 A3542 NAVER A943 아모레퍼시픽 A279 아모레G A9677 SK이노베이션 참고 : 월 일기준, 증가율 =5일누적잔고 /2일누적잔고 삼성증권 8

9 KOSPI 중형주 KOSPI 중형주 SLB & Short Sales 공매도단기급증종목 (5일평균/2 일평균상위종목 ) 과 5일거래대금대비공매도금액비율이높은종목에서중복되는종목군 공매도압력이추세적으로높아지는종목군 : 한전KPS, 코스맥스, 하나투어대차체결급증과공매도단기급증중복종목군 - 공매도지속가능성높은종목군 : 락앤락, 대우건설 5 일거래대금대비공매도비율상위 종목수익률 4 3 주간공매도비율 2 () 주간수익률 (2) 한전 KPS 코스맥스하나투어하이트진로동원 F&B 동국제강덴티움넥센타이어금호타이어 JB 금융지주 참고 : 2 일대차잔고증가종목중주간공매도비율상위종목 KOSPI 중형주단기공매도압력증가상위종목 15 순위코드 종목 1W 수익률 공매도 5일평균 공매도 2일평균 5DMA/2DMA 대차대비공매도잔고 ( 주수 ) ( 주수 ) 1 A516 한전KPS (7.73) 68,463 3, A352 영진약품 (9.9) 125,794 56, A3913 하나투어 (13.3) 74,259 34, A19282 코스맥스 (13.62) 39,95 19, A11539 락앤락 (17.3) 49,115 25, A15 SK증권 (5.76) 185,846 99, A86 대덕전자 ,187 14, A314 풍산 (8.7) 19,847 11, A7955 LIG넥스원.69 18,758 11, A8 하이트진로 (2.98) 49,463 3, A16189 한국콜마 (9.91) 17,729 11, A746 에이프로젠 KIC (9.35) 16,624, A342 두산중공업 (9.46) 119,333 77, A474 대우건설 (9.79) 168,65 9, A256 아시아나항공 (5.58) 81,287 54, 참고 : 월 일기준, 5 일평균공매도 1 만주이상대상 삼성증권 9

10 KOSPI 중형주대차잔고증가상위종목 15 순위코드 종목 1W 수익률 5일대차잔고증감 2일대차잔고증감 현재대차잔고금액 유통주식대비 ( 백만원 ) 대차잔고비율 1 A33 한일홀딩스 (11.57) , A3913 하나투어 (13.3) , A86 대덕전자 , A1864 한진칼 (7.88) , A19282 코스맥스 (13.62) , A27198 제일약품 (1.36) , A14572 덴티움 (11.24) , A8 하이트진로 (2.98) , A4266 대우조선해양 (4.72) , A945 경동나비엔 (5.) , A3327 유나이티드제약 , A323 삼양식품 (13.51) (.4) , A516 한전KPS (7.73) , A1917 신풍제약 (14.72) , A6962 대웅제약 (8.65) , 참고 : 월 일기준 KOSPI 중형주공매도잔고증가상위 15 종목 순위 코드 종목 1W 수익률 2일전대비 2일전대비 대차잔고대비 거래대금대비 공매도잔고증가 대차잔고증감 공매도잔고비율 공매도비율 1 A516 한전KPS (7.73) A1917 신풍제약 (14.72) A4266 대우조선해양 (4.72) A2472 한국콜마홀딩스 (13.2) A6996 현대백화점 (5.85) A1468 한솔케미칼 (1.28) A26727 현대건설기계 (2.72) (.58) A17533 JB 금융지주 (2.67) A3 제일기획 (.4) A518 빙그레 (.27) A324 태광산업 (.11) A28474 쿠쿠홈시스 (2.37) A757 일양약품 (6.57) A7955 LIG 넥스원 (.25) A3235 롯데관광개발 (.2) 참고 : 월 일기준, 공매도잔고금액 억원이상대상 대차체결증가종목 코드 종목 대차상환증가율 유통대비대차잔고 A33 세아제강지주 A118 STX A347 유안타증권 A3327 유나이티드제약 A19253 광주은행 A12656 현대에이치씨엔 A7132 지역난방공사 A14572 덴티움 A2472 한국콜마홀딩스 A1739 서울가스 A469 삼천리 A26727 현대건설기계 A1917 신풍제약 A11539 락앤락 A474 대우건설 참고 : 월 일기준, 증가율 =5일누적잔고 /2일누적잔고 대차상환증가종목 코드 종목 대차상환증가율 유통대비대차잔고 A33 세아제강지주 A5865 세아홀딩스 A1535 부산가스 A1917 신풍제약 A1739 서울가스 A19253 광주은행 A27198 제일약품 A182 삼화콘덴서 A298 SK디앤디 A1645 한세예스24 홀딩스 A1179 SKC A37 한화손해보험 A3366 아주캐피탈 A62 현대미포조선 A323 삼양식품 참고 : 월 일기준, 증가율 =5일누적잔고 /2일누적잔고 삼성증권

11 KOSDAQ15 KOSDAQ 15 SLB & Short Sales 공매도단기급증종목 (5일평균/2 일평균상위종목 ) 과 5일거래대금대비공매도금액비율이높은종목에서중복되는종목군 - 공매도압력이추세적으로높아지는종목군 : 골프존뉴딘홀딩스, 와이지-원, 에스티팜대차체결급증과공매도단기급증중복종목군 - 공매도지속가능성높은종목군 : 인터파크홀딩스, 제이콘텐트리, 코리아나 5 일거래대금대비공매도비율상위 종목수익률 주간공매도비율 5 (5) () (15) 주간수익률 파라다이스상상인골프존뉴딘홀딩스덕산네오룩스나스미디어스튜디오드래곤원익머트리얼즈모두투어 AP 시스템와이지 - 원 참고 : 2 일대차잔고증가종목중주간공매도비율상위종목 KOSDAQ15 단기공매도압력증가상위종목 15 순위코드 종목 1W 수익률 공매도 5일평균 공매도 2일평균 5DMA/2DMA 대차대비공매도잔고 ( 주수 ) ( 주수 ) 1 A275 코리아나 (16.16) 34,29 12, A358 인터파크홀딩스 (11.21) 31,951 12, A415 에스엠 (6.9) 2,452 7, A13 동국S&C (15.55) 24,166 9, A319 NICE평가정보 ,961 5, A359 JYP Ent. (1.21) 79,13 33, A3642 제이콘텐트리 (12.62) 299,18 136, A2156 신라젠 (8.21) 279, , A2224 뉴트리바이오텍 (1.37),597 5, A23769 에스티팜 (4.83) 15,754 8, A192 와이지-원 (9.9) 24,519 13, A356 KG이니시스 (.71) 13,71 7, A9199 셀트리온헬스케어 (2.99) 176,589 98, A12144 골프존뉴딘홀딩스 (4.19),729 6, A957 제넥신 (6.7) 17,753, 참고 : 월 일기준, 5 일평균공매도 1 만주이상대상 삼성증권 11

12 KOSDAQ15 대차잔고증가상위종목 15 순위코드 종목 1W 수익률 5일대차잔고증감 2일대차잔고증감 현재대차잔고금액 유통주식대비 ( 백만원 ) 대차잔고비율 1 A6697 엘앤에프 (6.2) (.2) , A3198 피에스케이 (11.39) (2.98) , A483 원익머트리얼즈 , A3854 상상인 , A816 모두투어 (8.9) , A3139 녹십자셀 (8.93) , A4183 인바디 (1.56) , A6824 다원시스 (2.82) (.64) , A223 텔콘RF 제약 (6.62) , A27229 이녹스첨단소재 (13.37) , A234 유진기업 (11.37) , A7834 컴투스 (5.94) , A23769 에스티팜 (4.83) , A737 에스모 (11.19) , A657 아이리버 (4.29) , 참고 : 월 일기준, 5일평균공매도 1만주이상대상 KOSDAQ15 공매도잔고증가상위 15 종목 순위 코드 종목 1W 수익률 2일전대비 2일전대비 대차잔고대비 거래대금대비 공매도잔고증가 대차잔고증감 공매도잔고비율 공매도비율 1 A25 삼천당제약 (3.97) A234 유진기업 (11.37) A4995 미래컴퍼니 (4.2) A192 와이지 - 원 (9.9) A21437 케어젠 (1.39) A2598 아난티 (1.59) A6763 에이치엘비생명과학 (7.6) A7834 컴투스 (5.94) A1445 녹십자랩셀 (9.22) (.8) A946 비에이치 (1.86) 33.7 (2.34) A3854 상상인 A9846 고영 (9.47) A4183 인바디 (1.56) A6566 안트로젠 (.62) (.42) A5619 에스에프에이 (1.37) (.18) 참고 : 월 일기준, 공매도잔고금액 억원이상대상 대차체결증가종목 코드 종목 대차체결증가율 유통대비대차잔고 A358 인터파크홀딩스 A11596 연우 A3642 제이콘텐트리 A6424 홈캐스트 A9919 아이센스 A87 펩트론 A275 코리아나 A957 제넥신 A27 이엔에프테크놀로지 A12144 골프존뉴딘홀딩스 A259 동화기업 A13 동국S&C A356 KG이니시스 A2316 태광 A1462 성광벤드 대차상환증가종목 코드 종목 대차상환증가율 유통대비대차잔고 A3198 피에스케이 A4337 평화정공 A1462 성광벤드 A2316 태광 A87 펩트론 A27 이엔에프테크놀로지 A8499 바이로메드 A17892 SKC코오롱 PI A6566 안트로젠 A6739 아스트 A6763 에이치엘비생명과학 A4995 미래컴퍼니 A8652 에코프로 A7816 메디포스트 A6824 다원시스 삼성증권 12

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Microsoft Word K_01_02.docx Short Matrix SLB & Short Sales 218 년 9 월 II 코스피는 ( 유통 ) 시가총액대비대차잔고비율이 7 월이후정체돼있거나소폭하락세를보임. 반면코스닥 15 의경우 6 월이후조정을받았던지수가 7 월중순을기점으로회복세를보이며대차잔고비율또한급증하는모습. 실제코스닥 15 의경우 9 월 13 일기준 ( 유통 ) 시가총액대비대차잔고비율이 16.5%