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수희 허
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1 #9-199 호 / 선물옵션전략달리는말 vs 넘어진말 8 / 신영장기투자유망주한화타임월드, 롯데삼강, 삼성 SDI, LG 화학, 한국타이어, 태평양, LG 생명과학 1 / 테마브리핑증권주, 보안주, 모바일인터넷주, 음원관련주 / Information 금융상품

2 sh Market Briefing Junior Economist 안정민 )-963 ( 백억 ) (pt) 거래대금 ( 좌 ) 9 8 KOSPI지수 ( 우 ) 1, , , ,578 1, ,98 11/5 11/7 1/1 1/3 1/7 1/9 1/11 1/151/17 1/ ( 백억 ) (pt) 거래대금 ( 좌 ) 3 55 KOSDAQ지수 ( 우 ) /5 11/7 1/1 1/3 1/7 1/9 1/11 1/15 1/17 1/1 글로벌시장 중국시장 국내 두바이월드, 모라토리엄연장요청할듯 - Bloomberg 美의회 ' 월스트리트세 ' 추진에월가반발 - WSJ 美상원, 건강보험개혁안상원통과가능성높아 - AP통신 스티글리츠, ' 美두번째경기부양책준비해야할것 ' - 아시아경제 日, 1개월연속무역흑자기록 - 교도통신 세계원유업체들, 내년원유값배럴당 7~8 弗전망 - FT 베네수엘라, ' 그리스 ' 보다디폴트가능성높아 - 이데일리 사우디광물회사, 알코아와합작공장건설 - 로이터통신 중국, 1년 8% 경제성장률목표 - 신화통신 中, 1년 분기화폐정책미세조정할것 - 상해증권보 中, 내년무역 15% 증가할것으로전망 - 연합뉴스 中, 국부펀드 억달러추가투입 - FT 한국고용률, OECD 평균치에도못치미는하위권에머물러 - 이데일리 지식경제부, 5년來국제공동 R&D에 1천96억지원예정 - 한국경제 李대통령, 한국의미래 ' 원자력 ' 집중육성 - 매일경제 수출입銀, 필리핀세부민자발전사업에 1억7만弗지원 - 서울경제 중소기업청, 中企기술 사업성만따져정책자금지원 - 매일경제 무역업계, 선사부대비신설및인상에반발 - 머니투데이 지경부, 내년 6월까지 ' 융합신산업발전전략 ' 마련 - 한국경제 농수산물유통공사, ' 내년상반기국제곡물가변동성클것 ' - 머니투데이 옵토매직, 차세대광섬유첫개발 - 서울경제 국가명 항목 해당기간 예상치 이전치 미국 GDP 분기별대비 ( 연간화 ) 3Q T.8%.8% 개인소비 3Q T.9%.9% 1

3 sh 선물옵션전략 Derivatives analyst 한주성 )-9587 달리는말 vs 넘어진말 SUMMARY winner vs. looser 가격을활용한포트폴리오전략을구상하였다. 아이디어의기본출발점은오르는종목을쫓아서사야하는가 ( 달리는말, winner) 또는떨어진종목을사야하는가 ( 넘어진말, looser) 의갈등이다. 구체적인구성방법은다음과같다. (1) KOSPI 구성종목의가격을기준으로 () 가격상승률로순위를매긴다음 (3) 상승률상위 종목은 winner 로분류, 하락률상위 종목은 looser 로분류하고 () 동일비중으로매월 rebalancing 했다고가정함 5년부터동전략을수행했다고가정하고백테스팅한결과 looser 포트폴리오는 17%, winner 포트폴리오는 76% 의수익률을보였다. 동기간의 KOSPI 지수상승률은 69% 다. 즉, looser 포트폴리오는 KOSPI 지수를크게상회한반면, winner의경우는지수를앞섰다고볼수없다. 오히려, 수수료를감안하면지수를하회했다고보는것이타당하다고생각된다. (5.1.1=1) LOOSER WINNER KOSPI WINNER+LOOSER 년 6 년 7 년 8 년 9 년 자료 : 한국증권전산, 신영증권리서치센터

4 선물옵션전략 Winner 포트폴리오의경우, 7년한때를제외하면대체적으로지수를상회한다고볼수없으며실질적으로도 7년의상승분을 8년, 9년들어모두반납한점이관찰된다. 이에대한필자의생각은다음과같다. 7년의경우추세와주도종목 ( 조선주를비롯한중국관련주 ) 이뚜렷한상승장이었다. 따라서, 동시기의 winner 포트폴리오는다수의중국관련주를편입할수있었고그것이상대성과의개선으로나타난사례다. 즉, 일반적인상승장이나횡보, 또는하락장에서는크게매력적이지않은전략임을알수있다. 반면 looser 포트폴리오의경우 8 년의지수하락기에상대적으로취약한모습을보였다. 위기상황에서는넘어진말들이일어나서달리지않는것이다. 종합하면다음과같다. 평소에는 looser 위주로포트폴리오를구성하고위기 (ex: 금융위기 ) 상황에서는 winner 위주로대응하는것이다. 그러다가추세가확실한장을만나면 winner 위주로집중하는것이바람직해보인다. 허나이렇게장의성격을사전에분류하기어렵다면 looser 위주의포트폴리오가장기성과가뛰어나보인다. 1% 1% 8% 6% % % % LOOSER WINNER WINNER+LOOSER KOSPI 자료 : 한국증권전산, 신영증권리서치센터 Looser 위주의포트폴리오구성의성과가상당히우수한것으로나타나지만문제점은있다. 지수대비변동성이높다는점이다. 하지만위험조정수익률의관점에서는 looser 포트폴리오가 KOSPI 지수대비 배정도되는것으로나타났다. 동전략은월별 rebalancing 을기본으로하기때문에회전율이높다. 새해부터공모형펀드에대한거래세가가시화된다면회전율이높은일련의전략들은외면받을공산이있다. 보다다양한변형에대한고민이필요해보인다. 즉, 보다장기로 rebalancing 에나서는등의대안이있을수있어보인다. 3

5 Graphic Focus 해외증시 해외증시 (pt) 11, 1,5 1, 9,5 9, NIKKEI 5( 좌 ) S&P5( 우 ) (pt) 1, 1,1 1, 9 (pt), 3,5 3, 상해 A( 좌 ) 인도 SENSEX( 우 ) (pt) 19, 16, 13, 8,5 8/1 9/1 1/1 11/1 1/1 8,5 8/1 9/1 1/1 11/1 1/1 1, 유가 환율 ($) 85 8 Brent WTI Dubai ( 원 ) /$( 좌 ) ( 엔 ) 135 /$( 우 ) /1 9/1 1/1 11/1 1/1 15 8/1 9/1 1/1 11/1 1/1 8 금리 반도체 미국채 1년 ( 좌 ) 5.5 한국고채 3년 ( 좌 ). 일국채 1년 ( 우 ) 5. ($) NAND 16Gb MLC ( 좌 ) DDRⅡ 1Gb 667MHz( 우 ) ($) /1 9/1 1/1 11/1 1/1 수급 Ⅰ ( 조원 ) 고객예탁금 ( 우 ) ( 조원 ) 1 1 주식형수익증권 ( 좌 ) /18 9/18 1/18 11/18 1/ /1 9/1 1/1 11/1 1/1 수급 Ⅱ ( 백억원 ) 매도차익잔고 1, 매수차익잔고 8 6-8/18 9/18 1/18 11/18 1/18

6 Graphic Focus CRB Index CRB 상품별지수 (pt) CRB Index (%, 7.1.1=1) 185 Grain Precious metal Energy Soft /1 9/1 1/1 11/1 1/1 65 8/1 9/1 1/1 11/1 1/1 BALTIC DRY INDEX 신조선가 (pt) 6, 5, BDI INDEX (mil $) VLCC Tanker( 좌 ) (mil $) 13 1 Post Panamax Container( 좌 ) 1 Capesize Bulk Carrier( 우 ) 9, 3,, 1, /1 9/1 1/1 11/1 1/1 8 8/18 9/18 1/18 11/18 1/18-3 연방금리선물 신흥시장채권가산금리. 1 월물 1 월물 (bp) /1 1/1 11/1 1/1 8/1 9/1 1/1 11/1 1/1 USD/EUR YEN/USD ( 만계약 ) Net position( 좌 ) USD/EUR( 우 ) ( 만계약 ) Net position( 좌 ) JPY/USD( 우, 역축 ) /1 6/16 7/1 8/5 9/9 11/3 1/ /1 6/16 7/1 8/5 9/9 11/3 1/8 11 5

7 Global CDS 선진국 CDS 이머징아시아 CDS (bp) 1 1 Germany (AAA) Japan (AA) United Kingdom(AAA) (bp) 3 5 Korea (A+) China(A+) Vietnam(BB-) /1 9/1 1/1 11/1 1/1 8/1 9/1 1/1 11/1 1/1 이머징동유럽 CDS 이머징기타국 CDS (bp) 8 Latvia(BBB-) Hungary(BBB) Romania (bp) Brazil(BBB-) India Russia /1 9/1 1/1 11/1 1/1 미국금융기관 CDS 8/1 9/1 1/1 11/1 1/1 미국주요제조업체 CDS (bp) 3 Citi(AA-) JP Morgan Chase(AA-) Goldman Sachs(AA-) (bp) 1 Wal-mart(AA) Boeing(A+) IBM(A+) 8 1 8/1 9/1 1/1 11/1 1/1 8/1 9/1 1/1 11/1 1/1 한국금융기관 CDS 한국제조업체 CDS (bp) 17 중소기업은행 (A+) 국민은행 (A+) 우리은행 (A-) (bp) 3 포스코 (A-) 삼성전자 (A+) 현대차 (BBB-) /1 9/1 1/1 11/1 1/1 8/1 9/1 1/1 11/1 1/1 6

8 주요국정책금리 주요국 ( 한국, ECB, 중국 ) 주요국 ( 미국, 일본, 영국 ) 1 8 한국 ECB 중국 1 8 일본 미국 영국 기타주요국 ( 캐나다, 호주, 뉴질랜드 ) 유럽신흥국 ( 러시아, 터키, 불가리아 ) 1 8 캐나다호주 뉴질랜드 러시아터키불가리아 아시아신흥국 ( 인니, 카자흐스탄, 방글라데시 ) 남미신흥국 ( 아르헨티나, 칠레 ) 3 5 인도네시아카자흐스탄방글라데시 칠레 ( 좌 ) 아르헨티나 ( 우 ) 남미신흥국 ( 브라질, 멕시코 ) 기타신흥국 ( 라트비아, 리투아니아 ) 브라질 멕시코 라트비아리투아니아

9 신영장기투자유망주 A739 한화타임월드 3 5, 5, 15, , 5 5, 기관누적 ( 천주, 좌 ) - 주가 ( 원, 우 ) 지방백화점, 수도권보다성장높아 회사역량과우호적인경기여건이시너지창출 현재주가 13, 추천이후수익률 5.5% 추천일자 ~1 9F EPS CAGR ROE 배당수익률 PER(X) A7 롯데삼강 3, - 5, - -6, -8 15, -1 1, , 주력사업의지위견고 (7% 의점유율 ) 이익안정성과효율에주목 현재주가 7,5 추천이후수익률 8.5% 추천일자 7~1 EPS CAGR ROE 배당수익률 PER(X) F. 5.3 기관누적 ( 천주, 좌 ) - 주가 ( 원, 우 ) A6 삼성SDI 1,, 1, 15, 8, 6, 1,, 5,, 일본의산요와전세계 차전지시장 1, 위를다투고있는선두업체 세계적인자동차용전장업체인보쉬와 SB-Limotive 를설립해자동차용베터리공급 5% 지분을보유한삼성모바일디스플레이의 AMOLED 급성장에따른수혜 현재주가 추천이후수익률 추천일자 7~1 9F EPS CAGR ROE 배당수익률 PER(X) 135,5 6.7% 흑전 기관누적 ( 천주, 좌 ) - 주가 ( 원, 우 ) A5191 LG화학 1, 3, 1, 5, 1,, 8, 15, 6, 1,,, 5, 기관누적 ( 천주, 좌 ) - 주가 ( 원, 우 ) 성장잠재력이매우높아보이는자동차용리튬 차전지분야의글로벌선두업체 석유화학부문의제품다각화로이익의안정성이상대적으로우수 IT 소재등정보전자소재부문의시장지배력확대하고있어긍정적 현재주가,5 추천이후수익률 추천일자 7~1 9F EPS CAGR ROE 배당수익률 PER(X) 31.7%

10 신영장기투자유망주 A 한국타이어 1, 3, 8, 5,, 6, 15,, 1,, 5, 기관누적 ( 천주, 좌 ) - 주가 ( 원, 우 ) ` 3 분기 ~ 분기본사영업이익증가확실 중국타이어시장성장성재부각 3 분기이후분기순이익 1, 억원수준예상 현재주가 추천이후수익률 추천일자 7~1 9F EPS CAGR ROE 배당수익률 PER(X),6 5.% A79 태평양 6 5, 5, 15, 3 1, 1 5, 미 ( 美 ) 와건강관련사업에집중한효율적포트폴리오 주력자회사아모레퍼시픽의실적호조는지속될것 현재주가 추천이후수익률 추천일자 7~1 9F EPS CAGR ROE 배당수익률 PER(X) 15,5.1% 기관누적 ( 천주, 좌 ) - 주가 ( 원, 우 ) A6887 LG생명과학 18 9, 8, 15 7, 1 6, 9 5,, 6 3, 3, 1, 올해큰폭의실적개선예상 Caspase 저해제개발순항중 현재주가추천이후수익률추천일자 7~1 6,8 13.6% F EPS CAGR ROE 배당수익률 PER(X) 기관누적 ( 천주, 좌 ) - 주가 ( 원, 우 ) Compliance Notice - 당사는본자료발간일현재삼성 SDI 를기초자산으로하는주식워런트증권 (ELW) 을발행한사실이있으며그외종목은발행한사실이없습니다. - 당사는본자료발간일현재삼성 SDI 를기초자산으로하는주식워런트증권 (ELW) 에대해유동성공급자 (LP) 업무를수행하고있으며그외종목은수행하고있지않습니다. - 당사는본자료발간일현재상기회사를기초자산으로하는주식선물, 주식옵션을발행한사실이없습니다. - 본자료는당사홈페이지에게시된자료로, 기관투자가등제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. - 당사는 9 년 1 월 1 일을기준으로한화타임월드의주식을.% 보유하고있으며그외종목은보유하고있지않습니다. - 당사는본자료발간일을기준으로지난 1 년간해당기업의기업금융관련업무를수행한바없습니다. - 본자료작성한애널리스트는발간일현재본인및배우자의계좌로동주식을보유하고있지않으며, 재산적이해관계가없습니다. - 본자료의작성담당자는자료에게재된내용이본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. - 본자료는과거의자료를기초로한투자참고자료로서향후주가움직임은과거의패턴과다를수있습니다. 9

11 테마브리핑 증권주 A353 한화증권 9,7 ( 5.7%) ( 천주 ) ( 원 ) 개인순매수수량 ( 좌 ) 주가 ( 우 ) 중소형주중심으로펼쳐지는연말장세에따라 ' 거래효과 ' 에따른실적개선기대감으로관련주들이상승하였음 종목별로한화증권 (5.7%), 동부증권 (.6%), 미래에셋증권 (3.8%) 등이상승했음 동부증권 7,8 (.6%) 미래에셋증권 68,5 ( 3.8%) 교보증권 11,7 ( 3.5%) 현대증권 15,8 (.9%) SK증권,775 (.8%) 골든브릿지투자증권,85 (.7%) HMC투자증권,15 (.5%) NH투자증권 11,75 (.%) 우리투자증권 17,75 (.%) 보안주 A6716 나우콤 6,31 ( 11.3%) ( 천주 ) ( 원 ) 개인순매수수량 ( 좌 ) 주가 ( 우 ) 3 7, , 5,, 3,, 1, 스마트폰의열풍과함께무선인터넷을통한바이러스침투우려에따라보안툴개발관련주가상승하였음 종목별로나우콤 (11.3%), 인젠 (7.9%), 안철수연구소 (5.%) 등이상승했음 인젠 68 ( 7.9%) 안철수연구소 1,35 ( 5.%) 엔엔티,11 ( 3.%) 나노엔텍 5,38 ( 1.7%) 버추얼텍 1,65 (.6%) 코어비트 73 (.%) 한국정보공학,37 (.%) 모바일인터넷주 A953 네프로아이티 5,58 ( 1.9%) ( 천주 ) ( 원 ) 개인순매수수량 ( 좌 ) 주가 ( 우 ) 16, 1, 3 1, 1, 8, 1 6,,, 모바일대세론이확산됨에따라모바일인터넷관련주들이연속상승세를보임 종목별로네프로아이티 (1.9%), SK 브로드밴드 (.%), 서울반도체 (3.5%) 등이상승했음 SK 브로드밴드,89 (.%) 서울반도체 6, ( 3.5%) 음원관련주 A1617 로엔엔터테인먼트 6,61 ( 15.%) ( 천주 ) 개인순매수수량 ( 좌 ) 주가 ( 우 ) ( 원 ) 1 7, , 5,, 3,, 1, 스마트폰시장선점을위한경쟁이치열해질수록콘텐츠의중요성이부각될것이라는기대감에음원관련주가상승하였음 종목별로로엔엔터테인먼트 (15.%), 에스엠엔터테인먼트 (8.5%), 예당엔터테인먼트 (6.5%) 등이상승했음 에스엠엔터테인먼트,67 ( 8.5%) 예당엔터테인먼트 1,65 ( 6.5%) KT뮤직 3,3 ( 3.%) 소리바다 55 ( 1.9%) 위의종목들은추천종목의의미가아니며, 전일시장에서강세또는약세를보인테마및업종을나열한것임 1

12 선물옵션지표 선물가격및거래량 1/1 1/11 1/1 1/15 1/16 1/17 1/18 1/1 최근월물 종가 시가 고가 저가 Kospi 시장 basis 약정수량 3,1 311,3 33,69 6,1 311,176 36,768 35,951 5,953 미결제약정 98,137 98,6 98,781 99,36 1,69 1, 1,95 차근월물종가 차근월물과의스프레드 최근월물기술적챠트 MA 13 볼린저下 볼린저上 11 7/ 8/1 8/9 9/17 1/6 1/5 11/13 1/ 1/1 위챠트와기술적포인트는연결선물기준으로전산상의수치와오차가날수있음 최근월물기술적포인트 1MA MA 볼린저上볼린저下피봇차저항피봇1차저항피봇포인트피봇1차지지피봇차지지 선물옵션매매동향 ( 단위 : 계약수 ) 외국인 개인 기관계 증권 투신 은행 보험 기금 선물 전일 ,513 1, 누적, ,317,553 -, 콜옵션 전일,67 3,81-1,3-8,5 1,889 -, -8-1,95 누적 -3,515 6,399-17,818 11,63-3,6-3,3-1,139-1,95 풋옵션 전일,559 7,78-8,11 -, ,36 누적 11,68-87,773 16,15 3,617-1,18,36-6,519 누적 - 선물은트리플위칭데이이후, 옵션은옵션만기일이후임 프로그램매매와차익잔고 ( 단위 : 억원 ) 1/1 1/11 1/1 1/15 1/16 1/17 1/18 1/1 프로그램순매수 5,57,997 3,1-36 1, ,6-996 차익순매수 -6,71,19,3-1,1, 비차익순매수 11, , 순차익잔고,31 6,71 9,3 7,918 1, 9,637 1,63 매도차익거래잔고 6,917 6,5 58,75 58,938 58,1 58, 57,73 매수차익거래잔고 65,18 66,76 67,973 66,856 68,1 67,881 68,36 ETF 외국인순매수

13 선물옵션지표 선물누적매매동향 선물기관누적매매동향 ( 계약 ) 8, 기관외국인개인 ( 계약 ) 3, 연기금투신증권 6,,, 1,, -1, -, -, -, -6, 1/11 1/1 1/15 1/16 1/17 1/18 1/1 콜누적매매동향 -3, -, -5, -6, 1/11 1/1 1/15 1/16 1/17 1/18 1/1 풋누적매매동향 ( 계약 ) 8, 기관외국인개인 ( 계약 ) 15, 기관외국인개인 6, 1,, 5,, -, -5, -, -1, -6, 1/11 1/1 1/15 1/16 1/17 1/18 1/1 베이시스와차익잔고 -15, 1/11 1/1 1/15 1/16 1/17 1/18 1/1 최근월물미결제약정 ( 억원 ) 순차익잔고 ( 좌 ) (pt) 11, 1.5 장중평균Basis( 우 ) 9, ,. 5, -.5 3, -1. 1, , -. 1/11 1/1 1/15 1/16 1/17 1/18 1/1 ( 계약 ) 미결제약정 ( 좌 ) (pt 11,5 KOSPI( 우 ) 11, 1 1,5 1, 19 99, , 17 98,5 98, 16 97, , 1 96,5 13 1/11 1/1 1/15 1/16 1/17 1/18 1/1 풋 / 콜 Ratio 시장스프레드 / 괴리도 1 풋 / 콜 Ratio( 좌 ) (pt) KOSPI( 우 ) (pt,%) 1.5 괴리도 차근월물과의스프레드 /11 1/1 1/15 1/16 1/17 1/18 1/ /11 1/1 1/15 1/16 1/17 1/18 1/1 1

14 ㄴ Daily 매매동향 투자주체별매매동향 ( 거래소 ) 거래소투자주체별매매동향 ( 단위 : 억원 ) 구분매도대금매수대금순매수대금당월누적당해누적 투신 5,58 6, ,316-18,677 은행 ,788 보험 ,17 연기금 1, ,35-83,35 증권 1, 1, ,91 7,13 기관 9,51 1, ,65-68,18 외국인 6,8 6, , ,973 개인,78, ,18-1,1 기타 1, ,8-17,63 거래소매도 / 매수상위종목 ( 단위 : 억원 ) 외국인 기관 순매도 순매수 순매도 순매수 POSCO 15.6 하이닉스 31.3 KB금융 158. 동부화재 5. SK에너지 13.5 기아차 1.7 신한지주 현대차 9.9 NHN LG디스플레이. 우리금융 15. LG전자 67.8 신세계 삼성전자 대한항공 1. S&T중공업 7.9 현대차 13.1 대한항공 17. 현대건설 SK에너지 15.3 삼성엔지니어링 75.6 엔씨소프트 95.5 하나금융지주 1.6 삼성전자 138. KT&G 71.8 하나금융지주 67. 하이닉스 13.6 제일모직 13. KT 7.5 현대백화점 39.8 삼성SDI 11.5 삼성물산 97.3 SK 6. 글로비스 37.1 삼성화재 93.3 LG디스플레이 8. 유한양행 59. LG전자 36. CJ제일제당 88.5 POSCO 73.9 누적순매수 기관매매동향 ( 억원 ) 7, 5, 3, 외국인기관개인 ( 억원 ) 5 3 기관 1, 1-1, -3, -5, , 외국인매매동향 개인매매동향 ( 억원 ) 8 6 외국인 ( 억원 ) 5 3 개인

15 매매동향 투자주체별매매동향 ( 코스닥 ) 코스닥투자주체별매매동향 ( 단위 : 억원 ) 구분매도대금매수대금순매수대금당월누적당해누적 투신 ,56 -,86 은행 ,68 보험 ,65 연기금 증권 ,897 기관 85 1, ,935-7,71 외국인 ,51-1,8 개인 3,3 3,379 57,36 3,18 기타 ,6-1,9 코스닥매도 / 매수상위종목 ( 단위 : 억원 ) 외국인 기관 순매도 순매수 순매도 순매수 티엘아이 51.8 멜파스 7.8 CJ오쇼핑 6. 서울반도체 동국S&C 38.6 서울반도체 19.8 네오위즈게임즈 3.5 멜파스 6. 위메이드 31.6 하나투어 17.7 게임빌.8 티엘아이 5.3 인터파크.5 다음 16.8 동국S&C.8 SK컴즈 1.9 CJ오쇼핑 13.6 KH바텍 15.6 다음.5 성우하이텍 16.1 CJ인터넷 13. 덕산하이메탈 9.7 태광 15.5 인터파크 16. SSCP 11.9 네오위즈게임즈 8.5 소디프신소재 1.6 네오위즈벅스 15.1 에스에프에이 9.6 주성엔지니어링 8. 휴맥스 11.8 에이디피 1. 인프라웨어 9. 태광 7.7 이엘케이 11.8 에스디 1.9 엠넷미디어 6.9 예스 5.9 누리텔레콤 8.7 인스프리트 11.8 누적순매수 기관매매동향 ( 억원 ) 6,,, 외국인기관개인 ( 억원 ) 3 1 기관 -1 -, , 외국인매매동향 ( 억원 ) 외국인 개인매매동향 ( 억원 ) 개인

16 매매동향 주요국외국인매매동향 주요국외국인매매동향 ( 단위 :mil $) 당해누적 당월누적 1/1 1/15 1/16 1/17 1/18 1/1 한국,157. 1, 대만 1, 태국인도 1, , , 인도네시아남아공 1, ,9.7, * 일전매매동향까지만표시함 ( 인도네시아단위 : 십억 Rupia) 주요국외국인매매동향차트 (mil $) 한국 -3 11/ 11/5 11/3 1/3 1/8 1/11 1/16 1/1 (mil $) 태국 인도네시아 당일 당일 -9 11/18 11/3 11/6 1/1 1/ 1/11 1/16 1/1 (mil $) 대만 -8 11/ 11/5 11/3 1/3 1/8 1/11 1/16 1/1 (mil $) 인도 남아공 당일 당일 - 11/13 11/18 11/3 11/6 1/1 1/ 1/9 1/1 1/17 ( 십억 Rupia) 8 당일 (mil $) 15 당일 /18 11/3 11/6 1/ 1/7 1/1 1/15 1/ /16 11/19 11/ 11/7 1/ 1/7 1/1 1/15 1/18 15

17 시장지표 글로벌증시동향 ( 배 ) 일본 홍콩 중국 대만 KOSPI KOSPI 인도 싱가폴 말레이시아 태국 인도네시아 필리핀 ( 배 ) 미국 캐나다 영국 프랑스 독일 호주 스페인 이태리 스위스 벨기에 3 ( 배 ) ( 배 ) 일본 홍콩 중국 대만 KOSPI KOSPI 인도 싱가폴 말레이시아 태국 인도네시아 필리핀 미국 캐나다 영국 프랑스 독일 호주 스페인 이태리 스위스 벨기에 Price % Chg 1D Price % Chg 1M Price % Chg 3M Price % Chg 6M Price % Chg YTD Market Cap (Mill $) Asia 일본 Nikkei ,36,658 홍콩 Hang Seng ,313,318 중국 Shanghai ,39,91 대만 Taiex ,1 한국 Kospi ,69 한국 Kospi ,36 인도 Sensex ,538 싱가폴 ST ,76 말레이시아 Kuala Lumpur ,56 인도네시아 Jakarta ,383 필리핀 Philippine ,53 Developed 미국 S&P ,353,99 캐나다 S&P/TSX ,197,75 영국 FTSE ,565 프랑스 CAC ,17 독일 DAX ,75 호주 S&P/ASX ,389,566 스페인 IBEX ,553 이태리 S&P/MIB ,79 스위스 SMI ,896 벨기에 BEL ,59 자료 : Bloomberg 16

18 시장지표 에너지 소재 산업재 경기소비재 필수소비재 의료건강 금융 IT 통신서비스 유틸리티 에너지 소재 산업재 경기소비재 필수소비재 의료건강 금융 IT 통신서비스 유틸리티 자료 : I/B/E/S, Wisefn, 신영증권리서치센터 자료 : I/B/E/S, Wisefn, 신영증권리서치센터 3 5 Global Asia Developed Global Asia Developed IT 의료건강 경기소비재 산업재 유틸리티 금융 소재 통신서비스 필수소비재 에너지 IT 의료건강 경기소비재 산업재 유틸리티 금융 소재 통신서비스 필수소비재 에너지 자료 : I/B/E/S, Wisefn, 신영증권리서치센터 자료 : I/B/E/S, Wisefn, 신영증권리서치센터 S&P5 한국 일본 중국 인도 브라질 대만 홍콩 싱가폴 호주 S&P5 한국 일본 중국 인도 브라질 대만 홍콩 싱가폴 호주 자료 : I/B/E/S, Wisefn, 신영증권리서치센터 자료 : I/B/E/S, Wisefn, 신영증권리서치센터 17

19 시장지표 Market Data 거래소시장지표 구분 8년말 1/15 1/16 1/17 1/18 1/1 종합지수 1,1.7 1, ,66. 1,67.8 1,67. 1,6.3 등락폭 (P) 등락률 지수이동평균 이격도 상승 ( 상한가 ) - (1) 395 (5) 335 (3) 379 (3) 37 (5) 하락 ( 하한가 ) (3) 366 (3) 36 () 381 () 9 (3) 거래대금 ( 억원 ) 3,69 5,6 6,531 3,6,1 38,55 실질고객예탁금증감 ( 억원 ) - -1,16-1, 고객예탁금회전율 * 해외주식형증감 ( 억원 ) 일 1, ,61.9 1, , ,6.6 1, 일 1, ,61.3 1,6.5 1, , , 일 1,31.1 1, ,586. 1, , ,591.8 일 일 일 거래량 ( 만주 ) 35,765 36,393 36,916 37,58 6,33 8,51 거래량이동 5일 37,11,691 1,6 39,15 35,66 33,18 평균 ( 만주 ) 일 8,9 3,8 33,75 33,766 33,88 33,963 투자심리도 시가총액 ( 억원 ) 5,768,875 8,78,1 8,771,63 8,688,65 8,68,91 8,666,93 KOSPI PER( 배, trailing) 고객예탁금 ( 억원 ) 93,363 17,7 1,711 13,839 1,9 신용융자 ( 억원 ) 15, 1,95,63,966 3,15 주식형수익증권 ( 억원 ) 1,1,17 1,8,9 1,78,93 1,75,61 1,73,838 국내주식형증감 ( 억원 ) , -1, * 고객예탁금회전율에코스닥거래대금반영, 신용융자에도코스닥반영 ,153-1,11 혼합형수익증권 ( 억원 ) 396,68 316,157 31,95 31,55 313,36 코스닥시장지표 구분 8년말 1/15 1/16 1/17 1/18 1/1 코스닥지수 등락폭 (P) 등락률 지수이동평균 일 일 일 일 이 격 도 6일 일 상승 ( 상한가 ) - 83 (16) 56 (19) 8 (19) 89 () 58 () 하락 ( 하한가 ) - 5 (7) 1 (3) 7 () 18 () 1 (8) 거래대금 ( 억원 ) 11,5 18,386 19,578 19,938,18 5,9 거래량 ( 만주 ) 61,75 7,798 7,15 68,873 73,33 8,5 거래량이동 5일 6,665 68,8 69,56 7,68 7,958 73,89 평균 ( 만주 ) 일 6,39 73,789 73,711 73,588 73,89 73,919 투자심리도 시가총액 ( 억원 ) 61,6 8,613 89,316 83,8 86,997 85,61 18

20 시장지표 주요가격지표 해외주요증시 변동률 8년말 전년말대비 전월말대비 1/15 1/16 1/17 1/18 1/1 DOW 8, ,5. 1,1.1 1,38.3 1, NASDAQ 1,577...,1.1,6.9,18.1, 필라델피아반도체지수 NIKKEI 8, ,83.5 1,177. 1, ,1.1 1,183.5 홍콩H증시 7, ,867. 1,691. 1,51. 1,33.8 1,3. 상해A지수 1, ,3.5 3,1.3 3,33. 3,66. 3,75.7 대만증시, ,87.6 7, ,7. 7, ,787.3 항셍지수 1, , , ,37.6 1,175.9,98.1 싱가폴지수 1, ,798.7,813.9,813.3,8.6,786.8 주요금리 변동폭 (%p) 8년말 전년말대비 전월말대비 1/15 1/16 1/17 1/18 1/1 한 3년국채 한 5년국채 한 CD 91일 한 3년은행채 미 1년국채 미 년국채 Libor 3m 환율동향 변동률 8년말 전년말대비 전월말대비 1/15 1/16 1/17 1/18 1/1 / $ 1, , ,16.9 1, ,176. 1,183.7 / $ / Euro / $ 국제상품시장동향 ( 최근월물기준 ) 변동률 8년말 전년말대비 전월말대비 1/15 1/16 1/17 1/18 1/1 CRB지수 WTI Brent Dubai 금 ,1.7 1,136. 1,17.5 1, ,113. 알미늄 1, ,3,8,6,51 - 아연 1, ,31,1,, - 구리, ,86 6,996 6,95 6,895 - 반도체가격동향 변동률 8년말 전년말대비 전월말대비 1/15 1/16 1/17 1/18 1/1 DDR 1Gb 667MHz DDR 1Gb ett/utt NAND 8Gb MLC NAND 16Gb MLC

21 금융상품 금 융 상 품한국금융투자협회심사필제 9-16 호 (9.5.~1.5.19) 신영에센스증권투자신탁 ( 주식 ) 펀드특성 펀드주요내용 투자대상에대한철저한분석을바탕으로종목선정에역량을집중하여핵심장수성장기업을발굴 투자하는펀드 운용수탁회사 보 수 선취수수료 신영자산운용 국민은행 Class A: 총보수연 1.7%( 위탁.6%, 판매.78%, 수탁.3%, 사무수탁.%) Class C: 총보수연.%( 위탁.6%, 판매 1.53%, 수탁.3%, 사무수탁.%) * Class C 로가입시 1 년, 년, 3 년차에자동으로 Class C, C3, C 로전환됩니다. ( 판매보수인하 : Class C 1.37% -> Class C3 1.% -> Class C 1.8%) Class A: 납입금액의 1%, Class C: 없음 환매수수료 9 일미만이익금의 7% ( 전액신탁재산에편입 ) 매수기준일 15 시이전입금시제 영업일기준가로제 영업일매수 15 시이후입금시제 3 영업일기준가로제 3 영업일매수 상품특징 환매대금의지급 투자신탁의운용 15 시이전환매청구시제 영업일기준가로제 영업일지급 15 시이후환매청구시제 3 영업일기준가로제 영업일지급 주식에의투자는투자신탁자산총액의 7% 이상채권에의투자는투자신탁자산총액의 % 이하 핵심장수성장기업발굴을통해장기적인수익률을추구하면서철저한현장조사를통한적극적인위험관리로투자자의자산가치를보호 13 년간의가치투자업력을가진가치투자의名家, 신영자산운용이운용하는 성장형펀드 신영 SRI 증권투자신탁 ( 주식 ) 펀드특성 펀드주요내용 국내기업의지속가능성관점에서경쟁력이있다고판단되어지는 SRI 종목위주로투자하여수익을추구 운용수탁회사 보 수 선취수수료 신영자산운용 우리은행 Class A: 총보수연 1.65%( 위탁.75%, 판매.86%, 수탁.5%, 사무수탁.15%) Class C: 총보수연.6%( 위탁.75%, 판매 1.81%, 수탁.5%, 사무수탁.15%) * Class C 로가입시 년, 년차에자동으로 Class C1, C 로전환됩니다. ( 판매보수인하 : Class C1 1.63% -> Class C 1.3%) Class A: 납입금액의 1%, Class C: 없음 환매수수료 3 일미만이익금의 7%, 3 일이상 9 일미만이익금의 3%( 전액신탁재산에편입 ) 매수기준일 15 시이전입금시제 영업일기준가로제 영업일매수 15 시이후입금시제 3 영업일기준가로제 3 영업일매수 상품특징 환매대금의지급 투자신탁의운용 15 시이전환매청구시제 영업일기준가로제 영업일지급 15 시이후환매청구시제 3 영업일기준가로제 영업일지급 주식에의투자는투자신탁자산총액의 6% 이상채권에의투자는투자신탁자산총액의 % 이하 기업의재무적요인뿐만아니라친환경경영, 사회적책임경영및기업지배구조등비재무적요인에대한분석을통하여기업의지속가능성관점에서경쟁력이있다고판단되는기업의주식에주로투자하여수익을추구채권투자는우량채권에대해 Buy&Hold 전략을위주로안정적인이자수익추구에주력 집합투자증권은예금자보호법에의해보호되지않으며, 운용실적에따라이익또는손실이발생하는실적배당형상품으로그결과는투자자에게귀속됩니다. 가입하시기전에투자설명서를반드시읽어보시기바랍니다. 문의전화 : 상품기획부 (-956, 953, 957)

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Microsoft Word - 00. 데일리 표지.doc #9-177호 9. 11. 1 / 선물옵션전략 11월 옵션만기일 전망(최종): 매수 우위 전망 8 / 경제분석 긍정적인 1월 중국 경제지표 1 / 신영 장기투자 유망주 LG이노텍, 한화타임월드, 롯데삼강, 삼성SDI, LG화학, 한국타이어, 태평양, LG생명과학 1 / 테마브리핑 해운주, 탄소배출권 관련주, 게임주, 증권주 / Information 금융상품