목차 I. 사업개요 프로젝트개요 프로젝트명 프로젝트추진배경 프로젝트추진방향 프로젝트범위 추진일정 II. 제안일반사항 일반사항

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주희 강
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1 제안요청서 [ 시장 / 신용리스크측정시스템구축프로젝트 ] 흥국생명보험주식회사

2 목차 I. 사업개요 프로젝트개요 프로젝트명 프로젝트추진배경 프로젝트추진방향 프로젝트범위 추진일정 II. 제안일반사항 일반사항 계약관련사항 제안서의효력 제안평가및업체선정 ) 평가원칙 ) 평가기준 평가결과및승복 III. 흥국생명보험현황 자산유형별종목현황 IT 자원현황 ) 시스템구성및인터페이스 ) 시스템현황 (H/W, S/W) ) 유관시스템현황 IV. 제안요구사항및품목 제안요청범위 ) Risk Data Mart 구축 ) 시장리스크시스템구축 ) 신용리스크시스템구축 ) RBC 표준모형산출체계구축 ) 통합보고서구축 ) 공통부문및시스템관리기능 제안품목및시스템요구사항 공통요구사항 V. 제안서작성지침 제안목차 제안서작성방법 ) 제안개요 ) 제안사소개 ) 제안시스템 ( 업무부문 ) Copyright c 2015 Heungkuklife, All right reserved Page - 2 -

4 I. 사업개요 1. 프로젝트개요 본프로젝트는감독원내부모형승인제도시행에대응하기위한 ( 旣감독원을통해공시된 ) 양적 질적기준에부합하는내부모형인증기반구축및문서화 (ORSA 보고서포함 ) 를지원하고리스크관리시스템선진화를통해사전적리스크관리체계를구축하고자함 2. 프로젝트명 시장 / 신용리스크측정시스템구축프로젝트 3. 프로젝트추진배경 감독원의양적 질적재무건전성규제강화 - 자체위험지급여력평가제도 (ORSA): 2017년시행 - 내부모형승인제도 : 2018년시행 리스크관리시스템선진화추진 시스템노후화 - 시장리스크측정시스템및 RDM 04년구축 4. 프로젝트추진방향 내부모형인증기반구축 - 감독원양적 질적인정기준에부합하는시장 / 신용리스크관리체계구현 - 정교한리스크파라미터산출을위한관리체계마련 사전적리스크관리체계강화 - 사전심사및사후관리강화를위한대체투자관리체계구축 - 사전적모니터링체계구축 5. 프로젝트범위 Risk Data Mart구축 시장리스크시스템구축 신용리스크시스템구축 Copyright c 2015 Heungkuklife, All right reserved Page - 4 -

5 RBC 표준모형산출체계구축 통합보고서구축 H/W 및 S/W 신규도입 6. 추진일정 당사추진일정 - 업체선정완료 : 2015년 3월 ( 예정 ) - 프로젝트착수 : 2015년 7월 ( 예상 ) ( 단, 추진중인자산운용시스템업무요건정의시기에따라가변적임 ) - 프로젝트기간 : 당사추진일정을감안하여상세한추진일정을제시하기바람 ( 필요시단계별이행계획을수립하여제시가능 ) 상기추진일정을감안하여귀사의상세한추진일정을제시하시기바람 * 가능한한프로젝트를컴팩트하게진행하여최대한오픈시기를앞당기고자함 Copyright c 2015 Heungkuklife, All right reserved Page - 5 -

6 II. 제안일반사항 1. 일반사항 본문서를수신한제안사는본문서가흥국생명보험 소유의기밀사항임을인지하고, 본문서에설명되는정보와요건들을제 3 자에게공개하지않을것을보증할것. 참가자격 : 본제안서수신업체 제출기한 : 2015년 3월 25일 ( 수요일 ) 14:00 방문접수 제출처 : 서울시종로구새문안로 68 흥국생명보험 16층 IT전략팀 제안설명회 : 2015년 3월 27일 ( 금요일 ) 14:00 ( 확정시별도공지 ) 담당자 - 제안문의 : 김일진과장 callij@heungkuklife.co.kr (Tel: ) - 기술문의 : 윤길용과장 gilyongyoon@heungkuklife.co.kr (Tel: ) 공정하고객관적인업체선정절차진행을위하여제안서작성, 제출및평가기간동안당사및관련회사임직원중제안요청서에기술된담당자이외의인원과접촉하는것을엄격히금지하며, 그러한접촉이있을경우제안업체는제안자격박탈을포함하여발생할수있는모든불이익을감수하여야하며, 이에이의를제기할수없습니다. 제출서류제출서류 수량 비고 제안서 3부 A4 규격가로양식으로작성, MS 2007 호환 제안요약서 8부 50쪽이내 CD or USB 1EA 제안서및제안요약서파일형태로제출 가격제안서 1부밀봉후제출 ( 별첨 4, 별첨 5 ) 기타 - 이외제안요청서기재서류 주의사항 - 마감일시까지제안서를제출하지않는업체는본프로젝트에대한참여의사가없는것으로간주함 - 자본잠식상태또는최근 3년연속적자를기록한업체는참가를제한함 - 제출된일체의자료는반환불가함 Copyright c 2015 Heungkuklife, All right reserved Page - 6 -

7 - 본제안과관련된일체의비용은제안사에서부담함 - 견적서는제안서와별도로작성하여제안서접수와동시에당사 IT전략팀으로접수하며, 견적서는반드시밀봉하고접합부분에는대표이사직인날인이있어야함 - 견적서작성시부문별로소계금액과합계금액을기재하고모든표시금액은부가가치세 (VAT) 를포함한금액으로표시 - 견적서작성시향후 5년간의 TCO를항목별누락없이작성하여야함 - 무상유지보수관련 SW는 1년, HW는 3년이상을제시해야하며무상유지기간동안월 1회이상정기점검을제공해야함 - 본제안과관련하여조견표를필히첨부하여제안하여야함 - 당사가제공한양식및내용에따라견적서및기타서류를제출하여야함 - 명확한용어를사용하고불필요한수식어는사용을지양해야하며, 전문용어나약자를기재할경우에는그뜻을주석사항으로부기해야함 - 추후, 추정, 고려, 검토, 예정등사회통념상모호한의미의표현은제안서평가시불가능한것으로간주함 2. 계약관련사항 계약및채무에대한원칙 - 계약에관련된사항에대해서는당사계약담당자에의해서당사가정한방법과규정에의해서이루어짐 - 당사와제안사간의계약이체결되어실행되기전까지발생한제안서의어떠한채무에대해서도당사는책임지지않음 산출물및결과물에대한권한 - 당사는프로젝트진행과정에서생산된모든산출물및결과물에대하여특허권, 저작권, 복사권등의모든권한을가지며, 권리가양도되지못하는사항에대해서는제안서상에별도표시바람 ( 비용포함 ) 인력관련사항 - PM은반드시주사업자소속인력으로, 본프로젝트의규모및난이도를고려하여충분한자격을보유하고있다고판단되는인력이어야하며, 제안사보유인력이아닌외부인력투입시실제소속을분명히밝혀야함 ( 예. 자사, Freelancer, 외부업체명등 ) - 제안서상의투입인력은본프로젝트수행중당사의승인없이임의로교체 Copyright c 2015 Heungkuklife, All right reserved Page - 7 -

8 할수없으며, 투입인력 ( 예정인력포함 ) 이업무수행에적합하지않다고당사가판단하는경우교체를요구할수있음 - 사업파트너로선정된경우, 투입한인력의보안원칙, 근무조건및근태관리는당사의일정및원칙에따라조정가능해야하며, 투입된인원에대한사무장비는선정된업체가부담하여야함 ( 정보보호정책에반하지않는범위로한함 ) 담합금지 - 제안내용의전부또는일부에대하여제안사간담합한사실이발견되거나객관적으로담합하였다고판단되는경우에는제안을무효처리함 컨소시엄구성 - 제안사는필요시컨소시엄을구성하여제안할수있음 3. 제안서의효력 제안이선정되었을경우제안서및관련부속서류 ( 첨부및상세자료 ) 의내용은계약서와동일한효력을가지며, 계약서에명시된경우에는계약서사항이우선함 당사추진계획의변경또는기타의이유로본제안서의일부또는전부가변경되거나취소되는경우, 제안업체는이의를제기하지못하며구상권이인정되지아니함 당사는제출된제안서에대하여부분적으로혹은전체적으로수용하거나거부할수있음 당사는독자적인재량으로아무제재없이본제안요청서에대한업체의회신정보를거부할수있고계약을진행하지않을수있으며, 당사가필요시제안요청서를수정, 재제안을요청할수있음 본제안요청서로부터야기된모든사전협상이나, 이해및동의는예비단계이므로당사는이에대한계약및조달과관련한어떠한의무도없으며, 제안서로부터발생되는모든비용 ( 제품수수료및수탁여비등포함 ) 은제안사의비용으로처리해야해야함 본제안요청서에대한제안서로당사에제출된모든문서 / 자료는반환하지않음 본제안요청서의모든사항에대하여어떠한정보제공 ( 투고, 뉴스등포함 ) 도당사의사전승인없이행하여질수없음 제안서에명기된모든내용은사실과부합되어야하며그렇지않을경우그로인해발생되는문제에대한모든책임은제안사에게있음 본제안과관련하여당사에서제공한모든문서는비밀로취급하여야하며본제안서작성이외의용도로사용할수없음 Copyright c 2015 Heungkuklife, All right reserved Page - 8 -

9 4. 제안평가및업체선정 1) 평가원칙 제안사에서제출한모든자료에대한내용을심사하며, 본제안요청서에서요구하는모든내용에대해제안서에제안되지않을경우제안조건미수용으로간주하여부적합등의불이익을감수하여야함 제안서의내용이사실과다를경우, 본사업의제안서평가대상에서제외함 제안평가는아래평가기준으로기술및가격평가를실시하여최종업체를선정하며, 평가결과는공개하지않음 제안평가에대한세부적인기준과결과는공개하지않으며, 제안사는평가결과에대해이의를제기할수없음 발주자는우선협상대상자와협상과정에서제품및제품사양을변경할수있음 발주자는우선협상대상자와협상하여납품업체를선정할수있고협상은발주자의고유한판단과권한으로진행되며, 협상의결과로우선협상대상자와최종계약을체결하지않을수도있음 2) 평가기준 전략부문 - 프로젝트추진범위이해및업무분석체계의명확성 - 제안요청서부합성 - 추진전략및적용방안의적절성 기술부문 - 해당업무분야의전반적인이해도 - 요구기능의수용여부및사용자편의성 - 시스템구성적절성, 관리편의성및유지보수용이성 - 향후기능추가에따른확장성 프로젝트수행부문 - 사업추진일정, 조직구성및인력배치 - 교육훈련방법 / 인력 / 기간 사업수행능력 - 유사사업수행실적및 PM 역량, 투입예정인력의기술력등 - 제안사재무상태, 전문성및기술력등 가격평가 - 인력산정및 HW, SW의가격의적정성 ( 제안견적서의입찰금액기준 ) Copyright c 2015 Heungkuklife, All right reserved Page - 9 -

10 5. 평가결과및승복 제안사는당사의제안평가결과에대해승복하여야하고, 이에대한각서 ( 첨부양식참조 ) 를제출하여야함 본제안에참여함에있어, 제안과정및이후계약의수행중, 정상적인계약관리를방해하는불법부정행위가있는경우나담합, 기타공정하고투명한거래관계에방해가되거나상거래질서를문란하게하는경우, 제안무효, 계약해제등불이익처분을당하여도제안사는이의를제기할수없음 Copyright c 2015 Heungkuklife, All right reserved Page

11 III. 흥국생명보험현황 1. 자산유형별종목현황 필요시별도문의 ( 담당자 : 김일진과장 ) 2. IT 자원현황 1) 시스템구성및인터페이스 필요시별도문의 ( 담당자 : 윤길용과장 ) 2) 시스템현황 (H/W, S/W) H/W 구성 업무용도모델 CPU 메모리디스크 OS 도입 연도 시장 리스크 시스템 DB WEB SUN V880 가상화 (IBM x3850) 900Mhz *4EA 2394Mhz *4EA 8192MB 4096MB 72G *2EA 72G *2EA Solaris 5.8 Windows S/W 구성업무 용도 OS DBMS 미들웨어 개발환경 DB/ Shell, PL/SQL, 시장 Solaris 5.8 Oracle 9i 리스크엔진 Pro*C 리스크 Windows 시스템웹서버 Oracle Client Web sphere 2003 Server S/W 구성구분 제품 수량 비고 서버보안 Redowl 2 백업 (Agent) Netbackup 2 Copyright c 2015 Heungkuklife, All right reserved Page

13 IV. 제안요구사항및품목 1. 제안요청범위 1) Risk Data Mart 구축 RDM 신규구축 - 각종리스크데이터의통합성 / 확정성을고려한통합RDM 관리방안제시 * 내부모형관련 data: 시장내부모형용 data, 신용내부모형용 data * RBC 표준모형관련 data: 지급여력및요구자본 ( 시장 / 신용 / 금리 / 보험 / 운영 ) 산출 * 대외제출보고서 ( 업무보고서및공시자료등 ) 및경제변수관련 data * 내부모형승인을위한문서화 (ORSA 포함 ) 및통합리스크보고서용data * 기존리스크시스템 (ALM 등 ) 의 input/output data - 데이터의표준화및정합성유지 - 데이터추출, 변환및적재 (ETL) * 현재운용중인 ALM 시스템의자산항목 Input 프로세스자동화작업포함 데이터정합성검증프로세스수립 - 데이터정합성확보를위한일관된정보제공프로세스수립 - 리스크시스템에서사용되는데이터의정합성검증프로세스수립 - 개발및테스트단계에서의데이터정합성검증방안수립 - 유지보수단계에서의정규화된검증방안제시및오류데이터의도출시정제프로세스수립 - 시스템장애및 Data의오류발생시 Data 검증및복구방안수립 데이터관리체계수립 - 데이터추출기준및인터페이스표준화방안수립 - 데이터의흐름관리및변경발생에따른영향도최소화방안수립 - 일관된정보관리체계수립및권한부여 정보제공프로세스표준화 - Application 영역에포함되는데이터의성격및수행업무에대한원칙수립및필요세부기능구축 - Application 영역간의데이터정합성보장을위한일관된정보제공프로세스 Copyright c 2015 Heungkuklife, All right reserved Page

14 수립 기타내부모형인증을위해필요한사항 모니터링및통합보고서기능기반마련 - 내부관리를위한보고서마트구현 - 업무보고서 (RBC, RAAS, 주석공시자료, 경영통일공시자료등 ) 자동화를위한보고서 Mart 구현 - ORSA 통합보고서를위한보고서마트구현 감독재무건전성규제가 개별 연결 기준으로변경됨을반영자회사 ( 화재 ) 데 이터입수및적재 - 금융지주회사사례등을감안한방안제시및구현 2) 시장리스크시스템구축 내부모형승인기준에부합하는시장리스크측정및관리시스템의체계도및업무프로세스 - 제안시스템전체업무처리흐름도 - 각업무프로세스별필요시스템또는엔진 - 각업무프로세스별필요데이터및데이터확보방안 - 타구축부문간의연계방안및산출물간의상호활용도 - 제안시스템의특징및장단점 상품 Coverage - 제안시스템의상품 Coverage - 상품 Valuation 방법론 - 국내특이상품및신상품추가시지원방안 ( 신상품 Pricing 모델제공방안포함 ) Data 관리방안 - Static Data( 기준정보 ) 관리방안 - Position Data 관리방안 - Market Data 입수및관리방안 - Position Data 원천시스템변경시대응방안 Copyright c 2015 Heungkuklife, All right reserved Page

15 시장위험측정 - VaR 산출방법론제시 * Historical simulation, Variance/Covariance, Stressed VaR, Expected Shortfall, Monte Carlo Simulation 등 - 산출방법에따른일반시장리스크 (Stand-Alone, Portfolio, Benchmart), 개별리스크산출방법제시 * 개별리스크 : 잔여리스크, 사건및부도리스크등 - 포트폴리오리스크분석기법제시 (Incremental, Component, Marginal VaR 등 ) - 변동성 / 상관관계산출방법제시 - 포지션과리스크요인간매핑방법제시 - 옵션의리스크측정방안제시 - 구조화상품, 파생결합상품커버리지및추가패키지도입여부제시 - 신상품도입시리스크모듈탑재프로세스, 소요기간, 비용부담여부 * 신규상품에대한 Engine 추가작업진행중해당상품의 VaR값산출처리방안제시 - Pricing 관련필요데이터미입수시관리방안제시 * 장외파생상품등상품발행정보및시장데이터의자동인터페이스가지원이불가한경우 - 현업담당자의업무Load 최소화방안제시 - 수익증권세부편입자산데이터입수가불가능한자산및 Back Office에서정보관리가되지않는자산의처리방법, 프로세스및리스크측정방안제시 - 신상품등과거시계열데이터가없거나부족한경우의리스크파라미터추정방법제시 - 하이어라키설정의유연성제고방안제시 시장위험한도모니터링관리 - 각종투자한도관리 - 각종손실한도관리 - 실시간한도모니터링을통한사전적리스크제어및관리 - 한도자동집계와초과에대한적시경보체계마련 민감도및현금흐름분석 - 채권 / 주식 / 파생상품민감도등 (Portfolio, Stand-Alone) Copyright c 2015 Heungkuklife, All right reserved Page

16 - 파생상품통한헤지시헤지비율산출 ( 채권, 주식, 외화자산 ) - 통화별, 상품종류별현금흐름분석 ( 예시 : 헤지파생상품과외화자산의현금흐름분석 ) Back Testing - RBC 내부모형승인기준 ( 또는신BIS 기준 ) 에의한사후검증방안및시스템구현방안제시 - VaR 측정치 ( 일반시장리스크, 개별리스크 ) 와일관성있는손익 ( 실제손익, 가상손익 ) 의비교가능성확보방안및시스템구현방안제시 시뮬레이션 ( 시나리오분석 ) - 실제및가상포트폴리오의시뮬레이션방법및산출결과물제시 (VaR, RBC, 손익등 ) * 시뮬레이션대상 : 포트폴리오변경, 리스크팩터변경, 변동성 / 상관관계변경등 위기상황분석및역위기상황분석방법론제시 - 위기상황시나리오개발및분석 ( 사용자정의위기상황 / 역사적시나리오분석등 ) - 위기상황에따른 Contingency Plan 수립지원 Output 생성및관리방안 - 중간산출물및최종산출물의항목및관리방안 - 각종산출물의타시스템과의연계방안 - 의사결정판단에제공가능한보고서의종류및내용 아웃소싱업무 ( 수익증권, 뮤추얼펀드, 투자일임 ) 관리방안 - 아웃소싱자산의편입내역및변동내역정보 - 아웃소싱평가및운용수익률관리, 성과평가, 한도관리 파생상품및해외유가증권업무지원 - 파생상품및해외유가증권의 Position 관리 - 파생상품및해외유가증권평가정보 - 파생상품및해외유가증권 Pricing Copyright c 2015 Heungkuklife, All right reserved Page

17 산출결과치적정성점검 - 산출결과치의적정성점검을위한시스템적절차, 방법제시 - 산출결과치의적정성검증및투명성확보를위한현업검증방안제시 * 예시 : Mock-Up 파일제공, source code 공개, 개별자산의리스크량에대한산출근거제공 (Tool Tip, 도움말, Drill Down 기능등 ) 등 - 포트폴리오의분산 / 공분산행렬의양정치 / 비양정치검증방법론시스템구현및조건미충족시처리방안제시 - 변동성추정방법의유효관측기간과가중평균기간산출방법론의시스템구현및요건을충족하지못하는경우처리방안제시 - 포트폴리오예상수익률에대한가정과예측치의적정성검증방법제시 * 정규분포가정시정규성검증방법론의시스템구현방안제시및정규성조건을충족하지못하는경우조치방안제시 문서화 - VaR 산출방법론, 데이터처리방안, 검증방법론등금감원내부모형인증기준에 부합하는문서화 3) 신용리스크시스템구축 제안시스템전체업무처리흐름도 제안시스템의특징및장단점 VaR 기준신용리스크측정모형구축 - 적용방법론선택 * K-Function 방법론적용은필수사항이며, 추가기능 ( 위기상황분석, Back Testing) 지원을위한타방법론 (MTM, DM 등 ) 병행적용가능. - 대상자산정의 - 자산유형분류 - 개별자산및포트폴리오의 EL 및 UL 측정방법제시 - 측정방법별장단점제시 - 활용방안제시 내부모형승인기준에부합하는리스크파라미터산출체계구축 - EAD 측정 * EAD 추정시고려된리스크요인 * 경기침체기의 EAD 추정방법 - 부도율 (PD) 측정 Copyright c 2015 Heungkuklife, All right reserved Page

18 * 부도정의및부도데이터관리방안제시 * 보험사자산특성에적합한 PD 측정 / 인식및적용방안제시 * 차주의개별적특성을반영하여측정된 PD를시스템에반영하기위한방안제시 * 차주별 PD 추이를 monitoring하고, 신용등급변화또는부실화가능성을사전에파악하기위한방안제시 * 소매대출 ( 약대제외 ) PD 산출방안제시 * 시스템에적용되는 PD의타당성을검증하기위한방안제시 - 부도시손실률 (LGD: Loss Given Default) 측정 * 회수원천정보입수방안제시 * 역사적회수율자료가충분하지않은경우의 LGD 측정방안제시 * 차주별특성과상품특성을반영한 LGD 측정방안제시 * LGD에담보, 보증등의효과를반영하기위한방안제시 * 소매대출 ( 약대제외 ) LGD 산출방안제시 * 시스템에적용되는 LGD의타당성을검증하기위한방안제시 신용위험한도모니터링관리 - 세그먼트별리스크파라미터관리 - 각종투자한도관리 - 한도자동집계와초과에대한적시경보체계마련 위기상황분석및역위기상황분석방법론제시 - 위기상황시나리오개발및분석 - 위기상황에따른 Contingency Plan 수립지원 Back-Testing 방법론제시 대체투자 (PF 등비정형자산 ) 에대한내부기준평가모형구축 - 제안하는방법론의특징및장단점제시 - 대체투자리스크평가모형및유형별차별화된체크리스트기능제시 - 구축된평가모형을향후효율적으로유지및관리할수있는방안제시 - 대체투자평가모형구축외대체투자관리및위험량측정방법론제시 - 사후모니터링 Tool 구현방안제시 사전적모니터링체계구축 Copyright c 2015 Heungkuklife, All right reserved Page

19 - 자산군별주요모니터링지표정의 - 이상치 (Outlier) 또는변동내역등을모니터링하기위한화면구현 - 당사에적합한관리체계운영방안제시 ( 선진사례제공등 ) Output 생성및관리방안 - 중간산출물및최종산출물의항목및관리방안 - 각종산출물의타시스템과의연계방안 - 의사결정판단에제공가능한보고서의종류및내용 산출결과치적정성점검 - 산출결과치의적정성점검을위한시스템적절차, 방법제시 - 산출결과치의적정성검증및투명성확보를위한현업검증방안제시 * 예시 : Mock-Up 파일제공, source code 공개, 개별자산의리스크량에대한산출근거제공 (Tool Tip, 도움말, Drill Down 기능등 ) 등 문서화 - VaR 산출방법론, 데이터처리방안, 검증방법론등금감원내부모형인증기준 에부합하는문서화 4) RBC 표준모형산출체계구축 DB부터 ORSA 보고서까지표준모형 RBC가자산건별기준으로유기적으로연결될수있도록구축 보유자산건별 RBC 표준모형기준시장위험액산출및검증기능구현 보유자산건별 RBC 표준모형기준자산금리민감액 ( 익스포져 X 듀레이션 ) 산출및검증기능구현 보유자산건별 RBC 표준모형기준신용위험액산출및검증기능구현 RBC 산출시주석공시요건충족 - 향후에는연결RBC기준이기본이므로, 개별RBC 및연결RBC 병행산출필요 RBC 제도개선로드맵상요건변경이기예정되어있는사항에대한시뮬레이션기능지원 - 신용위험액신뢰계수상향등 (95% 99%) RBC 통합위험액산출및검증기능구현 RBC 가용자본산출및검증기능구현 RBC 비율산출및검증기능구현 Copyright c 2015 Heungkuklife, All right reserved Page

20 5) 통합보고서구축 ORSA 제도에서요구하는수준의 ORSA 통합보고서산출지원방안제시 ( 기구축된 ALM 시스템의금리위험액 / 보험가격위험액연계포함 ) 자체산출금리리스크, 보험리스크등을반영한통합리스크산출체계마련 시장 / 신용내부모형화면과 ORSA 보고서화면에서 Top-Down/Bottom-Up으로자산건별기준의개별 RBC 위험액산출값을조회하고, 전분기등시계열추이및증감원인을분석가능하도록검증기능구현 통합위기상황분석및역위기상황분석방법론제시 - 위기상황시나리오개발및분석 ( 금융감독원요건 보험회사위기상황분석가이드라인 ( ) 기준 ) - 자체시나리오개발및분석결과활용방안수립 - 위기상황에따른 Contingency Plan 수립지원 Executive Summary( 내부이행관계자공유목적 ) 체계구축 ORSA 제도의핵심요소와구성항목은아래와같음. 핵심요소구성항목 이사회 ( 또는리스크관리위원회 ) 와경영진의감독통제구조 독립적인조직에의한전사적인자체위험및지급여력평가 내부감사 ( 또는이와유사한독립적인조직 ) 에의한점검 내외부환경변화를위험평가에적시반영 위험평가의제반가정합리적설정자체위험 위험평가를위한가정, 데이터, 절차의충분성과적정성유지평가 환경변화를반영하여위험평가방법의주기적갱신 위험평가모형에대한정기적적합성검증실시 위험평가모형투입요소정확성점검절차마련 통합내부요구자본과가용자본을상호비교평가 지급여력부적정판단시적절한개선조치시행자체지급여력 위기상황분석결과에따른추가적가용자본적립여부판단평가 자체지급여력유지방안 ( 단계별대응 ) 마련 제반여건에맞춘가용자본구성의적절한유지 내부요구자본추이및증감요인모니터링모니터링 모니터링결과의이사회와경영진보고및보고 ORSA 보고서이사회승인후년 1회감독기관보고 Copyright c 2015 Heungkuklife, All right reserved Page

21 핵심요소구성항목 ORSA 보고서필수포함내역 - 자체위험및지급여력평가통제구조 - 위험평가개요및결과 - 자체지급여력평가개요및결과 - 이사회, 경영진보고및승인결과 6) 공통부문및시스템관리기능 당사기구축 ALM시스템 ( 보험 / 금리리스크측정 ) 에대한공신력확보방안제안 리스크관리선진사례 ( 리스크통제구조 / 내부모형활용사례등 ) 벤치마킹지원 내부모형인증문서화 - 승인신청서, 사전질문서, 체크리스트작성등 * 금융감독원 보험회사내부모형승인제도매뉴얼 ( ) 참조 사용자편의성강화기술 - 보유하고있는 UI표준, 샘플제시, windows 7, IE 9 이상호환성여부제시 - 각종데이터유형별입력마스킹기능소개 사용자 / 프로세스매뉴얼시스템제공 - 사용자 / 프로세스매뉴얼및도움말기능제공방안제시 - 보고서, 차트, 엑셀 Import/Export, 업로드등 - 현업부서에서사용할수있는 Query 분석기능은필수로제공필요함 - Report 기능소개 : 다양한출력기능 ( Excel, word 전환기능, 그래프지원, 비정형분석가능여부등 ) 관리자기능 - 메뉴 / 화면권한, 배치, 온라인, 에러로깅, 코드관리, 사용자관리등관리자기능소개 2. 제안품목및시스템요구사항 제안사는제안시스템의원활한운용이가능한시스템사양의 H/W를구성하고구축시스템에대한보안성강화방안을제안해야함 제안시스템의원활한운용을위한 ETL Tool 등필수 S/W를제안하여야하며, 필요시 OLAP, 대시보드, Reporting Tool을추가제안할수있음 당사가운영중인시스템에적용된솔루션을참고하여, 제안사는서버 S/W 구성을포함하여제안해야함 Copyright c 2015 Heungkuklife, All right reserved Page

22 3. 공통요구사항 금융감독원보안성심의에대비한구축계획제시함 ( 금융위원회금융분야취약성분석 / 평가기준참조, 세부안내필요시별도문의 ) 금융관련법규 ( 보험업법, 전자금융거래법, 전자금융감독규정등 ), 정보통신망법, 개인 정보보호법등각종 Compliance 를준수해야함 개발단계별보안점검시발생된취약점에대해서조치를할수있도록제시하여 야함 향후망분리를위해금융전산망분리가이드에따른구축계획및방안을제시해야 함 ( 제안시스템구성중해당사항에한함 ) 보안솔루션의구현기술, 방식, 아키텍처, 알고리즘등은국내외기술수준및각종 법령, 규칙등관련법규에적합해야함 제안사는당사의정보보호와관련한정책및지침을수용하여야함 어플리케이션프로그램에대한당사의보안정책을반드시수용하여야하며, 필요 시추가적인어플리케이션보안대책을강구하여야함 분석 / 설계단계시개인정보보호사전영향도분석실시하며그조치까지완료하 여야함 제안사에서제시하는장비는국내외에도입운영되어성능, 안정성및범용성이검 증된장비여야함 제안제품의심각한오류및버그, 사용상 / 구성상중대한문제점발견시당사는 타제품으로변경을요청할수있으며제안사는처리방안및무상지원계획을제시 해야함 제안제품은모든인프라의인터페이스접속에필요한모든케이블과최신 S/W 를포함하여야함 제안사는프로젝트최종검수후 3 년이내서비스중단 (EOS) 이예상되는장비는 제안을지양하여야하며, 만약 3 년이내제품이서비스중단 (EOS) 될경우제안사 는신제품으로무상교체할수있을방안을제시해야함 제안사는프로젝트최종검수후 1 년이후에서비스중단 (EOS) 될경우에대해원 활한운영을위한지원방안을구체적으로제안해야함 제안되는 H/W 에대한무상유지보수기간은최종검수일로부터 3 년이상으로제 안하여야하며, 펌웨어및관리소프트웨어등장비에포함된 S/W 의패치와버전 업그레이드방안에대해서제안해야함 무상유지보수상세내역및범위를제시해야함 24*365 서비스방안에대해서제안해야함 Copyright c 2015 Heungkuklife, All right reserved Page

23 V. 제안서작성지침 1. 제안목차 항목작성내용비고 1. 제안개요 1) 목적및배경 2) 추진일정및제안범위 3) 추진방향및전략 4) 제안의특징및장점 5) 기대효과 2. 제안사 1) 일반현황 ( 연혁, 조직체계, 인원현황 ) 소개 2) 경영실태 3) 주요사업분야 4) 프로젝트수행사례 5) 협력업체소개 3. 제안시 1) Risk Data Mart 구축스템 2) 시장리스크시스템구축 ( 업무부 3) 신용리스크시스템구축문 ) 4) RBC 표준모형산출체계구축 5) 통합보고서구축 6) 공통부분및시스템관리기능 4. 제안시 1) 시스템구축방안스템 2) 제안시스템구성 ( 시스템 - 전체시스템아키텍처제시부문 ) - 구성세부내역및적용기술 3) 제공기능, 서비스의특장점 5. 사업추진 1) 프로젝트수행방법론방안 2) 프로젝트일정및소요자원 3) 수행조직및역할 4) 투입인력 Profile 5) 검수계획 6) 시스템테스트방안 6. 사업관리 1) 프로젝트관리방법론방안 2) 품질보증방안 Copyright c 2015 Heungkuklife, All right reserved Page 최근기술동향포함 국내외분리 최근 3년재무 최근5년금융분야 제안요구사항참조 제안요구사항참조 개발방법및전략포함 일반항목은방법론에따름

24 3) 보안관리방안 - 프로젝트보안관리 - 업무시스템및 IT인프라보안관리방안 4) 진척관리및요구관리방안 5) 변경관리및위험관리방안 6) 문서화지원방안 7) 안정화방안 7. 기술지원 1) 교육훈련계획방안 2) 기술이전계획및기술이전수준 3) 하자보증및유지보수계획 8. 기타제안 1) 사전준비및협조사항 2) 비상대책 3) 기타추진관련위항목에서제안되지않은사항기술 ( 생략가능 ) 9. 별첨 1) 실적증명서 2) 별첨 1 ~ 별첨 8 단, 내용누락유 의할것 일정 / 과목 / 대상 2. 제안서작성방법 제안서작성에대한지침과양식에의거파워포인트 ( 가로 ) 를사용하여순서대로작성하며근거자료및보충자료는별도첨부하여제출 제안내용의구성및목차는제안사의재량하에구성할수있음. 단, 아래의항목에제시된내용은제안서내필수적으로포함되어야하며, 부가적인추가정보및내용의포함은무방하나구체적인사례를포함할것. 1) 제안개요 제안목적및배경 - 제안요청에대한이해를통해제안의배경과프로젝트의목적에대해기술 추진일정및제안범위 - 본제안요청서에제시된내용을기반으로제안일정과범위를기술하되, 프로젝트추진목적과목표를위해그리고프로젝트의최적화된진행을위해필요하다고판단되는추가적인범위또는수정제시된범위의제안도전체적인수행방법론의논리적인흐름하에가능함 추진방향및전략 ( 최근기술동향포함 ) - 본프로젝트를수행하는최적의전략및추진방향을구체적으로제시하고본 Copyright c 2015 Heungkuklife, All right reserved Page

25 프로젝트이후시스템운영과의연계방안을제시 기대효과 - 프로젝트의결과를통해달성되는기대효과를제시 흥국생명시장 / 신용리스크측정시스템구축프로젝트 2) 제안사소개 일반현황 - 제안사의주요연혁, 조직, 보유인원등을국내, 국외분리하여작성 경영실태 - 제안사의자본금, 자산대비부채비율, 최근 3년간매출액및순익 ( 전체매출액은컨소시엄으로수행한경우제안사의사업영역에대한매출은별도로추가기재 ) 주요사업분야 - 제안사의주요사업분야를구체적으로기술 프로젝트수행사례 ( 최근 5년간금융분야 ) - 국내보험권유사프로젝트수행실적및사례 - 보험권외국내주요유사프로젝트수행실적및사례 - 관련국외주요프로젝트수행실적및사례 ( 보험권및금융권중심 ) 각사례중본프로젝트에활용될수있는사례에대해연계성설명 협력업체소개 - 주요협력업체에대해서제안사에준하여기술 3) 제안시스템 ( 업무부문 ) 업무부문제안요청사항을참조하여상세하게기술할것 4) 제안시스템 ( 시스템부문 ) 제안품목및시스템요구사항, 공통요구사항등참조하여상세하게기술할것 시스템구축방안 - 각 IT부문구축방안에대한목적및방법등일반적인개요기술 - 인프라부문의세부구축방안기술 - 재해복구센터구성을위한방안및방향제시 - 이중화구성방안및장애대응방안 제안시스템구성 - 각시스템구성별중점추진방안을상세하게기술 Copyright c 2015 Heungkuklife, All right reserved Page

26 - 전체시스템에대하여업무및기술요소에대한전체적인시스템아키텍처로작성 - 구성세부내역 (H/W, S/W, 라이선스사항등포함 ) 및적용기술 - 개발환경, 시스템인터페이스, H/W성능및적용요건기술 제안시스템의제공기능및서비스의특장점 5) 사업추진방안 프로젝트수행방법론 - 본프로젝트의배경과목적에부합되는추진방법론의적용방안을구체적으로제시하고적용방법론의특징에대해기술 - 본프로젝트를수행하기위한개발방법및전략제시 프로젝트일정및소요자원 - 프로젝트의주요마일스톤, 상세수행일정및소요자원을정의 수행조직및역할 - 프로젝트기간동안당사인력투입계획을제시 ( 역할, 책임, 기간 ) - 프로젝트조직구성및세부구성인력을표기하고각구성인력별구체적인역할과책임명시 투입인력 Profile - 종합적인투입인력 Profile 작성 투입인력의역할, 수행부문, 수행기간, 기술등급, 나이등을요약, 종합하여구성. 또한, PL은최소 5년이상의관련분야경험을갖추어야함 검수계획 - 검수계획및방법 - 단계별산출물및보고서내역 시스템테스트방안 - 전체일정을고려하여단위테스트및통합테스트방안을제시 - 테스트단계별테스트인력및방법에대해구체적으로기술 6) 사업관리방안 프로젝트관리방법론 - 프로젝트기간동안단계별로정의된프로젝트의수행절차및작업의흐름을정의하고 ( 업무단위간의선 / 후행관계명시 ), 프로젝트의각업무단위별목표와상세내역, 그리고특정기법이적용되는작업의경우관련설명을기재 품질보증방안 Copyright c 2015 Heungkuklife, All right reserved Page

27 - 품질관리활동및절차를포함한품질보증계획제시 보안관리방안 - 프로젝트와관련된제반사항에대한보안관리방안제시 - 프로젝트, 업무시스템및 IT인프라보안관리방안 진척관리및요구사항관리방안 - 수행일정및진행사항, 요구사항, 수행산출물등프로젝트와관련된제반사항에대한진척및요구관리방안제시 변경관리및위험관리방안 - 프로젝트와관련된제반사항에대한변경관리방안제시 - 프로젝트수행시발생가능한위험관리및대응방안제시 문서화지원방안 - 산출물작성지침및관리방안제시 안정화방안 - 프로젝트완료후예상되는전반적인운영체계, 조직도등을제시 - 프로그램개발및운영체계의경우변경관리와형상관리를포함하여최적의방안을제시 - 안정화기간동안제안사의지원사항을명확히기술 ( 수치로표현 ) 7) 기술지원방안 교육훈련계획 - 프로젝트기간중제안사가당사인력에대해필요한교육훈련의목적, 내용, 교육대상, 일정등에대한계획과기타기술 / 지식전수방안을제시 기술이전계획및기술이전수준 - 원활한시스템운영을위해유지보수요원에대한기술이전계획을분야별로상세하게제시 ( 기술이전수준명시할것 ) - 산출물로제시할수없는원천기술부문이있는경우이를제안서상에명시 하자보증및유지보수계획 - 하자보증의정의및기간, 하자보증방안에대해구체적으로기술 - 장애처리절차, 유지보수체제등유지보수를위한종합적인방안을제시 8) 기타제안 본사업과관련지원가능한사항에대한내용을기술 위항목에서제시되지않은기타내용을기술 당사에대한제안사협조및지원요청사항 Copyright c 2015 Heungkuklife, All right reserved Page

28 제안사제공물품및서비스지원상발생되는주요변화요인대응방안 ( 분쟁 / 파업, 인력수급악화, 경영상의변화, 제휴 / 협력업체와의관계중단등 ) 구축및운영상의발생될기술적인위험요소에대한대응및방지방안 ( 시스템및업무운영중의심각한기술적인결함이나하자등 ) 본프로젝트성공을위한제안사의추가제안기술 9) 별첨 다음의사항은본제안서와는별도로작성하여제출함 실적증명서최근대규모금융업프로젝트수행경력에대한증빙자료 별첨 1 ~ 별첨 8 Copyright c 2015 Heungkuklife, All right reserved Page

30 [ 첨부 2] 재무구조및최근 3 년간매출액 구분 2013년 2012년 2011년 합계 평균 총자본자기자본유동부채고정부채유동자산당기순이익매출원가 H/W S/W 부문별매출액 시스템개발 기타 ( ) 합계 자기자본이익률 ( 당기순이익 / 자기자본 ) 부채율 총차입금 ( 장단기차입금 ) 유형자산 ( 자기자본-무형자산 ) 영업활동후현금흐름 위양식을준수하여제안서내용에포함하여작성할것 Copyright c 2015 Heungkuklife, All right reserved Page

31 [ 첨부 3] 투입인력이력및경력사항 성명나이기술등급소속회사명직위 ( 급 ) yy.dd.dd ~ yy.mm.dd 수행역할참여기간 (Full Time / Part Time) 직장연락처휴대폰 기간학교전공재학 / 수료 / 졸업 ~ 전문대학력 ~ 대학교 ~ 대학원자격증명자격증주관기관취득일자격증경력구분발주사프로젝트명기간담당업무비고 관련 경력 기타 경력 상기본인은인적및경력사항이사실임을확인하며, 해당내용중사실과다르거나허위사실로판명되는 경우귀사의어떠한조치에도모든책임을지겠습니다. 본인 : ( 인 ) 위양식을준수하여제안서내용에포함하여작성할것 Copyright c 2015 Heungkuklife, All right reserved Page

32 [ 첨부 4] 가격견적서양식 ( 총괄 ) 구분 제품명 수량 제안금액 ( 부가세별도가 ) ( 단위 : 천원 ) 제안금액 ( 부가세포함가 ) H/W 소계 S/W 인건비 특급고급중급초급기타제안금액총계 소계 소계 인건비부문은 제품명 란에기술수준을, 수량 란에 M/M를기재할것. 제안금액에는아래공수가포함됨 - 기간계연동개발 ( 기간계에서데이터집적 / 전송을위한개발 ) - 기간계내부개발 ( 기간계내에신규화면개발 ) 각제품별세부견적내용은구분별견적서양식을참조하여작성할것.([ 첨부7, 8] 참조 ) 견적서는본양식을참조하여각사별고유양식 ( 회사명, 대표자명 / 직인, 주소, 연락처, 견적일자등일반적인견적서상의기재사항이모두표시된양식 ) 에작성하되, 상기견적서양식에있는모든항목을포함할것 Copyright c 2015 Heungkuklife, All right reserved Page

33 [ 첨부 5] 상세견적서 하드웨어부문 ( 도입 ) ( 단위 : 원 ) 1) 용도 ( 서버용도를기술, 예 ) 기간계서버, 기간계DB 등 ) 종류 모델명 / 버전 항목 제안사양 수량 단가 금액 IBM P4 690 본체 Cpu: Mem: \ \ H/W AIX 5L 5.3 OS \ \ HDD \ \ \ \ 소계 \ \ 제품명 (ver) DBMS \ \ 백업S/W \ \ 시스템 S/W \ \ \ \ 소계 \ \ 제품명 (ver) WAS \ \ App. S/W Web \ \ 소계 \ \ 합계 \ 부가가치세 \ 제안가격 ( 할인율00.0%) \ 2) 용도 ( 서버용도를기술, 예 ) 기간계서버, 기간계DB 등 ) 3) 도입용도별구성항목별상세작성 향후 5년간유지비용을항목별산출하여기술 네트워크부분은본자료를참조하여동일양식으로업체별로제출 Copyright c 2015 Heungkuklife, All right reserved Page

34 [ 첨부 6] 비밀유지에관한협약서 당사는흥국생명시장 / 신용리스크측정시스템구축을위한제안요청과관련하여 인지한모든정보및파일, 문건에대하여어떠한경우에도외부에누출하지않을것을 협약합니다. 만일위내용과관련하여당사가인지한정보등이외부에유출됨으로써 흥국생명보험주식회사에발생한모든손실에대하여는어떠한법적책임도감수할것을 확인하고본협약서에서명합니다. 201 년월일 회사명 : 대표이사 : ( 인 ) Copyright c 2015 Heungkuklife, All right reserved Page

35 [ 첨부 7] * 아래사항중해당되는경우에만기재하시기바랍니다. 입찰참가신청서 상호또는법인명칭 법인등록번호 신청인 주소전화번호 대표자 주민등록번호 입찰공고번호 입찰등록마감일 시 입찰개요 입찰건명 사용인감 본입찰에사용할인감을다음과같이신고합니다. 사용인감 : ( 인 ) 본인은위의번호로입찰공고한귀사의경쟁입찰에참가하고자입찰유의서및입찰공고사항 을모두승낙하고입찰참가신청을합니다. 신청인 : ( 인 ) * 대표자성명을기재하고사용인감을날인하시기바랍니다. 흥국생명보험주식회사귀중 Copyright c 2015 Heungkuklife, All right reserved Page

36 [ 첨부 8] 평가결과승복확인서 본제안사는흥국생명보험주식회사 ( 이하 흥국생명 ) 의시장 / 신용리스크측정시스템구축프로젝트에참가함에있어흥국생명의제안요청서내용을충분히숙지하고, 흥국생명에서본사업에관련된제안내용의평가결과에대하여어떠한이의도제기하지않을것이며, 그결과를승복하고평가에관련된일체의자료요청을하지않을것임을확약합니다. 제안회사 : 대표이사 : ( 직인 ) 201 년월일 흥국생명보험주식회사귀중 본인 : ( 인 ) Copyright c 2015 Heungkuklife, All right reserved Page

Request For Proposal

Request For Proposal 제안요청서 [ 보이는 ARS 시스템구축프로젝트 ] 2015. 08 흥국생명보험주식회사 목차 I. 사업개요... 4 1. 프로젝트개요... 4 2. 프로젝트명... 4 3. 프로젝트추진배경... 4 4. 프로젝트추진방향... 4 5. 프로젝트범위... 4 6. 추진일정... 5 II. 제안일반사항... 6 1. 일반사항... 6 2. 계약관련사항... 7 3.