AlgorithmicTrading_KO

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1 Wisebitcoin 알고리즘거래 Ver KO

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4 1. What Is EA MT5 플랫폼에는거래전략을프로그래밍을할수있는 MetaQuotes Language 5 라는자체언어가있습니다. 이를바탕으로 EA (Expert Advisors) 를개발하여거래프로세스를자동화하고자신의거래전략을구현할수있습니다. MQL5 특징 이언어는객체지향적입니다 ; MQL5 구문은 C++ 과유사합니다 ; 호가분석, 거래관리, 기술지표사용등많은기능을포함합니다 ; MQL5 은고급언어입니다 ; 디컴파일링으로부터의보호 : 새로운복잡한암호화알고리즘, 파일무결성확인 (integrity checking) 및언어의복잡성 ; MetEditor 는디버거를포함한통합소프트웨어개발환경입니다 ;

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6 2. How to Create EA MQL5 Wizard a) 탐색기윈도우창 보조지표, 시스템트레이딩또는스크립트폴더에서오른쪽클릭 MetaEditor 에서작성 을클릭하시거나단축키 F4 를통해서실행이가능합니다 b) Ctrl+N 을누르거나메뉴바에서 새문서 버튼을클릭하시기바랍니다. c) MQL5 마법사창에서시스템트레이딩 ( 템플릿 ) 을선택하고 다음 을클릭하시기바랍니다 :

7 2. How to Create EA d) 이름란에제작하실 EA 이름을입력하시기바랍니다. e) 추가 버튼을클릭하시고파라미터값변경을통하여최상의결과를얻을수있는지확인하시기바랍니다. 예를들어, 손절매, 이익실현및이동평균기간과같은방법을설정할수있습니다. 해당파라미터의이름, 종류, 초기값을더블클릭하여변경할수있습니다. f) 원하시는값을추가하고입력하시면아래의창과같이보일것입니다.

8 2. How to Create EA 데이터유형 char uchar short ushort int uint long char 형식은 1 바이트의메모리 (8 비트 ) 를사용하며 2 ^ 8 = 256 값의이진표기법으로표현할수있습니다. char 유형에는양수값과음수값을모두포함할수있습니다. 값의범위는 -128 에서 127 사이입니다. uchar 는 char 유형과같이 1 바이트메모리를사용하지만 char 유형과달리양수값만사용합니다. 최소값은 0 이고최대값은 255 입니다. uchar 유형이름의첫번째문자 u 는 unsigned 의약자입니다. short 형식의크기는 2 바이트 (16 비트 ) 임으로값의범위를 2 ^ 16 = 으로표현할수있습니다. short 유형양수및음수값을모두포함하며값의범위는 ~ 사이입니다. ushort 형식의크기는 2 바이트이며양수값만사용합니다. 최소값은 0 이고, 최대값은 입니다 int 타입의크기는 4 바이트 (32 비트 ) 입니다. 최소값은 이고, 최대값은 입니다. 부호없는정수유형인 uint 의크기는 4 바이트이며값의범위는 0 에서 까지입니다. long 형식의크기는 8 바이트 (64 비트 ) 입니다. 최소값은 이며, 최대값은 입니다. ulong ulong 형식의크기는 8 바이트이며값의범위는 0 에서 입니다. 다양한데이터유형에대한위의설명에서부호없는정수유형인 U 데이터유형은음수값을저장하도록설계되지않았습니다. 음수값을설정하려고하면예상치못한오류가발생할수있습니다 코드조직필요한모든파라미터를설정한후완료버튼을클릭하면 MetaQuotes Editor 에서다음과같은코드조직을확인이가능합니다.

9 2. How to Create EA 처음 5 행 (1 ~ 5 행 ) 은 EA ( 파일이름 ) 의이름, 제조회사의이름및웹사이트를포함하는주석을나 타냅니다. 원하시는내용을해당행에적으실수있습니다. 이텍스트는어디에도표시되지않으며건너뛸수도있습니다. 개발자의정보가나타납니다. 다음 3 행 (6 행에서 8 행 ) 은 Parameter Block 나타냅니다. 이정보는터미널에서 EA를시작할때볼수있습니다. Parameter Block은 EA가올바르게실행할수있도록기본 EA 정보를기입하는것 이며가장일반적인파라미터는 EA 버전, 제조회사이름및간단한설명입니다. 다음행은 OnInit () 함수를표시하는행이며 OnInit () Block 이라고합니다. OnInit () Block 은 EA 를터미널에서실행할때제어권한을얻습니다. 또한 EA 의초기화와관련된다양한데이터를포함할수있습니다 (declaring variables 및 arrays, 지표관리권한가져오기등 ) 다앙햔데이터를포함하지만 직접거래와관련된기능은포함하지않습니다. 다음행은 OnDeinit(const int reason) 기능을표시합니다. EA 종료의이유를확인하는파라미터가포함되어있습니다. EA 실행이되지않은경우여기서관련코드를파라미터로수신합니다. 지막함수는 OnTick () 입니다. 이블록은거래를담당하는모든기능을포함하므로 EA 의 " 두뇌 " 라고할수있습니다. 파일컴파일 단축키 F7 을누르거나메뉴모음에서 " 컴파일 " 탭을눌러코드를컴파일하실수있습니다. 실행파일의확장자는 EX5 이며거래플랫폼에서실행할수있습니다.

10 2. How to Create EA 소스코드는 MQL5\Experts 폴더에저장됩니다. 탐색기창에 MT5 EA 파일이있습니다.

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12 3. How to Add Indicators in EA 지표는 MQL 로작성된작은프로그램으로가격차트또는가격차트아래의별도창에표시되어시장의 기술적분석을수행할수있습니다. 모든지표는추세형지표와오실레이터이두가지유형으로분류할수있습니다. 추세형지표는원칙적으로가격차트에그려져추세방향을식별하는데사용되며오실레이터는일반적으로가격차트아래에표시되어진입점을식별하는데사용됩니다. 대부분의지표에는주어진시간에판독데이터가들어있는최소하나의 buffer (indicator buffer) 를가지고있습니다. EA 와마찬가지로지표에도계산된특정심볼과시간프레임이있습니다. 지표에서의마지막값은진행중인값으로생각할수있습니다 예 : 이동평균지표 시계열 (Time Series) 은기간의흐름에따라관측되는데이터들의집합을의미하며가장우측의데이터가 가장최신데이터입니다. 예를들어통화쌍이 BTC/USD 이고시간프레임은 1 시간이라고가정한다면 우선, EA 에지표를추가하고 handle 을얻을필요가있습니다. * Handle 은프로그램의모든위치에보조지표를지정할수있게해주는보조지표에대한고유한포인터 (unique pointer) 입니다. 첫번째열은보조지표 handle 을저장할변수를뜻합니다. 두번째열은사용할보조지표 ( 여기서는이동평균보조지표사용 ) 를호출하고, 파라미터를설정하며, 나중에사용할수있도록 handle 을변수에저장합니다. MetaEditor 에서 "ima ( 를입력하면윗열의내용이나타납니다.

13 3. How to Add Indicators in EA 위의이미지와같이왼쪽에서오른쪽으로나열된파라미터를확인할수있습니다. 1. Symbol name ( 굵은글씨로표시 ) 은텍스트파라미터이며통화쌍을의미합니다.; 2. time frame; 3. indicator period ( 평균기간 ); 4. chart shift 양수는차트가 N bar 앞으로이동하는것을말하며, 음수는차트가 N Bar 뒤로이동하는것을 의미합니다. 5. Averaging method; 6. Price applied 또는다른보조지표의 handle. 모든보조지표에는고유한일련의변수와유형이있습니다. 알수없는보조지표에관한정보는 도움말에서확인가능합니다. 예를들어, ima 를입력하고 F1 을누르면도움말창이열리는동시에해당지표에대한정보와모든특성에대한자세한설명이제공됩니다. 코드를작성하고터미널에서 EA 를작동하면, EA 가가격차트의오른쪽상단모서리에표시되고보조지표가 차트에서사라졌음을알수있습니다. 이는오류가아니며원래의도되어진시스템으로다시표시하려면행을추가하여야합니다. ChartIndicatorAdd 명령어위로커서를가져간다음 F1 키를눌러명령목적에대한도움말정보를확인할수 있습니다. 이명령은다음과같이표시됩니다. " 특정한보조지표의 handle 을특정차트창에추가 ( Adds an indicator with the specified handle into a specified chart window )

14 3. How to Add Indicators in EA 0 으로설정된두번째파라미터는서브윈도우의번호입니다. 서브윈도우는보통가격차트아래에 표시되는오실레이터를포함합니다. 보조지표를서브페이지에표시하려면서브윈도우번호를기존마지막번호보다 1 크게지정하면됩니다. 코드는다음과같이변경이되어집니다. 가격차트아래의서브윈도우에지정한보조지표가나타날것입니다. 보조지표의데이터를받아보시기바랍니다. 이러한목적은동적배열 (dynamic array) 선언, 편리를위한시계열로 array indexing 배치및이 array 에보조지표값을복사하는것입니다.. 위의예는이동평균보조지표가가격및가격에분수를기반으로이중유형의동적배열 (dynamic array) ima_buf [] 를선언했음을보여줍니다. 다음열은 array 를색인화 (indexing) 설정을하여더작은색인 (indices) 을가진요소가이전값을저장을하고 더큰색인 (indices) 이최신값을저장하는것입니다. 이는보조지표 buffer 가시계열로 indexing 되므로혼란을피하기위해사용됩니다. 마지막행은보조지표값을 ima_buf [] array 로복사하는역할을합니다. 해당모든스텝을마치면사용이가능합니다.

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16 4. How to Add Orders in EA 주문유형 주문은거래서버가수락한거래요청입니다. 만약유효하지않은주문요청이라면주문처리가되지않을것입니다. 주문유형에느시장가주문과지정가주문이있습니다. 1. 시장가주문 시장가주문은현재시장가격으로특정금융상품을사고파는것을의미합니다. 2. 지정가주문 지정가주문은자신이원하는가격에거래상품을사거나파는주문을지정해서주문하는것을의미합니다. 지정가주문은만기일이설정되어체결되지않은지정가주문은취소가됩니다. 거래는체결된주문을의미합니다. 각각의거래는개별주문을바탕으로생성되며개별거래를통하여여러개의거래를생성할수있습니다. 예를들어 10 랏을 Buy 한거래는부분청산을통하여여러개의거래로나눌수있습니다. 모든거래는거래내역에저장되며수정은불가능합니다. 터미널에창에있는 거래내역 탭에서확인이가능합니다. 포지션은진입되어진주문유형을의미합니다. 각주문마다매수또는매도중하나의포지션으로만주문이가능합니다. 손절매 / 이익실현 손절매와이익실현은진입된주문에관한차후대비책이될수있는특별한주문방식입니다. 예를들어 EA 를통하여진입된주문에서손실이발생할경우손절매를통하여사전에지정한가격까지만손실을제한하는방식입니다. 이익실현은손절매와는반대로일정수준의수익이발생하면자동으로진입된거래를청산하는주문방식입니다.

17 4. How to Add Orders in EA 각주문유형에는고유한필수파라미터설정이있습니다. 이주문들의필드길이는지정할수없습니다. 특정주문유형에대한필수파라미터설정이하나라도잘못설정되어있다면주문요청은실패합니다. 표준라이브러리 MQL5 표준라이브러리는 MQL5 로작성되었으며사용자들이조금더쉽게프로그램 ( 보조지표, 스크립 트, EA) 을만들수있게고안되었습니다. 라이브러리는내부 MQL5 기능에편리하게접속할수있도록도와줍니다. 거래라이브러리는다음경로에지정되어있습니다 : MQL5\Include\Trade\ 또는 # include 지시어를사용하여추가할수있습니다.

18 4. How to Add Orders in EA 예제 : 대부분의 EA 는위의두클래스 ( 라이브러리 ) 를바탕으로기본프로그래밍을설정할수있습니다. 첫번째열은주문을요청및수정하는코드입니다. 두번째열은기존진입된포지션의정보를얻는역할을합니다. 또한, 아래의라이브러리도유용하게사용될수있습니다. 예를들어나의전략테스트에지정가주문을사용해야하는경우해당라이브러리에주문관련기능이 포함되어있습니다. 다음은라이브러리를통하여거래를요청하는예입니다. 총 6 개의파라미터가존재하며그중하나는필수로사용하여야합니다. ( 거래량 첫번째파라미터 ) lot 은진입할거래량입니다 ; symbol_name 은거래를할통화쌍입니다. ( 지정하지않을경우 EA 는현재의통화쌍을사용할것입니다 ); Price 는시작가격입니다 ( 주문을활성화하는기능이기때문에가격이지정되지않은경우자동으로차트가격을적용합니다 ); Sl 은설정한가격에청산주문을요청할때사용됩니다. 손실포인트를설정하여야합니다 ( 손절매전략을사용하지않을경우해당란은생략할수있습니다 ) Tl 은설정한가격에청산주문을요청할때사용됩니다. 수익포인트를설정하여야합니다. ( 이익실현전략을사용하지않을경우해당란은생략할수있습니다 ) Comment 는주문에대한설명입니다. ( 예 : 주문이유를지정 )

19 4. How to Add Orders in EA 청산요청방법에는여러가지방법이있습니다. 1. 전체포지션청산 2. 같은거래량의반대포지션을진입하여청산 3. 더복잡한방법으로도청산은가능합니다. 모든진입된포지션을지정한파라미터 ( 통화쌍, 유형, 매직 넘버, 포지션식별등 ) 의조건에충족하는지여부를확인후청산하는것입니다. 초보자에게는복잡한내용임으로예시를보여주지않을것입니다.

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21 5. Sample EA code

22 5. Sample EA code

23 5. Sample EA code

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25 6. Strategy Testing 전략테스트란? 전략테스트를사용하여 EA 를라이브거래에적용시키기전에최적화및테스트할수있습니다. 이전호가를바탕으로초기파라미터로설정된 EA 를테스트할수있습니다. 여러번의전략테스트를통하여, 가장적절한파라미터값을확인할수있습니다. 전략테스트실행방법 탐색기창에서시스템트레이딩메뉴에서오른쪽클릭 테스트를선택 파라미터 테스트를시작하기전에 EA 가테스트할거래상품및기간등을설정하시기바랍니다.

26 6. Strategy Testing 모든통화쌍의테스트가가능합니다. 테스트 / 최적화를시작하기전에사용가능한모든통화쌍의가격데이터가자동으로서버에서다운로드됩니다. 인터넷연결이느린경우시간이오래걸릴수있습니다. 모든데이터의다운로드가한번수행되며누락된정보만다음시작시다운로드됩니다. 종합시세창에서표시된통화쌍만테스트 / 최적화가가능합니다. 필요한모든통화쌍의가격데이터는테스트및최적화과정에서자동으로서버에서다운로드됩니다. 테스트는지정된날짜의 00hr.00m.00s 에시작되고끝납니다. 따라서테스트 / 최적화의시작날짜는테스트기간에포함되지만종료날짜는포함되지않습니다. 최종호가의이전날짜에서테스트는종료됩니다. 또한, 테스트종료일은현재보다뒤로설정할수없으며만약테스트종료일은현재보다뒤로설정하였다면테스트는오늘날짜로설정됩니다. 속성창입력 파라미터를입력하여실행할 Expert Advisor 의결과를다양한시장조건및특정통화쌍에서확인할수있습니다. 예를들어, 손절매및이익실현값, 각기다른이평선기간을사용하여 Expert Advisor 결과를확인할 수있습니다. 원하시는파라미터의값을설정하여입력하시기바랍니다. 컨테스트메뉴를사용하여기존파라미터설정을저장한후언제든지원래의설정으로되돌릴수있습니 다. 파라미터를본인컴퓨터로저장하려면 저장 을클릭하시기바랍니다. 이파일은다른컴퓨터의플랫폼으로이동및다른사용자에게보낼수도있습니다. 현재플랫폼에서나중에사용할수있도록파라미터를저장하려면, 속성창입력 탭에서오른쪽클릭 - 버전저장 을클릭하시기바랍니다. 이저장된설정을다시적용하기위해서는 버전로드 를클릭하시면됩니다. 목록에서적절한버전을선택하여사용하시기바랍니다.

27 6. Strategy Testing 테스트결과 테스트를시작하려면 " 설정 " 탭에서 " 시작 " 을클릭하십시오. 테스트진행상황은오른쪽에서왼쪽으로표시됩니다 Expert Advisor 테스트결과는 " 백테스트 및 " 그래프 " 탭에표시됩니다. 백테스트 자세한테스트결과는 백테스트 탭에표시됩니다. 이탭에는수익및거래횟수뿐만아니라 EA 의성과를평가하는데도움이되는많은통계값을포함한결과가나타납니다. 추가차트는거래전략에서위험적인파라미터를설명해줄뿐아니라시간, 일및월단위로거래작업의수와성공의분포를시각화하여나타냅니다. 거래그래프 " 그래프 " 탭에서선택한시간및통화쌍에서 Expert Advisor 가얼마나성공적으로거래되는지확인할수있습니다. 잔고는파란색선으로평가예탁잔고는녹색선으로표시됩니다. 가로축은날짜를표시합니다. 세로축은잔고와평가예탁잔고를표시합니다. 하단부분은입금내역입니다. 이는마진및평가예탁잔고를계산할때사용됩니다. 잔고가변경될때마다차트에표시됩니다 ( 진입된포지션이청산되어잔고가변경되는경우 ). 평가예탁은잔고는일정한주기로차트에반영됩니다. 계정을리스크관리모듈로설정후테스트를하면차트에서평가예탁잔고가표시되며잔고및입 금내역은표시되지않습니다. 평가예탁을바탕으로해당계정의거래상태는평가할수있습니다. 잔고는당시남아있는금액으로사용되며자산및부채는무시합니다. 입금로드 ( 마진 / 예탁잔고 ) 는표시되지않습니다.

28 6. Strategy Testing 시각화테스트 거래플랫폼의전략테스트에서 EA 와보조지표는시각화모드로테스트할수있습니다. 이모드는 EA 가백테스중에어떻게거래를하는지각통화쌍의차트를통해시각화하여보여주는기능입니다. 최적화가활성화되면시각화테스트를사용할수없습니다. 시각화테스트는프로세스텝에서반드시로컬에이전트사용으로설정하셔야작동합니다. 테스트옵션과구성매개변수를설정한다음 " 시작 " 을클릭하십시오. 시각화테스트는새창에서실행됩니다. 이창은종합시세창과도구모음창을포함하고있습니다.

29 6. Strategy Testing 테스트진행상황제어 테스트를일시중지하거나속도를높이거나낮추려면도구모음을사용하십시오. 테스트의특정날짜로이동할수도있습니다. 바로가기키를통해테스트진행상황을편리하게제어할수있습니다. 차트에서 EA 테스트모니터링 이테스트의주요목적은 EA 성능의시각적분석입니다. 과거가격데이터를기반으로실시간으로차트가생성됩니다. EA 의거래현황이차트에표시됩니다. 거래현황은 (a Buy deal) and (a Sell deal). 으로표시됩니다. 점선은시장진입과종료사이에표시됩니다. 템플릿을사용하여차트모양을변경하거나보조지표또는그래픽개체를표시할수있습니다. 템플 릿의이름은테스트하는 EA 의이름과일치해야합니다 ( 예 : ExpertMACD.tpl). 템플릿은거래플랫폼의폴더 \ 프로파일 \ 템플릿에있습니다. 차트모드에서사용할수있는통화쌍은 EA 에서사용하는통화쌍으로제한됩니다. 차트시간대는변경할수없습니다. 설정에서선택한기간은기본테스트차트에사용됩니다. 통화쌍을변환하려면 " 보기 차트 메뉴를사용하시기바랍니다. 종합시세창에서가격데이터보기 종합시세창에는테스트중에생성된가격이표시됩니다. 이는거래플랫폼의종합시세창과유사하지만몇가지기능만을가지고있습니다. 이창을표시하거나숨기려면보기메뉴에서종합시세창을눌리거나단축키 Ctrl + M 을누릅니다.

30 6. Strategy Testing 통화탭에는현재통화쌍의가격정보가있습니다. 표시된통화쌍목록은 EA 테스트에서사용되는통화쌍 으로제한됩니다. 틱탭에는테스트중에생성된가격차트가있습니다. 표시가능한틱수는 64,000 개로제한됩니다. 데이터창에서상세한봉값및보조지표값보기 데이터창에서는가격정보 (OHLC), 봉의시간및날짜, 스프레드, 거래량및보조지표정보등을표시합니다. 차트의특정지점에서특정봉및적용된보조지표에관한정보를빠르게확인할수있습니다. 이창은보기메뉴에서 데이터창 을클릭하거나단축기 Ctrl+D 를통하여활성화시킬수있습니다.

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32 7. How to Install EA on MT5 컴파일된 EA 파일이있는경우아래의방법으로 MT5 에서실행이가능합니다. 먼저 Metatrader 를열고 파일 > 데이터폴더열기 를클릭하시기바랍니다. 그런다음 MQL5 > Experts 폴더로이동한후해당 EA 파일을붙여넣습니다. ( 보조지표의경우 indicators 폴더에붙여넣으시기바랍니다 ) 탐색기를열려면 " 보기 > 탐색기 " 또는 Ctrl + N 을클릭하시기바랍니다.

33 7. How to Install EA on MT5 탐색기에서의 EA 파일을두번클릭하거나차트로드래그하면아래창이나타납니다. 공통탭에서실시간거 래를클릭하고속성창입력탭에서원하시는설정을지정한다음확인을클릭하시기바랍니다.. EA 가제대로적용되었다면아래와같이차트오른쪽모서리위에초록색이미지가나타날것입니다.