투자전략ㅣ Commodity 투자전략팀 2.3779.194 상품투자동향 [ 212/7/3 기준 ] 7/3 가격주간등락률 (%) 7/3 투기적포지션 전주대비 ( 계약 ) 연초대비 ( 계약 ) NYMEX 원유 ($/bbl.) 7.66 1.46 131,53 1,75-13,5 COMEX 전기동 ($/lb.) 3.53 6.69-13,21 3,626-9,626 COMEX 금 ($/t oz.) 1,621. 3.4 137,215 14,596 6,427 CBOT 대두 ($/bu.) 15.72 6.92 26,433 22,951 231,424 ICE 원당 ( /lb.) 21.9 7.6 2,614 7,234 44,9 [ 그림 1] 가격주간등락률 (7/3 기준 ) [ 그림 2] 섹터별투기적 ( 비상업 ) 포지션변동폭 (%) 12 1 6 4 2 1.46 6.92 6.69 3.4 4.9 2.75 15 1 5-5 에너지 ( 좌 ) 금속 ( 좌 ) 곡물 ( 좌 ) 소프트 ( 좌 ) DJ-UBS CI ( 우 ) (%) 6 4 2-2 -2 NYMEX 원유 (WTI) CBOT 대두 COMEX 구리 COMEX 금 -.72 달러 인덱스 S&P5 KOSPI -1-15 5/ 5/15 5/22 5/29 6/5 6/12 6/19 6/26 7/3-4 -6 자료 : 이트레이드증권리서치본부
에너지 (Energy) 7/3 6/26 WoW MoM YTD NYMEX 원유 (WTI) ($/bbl) 7.66 79.36 1.46% 5.32% -11.3% 비상업순매수포지션 ( 계약 ) 131,53 112,33 1,75-47,32-13,5 Open Interest ( 계약 ) 1,432,999 1,432,162 37-7,1 17,437 NYMEX 휘발유 (RBOB Gasoline) ($/gal) 2.72 2.65 2.94% 2.49% 1.36% 비상업순매수포지션 ( 계약 ) 64,124 6,57 3,546 -,19 9,23 Open Interest ( 계약 ) 253,521 21,729-2,2-35,94-21,59 NYMEX 난방유 (Heating Oil) ($/gal) 2.76 2.5 7.6% 4.97% -6.1% 비상업순매수포지션 ( 계약 ) -3,159-59 -2,569-3,92-14,242 Open Interest ( 계약 ) 315,12 336,745-21,643 -,544 37,94 NYMEX 천연가스 (Natural Gas) ($/MMBtu) 2.9 2.77 4.77% 24.63% -3.1% 비상업순매수포지션 ( 계약 ) -9,4-11,77 19,193 9,351 69,77 Open Interest ( 계약 ) 1,115,63 1,145,17-29,37-91,39 115,393 [ 그림 3] NYMEX 원유 [ 그림 4] NYMEX 휘발유 ($/bbl) 비상업순매수포지션 ( 우 ) NYMEX 원유 (WTI) ( 좌 ) 17 3 ( /gal) 비상업순매수포지션 ( 우 ) NYMEX 휘발유 (RBOB Gasoline) ( 좌 ) 4 12 15 13 11 9 7 5 25 2 15 1 5-5 35 3 25 2 15 1 1 6 4 2 3 /1 9/1 1/1 11/1 12/1-1 5 /1 9/1 1/1 11/1 12/1 [ 그림 5] NYMEX 난방유 [ 그림 6] NYMEX 천연가스 ( /gal) 비상업순매수포지션 ( 우 ) NYMEX 난방유 (Heating Oil) ( 좌 ) 45 6 ($/MMBtu) 비상업순매수포지션 ( 우 ) 16 NYMEX 천연가스 (Natural Gas) ( 좌 ) 4 35 3 25 2 15 5 4 3 2 1-1 14 12 1 6 4 2-5 -1-15 -2-25 1 /1 9/1 1/1 11/1 12/1-2 /1 9/1 1/1 11/1 12/1-3 E*TRADE KOREA RESEARCH CENTER 2
금속 (Metals) 7/3 6/26 WoW MoM YTD COMEX 전기동 (Copper) ($/lb) 3.53 3.31 6.69% 6.67% 2.7% 비상업순매수포지션 ( 계약 ) -13,21-16,44 3,626-1,5-9,626 Open Interest ( 계약 ) 135,62 146,442-1,76-13,12 1,529 COMEX 금 (Gold) ($/oz) 1,621. 1,574. 3.4%.% 3.51% 비상업순매수포지션 ( 계약 ) 137,215 122,619 14,596 26,53 6,427 Open Interest ( 계약 ) 425,6 413,61 11,45 5,77 6,123 COMEX 은 (Silver) ($/oz) 2.24 27.4 4.46% -.94% 1.32% 비상업순매수포지션 ( 계약 ) 9,76 6,222 3,44 1,14 2,51 Open Interest ( 계약 ) 122,12 126,164-4,36,167 1,135 NYMEX 백금 (Platinum) ($/oz) 1,4.7 1,426. 4.34% 3.7% 6.36% 비상업순매수포지션 ( 계약 ) 2,2 1,797 1,231 5,941 1,469 Open Interest ( 계약 ) 49,442 5,349-97 993 6,54 [ 그림 7] COMEX 전기동 [ 그림 ] COMEX 금 ( /lb) 비상업순매수포지션 ( 우 ) COMEX 전기동 (Copper) ( 좌 ) 5 4 ($/t oz) 비상업순매수포지션 ( 우 ) COMEX 금 (Gold) ( 좌 ) 2 3 45 4 35 3 25 2 15 3 2 1-1 -2-3 1 16 14 12 1 25 2 15 1 5 1 /1 9/1 1/1 11/1 12/1-4 6 /1 9/1 1/1 11/1 12/1 [ 그림 9] COMEX 은 [ 그림 1] NYMEX 백금 ($/t oz) 비상업순매수포지션 ( 우 ) COMEX 은 (Silver) ( 좌 ) 53 6 ($/t oz) 비상업순매수포지션 ( 우 ) NYMEX 백금 (Platinum) ( 좌 ) 24 35 4 43 3 5 4 22 2 1 3 25 33 2 3 16 14 2 15 23 1 13 2 1 12 1 1 5 /1 9/1 1/1 11/1 12/1 6 /1 9/1 1/1 11/1 12/1 E*TRADE KOREA RESEARCH CENTER 3
곡물 (Grain) 7/3 6/26 WoW MoM YTD CBOT 옥수수 (Corn) ($/bu) 7.19 6.46 11.26% 3.33% 11.1% 비상업순매수포지션 ( 계약 ) 12,51 127,41 55,1 75,93 27,774 Open Interest ( 계약 ) 1,36,43 1,57,772-21,334-136,4-117,54 CBOT 소맥 (Wheat) ($/bu) 7.2 7.29 7.3% 27.77% 19.4% 비상업순매수포지션 ( 계약 ) 26,95 2,115 5,9 25,463 7,36 Open Interest ( 계약 ) 423,551 412,616 1,935-6,197 42,659 CBOT 대두 (Soybeans) ($/bu) 15.72 14.71 6.92% 16.96% 31.1% 비상업순매수포지션 ( 계약 ) 26,433 237,42 22,951 24,123 231,424 Open Interest ( 계약 ) 775,157 767,737 7,42 1,174 295,15 CBOT 현미 (Rough Rice) ($/cwt) 14.72 14.77 -.37% 4.1%.75% 비상업순매수포지션 ( 계약 ) -2,192-2,22 63-459 4 Open Interest ( 계약 ) 13,126 14,9-1,72-1,14-3,56 [ 그림 11] CBOT 옥수수 [ 그림 12] CBOT 소맥 ( /bu) 비상업순매수포지션 ( 우 ) CBOT 옥수수 (Corn) ( 좌 ) 5 6 ( /bu) 비상업순매수포지션 ( 우 ) CBOT 소맥 (Wheat) ( 좌 ) 14 6 75 65 55 45 35 5 4 3 2 1 13 12 11 1 9 7 6 5 4 2-2 -4-6 25 /1 9/1 1/1 11/1 12/1 4 /1 9/1 1/1 11/1 12/1 - [ 그림 13] CBOT 대두 [ 그림 14] CBOT 현미 ( /bu) 비상업순매수포지션 ( 우 ) CBOT 대두 (Soybeans) ( 좌 ) 19 3 ($/cwt) 비상업순매수포지션 ( 우 ) CBOT 현미 (Rough Rice) ( 좌 ) 27 1 17 15 25 2 25 23 21 6 13 15 1 19 17 4 2 11 9 5 15 13 11-2 7 /1 9/1 1/1 11/1 12/1-5 9 /1 9/1 1/1 11/1 12/1-4 E*TRADE KOREA RESEARCH CENTER 4
소프트 (Soft) 7/3 6/26 WoW MoM YTD ICE 원당 (Sugar #11) ( /lb) 21.9 2.53 7.6% 15.14% -5.67% 비상업순매수포지션 ( 계약 ) 2,614 75,3 7,234 13,24 44,9 Open Interest ( 계약 ) 67,61 7,16-21,55-74,59 133,9 ICE 원면 (Cotton) ( /lb) 72.75 6.31 6.5% 6.7% -2.75% 비상업순매수포지션 ( 계약 ) -4,74-7,17 3,113 3,11-1,43 Open Interest ( 계약 ) 165,4 166,771-1,291-26,496 14,132 ICE 커피 (Coffee "C") ( /lb) 1.1 165.4.9% 14.35% -2.61% 비상업순매수포지션 ( 계약 ) -6,231 -,35 2,64-1,196-7,12 Open Interest ( 계약 ) 137,944 139,446-1,52-12,744 33,41 ICE 코코아 (Cocoa) ($/MT) 2,344. 2,149. 9.7% 13.62% 11.14% 비상업순매수포지션 ( 계약 ),731-4,677 13,4 16,766 16,334 Open Interest ( 계약 ) 179,152 171,773 7,379-1,233 11,399 [ 그림 15] ICE 원당 [ 그림 16] ICE 원면 ( /lb) 비상업순매수포지션 ( 우 ) NYBOT 원당 (Sugar #11) ( 좌 ) 3 3 ( /lb) 비상업순매수포지션 ( 우 ) NYBOT 원면 (Cotton) ( 좌 ) 23 33 25 21 19 7 6 2 2 17 15 5 4 23 15 13 3 1 1 11 9 2 1 13 5 7 5-1 /1 9/1 1/1 11/1 12/1 3 /1 9/1 1/1 11/1 12/1-2 [ 그림 17] ICE 커피 [ 그림 1] ICE 코코아 ( /lb) 비상업순매수포지션 ( 우 ) NYBOT 커피 (Coffee "C") ( 좌 ) 33 7 ($/MT) 비상업순매수포지션 ( 우 ) NYBOT 코코아 (Cocoa) ( 좌 ) 43 7 6 6 2 23 1 13 5 4 3 2 1 3 33 2 23 5 4 3 2 1-1 -1-2 /1 9/1 1/1 11/1 12/1-2 1 /1 9/1 1/1 11/1 12/1-3 E*TRADE KOREA RESEARCH CENTER 5
업종별매매동향 ( 단위 : 천계약 ) 가공업자-사용자 스왑딜러 관리자금 기타 7/3 6/26 WoW 7/3 6/26 WoW 7/3 6/26 WoW 7/3 6/26 WoW 에너지 (Energy) NYMEX 원유 (WTI) 매수 (Long) 27 21 6. 12 19-7.4 12 172 1.3 13 124 14. 매도 (Short) 256 249 7.3 267 264 3.3 6 72-3. 12 11 9.4 순매수 (net) -49-4 -1.4-5 -74-1.7 114 1 14.1 1 13 4.6 ICE 브렌드유 (Brent) 매수 (Long) 52 49 13 214 29 4 116 11-2 2 17 2 매도 (Short) 661 641 2 1 96 5 63-17 25 13 12 순매수 (net) -159-152 -7 114 114 53 3 15-5 4-1 NYMEX 휘발유 (RBOB Gasoline) 매수 (Long) 65 9-24.9 36 35.3 63 64-1.4 21 19 2. 매도 (Short) 159 176-17.5. 11 12-1. 1-1.9 순매수 (net) -93-6 -7.4 27 27.3 52 52 -.4 12 3.9 NYMEX 난방유 (Heating Oil) 매수 (Long) 12 131-11.4 52 54-1.4 23 25-1.5 1 17.5 매도 (Short) 165 175-9.9 7 7 -.7 29 31-1.5 15 12 3.1 순매수 (net) -46-44 -1.5 46 47 -.7-6 -6. 3 5-2.6 NYMEX 천연가스 (Natural Gas) 매수 (Long) 14 114-9.6 27 199.3 22 192 1.3 35 3-2.7 매도 (Short) 124 13-5.5 12 95 25.6 214 245-3.9 114 95 19.3 순매수 (net) -2-16 -4.1 7 14-17.3-12 -53 41.2-79 -57-22. 금속 (Metals) COMEX 전기동 (Copper) 매수 (Long) 9 17-7. 5 56 1.5 32 2 3. 6 11-4.5 매도 (Short) 32 31.6 14 15-1.1 33 42 -.2 1 14 3.9 순매수 (net) -23-14 -.4 44 41 2.7-2 -14 12. -11-3 -.4 COMEX 금 (Gold) 매수 (Long) 79 1. 51 57-6. 125 111 14.6 62 64-1.9 매도 (Short) 236 223 13.2 61 5 3.4 29 33-4.1 21 19 2.2 순매수 (net) -156-144 -12.2-11 -1.2 96 77 1.7 41 45-4.1 COMEX 은 (Silver) 매수 (Long) 2 19 1.3 22 25-2.7 2 19 1. 9 9 -.7 매도 (Short) 54 51 3.2 6 5.7 14 17-2.7 5 5 -.5 순매수 (net) -34-32 -2. 16 2-3.4 6 2 3.7 4 4 -.2 NYMEX 백금 (Platinum) 매수 (Long) 4 4.2 5 6 -.4 24 24.5 11 11 -.3 매도 (Short) 21 2.4 11 1.9 12 13 -.9 2 3 -.2 순매수 (net) -17-17 -.1-6 -4-1.4 12 1 1.4 9 -.2 주 : 비상업포지션 (Non-Commercial position) = 관리자금 (Managed Money) + 기타 (Others) E*TRADE KOREA RESEARCH CENTER 6
업종별매매동향 가공업자 - 사용자스왑딜러관리자금기타 ( 단위 : 천계약 ) 7/3 6/26 WoW 7/3 6/26 WoW 7/3 6/26 WoW 7/3 6/26 WoW 곡물 (Grain) CBOT 옥수수 (Corn) 매수 (Long) 197 27-1.1 25 291-5.9 26 191 14.7 6 79 7.1 매도 (Short) 57 524 46.9 2 25 2.9 41 7-46.3 69 56 13. 순매수 (net) -374-317 -56.9 25 266 -. 165 14 61. 17 23-5.9 CBOT 소맥 (Wheat) 매수 (Long) 32 34-1.4 15 149 1.7 16 11 4.9 19 22-2.6 매도 (Short) 179 17.4 12 12.3 59 6-9.5 4 34 5.7 순매수 (net) -147-137 -9.9 13 137 1.4 47 32 14.3-21 -12 -.4 CBOT 대두 (Soybeans) 매수 (Long) 12 134-6.2 114 114.1 233 221 11.4 77 65 11.9 매도 (Short) 476 462 14.2 17 14 3.2 6 6 -.5 44 43.9 순매수 (net) -34-32 -2.3 97 11-3.1 227 215 11.9 33 22 11. CBOT 현미 (Rough Rice) 매수 (Long) 5 6-1. 2 2. 2 2. 1 1 -.1 매도 (Short) 5 6 -.3 -.1 3 4-1.2 3 2.5 순매수 (net) 1 -.7 1 1.1-1 -2 1.3-1 -1 -.6 소프트 (Soft) ICE 원당 (Sugar #11) 매수 (Long) 17 193-23.3 16 179 7.3 136 137-1. 39 39.1 매도 (Short) 369 371-1. 65 6-2. 71 79 -.2 22 22. 순매수 (net) -2-17 -21.5 122 112 1.1 65 5 7.2 1 1.1 ICE 원면 (Cotton) 매수 (Long) 15 17-2. 64 64 -.1 34 35 -.3 26 25 1.3 매도 (Short) 67 65 1.9 7 9-1.5 33 33 -.1 32 34-2. 순매수 (net) -52-4 -3.9 57 56 1.4 1 1 -.2-6 -9 3.3 ICE 커피 (Coffee "C") 매수 (Long) 41 43-1. 33 31 1.9 22 22 -.1 12 13-1. 매도 (Short) 61 5 2.7 5 6 -.4 33 36-3. 7 7.1 순매수 (net) -2-16 -4.5 2 26 2.3-11 -14 3.7 5 6-1.1 ICE 코코아 (Cocoa) 매수 (Long) 3-3.6 2 2 -.7 32 25 6.7 7 1.7 매도 (Short) 97 4 13. 14 14.4 2 33-4.7 3 3 -.3 순매수 (net) -17-1 -16.7 6 7-1.1 3-11.4 5 3 2. 축산물 (Live Stock) CME 생우 (Live Cattle) 매수 (Long) 43 43 -.1 9 9. 77 3-5.5 21 2.3 매도 (Short) 131 133-1.9 4 5 -.7 47 4-1.5 2 3-1.5 순매수 (net) -9-9 1. 6 5. 31 35-4. -7-9 1.9 주 : 비상업포지션 (Non-Commercial position) = 관리자금 (Managed Money) + 기타 (Others) E*TRADE KOREA RESEARCH CENTER 7
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