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1 Ⅰ. 발행현황및추이 호태수 02) 증시불안으로인해 ELS 발행규모대폭감소 2012 년 6 월발행건수총 1,474 건, 발행금액약 3 조 9,479 억원기록 6월주요이슈공모 552건, 약1조 1,426억원발행사모 922건, 약2조 5,333억원발행 6월에도지난몇개월과마찬가지로유로존리스크등의해외발악재로인해증시가불안한모습을보였다. 이러한상황이계속되면서 ELS 발행규모가전월대비크게감소하였으며, 상대적으로안전한상품에대한관심을보였고, 그결과원금보장형상품에투자자들이상대적으로몰리는현상을보였다. 6월발행종목중원금보장형의발행금액비중이전체 ELS 발행금액의 42% 를차지하고있는데, 이수치는최근 1년중 2011년 12월을제외하면가장높다. 단, 2011년 12월에발행된원금보장형상품중퇴직연금상품의발행금액비중이 59.65% 로금월의 8.33% 에비해매우높았다는점을감안한다면최근 1년중투자자들에게원금보장형상품이가장인기있던한달이었다고할수있겠다. ELS 발행종목수와발행금액모두감소하였다. 전체발행건수는전월대비 294건감소한 1,474건이었고공모는전월대비 126건감소한 552건, 사모는 168건감소한 922건이었다. 발행금액은지난달대비 1조 1,426.31억원이감소한 3조 9,479.10억원이었다. 구체적으로살펴보면공모는약 2,374.30억원감소한약 1조 4,145억원, 사모는약 9,052억원감소한약 2조 5,333억원이발행되었다. < 그림 1> 국내지수추이 1

2 < 그림 2> 최근 1 년발행추이 ( 금액단위 : 억원 ) < 그림 3> 공사모월별발행추이 원금보장형 발행비율 대폭증가 원금보장형과원금비보장형의발행건수비율은각각 19.88%, 80.12% 였다. 원금보장형과원금비보장형의발행금액비율은각각 42.0%, 58.0% 로원금보장형의발행금액이전월대비약 12.73% 증가하였다. 발행건수를살펴보면원금보장형은 293종목, 원금비보장형은 1,181종목이발행되었다. 발행금액을살펴보면원금보장형이약 1조 6,582.80억원, 원금비보장형이약 2조 2,896.55억원이발행되었다. Option 유형과 Step Down 유 형비중비슷 Step Down 유형과 Option 유형은각각 1,153, 236 종목이발행되어전월대 비감소하였다. Step Down 유형과 Option 유형이차지하는비중은각각 78.22%, 16.01% 를차지하였다. 2

3 < 그림 4> 원금보장 / 비보장발행현황 < 그림 5> 상품유형별발행현황 < 그림 6> 발행만기현황 ( 금액단위 : 억원 ) < 표 1> 최근 1 년월별발행건수 vs 발행금액 발행년월 공모발행건수 ( 개 ) 사모발행건수 ( 개 ) 발행건수 ( 개 ) 공모발행금액 사모발행금액 발행금액 ( 금액단위 : 억원 ) KOSPI , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

4 Ⅱ. 기초자산현황 1-stock 감소 2-stock 감소 금월에는 1 stock, 2 stock 종목은각각 398 종목, 938 종목. Option 유 형상품은전월대비 1.11% 감소한 14.87% 를차지하였다. < 표2> 기초자산개수 vs 상품유형 ( 금액단위 : 억원 ) 기초자산개수 상품유형 발행종목수 발행금액 1 - STOCK Option 유형 STOCK Step Down STOCK 기타유형 STOCK Step Down STOCK 기타유형 STOCK Step Down STOCK 기타유형 높은 KOSPI200 기초 자산비중 KOSPI200 지수에대한의존도는여전히높은상황이며기초자산으로편입되 는개별주식은전월에이어현대차, 삼성전자등소수의대형주에집중되어 있다. < 표 3> 신규발행 1-Stock 현황 : Volatility ( 기준일자 : ) ( 금액단위 : 억원 ) 기초자산명 발행종목수 발행금액 Time Buckets EWMA 120 일 180 일 240 일 KOSPI 현대차 삼성전자 LG화학 SPX SAEC MLCIVK1L 삼성 KODEX 레버리지 SEOUL_USDKRW CVICDAE MLCIVK2L SK텔레콤 GOLDLNPM 두산인프라코어

5 < 표4> KOSPI200/HSCEI 조합추이 < 그림7> KOSPI200/HSCEI 조합추이 년월 개수 순위 2011년 10월 년 11월 년 12월 년 01월 년 02월 년 03월 년 04월 년 05월 년 06월 < 표 5> 신규발행 2-STOCK 현황 : Volatility & Correlation ( 기준일자 : ) ( 금액단위 : 억원 ) 기초자산명 1 기초자산명 2 발행종목수 발행금액 Volatility(EWMA) Correlation Time Buckets 기초자산 1 기초자산 2 EWMA 120 일 180 일 KOSPI200 HSCEI SPX KOSPI 삼성전자 KOSPI KB금융 KOSPI 삼성전자 현대차 SLVRLN GOLDLNPM LG화학 현대중공업 SK이노베이션 현대중공업 LG전자 LG화학 현대중공업 현대건설 SK이노베이션 LG전자 SPX HSCEI LG화학 삼성SDI KB금융 삼성중공업 현대차 KOSPI LG전자 호남석유 현대모비스 호남석유 호남석유 삼성전자 LG화학 호남석유 SK이노베이션 LG디스플레이 LG화학 삼성전자 LG전자 대림산업 GS LG전자

6 GS KOSPI 호남석유 현대중공업 현대모비스 S-Oil SK이노베이션 현대모비스 LG전자 한국가스공사 LG전자 현대중공업 현대중공업 삼성전자 현대건설 KOSPI SK이노베이션 KOSPI LG화학 KOSPI 삼성중공업 하이닉스 KB금융 SK이노베이션 SK이노베이션 하이닉스 LG화학 현대차 현대차 기아차 S-Oil 현대중공업 LG전자 SK SK텔레콤 삼성SDI LG화학 삼성중공업 SK이노베이션 현대차 현대미포조선 KOSPI 한화케미칼 하이닉스 NHN 삼성전자 삼성중공업 KOSPI 삼성SDI KOSPI LG전자 삼성전자 GS LG디스플레이 KT POSCO 삼성중공업 고려아연 한진해운 금호석유 LG디스플레이 대한항공 삼성엔지니어링 호남석유 SK 한화 LG전자 현대차 LG전자 한화케미칼 LG화학 현대미포조선 기업은행 SK LG디스플레이 대림산업 GS 대림산업

7 한진해운 SK LG화학 고려아연 현대모비스 삼성전자 대우조선해양 엔씨소프트 현대미포조선 OCI 고려아연 KOSPI 삼성생명 KT 한진해운 LG화학 LG디스플레이 KOSPI 현대차 현대건설 셀트리온 만도 JPM BAC 하나금융지주 엔씨소프트 LG전자 GS건설 LG전자 두산인프라코어 LG전자 현대모비스 LG전자 현대미포조선 엔씨소프트 SK 삼성중공업 현대차 호남석유 대한항공 현대중공업 삼성SDI SK C&C 삼성전자 고려아연 삼성전자 LG전자 삼성물산 현대모비스 OCI 현대산업 현대모비스 한진해운 대우조선해양 현대모비스 삼성중공업 대우조선해양 현대모비스 현대산업 현대미포조선 OCI KOSPI LG화학 현대모비스 SK이노베이션 대우증권 글로비스 SK C&C 현대백화점 하이닉스 OCI 현대중공업 한진해운 삼성엔지니어링 현대모비스 현대중공업 LG디스플레이 삼성전자

8 LG전자 삼성테크윈 현대미포조선 하이닉스 한진해운 엔씨소프트 두산인프라코어 삼성전기 현대모비스 기아차 현대산업 현대차 현대산업 두산 대우증권 KOSPI 하나금융지주 현대차 호남석유 현대미포조선 한진해운 호남석유 셀트리온 삼성전자 SK이노베이션 대한항공 SK이노베이션 삼성중공업 삼성테크윈 삼성전자 삼성전자 기아차 하나금융지주 LG전자 삼성중공업 기아차 삼성전자 POSCO S-Oil KOSPI GS 삼성전자 LG화학 삼성엔지니어링 SK이노베이션 SK C&C LG전자 LG디스플레이 하나금융지주 하이닉스 롯데쇼핑 현대모비스 S-Oil 현대건설 금호석유 하이닉스 LG디스플레이 삼성중공업 SK이노베이션 GS건설 삼성전기 삼성전자 현대모비스 한국타이어 호남석유 삼성중공업 제일모직 KOSPI SPX 삼성전자 KT KOSPI 삼성엔지니어링 금호석유 NHN 현대차 현대모비스 하이닉스

9 엔씨소프트 OCI SK이노베이션 KT&G 삼성SDI 삼성물산 한진해운 삼성전자 LG디스플레이 고려아연 LG전자 고려아연 현대산업 금호석유 현대모비스 삼성SDI LG전자 제일모직 S-Oil 삼성전자 삼성SDI 제일모직 신한지주 하이닉스 현대중공업 KOSPI KT&G 삼성전자 LG디스플레이 호남석유 LG디스플레이 하이닉스 LG전자 두산 S-Oil 삼성중공업 LG전자 S-Oil OCI GS건설 한진해운 대림산업

10 기초자산 1 유형별현황 < 그림 8> 기초자산유형별발행종목수 < 그림 9> 기초자산유형별발행금액 ( 금액단위 : 억원 ) < 표6> 기초자산개수별기초자산유형현황 [ 1-Stock ] [ 2-Stock ] 기초자산유형 종목개수 발행금액 ( 억원 ) 기초자산유형 종목개수 발행금액 ( 억원 ) 국내종목형 국내종목형 국내지수형 국내지수형 0 0 해외지수형 해외지수형 국내혼합형 0 0 국내혼합형 해외혼합형 0 0 해외혼합형 해외종목형 해외종목형 지수형 : 기초자산이지수 (Index) 로만구성된경우, 혼합형 : 지수와종목이혼합된경우 국내형 : 국내기초자산으로구성된경우, 해외형 : 국내와해외기초자산이혼합된경우 10

11 Ⅲ. Event 정보 6월중도상환 511건하한 Barrier Hitting 14건 중도상환종목은전월대비 101건감소한 410건이었다. 모두 Step Down 유형이었고, 중도상환에따른평균쿠폰지급률은 5.98%, 실질투자기간 ( 실질만기 ) 는 0.514년, 연환산수익률은 % 였다. 1-Stock 유형은전월대비 18건감소한 117건, 2-Stock 유형은 83건감소한 293건이중도상환되었다. 또한 KOSPI200/HSCEI 조합은전월대비 27건증가해 151건이상환되었다. 하한 Barrier(Knock-In Barrier) Hitting종목은전월대비 64건감소한 14건이었다. < 표 7> 6 월중도상환종목의기초자산구성현황 [ 1-Stock ] [ 2-Stock ] 기초자산 종목개수 기초자산 1 기초자산 2 종목개수 KOSPI200 Index 115 KOSPI200 Index HSCEI Index 82 삼성 SDI 2 KOSPI200 Index S&P 합계 117 현대차기아차 9 현대차 SK 이노베이션 5 삼성전자현대차 5 삼성생명 CJ 3 기타조합 120 합계 Stock 종목중가장많은비중을차지하고있는 KOSPI200/HSCEI 중도상환월별추이는다음 과같다. < 표 8> KOSPI200/HSCEI 중도상환월별추이 년월평균쿠폰지급률 (%) 연환산수익률 (%) 실질만기 ( 실질투자기간 : 연 ) 중도상환종목수 2011 년 08 월 년 09 월 년 11 월 년 12 월 년 01 월 년 02 월 년 03 월 년 04 월 년 05 월 년 06 월

12 Ⅳ. ELS Statistical Data < 표 11> 1-Stock 구성 TOP 10: Volatility ( 기준일자 : ) 순위 기초자산 종목개수 Time Bucket EWMA 60 일 90 일 120 일 180 일 240 일 1 KOSPI 삼성전자 GOLDLNPM SAEC SEOUL_USDKRW SPX 현대차 LG화학 POSCO CNYMUSD < 표 12> 2-Stock 구성 TOP 10: Volatility & Correlation ( 기준일자 : ) 순위기초자산 1 기초자산 2 종목개수 Volatility(EWMA) Correlation 자산 1 자산 2 EWMA 120 일 180 일 1 KOSPI200 HSCEI SPX KOSPI SPX HSCEI 삼성전자 KOSPI 삼성전자 POSCO 삼성전자 현대차 LG화학 현대중공업 SLVRLN GOLDLNPM 현대중공업 현대차 현대모비스 현대중공업

13 < 표 13> 월별만기현황 ( 기준일자 : ) ( 금액단위 : 억원 ) 만기년월 공모발행금액 공모개수 사모발행금액 사모개수 발행금액합계 개수합계

14 < 표 14> WP Ratio 금액 Data 생성기준 1 국내기초자산으로구성된 Step-Down 유형의 ELS 년 6월 29일기준으로 Knock-In Barrier ( 하한 Barrier ) Hitting한 ELS 년 7월 2일 ~ 2012년 7월 31일기간중만기평가일도래 4 2-Stock 이상인경우는 2012년 6월 29일을기준으로최초기준가격대비 Worst Performer 기초자산을기준으로 WP Ratio 금액합계 계산 5 WP Ratio 금액 = 발행금액 WP Ratio 6 WP Ratio 금액합계가 10억이상인경우 ( 금액단위 : 억원 ) 순위 기초자산명 WP Ratio 금액합계 1 SK텔레콤 삼성전기

15 < 표 15>Step Down 기초자산별발행금액 Data 생성기준 1 Step-Down 유형의 ELS 2 기초자산의국내 / 해외구분없음 3 2-Stock 미만의 ELS 년 7월 2일 ~ 2012년 7월 31일기간중만기평가일도래 5 발행금액이 50억이상인경우 ( 금액단위 : 억원 ) 순위 기초자산1 기초자산2 발행금액 1 KOSPI KOSPI200 HSCEI S&P500 KOSPI 삼성중공업 제일모직 삼성전자 현대차 삼성전자 KOSPI 현대차 기아차 엔씨소프트 현대모비스 JP Morgan Chase & Co Bank Of American Corp 두산인프라코어 삼성테크윈 현대중공업 현대차 SK텔레콤 KOSPI OCI 대우증권 S&P500 HSCEI

16 < 표 16> ELS 기초자산별발행금액 Data 생성기준 1 ELS 유형구분없음 2 기초자산의국내 / 해외구분없음 3 2-Stock 미만의 ELS 년 7월 2일 ~ 2012년 7월 31일기간중만기평가일도래 5 발행금액이 50억이상인경우 ( 금액단위 : 억원 ) 순위 기초자산1 기초자산2 발행금액 1 KOSPI KOSPI200 HSCEI S&P500 KOSPI 삼성전자 LG화학 HSCEI London Gold Market Fixing Ltd PM Fix Price 현대차 삼성중공업 제일모직 삼성전자 현대차 삼성전자 KOSPI 현대차 기아차 엔씨소프트 현대모비스 POSCO KOSPI SGISmart Market Neutral Commodity Index Chinese Yuan Fixing US Dollar JP Morgan Chase & Co Bank Of American Corp 두산인프라코어 삼성테크윈 현대중공업 현대차 ishares FTSE/Xinhua A50 China Index ETF SK텔레콤 KOSPI OCI 대우증권 S&P500 HSCEI

17 < 표 17> 일자별 WP 기초자산 Ratio 금액 Data 생성기준 1 국내기초자산으로구성된 Step-Down 유형의 ELS 년 6월 29일기준으로 Knock-In Barrier ( 하한 Barrier ) Hitting한 ELS 년 7월 2일 ~ 2012년 7월 31일기간중만기평가일도래 4 2-Stock 이상인경우는 2012년 6월 29일을기준으로최초기준가격대비 Worst Performer 기초자산을기준으로일자별 WP Ratio 금액합계 계산 5 WP Ratio 금액 = 발행금액 WP Ratio 6 WP Ratio 금액합계가 10억이상인경우 일자 ( 월 / 일 ) 기초자산명 ( 금액단위 : 억원 ) WP Ratio 금액 07/26 POSCO

18 < 표 18> 일자별 Step Down 기초자산발행금액 Data 생성기준 1 Step-Down 유형의 ELS 2 기초자산의국내 / 해외구분없음 3 2-Stock 미만의 ELS 년 7월 2일 ~ 2012년 7월 31일기간중만기평가일도래 5 발행금액이 50억이상인경우 ( 금액단위 : 억원 ) 일자 기초자산1 기초자산2 발행금액 07/03 KOSPI200 HSCEI /03 KOSPI /03 S&P500 KOSPI /03 현대차 현대건설 /04 KOSPI200 HSCEI /04 KOSPI /04 삼성전기 현대차 /11 KOSPI200 HSCEI /31 KOSPI

19 < 표19> 일자별 ELS 기초자산발행금액 Data 생성기준 1 ELS 유형구분없음 2 기초자산의국내 / 해외구분없음 3 2-Stock 미만의 ELS 년 7월 2일 ~ 2012년 7월 31일기간중만기평가일도래 5 발행금액이 50억이상인경우 ( 금액단위 : 억원 ) 일자 기초자산1 기초자산2 발행금액 07/02 KOSPI /03 KOSPI200 HSCEI /03 KOSPI /03 S&P500 KOSPI /03 현대차 현대건설 /04 KOSPI200 HSCEI /04 KOSPI /04 삼성전기 현대차 /05 KOSPI /05 LG화학 /05 삼성전자 /06 KOSPI /09 삼성전자 KOSPI /10 KOSPI200 HSCEI /10 KOSPI /11 KOSPI200 HSCEI /11 KOSPI /12 KOSPI /12 삼성전자 /13 KOSPI /16 Custom Commodity Basket Index /16 JPMorgan ALPHA BASKET 9 INDEX /16 KOSPI200 HSCEI /16 KOSPI /17 KOSPI /18 KOSPI /19 HSCEI /19 KOSPI /19 ishares FTSE/Xinhua A50 China Index ETF /20 KOSPI /23 KOSPI /24 KOSPI /25 KOSPI

20 07/26 KOSPI /30 KOSPI /31 KOSPI

< 그림 2> 최근 1 년발행추이 ( 금액단위 : 억원 ) < 그림 3> 공사모월별발행추이 원금비보장형 발행금액비율 증가 원금보장형과원금비보장형의발행건수비율은각각 13.87%, 86.13% 로원금비보장형의발행건수가전월대비약 0.94% 증가하였다. 원금보장형과원금비보장형

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