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현숙 낭
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1 PDF EDITION 2009 SEPTEMBER 2 Vol.41 저작권공지본 PDF 문서에실린글, 그림, 사진등저작권자가표시되어있지않은모든자료는발행사인 ( 주 ) 동아일보사에저작권이있으며, 사전동의없이는어떠한경우에도사용할수없습니다. 무단전재재배포금지본 PDF 문서는동아비즈니스리뷰독자및 회원에게 ( 주 ) 동아일보사가제공하는것으로저작권법의보호를받습니다. ( 주 ) 동아일보사의허락없이 PDF문서를온라인사이트등에무단게재, 전재하거나유포할수없습니다. 본파일중일부기능은제한될수있습니다.

2 SR 의사결정방법론略史 인식의오류극복해야옳은결단가능 안재현 KAIST 정보미디어경영대학원교수 조지 W 부시전미국대통령이최근퇴임후처음으로우리나라를찾았다. 그는 퇴임후아쉬운점이무엇인가? 라는질문에 에어포스원 ( 대통령전용기 ) 이정말편했는데 라고답했다. 전혀그립지않은것은무엇인가? 라고물으니 의사결정의어려움 이라고털어놓았다. 미국대통령은세계최고의막강한권력을쥐고원하는모든정보를손에넣을수있다. 그런미국대통령도의사결정이가장어려웠다고고백했다. 지금이시간에도당면한문제로머리털을쥐어뜯고싶어하는많은경영자들에게다소위안이되는대목이다. 의사결정의오류 경영자들은수많은불확실성과가치의상충, 목표의불명확성, 문제의모호성등어려움을극복하고매순간의사결정을내려야만하는고독한사람들이다. 신상품시판에서부터신기술개발, 생산시설확충, 인수합병 (M&A) 등어느것하나쉬운결정은없다. 하지만여기서결코잊지말아야할점이있다. 우리모두가삶속에서수많은의사결정을내리지만제대로된의사결정체계와훈련을기반으로내리 는결정은극히소수란사실이다. 의사결정의대부분은경험에의존해내려진다. 그러나인간의인식과정에는적지않은오류가있기때문에경험과직관 (intuition) 에의한의사결정에는많은문제가있다. 사람들은보통자신이원하는방향으로사물을인지하고해석한다. 이때문에소위 의사결정오류 ( 편향 ) 가일어날가능성이매우커진이유다. 의사결정오류의예를하나들어보자. 인간은불확실한상황을예측할때, 사전에주어진정보 ( 초기값 ) 때문에비합리적인후속판단을내리곤한다. 학자들은이를 닻내리기효과 (anchoring effect) 라고한다. 이상황에서는닻을내린곳주변에배가머물듯, 처음입력된정보가 정신적닻 으로작용해전체적인판단에영향을미친다.(DBR TIP 닻내리기오류의사례 참조 ) 많은심리학연구들은 닻내리기효과 외에도많은인지또는인식의오류를밝혀냈다. 또다른예인 현상유지오류 (status quo bias) 에의하면사람들은사전에주어진대안이최선이아니더라도사후에그것을변경하지않고그대로유지하는경향이있다. 이는최적의대안이선택되지않는결과를낳는다. 미끼효과 (decoy effect) 는제3의변수 ( 미끼 ) 에따라의사결정이영향을받는현상이 Article at a Glance 인간은불확실한상황에서올바른의사결정을하기위한방법을끊임없이모색해왔다. 고대인들은신탁이나점술에의지해해결책을찾으려했다. 귀납추론과확률론등과학적방법론은근대가되면서등장하기시작했다. 20세기에들어의사결정이론은 기대효용이론 에서 의사결정분석 행동경제학 의순서로발전했다. 특히최근의행동경제학이론은인간의비합리적인식과의사결정을연구하고, 이를이용해인간의행동을예측하는것이중심내용이다. 필자는서울대산업공학과에서학사와석사학위를, 미국스탠퍼드대에서의사결정론으로박사학위를받았다. 이후미국 AT&T 벨연구소에서정보통신서비스마케팅및의사결정시스템을연구했다. 현재 KAIST 정보미디어경영대학원교수이며경영의사결정이론과수리적접근방법을정보통신, e비즈니스, 미디어산업의마케팅및전략적이슈에적용하는연구를하고있다. 50 Dong-A Business Review 2009

3 닻내리기오류의사례 필자는지난 10년간 KAIST의경영자대상강의에서수강생들을무작위로두그룹으로나눈후다음과같이질문해왔다. A그룹 : 1990년 8월기준한국의총사육돼지수가 100만두이상이된다고생각하십니까?( 예또는아니오로답하시오 ) B그룹 : 1990년 8월기준한국의총사육돼지수가 1000만두이상이된다고생각하십니까?( 예또는 아니오로답하시오 ) 후속질문은 당신의판단으로는그숫자가얼마나될것같습니까 다. 그추정을위해경영자들은재미있는방법을다수동원한다. 한국의농가수와돼지를키우는농가의비율, 사육농가의평균돼지사육숫자등을이용하는가하면, 가정과직장에서먹는돼지고기의월평균양과돼지한마리의무게, 가구숫자등으로추정하는경우도있다. 재미있는사실은지난 10년간의강의에서한번의 예외도없이 B그룹의추정치가 A그룹의추정치보다 3배이상으로나왔다는점이다. 첫번째질문에서주어진사육돼지수가 A그룹에는 100만두 (A 그룹의닻 ) 로, B그룹에는 1000만두 (B그룹의닻 ) 로다르게주어졌기때문이다. 이런사실을알게된경영자들은큰충격을받는다. 동시에무의식적으로비이성적인식이일어난다는것을알게되며, 이러한깨달음이향후에더나은의사결정을내리는데도움이됨을이해하게된다. 다. 어떤사람에게대안 A와 B가주어졌다고하자. 그는 2가지중하나를쉽게결정하지못한다. 이때그에게 A보다훨씬좋지않은대안 A1을주면 A를쉽게선택하는경향이있다. A와 B의비교라는이성적판단과정을무시하고서말이다. 경영자는불확실성을해결하는사람 이런인식오류는불확실한상황에서의사결정을내려야할때더욱두드러지게나타난다. 모대기업최고경영자 (CEO) 가 경영에서가장어려운점이무엇이냐? 는질문에 거시적요인에서기인하는불확실성 이라고답한적이있다. 그불확실성만해소되면기업을잘이끌고갈수있을거란뜻이다. 맞는말이다. 그러나의사결정과정에불확실성이없다면높은연봉을줘야하는 CEO란자리가필요없어진다. 불확실성이없는의사결정은고성능컴퓨터와훌륭한프로그램을사용해손쉽게해결할수있다. 게다가불확실성은실제기업경영에서기회의원천이기도하다. 연구개발 (R&D) 투자를통한기술개발에는기술적불확실성이있고, 이를바탕으로신규상품을시판하면소비자의반응에따라판매량이변하는시장불확실성이생긴다. 이렇게여러원천에서발생하는불확실성은기업에부정적위험과동시에기회도제공한다. 훌륭한경영자는 위험을줄이면서동시에기회를포착하는전략을개발하는, 말하자면불확실성을활용가능하게만드는 해결사 다. 기대효용이론과의사결정분석 사람들은불확실한상황에서의의사결정을어떻게해결하려노력해왔을까? 고대인들은신탁이나점술에의지해해결책을찾으려했다. 귀납추론 (inductive reasoning) 과확률론등과학적방법론은근대가되면서등장하기시작했다. 하지만여전히종교와관습의영향이남아있었다. 18세기학자들은불확실한상황에서의의사결정에대한해답을흥미롭게도신의존재와믿음의문제에서찾았다. 그들은신의존재를믿을것인가, 믿지않을것인가를 지옥이존재할확률 과 지옥에갔을때의비용 을갖고논했다. 학자들은결론적으로 지옥이존재할확률이너무나작을지라도, 지옥에서의고통에따른무한대의비용을고려해보면신을믿는게낫다 는논리를폈다. 나름대로위험분석을통해대안의가치를평가하고, 사건발생의불확실성을확률로표현해이를의사결정의지표로삼고자했던것이다. 이런의사결정의논리는 1940년대노이만과모르겐슈테른의기대효용이론 (expected utility theory) 으로체계화돼현대경제학과의사결정론 No.41 Dong-A Business Review 51

SR 의사결정방법론略史 [ 그림1] 의사결정연구의트렌드 1940년대기대효용이론 ( 규범적접근 ) 1960 1970년대 1980 1990년대 >>> 의사결정분석 ( 처방적접근 ) >>> 프로스펙트이론 ( 記述的접근 ) >>> 2000년 현재행동경제학 ( 記述的접근 ) 의중요한기반이됐다.

4 SR 의사결정방법론略史 [ 그림1] 의사결정연구의트렌드 1940년대기대효용이론 ( 규범적접근 ) 년대 년대 >>> 의사결정분석 ( 처방적접근 ) >>> 프로스펙트이론 ( 記述的접근 ) >>> 2000년 현재행동경제학 ( 記述的접근 ) 의중요한기반이됐다. 기대효용이론은 모든대안중에서기대효용 ( 가치와사건이발생할확률로계산 ) 이최대가되는대안을선택하면불확실한상황에서가장합리적인의사결정을할수있다 는내용을담고있다. 이이론은의사결정을내릴때의이론적규범을제공해준다고해서 규범적접근 (normative approach) 이라고도불렸다. 기대효용이론은인간이매우이성적인존재라고가정한다. 하지만실제인간은항상이성적인판단을내리지는않으며, 기대효용이론이성립하기위한다른전제조건들도현실적으로충족되기어렵다는비판이제기됐다. 따라서기대효용이론은단지의사결정과관련해규범적인표준을제공하는역할만할뿐, 현실문제에대한실질적인방향을제시해주지는못한다는게공론이됐다. 규범적의사결정이론은 년대에들어와실용적인의사결정분석 (decision analysis) 으로발전하게됐다. 의사결정분석의목적은현실의문제를실제적으로해결할수있는프로세스와도구를제공해복잡한문제에대한정확한이해와혜안 (insight) 을주는것이다. 의사결정분석에서는합리적의사결정을위한대안과상황및그발생확률, 대안과상황에따르는성과등의요소를고려한다. 즉계량및통계적기법을이용해의사결정자에게주어진다수의대안또는전략적선택의결과를분석함으로써최선책을선택하는기법이다.( 그림2) 의사결정분석의접근방법은체계적으로의사결정문제를해결해나갈수있는구체적인방법을제시한다는점에서매우실용적이다. 이런접근은의사결정자들의문제진단과합리적의사결정을도와준다는의미에서 처방적접근 (prescriptive approach) 이라고도불린다. 특히불확실성이많 고, 여러가지속성 (multi-attribute) 을가지는의사결정문제에매우유용하다. 실제로의사결정분석의접근방법은석유자원탐사전략과환경 에너지정책분석, 신약개발전략, 제품개발, 기업전략평가등에매우유용하게활용되고있다. 그러나이런접근방법을실제문제에적용하기위해서는많은자원과의사결정전문가의도움이필요하다는문제점이있다. 행동경제학의대두 의사결정연구자들은 년대에접어들면서인간의심리적이며행태적인면에관심을갖게됐다. 이에따라인간의인지및자료처리과정에서생기는오류에대한이해와, 이를통한의사결정과정의이해및현상적설명에관심을두는새로운연구방안이모색되기시작했다. 가장대표적인연구가트베르스키와카네만의프로스펙트이론 (prospect theory) 이다. 이이론은사람들이느끼는가치 (value) 는절대치가아니라준거점 (reference point) 에의해바뀐다는점을중심으로한다. 개인의준거점이어디에있느냐에따라손실의체감도가달라진다는말이다. 또사람들은의사결정을위한가치평가에서결과가이익 (gain) 으로포장됐을때는오목 (concave) 형태의함수모양으로, 손해 (loss) 로포장됐을때는그손해가더크게느껴지는볼록 (convex) 형태의함수모양으로평가를내린다.( 그림3) 따라서손실은같은금액의이익보다훨씬강하게평가되며, 이를 손실회피성 이라고한다. 프로스펙트이론은경영자의의사결정을직접적으로도와준다기보다는개인의의사결정을설명하고예상함으로써간접적으로도와준다. 이때문에 기술적 ( 記述的 ) 접근 (descriptive approach) 이 52 Dong-A Business Review 2009

5 [ 그림 2] 의사결정분석의절차 의사결정문제의구조화단계 대안평가단계 { 의사결정문제의파악단계 의사결정문제 의사결정문제의구조화 >>> 확정적분석 >>> 확률적분석 >>> 대안및의사결정과정평가 대안선택및실행 의사결정문제의계층화 (decision hierarchy) 의사결정대안의확립 (strategy generation table) 의사결정문제의이해 (influence diagram, decision tree) 의사결정대안의가치평가 (mathematical model, spread sheet model) 주요불확실성의발견 (sensitivity analysis, tornado diagram) 민감도분석시행 정보의가치평가 의사결정품질평가 라고도불린다. 이런연구경향은이후행동경제학 (behavioral economics) 으로발전했다. 카네만은그공로를인정받아 2002년노벨경제학상을받았다. 최근큰관심으로떠오른행동경제학연구에서는인간의비합리적인식과의사결정을기술적관점에서연구하고, 이를이용해인간의행동을예측한다. 행동경제학의대표적학자는 < 상식밖의경제학 (Predictably Irrational)> 의저자로잘알려진댄애리얼리미국듀크대교수다. 그는인간이비합리적으로행동하긴하지만인간의비합리성에는예측가능한패턴이있음을다양한실험사례를통해증명했다. 예를들어멋진레스토랑에서요리의가격을정하는사례를생각해보자. 주인은당연히마진이높은음식을많이팔아이익을최대한올리고싶어한다. 손님들의행동을먼저관찰해보니, 손님들은대부분원하는것을정확하게표현하고비교 판단하기어려워하지만극단적인선택도원치않는다는점이드러났다. 다시말해아무도주문하지않는매우비싼요리가메뉴에올라가면소비자들은그다음으로비싼요리를선택한다. 아무도주문하지않는요리때문에오히려총매상이올라가는비합리적현상이일어난다는얘기다. 물론두번째로비싼요리는가장마진이높아주인이팔고싶은것임은두말할필요도없다. 더나아가행동경제학에서는의사결정대안의 선택설계 (decision architecture) 를통해사람들이더나은의사결정을하도록유도한다. 선택설계란인간의비이성적판단으로인해자유스런시장시스템아래서는매우극단적인해악이발생할수있음을전제로한다. 따라서어떤사안의시행주체 ( 특히정부 ) 가적절한의사결정대안을설계해제공함으로써사람들이사회적으로바람직한선택을하도록유도할수있다는아이디어다. 선택설계연구의대가로는 < 넛지 : 똑똑한선택을이끄는힘 (Nudge)> 의저자인리처드탈러미국시카고대교수를들수있다. 그는노벨경제학상을수상한카네만, 트베르스키와공동으로연구를했었다. 행동경제학을경제학계에알리는데크게기여했으며, 다양한연구로사람들의 ( 예측가능한 ) 비합리적의사결정패턴을고려해그들이보다나은선택을할수있도록하는선택대안의설계방법을제시했다. 탈러교수의이론에기반해설계된미국의퇴직연금제도 401(K) 저축플랜 을보자. 이제도는사실직장인에게매우매력적이다. 저축액에대해세금이공제되고많은고용주들이분담금을내준다. 그럼에도불구하고퇴직연금에가입하지않은사람이무려 30% 에이르렀다. 잊고있거나차일피일미루다가입을하지못한사람이대부분이었다. No.41 Dong-A Business Review 53

SR 의사결정방법론略史 [ 그림 3] 프로스펙트이론의가치함수그래프 가치 (value) 이익 (gains) 결과 (outcome) 손실 (losses) 준거점 (reference point) 탈러교수는희망자만이가입하는 ( 가입하지않는게기본 default) 것에서자동가입이원칙인것으로퇴직연금제를바꿨다. 가입을원하지않는사람은서류를작성해탈퇴할수있도록했다.

그렇다면우리는현실의문제를해결할때어떤의사결정방법론을적용해원하는목표를달성할수있을까? 문제는앞에서언급한방법들이모두제각기장단점을갖고있다는사실이다. 기대효용이론으로대표되는 규범적접근 은우리에게개인과그룹의의사결정을분석할수있는기본적틀을제공한다는의미가있다. 하지만경영자가부딪히는현실문제에대한실질적인답을제공하지는못한다.

6 SR 의사결정방법론略史 [ 그림 3] 프로스펙트이론의가치함수그래프 가치 (value) 이익 (gains) 결과 (outcome) 손실 (losses) 준거점 (reference point) 탈러교수는희망자만이가입하는 ( 가입하지않는게기본 default) 것에서자동가입이원칙인것으로퇴직연금제를바꿨다. 가입을원하지않는사람은서류를작성해탈퇴할수있도록했다. 그결과미국퇴직연금제의가입률은급격히높아졌다. 이러한선택설계는인간이기존의상태를유지하려는비이성적특성 ( 현상유지오류 ) 을활용했다. 상황에따라창의적으로활용해야 의사결정연구는이렇게 1940년대 기대효용이론 에서시작해 년대의 의사결정분석, 년대의 프로스펙트이론, 2000 년대이후의 행동경제학 등으로발전해왔다. 그렇다면우리는현실의문제를해결할때어떤의사결정방법론을적용해원하는목표를달성할수있을까? 문제는앞에서언급한방법들이모두제각기장단점을갖고있다는사실이다. 기대효용이론으로대표되는 규범적접근 은우리에게개인과그룹의의사결정을분석할수있는기본적틀을제공한다는의미가있다. 하지만경영자가부딪히는현실문제에대한실질적인답을제공하지는못한다. 의사결정론의 처방적접근 은경영자에게당면문제에대한정확한이해와창조적대안을제공해준다. 반면자원의제약을극복하고정성적의사결 정변수들을계량화해야하는번거로움이따른다. 인간의행동을그대로이해하고분석하는 기술적접근 은인간행위의결과를사후에설명해주기는하나, 사전적으로의사결정을내려자원배분을해야하는경영상황에서는경영자들에게큰도움을주지못한다. 따라서수많은불확실성아래서의사결정을내려야하는경영자는다음과같은접근을할필요가있다. 첫째, 사람의의사결정과정및인식에는오류가있다는점을알고이런함정 (decision trap) 에빠지지않도록노력해야한다. 둘째, 자사의환경에적합한체계적인의사결정프로세스를확립하고따라야한다. 셋째, 이런의사결정프로세스는기본적으로처방적접근에따라야하나, 동시에인간행태에대한이해가프로세스내의분석과정에반영되도록해야한다. 물론이런과정에서문제의성격에적합한도구와방법으로문제를창의적으로해결해나가는기업의의사결정지능 (decision quotient) 은필수적이다. 불확실한상황에서의올바른의사결정은경영자들의영원한숙제다. 그러나의사결정과관련한인간의오류와인식의한계를인지하고상황에적절한의사결정프로세스를활용한다면, 우리는의사결정의함정에빠지지않을것이다. 54 Dong-A Business Review 2009

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DBR판형 PDF EDITION july 2012 Issue 2, No.109 저작권 공지 본 PDF 문서에 실린 글, 그림, 사진 등 저작권자가 표시되어 있지 않 은 모든 자료는 발행사인 (주)동아일보사에 저작권이 있으며, 사전 동의 없이는 어떠한 경우에도 사용할 수 없습니다. 무단 전재 재배포 금지 본 PDF 문서는 DBR 독자 및 www.dongabiz.com 회원에게