주 자산운용보고서 DB 지수연계리자드증권투자신탁 NHE9 호 [ELS 파생형 ] ( 운용기간 : 218 년 11 월 7 일 ~ 219 년 2 월 6 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가. 가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다 DB 자산운용 서울시영등포구여의대로 24 전경련회관 41층 ( 전화 278737, http://www.dbasset.co.kr )
목 차 1 펀드의개요 기본정보 재산현황 2 운용경과및수익률현황 운용경과 투자환경및운용계획 기간 ( 누적 ) 수익률 손익현황 3 자산현황 자산구성현황투자대상상위 1종목각자산별보유종목내역 4 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 해외운용수탁회사 5 비용현황 업자별보수지급현황총보수비용비율 6 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 최근 3분기매매회전율추이 7 자산운용사의고유재산투자에관한사항
1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 DB 지수연계리자드증권투자신탁 NHE9 호 [ELS 파생형 ]_ 운용 DB 지수연계리자드증권투자신탁 NHE9 호 [ELS 파생형 ] 종류 A DB 지수연계리자드증권투자신탁 NHE9 호 [ELS 파생형 ] 종류 AE 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 종류형 투자위험등급 1 등급 최초설정일 금융투자협회펀드코드 CG554 CG555 CG556 218.11.7 운용기간 218.11.7 ~ 219.2.6 존속기간 221.12.7 자산운용회사 판매회사 DB 자산운용 KEB 하나은행 펀드재산보관회사일반사무관리회사 KEB 하나은행 하나펀드서비스 상품의특징 이투자신탁은기초자산인 NIKKEI225 지수와 HSCEI 지수및 EURO STOXX 5 지수의변동에연계하여사전에정한조건에의하여수익이확정되는구조를가진파생결합증권에투자신탁자산총액의 6% 이상투자하여기초자산의변동에따라수익을얻는것을목적으로하는증권투자신탁 [ELS 파생형 ] 입니다. 그러나이투자신탁의투자목적이반드시달성된다는보장은없으며, 집합투자업자 판매회사 신탁업자등이투자신탁과관련된어떠한당사자도수익자에대해투자원금의보장또는투자목적의달성을보장하지아니합니다. 재산현황 ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 펀드명칭 E 항목 전기말 당기말 증감률 자산총액 (A) 367 부채총액 (B) 순자산총액 (C=AB) 367 발행수익증권총수 (D) 387 기준가격주 ) (E=C/D 1) 947.4 5.26 종류 (Class) 별기준가격현황 기준가격 946.91 5.31 기준가격 946.91 5.31 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 기초자산인 NIKKEI225 지수와 HSCEI 지수및 EURO STOXX 5 지수의최초기준지수는각각 2285.8p, 1641.48p, 3246.16p 이었습니다. 219 년 2 월 6 일기준으로세기초자산의종가는각각 2333.17p, 1956.58p, 3135.62p 입니다. 세기초자산의종가가현수준을유지한다면, 향후도래하는조기상환평가일 (219 년 5 월 2 일 ) 에조기상환배리어인 9% 이상이므로조기상환확정됩니다. 본상품이 1 차, 2 차조기상환조건을충족하지못하고, 2 차조기상환평가일인 219 년 11 월 5 일까지세기초자산종가가어느하나라도리자드행사가격인 75% 미만으로하락하지않으면 2 차조기상환일에수익상환됩니다. 조기상환이확정되지않는다면, 이투자신탁은집합투자규약상신탁계약기간인 3 년 1 개월까지유지됩니다. 투자환경및운용계획 이투자신탁은 NIKKEI225 지수, HSCEI 지수및 EURO STOXX5 지수의변동에연계하여수익이결정되는파생결합증권에주로투자하여운용할계획입니다. ㅇ기초자산 : NIKKEI225 지수, HSCEI 지수, EURO STOXX5 지수ㅇ파생결합증권만기 : 3 년ㅇ최초기준지수결정일 : 218 년 11 월 7 일 ( 수 ) ㅇ수익구조 (1) 투자신탁설정일이후도래하는각회차별조기상환평가일에세기초자산의종가가모두최초기준지수주 1) 의 9%(6 개월 ), 9%(12 개월 ), 85%(18 개월 ), 85%(24 개월 ), 8%(3 개월 ) 이상인경우에는연 5.7% 수준의수익률로상환 (2) * 리자드조건충족시 2 차조기상환평가일에연 5.7% 수준의수익률로상환 [* 리자드조건 ] : 1 차, 2 차조기상환조건을충족하지못하고, 2 차조기상환평가일까지세기초자산종가가어느하나도최초기준지수의 75% 미만으로하락한적이없는경우 (3) 만기상환평가일에세기초자산의종가가모두최초기준지수의 65%(36 개월 ) 이상인경우에는연 5.7% 수준의수익률로상환 (4) 만기상환평가일에세기초자산중어느하나라도종가가최초기준지수의 65%(36 개월 ) 미만인경우에는가장많이하락한기초자산의최종하락률로원금손실주 ) 1. 최초기준지수 : 최초기준지수결정일의각기초자산종가 2. 손실금액계산방법 = 원금 * ( 만기상환평가일의기초자산종가 / 최초기준지수 1)
기간 ( 누적 ) 수익률 ( 단위 : %) 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : BM 없음 최근 3 개월 비교지수 ( 벤치마크 ) 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : BM 없음 비교지수 ( 벤치마크 ) 최근 6 개월 종류 (Class) 별현황 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 최근 1 년 최근 2 년 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 최근 9 개월 최근 3 년 최근 12 개월 5.26 ( 비교지수대비성과 ) 5.31 ( 비교지수대비성과 ) E 5.31 ( 비교지수대비성과 ) 종류 (Class) 별현황 최근 5 년 ( 비교지수대비성과 ) ( 비교지수대비성과 ) E ( 비교지수대비성과 ) 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 증권파생상품부동산주식채권어음집합투자장내장외 전기 당기 2 특별자산 실물자산 단기대출및예금 손익합계 2 3. 자산현황 자산구성현황 통화별 합계 * ( ) : 구성비중 주식 증권 채권 전기 어음 집합투자 장내 파생상품 장외 366 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 당기 자산총액 KRW 366 1 367 (1.) () () () () () (99.81) () () () (.19) () (1) 1 367 단기대출및예금 특별자산 자산별구성비중 부동산 파생상품 집합투자 어음 채권 주식 2 4 6 8 1 주식 채권단기대출및예금.19 특별자산어음 합투자부동산 자산별구성비중 # 파생상품집합투자 부동산 99.81 어음 별자산채권 대출및예금주식 2 4 6 8 1
투자대상상위 1 종목 ( 단위 : %) 종목명 비중 1 NH투자증권 (ELS)17214 25.3 2 KB증권 (ELS)2186957 25.1 3 신한금융투자 (ELS) 1656 25.1 4 한국투자증권 (ELS)7296 24.76 5 단기상품 은대 (KEB하나은행).19 주 ) 환율, 금리등의위험관리를목적으로보유중인파생상품종목은제외하였습니다. 보다상세한투자대상자산내용은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다.( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 6 7 8 9 1 종목명 비고 AA+ AA AA AA 각자산별보유종목내역 상품 ( 단위 : 계약, 백만원 ) 종류 거래상대방 기초자산 매수 / 매도 만기일 계약금액 취득가격 평가금액 NH투자증권 (ELS)17214 NH투자증권 주식 매수 221118 97,98, 97 92 KB증권 (ELS)2186957 KB증권 주식 매수 221118 97,98, 97 92 신한금융투자 (ELS) 1656 신한금융투자 주식 매수 221118 97,98, 97 92 한국투자증권 (ELS)7296 한국투자증권 주식 매수 221118 96,98, 96 91 주 ) 투자대상상위 1종목및개별계약등의위험평가액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 비고 단기대출및예금 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종류 금융기관 취득일자 금액 금리 만기일 발행국가 통화 예금 KEB하나은행 218117 1 1.38 대한민국 KRW 주 ) 투자대상상위 1종목및평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) ( 단위 : 개, 백만원 ) 성명 직위 나이 운용중인펀드현황펀드개수운용규모 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모펀드개수운용규모 협회등록번호 이경희책임운용역 1968년생 219426 157 864,845 1 1, 김지혜부책임운용역1986년생 21151166 주 1) 이투자신탁의운용은인덱스운용팀의팀운용입니다. 주2) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력 이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말함. 펀드의운용전문인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다. 운용전문인력변경내역 기간 운용전문인력 5. 비용현황 업자별보수지급현황 전기당기금액비율금액비율 자산운용사 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 단순매매. 중개수수료 매매, 조사분석업무등중개서비스수수료수수료 합계 증권거래세 자산운용사.5 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계.5 비용 ** 단순매매. 중개수수료 매매, 중개수수료 조사분석업무등서비스수수료 합계 증권거래세
E * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 자산운용사.5 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 매매, 중개수수료 일반사무관리회사 보수합계.5 비용 ** 단순매매. 중개수수료 조사분석업무등서비스수수료 합계 증권거래세 ** 비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는제외한것입니다. 총보수, 비용비율 ( 단위 : 연환산, %) E 총보수 비용비율 (A) 종류 (Class) 별현황 매매ㆍ중개수수료비율 (B) 전기 합계 (A+B) 당기 6 6 전기 당기.22.22 전기 당기.2187.2187 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 보수 와 비용 총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타냅니다. 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 매수 매도 매매회전율주 ) 수량 금액 수량 금액 해당기간 연환산 주 ) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 최근 3 분기매매회전율추이 ( 단위 : %) 7. 자산운용사의고유재산투자에관한사항 펀드명칭 투자금액 수익률 DB 지수연계리자드증권투자신탁 NHE9 호 [ELS 파생형 ]_ 운용 투자금액및수익률은자산운용사의운용전략에따라추가설정 ( 환매 ) 될수있으며, 이에따라투자금액및수익률이변동될수있습니다. 공지사항 이보고서는자본시장법에의해 DB 지수연계리자드증권투자신탁 NHE9 호 [ELS 파생형 ]_ 운용의자산운용회사인 DB 자산운용이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 KEB 하나은행의확인을받아판매회사인 KEB 하나은행을통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : DB자산운용 http://www.dbasset.co.kr 278737 금융투자협회 http://dis.kofia.or.kr