목 차 < 공지사항 > 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 < 참고 펀드용어정리 >

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1 알파에셋법인 MMF1 호 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2016 년 01 월 02 일 2016 년 02 월 01 일 ) o 이상품은 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형펀드입니다.] o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (1 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. 알파에셋자산운용

2 목 차 < 공지사항 > 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 < 참고 펀드용어정리 >

3 < 공지사항 > * 고객님이가입하신펀드는 [ 자본시장과금융투자업에관한법률 ] 의적용을받습니다. * 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해 [ 알파에셋법인 MMF1 호 ] 의 자산운용회사인 [ 알파에셋자산운용 ] 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 [ 한국증권금융 ( 수탁 )] 의 확인을받아한국예탁결제원을통해투자자에게제공됩니다. * 투자자의계좌별수익률정보는판매회사의 HTS 나인터넷뱅킹등을통해조회할수있습니다. 각종보고서확인 : 알파에셋자산운용 금융위 ( 금감원 ) 금융투자협회

4 1. 펀드의개요 기본정보 적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률펀드명칭 알파에셋법인MMF1호 펀드의종류 투자신탁, 단기금융펀드, 추가형, 개방형 운용기간 자산운용회사 알파에셋자산운용 위험등급 5등급 ( 매우낮은위험 ) 금융투자협회펀드코드 최초설정일 존속기간 종료일이따로없습니다. 판매회사 대우증권,HI투자증권( 구 CJ증권 ),KTB투자증권외 31개사 펀드재산보관회사한국증권금융 ( 수탁 ) 일반사무관리회사신한아이타스 ( 신탁업자 ) 상품의특징 펀드유형 : 개방형, 추가형, 법인용 MMF 주요투자대상 1. 남은만기가 6개월이내인양도성예금증서 2. 남은만기가 5년이내인국채증권, 남은만기가 1년이내인지방채증권ㆍ특수채증권ㆍ사채권 ( 법제71조제4호에따른주권관련사채권및사모의방법으로발행된사채권은제외한다 ) ㆍ기업어음증권. 다만, 환매조건부매수의경우에는남은만기의제한을받지아니함 3. 남은만기가 1년이내인법시행령제79조제2항제5호에따른어음 ( 기업어음증권은제외 ) 4. 법제83조제4항에따른단기대출 5. 만기가 6개월이내인법시행령제79조제2항제5호각목의금융기관에의예치 6. 다른단기금융집합투자기구의집합투자증권 7. 환매조건부매도 8. 법시행령제268조제4항의규정에의한신탁업자의고유재산과의거래주 ) 펀드의자세한판매회사는금융투자협회 [ ], 운용사 [ ] 에서확인하실수있습니다. 재산현황 아래표를통하여당기말과전기말간의자산총액, 부채총액, 순자산총액및기준가격의추이를비교하실수있습니다. ( 단위 : 백만원, %) 펀드명칭 알파에셋법인 MMF1 호 항목 자산총액 부채총액 순자산총액 기준가격 전기말 1,691,834 1,691,679 주 ) 기준가격이란투자자가펀드를입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다 , 당기말 2,513, ,513,085 1, 증감률 분배금내역 해당사항없음

5 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 1월국내시중금리는전월대비가파르게하락. 연말자금경색이조금씩풀리고 MMF 설정액이증가하며만기 6개월이상금리역시가파른하락을보임. 하지만, 1월금융통화위원회에서기준금리동결결정에도불구하고, 월말발표된국내 12월산업생산지표의개선과일본기준금리인하에따라초단기금리와국고 3년금리가 10bp 이내로스프레드 ( 금리차이 ) 가축소되면서 1월채권시장마감. 통안채 1년 1.551%(8.2bp), CP 91일 1.80%(11.0bp), CD 91일 1.65%(2.0bp) 마감. 투자환경및운용계획 2월단기자금시장전망자연스레국내추가인하기대가재점화되었으나아직은이른고민이라는판단. 유가하락, 중국증시불안, 신흥국 CDS금리상승등추가적인시그널에대한면밀한모니터링이필요할것으로판단됨. 2월금통위에서는기준금리동결예상. 다만, 소수의견출현시 3월, 기준금리인하가능성이높을것으로전망. 시중자금은 2월설연휴기간동안환매가능성상존. 다만대기매수세에따라금리상승폭은크지않을것으로예상. 펀드운용계획 2월단기자금변동성확대예상에따라잔존만기 1~7일종목의비율을 30% 이상확보및잔존만기 6개월 ~1년부근금리메리트있는유통물채권및 ABCP 추가편입을고려하고, 설연휴와자금스케쥴을고려한안정적자산매칭에중점을두고운용하겠음. 또한 2월, 3월에집중된통안채만기를고려하여잔존 3개월부근통안채매수를통해안정적포트폴리오구성을실시하겠음. 기간수익률 ( 단위 : %) 최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 12 개월 최근 2 년 최근 3 년 최근 5 년 펀드명칭 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 알파에셋법인 MMF1 호 ( 비교지수대비성과 ) 비교지수 비교지수 : 해당사항없음 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 추적오차 해당사항없음 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 주식 채권 증권 어음 집합투자 증권 파생상품 장내 장외 부동 산 특별자산실물기타자산 단기대출 및예금 기타 손익합계 전기 1, , ,625 당기 1, , ,216

6 3. 자산현황 자산구성현황 당기 전기 ( 단위 : %) 구분주식채권어음집합파생부동특별단기기타기타 6.58 구분주식채권어음집합파생부동특별단기기타 비율 ## ## 2.61 ## ## # # # 비율 # # # # # # # 단기대출및예금 특별자산특별자산 부동산 부동산 614, ,059 40,022 파생상품 파생상품 101,760 78,607 1,691, # 집합투자증권 1.59 기타 단기대출및예금 집합투자증권 어음 어음 채권 채권 주식 주식 [ 자산구성현황 ] ( 단위 : 백만원, %) 증권 파생상품 특별자산 통화별집합단기대출구분주식채권어음투자장내장외부동산실물자산기타및예금 기타 자산총액 증권 KRW 1,426, ,203 40,080 65, ,330 2,513,399 (56.74) (32.47) (1.59) (2.61) (6.58) (100.00) 합계 1,426, ,203 40,080 65, ,330 2,513,399 (56.74) (32.47) (1.59) (2.61) (6.58) (100.00) * ( ) : 구성비중 환헤지에관한사항 해당사항없음 주요자산보유현황 펀드자산총액에서상위 10종목, 자산총액의 ( 파생상품의경우위험평가액 ) 5% 초과보유종목및발행주식총수의 1% 초과종목의보유내역을보여줍니다. 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 채권 ( 단위 : 백만원, %) 종목명액면가액평가금액발행일상환일보증기관신용등급비중비고 국고 (133) 100, , RF 4.00 미래에셋증권 (E) 100, , AAA 3.98 신한금융투자 (E) 대우증권 (E) 100, , , , AAA AAA 프리셔스제오차 (E) 100,000 99, AAA 3.96 NH투자증권 (E) 국고 ,000 57,000 70,000 59, AAA RF 통안 ,100 50, RF 2.00 메리츠종합금융증권 (E) 50,000 49, AAA 1.99 대신증권 (E) 50,000 49, AAA 1.99

7 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 운용중인다른 성명 운용개시일 직위 집합투자기구현황 집합투자기구 ( 개 ) 운용규모 ( 백만원 ) 주요경력및운용내역 협회등록번호 연세대경제학 / 서울대행정학석사 / 투자자산운용사 대한투자신탁채권운용부 이창배 하나UBS자산운용채권운용책임운용 ,707 국민은행 Trading부채권운용팀장전문인력한양증권 FICC본부이사 현알파에셋자산운용채권운용본부장 성과보수있는집합투자기구운용규모 : 2,011억원 서강대경영학과 / 투자자산운용사 김정국 메리츠자산운용 ( 컴플라이언스 /LT운용팀) 부책임운용 7 1,052,340 유진투자증권투자금융팀전문인력현알파에셋자산운용채권운용본부선임운용역 성과보수있는집합투자기구운용규모 : 1,811억원 주1) 책임운용전문인력이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는 자를말합니다. 주2) 부책임운용전문인력이란운용전문인력중투자목적및운용전략등에중대한영향을미칠수있는자산에대한운용권한을 가진자를말합니다. 운용전문인력변경내역 기간 구분 운용전문인력 손병기 ~ 채권운용팀 박하나 ~ 책임운용전문인력 정관옥 ~ 이창배 ~ 현재 박하나 ~ 채권운용팀이상준 ~ 부책임운용전문인력김정국 ~ 현재 주1) 월기준최근 3년간의운용전문인력변경내역입니다. 집합투자기구의운용전문인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의 작성기준일이상이할수있습니다.

8 5. 비용현황 보수및비용지급현황 펀드명칭 알파에셋법인 MMF1 호 ( 단위 : 백만원, %) ** 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는 제외한것입니다. 매매 중개수수료 * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 구 분 자산운용회사 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 기타비용 ** 전기 당기 금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 보수합계 단순매매 중개수수료 조사분석업무등서비스수수료 합계 증권거래세 성과보수내역 : 해당사항없음 총보수비용비율 ( 단위 : 연환산, %) 펀드명칭 구분 총보수 비용비율 (A) 매매 중개수수료비율 (B) 합계 (A+B) 알파에셋법인 MMF1 호 전기 당기 주 1) 총보수, 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수와기타비용총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타냅니다. 주 3) 모자형의경우모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다

9 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 알파에셋법인MMF1호 ( 단위 : 주, 백만원, %) 매 수 매 도 매매회전율 ( 주1) 수량 금액 수량 금액 해당기간 연환산 주1) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 최근 3 분기매매회전율추이 ~ ( 단위 : %) ~ ~ 주 ) 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이증가합니다.