. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 메자닌 II 증권투자신탁 호 ( 채권혼합 )[ 운용 ], HDC 메자닌 II 증권투자신탁 호 ( 채권혼합 ) Class A, HDC 메자닌 II 증권투자신탁 호 ( 채권

Transcription

1 주 자산운용보고서 HDC 메자닌 II 증권투자신탁 호 ( 채권혼합 )[ 운용 ] ( 운용기간 : 25 년 월 6 일 ~ 25 년 2 월 5 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 ( 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. HDC 자산운용 ( 주 ) 서울시영등포구국제금융로 8 길 대영빌딩 2 층 ( 전화 ,

2 . 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 메자닌 II 증권투자신탁 호 ( 채권혼합 )[ 운용 ], HDC 메자닌 II 증권투자신탁 호 ( 채권혼합 ) Class A, HDC 메자닌 II 증권투자신탁 호 ( 채권혼합 ) Class C, HDC 메자닌 II 증권투자신탁 호 ( 채권혼합 ) Class C-E 3 등급 2649, 2643, 2647, 2649 펀드의종류 혼합채권형, 추가형, 종류형 최초설정일 운용기간 존속기간 추가형으로별도의존속기간이없음 자산운용회사 HDC 자산운용 ( 주 ) 펀드재산보관회사 한국증권금융 판매회사 대신증권, 대우증권, 유안타증권, 펀드온라인코리아 일반사무관리회사 하나펀드서비스 - 주식과채권의중간수준의위험과수익추구펀드 상품의특징 - A- 등급이상의채권및주식관련사채에투자 - IPO, 일반공모주, 실권주투자를통하여초과수익확보 재산현황 ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 펀드명칭 메자닌 II 증권 ( 채혼 )[ 운용 ] 항목 말 말 증감률 자산총액 (A),88 2, 부채총액 (B) 순자산총액 (C=A-B),88,96.39 발행수익증권총수 (D),878,94.42 기준가격주 ) (E=C/D ),.36,.9. 종류 (Class) 별기준가격현황 메자닌II증권 C-A( 채혼 ) 기준가격,.8,.98. 메자닌 II 증권 C-C( 채혼 ) 기준가격,.85,.6.6 메자닌 II 증권 C-E( 채혼 ) 기준가격,.2,.76.8 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 분배금내역 분배금지급일 분배금지급 분배후수탁고 ( 단위 : 백만원, 백만좌 ) 기준가격 ( 원 ) 비고분배금지급전분배금지급후 메자닌II증권( 채혼 )[ 운용 ] ,94,.9, 메자닌 II 증권 C-A( 채혼 ) ,.98, 메자닌 II 증권 C-C( 채혼 ) 2526,874,.6, 메자닌 II 증권 C-E( 채혼 ) ,.76, 주 ) 분배후수탁고는재투자 백만좌포함입니다.

3 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 - 투자적격등급이상의채권 (A- 등급이상 ) 및 CP(A2- 등급이상 ) 유가증권편입으로이자수익위주의운용전략수행 - 주식관련사채, IPO, 일반공모주, 실권주투자로초과수익확보노력 - 채권편입비율 77% 내외, 듀레이션.28 수준 투자환경및운용계획. 투자환경 - 펀더멘털국내경기회복세둔화의복및가전제품판매감소로소매판매가전월비 -.% 기록하는등내수경제는회복세주춤. 수출부진으로인한제조업재고부담과반도체및통신등생산감소하는모습보여 월광공업생산전월비 -2.%, 전산업생산전월비 -.5% 의부진한모습보임. 2 월수출은기저효과와유가하락등의영향으로전년비 -3.8% 기록하며낙폭확대, 주력산업은전년비하락기조이어가는모습보이며국내산업경쟁력약화를반영함. 25 년연간소비자물가 +.7%, 2 월소비자물가전월비 +.3%, 전년비 +.3% 로저물가기조유지. - 통화정책기준금리동결 2 월금통위는만장일치로기준금리.5% 동결결정. 미국금리인상관련영향을지켜볼필요가있어금리를현수준에서유지. 총재는국내경기완만한회복세지속할것으로전망하였으나경제및물가하방리스크도있다고언급. 중국성장세둔화및국제유가의큰폭하락경계. - 수급우호적수급전망 6 년국고채. 조원발행전년비.8 조원증가, 월국고채발행물량은 7.2 조원으로전월대비.35 조원증가. 북크로징기관연초포트폴리오재구축수요및연말소득공제용저축자금유입등장기물매수유인있는점감안시월간수급은우호적인것으로판단. - 금리전망금리박스권등락전망정부및한은의경기회복세유지전망및연준금리정상화과정등은금리상방압력요인이나, ECB 등주요국중앙은행의통화완화규모확대가능성및우호적수급여건등은금리하방압력요인인것으로판단. 월간시장금리는박스권내등락과정진행할것으로전망. 2. 운용계획 - 금리박스권전망에기반한듀레이션조절계획 - 현 / 선물매매를통한초과수익추구계획 기간 ( 누적 ) 수익률 최근 3 개월 최근 6 개월 최근 9 개월 최근 2 개월 메자닌II증권( 채혼 )[ 운용 ] (-.46) (-.62) (-.38) (-.33) 종류 (Class) 별현황 메자닌 II 증권 C-A( 채혼 ) (-.5) (-.69) (2.) (2.5) 메자닌 II 증권 C-C( 채혼 ) (-.6) (-.92) (-.84) (-.95) 메자닌 II 증권 C-E( 채혼 ) (-.56) (-.82) (-.68) (-.72) 비교지수 ( 벤치마크 ) 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : 년만기 AAA 은행채금리 ( 민평평균 ) + 2%.% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다.

4 최근 년 최근 2 년 최근 3 년 최근 5 년 메자닌II증권( 채혼 )[ 운용 ] (-.33) (-3.92) (-4.97) (-7.74) 종류 (Class) 별현황 메자닌 II 증권 C-A( 채혼 ) (2.5) (-.66) (-.79) (-4.7) 메자닌 II 증권 C-C( 채혼 ) (-.95) (-5.8) (-6.94) (-.3) 메자닌 II 증권 C-E( 채혼 ) (-.72) (-5.38) (-.84) (-5.2) 비교지수 ( 벤치마크 ) 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : 년만기 AAA 은행채금리 ( 민평평균 ) + 2%.% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 증권 파생상품 주식 채권 어음 집합투자 장내 장외 부동산.. 특별자산 실물자산.... 단기대출및예금 손익합계 자산현황 자산구성현황 ( 단위 : 백만원,%) 통화별 KRW () 합계 주식 (.7) 채권,48 (73.76),48 증권 어음 () 집합투자 () 장내 파생상품 () 장외 () 부동산 () 실물자산 특별자산 () () 단기대출및예금 525 (26.7) 525 () 자산총액 2,7 () 2,7 * ( ) : 구성 자산별구성 주식 # # 채권단기대출및예금 단기대출및예금특별자산 어음특별자산 자산별구성 26.7 부동산 합투자부동산 파생상품 생상품파생상품 집합투자 집합투자 부동산어음 어음 별자산채권 채권 # # 대출및예금주식.8 주식 주식업종별투자 순위 업종명 순위 업종명 운수창고

5 운수창고 주식업종별투자 투자대상상위 종목 채권 국고 (3-3) 단기상품 콜론 ( 신한은행 ) 채권 단기상품 5 채권통안 보다상세한투자대상자산내용은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다.( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 각자산별보유종목내역 통안 콜론 ( 대우증권 ) 단기상품은대 ( 증권금융 ) 주식 제주항공.7 주식 ( 단위 : 주, 백만원, %) 보유수량 평가 발행국가 통화 업종 제주항공 36.7 대한민국 KRW 운수창고 주 ) 투자대상상위 종목및평가이자산총액의 5% 를초과하는경우기재또는발행주식총수의 % 초과종목 비고 채권 ( 단위 : 백만원, %) 액면가액 평가액 발행국가 통화 발행일 상환일 보증기관 신용등급 국고275-66(3-3) 9 95 대한민국 KRW 통안 대한민국 KRW 통안 대한민국 KRW 주 ) 투자대상상위 종목및평가이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 단기대출및예금 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종류 금융기관 취득일자 금리 만기일 발행국가 통화 단기대출 신한은행 대한민국 KRW 예금 증권금융 대한민국 KRW 단기대출 대우증권 대한민국 KRW 주 ) 투자대상상위 종목및평가이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) ( 단위 : 개, 백만원 ) 성명직위나이 펀드개수 운용중인펀드현황 운용규모 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모 펀드개수 운용규모 협회등록번호 서용진 ( 책임 ) 정훈 ( 부책임 ) 채권운용본부장 채권운용팀장 63년생 29 2,769, , 년생 47 2,54, , 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임투자운용인력이며, 책임투자운용인력 이란투자운용인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말함. 운용인력현황은 25 년 2 월 일기준입니다. 펀드의운용전문인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다.

6 운용전문인력변경내역 기간 책임운용전문인력 부책임운용전문인력 최초설정일 ~ 김형호 ~ 서용진 은정숙 ~ 서용진 허성화 ~ 현 재 서용진 정 훈 해외운용수탁회사 회사명소재국가명비고 해당사항없음 5. 비용현황 업자별보수지급현황 ( 단위 : 백만원, %) 메자닌 II 증권 ( 채혼 )[ 운용 ] 메자닌 II 증권 C-A( 채혼 ) 메자닌 II 증권 C-C( 채혼 ) 메자닌 II 증권 C-E( 채혼 ) * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 성과보수내역 : 없음 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 자산운용사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 판매회사 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 단순 합계 증권거래세 자산운용사.. 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계..2 비용 ** 단순 합계 증권거래세 자산운용사.. 판매회사.3 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계.5.5 비용 ** 단순 합계 증권거래세 자산운용사.. 판매회사.2 일반사무관리회사 보수합계.3.3 비용 ** 단순.3.2 합계 증권거래세 ** 비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 는제외한것입니다. 비율 비율

7 총보수, 비용비율 ( 단위 : 연환산, %) 메자닌 II 증권 ( 채혼 )[ 운용 ] 메자닌 II 증권 C-A( 채혼 ) 메자닌 II 증권 C-C( 채혼 ) 메자닌 II 증권 C-E( 채혼 ) 총보수 비용비율 (A) 종류 (Class) 별현황 매매ㆍ비율 (B) 합계 (A+B) 주 ) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 보수 와 비용 총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다 주 2) 매매 비율이란매매 를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 의수준을나타냅니다 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 ( 단위 : 백만원, %) 매수 매도 매매회전율주 ) 수량 수량 해간 연환산 주 ) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 최근 3 분기매매회전율추이 5년7월6일 ~5년월5일 5년월6일 ~5년월5일 5년월6일 ~5년2월5일 83.4 공지사항 이보고서는자본시장법에의해 HDC 메자닌 II 증권투자신탁 호 ( 채권혼합 )[ 운용 ] 의자산운용회사인 'HDC 자산운용 ( 주 )' 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 ' 한국증권금융 ' 의확인을받아판매회사인 ' 대신증권, 대우증권, 유안타증권, 펀드온라인코리아 ' 또는한국예탁결제원을통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : HDC자산운용 ( 주 ) / 금융투자협회 고객님이가입하신펀드는펀드의운용규모가법적기준소규모상태 (5 억원미만 ) 에해당하여운용시분산투자가어려워효율적인자산운용이곤란할수있습니다. 또한법적단서에의거하여향후불가피하게임의해지를통해정리될수있음을알려드립니다. ( 자본시장과금융투자업에관한법률제 92 조제 항, 동법시행령제 233 조제 3 호및제 4 호 )