008072_신한 BNPP Tops Value 증권 투자신탁 제1호(주식)_( ).xls

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1 신한 BNPP Tops Value 증권투자신탁제 1 호 [ 주식 ] [ 주식형집합투자기구 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 29 년 1 월 19 일 21 년 1 월 18 일 ) o o 이상품은 [ 주식형집합투자기구 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형이고, 다양한판매보수의종류를선택할수있는종류형집합투자기구입니다.] 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3개월) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. 신한 BNP 파리바자산운용 서울시영등포구여의도동 232 신한금융투자타워 18층신한비엔피파리바자산운용 ( 전화 : , )

2 목 차 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 펀드용어정리 >

3 1. 집합투자기구의개요 기본정보적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률 위험등급 1 등급 ( 매우높은위험 ) 집합투자기구명칭 금융투자협회펀드코드 신한 BNPP Tops Value 증권투자신탁제1호 [ 주식 ] 투자신탁제1호 [ 주식 ]( 종 _C) 투자신탁제1호 [ 주식 ]( 종 _A) 투자신탁제1호 [ 주식 ]( 종 _C2) 투자신탁제1호 [ 주식 ]( 종 _Ce) 투자신탁제1호 [ 주식 ]( 종 _ 직판 ) 7957 투자신탁제1호 [ 주식 ]( 종 _Ae) [ 투자신탁 ],[ 증권집합투자기구 ] 집합투자기구의종류 ( 주식형 ), 추가형, 개방형, 종류형최초설정일 운용기간 존속기간 종료일이따로없습니다. 신탁업자우리은행일반사무관리회사신한아이타스푸르덴셜투자증권 IBK투자증권하이투자증권대한생명 LIG투자증권삼성화재해상보험 SC제일은행씨티은행신한은행외환은행대구은행부산은행경남은행제주은행광주은행금호종합금융대신증권대우증권우리투자증권 (LG증권) 현대증권한화증권신한금융투자유진증권투자매매 중개업자한양증권골든브릿지투자증권 HMC투자증권 NH투자증권동부증권솔로몬투자증권 E트레이드한국투자증권하나대투증권키움증권메리츠증권삼성증권교보증권 SK증권리딩투자증권미래에셋생명신한BNP파리바자산운용 상품의특징 이투자신탁은주로국내주식에집합투자재산의대부분을투자하고, 나머지자산을채권, 어음및유동성자산등에투자합니다. 저 PER( 주가수익배율 ), 저 PBR( 주당순자산가치 ), 고배당의특징을갖고있는기업 가치우량종목에투자하여수익을추구하도록운용할계획입니다. 재산현황 ( 단위 : 원, 좌, %) 집합투자기구명칭 신한 BNPP Tops Value 증권투자신탁제 1 호 [ 주식 ] 신한 BNPPTopsValue 증권투자신탁제 1 호 [ 주식 ]( 종 _C) 항목 전기말 자산총액 (A) 68,299,35,392 부채총액 (B) 2,182,459,117 순자산총액 (C=AB) 발행수익증권총수 (D) 678,116,576,275 66,229,565,731 기준가격 (E=C/D*1) 1,27.9 종류 (Class) 별기준가격현황 기준가격 당기말 719,36,752,824 증감률 5.73% 11,21,72, % 78,15,5, % 662,8,819,163.27% 1, % 1, % 신한 BNPPTopsValue 증권투자신탁제 1 호 [ 주식 ]( 종 _A) 신한 BNPPTopsValue 증권투자신탁제 1 호 [ 주식 ]( 종 _C2) 기준가격 1,3.39 1,41.18 기준가격 % 3.97% 신한 BNPPTopsValue 증권투자신탁제 1 호 [ 주식 ]( 종 _Ce) 신한 BNPPTopsValue 증권투자신탁제 1 호 [ 주식 ]( 종 _ 직판 ) 신한 BNPPTopsValue 증권투자신탁제 1 호 [ 주식 ]( 종 _Ae) 기준가격 % 기준가격 1,16.6 1, % 기준가격 1, , %

4 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로집합투자기구의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 분배금내역 ( 단위 : 백만원, 백만좌 ) 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 지난 4분기주식시장은두바이월드모라토리엄선언에따른중동발리스크로급격하게하락하였으나, 추가적인자금지원으로금융시장이안정을회복하면서연말랠리를이어갔습니다. 전기전자, 자동차, 철강등경기회복민감섹터의수익률이양호하였으며, 펀드수익률은주도업종의적은비중으로 KOSPI대비부진하였습니다. 경기회복에따른실적개선이이어지는전기전자, 철강, 항공, 자동차주식비중을확대하였고, 시장대비비중이큰화학, 건설섹터의비중을축소하였습니다. 투자환경및운용계획글로벌경기회복이가시화되고주요기업들의 29년 4분기실적및 21년 1분기예상실적이양호함 에도불구하고, 남유럽국가 (PIGS) 들의국가재정악화문제가점차부각되면서주식시장의상승모멘텀이크게둔화되고있습니다. 또한중국정부의지준율인상으로유동성위축이예상되어향후주식시장은 변동성이점차확대될것으로보입니다. 그러나글로벌경기회복이양호하고, 중국정부의내수부양의지가강력하여투자심리회복시주식시장은재차상승추세로복귀할것으로판단됩니다. 포트폴리오는낙폭과대대형주를저점매수하고, IFRS도입시수혜가예상되는자산주및저평가중소형주비중을확대할계획입니다. 기간수익률 집합투자기구명칭 신한 BNPP Tops Value 증권투자신탁제 1 호 [ 주식 ] 비교지수 최근 3 개월 4.14% 16.81% 23.16% (.4%) 4.18% 최근 6 개월 (1.14%) 17.95% 종류 (Class) 별현황 최근 9 개월 (4.2%) 27.36% 3.77% 15.95% 21.78% 41.91% 투자신탁제1호 [ 주식 ]( 종 _Ae) (.41%) (2.%) (5.58%) (9.57%) 비교지수 4.18% 17.95% 27.36% 48.1% 비교지수 : (KOSPI*95%)+(CALL*5%) 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. ( 단위 : %) 최근 12 개월 44.% (4.9%) 48.1% 3.52% 15.38% 2.89% 4.56% 투자신탁제1호 [ 주식 ]( 종 _C) (.66%) (2.56%) (6.48%) (7.53%) 비교지수 4.18% 17.95% 27.36% 48.1% 3.77% 15.95% 21.79% 41.92% 투자신탁제1호 [ 주식 ]( 종 _A) (.41%) (2.%) (5.58%) (6.1%) 비교지수 4.18% 17.95% 27.36% 48.1% 3.97% 16.41% 22.52% 43.3% 투자신탁제1호 [ 주식 ]( 종 _C2) (.21%) (1.54%) (4.84%) (5.68%) 비교지수 4.18% 17.95% 27.36% 48.1% 3.57% 15.49% 21.7% 4.84% 투자신탁제1호 [ 주식 ]( 종 _Ce) (.61%) (2.45%) (6.29%) (7.35%) 비교지수 4.18% 17.95% 27.36% 48.1% 3.97% 16.4% 22.52% 43.4% 투자신탁제1호 [ 주식 ]( 종 _ 직판 ) (.21%) (1.54%) (4.84%) (1.72%) 비교지수 4.18% 17.95% 27.36% 48.1%

5 연평균수익률집합투자기구명칭 신한 BNPP Tops Value 증권투자신탁제 1 호 [ 주식 ] 비교지수 신한 BNPPTopsValue 증권투자신탁제 1 호 [ 주식 ]( 종 _C) 신한 BNPPTopsValue 증권투자신탁제 1 호 [ 주식 ]( 종 _C2) 비교지수 48.1% 비교지수 : (KOSPI*95%)+(CALL*5%) 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 1 년 44.% (4.9%) 2 년 3 년 18.72% ( 11.27% ) 48.1%.16% 7.45% 종류 (Class) 별현황 4.56% 1.51% 16.2% 비교지수 48.1% 41.91% 투자신탁제1호 [ 주식 ]( 종 _Ae) (9.57%) 4.13% ( 4.29% ) (7.53%) ( 1.68% ) ( 8.57% ) 비교지수 48.1%.16% 7.45% 투자신탁제1호 [ 주식 ]( 종 _A) 41.92% 2.55% (6.1%) ( 2.71% ) 비교지수 48.1%.16% 43.3% 3.39% (5.68%) ( 3.56% ) 비교지수 48.1%.16% 4.84% 1.73% 투자신탁제1호 [ 주식 ]( 종 _Ce) (7.35%) ( 1.89% ) 비교지수 48.1%.16% 43.4% 투자신탁제1호 [ 주식 ]( 종 _ 직판 ) (1.72%) ( 단위 : %) 5년 추적오차 손익현황 ( 단위 : %) ( 단위 : 백만원 ) 구분 주식 채권 증권 어음 집합투자증권 파생상품 장내 장외 부동산 실물자산 특별자산 기타 단기대출및예금 기타 손익합계 전기 75,32 당기 28, ,339 29,32

6 3. 자산현황 자산구성현황 당기 전기 구분주식채권어음집합파생부동특 2.28 단기타 구분주식채권어음집합파생부동특기타.87 단기타 비율단기대출및예금 ## ## ## ## 3.2 ## ## ## ## ## 단기대출및예금비율 ## ## 3.25 ## ## ## ## ## ## ## 통화별구분 합계 기타 특별자산 부동산 652,32 파생상품 집합투자증권 주식 어음 채권 주식 * ( ) : 구성비중 () 파생상품 특별자산 집합투자증권 장내 장외 부동산 실물자산 기타 () () () () 23,32 (3.2) ( 단위 : 백만원, % ) (94.52) () () () () () () () () (3.2) (2.28) (1) 679,868 (94.52) 채권 () 증권 어음 () () 부동산 파생상품 22,94 5,93 68, 특별자산 집합투자증권 단기대출및예금 기타 16,47 (2.28) 자산총액 KRW 679,868 23,32 16,47 719,37 어음 채권 주식 ,37 (1) 투자대상상위 1 종목 ( 단위 :%) 구 분 종 목 비중 구 분 종 목 비중 1 주식 삼성전자 7.26% 6 주식 한화석화 2.83% 2 주식 POSCO 5.13% 7 주식 KT 2.59% 3 주식 한국전력 4.73% 8 주식 녹십자 2.35% 4 주식호남석유 3.62% 9 주식현대차 2.23% 5 단기대출및예금예금잔고 3.2% 1 주식제일기획 1.91% 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 각자산별보유종목내역 주식 상위 5개종목 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종목명보유수량평가액비중비고 삼성전자 61,946 52, % POSCO 61,74 36, % 한국전력 895,16 34,16 5.% 호남석유 22,36 26, % 한화석화 1,323,2 2, %

7 총발행수량의 1% 초과종목 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종목명보유수량평가액비중비고녹십자 129,148 16, % 1.43% 남해화학 536,46 11, % 1.7% 케이피케미칼 1,6,54 8, % 1.7% 세아베스틸 499,6 7, % 1.39% 한일시멘트 95,193 7, % 1.26% CJ CGV 293,51 6,721.9% 1.42% 웅진케미칼 5,625,466 6,638.9% 1.18% 대교 1,178,67 6,624.9% 1.39% 풍산 37,52 6,411.9% 1.9% GS홈쇼핑 71,22 5,73.8% 1.8% 삼천리 47,391 5,686.8% 1.16% SK가스 114,73 5,19.7% 1.32% 현대엘리베이 85,134 4,784.6% 1.19% 에스에프에이 124,88 4,355.6% 인프라웨어 94,154 3,413.4% 채권 상위 5 개종목 ( 단위 : 백만원, %) 어음 상위 5 개종목 ( 단위 : 백만원, %) 집합투자증권 상위 5 개종목 ( 단위 : 좌수, 백만원, %) 1.37% 1.22% 장내파생상품 ( 단위 : 주, 백만원,%) 주 ) 개별계약등의위험평가액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 장외파생상품 ( 단위 : 주, 백만원,%) 주 ) 개별계약등의위험평가액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 부동산 ( 임대 ) ( 단위 : 백만원 ) 주 ) 평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 부동산 자금대여 / 차입 ( 단위 : 백만원, %) 주 ) 평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재

8 특별자산 ( 단위 : 백만원 ) 주 ) 평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 단기대출및예금 ( 단위 : 백만원, %) 주 ) 평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 기타자산 ( 단위 : 백만원 ) 주 ) 평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 업종별 ( 국내주식 ) 투자비중 업종명 평가액 ( 단위 : 백만원,%) 보유비율 업종비율 1 화학 1, 화학 # 2 전기, 전자 96, 전기 # 3 철강, 금속 78, 기계 3.89 철강 # 4 서비스업 6, 서비 # 5 전기가스업 46, 전기 # 6 유통업 36, 전기가스업 6.85 유통 # 금융업 33, 금융 # 8 운수창고 27, 운수 # 기계 26, 화학 기계 # 1 의약품 25, 의약 # 11 기타 147, 기 # 기타 의약품 운수창고 금융업 유통업 서비스업 철강, 금속 전기, 전자 합계 679,868 1 * 본그래프는기준일현재펀드에편입되어있는주식의업종별비율을나타냅니다. 주 ) 보유비율 = 평가액 / 총평가액 *1 업종별 ( 해외주식 ) 투자비중 국가별투자비중

9 4. 투자운용전문인력현황 책임운용전문인력 성명운용개시일직위 ( 연령 ) 운용중인다른집합투자기구현황 집합투자기구 ( 개 ) 운용규모 ( 백만원 ) 주요운용경력및이력 협회등록번호 성창훈 팀장 (44) 41 1,112,686 * 대한투자신탁 (93.8~.7) * 하나 UBS 자산운용 (.7 ~9.11) * 신한 BNPP 자산운용가치형운용팀팀장 (9.12~ 현재 ) 성과보수가있는집합투자기구운용규모 1 개 /598,954 백만원 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. 집합투자기구의운용전문인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다. 운용전문인력변경내역 기간 ~ ~ ~ ( 주 1) 21.1월기준최근 3년간의운용전문인력변경내역입니다. 운용전문인력 김우식강기훈정인기 성창훈 해외투자운용전문인력 5. 비용현황 보수및비용지급현황 집합투자기구명칭 신한 BNPPTopsValue 증권투자신탁제 1 호 [ 주식 ]( 종 _C) 신한 BNPPTopsValue 증권투자신탁제 1 호 [ 주식 ]( 종 _A) 구 분 전기금액비율 (%)* 집합투자업자 % ( 단위 : 백만원, % ) 금액 당기 비율 (%)* 집합투자업자 % % 투자매매중개업자 % % 신탁업자 % % 일반사무관리회사 % % 보수합계 1, % 1, % 기타비용 ** % % 매매 중개수수료 % % % 투자매매중개업자 % % 신탁업자 % % 일반사무관리회사 % % 보수합계 1, % 1, % 기타비용 ** % % 매매 중개수수료 % %

10 신한 BNPPTopsValue 증권투자신탁제 1 호 [ 주식 ]( 종 _C2) 신한 BNPPTopsValue 증권투자신탁제 1 호 [ 주식 ]( 종 _Ce) 신한 BNPPTopsValue 증권투자신탁제 1 호 [ 주식 ]( 종 _ 직판 ) 신한 BNPPTopsValue 증권투자신탁제 1 호 [ 주식 ]( 종 _Ae) 집합투자업자 % % 투자매매중개업자 % % 신탁업자.44.3%.358.3% 일반사무관리회사 % % 보수합계 % % 기타비용 **.36 3%.32 3% 매매 중개수수료 % % 집합투자업자 % % 투자매매중개업자 % % 신탁업자.964.3% % 일반사무관리회사 % % 보수합계 % % 기타비용 **.147 5%.96 3% 매매 중개수수료 % % 집합투자업자 % % 투자매매중개업자 % % 신탁업자.522.3% % 일반사무관리회사 % % 보수합계 % % 기타비용 **.43 2%.85 3% 매매 중개수수료 % % 집합투자업자 % % 투자매매중개업자 % 1.4.8% 신탁업자일반사무관리회사.5.3% %.52.3% % 보수합계 % % 기타비용 ** 매매 중개수수료 3 2% % 4 2% % * 집합투자기구의순자산총액대비비율 ** 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는제외한것입니다. 성과보수내역 : 해당사항없음.

11 총보수비용비율 ( 단위 : 연환산, % ) 집합투자기구명칭 구분 해당집합투자기구상위집합투자기구비용합산총보수 비용비율매매 중개수수료비율합성총보수 비용비율매매 중개수수료비율 신한 BNPP Tops Value 증권 전기 %.373% %.373% 투자신탁제1호 [ 주식 ] 당기 %.196% %.196% 종류 (class) 별현황 투자 전기 2.54% % 2.54%.374% 신탁제1호 [ 주식 ]( 종 _C) 당기 2.53% % 2.53%.197% 투자 전기 1.53% % 1.53%.374% 신탁제1호 [ 주식 ]( 종 _A) 당기 1.53% % 1.53%.196% 투자 전기.73% %.73%.36% 신탁제1호 [ 주식 ]( 종 _C2) 당기.73% %.73%.193% 투자 전기 2.35% % 2.35%.374% 신탁제1호 [ 주식 ]( 종 _Ce) 당기 2.33% % 2.33%.197% 투자 전기.72% %.73%.318% 신탁제1호 [ 주식 ]( 종 _ 직판 ) 당기.73% %.73%.2% 투자 전기 1.52% % 1.52%.369% 신탁제1호 [ 주식 ]( 종 _Ae) 당기 1.52% % 1.52%.197% 주 1) 총보수, 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등집합투자기구에서부담하는 ' 보수와기타비용총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타납니다. 주 3) 모자형의경우모집합투자기구에서발생한비용을자집합투자기구가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다. 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율매수매도매매회전율 수량금액수량금액 ( 단위 : 주, 백만원, % ) 주 ) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 7. 공지사항 해당기간 이보고서는자본시장법에의해 [ 신한 BNPP Tops Value 증권투자신탁제1호 [ 주식 ]] 의집합투자업자인 [ 신한BNP파리바자산운용 ] 이작성하여신탁업자인 [ 우리은행 ] 의확인을받아투자매매. 중개업자인 [ 신한은행외 ] 을 ( 를 ) 통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된집합투자기구의신탁업자확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 연환산 2,785,92 166,427 3,583, , % 87.39% 각종보고서확인 : 신한BNP파리바자산운용 금융투자협회

12 참 고 : 펀드용어정리 용 어 내 용 한국금융투자협회가투자자들이쉽게공시사항을조회및활용할수있도록펀드에부여하는 한국금융투자협회펀드코드 5자리의고유코드를말합니다. 2인이상의투자자로부터자금을모집하여금융투자상품등애투자하여그운용성과를 집합투자 투자자에게돌려주는것을말합니다. 증권집합투자기구 집합투자재산의 5% 를초과하여주식, 채권등에투자하는펀드를말합니다. 멀티클래스펀드로서자금납입방법, 투자자자격, 투자금액등에따라판매보수및수수료 종류형 를달리적용하는펀드입니다. 운용하는펀드 ( 모펀드 ) 와이펀드에만투자하는펀드 ( 자펀드 ) 로구성된펀드형태를말합니다. 모자형 자펀드는모펀드외에는투자할수없습니다. 투자신탁의운용및관리와관련된비용입니다. 다시말해재산을운용및관리해준댓가로 고객이지불하는비용입니다. 이는통상연율로표시되며, 신탁보수에는집합투자업자보수, 보수 판매회사보수, 신탁업자보수등이있습니다. 보수율은상품마다다르게책정되는것이일반적 입니다. 현행법은불특정다수의일반투자자를대상으로판매하는펀드 ( 공모펀드 ) 의경우집합투자 업자가펀드의성과에따라추가적보수 ( 성과보수 ) 를수취하는것을매우제한적으로만허용 하고있습니다. 그러나소수의투자자를대상으로하는사모펀드혹은투자일임계약의경우 성과보수 약관 ( 계약 ) 에따라성과보수의수취가가능합니다. 펀드매니저가성과보수가있는사모펀드, 투자일임계약과성과보수가없는공모펀드를함께운용함에따라성과보수가있는펀드등의 투자수익을높이기위해더많은투자노력을기울이는등이해상충이발생할가능성이있습니다. 벤치마크로불리기도하며펀드성과의비교를위해정해놓은지수입니다. 일반적으로 비교지수 Active펀드는그비교지수대비초과수익을목표로하며인덱스펀드는그비교지수추종 을목적으로합니다. 일반사무관리회사 펀드일반사무관리업무의위탁을받아펀드기준가산정등의업무를수행하는회사를말합니다. 해외펀드는대부분달러로주식을사들이기때문에도중에환율이떨어지면환차손 ( 환율변동에 환헤지 따른손실 ) 이발생할수있습니다. 따라서해외에투자하는펀드들은선물환계약등을이용하여 환율변동에따른손실위험을제거하는환헤지전략을구사하기도합니다. 기준가격 펀드의가격으로서매일매일운용성과에따라변경되며매입혹은환매시적용됩니다.