목 차 1. 펀드의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항

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1 NHCA 코리아 2배 레버리지 증권투자신탁[주식파생형] [주식파생형 펀드] [ 자산운용보고서 ] (운용기간: 2013년 04월 22일 2013년 07월 21일) o o 이 상품은 [주식파생형 펀드] 로서, [추가 입금이 가능한 추가형이고, 다양한 판매보수의 종류를 선택할 수 있는 종류형 펀드입 니다.] 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 자산운용회사가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월)동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다. NHCA자산운용 NHCA자산운용(주) 서울특별시 영등포구 여의도동 347 농협문화복지재단빌딩 10층 ( 전화 :02) , )

2 목 차 1. 펀드의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항

3 1. 펀드의 개요 기본정보 적용법률: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위험등급 1등급(매우높은위험) 펀드명칭 NHCA 코리아 2배 레버리지 증권투자신탁[주식파생형] 코리아 2배 레버리지[주식파생형] ClassA 코리아 2배 레버리지[주식파생형] ClassAe 코리아 2배 레버리지[주식파생형] ClassC 코리아 2배 레버리지[주식파생형] ClassCe 코리아 2배 레버리지[주식파생형] ClassCi 펀드의 종류 [투자신탁],[증권펀드](주식파생형), 추가형,개방형,종류형 금융투자협회 펀드코드 AH508 AH509 AH511 AH512 AH513 AH514 최초설정일 운용기간 존속기간 종료일이 따로 없습니다. 자산운용회사 펀드재산보관회사 (신탁업자) 상품의 특징 * 주식과 주식관련장내파생상품을 이용하여 KOSPI200지수의 일일등락률의 2배 수준의 수익을 추구하는 것을 전 략의 기본으로 합니다. * 주식관련 장내파생상품매매에 따른 위험평가액을 순자산총액의 100%이하로 하되, 주식과의 투자비율을 조절하 여 투자신탁의 위험평가액을 순자산총액의 200% 수준으로 유지하여 KOSPI200지수의 일일등락률의 2배 수준 수익 을 추구합니다. 주) 펀드의 자세한 판매회사는 금융투자협회 홈페이지 [ ], 운용사 홈페이지 [ ] 에서 확인하실 수 있습니다. 재산현황 펀드명칭 코리아 2배 레버리지[주식파생형] ClassA NHCA자산운용 국민은행 항목 자산총액 기준가격 판매회사 일반사무관리회사 전 기 말 NHCA 코리아 2배 레버리지 증권투 부채총액 자신탁[주식파생형] 순자산총액 종류(Class)별 기준가격 현황 국민은행,우리투자증권,NH농협 은행 외 1개 당 기 말 24,917,699,105 1,166,734,180 23,750,964, 신한아이타스 (단위: 원, %) 증감률 기준가격 코리아 2배 레버리지[주식파생형] ClassAe 코리아 2배 레버리지[주식파생형] ClassC 코리아 2배 레버리지[주식파생형] ClassCe 기준가격 기준가격 기준가격 코리아 2배 레버리지[주식파생형] ClassCi 주) 기준가격이란 투자자가 펀드를 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금 (상환금포함) 수령시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다. 분배금내역 해당사항 없음 기준가격 (단위: 백만원, 백만좌)

4 2. 운용경과 및 수익률 현황 운용경과 국내증시 동향 7월에는 미국 연준 출구전략의 공포에서 벗어나 투자심리가 회복되며 코스피 지수는 2.72% 상승하며 1,914.03pt로 마감. 코스닥은 5.02% 급등한 pt로 마감함. 지난 6월 버냉키 연준 의장은 양완화정책이 조기종료 가능성을 언급하면서 글로벌 유동성 축소 우려가 확산 됨. 그러나 7월 10일 버냉키 의장은 당분간 양적완화 기조를 유지하겠다고 발표하면서 투자심리는 다시 긍정적 인 전환을 함. 그림자 금융으로 신용경색 우려가 불거졌었던 중국은 유동성 공급과 대출금리 자유화 등 개혁조 치를 취하면서 투자심리는 개선되고 있음. 업종별로는 의약품(+14.5%), 전기가스(9.3%), 화학(+8.9%), 철강금속(+7.4%), 통신(+5.6%), 기계(+5.4%) 등 대부분 업종이 상승했지만, 월초 JP모건의 핸드셋 실적부진 전망을 비롯하여 구글, 마이크로소프트 2분기 실적 쇼크로 크게 하락한 삼성전자(3.47%) 주도로 전기전자(3.8%)업종이 가장 큰 폭으로 하락함. 포트폴리오 운용현황 7월 한달 간 펀드수익률은 0.35%로 벤치마크 대비 0.21% 하회하는 성과를 기록함 KOSPI 100위 이하의 중소형 종목들에 주로 투자하며, 글로벌 경쟁력을 갖춘 일부 대형종목도 편입해 수익성과 안정성을 제고하면서 투자함 투자환경 및 운용계획 국내증시 전망 8월 주식시장은 경기회복 기대감이 반영되면서 강보합국면을 지속할 것으로 전망하지만, 상승폭은 제한될 것 으로 판단함. 지수는 1900 ~1950선에서 숨고르기가 이어질 가능성. 급격한 가격 조정 가능성은 낮은 것으로 판단되며, 섹터 간 순환매 형태의 기간 조정이 예상됨. 미국의 양적완화 정책 축소계획에 대한 우려는 진정국면에 진입하고 있고, 유럽경제 지표는 전반적으로 개선 의 움직임을 보여주고 있음. 중국 경착륙에 대한 우려는 여전한 편이나 정책적 대응과 일부 개선조짐이 보이는 지표등을 고려해 볼 때 단 기간내 악재로 불거질 가능성은 낮아보임. 따라서, 경계감 완화에 따른 안도랠리는 8월에도 지속될 것으로 보임. 시장 전망 및 운용 전략 경계감 완화에 따른 안도랠리는 8월에도 지속될 것으로 보임. 그동안 낙폭이 과대하였던 경기민감 대형주 중 심의 반등이 계속될 것으로 전망하며 섹터간 수익률 괴리도 좁혀지는 국면이 이어질 것으로 판단됨. 낙폭과대 업종 및 종목 비중을 높게 유지하되 순환매 대응의 트레이딩도 병행하는 것이 효과적인 시장대응이 라고 생각됨. 섹터별로는 유럽의 경제 회복을 고려하여 조선, 기계, 건설 등 산업재 비중을 확대 유지하겠음. 또한, 글로벌 매크로 개선을 반영하여 은행, 증권에 대하여도 비중을 확대할 계획. 기간수익률 펀드명칭 최근3개월 최근6개월 최근9개월 최근12개월 최근2년 최근3년 ~ (단위: %) 최근5년 NHCA 코리아 2배 레버 리지 증권투자신탁[주식 파생형] 8.52 ( 비교지수대비 성과 ) (0.08) 비 교 지 수 8.60 종류(Class)별 현황 코리아 2배 레버리지[주 식파생형] ClassA ( 비교지수대비 성과 ) 비 교 지 수

5 코리아 2배 레버리지[주 식파생형] ClassAe ( 비교지수대비 성과 ) 비교지수 : 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다. 비 교 지 수 코리아 2배 레버리지[주 식파생형] ClassC ( 비교지수대비 성과 ) 비 교 지 수 코리아 2배 레버리지[주 식파생형] ClassCe ( 비교지수대비 성과 ) 비 교 지 수 코리아 2배 레버리지[주 식파생형] ClassCi ( 비교지수대비 성과 ) 비 교 지 수 8.68 (2 * [KOSPI200]) + (1 * [CD금리]) (0.08) 8.60 추적오차 (단위: %) 기간 최근3개월 최근6개월 최근1년 추적오차 주) 추적오차란 일정기간 동안 인덱스펀드가 추종하는 특정 비교지수의 변동을 얼마나 충실히 따라갔는지를 보여주는 지표로서 비교지수 수익률 대비 해당 인덱스펀드의 일간 수익률 차이의 표준편차로 기재합니다. 추적오차의 수치가 적을수록 해당 기간 동안 인덱스펀드가 비교지수와 유사하게 움직였음을 의미합니다. 손익현황 (단위: 백만원) 구분 주식 채권 증권 어음 집합투자 증권 파생상품 장내 장외 부동 산 실물 자산 특별자산 단기대출 및 예금 손익합계 전기 당기

6 3. 자산현황 자산구성현황 당기 전기 (단위: %) 구분주식채권어음집합투자증권 0.02 파생상품 부동산 특별자산 단기대출및예금 구분주식채권어음집합투자증권 0.00 파생상품 부동산 특별자산 단기대출및예금 비율## ## 6.92 ## ## ## ## 비율 ## ## 단기대출및예금 특별자산 0.00 특별자산 0.00 부동산 0.00 파생상품 9.47 집합투자증권 단기대출및예금 부동산 파생상품 집합투자증권 어음 0.00 어음 0.00 채권 0.00 채권 0.00 주식 주식 증권 파생상품 통화별 집합 구분 주식 채권 어음 투자 장내 장외 증권 KRW 14,812 6,017 2,359 합계 (59.45) 14,812 (59.45) * ( ) : 구성 비중 환헤지에 관한 사항 (단위: 백만원, %) [환헤지 비율, 환헤지 비용] (단위: %, 원) 투자설명서상의 목표 환헤지 비율 주) 환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다. [펀드수익률에 미치는 효과] 해당사항 없음 주요자산보유현황 펀드자산 총액에서 상위 10종목, 자산총액의(파생상품의 경우 위험평가액) 5% 초과 보유종목 및 발행주식 총수의 1% 초과 종목의 보유내역을 보여줍니다. 보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다. 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준 일이 상이할 수 있습니다. 1,724 4 (24.15) (9.47) (6.92) (0.02) 6,017 2,359 부동 산 실물자산 1,724 4 (24.15) (9.47) (6.92) (0.02) 특별자산 단기대출 및 예금 자산총액 24,918 (100.00) 24,918 (100.00)

7 주식 (단위: 주, 백만원, %) 종 목 명 보유수량 평가액 비중 비고 삼성전자 2,642 3, 현대차 3, POSCO 1, 현대모비스 1, 신한지주 10, 집합투자증권 (단위: 좌수, 백만원, %) 종 목 명 종류 자산운용회사 설정원본 순자산금액 비중 비고 TIGER 레버리지 상장지수펀드 3,032 3, KODEX 레버리지 상장지수펀드 2,896 2, 장내파생상품 (단위: 주, 백만원, %) 종 목 명 매수/매도 계약수 미결제약정금액 비고 지수선물 매수 , 선물위탁증거금 2, 단기대출 및 예금 (단위: 백만원, %) 종류 금융기관 취득일자 금액 금리 만기일 비고 예금 국민은행 1,

8 업종별(국내주식) 투자비중 (단위: 백만원, %) 업종명 평가액 보유비율 업종명 비율 1 전기,전자 4, 전기,전자 # 2 운수장비 2, 음식료품 1.92% 운수장비 # 3 서비스업 1, 서비스업 # 4 화학 1, 화학# 5 금융업 1, 금융업 # 6 철강,금속 철강,금속 # 7 통신업 통신업 # 8 보험 보험# 9 유통업 유통업 # 10 음식료품 음식료품 # 11 1, # 합 계 14, 주) 보유비율=평가액/총평가액*100 주) 업종기준은 코스콤 기준 유통업 보험 통신업 철강,금속 금융업 화학 서비스업 운수장비 전기,전자 3.64% 3.86% 3.89% 5.29% 9.53% 7.84% 8.17% 9.92% 15.66% 30.27% * 본 그래프는 기준일 현재 펀드에 편입되어 있는 주식의 업종별 비율을 나타냅니다. 업종별(해외주식) 투자비중 해당사항 없음 국가별 투자비중 발행(상장)국가별 투자비중 * 일부 해외종목의 경우 거래소 상장국가와 실제 발행국가가 상이할 수 있습니다. 해당사항 없음

9 4. 투자운용전문인력 현황 투자운용인력(펀드매니저) 성명 운용개시일 직위 운용중인 다른 펀드 현황 펀드 개수 운용 규모 개수 성과보수가 있는 펀 드 및 일임계약 운용 규모 운용 규모 주요 경력 및 운용내역 (단위: 개, 억원) 협회등록번호 서우석 AI&해외투 자 본부장 NHCA자산운용 (2003~ 현 재) 현대해상투자자문 (2000~2003) 김주인 약1조4천억좌 과장 NHCA자산운용 (2008~ 현 재) PCA자산운용 (2007~2008) KR선물(2006~2007) 한국자금중개 (2005~2006) 주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력이란 운용전문인력중 투자전략 수립 및 투자의사 결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다. 펀드의 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다. 운용전문인력 변경내역 기 간 운용전문인력 AI팀 (주 1) 월 기준 최근 3년간의 운용전문인력 변경 내역입니다. 5. 비용현황 보수 및 비용 지급현황 펀드 명칭 구 분 자산운용회사 (단위: 백만원, %) 전 기 당 기 금액 비율(%)* 금액 비율(%)* ClassA ClassAe 판매회사 ClassC NHCA 코리아 2배 레버 리지 증권투자신탁[주식 파생형] ** 비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적 반복적으로 지출된 비용으로서 매매 중개 수수료는 제외한 것입니다. ClassCe ClassCi 펀드재산보관회사(신탁업자) 일반사무관리회사 비용** 매매 중개수수료 증권거래세 보수 합계 * 펀드의 순자산총액(평잔)대비비율.단, 4대보수(자산운용회사,판매회사,신탁업자,일반사무관리회사)는 약관상 연보수율

10 성과보수내역 : 해당사항 없음 총보수비용 비율 해당 펀드 T (단위: 연환산, %) 상위펀드 비용 합산 펀드 명칭 구분 총보수 비용 비율(A) 매매 중개수 수료비율(B) 합계(A+B) 총보수 비용 비율(A) 매매 중개수 수료비율(B) 합계(A+B) NHCA 코리아 2배 레버리지 전기 증권투자신탁[주식파생형] 당기 종류(class)별 현황 코리아 2배 레버리지[주식 전기 파생형] ClassA 당기 코리아 2배 레버리지[주식 전기 파생형] ClassAe 당기 코리아 2배 레버리지[주식 전기 파생형] ClassC 당기 코리아 2배 레버리지[주식 전기 파생형] ClassCe 당기 코리아 2배 레버리지[주식 전기 파생형] ClassCi 당기 주1) 총보수, 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수와 비용총액을 순자산 연평 잔액(보수 비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총보수 비용수준을 나타냅니다. 주2) 매매 중개수수료 비율이란 매매 중개수수료를 순자산 연평잔액(보수 비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매 중개수수료의 수준을 나타납니다. 주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다. 6. 투자자산매매내역 매매주식규모 및 회전율 NHCA 코리아 2배 레버리지 증권투자신탁[주식파생형] 매 수 매 도 매매회전율 (주1) 주1) 해당운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율 최근3분기 매매회전율 추이 (단위: 주, 백만원, %) 수 량 금 액 수 량 금 액 해당기간 연환산 237,998 15,132 5, (단위: %) ~ ~ ~ 주) 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드 비용이 증가합니다. 7. 공지사항 * 고객님이 가입하신 펀드는 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]의 적용을 받습니다. * 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 [NHCA 코리아 2배 레버리지 증권투자신탁[주식파 생형]]의 자산운용회사인 [NHCA자산운용]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 [국민은행]의 확인을 받아 판매회사인 [국민은행,우리투자증권,NH농협은행 외 1개]을(를) 통해 투자자에게 제공됩니다. 각종 보고서 확인 : NHCA자산운용 금융투자협회