펀드명 : 삼성 vul 혼합형 공시일 : 계약금액 ( 단위 : 백만원 ) 구분 거래대상 거래유형 매수 (1) 매도 (2) 순포지션 (1-2) 비고 신규 유가증권 선물 장내 누계 유가증권 선물 7,398 1,107 6,291 장내 합계

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한나 순
6 years ago
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1 펀드명 : 삼성 vul 혼합형 신규 유가증권 선물 장내 누계 유가증권 선물 7,398 1,107 6,291 장내 합계 7,398 1,107 6,291 * 해당펀드내다수의상품이포함된경우기초자산의변동에따른손익의절대값이큰상품의손익구조가표기됩니다. 3. 시나리오법에의한손익변동 최대손실금액 (VaR : 99%, 10 일 ) 119

2 펀드명 : 삼성 VUL 인덱스혼합형 신규 주가지수 선물 장내 누계 주가지수 선물 5, ,515 장내 신규 유가증권 선물 1,585 1,585 0 장내 누계 유가증권 선물 장내 합계 5, ,854 * 해당펀드내다수의상품이포함된경우기초자산의변동에따른손익의절대값이큰상품의손익구조가표기됩니다. 3. 시나리오법에의한손익변동 최대손실금액 (VaR : 99%, 10 일 ) 349

3 펀드명 : 삼성 vul 그로스혼합형 신규 유가증권 선물 장내 누계 유가증권 선물 3, ,435 장내 합계 3, ,435 * 해당펀드내다수의상품이포함된경우기초자산의변동에따른손익의절대값이큰상품의손익구조가표기됩니다. 3. 시나리오법에의한손익변동 최대손실금액 (VaR : 99%, 10 일 ) 57

4 펀드명 : 삼성 vul 종신배당주혼합형 신규 유가증권 선물 장내 누계 유가증권 선물 5, ,845 장내 합계 5, ,845 * 해당펀드내다수의상품이포함된경우기초자산의변동에따른손익의절대값이큰상품의손익구조가표기됩니다. 3. 시나리오법에의한손익변동 최대손실금액 (VaR : 99%, 10 일 ) 24

5 펀드명 : 삼성스마트 TOP 변액연금 (1.2) 채권형 신규 통화 선도 장외 누계 통화 선도 16, ,194 장외 합계 16, ,194 * 해당펀드내다수의상품이포함된경우기초자산의변동에따른손익의절대값이큰상품의손익구조가표기됩니다. 3. 시나리오법에의한손익변동 최대손실금액 (VaR : 99%, 10 일 ) 49

6 펀드명 : 삼성 VA(1.1) 채권형 신규 유가증권 선물 35,062 16,441 18,621 장내 누계 유가증권 선물 37,303 43,593-6,290 장내 합계 37,303 43,593-6,290 * 해당펀드내다수의상품이포함된경우기초자산의변동에따른손익의절대값이큰상품의손익구조가표기됩니다. 3. 시나리오법에의한손익변동 3, 최대손실금액 (VaR : 99%, 10 일 ) 588

7 펀드명 : 삼성 VA(1.1) 혼합형 신규 유가증권 선물 2, ,114 장내 누계 유가증권 선물 7, ,501 장내 합계 7, ,501 * 해당펀드내다수의상품이포함된경우기초자산의변동에따른손익의절대값이큰상품의손익구조가표기됩니다. 3. 시나리오법에의한손익변동 최대손실금액 (VaR : 99%, 10 일 ) 88

8 펀드명 : 삼성 VA(1.1) 인덱스혼합형 신규 주가지수 선물 장내 누계 주가지수 선물 6, ,156 장내 신규 유가증권 선물 18,513 9,433 9,081 장내 누계 유가증권 선물 14, ,253 장내 합계 20, ,409 * 해당펀드내다수의상품이포함된경우기초자산의변동에따른손익의절대값이큰상품의손익구조가표기됩니다. 3. 시나리오법에의한손익변동 최대손실금액 (VaR : 99%, 10 일 ) 395

9 펀드명 : 삼성리더스 VA 인덱스주식혼합형 신규 주가지수 선물 장내 누계 주가지수 선물 장내 신규 유가증권 선물 장내 누계 유가증권 선물 2, ,204 장내 합계 2, ,845 * 해당펀드내다수의상품이포함된경우기초자산의변동에따른손익의절대값이큰상품의손익구조가표기됩니다. 3. 시나리오법에의한손익변동 최대손실금액 (VaR : 99%, 10 일 ) 285

10 펀드명 : 삼성리더스 vul 배당주 50 혼합형 신규 유가증권 선물 장내 누계 유가증권 선물 2, ,114 장내 합계 2, ,114 * 해당펀드내다수의상품이포함된경우기초자산의변동에따른손익의절대값이큰상품의손익구조가표기됩니다. 3. 시나리오법에의한손익변동 최대손실금액 (VaR : 99%, 10 일 ) 35

11 펀드명 : 삼성리더스 VA 유브릭스주식혼합형 신규 통화 선물 장내 누계 통화 선물 0 5,284-5,284 장내 합계 0 5,284-5,284 * 해당펀드내다수의상품이포함된경우기초자산의변동에따른손익의절대값이큰상품의손익구조가표기됩니다. 3. 시나리오법에의한손익변동 최대손실금액 (VaR : 99%, 10 일 ) 255

12 펀드명 : 삼성리더스 VUL 케이유브릭스주식혼합형 신규 통화 선물 장내 누계 통화 선물 장내 합계 * 해당펀드내다수의상품이포함된경우기초자산의변동에따른손익의절대값이큰상품의손익구조가표기됩니다. 3. 시나리오법에의한손익변동 최대손실금액 (VaR : 99%, 10 일 ) 8

13 펀드명 : 삼성인덱스업 VA 케이인덱스 30 혼합형 신규 유가증권 선물 장내 누계 유가증권 선물 0 3,931-3,931 장내 합계 0 3,931-3,931 * 해당펀드내다수의상품이포함된경우기초자산의변동에따른손익의절대값이큰상품의손익구조가표기됩니다. 3. 시나리오법에의한손익변동 최대손실금액 (VaR : 99%, 10 일 ) 37

14 펀드명 : 삼성인덱스업 VA 케이인덱스 50 혼합형 신규 유가증권 선물 1,849 1,849 0 장내 누계 유가증권 선물 3, ,935 장내 합계 3, ,935 * 해당펀드내다수의상품이포함된경우기초자산의변동에따른손익의절대값이큰상품의손익구조가표기됩니다. 3. 시나리오법에의한손익변동 최대손실금액 (VaR : 99%, 10 일 ) 29

15 펀드명 : 삼성리더스 VA(2.0) 인덱스주식형 신규 주가지수 선물 장내 누계 주가지수 선물 17, ,442 장내 신규 유가증권 선물 장내 누계 유가증권 선물 4, ,535 장내 합계 21, ,977 * 해당펀드내다수의상품이포함된경우기초자산의변동에따른손익의절대값이큰상품의손익구조가표기됩니다. 3. 시나리오법에의한손익변동 1, 최대손실금액 (VaR : 99%, 10 일 ) 1,506

16 펀드명 : 삼성에이스 VA 브릭스주식형 신규 통화 선물 장내 누계 통화 선물 0 1,765-1,765 장내 합계 0 1,765-1,765 * 해당펀드내다수의상품이포함된경우기초자산의변동에따른손익의절대값이큰상품의손익구조가표기됩니다. 3. 시나리오법에의한손익변동 최대손실금액 (VaR : 99%, 10 일 ) 85

17 펀드명 : 삼성스마트인덱스 VA100 미국블루칩 신규 통화 선물 장내 누계 통화 선물 0 25,517-25,517 장내 합계 0 25,517-25,517 * 해당펀드내다수의상품이포함된경우기초자산의변동에따른손익의절대값이큰상품의손익구조가표기됩니다. 3. 시나리오법에의한손익변동 2, 최대손실금액 (VaR : 99%, 10 일 ) 1,233

18 펀드명 : 스마트 VA1.4-One 펀드 - 글로벌포커스주식형 신규 주가지수 선물 장내 누계 주가지수 선물 장내 신규 통화 선물 장내 누계 통화 선물 0 1,497-1,497 장내 합계 770 1, * 해당펀드내다수의상품이포함된경우기초자산의변동에따른손익의절대값이큰상품의손익구조가표기됩니다. 3. 시나리오법에의한손익변동 최대손실금액 (VaR : 99%, 10 일 ) 106

19 펀드명 : 스마트 VA1.4-One 펀드 - 국내포커스주식형 신규 주가지수 선물 장내 누계 주가지수 선물 장내 신규 통화 선물 장내 누계 통화 선물 장내 합계 * 해당펀드내다수의상품이포함된경우기초자산의변동에따른손익의절대값이큰상품의손익구조가표기됩니다. 3. 시나리오법에의한손익변동 최대손실금액 (VaR : 99%, 10 일 ) 14

20 펀드명 : 삼성 New 인덱스 VA S 자산배분형 신규 통화 선물 장내 누계 통화 선물 0 3,733-3,733 장내 신규 주가지수 선물 장내 누계 주가지수 선물 장내 합계 122 3,733-3,612 * 해당펀드내다수의상품이포함된경우기초자산의변동에따른손익의절대값이큰상품의손익구조가표기됩니다. 3. 시나리오법에의한손익변동 최대손실금액 (VaR : 99%, 10 일 ) 182

21 펀드명 : 삼성스마트 VUL 종신 (3.0) 채권형 신규 통화 선도 장외 누계 통화 선도 18, ,063 장외 합계 18, ,063 * 해당펀드내다수의상품이포함된경우기초자산의변동에따른손익의절대값이큰상품의손익구조가표기됩니다. 3. 시나리오법에의한손익변동 최대손실금액 (VaR : 99%, 10 일 ) 99

22 펀드명 : 삼성리더스 VUL 종신채권형 신규 유가증권 선물 12,886 17,713-4,827 장내 누계 유가증권 선물 0 24,582-24,582 장내 합계 0 24,582-24,582 * 해당펀드내다수의상품이포함된경우기초자산의변동에따른손익의절대값이큰상품의손익구조가표기됩니다. 3. 시나리오법에의한손익변동 1, 최대손실금액 (VaR : 99%, 10 일 ) 384

23 펀드명 : 삼성리더스 VUL 종신인덱스주식혼합형 신규 주가지수 선물 장내 누계 주가지수 선물 2, ,437 장내 합계 2, ,437 * 해당펀드내다수의상품이포함된경우기초자산의변동에따른손익의절대값이큰상품의손익구조가표기됩니다. 3. 시나리오법에의한손익변동 최대손실금액 (VaR : 99%, 10 일 ) 153

24 펀드명 : 삼성리더스 VUL 종신인덱스주식형 신규 주가지수 선물 장내 누계 주가지수 선물 20, ,264 장내 신규 유가증권 선물 장내 누계 유가증권 선물 5, ,941 장내 합계 26, ,204 * 해당펀드내다수의상품이포함된경우기초자산의변동에따른손익의절대값이큰상품의손익구조가표기됩니다. 3. 시나리오법에의한손익변동 1, 최대손실금액 (VaR : 99%, 10 일 ) 1,816

25 펀드명 : 삼성스마트 VUL 종신 K 인덱스 신규 주가지수 선물 장내 누계 주가지수 선물 5, ,515 장내 합계 5, ,515 * 해당펀드내다수의상품이포함된경우기초자산의변동에따른손익의절대값이큰상품의손익구조가표기됩니다. 3. 시나리오법에의한손익변동 최대손실금액 (VaR : 99%, 10 일 ) 347

26 펀드명 : 삼성 VUL 종신미국블루칩인덱스주식형 신규 통화 선물 장내 누계 통화 선물 0 20,959-20,959 장내 합계 0 20,959-20,959 * 해당펀드내다수의상품이포함된경우기초자산의변동에따른손익의절대값이큰상품의손익구조가표기됩니다. 3. 시나리오법에의한손익변동 1, 최대손실금액 (VaR : 99%, 10 일 ) 1,013

펀드명 : DB 지수연계리자드증권 NHE-4[ELS- 파생형 ]_ 운용 공시일 : 계약금액 ( 단위 : 백만원 ) 구분 거래대상 거래유형 매수 (1) 매도 (2) 순포지션 (1-2) 비고 신규 주식 ELS 장외 누계 주식 ELS 1,

펀드명 : DB 지수연계리자드증권 NHE-4[ELS- 파생형 ]_ 운용 누계 주식 ELS 1,151 1,151 장외 합계 1,151 1,151 3. 시나리오법에의한손익변동 12 4. 최대손실금액 (VaR : 99%, 10 일 ) 124 펀드명 : DB 지수연계리자드증권 NHE-5[ELS- 파생형 ]_ 운용 누계 주식 ELS 1,926 1,926 장외 합계 1,926