BIS Solvency (RBC) Solvency. Solvency,. Solvency.
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1 조사보고서 Solvency II 의리스크평가모형및 측정방법연구 보험연구원
2 BIS Solvency (RBC) Solvency. Solvency,. Solvency.
3
4
5
6 Ⅰ. 서론
7 2 조사보고서 Ⅱ. Solvency II 의체계및특징 1. 추진배경및일정
8 요약 3 2. Solvency Ⅱ 의 3 층체계
9 4 조사보고서 Solvency Ⅱ 의자산및부채
10 요약 5
11 6 조사보고서
12 요약 7 MCR SCR 4. Solvency II 의자본
13 8 조사보고서
14 요약 9 Ⅲ. 목표요구자본 (SCR) 산출모형 1. 주요가정
15 10 조사보고서
16 요약 목표요구자본산출모형
17 12 조사보고서 SCR BSCR SCR op SCR nl SCR mkt SCR health SCR def SCR life NL pr Mkt eq Health exp Life mort NL cat Mkt sp Health cl Life lapse Life long Mkt int Health ac Life exp Life cat Mkt conc Mkt prop Mkt fx Life dis : Life rev
18 요약 13
19 14 조사보고서
20 요약 15
21 16 조사보고서
22 요약 17
23 18 조사보고서 목표요구자본산출방법 min max
24 요약 19 min
25 20 조사보고서
26 요약 21 Ⅳ. 최소요구자본 (MCR) 의산출모형 1. 기본개념
27 22 조사보고서 RPS MCR AMCR MCR mkt MCR nl MCR life
28 요약 23 max
29 24 조사보고서
30 요약 최소요구자본 (MCR) 산출방법
31 26 조사보고서 m od m od m od m od m od m od m od m od m od m od
32 요약 27 max max
33 28 조사보고서 min max Ⅴ. Solvency Ⅱ 영향및시사점 1. Solvency Ⅱ 영향 Solvency () (SCR) (MCR), Solvency,. Solvency,. Solvency,.
34 요약 29 Solvency (),,,. Solvency,. Solvency (), 2. 시사점
35 30 조사보고서
36 Ⅰ. 서론
37 32 조사보고서
38 Ⅱ. Solvency Ⅱ 체계및특징 1. 추진배경및일정
39 34 조사보고서
40 Solvency II 체계및특징 35
41 36 조사보고서 유럽위원회 지침개발 유럽의회 지침채택? 회원국정부 지침이행? CEIOPS Pillar I Pillar II, III 이행측정 QIS 2 QIS 3 QIS 4 QIS 5? 보험사준비
42 Solvency II 체계및특징 37 (1979) ( ) (2005) (2010/2012) I 4% 1% 0.3% 16~18% ( ) (, ) RBC () (, ) ( ) 2. Solvency ll 의체계
43 38 조사보고서
44 Solvency II 체계및특징 39
45 40 조사보고서
46 Solvency II 체계및특징 41
47 42 조사보고서 Solvency Ⅱ 의자산및부채 SCR MCR, MCR, SCR. (e = c + d) (a) (c = a + b) (b) (d)
48 Solvency II 체계및특징 43 가. 책임준비금
49 44 조사보고서
50 Solvency II 체계및특징 45
51 46 조사보고서
52 Solvency II 체계및특징 47
53 48 조사보고서 나. 리스크마진
54 Solvency II 체계및특징 49 다. 분할및분산효과
55 50 조사보고서 라. 목표요구자본 (SCR) 및최소요구자본 (MCR) 의역할
56 Solvency II 체계및특징 51 MCR SCR 4. Solvency II 의자본 가. 자본의범주화필요성
57 52 조사보고서 나. 자본구분시스템
58 Solvency II 체계및특징 53
59 54 조사보고서
60 Solvency II 체계및특징 55 다. 제한 α α α α
61 56 조사보고서
62 Solvency II 체계및특징 57
63 Ⅲ. 목표요구자본 (SCR) 산출모형 17) 1. 주요가정 가. 리스크측정방법
64 목표요구자본 (SCR) 산출모형 59 VaR TVaR x % y %
65 60 조사보고서 나. 파산의정의 다. 평가기간및신뢰수준
66 목표요구자본 (SCR) 산출모형 61 라. 리스크종류
67 62 조사보고서 목표요구자본산출모형 가. 표준모형
68 목표요구자본 (SCR) 산출모형 63
69 64 조사보고서 SCR BSCR SCR op SCR nl SCR mkt SCR health SCR def SCR life NL pr Mkt eq Health exp Life mort NL cat Mkt sp Health cl Life lapse Life long Mkt int Health ac Life exp Life cat Mkt conc Mkt prop Life dis Life rev Mkt fx :
70 목표요구자본 (SCR) 산출모형 65
71 66 조사보고서
72 목표요구자본 (SCR) 산출모형 67
73 68 조사보고서
74 목표요구자본 (SCR) 산출모형 69
75 70 조사보고서
76 목표요구자본 (SCR) 산출모형 71 나. 내부모형
77 72 조사보고서
78 목표요구자본 (SCR) 산출모형 73
79 74 조사보고서
80 목표요구자본 (SCR) 산출모형 75
81 76 조사보고서
82 목표요구자본 (SCR) 산출모형 목표요구자본산출방법 26) 가. 운영리스크 (SCRop) min max
83 78 조사보고서 나. 기본요구자본 (BSCR)
84 목표요구자본 (SCR) 산출모형 79 min
85 80 조사보고서
86 목표요구자본 (SCR) 산출모형 81 max
87 82 조사보고서
88 목표요구자본 (SCR) 산출모형 83 ρ
89 84 조사보고서 max
90 목표요구자본 (SCR) 산출모형 85
91 86 조사보고서
92 목표요구자본 (SCR) 산출모형 87 σ σ
93 88 조사보고서 σ σ
94 목표요구자본 (SCR) 산출모형 89
95 90 조사보고서 min min min 단 등급이설정되지않은경우 기타
96 목표요구자본 (SCR) 산출모형 91 max
97 92 조사보고서 de f
98 목표요구자본 (SCR) 산출모형 93
99 94 조사보고서
100 목표요구자본 (SCR) 산출모형 95 min
101 96 조사보고서
102 목표요구자본 (SCR) 산출모형 97
103 98 조사보고서
104 목표요구자본 (SCR) 산출모형 99 λ ln λ χ
105 100 조사보고서
106 목표요구자본 (SCR) 산출모형 101 exp exp exp
107 102 조사보고서
108 목표요구자본 (SCR) 산출모형 103
109 104 조사보고서
110 목표요구자본 (SCR) 산출모형 105 exp λ exp exp
111 106 조사보고서 σ λ λ λ
112 목표요구자본 (SCR) 산출모형 107
113 108 조사보고서 σ ρσ ρσ exp log ρσ ρσ σ
114 목표요구자본 (SCR) 산출모형 109 σ ρσ σ σ
115 110 조사보고서 max σ σ σ
116 목표요구자본 (SCR) 산출모형 111 기타 σ σ σ
117 112 조사보고서 σ 인경우 인경우 α
118 목표요구자본 (SCR) 산출모형 113
119 114 조사보고서
120 Ⅳ. 최소요구자본 (MCR) 산출모형 1. 기본개념 가. 설계원칙 127 MCR
121 116 조사보고서
122 최소요구자본산출모형 117 나. 측정방법 RPS MCR AMCR MCR mkt MCR nl MCR life Special
123 118 조사보고서 max
124 최소요구자본산출모형 119 ( 1) MCR = 1/3 SCR ( 2) MCR = 1/3 SCR IM
125 120 조사보고서 다. 측정방법의평가
126 최소요구자본산출모형 최소요구자본 (MCR) 산출방법 가. 시장리스크의최소요구자본 (MCRMkt) α β γ
127 122 조사보고서
128 최소요구자본산출모형 123 m od m od m od m od m od m od m od m od m od m od 나. 손해보험리스크최소요구자본 (MCR nl ) max max max β γ δ
129 124 조사보고서 다. 생명보험리스크의최소요구자본 (MCRlife)
130 최소요구자본산출모형 125 Exp 라. 건강보험리스크의최저자기자본 (MCRhealth) 마. 배당축소효과 (RPS) 의계산
131 126 조사보고서 min max 바. 최소요구자본산출 max
132 최소요구자본산출모형 127
133 Ⅴ. Solvency ll 영향및시사점 1. Solvency ll 영향 Solvency (), (SCR) (MCR). Solvency, Solvency, 54). Solvency (), Solvency (),,,. Solvency,,. Solvency (),. Solvency ().
134 Solvency Ⅱ 영향및대응 129 첫째. 보험산업의효율성제고 둘째, 보험회사의건전성강화
135 130 조사보고서 셋째, 자본구조및시장규율최적화
136 Solvency Ⅱ 영향및대응 131 넷째, 보험회사의수익및자본포지션변동성증가 다섯째, 거래상대방리스크노출증가
137 132 조사보고서 시사점 첫째, 보험회사는리스크를관리하는능력을제고하여경쟁력을높여야한다.
138 둘째, 보험회사는적극적으로내부모형을구축 활용하여야한다. 셋째, 보험회사는국내외지급여력제도를지속적으로모니터링하여야한다.
139 134 조사보고서
140 참고문헌
141 136 조사보고서
142 [ 부록 1] QIS4 의표준모형목표요구자본산출방법 1)1) 1. 목표요구자본산출방법수정및추가내용 1) CEIOPS(2007f) CEIOPS(2008) QIS4 QIS3, QIS4
143 138 조사보고서
144 부록 139
145 140 조사보고서 max max
146 부록 141
147 142 조사보고서 LOB(t) ( ) 1. Accident and health -workers' compensation() Accident and health -health insurance ( - ) Accident and health -others/default ( - ) Motor, third-party liability( ) Motor, other classes( ) Marine, aviation and transport( ) Fire and other property damage ( ) Third-party liability( ) Credit and suretyship( ) Legal expenses( ) Assistance() Miscellaneous non-life insurance( ) Reinsurance - property business ( - ) Reinsurance - casualty business( - ) Reinsurance - marine, aviation and transport business(- ) 1.50
148 부록 143
149 144 조사보고서
150 부록 145 exp
151 146 조사보고서 exp exp exp
152 부록 147 max
153 148 조사보고서
154 부록 149 min de f
155 150 조사보고서 QIS4 의간편법 가. 시장리스크요구자본 SCRmkt
156 부록 151 나. 거래상대방파산리스크요구자본 SCRdef 다. 생명보험리스크요구자본 SCRlife
157 152 조사보고서 max
158 부록 153 exp exp exp 라. 건강보험리스크요구자본 SCRhealth 마. 손해보험리스크요구자본 SCRnl : :
159 154 조사보고서 [ 부록 2] QIS3 및 QIS4 적용결과 1. QIS3 적용결과 2) 2) CEIOPS(2007e)
160 부록 155
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162 부록 157 * QIS4 (SCR) Solvency Ⅰ
163 158 조사보고서 [ 부록 3] Solvency Ⅰ 과 Solvency Ⅱ 비교 *
164 부록 159
165
166
167
168
169
170
171
172
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174 Solvency Ⅱ (02)
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