1. 펀드의개요 3 2. 운용경과및수익률현황 3 3. 자산현황 4 4. 투자운용전문인력현황 6 5. 비용현황 6 6. 투자자산매매내역 7 < 참고 펀드용어정리 >

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1 슈로더코리아알파증권자투자신탁 E( 주식 ) 보고서기준일 : 2012 년 10 월 01 일 보고대상운용기간 : 2012 년 07 월 02 일 2012 년 10 월 01 일 고객님이가입하신펀드는 [ 자본시장과금융투자업에관한법률 ] 의적용을받습니다. 고객님이가입하신펀드는 [ 주식형펀드 ] 로서, 추가입금이가능한추가형펀드입니다. 고객님이가입하신펀드는모자형구조로써이자산운용보고서의자산구성현황, 보유종목, 보수및비용등의정보는고객님이가입한 [ 슈로더코리아알파증권자투자신탁 E( 주식 ) ] 가투자하고있는비율에따라안분한결과를보여주고있습니다. 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해 [ 슈로더코리아알파증권자투자신탁 E( 주식 )] 의자산운용회사인 [ 슈로더투자신탁운용 ] 이작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해 [ 슈로더코리아알파증권자투자신탁 E( 주식 )] 의자산운용회사인 [ 슈로더투자신탁운용 ] 이작성하며펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 [ 한국씨티은행 ] 의확인을받아판매회사인 [ 기업은행, 스탠다드차타드은행 ] 을 ( 를 ) 통해투자자에게제공됩니다. 고객님이가입하신펀드의주요공시사항은당사홈페이지및금융투자협회전자공시에서확인가능합니다. 기업공시서식개정 (2012 년 8 월 1 일 ) 으로인해, 공동운용되는투자신탁의부책임운용인력에대해서도공시가의무화됨에따라 2012 년 8 월 1 일작성기준일이후의자산운용보고서부터책임운용인력과부책임운용인력을병기하게됨을알려드립니다. * 수시공시및각종보고서확인 : 슈로더투자신탁운용 금융투자협회 슈로더투자신탁운용서울시중구태평로 1 가 84 서울파이낸스센터 26 층 ( 전화 : , )

2 1. 펀드의개요 3 2. 운용경과및수익률현황 3 3. 자산현황 4 4. 투자운용전문인력현황 6 5. 비용현황 6 6. 투자자산매매내역 7 < 참고 펀드용어정리 >

3 1. 펀드의개요 기본정보적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률위험등급 1등급 ( 매우높은위험 ) 운용기간 존속기간 종료일이따로없습니다. ( 추가형 ) 자산운용회사 슈로더투자신탁운용 판매회사 기업은행,SC은행 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 한국씨티은행 일반사무관리회사 신한아이타스 상품의특징 본펀드는신탁재산의대부분을저평가되었거나성장잠재력이높은한국주식에주로투자하여장기자본증식을 추구하는것을목적으로합니다. 재산현황 펀드명칭 금융투자협회펀드코드 슈로더코리아알파증권모투자신탁 ( 주식 ) 코리아알파증권자투자신탁E( 주식 ) 펀드의종류 투자신탁, 증권펀드 ( 주식형 ), 추가형, 개방형, 모자형 최초설정일 펀드명칭 항목 전기말 자산총액 347,354,204 슈로더코리아알파증권 부채총액 1,934,384 자투자신탁E( 주식 ) 순자산총액 345,419,820 기준가격 당기말 345,206,774 1,735, ,471, 주 ) 펀드의자세한판매회사는금융투자협회홈페이지 [ 운용사홈페이지 [ 에서확인하실수있습니다. ( 단위 : 원, %) 증감률 주 ) 기준가격이란투자자가펀드를입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 분배금내역 : 해당사항없음 ( 단위 : 백만원, 백만좌 ) 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 운용기간동안주식시장은 7.67% 상승하여코스피지수는 p 로마감하였습니다. 7 월증시는유럽재정우려가다시확대되고, 미국 FOMC 에대한실망감등으로 7 월중순 1750p 수준까지하락하였으나유럽중앙은행 (ECB) 총재가유로를지키기위해모든것을하겠다는발언이후시장참여자들은정책적대응에대한신뢰를나타내었으며, 중국지방정부의경기부양책발표및미국고용지표개선등에따라반등에성공하였습니다. 이후 9 월들어유럽중앙은행 (ECB) 는유통시장에서무제한국채매입을결정하였으며, 독일헌법재판소는 ESM 에대한합헌판결을내렸습니다. 미국연방준비은행 (FRB) 역시 9 월연방공개시장위원회 (FOMC) 회의에서 3 차양적완화를의결하는등예상되던시장우호적정책들이대부분현실화되며코스피지수는 2000p 이상으로빠르게상승하였습니다. 이후기관과개인의차익실현매물이출회하며지수는 p 로마감하였습니다. 수급측면에서외국인과기관, 연기금이각각 9.2 조원, 1.6 조원, 2.7 조원이상순매수하며주식시장상승을이끌었습니다. 반면, 같은기간개인은 9.2 조원이상을순매도하였습니다. 업종별로는의료정밀, 유틸리티, 통신, 레저, 필수소비재, 전기전자, 철강, 에너지화학, 증권, 보험업종등이시장수익률을상회하였습니다. 반면, 반도체, 은행, 조선, 자동차, 건설, 기계, 운송업종등은시장수익률을하회하였습니다. 운용기간동안슈로더코리아알파펀드는코스피지수를하회하는성과를나타내었습니다. 업종상승률이높았던소비재, 유틸리티업종의비중이낮았던반면, 비중이높은자동차, 건설업종의비중이시장대비높았기때문입니다. 경기둔화에따라소재업종의비중을축소하였으며, 자동차부품업종의비중을축소하였습니다. 경기둔화에도안정적인실적이기대되는인터넷게임업종과음식료업종의비중을확대하였습니다. 투자환경및운용계획 향후주식시장은 3 분기기업실적발표, 미국대선및재정절벽이슈등다소부정적인이슈들이부각될것으로전망됩니다. 다만, 이러한이슈들이시장에급격한충격을미치지는않을것으로판단합니다. 최근유럽, 미국, 일본등의통화 / 재정정책대응에따라극단적리스크요인들이상당히줄어들었기때문입니다. 또한지속적인

4 미국부동산경기개선에따라미국연말소비시장에대한기대및 11 월초에있을중국공산당대표회의에서발표될것으로예상되는중국정책모멘텀에대한기대감들이작용할것으로예상됩니다. 기업실적측면에서우리나라기업들의 3 분기실적은지난 1,2 분기와마찬가지로부진할것으로예상됩니다. 지난 2 분기말이후 3 개월동안실적전망은꾸준히하향조정되어왔으며, 4 분기및내년 1 분기실적역시하향조정되어온것으로판단됩니다. 한편, 올하반기에대한실적을하향조정에따라 2012 년연간이익이 2011 년에미치지못할가능성도있는것으로판단합니다 년대비 2012 년기업이익은 2 분기말기준 15.9% 증가할것으로예상되었었으나, 최근에는 6.4% 까지하락하였습니다. 3,4 분기의전망이추가로악화될경우올해는전년대비기업이익이감소하는해가될가능성도높아보입니다. 펀드에서는하반기및내년기업실적에초점을두고포트폴리오를구성하겠습니다. 또한지난달에이어모바일, 헬스케어등중장기트렌드변화에부합하면서도밸류에이션매력이있는종목중심의투자는여전히유효하다고판단합니다. 업종별로테크업종은 2012 년연중모바일산업의성장이지속되어왔고이같은성장세는지속될것으로보이나, 2013 년에는태블릿시장의확대와시장참여자의다양화등 2012 년과는또다른변화가예상됨에따라, 시장의흐름을주도할수있는종목에투자를집중하도록하겠습니다. 유통및패션업종은 3 분기실적발표를전후하여이익추정치와투자매력도를재점검하겠습니다. 인터넷업종은신규타이틀과해외진출모멘텀을보유한대형게임업체의비중확대를유지하며, 모바일관련주의추가편입도검토하겠습니다. 자동차 / 부품업종은파업에따라 3 분기실적이기대를하회할것으로예상되나일시적이슈에따른것으로내년실적개선이기대되는부품업체의비중확대를고려하겠습니다. 소재업종은섹터비중은시장대비낮게유지하되중국내수확장에수혜를입는업체및비철관련업체의비중을확대하겠습니다. 기간수익률 최근3개월 최근6개월 최근9개월 최근12개월 최근2년 최근3년 펀드명칭 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 슈로더코리아알파증권자투자신탁 E( 주식 ) ( 비교지수대비성과 ) (2.71) (1.74) (2.24) (3.52) (1.82) 비교지수 비교지수 : KOSPI 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 구분 주식 전기 24 증권 당기 19 0 명칭슈로더코리아알파증권모투자신탁 ( 주식 ) 비중 ## 펀드구성 채권 어음 집합투자증권 파생상품 장내 장외 ( 단위 : %) 최근5년 ~ 부동산 실물자산 특별자산 자펀드가투자하고있는모펀드투자비중 단기대출및예금 0 (3.03) (1.61) ( 단위 : 백만원 ) 0 0 손익합계 슈로더코리아알파증권자투자신탁E( 주식 ) 주 ) 위의도표및그림은현재투자자가가입하고있는자펀드만을대상으로보여주고있습니다. 자펀드자산현황을 100으로가정하였을때각모펀드의집합투자증권에얼마만큼투자하고있는지를보여줍니다. 3. 자산현황 % 슈로더코리아알파증권모투자신탁 ( 주식 ) 자산구성현황 당기 전기 ( 단위 : %) 구분주식단 구분주식단 비율 ## ## ## 6.68 단기대출및예금비율 ## ## 6.97 ## 단기대출및예금 주식 주식

5 증권 파생상품 통화별 집합 구분 주식 채권 어음 투자 장내 장외 증권 KRW 317 합계 (91.73) 317 (91.73) * ( ) : 구성비중 주 1) 본상품은모자형펀드구조로, 자펀드는모펀드의수익증권을편입하고있습니다. 주 2) 위의자산구성현황은투자자가가입한자펀드의실제자산구성내역이아니고, 투자자의이해를돕기위해, 모펀드의자산구성내역과해당자펀드가각모펀드에서차지하고있는비율등을감안하여산출한것입니다. 주 3) 자산별비중은펀드총자산을자산별평가액으로나누어산출된수치입니다. 전기와당기는공히운용기간의최종일을기준으로작성되었습니다. 환헤지에관한사항 : 해당사항없음 주요자산보유현황 펀드자산총액에서상위 10종목, 자산총액의 ( 파생상품의경우위험평가액 ) 5% 초과보유종목및발행주식총수의 1% 초과종목의보유내역을보여줍니다. 자산총액의 5% 를초과하는종목은비고란에그비중을기재하였습니다. 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 주식 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종목명 보유수량 평가액 비중 비고 삼성전자 현대차 기아차 엔씨소프트 삼성물산 LIG손해보험 하나금융지주 LG화학 LG 단기대출및예금 ( 단위 : 백만원, %) 종류금융기관취득일자금액금리만기일비고콜론홍콩샹하이은행 업종별 ( 국내주식 ) 투자비중 ( 단위 : 백만원, %) 업종명 평가액 보유비율 업종비율 1 전기, 전자 % 전기 # 2 운수장비 반도체 2.17% 운수 # 3 서비스업 인터넷 2.25% 서비 # 철강, 금속 4 화학 % 화학 # 금융업 5.71% 5 보험 보험 # 유통업 6.02% 6 유통업 보험 6.06% 유통 # 7 금융업 화학 6.66% 금융 # 8 철강, 금속 서비스업 9.65% 철강 # 9 인터넷 운수장비 21.67% 인터 # 10 반도체 전기, 전자 29.57% 반도 # # 40 합계 주 1) 보유비율 = 평가액 / 총평가액 *100, 업종기준은코스콤기준 실물자산 단기대출및예금 (6.68) 주 2) 모펀드주식평가액기준. 자펀드가모펀드에서차지하고있는비율을가중치로적용하여총평가액을안분한결과입니다. 부동산 특별자산 23 (6.68) (1.59) (1.59) 자산총액 (100.00) * 본그래프는기준일현재펀드에편입되어있는주식의업종별비율을나타냅니다. (100.00)

6 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 성명운용개시일직위펀드 ( 개 ) 운용중인다른펀드현황 운용규모 ( 백만원 ) 성과보수있는펀드및일임계약운용규모 펀드 ( 개 ) 운용규모 ( 백만원 ) 주요경력및운용내역 협회등록번호 김상철 상무 5 27,134 o 삼성자산운용주식운용 (02.5~10.7) o 슈로더투신 (10.7 ~) o 서울대경영대학원석사 도호찬 부장 5 o 삼성생명주식운용 ('00.7~'02.5) 27,134 o 삼성자산운용주식운용 ('02.5~'10.8) o 슈로더투신 ('10.9~) o 고려대학교경영학석사 주 ) 이투자신탁의운용은운용본부에서담당하며, 책임운용전문인력은이투자신탁의투자전략수립, 투자의사결정및운용결과에대한책임을부담하는운용전문인력을말하며, 부책임운용전문인력은책임운용전문인력이아닌자로서집합투자기구의투자목적및운용전략등에중대한영향을미칠수있는자산에대한운용권한을가진운용전문인력을말합니다. 펀드의운용전문인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다. 운용전문인력변경내역 기간 현재 ( 주 1) 월기준최근 3년간의운용전문인력변경내역입니다. 운용전문인력장득수김영신김상철 5. 비용현황 보수및비용지급현황 펀드명칭 코리아알파증권자투자신탁 E( 주식 ) 성과보수내역 : 해당사항없음 ( 단위 : 백만원, %) 구 분 전기당기금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 자산운용회사 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 매매 중개수수료 증권거래세 * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 ** 비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는제외한것입니다. 총보수비용비율 ( 단위 : 연환산, %)

7 해당펀드 상위펀드비용합산 펀드명칭 구분 총보수 비용비율 (A) 매매 중개수수료비율 (B) 합계 (A+B) 총보수 비용비율 (A) 매매 중개수수료비율 (B) 합계 (A+B) 슈로더코리아알파증권 전기 모투자신탁 ( 주식 ) 당기 코리아알파증권 전기 자투자신탁E( 주식 ) 당기 주1) 총보수, 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는보수와비용총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용 기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타납니다. 주3) 모자형의경우모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다. 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 ( 단위 : 주, 백만원, %) 매 수 매 도 매매회전율 ( 주1) 수량 금액 수량 금액 해당기간 연환산 1, , 주1) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 주 2) 다수의모펀드에투자하는경우, 자펀드가투자하는모펀드의비율에따라가중치로안분하였습니다. 모펀드의세부구성은 < 펀드구성 > 을참고해주시기바랍니다. 최근 3 분기매매회전율추이 ( 단위 : %) ~ ~ ~ 주 ) 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이증가합니다.

8 참 고 : 펀드용어정리 용어내용금융투자협회에서펀드에부여하는고유의코드이며, 이를이용하여펀드의각종정보에대한금융투자협회펀드코드조회가가능합니다. 증권집합투자기구 ( 펀드 ) 투자신탁재산의 50% 이상을증권 ( 주식, 채권, 집합투자기구등 ) 에투자하는펀드입니다. 추가형 ( 펀드 ) 기존에설정된펀드에추가로설정이가능한펀드입니다. 종류형 ( 펀드 ) 수익증권 보수 집합투자업자 ( 자산운용회사 ) 통상멀티클래스펀드로부릅니다. 멀티클래스펀드란하나의펀드내에서투자자그룹 (Class) 별 로서로다른판매보수와수수료체계를적용하는상품을말합니다. 보수와수수료의차이로 Class 별기준가격은다르게산출되지만, 각 Class 는하나의펀드로간주돼통합운용되므로자 산운용및평가방법은동일합니다. 자본시장법상유가증권의일종으로자산운용회사가일반대중으로부터자금을모아펀드를만 들때이펀드에투자한투자자들에게출자비율에따라나눠주는권리증서를말합니다. 펀드에 가입 ( 매입 ) 한다는것은이수익증권을산다는의미입니다. 펀드의운용및관리와관련된비용입니다. 다시말해재산을운용및관리해준댓가로 고객이지불하는비용입니다. 이는통상연율로표시되며, 신탁보수에는운용, 판매, 수탁보수 등이있습니다. 보수율은상품마다다르게책정되는것이일반적입니다. 2 인이상에게투자권유를하여모은금전등을받아증권 ( 주식, 채권등 ) 등에투자, 운용하는 회사를말합니다. 자산운용회사는펀드의운용을업으로하는자로서금감위의허가를받은 회사입니다. 신탁업자 펀드의수탁자로서펀드재산의보관및관리를하는회사를말합니다. 일반사무관리회사 펀드일반사무관리업무의위탁을받아펀드기준가산정등의업무를수행하는회사를말합니다. 판매회사 매매수수료비율 판매회사란펀드의판매, 환매등을주된업무로하는회사를말하며, 투자자에게펀드를판매 하는은행, 증권사, 보험사등이이에속합니다. 판매회사는투자자보호를위하여판매와관 련된주요법령및판매행위준칙을준수할의무가있습니다. 해당운용기간중펀드에서지출되는유가증권및파생상품등의매매수수료총액을펀드의순자 산총액으로나눈비율입니다.