교과목개요 FE501 금융해석학 (Stochastic Calculus for Finance) 1.5:0:1.5 본과목에서는금융공학을공부하는데확률과정을소개한다. 마팅게일이나마코프와같은확률과정의 성질을공부하고, 대표적인브라운운동을소개한뒤, 이토적분을계산한다. FE502 금

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4 years ago
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1 교과목개요 FE501 금융해석학 (Stochastic Calculus for Finance) 1.5:0:1.5 본과목에서는금융공학을공부하는데확률과정을소개한다. 마팅게일이나마코프와같은확률과정의 성질을공부하고, 대표적인브라운운동을소개한뒤, 이토적분을계산한다. FE502 금융통계분석 (Statistical Analysis for Finance) 1.5:0:1.5 본과목은금융분야를공부하고자하는학생들에게필요한통계분석기법을제공하는것에그목적이 있다. 본과목에서는통계적추론, 가설검정및회귀분석에관한기법들을공부하게된다. FE503 투자및자산가격결정의근본원리 (Fundamentals of Investment and Asset Pricing) 1.5:0:1.5 투자이론및자산가격결정의근본원리를습득함을목적으로한다. 기본적금융경제모형, 포트폴리오이론및다양한가격결정모형들에대한논의, arbitrage 와자산가격결정의근본정리들을배우게된다. FE504 채권분석 (Analysis of Fixed Income Securities) 1.5:0:1.5 채권과채권시장에대한근본적이해를추구하며이를바탕으로채권의특성및채권에영향을미치는요소들을분석한다. 이자율의기간적특성및변화의특성을분석한다. 또한채권의이자율리스크를분석하고듀레이션, 컨백시티등관련이슈를다루며, 내재된신용위험에대한기본적모형이소개된다. FE505 파생상품개론 (Derivatives) 1.5:0:1.5 본과목은파생상품가운데가장기초적인상품들인선도, 선물, 옵션계약을이해하고, 이상품들의 pricing 및 hedging에대하여공부한다. 본과목에서배운이와같은지식은금융분야의다른과목들의이해에기초가될것이다. FE506 재무회계 (Financial Accounting) 1.5:0:1.5 본과목은재무회계의기초적인개념을공부하고재무정보의이용자의관점에서재무제표를이해하고 해석하는방법의기초적인틀을제공하는것을목적으로한다. FE507 재무제표분석 (Financial Statement Analysis) 1.5:0:1.5 재무제표분석의기초교과목으로서재무제표를통한회계및재무제표분석을통하여기업의미 래이익, 재무상태및현금흐름을예측하고주식가치측정의기반을마련한다. FE508 금융공학프로그래밍 I (Computer Programming for Financial Engineering I) 1.5:3:1.5 본교과목은금융공학전공학생들에게금융공학에필요한컴퓨터프로그래밍기법을교육하고이를 이용하여금융공학분야의다양한기법을컴퓨터로구현해보는것을목적으로한다. FE509 금융공학모형론 (Modelling in Financial Engineering) 1.5:0:1.5 본과목은금융공학에서모형을만드는기법에대하여공부한다. 학생들은금융공학의다양한기법을 배우고이를옵션가격결정이론, 채권이론, 위험관리등에응용하게된다. FE510 금융공학프로그래밍 II ( Computer Programming for Financial Engineering II) 1.5:3:1.5 본교과목은금융공학전공학생들에게금융공학에필요한컴퓨터프로그래밍기법을교육하고이를 이용하여금융공학분야의다양한기법을컴퓨터로구현해보는것을목적으로한다. FE511 금융해석학응용 (Applications in Stochastic Calculus for Finance) 1.5:0:1.5

2 이과목은파생상품의기초이론인위험중립평가의이론적근거를제공하고, 편미분방적식과의연계성, numeraire 변환등을통해파생상품의가격을결정하는다양한방법론을제공한다. FE512 금융계량분석 (Econometric Analysis for Finance) 1.5:0:1.5 본과목은금융분야를전공하는학생들에게필요한계량적지식을전달하고이를통하여금융자료를분석하는능력을함양하는것을목적으로한다. 일반회귀분석과대수표본에대한이론, 최우추정방법론에관하여실습한다. FE513 포트폴리오최적화및운영 (Portfolio Optimization and Management) 1.5:0:1.5 포트폴리오를운영하는데있어서의제반기법및이슈들을다루며개선을위한접근법등을다룬다. 기본적인최적포트폴리오모형과다양한개선된모형들이소개되며운영되는자산군고유의운영에관련한이슈들도함께다룬다. FE514 이자율기간구조 (Term Structure of Interest Rates) 1.5:0:1.5 이과목은이자율의기간구조에관련된다양한모형들에대한심층분석을하며제반이자율관련상품에대한이해를목적으로한다. 단기이자율모형, 무차익거래모형, 선도이자율모형및시장모형등활용도가높은모형들의이론과실무적용들을다룬다. FE515 고급파생상품 (Advanced Derivatives) 1.5:0:1.5 본과목에서는파생상품에대한다양한이슈들을보다깊이이해할수있게하는것을목적으로한다. 파생상품에관한다양한이론적인모형들과투자전략, 파생상품에관한여러가지제도적인측면들및파생상품시장참여자의행동들을분석하게된다. FE517 경제시장지표분석및예측 (Analysis of Economic Indicators and Forecasting) 1.5:0:1.5 이과목에서경제지표들이경제의전환점을파악하는데유용하게활용하는법을배운다. 이것을배움 으로써, 소비자, 기업활동, 이자율, 고용률등을사전에예측, 이를활용해본다. FE518 보험과리스크의원리 (Principles of Insurance and Risk) 1.5:0:1.5 이과목은보험과위험의관리및전가에대한원리를이해하는데중점을둔다. 대수의법치, 보험의원리, mutuality principle, 위험에대한성향, 보험가능위험, 보험과위험관리의기능과수요및공급에대한고찰을하며이러한기능에있어정보의중요성에대해서도연구한다. FE519 금융공학모형의계량적추정 (Estimation of Financial Engineering Models) 1.5:0:1.5 본교과목은금융공학모형에서보편적으로사용되는계량적추정기법을공부하여현실적인문제들에적용할수있는능력을함양한다. GMM, MLE, EMM, MCMC와비모수적추정방법을이용한추정들을살펴본다. FE520 금융상품설계론 (Financial Securities and Their Design) 1.5:0:1.5 본교과목은금융상품을금융소비자의수요와공급자의필요에맞추어어떻게디자인해야하는지를파생상품의여러특성을이용하여살펴본다. 각종금융거래에있어서의금융상품들의특성을분석하고그와같은특성이필요한이유들을고찰해본다. FE521 시뮬레이션방법론 (Simulation Methods for Finance) 1.5:0:1.5 시뮬레이션은금융분야에서가장흔히사용되는방법론가운데하나이다. 본교과목은다양한시뮬레이션방법론들을공부하고이를금융모형에적용해본다. 다양한 Monte Carlo simulation 방법을공부해보고, 이를다양한옵션가격이론등에적용한다.

3 FE522 고급금융계량분석 (Advanced Econometric Analysis for Finance) 1.5:0:1.5 본과목은금융전공학생들에게요구되는고급계량분석틀을전달하고이를통하여금융자료를분석하는능력을함양하는것을목적으로한다. panel data, VAR, GMM, error correction model 등을공부한다. FE523 부동산투자론 (Real Estate Investments) 1.5:0:1.5 본과목에서는부동산투자에대한기본이해를돕고자한다. 이를위해투자론의기초이론에대한연구를하고, 이를토대로실물자산에대한위험-수익률관계를분석한다. 마지막으로규제가시장구조와가격에미치는영향을분석한다. FE524 이자율파생상품 (Interest Rate Derivatives) 1.5:0:1.5 본과목은이자율기간구조에대한다양한모형들과이자율파생상품에관하여공부한다. 본과목에서다루는주제는이자율기간구조이론에관한균형이론및무차익거래이론들, 다양한이자율파생상품들의구조와가격결정, 헤징등이다. FE525 파생상품운용 (Management of Derivative Positions) 1.5:0:1.5 본교과목은다양한장외파생상품에관하여공부한다. 배리어옵션, 아시안옵션, 주가연계증권 (ELS) 등다양한장외파생상품의구조와이용, 가격결정, 헤징, 포트폴리오관리등에관하여공부한다. FE526 운영리스크관리 (Operational Risk Management) 1.5:0:1.5 본교과목에서는금융기관에서의운영리스크의종류와운영리스크의측정및관리방법을고찰한다. 특히멱법칙 규제 등에대하여고찰한다 FE527 증권분석및거래전략 (Security Analysis and Trading Strategies) 1.5:0:1.5 본과목은증권시장분석을통하여자산운용을하는방법을살펴보고, 이를실습하는과목이다. 본과목에서살펴보는주제는효율적시장가설, 기술적분석, 기본적분석등을포함한다양한투자기법을살펴보고이를바탕으로모의투자게임을통하여실제투자를연습해본다. FE528 금융시장리스크관리 (Financial Market Risk Management) 1.5:0:1.5 본과목에서는금융시장의위험관리에대한제반이슈를다룬다. 시장위험에대한다양한헤징방법 을상품별로살펴보고, 전사적위험관리를위한시장위험의측정방법을논의한다. FE531 금융수치해석기법 (Numerical Methods in Finance) 1.5:0:1.5 이과목은금융공학에서흔히사용되는수치해석방법론을배우고, 이를바탕으로금융공학의여러문제에응용해보는과목이다. 이과목에서다루는내용은유한차분모형, 수렴성과안정성, 자유경계문제, 수치적적분등을포함한다. FE532 금융시계열분석 (Financial Time Series Analysis) 1.5:0:1.5 본과목은시계열분석의기법을이용하여금융자료를분석하는틀을제공한다. 본과목에서는시계열 상관계수, ARIMA 모형, Cointegration 등에관하여공부하고, 이를금융시계열자료에적용해본다. FE533 행태재무론 (Behavioral Finance) 1.5:0:1.5 본과목은행태이론을이용하여시장참여자의행동을설명하고이를통하여기업이나금융시장에서나타나는여러현상을설명하고자한다. 행태재무이론의기업금융이나금융시장에서의여러 implications을고찰해본다.

4 FE534 신용리스크모형및신용파생상품 (Credit Risk Modeling and Credit Derivatives) 1.5:0:1.5 신용리스크모형을소개하고이러한모형들에근거한신용리스크의측정방법및신용리스크관리에대한이슈를다룬다. 또한신용파생상품들이소개되고각상품들과관련된가격결정방법및리스크의헤지방법들을배운다. FE535 파생상품거래전략 (Derivatives Trading Strategies) 1.5:0:1.5 본과목은파생상품에관한지식을바탕으로파생상품거래전략을탐구해본다. 본과목에서는파생상품과기초자산간, 파생상품간의차익거래전략, 파생상품투자시헤징전략, 기초자산투자시파생상품을이용한헤징전략, 파생상품을이용한투기전략등을살펴본다. FE537 통계적차익거래기법 (Statistical Arbitrage) 1.5:0:1.5 본과목은다양한통계적방법을이용한거래기법을소개한다. 본과목은 pairs trading, 가치투자, contrarian methods, momentum trading 등을소개하고, 여러다양한자산을이용한장단기투자기법을소개한다. FE539 전산금융 (Computational Finance) 3:0:3 금융공학을위하여효과적이며정확한데이터처리를위한소프트웨어개발에필요한지식과능력을 함양한다. FE540 금융공학인공지능및기계학습 (Artificial Intelligence and Machine Learning for Financial Engineering) 3:0:3 대학원수준의인공지능과기계학습을소개한다. 일반적인기계학습개념, 핵심적인모델링방법과금융공학분야에서사용되는연관된알고리즘을다루고자한다 FE541 보험수리 (Mathematics for Insurance) 1.5:0:1.5 이과목은주로생명보험에관련된보험이론의기초적인구성요소를설명하고, 보험요율산정을위해필요한수학적배경을소개한다. 이산마코프과정, 점프과정소개되고, 이러한확률과정들이보험리스크모델을위해어떻게응용되는지살펴본다. FE542 고급금융시계열분석 (Advanced Financial Time Series Analysis) 1.5:0:1.5 본과목은금융시계열분석교과목에서배운내용을기반으로보다고급시계열분석기법에관하여공부하게된다. 본과목에서는 state-space models, VAR model, Cointegration test, GARCH, VECM 등에관하여공부하고, 이를금융시계열자료에적용해본다. FE543 금융시장미시구조 (Financial Market Microstructure) 1.5:0:1.5 이과목은주로생명보험에관련된보험이론의기초적인구성요소를설명하고, 보험요율산정을위해필요한수학적배경을소개한다. 이산마코프과정, 점프과정소개되고, 이러한확률과정들이보험리스크모델을위해어떻게응용되는지살펴본다. FE544 부동산담보부채권및기타구조화채권 (Mortgage Backed Securities & Other Structured Securities) 1.5:0:1.5 본과목은 Pass-through 및 CMO를포함한부동산담보부채권을소개하고, 채권평가에중요한조기상환모형및부도모형을소개한다. 이외에기타구조화채권을소개한다. FE545 파생상품최신논제 (Contemporary Topics in Derivatives) 1.5:0:1.5 본과목에서는금융공학, 파생상품분야의응용사례를다룬다. 사례분석및프로젝트수행을통해구

5 체적인문제에대해통찰력과문제해결방식에대해연구하는것을주목적으로한다. FE547 알고리즘거래및정량적거래기법 (Algorithmic Trading and Quantitative Trading)1.5:0:1.5 이과목에서알고리즘거래기법을포함한다양한정량적방법을이용한거래방법을소개한다. 이를 위한 backtesting, optimal 한거래규모, 포트폴리오구성등을논의한다. FE553 대체투자 (Alternative Investment) 1.5:0:1.5 이과목에서기관투자자들의대체투자로분류될수있는투자에관하여소개및분석하고자한다. FE554 채권포트폴리오운영 (Fixed Income Portfolio Management) 1.5:0:1.5 본과목은채권포트폴리오의운영에관련된제반이슈를다룬다. 이자율상품들의자산군들과그들의특성을살펴보고이러한자산군들을기반으로최적포트폴리오를구성하는방법및목표에다른운영방법들을다룬다. FE557 상품거래기법 (Commodity Trading) 1.5:0:1.5 기초적상품시장에대한이해, 관련파생상품및분석그리고투자기법에대한논의를한다. 또한다 양한상품시장의특성과그에따른투자기법에대해연구한다. FE563 벤처투자기법 (Investments in Venture) 1.5:0:1.5 기초적상품시장에대한이해, 관련파생상품및분석그리고투자기법에대한논의를한다. 또한다 양한상품시장의특성과그에따른투자기법에대해연구한다. FE564 핀테크개론 (Introduction to FinTech) 1.5:0:1.5 본교과목에서는새로운 IT 기술과금융의융합을통한금융산업변화를고찰한다. 특히 Cloud computing 기술과 IoT 기술이 payment system, electronic currency, e-tax 분야에서어떻게접목되는지를자세히고찰한다. FE565 금융보안설계론 (Financial Information and Security Design) 1.5:0:1.5 본교과목은금융과 ICT 기술이융합된핀테크에관한보안패러다임을소개하고금융고객에게신뢰할수있는핀테크보안전략을연구하고새로운핀테크보안에대한기술을배우고보안을디자인하는방법을배운다. FE566 횡단면금융데이터분석 (Cross-Sectional Financial Data Analysis) 1.5:0:1.5 본교과목은횡단면금융데이터를분석하는데나타나는이슈들을살펴보고이들의해결방법을모색한다. 구체적으로 missing data, datax, truncation, 자료의내성성등의이슈를살펴보고, 더나아가시계열자료와혼합되어있는 penal data를분석할때의이슈들을살펴본다 FE567 빅데이터와금융자료분석 (Financial Data Analysis with Big Data) 1.5:0:1.5 본교과목은 ICT의발전으로인한금융고객의방대한자료를분석하여새로운고객분류및금융상품을개발하고, 고객의투자성향에맞는포트폴리오전략을찾아제공하는방법을찾아내는연구를하는것이주목적이다. 특히최근의 HPC를이용한금융자료분석에초점을맞춘다. FE568 빅데이터를이용한신용위험분석 (Big Data Analysis on Credit Risks) 1.5:0:1.5 본교과목은신용위험측정및분석그리고관리기법을소개한다. 전통적인방식의데이터를이용한신용위험분석방법에대해공부해보고그다음으로요즘이슈가되는빅데이터를활용한신용위험분석및관리가능성에대해고찰해본다.

6 FE573 사적시장에서의투자기법 (Investments in Private Markets) 1.5:0:1.5 본과목에서는사모 (private equity) 투자에대한기본이해를돕고자한다. 이를위해투자론의기초이론에대한연구를먼저하고, 사례연구를통해경영이효율적이지못하지만혁신적기술을보유한기업이나재무적곤경에처한기업의특징을분석한다. 이를토대로이러한기업들에투자에있어서위험-수익률관계를분석한다. 마지막으로성공적퇴출전략도고찰한다. FE583 외국환투자기법 (Foreign Currency Investment) 1.5:0:1.5 외국환에대한이론적이해를바탕으로외국환시장및외국환관련상품들을파악하고외국환거래의 기법및전략에대해논의한다. FE587 자산가격모형의계량적추정 (Estimation of Asset Pricing Models) 1.5:0:1.5 이과목은자산가격에대한실증분석을수행하고, 요인선택, 기대수익률의베타 representation 과같은 문제들을다룬다. GMM 이나횡단면분석과같은계량적방법을이용하여, 요인모형을추정한다. FE600 금융공학특수논제 (Special Topics in Financial Engineering) 1.5:0:1.5 이교과목은학계혹은업계에서변화하고발전되고있는금융공학분야의최신논제들을다루고자한 다. FE617 자산운용특강 (Distinguished Lectures in Asset Management) 1.5:0:1.5 이과목에서는자산운용에대한최근이슈들을심도있게논의한다. FE619 금융공학특강 (Distinguished Lectures in Financial Engineering) 1.5:0:1.5 이과목에서는빠르게변하는금융공학분야에새로이등장하는중요한주제의분석을위한기법을 다룬다. FE627 자산운용사례연구 (Cases in Asset Management) 1.5:0:1.5 본과목에서는자산운용분야의응용사례를다룬다. 사례분석및프로젝트수행을통해구체적인문 제에대해통찰력과문제해결방식에대해연구하는것을주목적으로한다. FE628 리스크관리사례연구 (Case Studies on Risk Management) 1.5:0:1.5 다양한금융기관의시장, 신용, 운영리스크등전반적인리스크관리에대한사례를분석하고연구한다. 사례분석및프로젝트수행을통해구체적인문제에대해통찰력과문제해결방식에대해연구하는것을주목적으로한다. FE639 금융공학연구방법 I(Research Methods in Financial Engineering I) 1.5:0:1.5 본과목은금융공학의다양한이슈들을분석할수있는연구방법을제공한다. 학생들은복잡한구조를갖는파생상품이나위험관리의이슈들을연구할수있는수치해석적방법이나계량경제적방법에관하여공부하게된다. FE649 금융공학연구방법 II(Research Methods in Financial Engineering II) 1.5:0:1.5 본과목은금융공학의제반이슈들을적절한연구방법론들을통하여탐구하는방법을배우고, 이를바탕으로금융공학분야의논문을작성하는법을공부한다. 학생들은본과목에서배운방법론들을이용하여논문을작성하게된다.

제 출 문 국방부 장관 귀하 본 보고서를 국방부 군인연금과에서 당연구원에 의뢰한 군인연금기금 체 계적 관리방안 연구용역의 최종보고서로 제출합니다. 2009. 4 (주)한국채권연구원 대표이사 오 규 철

군인연금기금 체계적 관리방안 연구 2009. 04 (최종보고서) 제 출 문 국방부 장관 귀하 본 보고서를 국방부 군인연금과에서 당연구원에 의뢰한 군인연금기금 체 계적 관리방안 연구용역의 최종보고서로 제출합니다. 2009. 4 (주)한국채권연구원 대표이사 오 규 철 목 차 제1장 서론 1 1. 연구의 목적 1 2. 연구의 방법 및 내용 2 제2장 현황분석 (AS-IS