Contents 1. 배경및목적 2. 풍수재위험도지수 3. 특수건물언더라이팅 4. 비특수건물언더라이팅 5. 지수요율 6. 결론및향후계획 2

KFPA 창립 40 주년기념세미나 국내풍수재위험도지수산출모형의언더라이팅활용 2013.10.15 조사연구팀, 자연재해전담반이영규수석전문위원 1

Contents 1. 배경및목적 2. 풍수재위험도지수 3. 특수건물언더라이팅 4. 비특수건물언더라이팅 5. 지수요율 6. 결론및향후계획 2

1 배경및 목적 3

01. 배경및목적 풍수재담보를위한 KFPA 의노력 재물보험 화재담보를위한언더라이팅자료생성및지원 전위험담보를위한언더라이팅자료생성및지원 2012 풍수재위험도지수산출기법개발 2013 풍수재위험도지수시범산출 2014 풍수재위험도지수서비스실시 4

01. 배경및목적 한국의등지요율과미국의개별요율 구분 1 급및 2 급구조의목적물 1 급및 2 급구조이외의목적물 주택일반공장주택일반공장 1 등지 0.1094 0.1432 0.1396 0.1649 0.2149 0.2065 2 등지 0.1238 0.1647 0.1532 0.1856 0.2482 0.2279 3 등지 0.1423 0.1863 0.1769 0.2145 0.2768 0.2653 4 등지 0.1526 0.1981 0.1946 0.2331 0.2984 0.2947 5 등지 0.1714 0.2268 0.2162 0.2579 0.3416 0.3243 6 등지 0.1856 0.2412 0.2279 0.2785 0.3632 0.3459 7 등지 0.2021 0.2628 0.2575 0.2969 0.3940 0.3832 5

01. 배경및목적 현행언더라이팅의한계 1. 풍수재언더라이팅자료빈약 2. 정량적풍수재리스크산출기술부족 1. 보험사가손쉽게활용할수있는풍수재언더라이팅생산및지원 2. 리스크산출기술개발 현행풍수재담보요율체제하에서의언더라이팅 6, 7 등지물건에대해서인수거절방침 과거재해지역물건에대해서인수거절방침 1. 풍수재담보가절실한고위험건물의부보불가 2. 보험사, 풍수재담보보험영업기피 1. 개별건물의풍수재리스크에상응하는요율제도필요 6

01. 배경및목적 풍수재위험도지수를활용한풍수재담보언더라이팅 현행등지요율체제하에서의풍수재담보언더라이팅기법 풍수재위험도지수를활용한개발건물의풍수재리스크산정 산정된리스크를바탕으로임계보험요율책정 임계보험요율과등지요율의우위비교를통한언더라이팅 Yes 인수승인 임계보험요율 <= 등지요율 No 인수거절 임계보험요율 : 각보험사가판단하는풍수재리스크에상응하는마지노선요율 7

2 풍수재 위험도지수 8

02. 풍수재위험도지수 풍수재위험도지수산출방법론 1999 9

02. 풍수재위험도지수 풍수재위험도지수 Hazard Exposure Wind Hazard Map of 100-year return period wind speed Building value Contents value Flood Map of 100- year return period inundation Building value Contents value Vulnerability Wind damage band Damage function Lee, Y.K., C.J. Lee, and S.I. Ahn (2013) Inspection of the Specific Buildings using the Wind-Induced Disaster Risk Index, Journal of Korean Society of Hazard Mitigation, Reviewing for Journal, Korean Ed. Lee, Y.K., C.J. Lee, and S.I. Ahn (2013) Inspection of the Specific Buildings using the Flood Risk Index, Journal of Korean Society of Hazard Mitigation, Reviewing for Journal, Korean Ed. 10

02. 풍수재위험도지수 풍재위험도지수와수재위험도지수분포 for 723 SBs for 158 SBs 11

3 특수건물 언더라이팅 12

03. 특수건물언더라이팅 화재로인한재해보상과보험가입에관한법률 특수건물의경우, 인수결정이아닌등지요율의검토방법제안 13

03. 특수건물언더라이팅 A 보험사의풍수재담보보험가입이력 (illustration) 연 TSI TSL 2012 19,834 백억원 69.0 억원 2011 18,668 백억원 46.8 억원 2010 16,828 백억원 57.9 억원 2009 13,263 백억원 57.8 억원 2008 12,061 백억원 34.8 억원 2007 8,115 백억원 23.5 억원 TSI (Total Sum Insured, 총보험가입금액 ), TSL (Total Sum Loss, 총보험금지급액 ) 2013 년도 TSI 목표를 20,000 백억원으로설정했을때, 해당하는 AAL (Annual Average Loss, 연평균손실액 ) 은얼마가되겠는가? 14

03. 특수건물언더라이팅 A 보험사의연평균손실액추정 (illustration) 연 TSI TSL 2012 20,000 백억원 69.6 억원 2011 20,000 백억원 50.1 억원 2010 20,000 백억원 68.8 억원 2009 20,000 백억원 87.2 억원 2008 20,000 백억원 57.7 억원 2007 20,000 백억원 57.9 억원 AAL 20,000 백억원 65.2 억원 2013 년도 TSI = 20,000 백억원 : AAL = 65.2 억원이므로 PPR (Pure Premium Rate, 순보험요율 ) = 0.0033% 15

03. 특수건물언더라이팅 임계보험요율 가정 ü 각건물의 AAL 은풍수재위험도지수 (PML (Probable Maximum Loss) 의개념 ) 와비례한다. ü 표본 723 특수건물의풍수재위험도지수분포와모집단의풍수재위험도지수분포는동일하다. 풍수재위험도지수 NRI 를갖는특수건물의 CPR (Critical Premium Rate, 임계보험요율 ) 16

03. 특수건물언더라이팅 임계보험요율을이용한언더라이팅사례 #1 변수 속성 업종 공장 구조급수 1급 등지 1등지 층수 3F/0BF 1층바닥면높이 0.5m 침수심 1.76m 강풍 27.2m/s 풍수재위험도지수 35.5 등지요율 = 0.0140 적자요율 17

03. 특수건물언더라이팅 임계보험요율을이용한언더라이팅사례 #2 변수 속성 업종 일반 구조급수 1급 등지 5등지 층수 12F/3BF 1층바닥면높이 0.0m 침수심 0m 강풍 23.2m/s 풍수재위험도지수 1.31 등지요율 = 0.0107 흑자요율 18

4 비특수건물 언더라이팅 19

04. 비특수건물언더라이팅 풍재와수재위험도지수특징 풍재위험도지수 1 order of magnitude 모든건물에대해서 0이아닌지수산출수재위험도지수 10 order of magnitude 침수심이없는건물에대해서는 0으로산출 따라서, 침수심이있는지역과없는지역으로구분하여비특수건물의언더라이팅 20

04. 비특수건물언더라이팅 침수심이없는지역의비특수건물 오른쪽 특수건물의풍재위험도지수 CDF( 누적확률분포 ) 그림 가정 특수건물과비특수건물의풍재위험도지수 CDF는동일 특수건물과비특수건물의풍수재위험도지수 CDF는동일 침수심이없는 비특 풍수재리스크낮음 인수승인 Percentile NRI_wind CPR 90% 2.5 0.0010 95% 3.6 0.0015 99% 8.2 0.0034 21

04. 비특수건물언더라이팅 침수심이있는지역의비특수건물 O(1) O(10) 22

04. 비특수건물언더라이팅 침수심이있는지역의비특수건물 비특수건물제원 구분층수건물업종연면적 속성지상 3층, 지하 1층단독주택총연면적 400m 2 (1BF=100m 2, 1F=100m 2, 2F=100m 2, 3F=100m 2 ) 1 층바닥면높이 0.5 m 건물주소의등지 구조급수 1 등지 2 급 침수심 1.5m (KFPA 홍수관리지도 ) 23

04. 비특수건물언더라이팅 침수심이있는지역의비특수건물 BDI ( 수재건물피해지수 ) 산출 목적물 0.0이하 0.1 1층기타 ~0.3 바닥침수심 (m, 침수심이존재하는지점에한함 ) 0.4 ~0.6 0.7 ~0.9 주택 0.08 0.00 0.22 0.32 0.40 0.47 0.53 0.59 0.63 0.71 0.73 일반및공장 0.07 0.00 0.22 0.30 0.31 0.32 0.40 0.43 0.52 0.53 0.54 1.0 ~1.2 1.3 ~1.5 1.6 ~1.8 1.9 ~2.1 2.2 ~2.4 2.5 이상 24

04. 비특수건물언더라이팅 침수심이있는지역의비특수건물 BDI ( 수재건물피해지수 ) 산출 Storey BVC BPI a A BDIi 1BF 0.73 100 100 400 18.25 1F 0.47 100 100 400 11.75 2F 0 100 100 400 0 3F 0 100 100 400 0 30.00 25

04. 비특수건물언더라이팅 침수심이있는지역의비특수건물 CDI ( 수재수용물피해지수 ) 산출 건물용도 0.0이하 0.1 1층기타 ~0.3 바닥침수심 (m, 침수심이존재하는지점에한함 ) 0.4 ~0.6 0.7 ~0.9 1.0 ~1.2 1.3 ~1.5 1.6 ~1.8 1.9 ~2.1 2.2 ~2.4 2.5 이상 (101) 단독주택 0.16 0.00 0.27 0.36 0.44 0.51 0.58 0.63 0.68 0.71 0.74 (102) 연립 ( 다세대 ) 주택 0.16 0.00 0.27 0.36 0.44 0.51 0.58 0.63 0.68 0.71 0.74 (103) 아파트 0.16 0.00 0.27 0.36 0.44 0.51 0.58 0.63 0.68 0.71 0.74 (201) 근린생활시설 0.00 0.00 0.85 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 (202) 근린공공시설 0.00 0.00 0.88 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 (204) 사회복지시설 0.00 0.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 (205) 의료시설 0.00 0.00 0.76 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 (206) 교육연구시설 0.00 0.00 0.88 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 (207) 운동시설 0.00 0.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 (208) 업무시설 0.00 0.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 (209) 숙박시설 0.00 0.00 0.91 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 (210) 판매시설 0.00 0.00 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 (211) 위락시설 0.00 0.00 0.91 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 (212) 관람집회시설 0.00 0.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 (213) 전시시설 0.00 0.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 (214) 창고시설 0.00 0.00 0.84 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 (215) 위험물저장시설 0.00 0.00 0.84 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 (216) 운수전문시설 0.00 0.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 26

04. 비특수건물언더라이팅 침수심이있는지역의비특수건물 CDI ( 수재수용물피해지수 ) 산출 Storey CVC CPI a A CDIi 1BF 0.74 100 100 400 18.50 1F 0.51 100 100 400 12.75 2F 0 100 100 400 0 3F 0 100 100 400 0 31.25 27

04. 비특수건물언더라이팅 침수심이있는지역의비특수건물 풍수재위험도지수산출 구분 1급및2급구조의목적물 1급및2급구조이외의목적물 주택 일반 공장 주택 일반 공장 1등지 0.1094 0.1432 0.1396 0.1649 0.2149 0.2065 2등지 0.1238 0.1647 0.1532 0.1856 0.2482 0.2279 3등지 0.1423 0.1863 0.1769 0.2145 0.2768 0.2653 4등지 0.1526 0.1981 0.1946 0.2331 0.2984 0.2947 5등지 0.1714 0.2268 0.2162 0.2579 0.3416 0.3243 6등지 0.1856 0.2412 0.2279 0.2785 0.3632 0.3459 7등지 0.2021 0.2628 0.2575 0.2969 0.3940 0.3832 28

04. 비특수건물언더라이팅 침수심이있는지역의비특수건물 안전율을고려하는경우 29

5 지수요율 30

05. 지수요율 등지요율체계의문제점 보험사, 6-7 등지물건의인수거절 추정리스크 > 권고리스크 ( 등지요율 ) 권고요율체제하에서요율이불합리할경우풍수재담보를필요로하는건물주의피해우려 오른쪽그림 : 등지요율은개별재물의풍수재리스크에맞는요율책정이어려움 풍수재리스크가합리적으로반영될수있는권고요율로수정필요. 31

05. 지수요율 미국의홍수보험요율 BFE: Base Flood Elevation 구분 1 급및 2 급구조의목적물 1 급및 2 급구조이외의목적물 주택 일반 공장 주택 일반 공장 7등지 0.2021 0.2628 0.2575 0.2969 0.3940 0.3832 7등지 ( 특수 ) 0.0025 0.0125 0.0259 0.0033 0.0186 0.0388 배율 81 21 10 90 21 10 32

03. 지수요율 요율서개정필요 등지요율 : 개별건물의요율산정에문제점 요율서개정필요 : 점진적요율변화 등지요율 지수반영등지요율 ( 혼용요율 ) 지수요율 ( 개별요율 ) 33

03. 특수건물언더라이팅 요율서개정필요 등지요율 : 등지와요율은선형관계, 요율이피해율을기반으로책정되었다고가정하면, 등지와피해율은선형관계라할수있음. 풍수재담보순보험요율계수 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 비특수건물에대한 1등지 2등지 3등지 4등지 5등지 6등지 7등지주택 (1,2급수구조) 일반 (1,2급수구조) 풍수재담보순보험요율계수 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 특수건물에대한 1등지 2등지 3등지 4등지 5등지 6등지 7등지주택 (1,2급수구조) 일반 (1,2급수구조) 공장 (1,2 급수구조 ) 주택 ( 외급수구조 ) 공장 (1,2 급수구조 ) 주택 ( 외급수구조 ) 일반 ( 외급수구조 ) 공장 ( 외급수구조 ) 일반 ( 외급수구조 ) 공장 ( 외급수구조 ) 34

03. 지수요율 요율서개정필요 풍수재위험도지수의등급구분 : 풍수재위험도지수는최대가능피해액의잠재피해율지수로피해율개념으로산출되고있음. 따라서, 지수의등급을등지에반영하는목적이라면, 지수를선형등급으로구분하는것이바람직함. 표본의평균풍수재위험도지수는 8.0 8.0 이중앙등급에속하도록등급설정 위험도등급 1 등급 (Very Low) 2 등급 (Low) 3 등급 (Moderate) 4 등급 (High) 5 등급 (Extreme) 지수 3.2 이하 3.3~6.4 6.5~9.6 9.7~12.8 12.9 이상 35

03. 지수요율 첫번째안 ( 혼용요율 ) 지수반영등지요율안 등지 1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 1등지 1등지요율 1등지요율 1등지요율 2등지요율 3등지요율 2등지 1등지요율 1등지요율 2등지요율 3등지요율 4등지요율 3등지 1등지요율 2등지요율 3등지요율 4등지요율 5등지요율 4등지 2등지요율 3등지요율 4등지요율 5등지요율 6등지요율 5등지 3등지요율 4등지요율 5등지요율 6등지요율 7등지요율 6등지 4등지요율 5등지요율 6등지요율 7등지요율 7등지요율 7등지 5등지요율 6등지요율 7등지요율 7등지요율 7등지요율 36

03. 지수요율 두번째안 ( 개별요율 ) 지수요율안 위험도등급지수요율계수 (F) 요율 1 등급 (Very Low) 3.2 이하 0.3 PPRⅹF 2 등급 (Low) 3.3~6.4 0.6 PPRⅹF 3 등급 (Moderate) 6.5~9.6 1 PPRⅹF 4 등급 (High) 9.7~12.8 1.4 PPRⅹF 5 등급 (Extreme) 12.9~16.0 1.8 PPRⅹF 6 등급 16.1 이상 *** PPR: 국내전체 AAL( 연평균손실액 ) 을바탕으로한 PPR( 순보험요율 ) *** 유관기관에요율요청 37

6 결론및 향후계획 38

05. 결론및향후계획 결론 1 39

05. 결론및향후계획 결론 2 v 풍수재담보요율서개정필요 낮은요율, 특히특수건물 특수건물과비특수건물요율차등의객관적근거필요 개별재물의풍수재리스크에합당한요율필요 v 개별요율체제도입 개별건물의풍수재지수를활용한지수요율제안 풍수재담보손실자료에근거한요율재고필요. 40

05. 결론및향후계획 향후계획 v 본연구결과의가정 특수건물과비특수건물의풍수재위험도지수분포는동일 풍수재위험도지수 (NRI) 와연평균손실액 (AAL) 은비례 v 첫번째가정 비특수건물의풍수재위험도지수산출을통한검증 v 두번째가정 연평균손실액추정기법개발및검증 41

05. 결론및향후계획 향후계획 v 홍수관리지도작성 2013 년 - 특수건물주변 1,700 개소하천홍수위 DB 구축 2014 년 - 전국 3,833 개소하천홍수위 DB 구축 - 5m 해상도의홍수관리지도작성 v 풍수재연평균손실지수개발 2014 년 - 과거온대성저기압경로 ( 기상월보 ) 및관측기상 DB 구축 - 과거열대성저기압경로 (RSMC) 및관측기상 DB 구축 2015 년 - 건물단가표 ( 한국감정원 ) 건물분류 (408 개유형 ) 에따른풍수재취약도함수 DB 구축 2016 년 - 통계학적폭풍재현모형구축 - 10,000 개폭풍시나리오에대한재해지도 DB 구축 - 10,000 개폭풍시나리오에대한손실액 DB 구축 - 손실액 DB 를이용한연평균손실지수산출 v 풍수재저감권고사항매뉴얼작성 (2014) 42

감사합니다.