January - PDF Free Download

January KOBI 30 KOBI 120 KOBI 120 국공채 KOBI 퇴직연금지수 KOBI Market 지수 KIS Index Report

Contents 차례 Index Summary 시황 시황및지수별요약 Index Summary 월간 Rebalancing 및성과분석 1. KOBI30 2. KOBI120 3. KOBI120국공채 작성자 : 차시현 3215-1427 index@kispricing.com 12 월채권시장은단기물의경우, 수급불안정이지속되어채권금리가상승하였다가한은의조치이후안정화되며하락하였고, 장기물의경우해외이슈에상승과하락을반복하다가전월대비하락하였다. 11 월하순위축된투자심리가회복되지않은데다미 FOMC 의사록발표로인해미국금리인상이사실화되는분위기로인해금리는상승하였다. 이후한은과정부의시장안정화조치로단기물수급이조정되면서전반적으로시장은안정되는모습을보이다가 12 월들어유럽의정치리스크가고조되고테이퍼링우려가부각되면서안전자산선호현상이강화되었고, 국내 KDI 경제성장률전망하향발표되면서채권금리는하락하였다. 12 월중순들어 FOMC 가결국금리를인상하고금통위에서기준금리를동결하자금리는다시상승하였다가연말이가까워지며윈도우드레싱매수세가유입되어강세전환하였다. 그리하여 12 월채권금리는전월대비하락하였고커브는소폭스티프닝되었다. 12 월총수익지수는증가하였다. 종합채권지수는전월대비 0.49% 증가하였으며, 종합채권지수와비슷한듀레이션인 KOBI Market 지수도전월대비 0.52% 증가하였다. 지수중가장긴듀레이션을지닌 KOBI 퇴직연금지수는전월대비 0.72% 의증가를보였으며, 상대적으로듀레이션이짧은 KOBI30, KOBI120,KOBI120 국공채지수는전월대비각각 0.25%, 0.17%, 0.16% 증가하였다. 같은기간동안듀레이션은 KOBI30 과 KOBI120 을제외한모든지수에서증가하였다. 종합채권지수는전월대비 0.05 증가하였으며, KOBI 퇴직연금지수는 0.03 증가하였고, KOBI Market 지수는전월대비 0.03 증가하였다. KOBI30 지수는전월대비 0.004 감소하였고, KOBI120 과 KOBI120 국공채지수는각각 0.01 감소, 0.01 증가하였다. 4. KOBI 퇴직연금지수 5. KOBI Market Index 성과분석요약 (2016 년 12 월 23 일현재 ) 1 월 Basket List & Information 한경 -KIS- Reuters 채권지수 KOBI30 KOBI120 KOBI120 국공채 KOBI 퇴직연금지수 KOBI Market Index 1. KOBI30 Basket List 1 개월전 4.33 1.80 0.94 0.87 6.66 4.30 2. KOBI120 Basket List 듀레이션현재 4.38 1.80 0.94 0.87 6.69 4.33 3. KOBI120 국공채 Basket List 증감 0.05-0.004-0.01 0.01 0.03 0.03 4. KOBI퇴직연금지수 Basket List 연간 1.89% 1.50% 1.35% 1.48% 1.82% 1.76% 총수익률 5. KOBI Market Index Basket List 월간 0.49% 0.25% 0.17% 0.16% 0.72% 0.52% 월간수익률분석 자본손익 0.34% 0.14% 0.07% 0.06% 0.58% 0.37% 이자수익 0.11% 0.11% 0.10% 0.10% 0.10% 0.11% 재투자수익 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.03% 연간수익률 : 최근 1 년간의수익률, 월간수익률 : 당월첫영업일부터의수익률

1. KOBI 30 지수 Rebalancing Performance Analysis 편출리스트 종합채권지수대비콜재투자지수추이 종합채권지수대비듀레이션추이 구분 섹터 만기 채권코드 채권명 발행일 만기일 교체사유 1 국채 2~3Y KR103501G5C7 국고01750-1812( 국고15-7) 20151210 20181210 Duration 조정 105.00 5.00 2 국채 3~5Y KR103501G638 국고02000-2103( 국고15-9) 20160310 20210310 Duration 조정 3 통안채 ~1Y KR310101G545 통안0171-1704-02 20150402 20170402 Duration 조정 4.50 4 은행채 2~3Y KR310207G516 산금15신이0400-0114-1 20150114 20190114 Duration 조정 104.00 4.00 편입리스트구분 섹터 만기 채권코드 채권명 발행일 만기일 잔존만기 1 국채 3~5Y KR103501G539 국고02000-2003( 국고15-1) 20150310 20200310 3.22 2 국채 3~5Y KR103501G695 국고01375-2109( 국고16-4) 20160910 20210910 4.72 3 통안채 ~1Y KR310102G683 통안0127-1708-01 20160809 20170809 0.63 4 은행채 2~3Y KR310209G439 산금14신이0500-0312-1 20140312 20190312 2.22 듀레이션예측 구분 변경전 (12/22) 예상 (01/02) 듀레이션 1.80 1.87 내 익월바스켓변경일 (2017-01-02) 에는 1.87 내외에서듀레이션이결정될것으로예상됨. 용 98.00 20151224 20160313 20160601 20160820 20161108 누적수익률 섹터 / 만기별종목수 구분 1 month 3 months Ytd. 1 year 2 year 3 year Inception 섹터 / 만기 ~1Y 1-2Y 2-3Y 3-5Y 계 KOBI30 0.32% -0.24% 1.44% 1.50% 4.24% 8.51% 110.63% 국고채 0 3 3 2 8 종합채권지수 0.45% -1.92% 1.75% 1.89% 6.41% 13.31% 136.46% 특수채 0 0 0 3 3 Ytd.(Year to date) : 연초기준수익률 Inception : 최초지수값기준수익률 (2001년 1월 2일기준 ) 통안채 5 5 0 0 10 은행채 2 2 2 0 6 수익률분석 회사채 0 0 3 0 3 계 7 10 8 5 30 6.00% 103.00 102.00 101.00 100.00 99.00 KOBI30 종합채권지수 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 KOBI30 종합채권지수 0.00 20151224 20160313 20160601 20160820 20161108 섹터 / 만기별가중치 (%) 섹터 / 만기국고채특수채통안채은행채회사채계 지수주요특징 ~1Y 1-2Y 2-3Y 3-5Y 계 0.0 15.0 15.0 10.0 40.0 0.0 0.0 0.0 6.0 6.0 15.0 15.0 0.0 0.0 30.0 6.0 6.0 6.0 0.0 18.0 0.0 0.0 6.0 0.0 6.0 21.0 36.0 27.0 16.0 100.0 개요 특징 기준일구분발표주기바스켓교체가중치 2001.01.02 Bellwether Index 일간월간섹터별비중 KOBI30은채권의인덱스펀드운용을목적으로설계된지수 (Bellwether Index) 이다. 유동성이높은 30개채권으로구성되어있어지수의복제가용이하도록하였으며, 소수의종목으로채권시장의변동을파악하는데이용할수있다. 유동성이높은지표채권위주로지수를구성하였으며, 국고채선물을이용한 Hedge 전략구사가가능하다. 5.00% 4.00% 자본손익 이자수익 재투자수익 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% 20151224 20160303 20160512 20160721 20160929 20161208-1.00% -2.00% 산정방식및구성종목섹터별차등비중 월별수익률분석 ( 당월은 22일기준 ) 연환산수익률이아닌월초부터 1달간의수익률임 가중치전체시장의시가총액비중이반영된섹터별비율을사용콜재투자지수듀레이션구분총수익자본손익이자수익재투자수익국채는 5%, 통안채및은행채는 3%, 특수채및회사채는 2% 의가중치를두어전체시장의발행규모를반영기준시점비교시점비교시점 듀레이션 1.80 ± 0.10 12월 0.25% 0.14% 0.11% 0.00% 210.11 210.63 1.80 종목수 30개 11월 -0.35% -0.52% 0.17% 0.00% 210.82 210.08 1.78 바스켓교체 매월첫영업일 ( 전월종목의 10% 이내 ) 10월 -0.20% -0.37% 0.16% 0.00% 211.30 210.87 1.82 발행잔액및최근 3개월간유통량을고려하여유동성, 듀레이션을기준으로선택 09월 0.16% -0.01% 0.17% 0.00% 210.95 211.29 1.80 주산정방식 CALL재투자지수, 순가격지수, 0재투자지수, 시장가격지수 08월 -0.07% -0.26% 0.19% 0.00% 211.14 211.00 1.78

2. KOBI 120 지수 Rebalancing Performance Analysis 편출리스트 종합채권지수대비콜재투자지수추이 종합채권지수대비듀레이션추이 구분 섹터 만기 채권코드 채권명 발행일 만기일 교체사유 1 국고채 ~1Y KR1035017238 국고03500-1703( 국고12-1) 20120310 20170310 만기감소 2 통안채 ~1Y KR310101A670 통안DC17-0103-1820 20160705 20170103 만기감소 105.00 3 통안채 ~1Y KR310101A688 통안DC17-0131-1820 20160802 20170131 만기감소 4.50 4 통안채 ~1Y KR310101G529 통안0196-1702-02 20150202 20170202 만기감소 104.00 5 통안채 ~1Y KR310101G610 통안0157-1701-01 20160109 20170109 만기감소 4.00 6 통안채 1~2Y KR310101G628 통안0149-1802-02 20160202 20180202 만기감소 103.00 7 통안채 ~1Y KR310102A6A9 통안DC17-0103-0910 20161004 20170103 만기감소 3.50 8 통안채 ~1Y KR310103A6A8 통안DC17-0110-0910 20161011 20170110 만기감소 9 통안채 ~1Y KR310104A674 통안DC17-0117-1820 20160719 20170117 만기감소 102.00 10 통안채 ~1Y KR310105A6A6 통안DC17-0117-0910 20161018 20170117 만기감소 3.00 11 특수채 ~1Y KR3507017027 도로공사485 20100219 20170219 Duration 조정 101.00 12 은행채 ~1Y KR380702G412 수산금융채권 ( 은행 )14-1이3-20 20140120 20170120 만기감소 2.50 13 은행채 ~1Y KR380803A619 한국수출입금융1601다-할인-1 20160127 20170127 만기감소 100.00 2.00 KOBI120 종합채권지수 99.00 1.50 편입리스트 구분섹터만기채권코드채권명 KOBI120 종합채권지수발행일만기일잔존만기 98.00 1 국고채 2~3Y KR103501G6C5 국고01250-1912( 국고16-7) 20161210 20191210 2.97 1.00 2 통안채 ~1Y KR310101G5C2 통안0173-1712-02 20151202 20171202 0.94 3 통안채 ~1Y KR310101A6C6 통안DC17-0606-1820 20161206 20170606 0.45 97.00 0.50 20151224 20160313 20160601 20160820 20161108 20151224 4 통안채 ~1Y KR310103A6C4 통안DC17-0314-0910 20161213 20170314 0.23 20160313 20160601 20160820 20161108 5 통안채 ~1Y KR310107A6B2 통안DC17-0228-0910 20161129 20170228 0.18 6 통안채 ~1Y KR310105A6C2 통안DC17-0321-0910 20161220 20170321 0.24 누적수익률 7 통안채 ~1Y KR310104A6C3 통안DC17-0620-1820 20161220 20170620 0.49 구분 1 month 3 months Ytd. 1 year 2 year 3 year Inception 8 통안채 ~1Y KR310102A6C5 통안DC17-0307-0910 20161206 20170307 0.21 KOBI120-0.15% 0.07% -0.03% 1.35% 1.40% 3.65% 95.55% 9 통안채 ~1Y KR310102G6C9 통안0153-1712-01 20161209 20171209 0.96 종합채권지수 2.18% 2.64% 0.22% 3.97% 4.11% 8.73% 141.97% 10 통안채 1~2Y KR310101G6C0 통안0172-1812-02 20161202 20181202 1.94 Ytd.(Year to date) : 연초기준수익률 Inception : 최초지수값기준수익률 (2001년 1월 1일기준 ) 11 특수채 ~1Y KR351601G4B6 중소기업진흥채권502 20141105 20171105 0.87 12 은행채 ~1Y KR60000146C1 신한은행20-12할1A 20161214 20171214 0.98 수익률분석 13 은행채 2~3Y KR600001A697 신한은행20-09이2.5B 20160929 20190329 2.27 5.00% 듀레이션예측 구분 변경전 (12/22) 예상 (01/02) 듀레이션 0.00 1.01 내 익월바스켓변경일 (2017-01-02) 에는 1.01 내외에서듀레이션이결정될것으로예상됨. 용 섹터 / 만기별종목수및가중치 ( 종목수 / 가중치 %) 섹터 / 만기국고채 ~1Y 3 / 2.5 1-2Y 5 / 4.2 2-3Y 5 / 4.2 계 13 / 10.8 2.00% 특수채 6 / 5.0 6 / 5.0 2 / 1.7 14 / 11.7 통안채 32 / 26.7 5 / 4.2 0 / 0.0 37 / 30.8 은행채 20 / 16.7 13 / 10.8 3 / 2.5 36 / 30.0 1.00% 기타금융채 2 / 1.7 2 / 1.7 0 / 0.0 4 / 3.3 회사채 &ABS 5 / 4.2 7 / 5.8 4 / 3.3 16 / 13.3 계 70 / 58.3 36 / 30.0 14 / 11.7 120 / 100.0 0.00% 지수주요특징 20151224 20160303 20160512 20160721 20160929 20161208 개요 특징 기준일 2001.01.01 KOBI120은인덱스펀드의운용및성과평가를합리적으로하기위한목적으로설 -1.00% 구분발표주기 Bellwether Index 일간 계된지수 (Bellwether Index) 이다. 국내채권펀드가시장평균듀레이션보다낮은 1년내외로운용되는특성을반영하여, 3년미만의운용가능한채권 120개종목 바스켓교체월간으로구성되어있다. 바스켓은매월첫영업일에전월종목의 10% 이내에서유동월별수익률분석 ( 당월은 22일기준 ) 연환산수익률이아닌월초부터 1달간의수익률임가중치성과듀레이션을고려하여리밸런싱 (rebalancing) 하고있다. 섹터별비중콜재투자지수듀레이션구분총수익자본손익이자수익재투자수익기준시점비교시점비교시점 산정방식및구성종목 12월 0.17% 0.07% 0.10% 0.00% 195.51 195.85 0.94 가중치 종목별, 섹터별동일비중 섹터 국채, 특수채, 통안채, 은행채, 기타금융채, 회사채및 ABS(A등급이상 ) 11월 -0.08% -0.25% 0.16% 0.00% 195.65 195.48 0.92 듀레이션 1.00 ± 0.15 매월첫영업일 ( 전월종목의 10% 이내 ) 10월 -0.02% -0.19% 0.16% 0.00% 195.70 195.65 0.92 바스켓교체종목수 120개발행잔액및유통량을고려하여유동성, 듀레이션을기준으로선택 09월 0.11% -0.05% 0.15% 0.00% 195.49 195.69 0.92 만기 잔존만기 1개월이상 3년미만의채권 주산정방식 CALL재투자지수, 순가격지수, 0재투자지수, 시장가격지수 08월 0.04% -0.13% 0.16% 0.00% 195.43 195.50 0.92 4.00% 3.00% 자본손익이자수익재투자수익

3. KOBI 120 국공채 지수 Rebalancing Performance Analysis 편출리스트 종합채권지수 ( 국공채 ) 대비콜재투자지수추이 종합채권지수 ( 국공채 ) 대비듀레이션추이 구분 섹터 만기 채권코드 채권명 발행일 만기일 교체사유 1 국고채 ~1Y KR1035017238 국고03500-1703( 국고12-1) 20120310 20170310 만기감소 2 통안채 ~1Y KR310101A670 통안DC17-0103-1820 20160705 20170103 만기감소 3 통안채 ~1Y KR310101A688 통안DC17-0131-1820 20160802 20170131 만기감소 4 통안채 ~1Y KR310101G529 통안0196-1702-02 20150202 20170202 만기감소 5 통안채 ~1Y KR310101G610 통안0157-1701-01 20160109 20170109 만기감소 6 통안채 1~2Y KR310101G628 통안0149-1802-02 20160202 20180202 만기감소 7 통안채 ~1Y KR310102A6A9 통안DC17-0103-0910 20161004 20170103 만기감소 8 통안채 ~1Y KR310103A6A8 통안DC17-0110-0910 20161011 20170110 만기감소 9 통안채 ~1Y KR310104A674 통안DC17-0117-1820 20160719 20170117 만기감소 10 통안채 ~1Y KR310105A6A6 통안DC17-0117-0910 20161018 20170117 만기감소 11 특수채 ~1Y KR3507017027 도로공사485 20100219 20170219 Duration 조정 편입리스트 2.50 구분 섹터 만기 채권코드 채권명 발행일 만기일 잔존만기 1 국고채 2~3Y KR103501G6C5 국고01250-1912( 국고16-7) 20161210 20191210 2.97 100.00 KOBI120국공채 종합채권지수 ( 국공채 ) 2 통안채 ~1Y KR310101A6C6 통안DC17-0606-1820 20161206 20170606 0.45 3 통안채 ~1Y KR310101G5C2 1.50 통안0173-1712-02 20151202 20171202 0.94 98.00 4 통안채 1~2Y KR310101G6C0 통안0172-1812-02 20161202 20181202 1.94 5 통안채 ~1Y KR310102A6C5 통안DC17-0307-0910 20161206 20170307 0.21 KOBI120국공채 종합채권지수 ( 국공채 ) 6 통안채 ~1Y KR310102G6C9 통안0153-1712-01 20161209 20171209 0.96 0.50 96.00 20151224 7 통안채 ~1Y KR310103A6C4 통안DC17-0314-0910 20161213 20170314 0.23 20151224 20160313 20160601 20160820 20161108 20160313 20160601 20160820 20161108 8 통안채 ~1Y KR310104A6C3 통안DC17-0620-1820 20161220 20170620 0.49 9 통안채 ~1Y KR310105A6C2 통안DC17-0321-0910 20161220 20170321 0.24 10 통안채 ~1Y KR310107A6B2 통안DC17-0228-0910 20161129 20170228 0.18 누적수익률 11 특수채 ~1Y KR351601G4B6 중소기업진흥채권502 20141105 20171105 0.87 구분 1 month 3 months Ytd. 1 year 2 year 3 year Inception KOBI120국공채 0.21% 0.14% 1.43% 1.48% 3.66% 6.84% 92.52% 종합채권지수 ( 국공채 ) 0.54% -2.92% 1.68% 1.86% 7.46% 15.75% 149.09% 듀레이션예측 Ytd.(Year to date) : 연초기준수익률 Inception : 최초지수값기준수익률 (2001년 1월 1일기준 ) 구분 변경전예상 (12/22) (01/02) 내 용 듀레이션 0.87 0.94 섹터 / 만기별종목수섹터 / 만기국고채특수채통안채산금채계섹터 / 만기별가중치 (%) 섹터 / 만기국고채특수채통안채산금채계지수주요특징 ~1Y 1-2Y 2-3Y 계 3 5 5 13 6 6 2 14 32 5 0 37 7 7 2 16 48 23 9 80 ~1Y 1-2Y 2-3Y 계 3.8 6.3 6.3 16.3 7.5 7.5 2.5 17.5 40.0 6.3 0.0 46.3 8.8 8.8 2.5 20.0 60.0 28.8 11.3 100.0 익월바스켓변경일 (2017-01-02) 에는 0.94 내외에서듀레이션이결정될것으로예상됨. 20151224 20160303 20160512 20160721 20160929 20161208 개요 특징 기준일구분발표주기바스켓교체 2001.01.01 Bellwether Index 일간월간 KOBI120국공채지수는 KOBI120 종목중에서, 기타금융채, 회사채등을제외한국공채형 80 종목으로재구성한지수이다. 국채, 특수채, 통안채는 KOBI120과동일한종목으로구성하였으며, 은행채는산금채만포함하여바스켓을구성하였다. -1.00% 월별수익률분석 ( 당월은 22일기준 ) 연환산수익률이아닌월초부터 1달간의수익률임 가중치섹터별비중콜재투자지수듀레이션구분총수익자본손익이자수익재투자수익기준시점비교시점비교시점 산정방식및구성종목 12월 0.16% 0.06% 0.10% 0.00% 192.22 192.52 0.87 가중치 종목별, 섹터별동일비중 섹터 국채, 특수채, 통안채, 산금채 11월 -0.07% -0.23% 0.16% 0.00% 192.33 192.19 0.85 듀레이션 0.95 ± 0.15 매월첫영업일 ( 전월종목의 10% 이내 ) 10월 -0.01% -0.17% 0.16% 0.00% 192.34 192.33 0.86 바스켓교체종목수 80개발행잔액및유통량을고려하여유동성, 듀레이션을기준으로선택 09월 0.11% -0.04% 0.15% 0.00% 192.13 192.34 0.85 만기 잔존만기 1개월이상 3년미만의채권 주산정방식 CALL재투자지수, 순가격지수, 0재투자지수, 시장가격지수 08월 0.03% -0.12% 0.16% 0.00% 192.08 192.14 0.84 110.00 108.00 106.00 104.00 102.00 수익률분석 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% 자본손익이자수익재투자수익 6.50 5.50 4.50 3.50

4. KOBI 퇴직연금지수 지수 Rebalancing Performance Analysis 편출리스트종합채권지수 (2년이상 ) 대비총수익지수추이종합채권지수 (2년이상 ) 대비듀레이션추이구분섹터만기채권코드채권명발행일만기일교체사유 1 국채 2~3Y KR103501G5C7 국고01750-1812( 국고15-7) 20151210 20181210 Duration 조정 7.50 108.00 2 국채 7~10Y KR103502G669 국고01875-2606( 국고16-3) 20160610 20260610 Duration 조정 3 특수채 10Y~ KR352302G696 부산항만공사24-2 20160906 20360906 Duration 조정 4 회사채 5~7Y KR6034733669 SK277-3 20160601 20230601 Duration 조정 106.00 7.00 편입리스트구분 섹터 만기 채권코드 채권명 발행일 만기일 잔존만기 1 국채 2~3Y KR103501G6C5 국고01250-1912( 국고16-7) 20161210 20191210 2.97 2 국채 7~10Y KR103502G6C4 국고01500-2612( 국고16-8) 20161210 20261210 9.97 3 특수채 10Y~ KR3507037W43 도로공사468 20090421 20390421 22.33 4 회사채 5~7Y KR60649823B4 한국남동발전37-2 20131112 20231112 6.89 듀레이션예측 구분 섹터 / 만기별종목수섹터 / 만기국채자방채특수채은행채기타금융채회사채 ( 무보증 ) ABS 계 변경전 (12/22) 예상 (01/02) 듀레이션 6.69 6.78 내 익월바스켓변경일 (2017-01-02) 에는 6.78 내외에서듀레이션이결정될것으로예상됨. 용 96.00 20151224 20160313 20160601 20160820 20161108 2~3Y 3~5Y 5~7Y 7~10Y 10Y~ 계 누적수익률 3 4 2 3 2 14 구분 1 month 3 months Ytd. 1 year 2 year 3 year Inception 0 0 0 0 0 0 KOBI퇴직연금지수 0.58% -3.38% 1.63% 1.82% 7.66% 16.90% 163.69% 0 4 2 3 3 12 종합채권지수 (2Y이상) 0.60% -3.35% 1.78% 1.98% 8.01% 17.51% 167.70% 1 1 0 0 0 2 Ytd.(Year to date) : 연초기준수익률 Inception : 최초지수값기준수익률 (2001년 1월 2일기준 ) 1 1 0 0 0 2 1 1 2 1 0 5 수익률분석 0 0 0 0 0 0 6 11 6 7 5 35 12.00% 104.00 102.00 100.00 98.00 KOBI 퇴직연금종합채권지수 (2 년이상 ) 6.50 6.00 5.50 KOBI 퇴직연금종합채권지수 (2 년이상 ) 5.00 20151224 20160313 20160601 20160820 20161108 섹터 / 만기별가중치 (%) 섹터 / 만기국채자방채특수채은행채기타금융채회사채 ( 무보증 ) ABS 계 2~3Y 3~5Y 5~7Y 7~10Y 10Y~ 계 12.2 16.3 8.2 12.2 8.2 57.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 4.1 6.1 6.1 24.5 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 4.1 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 4.1 2.0 2.0 4.1 2.0 0.0 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4 30.6 16.3 20.4 14.3 100.0 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 자본손익이자수익재투자수익 지수주요특징 2.00% 개요 특징 0.00% 기준일 2001.01.02 KOBI퇴직연금지수는퇴직연금을위한채권 Index Fund의벤치마크로서, 장기듀구분 Bellwether Index 레이션을타겟으로하는 Fund의운용및성과평가를목적으로설계된지수 20151224 20160303 20160512 20160721 20160929 20161208 바스켓교체발표주기 월간일간 기물발행및비중이꾸준히증가하고있는국내채권시장을반영하도록설계되었다. 국채는 4%, 그외의채권은 2% 의가중치를두어시장에서차지하는비중에비 (Bellwether Index) 이다. 시장평균듀레이션보다듀레이션을장기화하였으며, 장 -2.00% 가중치 섹터별비중 해종목수가적은국채의특성을반영하였다. 월별수익률분석 ( 당월은 22일기준 ) 연환산수익률이아닌월초부터 1달간의수익률임 산정방식및구성종목총수익지수듀레이션구분총수익자본손익이자수익재투자수익섹터별차등비중기준시점비교시점비교시점 가중치 12월 0.72% 0.58% 0.10% 0.04% 261.80 263.69 6.69 국채는 4%, 그외의채권은 2% 의가중치를두어시장에서차지하는비중에비해종목수가적은국채의특성을반영 11월 -2.30% -2.49% 0.30% -0.11% 268.61 262.44 6.68 듀레이션 2Y 초과시장듀레이션 ± 0.10 종목수 35개 10월 -1.69% -1.89% 0.27% -0.08% 274.14 269.49 6.81 바스켓교체 매월첫영업일 ( 전월종목의 10% 이내 ), 발행잔액및최근 3개월간유통량을고려하여유동성, 듀레이션을기준으로선택 09월 0.72% 0.54% 0.16% 0.03% 272.16 274.13 6.74 주산정방식 순가격지수, 총수익지수, CALL재투자지수, 0재투자지수, 시장가격지수 08월 -0.57% -0.76% 0.21% -0.02% 274.45 272.89 6.69

5. KOBI Market Index 지수 Rebalancing Performance Analysis 편출리스트 종합채권지수대비총수익지수추이 종합채권지수대비듀레이션추이 구분 섹터 만기 채권코드 채권명 발행일 만기일 교체사유 1 국고채 1~2Y KR103501G4C0 국고02000-1712( 국고14-6) 20141210 20171210 Duration 조정 108.00 5.00 2 국고채 5Y~ KR103502G495 국고03000-2409( 국고14-5) 20140910 20240910 Duration 조정 3 통안채 ~1Y KR310101G586 통안0170-1708-02 20150802 20170802 Duration 조정 4.80 4 특수채 5Y~ KR356102G373 토지주택채권219 20130712 20230712 Duration 조정 106.00 5 특수채 5Y~ KR3811037224 농금채2012-02이10Y-C 20120203 20220203 Duration 조정 4.60 편입리스트구분 섹터 만기 채권코드 채권명 발행일 만기일 잔존만기 1 국고채 2~3Y KR103501G661 국고01500-1906( 국고16-2) 20160610 20190610 2.47 2 국고채 5Y~ KR1035027336 국고03000-2303( 국고13-2) 20130310 20230310 6.22 3 통안채 1~2Y KR310101G6A4 통안0133-1810-02 20161002 20181002 1.78 4 특수채 5Y~ KR350702G4C4 도로공사614 20141224 20241224 8.00 5 특수채 5Y~ KR3514027W41 대한주택공사245 20090414 20240414 7.31 듀레이션예측 구분 변경전 (12/22) 예상 (01/02) 듀레이션 4.33 4.50 내 익월바스켓변경일 (2017-01-02) 에는 4.50 내외에서듀레이션이결정될것으로예상됨. 용 96.00 20151224 20160313 20160601 20160820 20161108 누적수익률 섹터 / 만기별종목수 구분 1 month 3 months Ytd. 1 year 2 year 3 year Inception 섹터 / 만기 ~1Y 1-2Y 2-3Y 3-5Y 5Y~ 계 KOBI Market 0.46% -1.86% 1.63% 1.76% 6.08% 12.85% 71.35% 국고채 0 1 1 3 5 10 종합채권지수 0.45% -1.92% 1.75% 1.89% 6.41% 13.31% 74.81% 특수채 1 1 1 3 5 11 Ytd.(Year to date) : 연초기준수익률 Inception : 최초지수값기준수익률 (2005년 1월 1일기준 ) 통안채 1 5 0 0 0 6 은행채 1 2 1 2 0 6 최근 1년간누적수익률분석 회사채 ( 무보증 )&ABS 1 1 1 3 1 7 계 4 10 4 11 11 40 10.00% 104.00 102.00 100.00 98.00 종합채권지수 KOBI Market 4.40 4.20 4.00 3.80 3.60 종합채권지수 KOBI Market 3.40 20151224 20160313 20160601 20160820 20161108 섹터 / 만기별가중치 (%) 섹터 / 만기국고채특수채통안채은행채회사채 ( 무보증 )&ABS 계 ~1Y 1-2Y 2-3Y 3-5Y 5Y~ 계 0.0 4.0 4.0 12.0 20.0 40.0 2.0 2.0 2.0 6.0 10.0 22.0 2.0 10.0 0.0 0.0 0.0 12.0 2.0 4.0 2.0 4.0 0.0 12.0 2.0 2.0 2.0 6.0 2.0 14.0 8.0 22.0 10.0 28.0 32.0 100.0 8.00% 6.00% 4.00% 자본손익이자수익재투자수익 지수주요특징 개요 특징 기준일구분발표주기바스켓교체가중치 2005.01.01 Bellwether Index 일간월간섹터별비중 KOBI Market Index는 40개의유동적인종목으로국내채권시장을 Tracking하도록설계된 Bellweather Index이다. 종합채권지수의듀레이션을타겟으로하며, 유동성이우수한종목을편입하도록설계되었다. KOBI퇴직연금지수와마찬가지로국채는 4%, 그외의채권은 2% 의가중치를두어시장에서차지하는비중에비해종목수가적은국채의특성을반영하였다. 2.00% 0.00% 20151224 20160303 20160512 20160721 20160929 20161208-2.00% 산정방식및구성종목섹터별차등비중 월별수익률분석 ( 당월은 22일기준 ) 연환산수익률이아닌월초부터 1달간의수익률임 가중치총수익지수듀레이션국채는 4%, 그외의채권은 2% 의가중치를두어시장에서차지하는비중에비해종목수가적은국채의특성을반영구분총수익자본손익이자수익재투자수익기준시점비교시점비교시점 듀레이션 KIS종합채권지수듀레이션 ± 0.10 12월 0.52% 0.37% 0.11% 0.03% 170.49 171.37 4.33 종목수 40개 11월 -1.41% -1.60% 0.28% -0.08% 173.11 170.68 4.30 바스켓교체 매월첫영업일 ( 전월종목의 10% 이내 ) 10월 -0.97% -1.17% 0.25% -0.05% 175.13 173.43 4.45 발행잔액및최근 3개월간유통량을고려하여유동성, 듀레이션을기준으로선택 09월 0.45% 0.26% 0.17% 0.02% 174.34 175.13 4.44 주산정방식 순가격지수, 총수익지수, CALL재투자지수, 0재투자지수, 시장가격지수 08월 -0.37% -0.57% 0.22% -0.02% 175.25 174.59 4.43

1. KOBI30 Basket List 총 30 종목구분섹터만기채권코드채권명발행일만기일잔존만기듀레이션편입비중표면금리이표방식발행잔액 ( 억 ) 회전율 1 국채 1~2Y KR103502G560 국고 01625-1806( 국고 15-3) 20150610 20180610 1.47 1.44 5% 1.63% 이표채 113,770 231.86 2 국채 1~2Y KR103501G398 국고 03250-1809( 국고 13-5) 20130910 20180910 1.72 1.65 5% 3.25% 이표채 86,141 58.73 3 국채 1~2Y KR1035027V99 국고 05750-1809( 국고 08-5) 20080910 20180910 1.72 1.62 5% 5.75% 이표채 244,591 8.59 4 국채 2~3Y KR103501G661 국고 01500-1906( 국고 16-2) 20160610 20190610 2.47 2.41 5% 1.50% 이표채 120,500 1794.57 5 국채 2~3Y KR103501G497 국고 02750-1909( 국고 14-4) 20140910 20190910 2.72 2.59 5% 2.75% 이표채 115,640 127.16 6 국채 2~3Y KR103501G6C5 국고 01250-1912( 국고 16-7) 20161210 20191210 2.97 2.89 5% 1.25% 이표채 33,010 872.48 7 국채 3~5Y KR103501G539 국고 02000-2003( 국고 15-1) 20150310 20200310 3.22 3.09 5% 2.00% 이표채 125,840 267.55 8 국채 3~5Y KR103501G695 국고 01375-2109( 국고 16-4) 20160910 20210910 4.72 4.52 5% 1.38% 이표채 73,750 688.32 9 통안채 ~1Y KR310101G560 통안 0169-1706-02 20150602 20170602 0.44 0.44 3% 1.69% 이표채 97,100 86.15 10 통안채 ~1Y KR310101G677 통안 0126-1707-01 20160709 20170709 0.55 0.54 3% 1.26% 이표채 25,000 45.00 11 통안채 ~1Y KR310101G586 통안 0170-1708-02 20150802 20170802 0.61 0.61 3% 1.70% 이표채 102,400 73.84 12 통안채 ~1Y KR310102G683 통안 0127-1708-01 20160809 20170809 0.63 0.63 3% 1.27% 이표채 25,900 44.19 13 통안채 ~1Y KR310102G6A3 통안 0137-1710-01 20161010 20171010 0.80 0.79 3% 1.37% 이표채 23,000 73.91 14 통안채 1~2Y KR310101G628 통안 0149-1802-02 20160202 20180202 1.11 1.10 3% 1.49% 이표채 124,000 55.12 15 통안채 1~2Y KR310101G644 통안 0146-1804-02 20160402 20180402 1.28 1.26 3% 1.46% 이표채 137,200 56.60 16 통안채 1~2Y KR310101G669 통안 0145-1806-02 20160602 20180602 1.44 1.42 3% 1.45% 이표채 133,900 87.79 17 통안채 1~2Y KR310101G685 통안 0125-1808-02 20160802 20180802 1.61 1.59 3% 1.25% 이표채 107,000 353.11 18 통안채 1~2Y KR310101G6A4 통안 0133-1810-02 20161002 20181002 1.78 1.75 3% 1.33% 이표채 105,000 438.53 19 은행채 ~1Y KR310209G553 산금 15 신이 0200-0529-1 20150529 20170529 0.43 0.43 3% 1.80% 이표채 2,000 12.50 20 은행채 ~1Y KR310212G573 산금 15 신이 0200-0716-1 20150716 20170716 0.56 0.56 3% 1.75% 이표채 800 68.75 21 은행채 1~2Y KR310208G530 산금 15 신이 0300-0310-1 20150310 20180310 1.22 1.20 3% 1.98% 이표채 700 21.43 22 은행채 1~2Y KR310216G574 산금 15 신이 0300-0721-1 20150721 20180721 1.58 1.55 3% 1.85% 이표채 700 85.71 23 은행채 2~3Y KR310209G439 산금 14 신이 0500-0312-1 20140312 20190312 2.22 2.14 3% 3.34% 이표채 2,100 26.19 24 은행채 2~3Y KR356215G449 산금 ( 정금 )14 신이 0500-0430-2 20140430 20190430 2.35 2.25 3% 3.33% 이표채 1,000 0.00 25 특수채 3~5Y KR352601G527 예보기금특별계정채권 2015-2 20150204 20200204 3.12 2.98 2% 2.16% 이표채 9,200 13.48 26 특수채 3~5Y KR3546017053 한국철도공사 67 20100513 20200513 3.39 3.12 2% 5.24% 이표채 1,600 31.25 27 특수채 3~5Y KR3501037062 한국전력 709 20100611 20200611 3.47 3.19 2% 5.15% 이표채 1,700 5.88 28 회사채 2~3Y KR6030201612 KT189-1 20160128 20190128 2.10 2.05 2% 1.76% 이표채 1,000 55.00

구분섹터만기채권코드채권명발행일만기일잔존만기듀레이션편입비중표면금리이표방식발행잔액 ( 억 ) 회전율 29 회사채 2~3Y KR6055551644 신한금융지주 104-1 20160427 20190427 2.34 2.29 2% 1.57% 이표채 1,000 0.00 30 회사채 2~3Y KR60643116B9 한국남부발전 38-1 20161104 20191104 2.87 2.79 2% 1.62% 이표채 700 92.86

2. KOBI120 Basket List 총 120 종목구분섹터만기채권코드채권명발행일만기일잔존만기듀레이션표면금리이표방식발행잔액 ( 억 ) 회전율 1 국고채 ~1Y KR103501G4C0 국고 02000-1712( 국고 14-6) 20141210 20171210 0.97 0.95 2.00% 이표채 121,540 109.24 2 국고채 ~1Y KR1035017295 국고 02750-1709( 국고 12-4) 20120910 20170910 0.72 0.70 2.75% 이표채 70,350 72.56 3 국고채 ~1Y KR1035027T93 국고 05500-1709( 국고 07-6) 20070910 20170910 0.72 0.70 5.50% 이표채 108,450 34.79 4 국고채 ~1Y KR103501G463 국고 02750-1706( 국고 14-3) 20140610 20170610 0.47 0.46 2.75% 이표채 104,300 103.90 5 국고채 1~2Y KR103501G5C7 국고 01750-1812( 국고 15-7) 20151210 20181210 1.97 1.92 1.75% 이표채 127,680 370.30 6 국고채 1~2Y KR103501G398 국고 03250-1809( 국고 13-5) 20130910 20180910 1.72 1.65 3.25% 이표채 86,141 58.73 7 국고채 1~2Y KR1035027V99 국고 05750-1809( 국고 08-5) 20080910 20180910 1.72 1.62 5.75% 이표채 244,591 8.59 8 국고채 1~2Y KR103502G560 국고 01625-1806( 국고 15-3) 20150610 20180610 1.47 1.44 1.63% 이표채 113,770 231.86 9 국고채 1~2Y KR1035017337 국고 02750-1803( 국고 13-1) 20130310 20180310 1.22 1.18 2.75% 이표채 67,490 29.25 10 국고채 2~3Y KR103501G6C5 국고 01250-1912( 국고 16-7) 20161210 20191210 2.97 2.89 1.25% 이표채 33,010 872.48 11 국고채 2~3Y KR103501G497 국고 02750-1909( 국고 14-4) 20140910 20190910 2.72 2.59 2.75% 이표채 115,640 127.16 12 국고채 2~3Y KR103501G661 국고 01500-1906( 국고 16-2) 20160610 20190610 2.47 2.41 1.50% 이표채 120,500 1794.57 13 국고채 2~3Y KR103501G430 국고 03125-1903( 국고 14-1) 20140310 20190310 2.22 2.12 3.13% 이표채 140,620 64.81 14 통안채 ~1Y KR310102G6C9 통안 0153-1712-01 20161209 20171209 0.96 0.95 1.53% 이표채 5,000 130.00 15 통안채 ~1Y KR310101G5C2 통안 0173-1712-02 20151202 20171202 0.94 0.93 1.73% 이표채 105,000 83.98 16 통안채 ~1Y KR310101G6B2 통안 0148-1711-01 20161109 20171109 0.88 0.87 1.48% 이표채 14,900 134.14 17 통안채 ~1Y KR310102G6A3 통안 0137-1710-01 20161010 20171010 0.80 0.79 1.37% 이표채 23,000 73.91 18 통안채 ~1Y KR310101G5A6 통안 0156-1710-02 20151002 20171002 0.78 0.77 1.56% 이표채 100,000 92.25 19 통안채 ~1Y KR310101G693 통안 0136-1709-01 20160909 20170909 0.71 0.71 1.36% 이표채 22,200 73.87 20 통안채 ~1Y KR310102G683 통안 0127-1708-01 20160809 20170809 0.63 0.63 1.27% 이표채 25,900 44.19 21 통안채 ~1Y KR310101G586 통안 0170-1708-02 20150802 20170802 0.61 0.61 1.70% 이표채 102,400 73.84 22 통안채 ~1Y KR310101G677 통안 0126-1707-01 20160709 20170709 0.55 0.54 1.26% 이표채 25,000 45.00 23 통안채 ~1Y KR310104A6C3 통안 DC17-0620-1820 20161220 20170620 0.49 0.49 1.41% 할인채 3,000 16.67 24 통안채 ~1Y KR310102G667 통안 0134-1706-01 20160609 20170609 0.46 0.46 1.34% 이표채 28,900 63.85 25 통안채 ~1Y KR310101A6C6 통안 DC17-0606-1820 20161206 20170606 0.45 0.45 1.50% 할인채 4,000 41.25 26 통안채 ~1Y KR310101G560 통안 0169-1706-02 20150602 20170602 0.44 0.44 1.69% 이표채 97,100 86.15 27 통안채 ~1Y KR310105A6B4 통안 DC17-0523-1820 20161122 20170523 0.42 0.41 1.51% 할인채 3,200 18.75 28 통안채 ~1Y KR310102A6B7 통안 DC17-0509-1820 20161108 20170509 0.38 0.37 1.41% 할인채 5,000 63.00

구분 섹터 만기 채권코드 채권명 발행일 만기일 잔존만기 듀레이션 표면금리 이표방식 발행잔액 ( 억 ) 회전율 29 통안채 ~1Y KR310101G651 통안0145-1705-01 20160509 20170509 0.38 0.3784 0.0145 이표채 28000 44.94 30 통안채 ~1Y KR310104A6A7 통안DC17-0418-1820 20161018 20170418 0.32 0.31639 0.01361 할인채 6000 32.67 31 통안채 ~1Y KR310102G642 통안0152-1704-01 20160409 20170409 0.3 0.29435 0.0152 이표채 28400 36.41 32 통안채 ~1Y KR310101A6A0 통안DC17-0404-1820 20161004 20170404 0.28 0.27836 0.01341 할인채 6000 66.68 33 통안채 ~1Y KR310101G545 통안0171-1704-02 20150402 20170402 0.28 0.27524 0.0171 이표채 91600 63.63 34 통안채 ~1Y KR310104A690 통안DC17-0321-1820 20160920 20170321 0.24 0.24032 0.01322 할인채 5000 11 35 통안채 ~1Y KR310105A6C2 통안DC17-0321-0910 20161220 20170321 0.24 0.24032 0.01336 할인채 6200 35.48 36 통안채 ~1Y KR310103A6C4 통안DC17-0314-0910 20161213 20170314 0.23 0.22126 0.01365 할인채 7000 49.29 37 통안채 ~1Y KR310101G636 통안0153-1703-01 20160309 20170309 0.21 0.21051 0.0153 이표채 27900 33.07 38 통안채 ~1Y KR310102A694 통안DC17-0307-1820 20160906 20170307 0.21 0.20219 0.01272 할인채 5000 56 39 통안채 ~1Y KR310102A6C5 통안DC17-0307-0910 20161206 20170307 0.21 0.20219 0.01396 할인채 7000 57.14 40 통안채 ~1Y KR310107A6B2 통안DC17-0228-0910 20161129 20170228 0.18 0.18311 0.01495 할인채 3000 18.33 41 통안채 ~1Y KR310106A6B3 통안DC17-0221-0910 20161122 20170221 0.16 0.16402 0.01455 할인채 5000 48 42 통안채 ~1Y KR310104A682 통안DC17-0215-1820 20160817 20170215 0.15 0.14765 0.01242 할인채 5000 21 43 통안채 ~1Y KR310104A6B5 통안DC17-0214-0910 20161115 20170214 0.14 0.14493 0.01355 할인채 7000 33.57 44 통안채 ~1Y KR310103A6B6 통안DC17-0207-0910 20161108 20170207 0.12 0.12582 0.01375 할인채 7000 59.29 45 통안채 ~1Y KR310102G626 통안0145-1702-01 20160209 20170209 0.13 0.13021 0.0145 이표채 30000 49.08 46 통안채 1~2Y KR310101G6C0 통안0172-1812-02 20161202 20181202 1.94 1.9043 0.0172 이표채 35300 138.74 47 통안채 1~2Y KR310101G6A4 통안0133-1810-02 20161002 20181002 1.78 1.74693 0.0133 이표채 105000 438.53 48 통안채 1~2Y KR310101G685 통안0125-1808-02 20160802 20180802 1.61 1.58879 0.0125 이표채 107000 353.11 49 통안채 1~2Y KR310101G669 통안0145-1806-02 20160602 20180602 1.44 1.4226 0.0145 이표채 133900 87.79 50 통안채 1~2Y KR310101G644 통안0146-1804-02 20160402 20180402 1.28 1.25862 0.0146 이표채 137200 56.6 51 특수채 ~1Y KR35010771A0 한국전력769 20111028 20171028 0.85 0.83007 0.042 이표채 1100 0 52 특수채 1~2Y KR35010371A9 한국전력765 20111014 20181014 1.81 1.73678 0.0401 이표채 300 0 53 특수채 ~1Y KR35070270B8 도로공사507 20101122 20171122 0.91 0.8968 0.0445 이표채 2000 0 54 특수채 ~1Y KR3507027299 도로공사557 20120920 20170920 0.74 0.7278 0.0312 이표채 1500 0 55 특수채 1~2Y KR350701G3B9 도로공사584 20131114 20181114 1.89 1.82722 0.03473 이표채 1000 0 56 특수채 1~2Y KR3507037VA3 도로공사449 20081009 20181009 1.8 1.67766 0.0713 이표채 1500 0 57 특수채 1~2Y KR3509037155 한국수자원공사151 20110527 20180527 1.43 1.3866 0.0425 이표채 600 0 58 특수채 ~1Y KR351601G4B6 중소기업진흥채권502 20141105 20171105 0.87 0.85821 0.0219 이표채 900 38.89 59 특수채 ~1Y KR351601G452 중소기업진흥채권481 20140502 20170802 0.61 0.60368 0.0304 이표채 1400 35.71 60 특수채 ~1Y KR3561027276 토지주택채권145 20120718 20170718 0.57 0.56238 0.034 이표채 1500 33.33

구분 섹터 만기 채권코드 채권명 발행일 만기일 잔존만기 듀레이션 표면금리 이표방식 발행잔액 ( 억 ) 회전율 61 특수채 1~2Y KR351603G532 중소기업진흥채권507 20150327 20180927 1.76 1.72 1.86% 이표채 1,200 0.00 62 특수채 1~2Y KR352601G592 예보기금특별계정채권2015-6 20150903 20180903 1.70 1.65 1.79% 이표채 10,100 18.32 63 특수채 1~2Y KR352601G568 예보기금특별계정채권2015-5 20150603 20180603 1.45 1.42 1.86% 이표채 9,000 11.67 64 특수채 2~3Y KR352201G658 인천국제공항공사131 20160519 20190519 2.41 2.35 1.60% 이표채 1,000 0.00 65 은행채 ~1Y KR35620672B0 산금 ( 정금 )12합이0500-1115 20121115 20171115 0.90 0.88 3.00% 이표채 11,400 20.13 66 은행채 ~1Y KR310204G5A2 산금15신이0200-1002-1 20151002 20171002 0.78 0.77 1.64% 이표채 1,000 71.00 67 은행채 ~1Y KR310211G591 산금15신이0200-0914-1 20150914 20170914 0.73 0.72 1.67% 이표채 500 170.00 68 은행채 ~1Y KR310221G574 산금15신이0200-0730-1 20150730 20170730 0.60 0.60 1.70% 이표채 2,000 37.50 69 은행채 ~1Y KR310207A6A3 산금16신할0009-1020-1 20161020 20170720 0.58 0.57 1.47% 할인채 2,000 90.00 70 은행채 ~1Y KR310213G563 산금15신이0200-0623-1 20150623 20170623 0.50 0.49 1.80% 이표채 3,000 35.00 71 은행채 ~1Y KR310214G595 산금15신이0106-0924-1 20150924 20170324 0.25 0.25 1.62% 이표채 1,100 54.55 72 은행채 ~1Y KR356209G426 산금 ( 정금 )14신이0300-0221-1 20140221 20170221 0.16 0.16 3.03% 이표채 3,000 96.67 73 은행채 1~2Y KR310208G4B9 산금14신이0400-1110-1 20141110 20181110 1.88 1.84 2.26% 이표채 500 0.00 74 은행채 1~2Y KR310214G5A0 산금15신이0300-1020-2 20151020 20181020 1.83 1.79 1.73% 이표채 2,700 105.56 75 은행채 1~2Y KR356205G358 산금 ( 정금 )13신이0500-0513-1 20130513 20180513 1.39 1.36 2.85% 이표채 1,700 0.00 76 은행채 1~2Y KR310220G5A2 산금15신이0206-1030-1 20151030 20180430 1.35 1.33 1.73% 이표채 2,500 10.00 77 은행채 1~2Y KR310209G496 산금14신이0306-0918-1 20140918 20180318 1.24 1.22 2.53% 이표채 1,500 20.00 78 은행채 1~2Y KR310213G621 산금16신이0200-0217-1 20160217 20180217 1.15 1.14 1.51% 이표채 2,000 47.50 79 은행채 1~2Y KR310211G518 산금15신이0300-0126-1 20150126 20180126 1.09 1.08 2.08% 이표채 3,000 59.17 80 은행채 2~3Y KR310217G580 산금15신이0400-0825-1 20150825 20190825 2.67 2.60 1.87% 이표채 2,000 102.50 81 은행채 ~1Y KR60028634C4 하나은행14-12이36갑16 20141216 20171216 0.98 0.97 2.28% 이표채 2,000 58.75 82 은행채 ~1Y KR60000146C1 신한은행20-12할1A 20161214 20171214 0.98 0.96 1.64% 할인채 2,000 155.00 83 은행채 ~1Y KR60028632A2 하나은행12-10이60갑23 20121023 20171023 0.83 0.82 3.07% 이표채 1,000 20.00 84 은행채 ~1Y KR6000014599 신한은행19-09이2A 20150923 20170923 0.75 0.74 1.68% 이표채 2,000 65.00 85 은행채 ~1Y KR380807A685 한국수출입금융1608아-할인-1 20160826 20170826 0.67 0.67 1.31% 할인채 300 66.67 86 은행채 ~1Y KR6060001569 국민은행3506이표일 (03)02-08 20150608 20170608 0.46 0.46 1.79% 이표채 2,000 60.00 87 은행채 ~1Y KR60000135B6 신한은행19-11이1.5B 20151130 20170530 0.44 0.43 1.90% 이표채 4,500 40.89 88 은행채 ~1Y KR6000031650 우리은행20-05-할인01-갑-23 20160523 20170523 0.42 0.41 1.54% 할인채 3,000 53.33 89 은행채 ~1Y KR6000014649 신한은행20-04할1A 20160425 20170425 0.34 0.34 1.54% 할인채 1,000 70.00 90 은행채 ~1Y KR381004A639 업금융채권 ( 은행 )2016-03할1Y-20160324 20170324 0.25 0.25 1.56% 할인채 3,800 35.53 91 은행채 ~1Y KR6000033433 우리은행18-03이3갑-26 20140326 20170326 0.26 0.26 3.04% 이표채 3,000 63.33 92 은행채 ~1Y KR6000032526 우리은행19-02이2갑-26 20150226 20170226 0.17 0.18 2.09% 이표채 5,500 21.82

구분섹터만기채권코드채권명발행일만기일잔존만기듀레이션표면금리이표방식발행잔액 ( 억 ) 회전율 93 은행채 1~2Y KR60049425C2 하나은행 38-12 이 3 갑 -10 20151210 20181210 1.97 1.92263 0.0191 이표채 2000 62.5 94 은행채 1~2Y KR6000014557 신한은행 19-05 이 3A 20150522 20180522 1.41 1.39163 0.02 이표채 1800 11.11 95 은행채 1~2Y KR6000035644 우리은행 20-04- 이표 02- 갑 -27 20160427 20180427 1.34 1.32526 0.0156 이표채 2000 5 96 은행채 1~2Y KR6000011538 신한은행 19-03 이 3A 20150327 20180327 1.26 1.23861 0.0186 이표채 3000 45 97 은행채 1~2Y KR381005G633 업금융채권 ( 은행 )2016-03 이 2Y-20160308 20180308 1.21 1.1936 0.0159 이표채 2600 3.85 98 은행채 1~2Y KR6000032617 우리은행 20-01 이 02 갑 -08 20160108 20180108 1.04 1.02861 0.0173 이표채 3000 23.33 99 은행채 2~3Y KR600001A697 신한은행 20-09 이 2.5B 20160929 20190329 2.27 2.21542 0.0148 이표채 2500 224 100 은행채 2~3Y KR6000031619 우리은행 20-01 이 03 갑 -07 20160107 20190107 2.04 1.99197 0.0181 이표채 2500 36 101 기타금융채 ~1Y KR6095921633 현대커머셜 227-1 20160304 20170904 0.7 0.69051 0.01967 이표채 300 0 102 기타금융채 ~1Y KR607931C462 JB 우리캐피탈 268-3 20140616 20170316 0.23 0.22965 0.03407 이표채 400 0 103 기타금융채 1~2Y KR6205493622 하나카드 108 20160225 20180225 1.17 1.15704 0.0186 이표채 1100 113.64 104 기타금융채 1~2Y KR6205491626 하나카드 107-1 20160204 20180204 1.12 1.10008 0.01897 이표채 700 35.71 105 회사채 ~1Y KR6131791495 연합자산관리 16 20140911 20170911 0.72 0.70848 0.02799 이표채 3400 13.24 106 회사채 ~1Y KR6001801234 오리온 96-2 20120305 20170305 0.2 0.19938 0.0413 이표채 600 0 107 회사채 1~2Y KR61317915B7 연합자산관리 18 20151126 20181126 1.92 1.87728 0.02354 이표채 2000 30 108 회사채 1~2Y KR6028262386 삼성물산 107-2 20130829 20180829 1.68 1.63201 0.0352 이표채 3500 0 109 회사채 1~2Y KR6071051512 한국투자금융지주 20 20150116 20180116 1.06 1.04618 0.02297 이표채 1800 0 110 회사채 2~3Y KR6063141479 지에스이피에스 7 20140710 20190710 2.55 2.43307 0.03118 이표채 2000 0 111 회사채 ~1Y KR6104241445 엘에스엠트론 8-1 20140423 20170423 0.33 0.33062 0.03427 이표채 550 0 112 회사채 1~2Y KR6000211575 대림산업 255 20150701 20180701 1.52 1.47222 0.03201 이표채 2350 0.42 113 회사채 2~3Y KR6000081648 하이트진로 122 20160421 20190421 2.33 2.24339 0.02584 이표채 1250 0 114 회사채 ~1Y KR354410G570 주택금융공사 MBS2015-17(1-2) 20150724 20170724 0.59 0.57806 0.0174 이표채 9900 16.16 115 회사채 ~1Y KR354410G554 주택금융공사 MBS2015-10(1-2) 20150526 20170526 0.42 0.41918 0.019 이표채 3800 5.26 116 회사채 1~2Y KR613629G0B5 엘에이치마이홈이차 1-16 20101130 20181130 1.94 1.84297 0.0519 이표채 500 0 117 회사채 1~2Y KR354411G578 주택금융공사 MBS2015-17(1-3) 20150724 20180724 1.59 1.55301 0.0185 이표채 8200 6.71 118 회사채 2~3Y KR617157D320 엘에이치마이홈오차 1-13 20130225 20190825 2.67 2.55725 0.0318 이표채 300 0 119 회사채 2~3Y KR354411G677 주택금융공사 MBS2016-15(1-3) 20160722 20190722 2.58 2.52173 0.01322 이표채 2500 0 120 회사채 2~3Y KR6055551644 신한금융지주 104-1 20160427 20190427 2.34 2.29086 0.0157 이표채 1000 0 * 바스켓은각종목당약 0.83% 의동일비중으

3. KOBI120 국공채 Basket List 총 80 종목구분섹터만기채권코드채권명발행일만기일잔존만기듀레이션표면금리이표방식발행잔액 ( 억 ) 회전율 1 국고채 ~1Y KR1035017196 국고 03500-1609( 국고 11-5) 20110910 20160910 0.38 0.37 3.50% 이표채 83,127 29.66 2 국고채 ~1Y KR103501G3C2 국고 03000-1612( 국고 13-7) 20131210 20161210 0.63 0.61 3.00% 이표채 123,380 73.39 3 국고채 ~1Y KR1035017238 국고 03500-1703( 국고 12-1) 20120310 20170310 0.88 0.86 3.50% 이표채 120,340 44.44 4 국고채 1~2Y KR103501G463 국고 02750-1706( 국고 14-3) 20140610 20170610 1.13 1.10 2.75% 이표채 118,280 88.61 5 국고채 1~2Y KR1035027T93 국고 05500-1709( 국고 07-6) 20070910 20170910 1.38 1.33 5.50% 이표채 124,470 5.70 6 국고채 1~2Y KR1035017295 국고 02750-1709( 국고 12-4) 20120910 20170910 1.38 1.35 2.75% 이표채 85,150 42.56 7 국고채 1~2Y KR103501G4C0 국고 02000-1712( 국고 14-6) 20141210 20171210 1.63 1.59 2.00% 이표채 127,390 190.86 8 국고채 1~2Y KR1035017337 국고 02750-1803( 국고 13-1) 20130310 20180310 1.88 1.82 2.75% 이표채 78,910 97.09 9 국고채 2~3Y KR103502G560 국고 01625-1806( 국고 15-3) 20150610 20180610 2.13 2.07 1.63% 이표채 113,770 306.35 10 국고채 2~3Y KR103501G398 국고 03250-1809( 국고 13-5) 20130910 20180910 2.38 2.28 3.25% 이표채 108,091 124.88 11 국고채 2~3Y KR1035027V99 국고 05750-1809( 국고 08-5) 20080910 20180910 2.38 2.23 5.75% 이표채 259,631 19.08 12 국고채 2~3Y KR103501G5C7 국고 01750-1812( 국고 15-7) 20151210 20181210 2.63 2.54 1.75% 이표채 113,010 1882.85 13 국고채 2~3Y KR103501G430 국고 03125-1903( 국고 14-1) 20140310 20190310 2.88 2.75 3.13% 이표채 140,620 280.41 14 통안채 ~1Y KR310102A5C7 통안 DC16-0607-1820 20151208 20160607 0.12 0.12 1.58% 할인채 5,000 16.44 15 통안채 ~1Y KR310103A635 통안 DC16-0607-0910 20160308 20160607 0.12 0.12 1.51% 할인채 9,000 97.78 16 통안채 ~1Y KR310106A638 통안 DC16-0621-0910 20160322 20160621 0.16 0.16 1.54% 할인채 9,000 81.08 17 통안채 ~1Y KR310105A5C4 통안 DC16-0621-1820 20151222 20160621 0.16 0.16 1.58% 할인채 5,000 60.40 18 통안채 ~1Y KR310107A636 통안 DC16-0628-0910 20160329 20160628 0.17 0.17 1.53% 할인채 7,000 67.71 19 통안채 ~1Y KR310101A613 통안 DC16-0705-1820 20160105 20160705 0.20 0.19 1.56% 할인채 7,000 47.15 20 통안채 ~1Y KR310102A645 통안 DC16-0705-0910 20160405 20160705 0.20 0.19 1.51% 할인채 10,800 83.33 21 통안채 ~1Y KR310101G578 통안 0157-1607-01 20150709 20160709 0.21 0.21 1.57% 이표채 27,100 11.68 22 통안채 ~1Y KR310103A643 통안 DC16-0712-0910 20160412 20160712 0.22 0.21 1.52% 할인채 9,000 50.00 23 통안채 ~1Y KR310105A648 통안 DC16-0719-0910 20160419 20160719 0.23 0.23 1.52% 할인채 9,000 31.21 24 통안채 ~1Y KR310104A617 통안 DC16-0719-1820 20160119 20160719 0.23 0.23 1.54% 할인채 7,000 71.59 25 통안채 ~1Y KR310106A646 통안 DC16-0726-0910 20160426 2E+07 0.23 0.23 1.52% 할인채 9,000 14.00 26 통안채 ~1Y KR310101G487 통안 0246-1608-02 20140802 20160802 0.27 0.27 2.46% 이표채 78,600 52.10 27 통안채 ~1Y KR310101A621 통안 DC16-0802-1820 20160202 20160802 0.27 0.27 1.52% 할인채 7,000 82.86 28 통안채 ~1Y KR310102G584 통안 0156-1608-01 20150809 20160809 0.29 0.29 1.56% 이표채 28,000 14.54

구분 섹터 만기 채권코드 채권명 발행일 만기일 잔존만기 듀레이션 표면금리 이표방식 발행잔액 ( 억 ) 회전율 29 통안채 ~1Y KR310104A625 통안DC16-0816-1820 20160216 20160816 0.31 0.31 1.50% 할인채 7,000 74.29 30 통안채 ~1Y KR310102A637 통안DC16-0906-1820 20160308 20160906 0.37 0.37 1.51% 할인채 6,000 37.50 31 통안채 ~1Y KR310101G594 통안0152-1609-01 20150909 20160909 0.37 0.37 1.52% 이표채 26,000 22.43 32 통안채 ~1Y KR310105A630 통안DC16-0920-1820 20160322 20160920 0.40 0.40 1.54% 할인채 5,800 52.59 33 통안채 ~1Y KR310101G4A9 통안0222-1610-02 20141002 20161002 0.44 0.43 2.22% 이표채 91,600 48.68 34 통안채 ~1Y KR310101A647 통안DC16-1004-1820 20160405 20161004 0.44 0.44 1.51% 할인채 7,200 36.11 35 통안채 ~1Y KR310102G5A5 통안0153-1610-01 20151008 20161008 0.45 0.45 1.53% 이표채 26,000 27.89 36 통안채 ~1Y KR310104A641 통안DC16-1018-1820 20160419 20161018 0.48 0.48 1.52% 할인채 6,000 28.33 37 통안채 ~1Y KR310101G5B4 통안0161-1611-01 20151109 20161109 0.54 0.53 1.61% 이표채 26,000 23.49 38 통안채 ~1Y KR310101G4C5 통안0207-1612-02 20141202 20161202 0.60 0.60 2.07% 이표채 114,500 73.60 39 통안채 ~1Y KR310102G5C1 통안0165-1612-01 20151209 20161209 0.62 0.62 1.65% 이표채 26,000 63.18 40 통안채 ~1Y KR310101G610 통안0157-1701-01 20160109 20170109 0.71 0.70 1.57% 이표채 30,000 119.76 41 통안채 ~1Y KR310101G529 통안0196-1702-02 20150202 20170202 0.77 0.76 1.96% 이표채 127,700 94.97 42 통안채 ~1Y KR310102G626 통안0145-1702-01 20160209 20170209 0.79 0.78 1.45% 이표채 30,000 155.67 43 통안채 ~1Y KR310101G636 통안0153-1703-01 20160309 20170309 0.87 0.86 1.53% 이표채 27,900 112.79 44 통안채 ~1Y KR310101G545 통안0171-1704-02 20150402 20170402 0.94 0.93 1.71% 이표채 126,000 76.77 45 통안채 ~1Y KR310102G642 통안0152-1704-01 20160409 20170409 0.96 0.95 1.52% 이표채 23,400 58.76 46 통안채 1~2Y KR310101G560 통안0169-1706-02 20150602 20170602 1.10 1.09 1.69% 이표채 121,000 66.42 47 통안채 1~2Y KR310101G586 통안0170-1708-02 20150802 20170802 1.27 1.25 1.70% 이표채 112,000 53.73 48 통안채 1~2Y KR310101G5C2 통안0173-1712-02 20151202 20171202 1.60 1.58 1.73% 이표채 105,000 296.77 49 통안채 1~2Y KR310101G628 통안0149-1802-02 20160202 20180202 1.77 1.74 1.49% 이표채 124,000 486.78 50 통안채 1~2Y KR310101G644 통안0146-1804-02 20160402 20180402 1.94 1.90 1.46% 이표채 50,000 210.28 51 특수채 1~2Y KR35010771A0 한국전력769 20111028 20171028 1.51 1.44 4.20% 이표채 1,100 18.18 52 특수채 ~1Y KR35070170C8 도로공사510 20101201 20161201 0.60 0.59 4.28% 이표채 2,500 4.00 53 특수채 ~1Y KR3509017017 한국수자원공사100 20100107 20170107 0.70 0.69 5.49% 이표채 2,400 0.00 54 특수채 ~1Y KR3509017025 한국수자원공사102 20100209 20170209 0.79 0.77 5.31% 이표채 1,600 9.38 55 특수채 ~1Y KR3507017027 도로공사485 20100219 20170219 0.82 0.79 5.28% 이표채 1,100 45.45 56 특수채 1~2Y KR3507027299 도로공사557 20120920 20170920 1.40 1.37 3.12% 이표채 1,500 0.00 57 특수채 1~2Y KR35070270B8 도로공사507 20101122 20171122 1.58 1.50 4.45% 이표채 2,000 0.00 58 특수채 ~1Y KR350803G3A8 한국가스공사341 20131015 20161015 0.47 0.47 3.14% 이표채 3,000 27.33 59 특수채 ~1Y KR354603G3B0 한국철도공사113 20131121 20161121 0.57 0.56 3.24% 이표채 1,100 50.00 60 특수채 ~1Y KR3526017214 예보기금특별계정채권2012-1 20120104 20170104 0.69 0.68 3.87% 이표채 22,000 8.52

구분섹터만기채권코드채권명발행일만기일잔존만기듀레이션표면금리이표방식발행잔액 ( 억 ) 회전율 61 특수채 1~2Y KR3561027276 토지주택채권 145 20120718 20170718 1.23 1.21 3.40% 이표채 1,500 16.67 62 특수채 1~2Y KR354801G4C6 에스에이치공사 146 20141204 20171204 1.61 1.57 2.34% 이표채 2,000 12.50 63 특수채 2~3Y KR352601G568 예보기금특별계정채권 2015-5 20150603 20180603 2.11 2.05 1.86% 이표채 9,000 90.00 64 특수채 2~3Y KR352601G618 예보기금특별계정채권 2016-1 20160113 20190113 2.72 2.63 1.76% 이표채 8,900 43.82 65 은행채 ~1Y KR310209G488 산금 14 신이 0200-0827-1 20140827 20160827 0.34 0.34 2.50% 이표채 2,600 21.15 66 은행채 ~1Y KR310211G484 산금 14 신이 0200-0829-1 20140829 20160829 0.34 0.34 2.48% 이표채 1,000 40.00 67 은행채 ~1Y KR310209G538 산금 15 신이 0106-0313-1 20150313 20160913 0.38 0.38 1.86% 이표채 1,500 0.00 68 은행채 ~1Y KR310206G526 산금 15 신이 0200-0203-2 20150203 20170203 0.77 0.76 1.98% 이표채 2,000 39.75 69 은행채 ~1Y KR356209G426 산금 ( 정금 )14 신이 0300-0221-1 20140221 20170221 0.82 0.81 3.03% 이표채 3,000 0.00 70 은행채 ~1Y KR310208G480 산금 14 신이 0206-0825-2 20140825 20170225 0.83 0.82 2.60% 이표채 1,600 52.50 71 은행채 ~1Y KR310210G486 산금 14 신이 0206-0828-1 2014082820170228 0.84 0.83 2.56% 이표채 3,000 51.67 72 은행채 ~1Y KR310214G595 산금 15 신이 0106-0924-1 20150924 20170324 0.91 0.90 1.62% 이표채 1,100 132.04 73 은행채 1~2Y KR310213G563 산금 15 신이 0200-0623-1 20150623 20170623 1.16 1.14 1.80% 이표채 3,000 40.00 74 은행채 1~2Y KR310218G570 산금 15 신이 0200-0723-1 20150723 20170723 1.24 1.22 1.71% 이표채 2,000 2.50 75 은행채 1~2Y KR310221G574 산금 15 신이 0200-0730-1 20150730 20170730 1.26 1.24 1.70% 이표채 2,000 52.50 76 은행채 1~2Y KR310211G591 산금 15 신이 0200-0914-1 20150914 20170914 1.39 1.37 1.67% 이표채 500 20.00 77 은행채 1~2Y KR35620672B0 산금 ( 정금 )12 합이 0500-1115 20121115 20171115 1.56 1.51 3.00% 이표채 11,400 11.40 78 은행채 1~2Y KR310211G518 산금 15 신이 0300-0126-1 20150126 20180126 1.75 1.71 2.08% 이표채 3,000 43.33 79 은행채 1~2Y KR310220G5A2 산금 15 신이 0206-1030-1 20151030 20180430 2.01 1.97 1.73% 이표채 2,500 36.00 80 은행채 2~3Y KR310214G5A0 산금 15 신이 0300-1020-2 20151020 20181020 2.49 2.43 1.73% 이표채 2,700 29.63 * 바스켓은각종목당약 1.25% 의동일비중으

4. KOBI 퇴직연금지수 Basket List 총 35 종목구분섹터만기채권코드채권명발행일만기일잔존만기듀레이션편입비중표면금리이표방식발행잔액 ( 억 ) 회전율 1 국채 2~3Y KR103501G6C5 국고 01250-1912( 국고 16-7) 20161210 20191210 2.97 2.89 4.08% 1.25% 이표채 33,010 872.48 2 국채 2~3Y KR103501G661 국고 01500-1906( 국고 16-2) 20160610 20190610 2.47 2.41 4.08% 1.50% 이표채 120,500 1794.57 3 국채 2~3Y KR103501G430 국고 03125-1903( 국고 14-1) 20140310 20190310 2.22 2.12 4.08% 3.13% 이표채 140,620 64.81 4 국채 3~5Y KR103501G695 국고 01375-2109( 국고 16-4) 20160910 20210910 4.72 4.52 4.08% 1.38% 이표채 73,750 688.32 5 국채 3~5Y KR1035027161 국고 04250-2106( 국고 11-3) 20110610 20210610 4.47 4.09 4.08% 4.25% 이표채 211,790 35.91 6 국채 3~5Y KR103501G638 국고 02000-2103( 국고 15-9) 20160310 20210310 4.22 4.00 4.08% 2.00% 이표채 143,660 356.50 7 국채 3~5Y KR103501G539 국고 02000-2003( 국고 15-1) 20150310 20200310 3.22 3.09 4.08% 2.00% 이표채 125,840 267.55 8 국채 5~7Y KR1035027336 국고 03000-2303( 국고 13-2) 20130310 20230310 6.22 5.63 4.08% 3.00% 이표채 122,620 9.53 9 국채 5~7Y KR1035027260 국고 03750-2206( 국고 12-3) 20120610 20220610 5.47 4.96 4.08% 3.75% 이표채 152,815 13.17 10 국채 7~10Y KR103502G6C4 국고 01500-2612( 국고 16-8) 20161210 20261210 9.97 9.17 4.08% 1.50% 이표채 35,930 366.35 11 국채 7~10Y KR103501G562 국고 02250-2506( 국고 15-2) 20150610 20250610 8.47 7.67 4.08% 2.25% 이표채 152,320 64.38 12 국채 7~10Y KR103502G495 국고 03000-2409( 국고 14-5) 20140910 20240910 7.72 6.85 4.08% 3.00% 이표채 166,210 9.55 13 국채 10Y~ KR103502G636 국고 02000-4603( 국고 16-1) 20160310 20460310 29.22 21.76 4.08% 2.00% 이표채 120,930 78.25 14 국채 10Y~ KR103502G693 국고 01500-3609( 국고 16-6) 20160910 20360910 19.72 16.70 4.08% 1.50% 이표채 24,330 489.98 15 특수채 3~5Y KR381102G489 농금채 ( 중앙회 )2014-08 이 7Y-B 20140820 20210820 4.66 4.33 2.04% 3.12% 이표채 3,000 5.00 16 특수채 3~5Y KR3509017157 한국수자원공사 149 20110517 20210517 4.40 4.01 2.04% 4.49% 이표채 2,000 5.00 17 특수채 3~5Y KR352201G617 인천국제공항공사 126 20160113 20210113 4.06 3.88 2.04% 1.89% 이표채 1,500 26.67 18 특수채 3~5Y KR351001G5C7 한국농어촌공사 14 20151210 20201210 3.97 3.79 2.04% 2.09% 이표채 6,100 4.92 19 특수채 5~7Y KR350801G3A0 한국가스공사 339 20131002 20231002 6.78 6.00 2.04% 3.66% 이표채 700 0.00 20 특수채 5~7Y KR351603G5B1 중소기업진흥채권 528 20151125 20221125 5.92 5.53 2.04% 2.21% 이표채 700 0.00 21 특수채 7~10Y KR350803G398 한국가스공사 338 20130924 20260924 9.75 8.25 2.04% 3.63% 이표채 500 0.00 22 특수채 7~10Y KR3508027322 한국가스공사 326 20130205 20250805 8.62 7.54 2.04% 3.25% 이표채 1,600 0.00 23 특수채 7~10Y KR352701G4C1 한국철도시설채권 263 20141203 20241203 7.95 7.13 2.04% 2.70% 이표채 2,000 0.00 24 특수채 10Y~ KR3561057133 토지주택채권 57 20110324 20510324 34.25 19.85 2.04% 5.26% 이표채 1,000 0.00 25 특수채 10Y~ KR3507037W43 도로공사 468 20090421 20390421 22.33 14.90 2.04% 5.35% 이표채 600 0.00 26 특수채 10Y~ KR35610171B5 토지주택채권 87 20111115 20311115 14.90 11.37 2.04% 4.51% 이표채 600 0.00 27 은행채 2~3Y KR6004948677 하나은행 39-07 이 3 갑 -28 20160728 20190728 2.60 2.54 2.04% 1.34% 이표채 1,000 40.00 28 은행채 3~5Y KR6000014581 신한은행 19-08 이 5C 20150827 20200827 3.68 3.53 2.04% 2.06% 이표채 1,300 0.00

구분 섹터 만기 채권코드 채권명 발행일 만기일 잔존만기 듀레이션 편입비중 표면금리 이표방식 발행잔액 ( 억 ) 회전율 29 기타금융채 2~3Y KR6140172612 케이비국민카드145-2 20160108 20190208 2.13 2.07 2.04% 2.07% 이표채 600 91.67 30 기타금융채 3~5Y KR6029881523 현대캐피탈1540 20150202 20200131 3.10 2.99 2.04% 2.23% 이표채 500 0.00 31 회사채 2~3Y KR6030202461 KT186-2 20140626 20190626 2.51 2.40 2.04% 3.08% 이표채 1,700 0.00 32 회사채 3~5Y KR6086791615 하나금융지주34-1 20160118 20210118 4.07 3.89 2.04% 2.01% 이표채 3,000 3.33 33 회사채 5~7Y KR60649823B4 한국남동발전37-2 20131112 20231112 6.89 6.08 2.04% 3.81% 이표채 900 0.00 34 회사채 5~7Y KR6063322244 한국수력원자력32-2 20120426 20220426 5.34 4.82 2.04% 3.97% 이표채 900 11.11 35 회사채 7~10Y KR6063622619 한국서부발전30-2 20160128 20260128 9.10 8.22 2.04% 2.10% 이표채 1,100 0.00

5. KOBI Market Index Basket List 총 40 종목구분섹터만기채권코드채권명발행일만기일잔존만기듀레이션편입비중표면금리이표방식발행잔액 ( 억 ) 회전율 1 국고채 1~2Y KR103501G5C7 국고 01750-1812( 국고 15-7) 20151210 20181210 1.97 1.92 4% 1.75% 이표채 127,680 370.30 2 국고채 2~3Y KR103501G661 국고 01500-1906( 국고 16-2) 20160610 20190610 2.47 2.41 4% 1.50% 이표채 120,500 1794.57 3 국고채 3~5Y KR103501G638 국고 02000-2103( 국고 15-9) 20160310 20210310 4.22 4.00 4% 2.00% 이표채 143,660 356.50 4 국고채 3~5Y KR103501G596 국고 02000-2009( 국고 15-4) 20150910 20200910 3.72 3.55 4% 2.00% 이표채 152,380 232.62 5 국고채 3~5Y KR103501G539 국고 02000-2003( 국고 15-1) 20150310 20200310 3.22 3.09 4% 2.00% 이표채 125,840 267.55 6 국고채 5Y~ KR103502G636 국고 02000-4603( 국고 16-1) 20160310 20460310 29.22 21.76 4% 2.00% 이표채 120,930 78.25 7 국고채 5Y~ KR103502G693 국고 01500-3609( 국고 16-6) 20160910 20360910 19.72 16.70 4% 1.50% 이표채 24,330 489.98 8 국고채 5Y~ KR103502G438 국고 03500-2403( 국고 14-2) 20140310 20240310 7.22 6.36 4% 3.50% 이표채 131,940 7.32 9 국고채 5Y~ KR1035027336 국고 03000-2303( 국고 13-2) 20130310 20230310 6.22 5.63 4% 3.00% 이표채 122,620 9.53 10 국고채 5Y~ KR1035027260 국고 03750-2206( 국고 12-3) 20120610 20220610 5.47 4.96 4% 3.75% 이표채 152,815 13.17 11 특수채 ~1Y KR3526027254 예보기금특별계정채권 2012-6 20120531 20170531 0.44 0.43 2% 3.74% 이표채 27,000 23.21 12 특수채 1~2Y KR352601G3A8 예보상환기금채 2013-6 20131002 20181002 1.78 1.71 2% 3.33% 이표채 14,000 11.71 13 특수채 2~3Y KR3501017296 한국전력 818 20120911 20190911 2.72 2.58 2% 3.10% 이표채 800 0.00 14 특수채 3~5Y KR3509017157 한국수자원공사 149 20110517 20210517 4.40 4.01 2% 4.49% 이표채 2,000 5.00 15 특수채 3~5Y KR350702G574 도로공사 628 20150730 20200730 3.60 3.43 2% 2.13% 이표채 1,000 0.00 16 특수채 3~5Y KR3501017338 한국전력 836 20130328 20200328 3.26 3.09 2% 2.91% 이표채 2,400 12.50 17 특수채 5Y~ KR350702G4C4 도로공사 614 20141224 20241224 8.00 7.08 2% 2.78% 이표채 500 0.00 18 특수채 5Y~ KR3514027W41 대한주택공사 245 20090414 20240414 7.31 6.14 2% 5.45% 이표채 1,800 0.00 19 특수채 5Y~ KR3501037328 한국전력 835 20130228 20230228 6.18 5.59 2% 3.08% 이표채 1,000 0.00 20 특수채 5Y~ KR3516037289 중소기업진흥채권 408 20120830 20220830 5.69 5.22 2% 3.08% 이표채 500 0.00 21 특수채 5Y~ KR352601G519 예보기금특별계정채권 2015-1 20150121 20220121 5.08 4.73 2% 2.34% 이표채 6,000 9.17 22 통안채 ~1Y KR310101G5C2 통안 0173-1712-02 20151202 20171202 0.94 0.93 2% 1.73% 이표채 105,000 83.98 23 통안채 1~2Y KR310101G6A4 통안 0133-1810-02 20161002 20181002 1.78 1.75 2% 1.33% 이표채 105,000 438.53 24 통안채 1~2Y KR310101G685 통안 0125-1808-02 20160802 20180802 1.61 1.59 2% 1.25% 이표채 107,000 353.11 25 통안채 1~2Y KR310101G669 통안 0145-1806-02 20160602 20180602 1.44 1.42 2% 1.45% 이표채 133,900 87.79 26 통안채 1~2Y KR310101G644 통안 0146-1804-02 20160402 20180402 1.28 1.26 2% 1.46% 이표채 137,200 56.60 27 통안채 1~2Y KR310101G628 통안 0149-1802-02 20160202 20180202 1.11 1.10 2% 1.49% 이표채 124,000 55.12 28 은행채 ~1Y KR310501G579 기업은행 ( 신 )1507 이 2A-03 20150703 20170703 0.53 0.52 2% 1.78% 이표채 1,500 53.33

구분 섹터 만기 채권코드 채권명 발행일 만기일 잔존만기 듀레이션 편입비중 표면금리 이표방식 발행잔액 ( 억 ) 회전율 29 은행채 1~2Y KR381005G377 농업금융채권 ( 은행 )2013-07이5Y-20130719 20180719 1.57 1.52 2% 3.43% 이표채 1,100 0.00 30 은행채 1~2Y KR6002862524 하나은행15-02이36갑25 20150225 20180225 1.17 1.16 2% 2.14% 이표채 1,000 40.00 31 은행채 2~3Y KR310214G462 산금14신이0500-0625-1 20140625 20190625 2.51 2.40 2% 3.01% 이표채 2,000 2.50 32 은행채 3~5Y KR381006G391 농업금융채권 ( 은행 )2013-09이7Y-20130927 20200927 3.76 3.50 2% 3.53% 이표채 3,000 3.33 33 은행채 3~5Y KR310211G542 산금15신이0500-0416-1 20150416 20200416 3.31 3.19 2% 1.93% 이표채 900 33.33 34 회사채 ~1Y KR6063322053 한국수력원자력15-2 20100510 20170510 0.38 0.38 2% 5.11% 이표채 1,600 6.25 35 회사채 1~2Y KR6036321554 미래에셋자산운용2-1 20150529 20180529 1.43 1.41 2% 2.22% 이표채 600 0.00 36 회사채 2~3Y KR60649824A4 한국남동발전41-2 20141030 20191030 2.85 2.74 2% 2.41% 이표채 1,100 18.18 37 회사채 3~5Y KR6063621579 한국서부발전28 20150717 20200717 3.57 3.41 2% 2.27% 이표채 800 12.50 38 회사채 3~5Y KR6005941549 엔에이치투자55 20150415 20200415 3.31 3.18 2% 2.08% 이표채 2,500 0.00 39 회사채 3~5Y KR6066571524 LG전자77-1 20150202 20200202 3.11 2.99 2% 2.28% 이표채 2,100 7.14 40 회사채 5Y~ KR6063321212 한국수력원자력30-2 20120119 20220119 5.07 4.59 2% 4.04% 이표채 1,200 50.00