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1 교보악사파워인덱스증권자투자신탁 1 호 [ 주식 ]

2 자산운용보고서용어풀이및공지사항 1. 집합투자기구의개요기본정보 / 재산현황 2. 운용경과및수익률현황운용경과 / 투자환경및운용계획 / 수익율 / 손익현황 3. 자산현황자산구성현황 / 환헤지여부 / 투자대상상위 10종목 / 각자산별보유종목 / 업종별투자비중 / 국가별투자비중 4. 투자운용전문인력현황책임운용전문인력 / 운용전문인력변경내역 5. 비용현황보수및비용지급현황 / 총보수비용비율 6. 투자자산매매내역매매주식규모및회전율 교보악사자산운용주소 서울시종로구종로 1 가 1 번지교보생명빌딩 층 대표전화 :

3 자산운용보고서용어풀이 자산운용보고서내용순서별로정리되어있습니다. 용어 위험등급 풀이 펀드별로위험등급을지정하여, 투자자가부담하게되는위험정도를표현한것입니다. 이펀드는국내주식에주로투자하는 3 등급 ( 다소높은위험 ) 펀드입니다. 금융투자협회펀드코드 금융투자협회가부여하는 5자리의고유코드를활용하여투자자가쉽게공시사항을조회, 활용할수있게만든것으로, 금융투자협회사이트에서펀드의각종정보에대한조회를하실수있습니다. 주식일반적으로집합투자재산의 60% 이상을주식에투자하는펀드입니다. 추가형투자자가추가로투자할수있는펀드입니다. 펀드의종류 개방형투자자가언제든지환매할수있는펀드입니다. 하나의펀드내에있는여러개의투자자그룹 (Class) 에서로다른보수와수수료체계를적용하는것입니다. 종류형보수와수수료가다르므로 Class별기준가격이다르게산출되지만, 하나의펀드내에서각 Class는통합운용되므로평가방법은동일합니다. 자산운용회사펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사판매회사기준가격분배금 금감위의허가를받아, 투자자의자금으로펀드를운용하는회사입니다. 자산운용회사가맡긴펀드재산을보관하고관리하는회사입니다. 현행법은투자자의재산과자산운용회사의고유재산을따로관리하도록규정하고있습니다. 이에따라자산운용회사는투자자의자금을신탁업자에맡겨안전하게관리하고있습니다. 자산운용회사의위탁을받아펀드기준가산정등의일반사무관리업무를하는회사입니다. 판매회사란펀드의판매, 환매등을담당하는회사를말합니다. 투자자가펀드를가입하는은행, 증권사, 보험사등이이에속합니다. 판매회사는투자자보호를위하여판매와관련된주요법령및표준투자권유준칙을준수할의무가있습니다. 투자자가펀드를입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금등을수령할때적용되는가격으로투자자의수익률을계산하는가격입니다. 펀드의순자산총액을펀드총좌수로나누어계산합니다. 1년에한번씩펀드결산을통해기준가격을다시 1,000부터시작하고계상된수익을분배하는데이것이분배금입니다. 규약에따라서재투자 ( 펀드재매입 ) 하거나현금으로분배할수있습니다. 비교지수 펀드의운용성과를평가하기위하여비교대상으로삼는기준입니다. 비교지수를사용하여시장상황, 펀드종류, 투자전략, 투자스타일등을고려하여펀드의운용성과를객관적으로평가할수있습니다. 통상벤치마크 (BM) 이라고부르며이는투자설명서, 자산운용보고서에기재되고있습니다. 이펀드의비교지수는 KOSPI200 으로, 주식시장상장종목중대표적인 200종목을선정하여구성됩니다 파생상품상장지수펀드 (=ETF) 보수기타비용매매 중개수수료매매회전율 기초자산의가치변동에따라가격이결정되는금융상품입니다. 이펀드는 KOSPI200지수선물 ( 장내파생상품 ) 을편입하고있습니다. 특정지수및특정자산의가격움직임과수익률이연동되도록설계된펀드로서거래소에상장되어주식처럼거래됩니다. 이펀드는 KOSPI200지수와연동된상장지수펀드를편입하고있습니다. 투자신탁의운용및관리와관련하여투자자가부담하는비용입니다. 다시말해재산을운용하고관리해준대가입니다. 보수에는운용, 판매, 신탁보수등이있습니다. 보수율은통상연율로표시되며, 일반적으로펀드마다다르게책정됩니다. 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적, 반복적으로지출된비용을말합니다. 매매 중개수수료는포함되지않습니다. 펀드내자산 ( 주식및채권 ) 등을매매할때발생하는비용으로펀드에서지출하게되는비용입니다. 해당운용기간중증권및파생상품등을거래하기위하여펀드에서지출된중개수수료총액을펀드의순자산총액으로나눈비율입니다. 매매회전율이높을경우거래비용이증가하여결과적으로펀드에서지출되는비용이증가하게됩니다. 이외에궁금하신기타펀드용어는당사홈페이지 ( 에서 [ 자료센터 ]-[ 용어자료 ] 메뉴를이용하여주시기바랍니다.

4 < 공지사항 > * 고객님이가입하신펀드는모자형구조로써이자산운용보고서의자산구성현황, 보유종목, 보수및비용 등의정보는고객님이가입한 [ 교보악사파워인덱스증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) ] 가투자하고있는 비율에따라안분한결과를보여주고있습니다. * 고객님이가입하신펀드는 [ 자본시장과금융투자업에관한법률 ] 의적용을받습니다. * 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해 [ 교보악사파워인덱스증권자투자신탁 1 호 ( 주식 )] 의 자산운용회사인 [ 교보악사자산운용 ] 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 [ 우리은행 ] 의 확인을받아한국예탁결제원을통해투자자에게제공됩니다. * 투자자의계좌별수익률정보는판매회사의 HTS 나인터넷뱅킹등을통해조회할수있습니다. 각종보고서확인 : 교보악사자산운용 1. 펀드의개요 기본정보적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률위험등급 3 등급 ( 다소높은위험 ) 펀드명칭 주 ) 펀드의자세한판매회사는금융투자협회홈페이지 [ ], 운용사홈페이지 [ ] 에서확인하실수있습니다. 금융투자협회펀드코드 교보악사파워인덱스증권모투자신탁 1 호 ( 주식 ) 교보악사파워인덱스증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) ClassA ClassC ClassC ClassC ClassC ClassCe ClassC( 장마 ) ClassCP A1036 ClassS AV313 ClassAf 펀드의종류 투자신탁, 증권펀드 ( 주식형 ), 추가형, 개방형, 종류형, 모자형 최초설정일 운용기간 존속기간 종료일이따로없습니다. 자산운용회사 교보악사자산운용 판매회사 우리은행,KEB하나은행, 한국투자증권외 17개 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 우리은행 일반사무관리회사 신한아이타스

5 재산현황 ( 단위 : 백만원, %) 아래표를통하여당기말과전기말간의자산총액, 부채총액, 순자산총액및기준가격의추이를비교하실수있습니다. 펀드명칭항목전기말당기말증감률 교보악사파워인덱스증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 자산총액 138, , 부채총액 1,008 1, 순자산총액 137, , 기준가격 1, , 종류 (Class) 별기준가격현황 ClassA1 기준가격 , ClassC1 기준가격 , ClassC2 기준가격 , ClassC3 기준가격 ClassC4 기준가격 , ClassCe 기준가격 , ClassC( 장마 ) 기준가격 , ClassCP 기준가격 , ClassS 기준가격 , ClassAf 기준가격 1, , 주 ) 기준가격이란투자자가펀드를입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는 가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 분배금내역 분배금지급일분배금지급금액분배후수탁고 투자환경및운용계획 ( 단위 : 백만원, 백만좌 ) 기준가격 ( 원 ) 비고분배금지급전분배금지급후 , ,986 1, , 운용경과및수익률현황 운용경과본펀드는 99.50% 이상의편입비유지를통하여비교지수인 KOSPI200 지수를꾸준히추종하고있습니다. 최근 3 개월내펀드는 +4.08% 의수익률을올렸으며, 비교지수인 KOSPI200 지수는 +4.29% 상승하여지수대비 -0.21%p 만 큼하회하는수익률을기록했습니다 년 1 분기시장은상승추세가예상되는데, 이는 1) 4 분기및 2017 년실적의강한이익추정치상향지속, 2) 인플레이션압력강화및위험자산선호도증가, 3) 미국신정부출범으로인한정치적불확실성해소등에따른것입니다. 국내경기위축에대한우려는여전하지만, 주요경기민감업종의기업실적은 2015 년을저점으로완만한회복국면에진입한것으로판단됩니다. 리스크요인으로는 1) 달러강세지속시이머징시장에서의자금유출가능성, 2) 중국정부의서비스및소비재관련규제로인한투자심리위축, 3) 국내정치불확실성등을들수있습니다. 기간수익률 펀드명칭 최근 3 개월 ~ 최근 6 개월 ~ ( 단위 : %) 최근9개월 최근12개월 최근2년 최근3년 최근5년 ~ ~ ~ ~ ~ 교보악사파워인덱스증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) ( 비교지수대비성과 ) (-0.21) (-0.49) (-0.67) (0.86) (2.88) (3.85) (8.76)

6 종류 (Class) 별현황 ClassA ( 비교지수대비성과 ) (-0.37) (-0.83) (-1.19) (0.16) (1.54) (1.93) (5.31) ClassC ( 비교지수대비성과 ) (-0.54) (-1.18) (-1.70) (-0.53) (0.37) (0.26) (2.50) ClassC ( 비교지수대비성과 ) (-0.51) (-1.12) (-1.61) (-0.41) (0.34) (0.24) (2.10) ClassC ( 비교지수대비성과 ) (-0.48) (-1.06) (-1.53) (-0.30) (0.55) (0.54) (2.66) ClassC ( 비교지수대비성과 ) (-0.46) (-1.01) (-1.46) (-0.20) (0.73) (0.80) - 비교지수 ClassCe ( 비교지수대비성과 ) (-0.30) (-0.68) (-0.97) (0.46) (2.15) (2.80) (6.88) ClassC( 장마 ) ( 비교지수대비성과 ) (-0.50) (-1.11) (-1.60) (-0.39) (0.36) (0.26) (2.21) ClassCP ( 비교지수대비성과 ) (-0.40) (-0.90) (-1.29) (0.03) 비교지수 ClassS ( 비교지수대비성과 ) (-0.29) (-0.66) (-0.93) (0.52) (2.54) - - 비교지수 ClassAf ( 비교지수대비성과 ) (-0.25) (-0.58) (-0.81) (0.68) (2.51) (3.33) - 비교지수 비교지수 : (1 * [KOSPI200]) 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 추적오차 기간 최근3개월 최근6개월 최근1년 ( 단위 : %) 추적오차 주 ) 추적오차란일정기간동안인텍스펀드가추종하는특정비교지수의변동을얼마나충실히따라갔는지를보여주는지표로서비교지수수익률대비해당인덱스펀드의일간수익률차이의표준편차로기재합니다. 추적오차의수치가적을수록해당기간동안인덱스펀드가비교지수와유사하게움직였음을의미합니다. 손익현황 구분 증권 주식채권어음집합투자증권 파생상품 장내 장외 부동산 실물자산 특별자산 기타 단기대출및예금 기타 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 전기 5, , ,572 당기 4, , 명칭교보악사파워인덱스증권모투자신탁 1 호 ( 주식 ) 3 5,731

7 펀드구성 비중 ## 자펀드가투자하고있는모펀드투자비중 % 교보악사파워인덱스증권모투자신탁 1 호 ( 주식 ) 교보악사파워인덱스증권자투자신탁1호 ( 주식 ) 주 ) 위의도표및그림은현재투자자가가입하고있는자펀드만을대상으로보여주고있습니다. 자펀드자산현황을 100으로가정하였을때각모펀드의집합투자증권에얼마만큼투자하고있는지를보여줍니다. 3. 자산현황 자산구성현황 당기 전기 ( 단위 : %) 기타 구분주식채권어음집합파생부동특별단기기타 1.37 구분주식채권어음집합파생부동특별단기기타기타 1.07 비율 ## ## ## - ## ## ## 단기대출및예금비율 ## - - ## ## - ## ## ## 단기대출및예금 특별자산 0.00 특별자산 0.00 부동산 0.00 부동산 ,992 파생상품 ,314 3, 파생상품 , , 집합투자증권 집합투자증권 어음 0.00 어음 0.00 채권 0.00 채권 0.00 주식 주식 [ 자산구성현황 ] ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산통화부동별구집합단기대출기타자산총액산및예금분주식채권어음투자장내장외실물자산기타증권 KRW 97, , ,102 1, ,767 (74.29) - - (21.11) (0.11) (3.11) (1.37) (100.00) 합계 97, , ,102 1, ,767 (74.29) - - (21.11) (0.11) (3.11) (1.37) (100.00) * ( ) : 구성비중 주 ) 위의자산구성현황은투자자가가입한자펀드의실제자산구성내역이아니고, 투자자의이해를돕기위해, 모펀드의 자산구성내역과해당자집합투자기구가각모집합투자기구에서차지하고있는비율등을감안하여산출한것입니다. 주요자산보유현황 펀드자산총액에서상위 10 종목, 자산총액의 ( 파생상품의경우위험평가액 ) 5% 초과보유종목및발행주식총수의 1% 초과종목의보유내역을보여줍니다. 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 : 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다.

8 주식 - Long( 매수 ) ( 단위 : 주, 백만원, %) 종목명 보유수량 평가액 비중 비고 삼성전자 14,538 26, SK하이닉스 80,166 3, NAVER 3,719 2, 현대차 20,451 2, 신한지주 57,821 2, POSCO 10,201 2, 집합투자증권 ( 단위 : 좌수, 백만원, %) 종목명 종류 자산운용회사 설정원본 순자산금액 비중 비고 파워 K200 상장지수펀드 22,197 23, 파워고배당저변동성 상장지수펀드 3,760 3, 장내파생상품 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종목명매수 / 매도계약수미결제약정금액비고 코스피 200 지수선물매수 28 3,559 - 단기대출및예금 ( 단위 : 백만원, %) 종류금융기관취득일자금액금리만기일비고 예금우리은행 4, 기타자산 ( 단위 : 백만원 ) 종류금액비고 미수입금 9, 업종별 ( 국내주식 ) 투자비중 - Long( 매수 ) ( 단위 : 백만원, %) 업종명 평가액 보유비율 업종비율업종비율 1 전기, 전자 33, 전기, 전자 기 # 전기 # 2 서비스업 11, 서비스업 11.61% 전기 # 서비 # 3 운수장비 9, 운수장비 9.81% 통신 # 운수 # 4 화학 8, 화학 9.17% 보험 # 화학 # 5 금융업 7, 금융업 7.18% 철강 # 금융 # 유통업 6 유통업 4, % 유통 # 유통 # 철강, 금속 4.30% 7 철강, 금속 4, 금융 # 철강 # 보험 4.04% 8 보험 3, 화학 # 보험 # 통신업 3.00% 9 통신업 2, 전기가 2.21% 운수 # 통신 # 10 전기가스업 2, 기타 10.12% 서비 # 전기 # 11 기타 9, 전기 # 기 # 합계 97, 주 ) 보유비율 = 평가액 / 총평가액 *100 주 ) 업종기준은코스콤기준 33.86% * 본그래프는기준일현재펀드에편입되어있는주식의업종별비율을나타냅니다.

9 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) ( 단위 : 개, 억원 ) 성명운용개시일직위 운용중인다른펀드현황 펀드개수 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모 운용규모개수운용규모 주요경력및운용내역 협회등록번호 박찬 책임운용전문인력 29 29, ,522 교보악사자산운용 INDEX/QUANT 본부본부장 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. 펀드의운용전문인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다. 운용전문인력변경내역 기간운용전문인력 박찬 ( 주 1) 월기준최근 3년간의운용전문인력변경내역입니다. 5. 비용현황 보수및비용지급현황 ( 단위 : 백만원, %) 펀드명칭 구 분 전기당기금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 자산운용회사 ClassA ClassC ClassC ClassC ClassC 판매회사 ClassCe ClassC( 장마 ) ClassCP 교보악사파워인덱스증권 ClassS 자투자신탁1호 ( 주식 ) ClassAf 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 기타비용 ** 매매 단순매매 중개수수료 중개수수조사분석업무등서비스수수료 료 합계 증권거래세 * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 ** 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는제외한것입니다.

10 총보수비용비율 ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 상위펀드비용합산 펀드명칭 구분 총보수 비용비율 (A) 매매 중개수수료비율 (B) 합계 (A+B) 총보수 비용비율 (A) 매매 중개수수료비율 (B) 합계 (A+B) 교보악사파워인덱스증권모투자신탁 1 호 ( 주식 ) 교보악사파워인덱스증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) ClassA1 ClassC1 ClassC2 ClassC3 ClassC4 ClassCe ClassC( 장마 ) ClassCP ClassS ClassAf 전기 당기 종류 (class) 별현황 전기 당기 전기 당기 주 1) 총보수, 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수와기타비용총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타납니다. 주 3) 모자형의경우모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다. 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율교보악사파워인덱스증권모투자신탁 1 호 ( 주식 ) ( 단위 : 주, 백만원, %) 매 수 매 도 매매회전율 ( 주1) 수량 금액 수량 금액 해당기간 연환산 528,674 21, ,444 31, 주1) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 최근3분기매매회전율추이 ~ ~ ~ 주 ) 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이증가합니다. ( 단위 : %)

11 자산보관 관리보고서 직전일의수익증권총좌수로나누어산출하며가치산정이곤란 한경우는집합투자평가위원회가정하는가격으로평가하여적 1. 집합투자기구의개요가. 집합투자기구명칭 : 교보악사파워인덱스증권자투자신탁1호 ( 주식 ) 나. 분류 : 증권집합투자기구다. 보관 관리기간 : ~ 라. 집합투자업자 : 교보악사자산운용 마. 투자매매업자 투자중개업자 : 교보생명보험, 교보증권, 대신증권, 대우증권, 리딩투자증권, 우리은행, NH투자증권, 유진투자증권, 이베스트증권, 한맥투자증권, 하나은행, 하이투자증권, 한화투자증권, 한화생명보험, 한국투자증권, 현대증권, 현대해상화재보험, KDB산업은행, 한양증권, 키움증권, HMC투자증권, LIG투자증권, 하나금융투자,BNK투자증권 이투자신탁은교보악사파워인덱스주식모투자신탁의자펀드로아래내용은모펀드를포함하고있습니다.. 이투자신탁은보수구분에따라종류형C-장기주택마련, C1, C2, C3, C4, Ce, A1, Af, C-P, S로구분되어있습니다 절히산출하고있음. 집합투자업자의운용지시가법, 집합투자규약또는투자설명서에위반된경우신탁업자또는투자회사감독이사의시정요구및이에대한집합투자업자의이행명세 : 해당사항없음 집합투자증권의추가발행시기존투자자의이익을해칠염려가없는지여부 : 해당사항없음 집합투자재산별로미리정해진자산배분명세에따라매매결과가공정하게배분되었는지의여부 - 본항목은자본시장과금융투자업에관한법률시행령제269조제1항제1호에의거하여집합투자업자가운용하는전체집합투자기구의집합투자재산을보관관리하는신탁업자가둘이상인경우에는해당신탁업자의확인사항이아님. 8. 그밖에투자자보호에필요한사항이보고서는집합투자기구재산을보관 관리하는신탁업자가집합투 2. 집합투자규약의주요변경사항 변경일자 변경사유 클래스추가 - 제 10 조 변경전 11.~11.( 생략 ) 12. 신설 주요변경내용 변경후 11.~11.( 생략 ) 12. 종류 CW 수익증권 자재산이적정하게운용되었는지여부등에관하여확인한내용을투자자에게제공하기위해자본시장과금융투자업에관한법률제 248조제1항에따라작성되었습니다. 신탁업자명 : 우리은행증권수탁부문의가능전화번호 : 02) 투자운용인력의변경 : 해당사항없음 4. 집합투자자총회의결의내용 : 해당사항없음 - 이집합투자기구의운용및투자등과관련한보다자세한사항 은해당판매회사, 집합투자업자및금융투자협회 ( 의홈페이지를이용하실수있습니다 5. 이해관계인과의거래의적격여부를확인한경우의그내용 : 해당사항없음 6. 회계감사인의선임 교체 해임에관한사항 회계 감사인 변경전 계약 감사 기간 보수 계약 방법 변 경 일 회계 감사인 변경후 계약 감사 기간 보수 계약 방법 삼덕 회계 1 년 모 : 2,750,000 자 :660,000 서면 계약 변동 없음 삼덕 회계 1 년 모 : 2,750,000 자 :660,000 서면 계약 7. 법제247조제5항각호의사항확인 투자설명서가법령및집합투자규약에부합하는지의여부 : 부합함 자산운용보고서의작성이적정한지여부 : 적정함 위험관리방법의작성이적정한지여부 : - 법제93조제2항에따른위험관리방법작성대상아님 집합투자재산의평가가공정한지의여부 : - 집합투자재산평가기준에따라공정하게평가하고있음. 집합투자재산의평가결과에따라기준가격이적정하게산출되었는지의여부 - 직전일대차대조표의자산총액에서부채총액을차감한금액을