http://rd.kdb.co.kr 제 754 호 / 2017. 11. 27 조사연구 인공지능의실상과기업내도입을위한제언 : 금융산업을중심으로 이슈브리프 민간소비측면에서의기준금리인상가능성 일본임금상승률부진의원인및향후전망 북한포커스 북 중 러의두만강지역개발협력동향과향후과제 금융시장 금리 환율 주가
인공지능의실상과기업내도입을위한제언 : 금융산업을중심으로 1 이슈브리프 민간소비측면에서의기준금리인상가능성 14 일본임금상승률부진의원인및향후전망 16 북한포커스 북 중 러의두만강지역개발협력동향과향후과제 19 금융시장 금리 환율 주가 22
인공지능의실상과기업내도입을위한제언 : 금융산업을중심으로 고대경 ( 산업기술리서치센터, inodko@kdb.co.kr) 인공지능은인간의지능을모방또는유사한방법으로대신할수있는시스템을개발하는것을목적으로하는연구분야이다. 인공지능의원대한목적에비해현재수준은초기단계에불과하지만현재의연구결과만으로도인간의삶을윤택하게만드는데일조하고있다. 문제는인공지능에대한일반인들의관심과기업의광고전략으로인해인공지능에대한오해와환상이발생하고있다는점이다. 기업에서인공지능을도입하기위해서는이러한오해와환상에서벗어나전략적인인공지능기술도입, 양질의데이터및전문인력확보방안을강구해인공지능도입기반을마련하는데노력을기울여야할것이다. 연구배경 Weekly KDB Report 2017. 11. 27 1
인공지능제대로이해하기 1. 인공지능정의및개념 < 그림 1> 인공지능적용 Framework 자료 : A Framework for Applying AI in the Enterprise, Gartner(2017.6.28) 재구성 1) 제리카플란 (2017), 인공지능의미래 83~85p, 한스미디어 2) 페드로도밍고스 (2017), 마스터알고리즘 108p 비즈니스북스 Weekly KDB Report 2017. 11. 27 2
< 그림 2> 인공지능학습의단계 자료 : 사이토고키 (2017), 밑바닥부터시작하는딥러닝 108~110p, 한빛미디어 3) 기존의컴퓨터비전분야에서이미지에서숫자를인식할때이와같은방법을이용했으며이러한모델링이어렵다는것은 ImageNet 대회에서입증된결과임 4) AlphaGo 는 Fan, Lee, Master, Zero 네가지버전이있으며 Lee 는이세돌과대결한 AlphaGo 버전임 5) 추형석, 안성원, 김석원 (2016.03.03), AlphaGo 의인공지능알고리즘분석, SPRi Issue Report 제 2016-002 호, 소프트웨어정책연구소 Weekly KDB Report 2017. 11. 27 3
< 참조 1> 딥러닝개요 자료 ( 우측그림 ) : Machines That Learn In The Wild, Nesta(2017.07) [ 딥러닝의예 ] 28X28 크기의흑백사진의 0~9까지의숫자를인식하는딥러닝을구현한다고가정해보자. 입력층의각노드의개수는사진크기인 784개 (28*28) 이되고입력값은 0~255( 픽셀값 ) 중하나가될것이다. 은닉층은알고리즘이사진의어떤특징 ( 우측그림참조 ) 을인식했는지를보여준다. 은닉층의수는임의로설정할수있으며, 최종결과값은 10개 (0~9) 의확률값중최대값을통해이미지에서숫자를인식한것을확인할수있다. [ 학습과학습률 ] 첫번째은닉층노드계산방법은 이다. 여기서 은입력데이터이며 은가중치를의미한다. 각데이터에의한학습은 의최적값을찾는과정이다. 가중치를구하는최적화방법에는순방향 ( 경사하강법 ), 역방향 ( 오차역전파법 ) 등이있으며, 데이터마다가중치를얼마나변경시킬지를결정하는변수를학습률이라한다. [ 하이퍼파라미터 ] 각층의노드수, 학습률과같이사람이직접설정해야하는매개변수를하이퍼파라미터 라고한다. 하이퍼파라미터의값에따라딥러닝학습의성공에큰영향을미친다. 자료 : 사이토고키 (2017), 밑바닥부터시작하는딥러닝 108~110p, 한빛미디어정리 Weekly KDB Report 2017. 11. 27 4
2. 인공지능의오해와진실 (1) 인공지능은머지않은미래에금융산업의일자리를대체할것이다 < 그림 3> 인공지능에의한대체예상시점 자료 : Katja Grace(2017.5), When Will AI Exceed Human Performance? Evidence from Ai Experts, Future of Humanity Insititute, Oxford University 6) 트레이더, 600 명에서 2 명으로...IT 기업된골드만삭스, 조선비스 (2017.02.22) 7) 전문가들에따라다소차이는있으나높은수준의인공지능에의한인간의완전대체에대해서아시아권전문가들은 104 년, 북미연구가들은 168 년으로상당한차이를보임 8) 인공지능이인간한계넘어제 3 의생명역사열까?, 한겨레 (2017.09.18) 에따르면영국셰필드대학의 Noel Sharkey 인공지능전문가는미래예측설문의유효성은 5~10 년이며그이상이되는경우억측이라고주장 9) 김지혜 (2017), 로보파이낸스가만든미래금융지도 96~99p 한스미디어 10) "The Rise of Robo-Advice, Changing the Concept of Wealth Management", Accenture(2015) Weekly KDB Report 2017. 11. 27 5
(2) 인공지능은지능이있어스스로학습할수있다 (3) 금융산업은인공지능에의해바뀔것이다 < 그림 4> 산업별인공지능확산전망 자료 : 소프트웨어정책연구소 2016 소프트웨어산업연간보고서 11) 인공지능이학습을한다는것은가중치값을찾는것으로통계에서회귀계수값을찾는것과유사해서일반적인학습과같다고말하는것은논란이있을수있음 12) 지능의대표적인이론으로스피어만의 S 요인과 G 요인, 써스톤의다 ( 多 ) 요인, 카텔의유동적지능과결정적지능, 스턴버그의지능삼원론, 가드너의다중지능이론등이있음 13) 협업로봇제조업체리싱크로보틱스의회장로드니브룩스는개의수준의지능을갖추는데도 50~100 년은걸릴것이라고말함, 인공지능이인간한계넘어제 3 의생명역사열까, 한겨례 (2017.09.18) 14) 인공지능이스스로학습할수있다는것은 < 그림 2> 에서말한특징추출을의미하며, 학습의피드백형태에따라무감독, 강화학습, 감독학습이있는데무감독학습이가능한경우가있다는것임 Weekly KDB Report 2017. 11. 27 6
< 그림 5> 5 년내금융산업에서핀테크기술의중요성 자료 : "2017 CEO Survey : A Financial Services Perspective", Gartner(2017.04.11) (4) 딥러닝학습, 인공지능적용은쉽다 15) AlphaGo Lee( 이세돌과게임을한버전 ) 는몬테카를로 (MCTS) 알고리즘, 두종류의딥러닝적용, 강화학습등인공지능알고리즘이복합적으로적용해개발됨 16) 적은데이터세트로학습할경우보유하고있는데이터셋은정확히맞추지만다른데이터셋에는결과를맞추지못하는특정데이터셋에만지나치게최적화된상태를의미함 Weekly KDB Report 2017. 11. 27 7
< 그림 6> 이미지전처리예시 자료 : 이숭훈 (2017.10.10), Artificial Intelligence 최근인공지능개발트렌드와미래의진화방향, LG 경제연구원 금융산업에서인공지능적용현황 1. 해외사례 17) 사진에서기계가인지할수있도록사진을일일이경계선으로구분짓고사물의명칭을기록하는등의과정으로 ImageNet 에사용된 1400 만장을전처리하는데 1000 명이 6 년이걸림 Weekly KDB Report 2017. 11. 27 8
< 표 1> 해외적용사례 분야 통계및문서작성 고객응대 준법감시 신용평가및심사 트레이딩및투자자문 내용및사례 ( 골드만삭스 ) 금융사건을분석하고결과에대해서대화형질문에응답하는서비스제공, 켄쇼 활용 ( 미즈호은행 ) 인공지능기반의로봇은행원을주요지점에배치해고객응대 (BNZ뉴질랜드) 금융상품을설명시소비자의감정을확인해적합한서비스를제공 ( 호주증권투자위원회,ASIC) IBM의왓슨을금융투자상품의불완전판매검사등에활용 (BillGuard) 의심스러운거래징후를포착해고객앱으로경보제공 (Zest Finance) 기존의신용평가시사용하는정보와동호회정보, SNS 포스팅주제등 SNS 자료를포함약 7 만가지의변수에대한데이터를통해개인신용분석 (Cape Analytics) 지형공간이미지를활용해실시간정보를반영한부동산가치평가를수행 (Wealthfront) 고객의 Risk Tolerance 에기반한전세계 ETF 에분산투자 (Learnvest) 은행, 대출모기지등계좌의통합관리, 고객이원하는목표를설정하면달성가능한금융솔루션제시 (Ally Financial) 음성이나텍스트로질문하여예산및현금흐름에대한예측및피드백제공 자료 : 내부보고서및 "Cool Vendors in AI for Banking and Investment Services, Gartner(2017 05.10) 2. 국내사례 18) 로보어드바이저, 해외는자동화국내는알고리즘에집중 블로터 (2016.07.13), 투자알파고로보어드바이저 1 년수익률은인간이압승, 연합인포맥스 (2017.06.02) Weekly KDB Report 2017. 11. 27 9
< 표 2> 국내적용사례 분야 내용및사례 고객응대 신용평가및심사 트레이딩및투자 ( 국민은행 ) 조회, 이체등기본업무에대한음성뱅킹서비스 (NH 농협 ) 카카오톡기반의상담금융봇및콜센터에도입 (KEB 하나은행 ) 인공지능앱을통해금융거래내역기반소비형태분석 (KEB 하나은행 ) 담보대출기준 50 억원까지인공지능에의한자동화시스템 (KDB 캐피탈 ) 사회초년생이나낮은신용등급의고객들대상으로직업, 연령, 성별, 금액, 연체이력, 신용카드보유여부등을조합한신용평가 ( 신한은행 ) 로보어드바이저 엠폴리어 도입 ( 우리은행 ) ISA, 퇴직연금상품을반영한로보어드바이저 자료 : 언론기사정리 금융산업에인공지능도입을위한제언 1. 인공지능기술의 Hype 에서벗어난현실적인접근이필요 < 표 3> AI 도입오해와진실 오해 진실 인공지능은머지않은미래에금융산업의일자리를대체할것이다. IT에의해일자리가대체되며, 인공지능이기존업무에보조적인역할을할것이다. 인공지능은지능이있어스스로학습할수있다. 인공지능은사람이프로그래밍한목적만을달성하기위해학습한다. 금융산업은인공지능에의해바뀔것이다. 금융산업은 IT기술에의해바뀔것이다. 딥러닝훈련, 인공지능적용은쉽다. 딥러닝학습은오랜시간이걸리며, 인공지능적용도어렵다. 자료 : "Hype Hurts : Steering Clear of Dangerous AI Myths", Gartner(2017.07.03) 및상기내용을바탕으로재작성 19) 로보어드바이저펀드수익률 20% 넘지만아직은걸음마단계, 조선비즈 (2016.04.22) Weekly KDB Report 2017. 11. 27 10
2. 핀테크기술도입을우선적으로검토 3. Open Innovation 에기반한 Data 확보 20) R3CEV, 하이퍼레져등금융권, 또는비금융권을포함한스마트계약, 무역금융결제시스템개발컨소시엄구성 21) 13 년 5 월에설립된벤처기업인켄쇼에서는애널리스트의정보분석업무를대체하는인공지능시스템을개발함 22) A Chief Data Officer's Guide to an AI Strategy, Gartner(2017.07.26), 23) 고액자산보유자에게는로보어드바이저는오히려반감을살수있으며, BNZ 뉴질랜드의서비스처럼소비자에게재무관리계획, 금융상품, 현금흐름등을설명했을때의고객의감정상태를분석하는인공지능을통해서고객이표현하지못하는니즈를파악하는것이도움이될수있음 24) 간편송금시스템은최근대부분의은행권에서도입했으나 17 년 2 분기기준으로금융회사의간편송금이용률은 4.6% 로매우저조한상황임, M 플랫폼전쟁, 간편송금 1 라운드, 토스 카카오완승, 뉴스원 (2017.11.19) Weekly KDB Report 2017. 11. 27 11
. 4. 금융산업에도연구개발부서가필요 25) 아마존과마이크로소프트는알렉사와코타나의제휴를진행했다. 아마존은하드웨어기반이없어데이터수집에제한이있으며, 마이크로소프트는 PC 기반의데이터확보를위한플랫폼은있으나 API 스킬, 쇼핑등다양한종류의서비스가부족한상황에서제휴를통해경쟁기반을확보함 26) 강맹수 (2016.11), Fast Follower 의몰락, AI 는산업을어떻게바꾸고있는가?, IBK 경제연구소 27) 학습때은닉층의뉴런을무작위로골라삭제하는기법 28) 개별적으로학습시킨여러모델의출력을평균내어추론하는방식 29) 사이토고키 (2017), 밑바닥부터시작하는딥러닝 108~110p, 한빛미디어 30) 이승훈 (2017.10.10), Aritificial Inelligence 최근인공지능개발트렌드와미래의진화방향, LG 경제연구원 Weekly KDB Report 2017. 11. 27 12
5. 인공지능의핵심역량을내재화하기위한자원확보에집중 < 그림 7> 디지털비즈니스전략도입효과설문조사 자료 : 2017 CEO Survey : A Financial Services Perspective, Gartner(2017.03.11) 31) Machine-Learning and Data Science Solutions:Build, Buy or Outsource?, Gartner(2016.11.30) 32) A Chief Data Officer's Guide to an AI Strategy, Gartner(2017.07.26) 에따르면조사기업의 54% 가직원역량부족으로어려움을느끼며 37% 가 AI 전략정의의부재, 35% 가인공지능적용사례찾기의어려움이라고응답 33) 맥킨지글로벌인스티튜트는 2018 년까지미국에서만머신러닝전문가가 14 만명에서 19 만명부족하고능숙한데이터처리관리자가 150 만명부족할것이라고예측함 34) Develop Your Artificial Intelligence Strategy Expecting These Three Trends to Shape Its Future, Gartner(2017.04.20) 35) How to start a Machine-Learning Initiative With Less Anxiety, Gartner(2017.06.28) Weekly KDB Report 2017. 11. 27 13
이슈브리프 민간소비측면에서의기준금리인상가능성 박은수 ( 미래전략개발부, telescreen@kdb.co.kr) 11월또는내년 1월중기준금리인상이예상되는가운데, 물가상승률이목표수준 (2%) 를확고히넘어서지못하고있어추가적인상가능성에대한시각혼재 우리나라의물가상승률은 GDP보다민간소비에민감한바, 국내외경제회복전망, 사드갈등완화, 최저임금인상, 자산효과등이민간소비개선으로이어질경우물가상승압력확대와함께추가금리인상기대가확고해질전망 기준금리의기조적인상여부의핵심은물가상승률 물가상승률은 GDP 보다민간소비에민감 * * 자세한내용은 17.8.14 자 주간 KDB 리포트 의 저물가지속원인분석과전망 참고 Weekly KDB Report 2017. 11. 27 14
이슈브리프 추정결과 구분 1 0.0037*** 0.3088* -0.1159 0.6558*** 0.1561 0.6487 2 0.0033*** 0.2971* -0.0279 0.5691*** 0.1462* 0.6411 주 : ***, **, * 는각각 1%, 5%, 10% 수준에서유의함을의미 경제회복전망, 사드갈등완화, 최저임금인상, 자산효과등이민간소비개선으로 이어질경우물가상승압력확대와함께추가금리인상기대가확고해질전망 GDP 성장률및민간소비증가율추이 ( 단위 : %) 05 년 06 년 07 년 08 년 09 년 10 년 11 년 12 년 13 년 14 년 15 년 16 년 GDP 3.9 5.2 5.5 2.8 0.7 6.5 3.7 2.3 2.9 3.3 2.8 2.8 민간소비 4.4 4.6 5.4 1.4 0.2 4.4 2.9 1.9 1.9 1.7 2.2 2.5 자료 : 한국은행 * 반대로최저임금인상이자동화, 기계화을촉진하여일자리를줄일수도있다는측면이있음 Weekly KDB Report 2017. 11. 27 15
이슈브리프 일본임금상승률부진의원인및향후전망 박희원 ( 미래전략개발부, parkheewon@kdb.co.kr) 일본은최근경기및고용여건개선에도불구하고임금상승세가부진한모습을지속 - 최근임금상승부진은 경제성장 기업이익증가 임금상승 소비증가 물가상승 으로이어지는일본경제선순환구조의핵심이슈로부각 이는노동생산성부진과함께인플레이션기대약화, 정년연장에대응한일본기업들의임금상승억제노력, 저임금일자리위주의인력난등여러구조적요인에기인하고있어, 단기간내해소되기는어려울전망 일본은최근경기및고용여건개선에도불구하고임금상승이여전히미진 * 실질 GDP 성장률 ( 전기대비연율 ) : `14(0.3%) `15(1.1%) `16(1.0%) `17.1Q(1.2%) `17.2Q(2.5%) 일본유효구인배율 1) 및실업률 2) 추이 일본명목 / 실질임금상승률추이 주 : 1) 전년동기대비, 2) 전기대비자료 : 일본총무성 주 : 전년동기대비자료 : 일본후생노동성 Weekly KDB Report 2017. 11. 27 16
이슈브리프 일본의임금상승률부진은노동생산성부진및인플레이션기대약화, 정년 연장에대응한일본기업들의임금상승억제노력, 저임금일자리위주의인력난 등여러측면의구조적문제에기인 * 금융위기로엔화강세가지속되자일본기업들이생산설비를해외로이전함에따라생산성 향상속도가빠른제조업비중감소 일본노동생산성및제조업비중, 투자규모추이 일본고령취업자규모및비중추이 주 : 음영은글로벌금융위기자료 : 일본사회경제생산성본부, World Bank, IMF 주 : 고령취업자는 65세이상남녀취업자자료 : 일본총무성 * 7.20 일기자회견中 : 경제가완만하게나마회복되고있으나과거장기간의디플레이션으로 기업및가계의디플레이션마인드가강하게형성됨에따라구미와비교해물가및임금이 오르기어려운구조 * 10.31 일기자회견中 : 경기회복에도임금인상이잘이루어지지않는것은인력절감투자 확대, 인터넷상거래발달등여러요인이있으나, 디플레이션상황이오래지속되면서기업이 최근의경기회복만으로이러한추세가지속될것이라고확신하기어렵기때문 Weekly KDB Report 2017. 11. 27 17
이슈브리프 * 급속한인구고령화에직면한일본은 1998 년에 60 세정년제를시행한이후 2006 년 4 월부터 65 세정년제를단계적으로도입, 2013 년 4 월부터는 65 세정년의무화를시행 일본임금커브의평탄화 업종별고용인원판단현황 주 : 20-24세명목임금을 100으로지수화자료 : 일본후생노동성 주 : 과잉-부족응답비율, (-) 는고용부족을의미자료 : 일본은행 (2017.9) 일본의임금상승률부진은단기간내해소되기는어려울전망 * 10.26 일경제재정자문회의에서내년춘계임금협상을앞두고구체적인임금상승률수치 (3%) 를제시하며재계를압박하고, 2018 년도세제개편에서임금인상과설비투자에전향적인 기업에대해법인세의실질적부담을 25% 정도 ( 현재 29.74% 수준 ) 까지낮춰주는방안을검토 Weekly KDB Report 2017. 11. 27 18
북한포커스 북 중 러의두만강지역개발협력동향과향후과제 김현일 ( 통일사업부, icarus@kdb.co.kr) UNDP 의주도하에진행된두만강지역개발계획은각국의경제적이해관계가상충되어개발협력사업으로의발전이지지부진하며, 주변국은인근지역에대한독자적발전전략추진중 新정부의국정운영과제인 북방경제협력, 한반도신경제지도구상 의추진을위해서는중국 러시아등주변국의개발전략과연계하에구체적사업발굴에주력할필요 UNDP* 는 90 년대초북 중 러접경지역인두만강하류지역을국제적인자유 무역지대로개발하기위한 두만강지역개발계획 ** 을수립 * UN Development Programme: 개도국의경제 사회개발지원을위해 65 년에설립된 UN 기구 ** TRADP: Tumen River Area Development Programme * Great Tumen Initiative TRADP 와 GTI 의사업범위 구분지역비고 TRADP 협의 광의 나진 선봉 ( 북 ) 훈춘 ( 중 ) 포시에트 ( 러 ) 청진 ( 북 ) 연길 ( 중 ) 블라디보스톡 ( 러 ) GTI 중국 : 동북 3 성, 내몽골지역 몽골 : 동부지역 북한 : 나진 선봉지역 러시아 : 연해주일부지역 한국 : 동해안지역 자료 : 기획재정부 (2017), 제 17 차 GTI 총회보도자료 중 Weekly KDB Report 2017. 11. 27 19
북한포커스 GTI 는각국의상이한경제적이해관계등으로인해구체적사업으로발전하지못하고 있으며, 한국 중국 러시아등일부회원국은지역개발을위한독자발전전략제시 * 借港出海內物外運 : 항구를빌려바다로나가고내륙의물자를외부로운송함 주변국의개발전략및경제상황변화 구분 00 년대초반이전 00 년대중반이후 한국북한안보위기등으로투자제약북한과의경협사업추진 러시아체제전환이후경기침체지속극동지역개발전략수립 중국연해 ( 沿海 ) 중심의개발정책우선시동북진흥발전전략수립 북방경제협력등정부국정운영과제의성공적추진을위해서는중국과러시아 등주변국의개발전략과정부과제의추진을연계 발전시키는가운데, 실현 가능한소규모사업을우선적으로추진할필요 Weekly KDB Report 2017. 11. 27 20
북한포커스 * 러시아의연해주농산물수출, 중국의동북 2 성 ( 지린, 헤이룽장 ) 농산물의남부지방환적등을위한곡물터미널건설 ( 제 17 차 GTI 총회자료中 ) [ 참고 ] 두만강삼각주국제관광합작구 ( 圖們江三角洲國際旅遊合作區 ) 현황 북 중 러 3 국의접경지역인두만강하구에서비자발급없이외국인관광을 허용하면서배후단지를관광지역으로개발 두만강삼각주국제관광합작구 주요관광여건 중국 ( 방천 ) : 생태관광, 문화관광 러시아 ( 하산 ) : 여름철피서지, 겨울철스키등스포츠관광 북한 ( 두만강리 ) : 물개관람등생태관광, 원시인유적지등 중국쪽여객통관시설자료 : 현지답사및관계자인터뷰등 (2017. 9월 ) 북한쪽부두건설현장 Weekly KDB Report 2017. 11. 27 21
금융시장 금리 ž 환율 ž 주가 금리국채 3 년 2.17% (0.00%p -), 회사채 3 년 2.72% (0.01%p ) 전주동향 금주전망 환율원 / 달러 1,085.4 원 (12.1 원 ), 엔 / 달러 111.50 엔 (0.58 엔 ) 전주동향 금주전망 주가 KOSPI 2,544.3pt (0.41% ), 코스닥 792.7pt (2.18% ) 전주동향 금주전망 * ( ) 는전주대비상승, 하락 Weekly KDB Report 2017. 11. 27 22
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