본문 < 부자아빠파생결합증권 ( 주가연계증권 ) 제 873 회 ( 원금비보장형 ) 핵심설명서 > 상품개요 상품유형 : 원금비보장형 모집가액 : 100억원 ( 모집된금액이 10억원미만일경우발행이취소될수있음 ) 기초자산 : POSCO 보통주, 삼성전자보통주 청약일 : 20

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1 투자설명서 2009 년 11 월 17 일 한국투자증권부자아빠파생결합증권 ( 주가연계증권 ) 제873회 ( 원금비보장형 ) 금 10,000,000,000 원 1. 증권신고의효력발생일 : 2009년 11월 17일 2. 모집가액 : 금 10,000,000,000 원 3. 청약기간 : 2009 년 11 월 17 일 ~ 19 일 (13:30 까지 ) 4. 납입기일 : 2009 년 11 월 20 일 5. 증권신고서및투자설명서의열람장소 가. 증권신고서 : 금융위 ( 금감원 ) 홈페이지 dart.fss.or.kr 나. 일괄신고추가서류 : 금융위 ( 금감원 ) 홈페이지 dart.fss.or.kr 다. 투자설명서 : 전자문서 : 금융위 ( 금감원 ) 전자공시시스템 서면문서 : 한국투자증권본지점인쇄물또는 CD 로배포 6. 안정조작또는시장조성에관한사항 해당사항없습니다. 이투자설명서에대한증권신고의효력발생은정부가증권신고서의기재사항이진실또는정확하다는것을인정하거나이증권의가치를보증또는승인한것이아니며, 이투자설명서의기재사항은청약일전에정정될수있음을유의하시기바랍니다. 한국투자증권주식회사

2 본문 < 부자아빠파생결합증권 ( 주가연계증권 ) 제 873 회 ( 원금비보장형 ) 핵심설명서 > 상품개요 상품유형 : 원금비보장형 모집가액 : 100억원 ( 모집된금액이 10억원미만일경우발행이취소될수있음 ) 기초자산 : POSCO 보통주, 삼성전자보통주 청약일 : 2009년 11월 17일 ~ 11월 19일 (13:30까지) 청약단위 : 100만원이상 100만원단위 발행일 : 2009년 11월 20일 만기일 : 2012년 11월 21일 ( 만기 3년, 매 6개월마다자동조기상환기회부여 ) 기준가격 최초기준가격 : 최초기준가격결정일의각기초자산의종가 자동조기상환기준가격 : 최초기준가격의 90%[1차 ], 90%[2차 ], 85%[3차 ], 85%[4차 ], 80%[5차 ] ( 소수점둘째자리미만에서절사 ) 만기상환기준가격 : 최초기준가격의 80% ( 소수점둘째자리미만에서절사 ) 원금손실가능기준가격 : 최초기준가격의 55% ( 소수점둘째자리미만에서절사 ) 최초기준가격결정일 : 2009 년 11 월 19 일 평가가격결정일및평가방법 평가가격결정일 i차 자동조기상환평가가격결정일 i차 자동조기상환평가가격결정일 1차 2010년 05월 13일, 14일, 17일 4차 2011년 11월 14일, 15일, 16일 2차 2010년 11월 15일, 16일, 17일 5차 2012년 05월 14일, 15일, 16일 3차 2011년 05월 13일, 16일, 17일 - - 자동조기상환평가가격 : i차자동조기상환평가가격결정일의각기초자산종가의산술평균 ( 단, 원 미만절사 ) 만기평가가격 : 2012년 11월 14일, 15일, 16일의각기초자산종가의산술평균 ( 단, 원미만절사 ) 수익구조 구분 내용 투자수익률 1) 1차자동조기상환평가가격결정일에두기초자 산의평가가격이모두최초기준가격의 90% 이상인 8.50% ( 연17.00%) 경우 2) 2차자동조기상환평가가격결정일에두기초자 산의평가가격이모두최초기준가격의 90% 이상인

3 경우 17.00% ( 연 17.00%) 자동조기상환 3) 3차자동조기상환평가가격결정일에두기초자산의평가가격이모두최초기준가격의 85% 이상인경우 4) 4차자동조기상환평가가격결정일에두기초자산의평가가격이모두최초기준가격의 85% 이상인경우 5) 5차자동조기상환평가가격결정일에두기초자산의평가가격이모두최초기준가격의 80% 이상인경우 25.50% ( 연 17.00%) 34.00% ( 연 17.00%) 42.50% ( 연 17.00%) 만기상환 6) 위의 1)~5) 에의한자동조기상환이발생하지아니하고, 두기초자산의만기평가가격이모두최초기준가격의 80% 이상인경우 7) 1)~6) 에의한자동조기상환및만기상환이발생하지아니하고, 두기초자산중어느기초자산이라도만기평가가격이 [ 최초기준가격 X80%] 미만이고, 두기초자산 ( 장중가포함 ) 중어느하나라도 [ 최초기준가격 X 55%] 미만으로하락한적이없는경우 8) 위의 1)~7) 에의한자동조기상환및만기상환이발생하지아니하고, 두기초자산중어느기초자산이라도만기평가가격이 [ 최초기준가격 X 80%] 미만이고, [ 만기까지한종목이라도최초기준가격의 55% 미만으로하락한적이있는경우 ( 장중가포함 )] 원금손실 ( 단, 주가상승률이낮은종목을기준으로함 ) 51.00% ( 연17.00%) 51.00% ( 연17.00%) ( 지급액 ) = ( 원금 ) X ( 만기평가가격 / 최초기준가격 ) 주가상승률 = ( 만기평가가격 - 최초기준가격 ) / 최초기준가격 " 만기평가가격 / 최초기준가격 " 은백분율기준소수점둘째자리미만에서절사합니다. 투자수익사례 : 1억원을투자한경우 조기상환 2) : 2차자동조기상환평가가격결정일에 POSCO 보통주가 [ 최초기준가격 92%] 이고, 삼성전자보통주가 [ 최초기준가격 98%] 인경우 1억 1천 7백만원 [1억원 + 1년간수익 1,700만원 ] 지급 만기상환 8) : 만기평가가격결정일까지 POSCO 보통주가격이장중에최초기준가격의 55% 미만으로하락한적이있고, 만기평가가격이삼성전자보통주가 [ 최초기준가격 65%] 이고 POSCO 보통주가 [ 최초기준가격 70%] 인경우 6천 5백만원지급 [1억원 65%( 삼성전자보통주기준 )] 3,500만원의원금손실발생

4 최대투자손실발생사례 : 1억원을투자한경우 구분 내용 구분 내용 상품유형 Auto-call 조기상환형 기초자산 하이닉스보통주, KB금융보통주 발행일 최초기준가격 32,700 원 ( 하이닉스보통주기준 ) 만기일 만기평가가격 9,370 원 ( 하이닉스보통주기준 ) 수익구조 두기초자산중한기초자산의가격이최초기준가격의 60% 미만으로하락시손 실발생, 그렇지않을경우원금또는이익발생 ( 전부손실가능 ) 투자손실금액 약 71,345,565원 투자손실사유 해당상품은기초자산이최초기준가격의 60% 미만으로하락하지않을것을예 상하고설계된구조로, 현재평가가격이최초기준가격의 60% 미만으로하락함 에따라원금의손실이발생함 중도환매 : 투자자의요청에의한중도환매요청시 자동조기상환또는만기상환이원칙이나투자자가원할경우중도환매신청이가능합니다. 중도환매금액 : 발행사의홈페이지 ( 에게시되어있는본증권의평가가격 ( 중도환매금액결정일 ) 의 90% 이상의가격으로중도환매금액이지급됩니다. 이경우원금보장형이라하더라도원금손실이발생할수있습니다. ( 위에언급된파생결합증권 (ELS) 상품의평가가격은외부 3개평가사 ( 한국채권평가, KIS채권평가, 나이스채권평가 ) 에서이론적으로계산된값의산술평균가격으로, 파생결합증권 (ELS) 의발행사가중도환매를위해상품을청산하는시점의해당시장가격과는차이가있을수있습니다. 평가금액과실제지급액의차이는이에기인하는것으로당사에서부과하는환매수수료가아님을알려드립니다.) 중도환매신청가능일 : 발행일의익영업일로부터매거래일 첫번째만기평가가격결정일직전 2 영업일까지환매신청이가능합니다. 중도환매금액결정일 : 중도환매신청일의익거래일 지급일 : 중도환매신청일 ( 불포함 ) 로부터 3영업일 [ 모집또는매출의개요 ] [ 종목명 : 부자아빠파생결합증권 ( 주가연계증권 ) 제 873 회 ( 원금비보장형 ) ] Ⅰ. 모집또는매출에관한일반사항 1. 공모개요 (1) 용어의정의 1) 거래소 : 한국거래소 (Korea Exchange) 또는그승계기관 2) 관련거래소 : 기초자산과관련된선물, 옵션등이거래되는거래소또는그승계기관 3) 기초자산가격산정기관 : 기초자산의최초기준가격, 자동조기상환기준가격, 만기상환기준가격, 원

5 금손실가능기준가격, 자동조기상환평가가격, 만기평가가격등기초자산의가격을산정발표하는자 또는그승계기관 4) 거래일 : 거래소와관련거래소가모두주식, 선물, 옵션등의정상적인매매거래를통해공식적으로 해당일의종가를발표하는날 5) 계산기간 : 기초자산의최초기준가격결정일 ( 불포함 ) 의익거래일로부터마지막만기평가가격결정 일 ( 포함 ) 까지의기간 6) 영업일 : 공휴일이아닌날로서대한민국의은행들이일반적인은행업무를영위하는날 7) 중도환매 : 발행인이본증권보유자로부터만기이전에본증권을장외시장에서거래상대방이되어 재매입하는행위 8) 중도상환 : 발행사가투자자의증권을만기전상환하고중도상환지급액을지급하는행위가.Ⅱ. 1. 공모증권의내용 (1) 권리의내용 7) 자동조기상환이발행하는경우에해당하는경우나.Ⅱ. 2. 권리내용의변경및결제불이행에관한사항 (1) 증권의중도상환사유에해당하는경우다.Ⅲ. 다. 기타투자위험 2. 환금성위험에해당하는경우. 9) 가격산출불능사유가. 천재지변, 거래소, 관련거래소, 기초자산가격산정기관의내부사유등의이유로인하여기초자산가격의산출ㆍ발표가중단되고달리다른기관이이를승계하지도않아더이상기초자산의가격이발표되지않게된경우로서더이상본거래의지속이어렵다고발행자가선량한관리자의주의로서판단하는경우나. 기초자산가격산정기관이기초자산가격의산출방식을중대하게변경하는등으로본래의기초자산가격과의동일성이없어졌다고발행자가선량한관리자의주의로서판단하는경우 10) 시장교란사유가. 정규거래마감시각 ( 예정된마감시각포함 ) 직전 1시간이내에 1. 거래소또는관련거래소에서본증권의기초자산또는기초자산과관련된선물, 옵션종목의거래제한및지연이발생한경우, 또는 2. 거래소또는관련거래소에서본증권의기초자산및기초자산과관련된선물, 옵션종목에대하여정상적으로매매가격을제공하지못하는경우나. 거래소또는관련거래소가정규매매마감시각 ( 예정된마감시각포함 ) 이전에거래를마감하여기초자산의종가가발표되지못하는경우로서발행자가선량한관리자의주의로서판단하기에이러한사유가중대한경우 (2) 공모의개요 항목 내용 증권의종류 주가연계증권 종목명 부자아빠파생결합증권 ( 주가연계증권 ) 제873회 ( 원금비보장형 )

6 기초자산의종류 POSCO 보통주 (005490), 삼성전자보통주 (005930) 예상손익구조 1) 자동조기상환이발생하는경우가. 1차자동조기상환평가가격이두기초자산모두최초기준가격의 90% 이상인경우다음의금액을상환 : 총액면가액 [100%+ 8.50%] 나. 2차자동조기상환평가가격이두기초자산모두최초기준가격의 90% 이상인경우다음의금액을상환 : 총액면가액 [100% %] 다. 3차자동조기상환평가가격이두기초자산모두최초기준가격의 85% 이상인경우다음의금액을상환 : 총액면가액 [100% %] 라. 4차자동조기상환평가가격이두기초자산모두최초기준가격의 85% 이상인경우다음의금액을상환 : 총액면가액 [100% %] 마. 5차자동조기상환평가가격이두기초자산모두최초기준가격의 80% 이상인경우다음의금액을상환 : 총액면가액 [100% %] 2) 자동조기상환이발생하지않는경우 ( 만기상환의경우 ) 가. 만기평가가격이두기초자산모두최초기준가격의 80% 이상인경우다음의금액을상환 : 총액면가액 [100% %] 나. 위의가. 에해당하지않고, 두기초자산중어느하나라도최초기준가격결정일의익거래일로부터만기평가가격결정일까지장중포함하여한번이라도최초기준가격의 55% 미만으로하락한적이없는경우, 다음의금액을상환 : 총액면가액 [100% %] 다. 위의가. 나. 에해당하지않고, 두기초자산중어느하나라도최초기준가격결정일의익거래일로부터만기평가가격결정일까지장중포함하여한번이라도최초기준가격의 55% 미만으로하락한적이있는경우, 주가상승률이낮은종목을기준으로다음의금액을상환 : 총액면가액 [ 만기평가가격 / 최초기준가격 ] 이경우원금손실이발생합니다. [ 만기평가가격 / 최초기준가격 ] 은백분율기준소수점둘째자리미만에서절사합니다. 주가상승률 = ( 만기평가가격 - 최초기준가격 ) / 최초기준가격 3) 최저수익금액 : 투자금액전액의손실이가능합니다. 4) 최고수익금액 : [ 총액면가액 x %] 5) 최초기준가격결정일 : 2009년 11월 19일 6) 만기평가가격결정일 : 2012년 11월 14일, 15일, 16일

7 모집 ( 매출 ) 총액금일백억원정 (10,000,000,000원) 액면가액금일만원정 (10,000원) 발행가액금일만원정 (10,000원) 발행수량일백만증권 (1,000,000) 청약일 ( 기간 ) 2009년 11월 17일 ~ 19일 (13:30까지) 청약단위금백만원정 (1,000,000원) ( 발행후추가납입불가 ) 납입일 2009년 11월 20일환불일 2009년 11월 20일만기일 2012년 11월 21일만기시 권리행사시현금결제결제방법예탁기관한국예탁결제원가격산출기관한국거래소취소사유청약금액이 10억원이하인경우본증권의발행은취소될수도있습니다. 상장여부 (1) 본증권은한국거래소에상장하지않을예정입니다. 따라서그매매등이활발하지아니하여유동성 (Liquidity) 이확보되지않을수있습니다. 단, 장외매매는가능합니다. 장외매매의경우매매가격의결정방법은매매쌍방의합의를원칙으로하나매매수량단위는액면가액, 발행가액및발행수량에따라제약을받을수있습니다. (2) 본증권은파생금융상품적성격을띠는신종증권이므로시장에서의유동성 (Liquidity) 은극히제한적일것으로예상됩니다. 따라서, 본증권의이론적인가치또는본질적인가치를결정하는여러가격결정요인에도불구하고본증권에대한시장의수급이거래가격을결정하는중요한요소가될수있습니다. * 본증권은원금비보장형이며, 예금자보호법에의한보호대상이아님을알려드리오니투자에유의하 시기바랍니다. 2. 공모방법 - 본증권은일반공모의방법으로발행회사가직접공모합니다. 3. 공모가격결정방법 - 본증권은 1 증권당 10,000 원금액단위로모집합니다. - 공모가액은 (1 증권당액면금액 증권의수량 ) 입니다. 본증권의총액면가액은향후발행조건에의한상환금의안정적인지급을위한헷지거래에사용되는 비용과판매및운용보수를포함하는가액입니다. 원금보장형의경우는조달자금의일부는우량채무증

8 권의매입또는예금에가입하게되며, 일부는기초자산과관련되는선물 옵션등의파생상품및기초자 산을구성하는주식등의매매를위한재원으로사용합니다. 4. 모집또는매출절차등에관한사항 (1) 청약공고 ( 결과 ) 의일자및방법 - 청약공고는청약공고일에당사홈페이지 ( 에게시하여이루어집니다. 개별청약자에대한배정내용및환불통지는배정및환불일에당사홈페이지에게시함으로써개별통지에갈음하며본 지점에서확인할수있습니다. (2) 청약일, 배정및환불일, 납입일에관한사항 일정 일자 비고 청약일 2009년 11월 17일 ~ 11월 19일 (13:30까지) - 배정및환불일 2009년 11월 20일 - 납입일 2009년 11월 20일 (3) 청약증거금, 청약방법, 청약취급처등에관한사항 1) 청약증거금 : 발행가액의 100% 에해당하는금액으로하고, 청약증거금은상기납입일에본증권의 납입금으로대체충당하며, 청약증거금에대하여는경과이자가없습니다. 2) 청약방법가. 모든청약자는 " 금융실명거래및비밀보장에관한법률 " 에의한실명자이어야합니다. 나. 해당청약취급처에소정의청약서를작성하여청약증거금과함께제출하여야합니다. 다. 청약취급처는한국투자증권 ( 주 ) 본 지점이나당사에온라인청약과관련하여계좌를개설한청약자는당사홈페이지를통한온라인청약도가능합니다. 라. 청약기간동안의청약취소는가능하나청약기간이후의청약취소는인정되지아니합니다. 마. 1인당최저청약한도는 100만원으로하고 1인당최고청약한도는각기타파생결합증권의발행금액으로하되청약단위는 100만원으로합니다. 3) 청약에대한배정방법가. 청약결과총청약금액이모집금액을초과하는경우에는청약금액에비례하여안분배정합니다. 배정결과배정금액이액면금액 (10,000원) 미만인금액에대해서는액면금액이하금액이큰금액부터차례로배정하여잔여금액이최소화되도록배정합니다. 나. 청약결과총청약금액이모집금액에미달하는경우에는미달분은미납처리하여총청약금액을납입금액으로합니다. 4) 무자격청약등의처리에관한사항 : 무자격청약이있는경우에는그전부를청약으로보지아니하 며, 청약한도초과청약이있는경우에는청약한도까지만청약으로인정합니다.

9 5) 청약증거금의대체및반환등에관한사항 : 청약증거금은납입기일에납입금액으로대체하되, 청약 증거금이배정금액을초과하는경우에는그초과금액을환불일에환불합니다. 이경우청약증거금에 대하여는무이자로하고환불금액은환불계좌에자동입금됩니다. 5. 인수등에관한사항 - 해당사항없음 Ⅱ. 증권의주요권리내용 1. 공모증권의내용 (1) 권리의내용 1) 종목명 : 한국투자증권부자아빠파생결합증권 ( 주가연계증권 ) 제 873 회 ( 원금비보장형 ) 2) 기준가격가. 최초기준가격 : 최초기준가격결정일의기초자산종가나. 자동조기상환기준가격 : 최초기준가격의 90%[1차 ], 90%[2차 ], 85%[3차 ], 85%[4차 ], 80%[5 차 ] ( 소수점둘째자리미만에서절사 ) 다. 만기상환기준가격 : 최초기준가격의 80% ( 소수점둘째자리미만에서절사 ) 라. 원금손실가능기준가격 : 최초기준가격의 55% ( 소수점둘째자리미만에서절사 ) 3) 최초기준가격결정일 : 2009 년 11 월 19 일 4) 평가가격가. 자동조기상환평가가격 : 자동조기상환평가가격결정일의각기초자산종가의산술평균 ( 단, 원미만절사 ) 나. 만기평가가격 : 만기평가가격결정일의각기초자산종가의산술평균 ( 단, 원미만절사 ) 5) 평가가격결정일 가. 자동조기상환평가가격결정일 i차 자동조기상환평가가격결정일 i차 자동조기상환평가가격결정일 1차 2010년 05월 13일, 14일, 17일 4차 2011년 11월 14일, 15일, 16일 2차 2010년 11월 15일, 16일, 17일 5차 2012년 05월 14일, 15일, 16일 3차 2011년 05월 13일, 16일, 17일 - - 나. 만기평가가가격결정일 : 2012년 11월 14일, 15일, 16일

10 6) 지급일가. 자동조기상환금액지급일 : 자동조기상환사유발생시해당차수의마지막자동조기상환평가가격결정일의익영업일로부터 [2] 영업일나. 만기상환금액지급일 : 만기상환사유발생시마지막만기평가가격결정일의익영업일로부터 [2] 영업일 단, 기준가격결정일이변경된경우에는변경된기준가격결정일을기준으로합니다. 단, 자동조기상환이발생하면발행사는추가적인상환의무를부담하지않습니다. 7) 자동조기상환이발생하는경우가. 1차자동조기상환평가가격이두기초자산모두최초기준가격의 90% 이상인경우다음의금액을상환 : 총액면가액 [100%+ 8.50%] 나. 2차자동조기상환평가가격이두기초자산모두최초기준가격의 90% 이상인경우다음의금액을상환 : 총액면가액 [100% %] 다. 3차자동조기상환평가가격이두기초자산모두최초기준가격의 85% 이상인경우다음의금액을상환 : 총액면가액 [100% %] 라. 4차자동조기상환평가가격이두기초자산모두최초기준가격의 85% 이상인경우다음의금액을상환 : 총액면가액 [100% %] 마. 5차자동조기상환평가가격이두기초자산모두최초기준가격의 80% 이상인경우다음의금액을상환 : 총액면가액 [100% %] 8) 자동조기상환이발생하지않는경우 ( 만기상환의경우 ) 가. 만기평가가격이두기초자산모두최초기준가격의 80% 이상인경우다음의금액을상환 : 총액면가액 [100% %] 나. 위의가. 에해당하지않고, 두기초자산중어느하나라도최초기준가격결정일의익거래일로부터만기평가가격결정일까지장중포함하여한번이라도최초기준가격의 55% 미만으로하락한적이없는경우, 다음의금액을상환 : 총액면가액 [100% %] 다. 위의가. 나. 에해당하지않고, 두기초자산중어느하나라도최초기준가격결정일의익거래일로부터만기평가가격결정일까지장중포함하여한번이라도최초기준가격의 55% 미만으로하락한적이있는경우, 주가상승률이낮은종목을기준으로다음의금액을상환 : 총액면가액 [ 만기평가가격 / 최초기준가격 ] 이경우원금손실이발생합니다. [ 만기평가가격 / 최초기준가격 ] 은백분율기준소수점둘째자리미만에서절사합니다. 주가상승률 = ( 만기평가가격 - 최초기준가격 ) / 최초기준가격 9) 투자자의요청에의한중도환매가. 본증권은발행회사가중도상환 ( 임의상환 ) 하는경우를제외하고는자동조기상환또는만기상환이원칙입니다. 나. 중도환매금액 : 발행사의홈페이지 ( 에게시되어있는본증권의평가가격 ( 중도환매금액결정일 ) 의 90% 이상의가격으로중도환매금액이지급됩니다. 이경우원금보장형이라하더라도원금손실이발생할수있습니다. ( 위에언급된파생결합증권 (ELS) 상품의평가가격은외부 3개평가사 ( 한국채권평가, KIS채권평가, 나이

11 스채권평가 ) 에서이론적으로계산된값의산술평균가격으로, 파생결합증권 (ELS) 의발행사가중도환매를위해상품을청산하는시점의해당시장가격과는차이가있을수있습니다. 평가금액과실제지급액의차이는이에기인하는것으로당사에서부과하는환매수수료가아님을알려드립니다.) 다. 중도환매신청가능일 : 발행일의익영업일로부터매거래일 첫번째만기평가가격결정일직전 2 영업일까지환매신청이가능합니다. 라. 중도환매취소가능일 : 중도환매신청일당일에한하며, 당일업무마감이후의환매취소는인정되지아니합니다. 마. 중도환매금액결정일 : 중도환매신청일의익거래일바. 지급일 : 중도환매신청일 ( 불포함 ) 로부터 3영업일사. 중도환매신청금액 : 최소 100만원이상 100만원단위로만가능합니다. 10) 자동조기상환및만기상환시결제방법 : 현금결제 11) 만기상환금액의지급을청구할수있는증권보유자의권리는별도의의사표시없이도만기평가가 격결정일에자동적으로행사된것으로간주됩니다. 12) 본증권의발행사는 'Ⅱ. 2. 권리내용의변경및결제불이행에관한사항 ' 에의거본증권을만기 이전이라도중도상환할수있는권리를갖습니다. (2) 예상손익구조의예시 - 본증권은투자자가만기시에증권발행시점부터만기까지의계산기간중기초자산의가격변동에연 동하여결정되는금액를지급받는구조를가지고있습니다. 또한본증권은자동조기상환또는만기상 환이원칙입니다. 1) 최저수익률과최고수익률가. 최저수익률 : 만기평가가격결정일전까지자동조기상환이발생하지아니하고위 "Ⅱ. 1.(1) 권리의내용 8) 자동조기상환이발생하지않은경우 " 중다. 항에예시한조건에해당할경우원금의손실이발행하게됩니다. 따라서기초자산의만기평가가격이 0이되는경우에는원금전체의손실이발생하게됩니다. 나. 최고수익률 : 만기평가가격결정일전까지자동조기상환이발생하지아니하고위 "Ⅱ. 1.(1) 권리의내용 8) 자동조기상환이발생하지않은경우 " 중가. 나. 항에예시한조건에해당할경우만기일에총액면가액의 % 를지급받게됩니다. 다. 과거기초자산의가격변동치를이용한손익구조분석 - 아래는 2003 년 01 월 02 일부터 2009 년 05 월 08 일까지매영업일에해당주가연계증권 ( 파생결합증 권 ) 에투자를시작했다고가정했을경우의수익률분포입니다.

12 < 손익구조 Back testing 결과 > 2) 수익률그래프 3) 수익률조견표 < 수익률그래프 > - 본증권에투자했을경우의투자수익률예시표는다음과같습니다.

13 < 수익률조견표 > (3) 기타발행과관련한대리인등에관한사항 1) 본증권의상환금액은기초자산가격의변동률에의해서산출되며, 객관적인기초자산가격의평가방법이필요합니다. 본증권과관련된기초자산가격변동의산출은발행회사인한국투자증권이계산대리인 (Calculation Agent) 으로서거래소가발표하는기초자산가격을기준으로산정하게됩니다. 계산대리인은본증권과관련된기초자산가격의변동률, 상환금액, 평가금액등의산정에있어서선량한관리자의주의의무를다하여야합니다. 본증권의발행회사는본증권의자동조기상환및만기상환시본증권의조건에따라정해진상환금액의지급사무를아래와같이위탁하였습니다. 2) 상환금액지급대행기관 : ( 주 ) 중소기업은행한국투자증권지점 ( 주소 : 서울시영등포구여의도동 한국투자증권빌딩 ) (4) 증권의발행및교부등에관한사항 1) 본증권은기명식증권으로발행되며그분할및병합은인정되지않습니다. 2) 본증권은 " 자본시장과금융투자업에관한법률제 309조제5항 " 의규정에의하여한국예탁결제원에한국예탁결제원 1인의명의로발행되어발행즉시한국예탁결제원에예탁됩니다. 본증권의실물은본증권의인수자에게교부하지아니하며, 본증권의인수자는한국예탁결제원에의예탁과예탁자계좌부또는고객계좌부에의기재를통하여간접적으로본증권을보유하게됩니다. 2. 권리내용의변경및결제불이행에관한사항 - 본증권은무담보무보증채권과동일한법적지위를갖습니다. (1) 증권의중도상환사유 1) 다음각호의사유가발생한경우발행사는만기일이전이라도아래 '(2) 만기전상환 ' 에의거본증 권을상환하여야합니다. 다음각호의사유가발생한경우발행사는해당사유의발생, 상환의무가발 생한사실및중도상환일을발행사의홈페이지 ( 에게재합니다.

14 가. 발행회사가파산, 회생절차개시의신청을한경우또는발행자이외의제3자의신청에의하여발행자에게파산이선고되거나회생절차가개시된경우나. 발행회사에게정관에정한해산사유의발생, 법원의해산명령또는해산판결, 주주총회의해산결의가있는경우다. 발행회사에게어음교환소의거래정지처분이있는경우 2) 다음각호의사유가발생한경우발행회사는만기일이전이라도본증권보유자에대하여해당사유의발생, 본증권의중도상환및중도상환일을명시하여발행사의홈페이지 ( 에게재하고아래 '(2) 만기전상환 ' 에의거본증권을상환할수있습니다. 가. 본증권의기초자산에대해상장폐지등의거래정지사유가발생하여기초자산의매매불가능으로본증권의유지가곤란한경우나. 본증권의발행이후관련법령의제정 개정, 관련법령의해석의변경등으로인하여본거래가위법하게된경우다. 본증권의체결이후관련법령의제정 개정, 관련법령의해석의변경등으로인하여발행회사에게추가적인조세기타공과금납부의무가중대하게발생하여본증권의유지가곤란한경우라. 천재지변, 전시, 사변기타이에준하는사유로인하여본증권을유지하는것이곤란한경우마. 발행회사가휴업또는폐업으로인하여발행회사가더이상본증권을유지하기곤란하다고판단하는경우 3) " 중도상환일 " 은위 1) 의경우각호의사유발생일 ( 거래일이아닌경우는다음거래일을중도상환일 로한다 ) 을의미하며, 위 2) 의경우에는중도상환을통지하는발행사가통지일이후의특정거래일로서 중도상환일로지정한날을의미합니다. (2) 만기전상환 1) 위 '(1) 증권의중도상환사유 ' 가발생하여발행회사가만기일이전에본증권을상환하여야하는경 우발행회사는중도상환일로부터 5 영업일이내에본증권의보유자에게다음과같이산출된중도상환 금액을지급하여야합니다. 2) 위 '(1) 증권의중도상환사유 ' 의 2) 에해당하는사유가발생하여발행사가만기일이전에본증권을 상환하여야하는경우발행회사는합리적이고정당한판단에의해중도상환일의기초자산의가격 ( 종가 포함 ) 및시장상황등을고려하여중도상환금액을선의로결정합니다. 3) 다만, 위 '(1) 증권의중도상환사유 ' 의 1) 에해당하는사유가발생하는경우, 본증권은기한의이익 을상실하여발행사는지체없이해당사유의발생, 상환의무가발생한사실및중도상환일을발행사의 홈페이지 ( 에게재하고만기일이전이라도본증권을상환해야합니다. (3) 권리내용의조정 1) 거래소의기초자산가격의발표또는통신상의오류, 기타발행사이외의제 3 자의귀책사유로해당 지급금액의산정에오류가발생한경우, 발행사는본항 2) 에의한정산의무이외에본증권의보유자에

15 대하여별도의손해배상책임등을부담하지않습니다. 2) 거래소의기초자산가격의발표또는통신상의오류로인하여지급금액이잘못산정, 지급된경우당 사자들은추후정정발표또는확인된정확한기초자산의가격을기준으로산출한금액과의차액을정산 하여야합니다. 3) 본증권의기초자산에대하여주식배당, 기초자산발행회사의증자, 감자, 준비금의자본전입으로신주가발행되는경우등으로인하여기초자산의가치변동이있는경우, 발행회사는선량한관리자의주의의무를다하여기초자산, 기초자산의기준가격, 행사가격등본증권의내용을변경하거나조정할권한이있습니다. 4) 본증권의기초자산에대해 ⅰ) 전환사채 ( 신주인수권부사채포함 ) 의전환또는 ⅱ)Stock Option 행사 등으로인해신주가발행되는경우에는거래소가기초자산의가격을변경하지않는한본증권의기준 가격을조정하지않습니다. 5) 주식분할, 액면병합, 기타사유등으로거래소에서기초자산의가격을변경하는경우발행회사는거 래소의변경방식을우선적으로고려하여선의로기준가격을변경합니다. 6) 최초기준가격결정일, 자동조기상환평가가격결정일, 만기평가가격결정일등기준가격의확정이필요한날에기초자산의일부또는전부와관련하여다음각호의사유가발생한경우, 발행자는상관례에따라사유가발생한기초자산및사유가발생하지않은기초자산에대한기준가격결정일및기준가격등본증권의조건을변경및결정할수있습니다. 가. 지수산출불능사유가발생한경우나. 시장교란사유가발생한경우다. 기초자산의발행인과관련하여회사의분할, 합병, 주식의포괄적교환과이전등의사유가발생한경우라. 본계약에서정하지않은사항으로인해본증권의권리내용변경이불가피한경우 7) 외환시장을포함한금융시장의거래중지사태가발생하여발행사가본증권과관련한위험회피거래 ( 비거주자와의모든거래를포함한다 ) 를수행함에있어제한이따른다고발행사가정당하고합리적으로판단하는경우발행사는만기일을재지정하거나만기상환금액의산출에필요한조건들을조정하여만기상환금액산출에사용할수있으며이러한사태가발행사의귀책사유로인한것이아닐경우에는발행사가별도로이자를부가하지않습니다. 8) 본증권의발행사는본증권의발행을위해기초자산주식의매매, 기초자산과관련된선물ㆍ옵션등의파생상품매매, 및비거주자를포함한다른기관과의장외파생상품거래등의위험회피거래를할수있으며이경우해당거래소및청산소의부도가발생하거나또는해당거래의상대방이동위험회피거래와관련된법률이나규정등의변경으로인하여동거래의이행을지연하거나불이행할경우발행사는본증권의상환금액의지급을연기하거나상환금액을감액하여지급할수있으며이러한사태가발행사의귀책사유로인한것이아닐경우에는발행사가별도로이자를부가하지않습니다.

16 9) 본증권의보유자는 'Ⅱ. 2. 권리내용의변경및결제불이행에관한사항 ' 에따라발행사가행한조 정및계산에구속됩니다. 다만, 발행사의조정및계산에있어고의또는중대한과실이있는경우는그 러지아니합니다. (4) 변경된권리내용의통지 1) 본증권의조건, 상환및기타권리내용의변동이있는경우발행회사는지체없이그내용을한국예탁결제원에통보하고발행사의홈페이지 ( 에게재합니다. 2) 본증권의보유자에대하여본증권의조건, 상환및기타권리내용의변동이발생하는경우발행사는발행사의홈페이지 ( 에게재하는것으로통지를갈음합니다. (5) 발행인의결제불이행 - 본증권의발행회사가본증권의지급의무를불이행한경우발행회사는발행회사의홈페이지 ( uefriend.com) 에게재하여야하며, 발행회사는기한의이익을상실하며본증권보유자는민사소송을통하거나채무자회생및파산에관한법률에의한절차에따라그권리를구제받을수있습니다. 단, 발행회사가관련법령에의거파산절차, 회생절차등채무재조정내지채권자의채권행사가제한되는절차에놓여있는경우본증권보유자의권리구제는관련법령등에따른제한을받게될수있습니다. (6) 준거법과재판관할 - 본증권의권리내용에대한다툼이발생한경우금융감독원공시사이트 ( 에최종적으로공시된본증권의투자설명서에따라분쟁을해결합니다. 다만, 본증권의투자설명서에기재되지않은사항에대해서는대한민국법률에따르며관련법률에명시되지않은사항에대해서는상관례에따라해결합니다. 본증권으로부터또는이와관련하여발생하는모든소송또는절차에대하여는서울중앙지방법원을관할법원으로합니다. Ⅲ. 투자위험요소 1. 가격변동위험 - 본증권은원금비보장상품으로기초자산의가격변동에연동되어있는파생상품적성격을지니고있으며, 기초자산에직접투자하는수익보다낮거나경우에따라서투자금액전부에대하여손실이발생할가능성이존재하므로투자자는본증권의상환금액의산정방식이나상환의조건 (Ⅱ. 1.(1) 권리의내용 7) 자동조기상환이발생하는경우및 8) 자동조기상환이발생하지않은경우 ) 등을충분히이해하고투자하여야합니다. 특히, 만기시기초자산가격이투자자에게불리하게변동되거나, 본증권신고서에기재된사유로인하여중도상환 (Ⅰ.1.(1) 용어의정의 8) 중도상환 ) 되는경우또는보유기간동안본증권의시가평가를하는경우에투자원금의현저한매매손실혹은평가손실을초래할수있습니다. - 또한, 만기상환이전에기초자산이존재하지않게되거나, 기초자산의성격이중대하게변경되어본

17 증권의발행당시기초자산과동일한것으로보기어려워지는경우, 기초자산또는기초자산의구성종목의매매가곤란해지는경우등에있어서는발행조건에명시된지급액을산출할수없게됩니다. 이러한경우발행회사는지급액산정방식과그에따른지급일을포함한본증권의권리내용을선량한관리자의주의의무로써시장관행에따라합리적으로조정할수있습니다. 그러나이러한조정에도불구하고본증권의상장폐지및이에준하는사유로인하여본증권을더이상유지하기어렵다고발행회사가선량한관리자의주의의무로써판단하는경우에는본증권을만기이전에조기상환할수있으며, 이러한조기상환사유가발생하는경우에는본증권의가치가현저하게하락하거나경우에따라서투자원금전부에대한손실을초래할수있습니다. 이와같은권리내용의조정이나조기상환에대한설명은 'Ⅱ. 2. 권리내용의변경및결제불이행에관한사항 ' 에상세하게기술되어있으므로이에유의하시길바랍니다. - 발행회사는본증권과관련하여혹은증권사로서정상적인업무내에서본증권의기초자산및기초자산구성종목의매매, 기초자산과관련된선물 옵션등의파생상품매매, 인수및중개업무를하고있으며, 이러한거래는정상적인영업활동이지만결과적으로기초자산의가격변동에영향을미칠수있습니다. 그거래의결과기초자산의가격이변동함으로인하여본증권의매매가격또는그만기지급액등에변동을초래할수있습니다. 또한발행회사의이해관계자역시증권의정상적인매매및거래를함에있어본증권의기초자산또는관련파생상품등이그매매대상이될수있으며, 그로인하여기초자산의가격변동에영향을미쳐결과적으로본증권의가치또는만기지급액에급격한변동을미칠수있습니다. 그러나발행회사및발행회사의이해관계자의이러한정상적인거래활동이결과적으로본증권투자자의손익에영향을미치게되었다고하여도당해발행인과그이해관계자는그에대한책임을지지않습니다. 2. 발행회사위험 - 본증권발행회사는한국투자증권주식회사입니다. 당해증권발행회사는한국금융지주회사의향후사업방향에따라지주계열금융기관과의연계영업으로영업력을한층강화할가능성을확보하였습니다. 그러나, 본증권의발행회사가재무상태의악화, 유동성위기등으로인하여본증권이지급불능의상황에처하였을경우, 본증권의투자자는투자원금및투자수익모두에대하여지급받지못하게될위험이있습니다. - 또한본증권의법적지위는다른무담보, 무보증채무와동등하며, 본증권의발행회사인한국투자증권주식회사가만기지급의무를이행하지못하였을경우에한국투자증권주식회사의모회사인한국금융지주회사는이에대한어떠한의무나책임이없음을유의하시기바랍니다. 또한발행회사의최근요약재무정보는아래와같으므로투자의사결정시참조하시길바랍니다. (1) 요약재무정보 ( 단위 : 백만원 ) 구분제 38 기 1 분기제 37 기제 36 기제 35 기제 34 기

18 현금과예치금 1,978,498 1,840,444 1,541, ,628 1,204,510 증권 8,153,948 6,946,531 8,278,776 6,126,55 2,124,825 2 파생상품 236, ,377 36,212 7,289 16,333 대출채권 788, , , , ,809 유형자산 315, , , , ,380 기타자산 708, , , , ,284 자산총계 12,181,810 11,062,591 11,680,464 8,139,94 8 4,382,142 예수부채 1,109,946 1,073, , , ,142 차입부채 8,522,711 7,497,086 8,241,654 5,338,93 1,817,522 3 기타부채 497, , , , ,159 부채총계 10,130,598 9,148,489 9,477,570 6,344,73 2,806,822 8 [ 자본금 ] 133, , , , ,000 [ 자본잉여금 ] 673, , , , ,114 [ 기타포괄손익누계액 ] 118,641 51, ,577 27,033 14,873 [ 이익잉여금 ] 1,125,925 1,142,643 1,251, , ,332 자본총계 2,051,212 1,914,103 2,202,894 1,795,21 1,575,319 0 영업수익 1,425,836 3,757,039 2,078,546 1,267,97 1,428,278 2 영업이익 88,398 (-) , , ,874 법인세차감전순이익 91,972 (-)143, , , ,485 당기순이익 69,858 (-)107, , , ,332 * 영업수익및영업이익은개정된서식에의해재계산내역임. (2) 자산건전성 ( 단위 : %) 구분 38기 37기 36기 35기 ( ) ( ) (2008.3) (2007.3) 자기자본비율 부채비율 ( 단위 : 백만원 ) 구분 영업용순자본 (A) 1,942,267 1,729,434 1,628,453 1,452,932 총위험액 (B) 343, , , ,916 영업용순자본비율 (A/B) % % % %

19 - 본증권의발행회사가속한산업의특성상증시상황에의존적인수익구조이며금융투자업의전형적인특성과동일하게수익창출규모의변동성이다소높은편입니다. 또한동업계의경쟁심화로제반사업부문의수익성이저하되고현재국내외경기에대한불확실성등은발행인이직면하고있는재무손익관련부정적인면이라고할수있습니다. 특성상발행인의수익성역시증권시황에민감하게움직일수있으며경기에매우민감하다고할수있습니다. 3. 기타투자위험 (1) 일반적위험 - 본증권은파생금융상품의성격를포함한증권으로주식또는채권등과는달리복잡한손익구조를가지고있으므로, 본증권의손익구조나권리내용, 위험요인등에대한당해일괄신고추가서류의기재내용을충분히이해하지못하고당해증권에투자할경우예상치못한투자위험이발생할수있습니다. 또한본증권은발행인의신용으로발행되는무보증채무이므로발행인의재무및손익상황이당해증권의지급능력에중대한영향을미칠수있습니다. - 본투자위험에관한사항을최대한기술을하였으나, 발행회사가현재인지하지못하거나중요하지않다고판단하여아래투자위험요소에기재하지않은사항이본증권의거래및가격에영향을미칠수있는가능성은상존합니다. 따라서투자자는본증권에투자하는것이투자자의투자목적에부합하는지, 법률상혹은세법상불이익이없는지등다양한측면의투자위험을검토하여야하며아래투자위험요소에기재된사항에만의존하여서는아니되고필요한경우전문가의조언및투자자자신의독자적인판단에따라투자결정을내려야합니다. 발행회사는본증권에대한투자로인한손실에대하여어떠한책임도부담하지아니합니다. - 또한본증권은예금자보호법에의해보호되지아니하고, 금융기관등이보증한것이아니며, 정부가 본증권의가치를보증또는승인한것이아니므로본증권의투자로인한손익은전부투자자본인에게 귀속됨을유의하시기바랍니다. (2) 환금성위험 - 본증권은한국거래소에상장이이루어지기않기때문에환금성에제약을받을수있습니다. 만기전, 본증권이환금될수있는방법은중도환매, 중도상환이있습니다. 중도상환의경우에있어서, 투자자에게는중도상환청구권이없습니다. 따라서투자자가중도상환을요구하더라도발행사는그러한요구에응할의무는없습니다. 중도상환이발생하는경우는 2. 권리내용의변경및결제불이행에관한사항 (1) 증권의중도상환사유를참조하시기바랍니다. (3) 산업의특성에따른위험

20 1) 특성 - 금융투자업은증권시장을통하여기업과자금의공급자인가계를직접연결시켜기업으로하여금장기산업자금의조달을가능하게하며, 개인에게는주식과채권을포함한금융자산에대한투자기회를제공하고, 사회적으로는재산및소득의재분배에도기여하는것을기본으로하는금융산업입니다. - 증권산업은자본주의경제운용의모태가되며경제규모가커지고발전될수록증시를통한직접금융의비중이커지게되어제산업의안정적인성장을뒷받침하여국가경제발전에큰상승효과를가져오는역할을하게됩니다. 2) 산업의성장성 ( 단위 : pt, 십억원, %P) 구분 주가지수 KOSPI 1, , , , KOSDAQ KOSPI 736, , , ,587.5 시가총액 증가율 KOSDAQ 67, , , ,137.4 증가율 KOSPI 116, , , ,489.6 연간거래대 금 증가율 KOSDAQ 22, , , ,504.9 증가율 * 상기자료는 ' 증권 ' 지 2008 년겨울호 ( 한국금융투자협회발간 137 호 ) 의통계자료를기준으로작성 한것으로매년말을기준으로합니다. ** 2008 년 9 월연간거래대금증가율은전월대비실적입니다. - IMF 외환위기를계기로정부주도의강력한기업구조조정과저금리정책등의성과로인해국내증권시장은투명성제고와수요기반확대라는성장의기틀을마련하였습니다. 특히, 국제적정합성제고로외국인투자가급증하여선진금융시장과의동조화가급속히진행되었으며뮤추얼펀드, WRAP상품, 장외파생상품등신상품의도입으로인해증권산업의지속적인수요확대가예상됩니다. 향후금융기관의업무영역철폐와저금리기조정착시에는투자은행으로서의변신과함께질적, 양적인성장이기대됩니다. 다만, 증권산업은경기등환경변화에민감하게반응함에따라증권산업의성장은변동가능성이있습니다. (4) 상품구조와관련된위험성 - 본일괄신고추가서류 ( 파생결합증권-주가연계증권 ) 상에서보여주는투자수익률, 최대이익, 최소이익등은본증권을발행시점에서만기까지보유한경우를가정하여계산된수치입니다. 따라서만기일이전에본증권을중도매입하거나또는만기일이전에본증권을매도하는경우중도매매에따른투자수익률은본증권신고서상에서보여주는투자수익과전혀관계가없습니다.

21 Ⅳ. 기초자산에관한사항 (1) 기초자산의발행회사명칭 : POSCO 주식회사, 삼성전자주식회사 (2) 거래시장 : 한국거래소 (3) POSCO 보통주및삼성전자보통주의최근 3 년간가격변동추이 <POSCO 주가추이 > < 삼성전자주가추이 > (4) 한국거래소홈페이지 ( 각종신문및한국투자증권홈페이지 ( friend.com), 기초자산의발행사인 POSCO 홈페이지 ( 및삼성전자홈페이지 ( 등에서기초자산의가격에관한정보를취득하실수있습니다.

22 Ⅴ. 인수인의의견 - 해당사항없음 Ⅵ. 자금의사용목적 1. 자금조달의개요및제비용 (1) 자금조달금액 구분 금액 ( 예정 ) 모집또는매출총액 (1) 10,000,000,000 발행제비용 (2) 0 순수입금 [(1)-(2)] 10,000,000,000 ( 단위 : 원 ) (2) 발행제비용 - 발행수수료 ( 예정 ) : 0 원 - 총발행비용 ( 예정 ) : 0 원 * 상기발행제비용은예상금액으로서발행금액등에따라변경될수있습니다. 2. 조달된자금의운용계획 - 본증권의공모발행으로조달된자금의일부또는전체를향후발행조건에의한상환금의안정적인지급을위하여본증권과유사한내용장외옵션매입계약혹은기초자산및그와관련된파생상품등의운용과같이위험회피거래에사용할계획이며, 이는상품의고유특성에맞지아니하는불합리한투자위험에노출되지않도록발행회사의내부통제절차및시스템에의하여지속적으로통제. 관리될것입니다. Ⅶ. 그밖에투자자보호를위해필요한사항 1. 발행인의파생상품관련현황 ( 구동원증권이발행한파생상품현황포함 ) (1) 파생결합증권 ( 주가연계증권 ) 파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 및파생결합증권 ( 기타파생증권 ) 발행 총계표

23 ( 2009 년 08 월 31 일기준, 단위 : 억, 건 ) 원금보장형원금비보장형 구분 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년합계 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년합계 ELS 발행총계 발행잔액 공모 사모 계 공모 사모 계 건 금액 5,674 3,528 9, 건 금액 3,858 2,309 6, 건 금액 125 1,325 1, 건 금액 , 건 금액 2,170 1,011 3,181 1, ,334 건 금액 951 1,010 1, ,056 건 금액 건 금액 13,788 10,163 23,951 2,855 1,122 3,977 건 금액 건 금액 454 4,923 5, 건 금액 ,241 17, 건 금액 8,128 13,171 21, 건 금액 7,095 15,335 22,430 1,282 3,833 5,115 건 금액 6,761 19,125 25,886 1,882 8,308 10,190 건 금액 2,913 3,169 6,082 1,990 2,648 4,638 건 575 1,169 1, 금액 26,434 72,164 98,598 5,164 14,839 20,003

24 전체 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년합계 건 금액 5,825 3,728 9, 건 금액 4,312 7,232 11, 건 금액 1,058 17,567 18, 건 금액 8,557 14,122 22, 건 금액 9,265 16,346 25,611 3,125 4,324 7,449 건 금액 7,713 20,135 27,847 2,317 8,929 11,246 건 금액 3,492 3,198 6,690 2,567 2,658 5,225 건 726 1,311 2, 금액 40,222 82, ,549 8,019 15,961 23,980 구분 2003 년 ( 2009년 08월 31일기준, 단위 : 억, 건 ) ELW 발행총계 발행잔액 공모 사모 계 공모 사모 계 건 금액 년 원금 보장형 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년합계 건 금액 건 금액 건 금액 건 금액 건 금액 건 금액

25 원금비보장형전체 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년합계 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년합계 건 금액 건 금액 건 금액 1, , 건 금액 12, , 건 금액 15, , 건 금액 24, , 건 금액 18, ,836 9, ,291 건 2, , 금액 72, ,453 9, ,484 건 금액 건 금액 건 금액 1, , 건 금액 12, , 건 금액 15, , 건 금액 24, , 건 금액 18, ,836 9, ,291 건 2, , 금액 72, ,453 9, ,484 ( 2009 년 08 월 31 일기준, 단위 : 억, 건 ) 구분 발행총계 DLS 발행잔액

26 공모사모계공모사모계 원금보장형원금비보장형 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년합계 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년합계 2003년 건 금액 건 금액 건 금액 건 금액 1 2,265 2, 건 금액 건 금액 건 금액 건 금액 248 2,283 2, 건 금액 건 금액 건 금액 건 금액 건 금액 118 3,342 3, ,573 2,573 건 금액 242 3,722 3, ,388 3,388 건 금액 건 금액 552 8,196 8, ,747 6,918 건 금액

27 전체 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 건 금액 건 금액 건 금액 1 2,265 2, 건 금액 118 3,342 3, ,573 2,573 건 금액 471 3,722 4, ,388 3,611 건 금액 건 합계 금액 ,479 11, ,747 7,141 계약은사모장외파생상품계약형태로거래한내역임 (2) 파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 발행현황 (2009 년 08 월 31 일현재권리행사이전인종목 ) 상품명 기초자산 행사기간 발행금액 권리내용의요약 한국투자증권제9337호사모파생결합증권 ( 주식 KOSPI ,016,000 Knock Out Call 워런트증권 ) 한국투자증권제9359호사모파생결합증권 ( 주식 KOSPI ,000,000 Cliquet 워런트증권 ) 한국투자증권제9360호사모파생결합증권 ( 주식 KOSPI ,000,000 Cliquet 워런트증권 ) 한국투자증권제9361호사모파생결합증권 ( 주식 KOSPI ,591,200 Cliquet 워런트증권 ) 한국투자증권제9362호사모파생결합증권 ( 주식 KOSPI ,309,600 Cliquet 워런트증권 ) 한국투자증권제9411호사모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) KOSPI ,750,000 Knock Out Call

28 한국투자증권제9412호사모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9415호사모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9416호사모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9500호사모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9516호사모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9548호사모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9549호사모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9550호사모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9551호사모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제8511호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제8523호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제8549호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제8550호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제8551호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9072호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) KOSPI ,100,000 Knock Out Call KOSPI ,000,000 Cliquet KOSPI ,325,914 Cliquet KOSPI ,055,000 Knock Out Call KOSPI ,000,000 Knock Out Call KOSPI ,322,328 Cliquet KOSPI ,172,311 Cliquet KOSPI ,002,261 Cliquet KOSPI ,684,638 Cliquet KOSPI ,000,000,000 Plain Vanilla Put KOSPI ,044,000,000 Plain Vanilla Put 삼성전자 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 삼성전자 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 삼성전자 ,060,000,000 Plain Vanilla Put KOSPI ,040,000,000 Plain Vanilla Call

29 한국투자증권제9073호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9074호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9075호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9076호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9077호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9197호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9205호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9206호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9231호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9243호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9244호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9247호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9248호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9249호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9250호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) KOSPI ,044,000,000 Plain Vanilla Call KOSPI ,000,000,000 Plain Vanilla Call KOSPI ,000,000,000 Plain Vanilla Put KOSPI ,044,000,000 Plain Vanilla Put KOSPI ,040,000,000 Plain Vanilla Put 삼성중공업 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 기아차 ,060,000,000 Plain Vanilla Put 기아차 ,060,000,000 Plain Vanilla Put 우리금융 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 현대미포조선 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 현대중공업 ,060,000,000 Plain Vanilla Call KOSPI ,000,000,000 Plain Vanilla Call KOSPI ,000,000,000 Plain Vanilla Call KOSPI ,000,000,000 Plain Vanilla Call KOSPI ,000,000,000 Plain Vanilla Put

30 한국투자증권제9252호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9253호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9254호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9255호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9256호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9258호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9259호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9260호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9261호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9262호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9264호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9265호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9266호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9267호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9268호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) KOSPI ,040,000,000 Plain Vanilla Put KOSPI ,080,000,000 Plain Vanilla Put LG생명과학 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 신세계 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 삼성중공업 ,060,000,000 Plain Vanilla Put KOSPI ,000,000,000 Plain Vanilla Call KT ,060,000,000 Plain Vanilla Call OCI ,060,000,000 Plain Vanilla Call 기아차 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 한국가스공사 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 현대차 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 삼성SDI ,060,000,000 Plain Vanilla Call 삼성물산 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 삼성엔지니어링 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 삼성증권 ,060,000,000 Plain Vanilla Call

31 한국투자증권제9270호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9272호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9274호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9278호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9279호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9280호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9281호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9282호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9283호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9284호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9285호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9286호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9287호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9288호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9289호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 현대중공업 ,060,000,000 Plain Vanilla Call KB금융 ,060,000,000 Plain Vanilla Put 현대차 ,060,000,000 Plain Vanilla Put KOSPI ,000,000,000 Plain Vanilla Put KOSPI ,040,000,000 Plain Vanilla Put KOSPI ,115,000,000 Plain Vanilla Put POSCO ,060,000,000 Plain Vanilla Call S-Oil ,060,000,000 Plain Vanilla Call 삼성테크윈 ,060,000,000 Plain Vanilla Call KT ,060,000,000 Plain Vanilla Call 삼성전기 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 삼성전기 ,060,000,000 Plain Vanilla Call SK텔레콤 ,060,000,000 Plain Vanilla Call SK텔레콤 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 동양제철화학 ,060,000,000 Plain Vanilla Call

32 한국투자증권제9291호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9292호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9293호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9294호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9295호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9296호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9297호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9298호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9299호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9300호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9302호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9303호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9304호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9305호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9306호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) NHN ,060,000,000 Plain Vanilla Call LS ,060,000,000 Plain Vanilla Call GS건설 ,060,000,000 Plain Vanilla Call SK ,060,000,000 Plain Vanilla Call KT&G ,060,000,000 Plain Vanilla Call LG디스플레이 ,060,000,000 Plain Vanilla Call LG전자 ,060,000,000 Plain Vanilla Call SK에너지 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 대우증권 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 대한항공 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 삼성SDI ,060,000,000 Plain Vanilla Call 삼성테크윈 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 우리금융 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 하나금융지주 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 하이닉스 ,060,000,000 Plain Vanilla Call

33 한국투자증권제9307호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9308호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9309호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9310호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9311호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9312호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9313호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9314호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9315호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9316호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9317호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9319호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9320호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9322호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9323호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 현대차 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 삼성전자 ,060,000,000 Plain Vanilla Call LG디스플레이 ,060,000,000 Plain Vanilla Put 삼성전자 ,060,000,000 Plain Vanilla Put KOSPI ,100,000,000 Plain Vanilla Call 한국전력 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 한국가스공사 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 고려아연 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 외환은행 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 기업은행 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 한국전력 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 현대중공업 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 대우건설 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 대한전선 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 두산인프라코 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 어

34 한국투자증권제9325호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9326호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9327호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9328호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9329호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9330호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9332호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9333호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9334호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9335호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9336호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9338호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9339호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9340호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9341호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 삼성전자 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 우리금융 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 한화 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 현대산업 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 현대미포조선 ,060,000,000 Plain Vanilla Call LG디스플레이 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 삼성전자 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 하이닉스 ,060,000,000 Plain Vanilla Put LG디스플레이 ,060,000,000 Plain Vanilla Put LG전자 ,060,000,000 Plain Vanilla Put 신한지주 ,060,000,000 Plain Vanilla Put 삼성전자 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 삼성화재 ,060,000,000 Plain Vanilla Call LS ,060,000,000 Plain Vanilla Call 대림산업 ,060,000,000 Plain Vanilla Call

35 한국투자증권제9342호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9343호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9344호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9345호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9346호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9347호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9348호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9349호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9350호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9351호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9352호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9353호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9354호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9355호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9357호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) POSCO ,060,000,000 Plain Vanilla Call 현대모비스 ,060,000,000 Plain Vanilla Call KB금융 ,060,000,000 Plain Vanilla Call LG전자 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 대우증권 ,060,000,000 Plain Vanilla Call KOSPI ,000,000,000 Plain Vanilla Call KOSPI ,070,000,000 Plain Vanilla Call KOSPI ,040,000,000 Plain Vanilla Call KOSPI ,000,000,000 Plain Vanilla Call KOSPI ,040,000,000 Plain Vanilla Call KOSPI ,000,000,000 Plain Vanilla Call KOSPI ,000,000,000 Plain Vanilla Put KOSPI ,040,000,000 Plain Vanilla Put KOSPI ,040,000,000 Plain Vanilla Put KOSPI ,040,000,000 Plain Vanilla Put

36 한국투자증권제9358호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9363호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9364호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9365호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9366호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9367호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9368호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9369호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9370호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9371호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9372호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9373호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9374호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9375호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9376호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) KOSPI ,105,000,000 Plain Vanilla Put KT&G ,060,000,000 Plain Vanilla Call KT ,060,000,000 Plain Vanilla Call POSCO ,060,000,000 Plain Vanilla Call SK텔레콤 ,060,000,000 Plain Vanilla Call SK텔레콤 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 고려아연 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 고려아연 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 기아차 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 기아차 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 대림산업 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 대우인터내셔 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 삼성전기 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 삼성중공업 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 현대모비스 ,060,000,000 Plain Vanilla Call

37 한국투자증권제9377호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9378호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9379호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9380호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9381호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9382호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9383호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9384호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9385호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9387호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9388호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9389호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9390호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9391호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9392호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 현대모비스 ,060,000,000 Plain Vanilla Call POSCO ,060,000,000 Plain Vanilla Put KOSPI ,040,000,000 Plain Vanilla Call KOSPI ,040,000,000 Plain Vanilla Call KOSPI ,040,000,000 Plain Vanilla Call KOSPI ,040,000,000 Plain Vanilla Call KOSPI ,000,000,000 Plain Vanilla Call KOSPI ,000,000,000 Plain Vanilla Call KOSPI ,040,000,000 Plain Vanilla Put KOSPI ,060,000,000 Plain Vanilla Put KOSPI ,040,000,000 Plain Vanilla Put KOSPI ,130,000,000 Plain Vanilla Put KOSPI ,130,000,000 Plain Vanilla Put KB금융 ,060,000,000 Plain Vanilla Call KT&G ,060,000,000 Plain Vanilla Call

38 한국투자증권제9393호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9394호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9395호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9396호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9397호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9398호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9399호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9400호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9401호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9402호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9403호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9404호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9405호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9406호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9407호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) KT ,060,000,000 Plain Vanilla Call LG디스플레이 ,060,000,000 Plain Vanilla Call NHN ,060,000,000 Plain Vanilla Call 기업은행 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 하이닉스 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 한국전력 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 현대제철 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 삼성전자 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 하이닉스 ,060,000,000 Plain Vanilla Call KB금융 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 신한지주 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 두산중공업 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 현대건설 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 신한지주 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 삼성전자 ,060,000,000 Plain Vanilla Put

39 한국투자증권제9408호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9409호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9410호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9413호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9414호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9417호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9418호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9419호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9420호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9421호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9422호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9423호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9424호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9425호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9426호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 삼성전자 ,060,000,000 Plain Vanilla Put KB금융 ,060,000,000 Plain Vanilla Put 신한지주 ,060,000,000 Plain Vanilla Put 하나금융지주 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 현대건설 ,060,000,000 Plain Vanilla Call LG화학 ,060,000,000 Plain Vanilla Call KB금융 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 삼성증권 ,060,000,000 Plain Vanilla Call LG ,060,000,000 Plain Vanilla Call 효성 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 엔씨소프트 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 삼성전자 ,060,000,000 Plain Vanilla Call LG디스플레이 ,060,000,000 Plain Vanilla Call LG전자 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 기아차 ,060,000,000 Plain Vanilla Call

40 한국투자증권제9427호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9428호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9429호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9430호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9431호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9432호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9433호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9434호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9435호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9436호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9437호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9438호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9439호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9440호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9441호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 기아차 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 하이닉스 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 부산은행 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 우리투자증권 ,060,000,000 Plain Vanilla Call OCI ,060,000,000 Plain Vanilla Call 두산중공업 ,060,000,000 Plain Vanilla Call LG디스플레이 ,060,000,000 Plain Vanilla Put 신한지주 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 대우조선해양 ,060,000,000 Plain Vanilla Call S-Oil ,060,000,000 Plain Vanilla Call SK에너지 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 대한항공 ,060,000,000 Plain Vanilla Call KT ,060,000,000 Plain Vanilla Call KT ,060,000,000 Plain Vanilla Call NHN ,060,000,000 Plain Vanilla Call

41 한국투자증권제9442호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9443호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9444호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9445호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9446호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9447호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9448호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9449호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9450호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9451호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9452호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9453호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9454호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9455호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9456호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) POSCO ,060,000,000 Plain Vanilla Call SK텔레콤 ,060,000,000 Plain Vanilla Call SK텔레콤 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 하이닉스 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 기업은행 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 삼성전기 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 삼성중공업 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 외환은행 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 한국가스공사 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 한국전력 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 현대모비스 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 현대제철 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 현대차 ,060,000,000 Plain Vanilla Call KOSPI ,130,000,000 Plain Vanilla Call KOSPI ,100,000,000 Plain Vanilla Call

42 한국투자증권제9457호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9458호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9459호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9460호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9461호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9462호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9463호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9464호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9465호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9466호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9467호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9468호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9469호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9470호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9472호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) KOSPI ,040,000,000 Plain Vanilla Call KOSPI ,000,000,000 Plain Vanilla Call KOSPI ,000,000,000 Plain Vanilla Call KOSPI ,000,000,000 Plain Vanilla Call KOSPI ,000,000,000 Plain Vanilla Put KOSPI ,000,000,000 Plain Vanilla Put KOSPI ,000,000,000 Plain Vanilla Put KOSPI ,000,000,000 Plain Vanilla Put KOSPI ,040,000,000 Plain Vanilla Put KOSPI ,040,000,000 Plain Vanilla Put 미래에셋증권 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 현대증권 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 우리금융 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 대구은행 ,060,000,000 Plain Vanilla Call KT ,060,000,000 Plain Vanilla Call

43 한국투자증권제9473호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9474호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9475호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9476호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9477호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9479호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9480호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9481호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9482호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9483호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9484호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9485호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9486호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9487호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9488호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) OCI ,060,000,000 Plain Vanilla Call POSCO ,060,000,000 Plain Vanilla Call 현대제철 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 현대모비스 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 신한지주 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 대우건설 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 대우조선해양 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 두산인프라코어 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 삼성물산 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 삼성엔지니어링 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 한화석화 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 기아차 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 현대차 ,060,000,000 Plain Vanilla Call LG화학 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 대우증권 ,060,000,000 Plain Vanilla Call

44 한국투자증권제9489호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9490호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9491호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9492호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9493호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9494호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9495호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9496호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9497호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9498호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9499호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9501호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9502호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9503호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9504호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 기업은행 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 삼성SDI ,060,000,000 Plain Vanilla Call 신한지주 ,060,000,000 Plain Vanilla Put LG화학 ,060,000,000 Plain Vanilla Put 삼성전자 ,060,000,000 Plain Vanilla Put POSCO ,060,000,000 Plain Vanilla Put 우리금융 ,060,000,000 Plain Vanilla Put KOSPI ,044,000,000 Plain Vanilla Call KOSPI ,047,000,000 Plain Vanilla Call KOSPI ,000,000,000 Plain Vanilla Put KOSPI ,005,000,000 Plain Vanilla Put 외환은행 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 부산은행 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 삼성증권 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 하이닉스 ,060,000,000 Plain Vanilla Call

45 한국투자증권제9505호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9506호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9507호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9508호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9509호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9510호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9511호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9512호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9513호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9514호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9515호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9517호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9518호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9519호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9520호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) OCI ,060,000,000 Plain Vanilla Call 대한전선 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 신세계 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 현대건설 ,060,000,000 Plain Vanilla Call LS ,060,000,000 Plain Vanilla Call 한진해운 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 두산중공업 ,060,000,000 Plain Vanilla Call S-Oil ,060,000,000 Plain Vanilla Call 현대미포조선 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 우리금융 ,060,000,000 Plain Vanilla Put 현대차 ,060,000,000 Plain Vanilla Put NHN ,060,000,000 Plain Vanilla Call 대한항공 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 삼성화재 ,060,000,000 Plain Vanilla Call KT&G ,060,000,000 Plain Vanilla Call

46 한국투자증권제9521호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9522호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9523호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9524호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 한국투자증권제9525호공모파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 동국제강 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 동국제강 ,060,000,000 Plain Vanilla Call 삼성전자 ,060,000,000 Plain Vanilla Call LG전자 ,060,000,000 Plain Vanilla Put 하이닉스 ,060,000,000 Plain Vanilla Put (3) 파생결합증권 ( 주가연계증권 ) 발행현황 (2009 년 08 월 31 일현재권리행사이전인종목 ) 상품명 기초자산 만기일 발행금액 부자아빠 ELS 제108회 SK텔레콤, 우리금융 ,000,000 부자아빠 ELS 제186회 KOSPI200, NIKKEI ,433,000,000 부자아빠 ELS 제197회 NIKKEI225, TSEREIT ,398,000,000 부자아빠 ELS 제216회 KOSPI200, NIKKEI ,119,000,000 부자아빠 ELS 제221회 KOSPI200, NIKKEI ,012,000,000 부자아빠 ELS 제250회 삼성전자, 도요타 ,390,000,000 부자아빠 ELS 제253회 삼성전자, 한국전력 ,904,000,000 부자아빠 ELS 제258회 한국전력, 하나금융 ,762,000,000 부자아빠 ELS 제259회 한국전력, 현대모비스 ,176,000,000 부자아빠 ELS 제264회 삼성전자, 한국전력 ,715,000,000 부자아빠 ELS 제267회 한국전력, 우리금융 ,000,000,000 부자아빠 ELS 제271회 현대차, 하나금융지주 ,993,000,000 부자아빠 ELS 제272회 삼성전자, 신한지주 ,145,000,000 부자아빠 ELS 제275회 삼성전자, 우리금융 ,556,000,000 부자아빠 ELS 제279회 LG전자, 하나금융 ,565,000,000 부자아빠 ELS 제283회 한국전력, 하나금융 ,866,000,000 부자아빠 ELS 제287회 한국전력, 우리금융 ,419,000,000 부자아빠 ELS 제292회 SK텔레콤, 신한지주 ,231,000,000 부자아빠 ELS 제294회 삼성전자, 한화석화 ,000,000 부자아빠 ELS 제297회 SKT, 현대차 ,000,000,000 부자아빠 ELS 제299회 하이닉스, 현대모비스 ,450,000,000 부자아빠 ELS 제300회 삼성전자, 한국전력 ,715,000,000 부자아빠 ELS 제301회 KT&G, Shinhan FG ,886,000,000

47 부자아빠 ELS 제302회 Samsung HI, Hynix ,580,000,000 부자아빠 ELS 제303회 신한지주, 현대모비스 ,897,000,000 부자아빠 ELS 제306회 KEPCO, HMC ,551,000,000 부자아빠 ELS 제308회 현대모비스, LG필립스L CD ,609,000,000 부자아빠 ELS 제309회 Daewoo Securities, Sa msung H&I ,261,000,000 부자아빠 ELS 제313회 KEPCO, KOSPI ,335,000,000 부자아빠 ELS 제315회 Hanjin Shipping, Sams ung Corp ,490,000,000 부자아빠 ELS 제316회 대한항공, 대우증권 ,611,000,000 부자아빠 ELS 제317회 Samsung HI, Mobis ,000,000 부자아빠 ELS 제319회 삼성중공업, LG ,673,000,000 부자아빠 ELS 제321회 Hanjin Shipping, Hynix ,000,000 부자아빠 ELS 제322회 Hana FG, SK Energy ,000,000 부자아빠 ELS 제326회 Daewoo Securities, H anjin Shipping ,406,000,000 부자아빠 ELS 제330회 SFG, Samsung HI ,697,000,000 부자아빠 ELS 제332회 SK Energy, POSCO ,848,000,000 부자아빠 ELS 제334회 신한지주, 삼성중공업 ,762,000,000 부자아빠 ELS 제340회 Samsung HI, LPL ,191,000,000 부자아빠 ELS 제341회 Hanjin Shipping, SK ,509,000,000 부자아빠 ELS 제344회 SKT, 삼성전자 ,000,000 부자아빠 ELS 제360회 LG, SK energy ,596,000,000 부자아빠 ELS 제362회 SK텔레콤, 삼성전자 ,467,000,000 부자아빠 ELS 제371회 Shinsegae, LGE ,195,000,000 부자아빠 ELS 제372회 HHI, HMC ,000,000 부자아빠 ELS 제374회 Samsung Corp, LGE ,579,000,000 부자아빠 ELS 제376회 SK Energy, HMC ,984,000,000 부자아빠 ELS 제378회 HHI, LGE ,807,000,000 부자아빠 ELS 제379회 HHI, Shinsegae ,734,000,000 부자아빠 ELS 제380회 KOSPI200, ,803,000,000 부자아빠 ELS 제381회 Miraeasset, NHN ,455,000,000 부자아빠 ELS 제382회 SK Energy, LG ,064,000,000 부자아빠 ELS 제391회 Hanjin Shipping, LPL ,507,000,000 부자아빠 ELS 제394회 Hyundai Mipo, Daewo o Securities ,330,000,000 부자아빠 ELS 제404회 HHI, SK Energy ,914,000,000 부자아빠 ELS 제410회 SK Energy, HHI ,997,030,465 부자아빠 ELS 제414회 LPL, HHI ,993,000,000 부자아빠 ELS 제424회 KOSPI200, ,184,000,000 부자아빠 ELS 제426회 KOSPI200, ,016,000,000