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1 1. 금융투자업자의일반현황 회사 : 현대자산운용기준년월 ( 일 ) : 2012 년 09 월 작성자정보소속 : 경영지원팀직위 : 대리성명 : 김주하전화번호 : 이메일 :jhkim@hyundaiam.com 확인자정보소속 : 경영지원팀직위 : 부장성명 : 김영일전화번호 : 이메일 :yikim@hyundaiam.com 작성주기 : 월 ( 단위 : ) 상호대표자본점주소설립일결산월자본금주당액면가 ( 원단위 ) 발행주식수 홈페이지주소대표전화번호 상장여부, 상장일영위업무의근거법률중소기업여부계열회사의총수주요계열회사명칭및상장여부신용평가결과 현대자산운용주식회사강승태서울시영등포구여의도동 이룸센터 6 층 월 300 억원 5000 보통주 우선주 현대자산운용주식회사 ( 비상장 ) 자본시장과금융투자업에관한법률 - 내용 23 현대증권 ( 주 ), 현대상선 ( 주 ), 현대엘리베이터 ( 주 ), 현대로지스틱스 ( 주 ), 현대아산 ( 주 ) 등해당사항없음

2 2. 금융투자업자의업무단위 회사 : 현대자산운용기준년월 ( 일 ) : 2012 년 09 월 작성자정보소속 : 경영지원팀직위 : 대리성명 : 김주하전화번호 : 이메일 :jhkim@hyundaiam.com 확인자정보소속 : 경영지원팀직위 : 부장성명 : 김영일전화번호 : 이메일 :yikim@hyundaiam.com 작성주기 : 월 ( 단위 : ) 인가 ( 등록 ) 업무단위 금융투자업의종류 금융투자상품의범위 투자자의유형 인가 ( 등록 ) 일 최저자기자본 법제229조제1호부터제5호까지의규정에따른 집합투자업 집합투자기구 일반 + 전문 투자매매업 집합투자증권 일반 + 전문 투자중개업 집합투자증권 일반 + 전문 투자자문업 증권, 장내파생상품및장외파생상품 일반 + 전문 투자일임업 증권, 장내파생상품및장외파생상품 일반 + 전문

3 가. 설립경과및설립이후의변동사항 회사 : 현대자산운용기준년월 ( 일 ) : 2012년 09월작성자정보소속 : 경영지원팀직위 : 대리성명 : 김주하전화번호 : 이메일 :jhkim@hyundaiam.com 확인자정보소속 : 경영지원팀직위 : 부장성명 : 김영일전화번호 : 이메일 :yikim@hyundaiam.com 작성주기 : 분기 ( 단위 : ) 설립경과및설립이후의변동사항 내용 1. 설립일 : 2008년 11월 24일 2. 본점소재지 : 서울시영등포구여의도동 이룸센터 6층 3. 경영진의변동 대표이사선임 ( 정성수 ), 이사선임 ( 정태욱 ), 이사선임 ( 박명재 ), 감사선임 ( 홍순직 ) 대표이사사임 ( 정성수 ), 이사사임 ( 정태욱 ) 대표이사선임 ( 강연재 ), 이사선임 ( 공현무 ) 이사사임 ( 공현무 ), 이사선임 ( 정성수 ) 대표이사사임 ( 강연재 ), 대표이사선임 ( 이용재 ) 이사사임 ( 정성수 ), 이사선임 ( 하영호 ) 이사사임 ( 하영호 ), 이사선임 ( 손덕곤 ) 이사사임 ( 손덕곤 ), 이사선임 ( 강승태 ) 대표이사사임 ( 이용재 ), 대표이사선임 ( 강승태 ) 4. 화의, 회사정리, 합병, 업종이나주요사업의변화등 : 해당사항없음 5. 회사의업종변화 - 변경일자 : 변경전업종 : 기타금융서비스 - 변경후업종 : 금융서비스 / 자산운용 6. 기타경영활동과관련된중요한사항의발생내용 : 해당사항없음 비고

4 나. 상호의변경 회사 : 현대자산운용기준년월 ( 일 ) : 2012년 09월작성자정보소속 : 경영지원팀직위 : 대리성명 : 김주하전화번호 : 이메일 :jhkim@hyundaiam.com 확인자정보소속 : 경영지원팀직위 : 부장성명 : 김영일전화번호 : 이메일 :yikim@hyundaiam.com 작성주기 : 분기 ( 단위 : ) 상호의변경 - 상호변경일 : 변경전상호 : 현대펀드주식회사 - 변경후상호 : 현대자산운용주식회사 - 변경사유 : 집합투자업등인가취득 내용 비고

5 다. 주식의총수 회사 : 현대자산운용기준년월 ( 일 ) : 2012년 09월작성자정보소속 : 경영지원팀직위 : 대리성명 : 김주하전화번호 : 이메일 :jhkim@hyunda 확인자정보소속 : 경영지원팀직위 : 부장성명 : 김영일전화번호 : 이메일 :yikim@hyunda 작성주기 : 분기 ( 단위 : ) 주식의종류 발행가능총주식 발행주식수 유통주식수 보통주 24,000,000 6,000,000 6,000,000 비고

6 바. 의결권현황 회사 : 현대자산운용기준년월 ( 일 ) : 2012년 09월작성자정보소속 : 경영지원팀직위 : 대리성명 : 김주하전화번호 : 이메일 :jhkim@hyundaiam 확인자정보소속 : 경영지원팀직위 : 부장성명 : 김영일전화번호 : 이메일 :yikim@hyundaiam. 작성주기 : 분기 ( 단위 : 주 ) 구분발행주식총수 (A) 의결권없는주식수 (B) 기타법률에의하여의결권행사가제한된주식수 (C) 의결권이부활된주식수 (D) 의결권을행사할수있는주식수 (E=A-B-C+D) 주석란 주식수 보통주 6,000,000 우선주 0 보통주 0 우선주 0 보통주 0 우선주 0 보통주 0 우선주 0 보통주 6,000,000 우선주 0 비고

7 가. 증권거래현황 회사 : 현대자산운용기준년월 ( 일 ) : 2012년 09월작성자정보소속 : 경영지원팀직위 : 대리성명 : 김주하전화번호 : 이메일 :jhkim@hyundaiam.com 확인자정보소속 : 경영지원팀직위 : 부장성명 : 김영일전화번호 : 이메일 :yikim@hyundaiam.com 작성주기 : 월 ( 단위 : 원 ) 지분증권 채무증권 주식 신주인수권증서 기타 계 국채, 지방채 특수채 금융채 회사채기업어음증권 매수 매도 합계 잔액 평가손익 유가증권시장 87,957, ,804, ,761,10 코스닥시장 188,190, ,691, ,881,58 기타 0 0 소계 276,147, ,495, ,642,68 유가증권시장 0 0 코스닥시장 0 0 기타 0 0 소계 0 0 유가증권시장 0 0 코스닥시장 0 0 기타 0 0 소계 ,147, ,495, ,642,68 국고채 0 0 국민주택채권 0 0 기타 0 0 소계 0 0 통화안정증권 0 0 예금보험공사채 0 0 토지개발채권 0 0 기타 0 0 소계 0 0 산금채 0 0 중기채 0 0 은행채 0 0 여전채 0 0 종금채 0 0 기타 0 0 소계

8 기타계 EFT 집합투자증권기타계투자계약증권지분증권 외화증권 파생결합증권 기타증권합계 채무증권 집합투자증권투자계약증권파생결합증권기타계 ELS ELW 기타계 ,654, , ,654, , 국채, 지방채 0 0 특수채 0 0 금융채 0 0 회사채 0 0 기업어음증권 0 0 기타 0 0 소계 ,147, ,495, ,642, ,654, ,000

9 가. 재무상태표 회사 : 현대자산운용기준년월 ( 일 ) : 2012 년 09 월 작성자정보소속 : 경영지원팀직위 : 대리성명 : 김주하전화번호 : 확인자정보소속 : 경영지원팀직위 : 부장성명 : 김영일전화번호 : 작성주기 : 월 ( 단위 : 원 ) 금액자산총계 26,791,622,048 Ⅰ. 현금및예치금 23,922,718, 현금및현금성자산 16,919,718,959 1) 현금 2) 정기예. 적금 15,000,000,000 3) 보통예금 11,512,269 4) 당좌예금 5) 외화예금 6) 양도성예금증서 7) MMDA 1,500,000,000 8) MMF 9) 금융어음 10) 기타 408,206, 예치금 7,003,000,000 1) 청약예치금 0 1 자기분 2 투자자분 2) 투자자예탁금별도예치금 ( 예금 ) 0 1 일반예수분 2 장내파생상품거래분 3 집합투자증권투자자예수분 3) 투자자예탁금별도예치금 ( 신탁 ) 0 1 일반예수분 2 장내파생상품거래분 3 집합투자증권투자자예수분 4) 대차거래이행보증금 5) 매매예납금 6) 장내파생상품거래예치금 0 1 자기분 ( 국내 ) 2 자기분 ( 해외 ) 3 투자자분 ( 국내 )

10 4 투자자분 ( 해외 ) 7) 장내파생상품매매증거금 0 1 자기분 ( 국내 ) 2 자기분 ( 해외 ) 3 투자자분 ( 국내 ) 4 투자자분 ( 해외 ) 8) 유통금융차주담보금 9) 유통금융담보금 10) 장기성예금 7,000,000,000 11) 특정예금등 3,000,000 12) 신탁공탁금 13) 기타 Ⅱ. 증권 285,654, 당기손익인식증권 0 1) 주식 2) 신주인수권증서 3) 국채 지방채 4) 특수채 5) 회사채 6) 집합투자증권 0 1 미매각집합투자증권 2 기타집합투자증권 7) 기업어음증권 8) 외화증권 0 1 외화주식 2 외화채권 3 기타 9) 기타 2. 매도가능증권 285,654,000 1) 주식 2) 출자금 3) 국채 지방채 4) 특수채 5) 회사채 6) 집합투자증권 285,654,000 1 미매각집합투자증권 2 기타집합투자증권 285,654,000 7) 기업어음증권 8) 외화증권 0 1 외화주식 2 외화채권 3 기타 9) 기타

11 3. 만기보유증권 0 1) 국채 지방채 2) 특수채 3) 회사채 4) 기타 4. 관계회사투자지분 0 1) 연결대상회사투자지분 0 1 주식 2 출자금 3 집합투자증권 2) 비연결대상회사투자지분 0 1 주식 2 출자금 3 집합투자증권 5. 파생결합증권 0 1) 주가연계증권 2) 주식워런트증권 3) 기타 4) 파생결합증권신용위험평가조정액 5) 파생결합증권거래일손익인식평가조정액 Ⅲ. 파생상품자산 0 1. 이자율관련 0 1) 이자율선도 2) 이자율스왑 3) 매입이자율옵션 2. 통화관련 0 1) 통화선도 2) 통화스왑 3) 매입통화옵션 3. 주식관련 0 1) 주식선도 2) 주식스왑 3) 매입주식옵션 4. 신용관련 0 1) 신용스왑 2) 매입신용옵션 3) 기타 5. 상품관련 0 1) 상품선도 2) 상품스왑 3) 매입상품옵션 6. 기타파생상품자산 7. 파생상품신용위험평가조정액

12 8. 파생상품거래일손익인식평가조정액 Ⅳ. 대출채권 95,535,719 ( 현재가치할인차금 )(-) ( 현재가치할증차금 )(+) ( 이연대출부대손익 ) 1. 콜론 2. 신용공여금 0 1) 신용거래융자금 2) 주식청약자금대출금 3) 증권매입자금대출금 4) 증권담보대출금 5) 기타 3. 환매조건부매수 4. 대여금 95,535,719 1) 증권저축할부대여금 2) 임직원대여금 95,535,719 3) 기타 5. 대출금 6. 대출금 ( 종금계정 ) 7. 할인어음 ( 종금계정 ) 8. 매입대출채권 9. 대지급금 0 1) 사채지급보증대지급금 2) 어음지급보증대지급금 ( 종금계정 ) 3) 사고대지급금 4) 우선대지급금 5) 기타 10. 부도채권 11. 부도어음 12. 사모사채 13. 신탁계정대 14. 종금계정대 15. 기타대출채권 16. 대손충당금 (-) 0 1) 콜론대손충당금 2) 신용공여금대손충당금 3) 환매조건부매수대손충당금 4) 대여금대손충당금 5) 대출금대손충당금 6) 대출금 ( 종금계정 ) 대손충당금 7) 할인어음 ( 종금계정 ) 대손충당금 8) 매입대출채권대손충당금 9) 대지급금대손충당금

13 10) 부도채권대손충당금 11) 부도어음대손충당금 12) 사모사채대손충당금 13) 신탁계정대대손충당금 14) 종금계정대대손충당금 15) 기타대손충당금 Ⅴ. 유형자산 121,174,915 ( 손상차손누계액 ) 1. 토지 2. 건물 3. 구축물 4. 차량운반구 5. 비품 887,643, 건설중인자산 7. 운용리스자산 ( 종금계정 ) 8. 선급리스자산 ( 종금계정 ) 9. 기타 10. 감가상각누계액 (-) 766,468,422 1) 건물 2) 구축물 3) 차량운반구 4) 비품 766,468,422 5) 기타 11. 감가상각누계액 ( 종금계정 )(-) 12. 처분손실충당금 ( 종금계정 )(-) Ⅵ. CMA 운용자산 ( 종금계정 ) 0 1. CMA 현금과예금 2. CMA 증권 3. CMA 할인어음 4. CMA 기타 5. 대손충당금 ( 종금계정 )(-) Ⅶ. 리스자산 ( 종금계정 ) 0 1. 금융리스채권 2. 기타 3. 대손충당금 ( 종금계정 )(-) Ⅷ. 기타자산 2,366,538,455 ( 현재가치할인차금 )(-) ( 현재가치할증차금 )(+) 1. 미수금 0 1) 자기매매미수금 0 1 주식미수금 2 채권미수금 3 장내파생상품미수금

14 4 기타 2) 위탁매매미수금 ( 결제일 ) 0 1 주식미수금 2 채권미수금 3 장내파생상품미수금 4 기타 3) 장내거래미수금 ( 거래일 ) 0 1 고객미수금 2 한국거래소미수금 4) 신탁보수미수금 5) 기타 2. 미수수익 1,265,185,161 1) 미수수수료 1,102,377,787 1 미수수탁수수료 2 미수인수및주선수수료 3 미수집합투자증권취급수수료 4 미수파생결합증권판매수수료 5 미수투자자문수수료 6 미수투자일임수수료 7 미수투자신탁위탁자보수 1,102,377,787 8 미수투자회사운용수수료 9 미수신탁보수 10 기타 2) 미수이자 162,807,374 1 미수신용거래융자이자 2 미수채권이자 3 미수신탁계정대이자 4 기타 162,807,374 3) 미수배당금 4) 미수분배금 5) 기타 3. 선급금 48,000,000 1) 채권경과이자 2) 수익증권경과분배금 3) 양도성예금증서경과이자 4) 기타 48,000, 선급비용 5. 선급제세 0 1) 선급법인세 2) 선급부가가치세 3) 기타 6. 대리점 7. 본. 지점

15 8. 선물자기거래정산차금 0 1) 국내분 2) 해외분 9. 보증금 175,725,000 1) 전세권 2) 전신전화가입권 3) 임차보증금 175,465,000 4) 회원보증금 5) 기타 260, 투자부동산 0 ( 손상차손누계액 ) 1) 토지 2) 건물 3) 건물감가상각누계액 (-) 11. 손해배상공동기금 0 1) 증권시장공동기금 2) 파생상품시장공동기금 3) 기타 12. 무형자산 877,628,294 ( 손상차손누계액 ) 1) 영업권 2) 개발비 3) 소프트웨어 13,561,014 4) 회원권 864,067,280 5) 기타 13. 가지급금 14. 이연법인세자산 15. 일반상품 16. 기타 17. 대손충당금 (-) 0 1) 미수금대손충당금 2) 미수수익대손충당금 0 1 미수수수료대손충당금 2 미수이자대손충당금 3 기타대손충당금 3) 선급금대손충당금 4) 기타대손충당금부채총계 715,094,673 Ⅰ. 예수부채 0 1. 투자자예수금 0 1) 위탁자예수금 2) 장내파생상품거래예수금 3) 청약자예수금

16 4) 저축자예수금 5) 조건부예수금 6) 집합투자증권투자자예수금 7) 기타 2. 수입담보금 0 1) 신용거래계좌설정보증금 2) 신용대주담보금 3) 신용공여담보금 4) 기타 3. 리스보증금 ( 종금계정 ) 4. CMA 수탁금 ( 종금계정 ) 5. 기타 Ⅱ. 차입부채 0 ( 현재가치할인차금 )(-) ( 현재가치할증차금 )(+) 1. 콜머니 2. 차입금 0 1) 당좌차월 2) 은행차입금 3) 증금차입금 4) 외화차입금 5) 기타 3. 환매조건부매도 4. 매도증권 0 1) 주식 2) 국채 지방채 3) 특수채 4) 회사채 5) 기타 5. 매도파생결합증권 0 1) 매도주가연계증권 2) 매도주식워런트증권 3) 기타 4) 매도파생결합증권신용위험평가조정액 5) 매도파생결합증권거래일손익인식평가조정액 6. 사채 ( 사채발행차금 ) 7. 후순위사채 ( 사채발행차금 ) 8. 후순위차입금 9. 발행어음 ( 종금계정 ) 10. 기타 Ⅲ. 파생상품부채 0

17 1. 이자율관련 0 1) 이자율선도 2) 이자율스왑 3) 매도이자율옵션 2. 통화관련 0 1) 통화선도 2) 통화스왑 3) 매도통화옵션 3. 주식관련 0 1) 주식선도 2) 주식스왑 3) 매도주식옵션 4. 신용관련 0 1) 신용스왑 2) 매도신용옵션 3) 기타 5. 상품관련 0 1) 상품선도 2) 상품스왑 3) 매도상품옵션 6. 기타파생상품부채 7. 파생상품신용위험평가조정액 8. 파생상품거래일손익인식평가조정액 Ⅳ. 기타부채 715,094,673 ( 현재가치할인차금 )(-) ( 현재가치할증차금 )(+) 1. 퇴직급여부채 82,534,540 1) 확정급여채무 167,749,317 2) 미인식보험수리적손익 (+,-) 3) 미인식과거근무원가 (-) 4) 사외적립자산 (-) 85,214,777 1 퇴직연금 (-) 85,214,777 2 기타사외적립자산 (-) 2. 충당부채 0 1) 채무보증충당부채 2) 복구충당부채 3) 특별대손충당금 4) 신탁위험충당금 5) 기타 3. 미지급법인세 4. 미지급배당금 5. 미지급금 358, 미지급비용 560,817,092

18 7. 임대보증금 8. 선수금 9. 선수수익 10. 가수금 11. 대리점 12. 본. 지점 13. 선물자기거래정산차금 0 1) 국내분 2) 해외분 14. 이연법인세부채 15. 제세금예수금 71,384, 신탁계정차 17. 종금계정차 18. 기타 Ⅴ. 요구불상환지분 0 1. 상환우선주 2. 기타자본총계 26,076,527,375 Ⅰ. 자본금 30,000,000, 보통주자본금 30,000,000, 우선주자본금 0 1) 상환우선주 2) 전환우선주 3) 기타 Ⅱ. 자본잉여금 0 1. 주식발행초과금 2. 감자차익 3. 자기주식처분이익 4. 기타자본잉여금 Ⅲ. 자본조정 0 1. 주식할인발행차금 2. 자기주식 3. 자기주식처분손실 4. 주식매입선택권 5. 신주청약증거금 6. 기타 Ⅳ. 기타포괄손익누계액 -14,346, 매도가능증권평가손익 -14,346,000 1) 주식 2) 출자금 3) 국채 지방채 4) 특수채 5) 회사채

19 6) 집합투자증권 -14,346,000 7) 외화증권 0 1 외화주식 2 외화채권 3 기타 8) 기타 2. 지분법자본변동 3. 부의지분법자본변동 4. 위험회피파생상품평가손익 5. 외환차이누계액 6. 유형자산재평가이익 7. 기타 Ⅴ. 이익잉여금 -3,909,126, 이익준비금 2. 대손준비금 6,803, 전자금융사고배상준비금 4. 기타법정준비금 5. 신탁사업적립금 6. 임의적립금 7. 미처분이익잉여금 -3,915,930,229 ( 당기순이익 ) 188,524,151

20 다. 포괄손익계산서 회사 : 현대자산운용기준년월 ( 일 ) : 2012 년 09 월 작성자정보소속 : 경영지원팀직위 : 대리성명 : 김주하전화번호 :02-20 확인자정보소속 : 경영지원팀직위 : 부장성명 : 김영일전화번호 :02-20 작성주기 : 월 ( 단위 : 원 ) 금액 Ⅰ. 영업수익 4,153,845, 수수료수익 3,634,738,654 1) 수탁수수료 0 1 유가증권시장 2 코스닥시장 3 파생상품시장 4 외화증권수탁 5 채권장외중개 6 전자장외증권시장 7 해외파생상품 8 기타 2) 인수및주선수수료 0 1 원화증권 2 외화증권 3) 사채모집수탁수수료 4) 집합투자증권취급수수료 0 1 판매수수료 2 판매보수 5) 자산관리수수료 23,927,123 1 투자자문 7,331,966 2 투자일임 16,595,157 3 기타 6) 집합투자기구운용보수 3,610,811,531 1 투자신탁위탁자보수 3,610,811,531 2 투자회사운용수수료수익 3 기타 7) 어음지급보증료 8) 매수및합병수수료 0 1 평가수수료 2 매수합병중개수수료 3 구조조정및금융상담수수료

21 4 기타 9) 파생결합증권판매수수료 0 1 주가연계증권 2 주식워런트증권 3 기타 10) 신탁보수 0 1 금전신탁 2 토지신탁 3 관리신탁 4 처분신탁 5 담보신탁 6 분양관리신탁 7 기타 11) 지급보증료 12) 송금수수료 13) 대리업무보수 14) 기타 2. 증권평가및처분이익 54,519,892 1) 당기손익인식증권처분이익 54,519,892 1 주식처분이익 51,771,807 2 신주인수권증서처분이익 3 채권처분이익 4 집합투자증권처분이익 2,748,085 5 기업어음증권처분이익 6 당기손익인식증권상환이익 7 기타 2) 당기손익인식증권평가이익 0 1 주식평가이익 2 신주인수권평가이익 3 채권평가이익 4 집합투자증권평가이익 5 기업어음증권평가이익 6 기타 3) 매도가능증권처분이익 0 1 주식처분이익 2 채권처분이익 3 집합투자증권처분이익 4 기업어음증권처분이익 5 매도가능증권상환이익 6 기타 4) 만기보유증권처분이익 0 1 채권매매이익 2 채권상환이익

22 3 기타 5) 증권손상차손환입 0 1 채권손상차손환입 2 기타손상차손환입 6) 매도증권평가이익 0 1 주식평가이익 2 채권평가이익 3 기타 7) 파생결합증권처분이익 0 1 주가연계증권 2 주식워런트증권 3 기타 8) 파생결합증권평가이익 0 1 주가연계증권 2 주식워런트증권 3 기타 9) 파생결합증권상환이익 0 1 주가연계증권 2 주식워런트증권 3 기타 10) 매도파생결합증권평가이익 0 1 매도주가연계증권 2 매도주식워런트증권 3 기타 11) 매도파생결합증권상환이익 0 1 매도주가연계증권 2 매도주식워런트증권 3 기타 3. 파생상품관련이익 0 1) 파생상품거래이익 0 1 이자율관련거래이익 2 통화관련거래이익 3 주식관련거래이익 4 신용관련거래이익 5 상품관련거래이익 6 기타파생상품관련거래이익 2) 파생상품평가이익 0 1 이자율관련평가이익 2 통화관련평가이익 3 주식관련평가이익 4 신용관련평가이익 5 상품관련평가이익 6 기타파생상품관련평가이익

23 4. 이자수익 461,428,061 1) 신용공여이자 0 1 신용거래융자이자 2 주식청약자금대출이자 3 증권매입자금대출이자 4 예탁증권담보대출이자 5 기타 2) 매입대출채권이자 3) 대출금이자 4) 할인어음이자 5) 채권이자 6) 차주매각대금이용료 7) 기업어음증권이자 8) 증금예치금이자 9) 양도성예금증서이자 10) 금융기관예치금이자 11) 콜론이자 12) 환매조건부매수이자 13) 양도성예금증서거래이익 14) 대지급금이자 15) 예금이자 459,669,144 16) 미수금이자 17) 신탁계정대이자 18) 종금계정대이자 19) 기타이자 1,758, 대출채권관련이익 0 1) 대출채권매각이익 2) 대출채권평가이익 3) 대손충당금환입 4) 기타 6. 외환거래이익 0 1) 외환차익 2) 외화환산이익 7. 기타의영업수익 3,158,806 1) 배당금수익 2) 분배금수익 3) 별도예치금평가이익 4) CMA 운용수익 ( 종금계정 ) 0 1 CMA 할인어음이자 2 기타 5) CMA 운용수수료 ( 종금계정 ) 6) 리스수익 ( 종금계정 ) 0 1 금융리스이자

24 2 운용리스료수입 3 리스자산처분이익 4 기타 7) 일반상품처분이익 8) 일반상품평가이익 9) 충당금환입액 0 1 채무보증충당금환입 2 복구충당부채환입 3 신탁위험충당금환입 4 기타 10) 기타대손충당금환입 11) 파생결합증권신용위험평가조정환입 12) 파생상품신용위험평가조정환입 13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입 14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입 15) 기타 3,158, 기타당기손익인식금융상품관련이익 0 1) 기타금융자산처분이익 0 1 예치금처분이익 2 기타 2) 기타금융자산평가이익 0 1 예치금평가이익 2 기타 3) 기타금융부채처분이익 0 1 예수부채처분이익 2 차입부채처분이익 3 기타 4) 기타금융부채평가이익 0 1 예수부채평가이익 2 차입부채평가이익 3 기타 5) 기타금융자산손상차손환입 Ⅱ. 영업비용 3,964,146, 수수료비용 383,540,757 1) 매매수수료 0 1 국내분 2 해외분 2) 투자상담사수수료 3) 투자자문수수료 383,540,757 4) 투자일임수수료 5) 운용위탁수수료 6) 송금수수료 7) 기타수수료비용

25 2. 증권평가및처분손실 42,513,753 1) 당기손익인식증권처분손실 42,513,753 1 주식처분손실 42,513,753 2 신주인수권증서처분손실 3 채권처분손실 4 집합투자증권처분손실 5 기업어음증권처분손실 6 당기손익인식증권상환손실 7 기타 2) 당기손익인식증권평가손실 0 1 주식평가손실 2 신주인수권평가손실 3 채권평가손실 4 집합투자증권평가손실 5 기업어음증권평가손실 6 기타 3) 매도가능증권처분손실 0 1 주식처분손실 2 채권처분손실 3 집합투자증권처분손실 4 기업어음증권처분손실 5 매도가능증권상환손실 6 기타 4) 만기보유증권처분손실 0 1 채권처분손실 2 채권상환손실 3 기타 5) 증권손상차손 0 1 주식손상차손 2 채권손상차손 3 기타 6) 매도증권평가손실 0 1 주식평가손실 2 채권평가손실 3 기타 7) 파생결합증권처분손실 0 1 주가연계증권 2 주식워런트증권 3 기타 8) 파생결합증권평가손실 0 1 주가연계증권 2 주식워런트증권 3 기타

26 9) 파생결합증권상환손실 0 1 주가연계증권 2 주식워런트증권 3 기타 10) 매도파생결합증권평가손실 0 1 매도주가연계증권 2 매도주식워런트증권 3 기타 11) 매도파생결합증권상환손실 0 1 매도주가연계증권 2 매도주식워런트증권 3 기타 3. 파생상품관련손실 0 1) 파생상품거래손실 0 1 이자율관련거래손실 2 통화관련거래손실 3 주식관련거래손실 4 신용관련거래손실 5 상품관련거래손실 6 기타파생상품관련거래손실 2) 파생상품평가손실 0 1 이자율관련평가손실 2 통화관련평가손실 3 주식관련평가손실 4 신용관련평가손실 5 상품관련평가손실 6 기타파생상품관련평가손실 3) 파생상품손상차손 4. 이자비용 110,840 1) 차입금이자 0 1 증금차입금이자 2 은행차입금이자 3 기타 2) 대주매각대금이용료 3) 투자자예탁금이용료 4) 환매조건부매도이자 5) 양도성예금증서거래손실 6) 콜머니이자 7) 사채이자 8) 발행어음이자 9) 신탁계정차이자 10) 종금계정차이자 11) CMA 수탁금이자 ( 종금계정 )

27 12) 요구불상환지분관련이자 13) 기타 110, 대출채권관련손실 0 1) 대출채권매각손실 2) 대출채권평가손실 3) 대손상각비 4) 기타 6. 외환거래손실 0 1) 외환차손 2) 외화환산손실 7. 판매비와관리비 3,537,981,112 1) 급여 1,977,822,846 1 임원 373,665,166 2 직원 1,604,157,680 2) 퇴직급여 197,739,304 1 임원 76,816,787 ( 확정기여형 ) ( 확정급여형 ) 76,816,787 2 직원 120,922,517 ( 확정기여형 ) 120,922,517 ( 확정급여형 ) 3) 명예퇴직금 4) 복리후생비 314,706,112 5) 전산운용비 33,895,400 6) 임차료 211,893,850 7) 지급수수료 70,896,162 8) 접대비 226,277,800 9) 광고선전비 654,514 10) 감가상각비 110,351,037 11) 조사연구비 12) 연수비 4,497,000 13) 무형자산상각비 1,984,530 14) 세금과공과금 45,992,737 15) 업무위탁수수료 19,213,147 16) 판매부대비 5,320,600 17) 발행비 18) 등기소송비및공고비 28,001,600 19) 회의비 20) 인쇄비 35,435,603 21) 여비교통비 29,363,162 22) 차량유지비 28,776,523 23) 소모품비 12,855,574 24) 수도광열비 4,701,290

28 25) 보험료 3,646,100 26) 행사비 22,475,600 27) 기타 151,480, 기타의영업비용 0 1) 별도예치금평가손실 2) 리스비용 ( 종금계정 ) 0 1 리스자산감가상각비 2 리스지급수수료 3 리스자산처분손실 4 금융리스정산손실 5 기타 3) 일반상품처분손실 4) 일반상품평가손실 5) 충당금전입액 0 1 채무보증충당금전입액 2 복구충당부채전입액 3 신탁위험충당금전입액 4 기타 6) 기타대손상각비 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입 8) 파생상품신용위험평가조정전입 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입 11) 기타 9. 기타당기손익인식금융상품관련손실 0 1) 기타금융자산처분손실 0 1 예치금처분손실 2 기타 2) 기타금융자산평가손실 0 1 예치금평가손실 2 기타 3) 기타금융부채처분손실 0 1 예수부채처분손실 2 차입부채처분손실 3 기타 4) 기타금융부채평가손실 0 1 예수부채평가손실 2 차입부채평가손실 3 기타 5) 기타금융자산손상차손 Ⅲ. 영업이익 ( 손실 ) 189,698,951 Ⅳ. 영업외수익 0 1. 유형자산처분이익

29 2. 투자부동산처분이익 3. 임대료 4. 지분법이익 5. 지분법적용투자주식처분이익 6. 지분법적용투자주식손상차손환입 7. 관계회사투자지분처분이익 8. 상각채권추심이익 9. 본지점이자 10. 자산수증이익 11. 채무면제이익 12. 보험차익 13. 유형자산손상차손환입 14. 무형자산손상차손환입 15. 기타자산손상차손환입 16. 유형자산재평가손실환입 17. 기타 Ⅴ. 영업외비용 1,174, 유형자산처분손실 2. 투자부동산처분손실 3. 지분법손실 4. 지분법적용투자주식처분손실 5. 지분법적용투자주식손상차손 6. 관계회사투자지분처분손실 7. 기부금 8. 본지점이자 9. 재해손실 10. 사고손실 11. 배상손실 12. 우선지급손실 13. 채무면제손실 14. 유형자산손상차손 15. 무형자산손상차손 16. 기타자산손상차손 17. 유형자산재평가손실 18. 기타 1,174,800 Ⅵ. 법인세비용차감전계속사업손익 188,524,151 Ⅶ. 계속사업손익법인세비용 Ⅷ. 계속사업이익 ( 손실 ) 188,524,151 Ⅸ. 중단사업손익 Ⅹ. 당기순이익 ( 손실 ) 188,524,151 ( 대손준비금적립액 ) 357,651 ( 대손준비금적립후당기순이익 ) 188,166,500 ⅩⅠ. 기타포괄손익 -999,000

30 1. 매도가능금융자산평가손익 -999, 지분법자본변동 3. 부의지분법자본변동 4. 현금흐름위험회피파생상품평가손익 5. 외환차이 ( 손실 ) 6. 유형자산재평가이익 7. 기타 8. 기타포괄손익에대한법인세효과 ⅩⅡ. 총포괄이익 ( 손실 ) 187,525,151

31 바. 자산 부채범주별분류 회사 : 현대자산운용기준년월 ( 일 ) : 2012 년 09 월 작성자정보소속 : 경영지원팀직위 : 대리성명 : 김주하전화번호 : 이메일 :jhkim@hyundaiam.com 확인자정보소속 : 경영지원팀직위 : 부장성명 : 김영일전화번호 : 이메일 :yikim@hyundaiam.com 작성주기 : 분기 ( 단위 : 원 ) 당기손익단기매매인식지정금융자산금융자산 ( 부채 ) ( 부채 ) 매도가능금융자산 금융자산 ( 부채 ) 만기보유금융자산 대출금및수취채권 상각후원가측정부채 자산총계 ,654, ,459,164, ,046,803, ,791,622,048 Ⅰ. 현금및예치금 0 23,922,718,959 23,922,718, 현금및현금성자산 0 16,919,718,959 16,919,718,959 1) 현금 2) 정기예 적금 0 15,000,000, ,000,000,000 3) 보통예금 0 11,512,269 11,512,269 4) 당좌예금 5) 외화예금 6) 양도성예금증서 7) MMDA 0 1,500,000,00 0 1,500,000,000 8) MMF 9) 금융어음 10) 기타 0 408,206, ,206, 예치금 0 7,003,000,00 0 7,003,000,000 1) 청약예치금 2) 투자자예탁금별도예치금 ( 예금 ) 3) 투자자예탁금별도예치금 ( 신탁 ) 4) 대차거래이행보증금 5) 매매예납금 6) 장내파생상품거래예치금 7) 장내파생상품매매증거금 8) 유통금융차주담보금 9) 유통금융담보금 10) 장기성예금 0 7,000,000,00 0 7,000,000,000 11) 특정예금등 0 3,000,00 0 3,000,000 12) 신탁공탁금 13) 기타 기타 매각예정비유동자산 ( 부채 ) 합계

32 Ⅱ. 증권 ,654,00 285,654, 관계회사투자지분외의증권 ,654,00 285,654,000 1) 주식 2) 출자금 3) 신주인수권증서 4) 국채 지방채 5) 특수채 6) 회사채 7) 집합투자증권 ,654,00 285,654,000 8) 기업어음증권 9) 외화증권 1 외화주식 2 외화채권 3 기타 10) 기타 2. 관계회사투자지분 1) 연결대상회사투자지분 2) 비연결대상회사투자지분 3. 파생결합증권 1) 주가연계증권 2) 주식워런트증권 3) 기타 4) 파생결합증권신용위험평가조정액 5) 파생결합증권거래일손익인식평가 Ⅲ. 파생상품 1. 이자율관련 2. 통화관련 3. 주식관련 4. 신용관련 5. 상품관련 6. 기타파생상품자산 7. 파생상품신용위험평가조정액 8. 파생상품거래일손익인식평가조정액 Ⅳ. 대출채권 0 95,535,719 95,535,719 ( 현재가치할인차금 )(-) ( 현재가치할증차금 )(+) ( 이연대출부대손익 ) 1. 콜론 2. 신용공여금 1) 신용거래융자금 2) 주식청약자금대출금 3) 증권매입자금대출금 4) 증권담보대출금

33 5) 기타 3. 환매조건부매수 4. 대여금 0 95,535,719 95,535, 대출금 6. 대출금 ( 종금계정 ) 7. 할인어음 ( 종금계정 ) 8. 매입대출채권 9. 대지급금 10. 부도채권 11. 부도어음 12. 사모사채 13. 신탁계정대 14. 종금계정대 15. 기타대출채권 16. 대손충당금 (-) 1) 콜론대손충당금 2) 신용공여금대손충당금 3) 환매조건부매수대손충당금 4) 대여금대손충당금 5) 대출금대손충당금 6) 대출금 ( 종금계정 ) 대손충당금 7) 할인어음 ( 종금계정 ) 대손충당금 8) 매입대출채권대손충당금 9) 대지급금대손충당금 10) 부도채권대손충당금 11) 부도어음대손충당금 12) 사모사채대손충당금 13) 신탁계정대대손충당금 14) 종금계정대대손충당금 15) 기타대손충당금 Ⅴ. 유형자산 121,174, ,174,915 ( 손상차손누계액 ) 1. 토지 2. 건물 3. 구축물 4. 차량운반구 5. 비품 887,643, ,643, 건설중인자산 7. 운용리스자산 ( 종금계정 ) 8. 선급리스자산 ( 종금계정 ) 9. 기타 10. 감가상각누계액 (-) 766,468, ,468, 감가상각누계액 ( 종금계정 )(-)

34 12. 처분손실충당금 ( 종금계정 )(-) Ⅵ. CMA 운용자산 ( 종금계정 ) 1. CMA 현금과예금 2. CMA 증권 3. CMA 할인어음 4. CMA 기타 5. 대손충당금 ( 종금계정 )(-) Ⅶ. 리스자산 ( 종금계정 ) 1. 금융리스채권 2. 기타 3. 대손충당금 ( 종금계정 )(-) Ⅷ. 기타자산 0 1,440,910, ,628, ,366,538,455 ( 현재가치할인차금 )(-) ( 현재가치할증차금 )(+) 1. 미수금 1) 자기매매미수금 2) 위탁매매미수금 3) 신탁보수미수금 4) 기타 2. 미수수익 0 1,265,185,161 1,265,185,161 1) 미수수수료 0 1,102,377,787 1,102,377,787 2) 미수이자 0 162,807, ,807,374 3) 미수배당금 4) 미수분배금 5) 기타 3. 선급금 48,000, ,000,000 1) 채권경과이자 2) 수익증권경과분배금 3) 양도성예금증서경과이자 4) 기타 48,000, ,000, 선급비용 5. 선급제세 6. 대리점 7. 본 지점 8. 선물자기거래정산차금 9. 보증금 0 175,725, ,725, 투자부동산 11. 손해배상공동기금 12. 무형자산 877,628, ,628,294 ( 손상차손누계액 ) 13. 가지급금 14. 이연법인세자산 15. 일반상품

35 16. 기타 17. 대손충당금 (-) 1) 미수금대손충당금 2) 미수수익대손충당금 1 미수수수료대손충당금 2 미수이자대손충당금 3 기타대손충당금 3) 선급금대손충당금 4) 기타대손충당금 부채총계 ,175, ,918, ,094,673 Ⅰ. 예수부채 1. 투자자예수금 2. 수입담보금 3. 리스보증금 ( 종금계정 ) 4. CMA 수탁금 ( 종금계정 ) 5. 기타 Ⅱ. 차입부채 ( 현재가치할인차금 )(-) ( 현재가치할증차금 )(+) 1. 콜머니 2. 차입금 1) 당좌차월 2) 은행차입금 3) 증금차입금 4) 외화차입금 5) 기타 3. 환매조건부매도 4. 매도증권 1) 주식 2) 국채 지방채 3) 특수채 4) 회사채 5) 기타 5. 매도파생결합증권 1) 매도주가연계증권 2) 매도주식워런트증권 3) 기타 4) 매도파생결합증권신용위험평가조 5) 매도파생결합증권거래일손익인식 6. 사채 ( 사채발행차금 ) 7. 후순위사채 ( 사채발행차금 )

36 8. 후순위차입금 9. 발행어음 ( 종금계정 ) 10. 기타 Ⅲ. 파생상품 1. 이자율관련 2. 통화관련 3. 주식관련 4. 신용관련 5. 상품관련 6. 기타파생상품부채 7. 파생상품신용위험평가조정액 8. 파생상품거래일손익인식평가조정액 Ⅳ. 기타부채 ,175, ,918, ,094,673 ( 현재가치할인차금 )(-) ( 현재가치할증차금 )(+) 1. 퇴직급여부채 82,534, ,534, 충당부채 3. 미지급법인세 4. 미지급배당금 5. 미지급금 , , 미지급비용 ,817, ,817, 임대보증금 8. 선수금 9. 선수수익 10. 가수금 11. 대리점 12. 본 지점 13. 선물자기거래정산차금 14. 이연법인세부채 15. 제세금예수금 71,384, ,384, 신탁계정차 17. 종금계정차 18. 기타 Ⅴ. 요구불상환지분 1. 상환우선주 2. 기타

37 가. 자금조달및운용현황 회사 : 현대자산운용기준년월 ( 일 ) : 2012 년 09 월 작성자정보소속 : 경영지원팀직위 : 대리성명 : 김주하전화번호 : 이메일 :jhkim@hyu 확인자정보소속 : 경영지원팀직위 : 부장성명 : 김영일전화번호 : 이메일 :yikim@hyu 작성주기 : 월 ( 단위 : 원 ) 월평잔 월말잔 거래금액 조달 ( 부채와자본총계 ) 26,801,684,001 26,791,622,048 예수부채 0 0 ( 위탁자예수금 ) 0 0 ( 장내파생상품거래예수금 ) 0 0 ( 집합투자증권투자자예수금 ) 0 0 차입부채 0 0 콜머니 담보 신용 차입금 0 0 당좌차월 0 0 은행차입금 0 0 증금차입금 0 0 외화차입금 0 0 기타 0 0 환매조건부채권매도 대기관 대고객 대한은 매도증권 0 0 매도파생결합증권 0 0 ( 매도주가연계증권 ) 0 0 사채 0 0 후순위사채 0 0 후순위차입금 0 0 발행어음 ( 종금계정 ) 0 0 파생상품 0 0 기타부채 655,577, ,094,673 ( 미지급금 ) 358, ,767 ( 미지급비용 ) 512,577, ,817,092 자본총계 26,146,106,967 26,076,527,375

38 운용 ( 자산총계 ) 26,801,684,001 26,791,622,048 현금및현금성자산 16,930,846,500 16,919,718,959 예치금 7,003,000,000 7,003,000,000 ( 투자자예탁금별도예치금 ) ( 장내파생상품거래예치금 ) 당기손익인식증권주식, 신주인수권증서국채, 지방채, 특수채회사채집합투자증권기업어음증권외화증권기타매도가능증권 285,658, ,654,000 주식, 신주인수권증서, 출자금국채, 지방채, 특수채회사채집합투자증권 285,658, ,654,000 기업어음증권외화증권기타만기보유증권관계회사투자지분파생결합증권파생상품대출채권 96,279,767 95,535,719 콜론신용공여금환매조건부매수대여금 96,279,767 95,535,719 매입대출채권기타유형자산 130,421, ,174,915 CMA 운용자산 ( 종금계정 ) 기타자산 2,355,478,037 2,366,538,455 ( 미수금 ) 25,000,000 ( 미수수익 ) 1,254,004,366 1,265,185,161

39 3. 자본적정성 ( 영업용순자본비율 Ⅰ) Ⅰ 회사 : 현대자산운용기준년월 ( 일 ) : 2012 년 09 월 작성자정보소속 : 컴플 & 리스크관리직위 : 팀장성명 : 최기열전화번호 : 이메일 :kychoi@hyundaiam.com 확인자정보소속 : 컴플 & 리스크관리직위 : 준법감시인성명 : 윤병기전화번호 : 이메일 :bkyun116@hyundaiam.com 작성주기 : 월 ( 단위 : 원,%) 구분 전월말 (1) 당월말 (2) 증감 (2-1) 금액 1. 영업용순자본 (=A-B+C) 17,938,535,456 17,741,701, ,834, B/S 상순재산액 (A) 26,215,686,558 26,076,527, ,159, 차감항목계 (B) 8,277,151,102 8,334,825,998 57,674, 가. 유형자산 139,667, ,174,915-18,492, 나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산및선급비용 140,990,000 48,000,000-92,990, 다. 잔존만기 1 년초과예금및예치금 0.0 라. 잔존만기 3 개월초과대출채권 0.0 마. 특수관계인채권등 7,085,889,575 7,112,297,789 26,408, 바. 자회사의결손액 0.0 사. 채무보증금액 0.0 아. 사모투자전문회사의결손액 0.0 자. 신탁계정대여금금액의 100 분의 차. 상환우선주자본금및자본잉여금 0.0 카. 임차보증금및전세권금액 175,725, ,725,00.0 타. 자산평가손실 0.0 파. 기타 734,879, ,628, ,749, 가산항목계 (C) 0.0 가. 정상, 요주의대손충당금등 0.0 나. 후순위차입금 0.0 다. 금융리스부채 0.0 라. 자산평가이익 0.0 마. 기타 총위험액 (=D+E+F) 4,069,823,329 4,105,192,616 35,369, 시장위험액 (D) 14,830,418 14,834,751 4, 가. 주식위험액 0.0 나. 금리위험액 0.0 다. 외환위험액 0.0 라. 집합투자증권등위험액 14,830,418 14,834,751 4, 마. 일반상품위험액 0.0 바. 옵션위험액 0.0 비율

40 신용위험액 (E) 145,274, ,332,269-4,941, 운영위험액 (F=max( 가, 나 )+ 다 + 라 ) 3,909,718,878 3,950,025,596 40,306, 가. 법정자본금의 10% 1,600,000,000 1,600,000,00.0 나. 영업별영업이익합계 0.0 다. 위험관리등급에따른가감 0.0 라. 집합투자재산위험액 2,309,718,878 2,350,025,596 40,306, 영업용순자본비율 (=(1/2) 100) 잉여자본 (1-2) 13,868,712,127 13,636,508, ,203,

41 가. 자산건전성분류현황 회사 : 현대자산운용기준년월 ( 일 ) : 2012 년 09 월 작성자정보소속 : 경영지원팀직위 : 대리성명 : 김주하전화번호 : 이메일 :jhkim@hyundaiam.com 확인자정보소속 : 경영지원팀직위 : 부장성명 : 김영일전화번호 : 이메일 :yikim@hyundaiam.com 작성주기 : 월 ( 단위 : 원 ) 정상 요주의 고정 회수의문 추정손실 합계 콜론 신용공여금 환매조건부매수 대여금 95,535, ,535,719 대출금 ( 부동산PF관련 ) 매입대출채권 ( 부동산PF관련 ) 대지급금 부도채권 부도어음 사모사채 신탁계정대 기타대출채권 ( 부동산PF관련 ) 가지급금 미수금 ( 위탁매매미수금 ) 미수수익 1,265,185, ,265,185,161 채무보증 대출금 ( 종금 ) ( 부동산PF관련 ) 할인어음 ( 종금 ) CMA운용자산 ( 종금 ) 리스자산 ( 종금 ) 기타 계 1,360,720, ,360,720,880 ( 부동산PF관련계 )

42 나. 충당금적립현황 회사 : 현대자산운용기준년월 ( 일 ) : 2012 년 09 월 작성자정보소속 : 경영지원팀직위 : 대리성명 : 김주하전화번호 : 이메일 :jhkim@hyundaiam.com 확인자정보소속 : 경영지원팀직위 : 부장성명 : 김영일전화번호 : 이메일 :yikim@hyundaiam.com 작성주기 : 월 ( 단위 : 원 ) 자산등금액 정상 요주의 고정 회수의문 추정손실 충당금적립액 (1) 요적립액 (2) 대손준비금 (1-2) 콜론 신용공여금 환매조건부매수 대여금 95,535, , ,679 대출금 ( 부동산PF관련 ) 매입대출채권 ( 부동산PF관련 ) 대지급금 부도채권 부도어음 사모사채 신탁계정대 기타대출채권 ( 부동산PF관련 ) 가지급금 미수금 ( 위탁매매미수금 ) 미수수익 1,265,185,161 6,325,926-6,325,926 채무보증 대출금 ( 종금 ) ( 부동산PF관련 ) 할인어음 ( 종금 ) CMA운용자산 ( 종금 ) 리스자산 ( 종금 ) 기타 계 ( 부동산PF관련계 )

43 가.(1) 자기자본비율 회사 : 현대자산운용기준년월 ( 일 ) : 2012 년 09 월 작성자정보소속 : 경영지원팀직위 : 대리성명 : 김주하전화번호 : 이메확인자정보소속 : 경영지원팀직위 : 부장성명 : 김영일전화번호 : 이메작성주기 : 월 ( 단위 : 원,%,%p) 전월말 (1) 당월말 (2) 증감 (2-1) 자기자본 (A) 26,208,737,321 26,069,723, ,013,550 조정총자산 (B) 26,804,796,715 26,784,818,444-19,978,271 자기자본비율 (A/B 100)

44 가.(2) 영업용순자본비율 Ⅱ 회사 : 현대자산운용기준년월 ( 일 ) : 2012 년 09 월 작성자정보소속 : 컴플 & 리스크관리직위 : 팀장성명 : 최기열전화번호 : 이메일 :kychoi@ 확인자정보소속 : 컴플 & 리스크관리직위 : 준법감시인성명 : 윤병기전화번호 : 이메일 :bky 작성주기 : 월 ( 단위 : 원,%,%p) 전기말 (1) 당기말 (2) 증감 (2-1) 영업용순자본 (A) 17,938,535,456 17,741,701, ,834,079 후순위차입금등 (B) 총위험 (C) 4,069,823,330 4,105,192,616 35,369,286 영업용순자본비율Ⅱ((A-B)/C 100)

45 가.(3) 총자산순이익률 회사 : 현대자산운용기준년월 ( 일 ) : 2012 년 09 월 작성자정보소속 : 경영지원팀직위 : 대리성명 : 김주하전화번호 : 이메일확인자정보소속 : 경영지원팀직위 : 부장성명 : 김영일전화번호 : 이메일작성주기 : 월 ( 단위 : 원,%,%p) 전기말 (1) 당기말 (2) 증감 (2-1) 당기순이익 (A) 968,394, ,643, ,751,256 ( 평잔 ) 총자산 (B) 26,559,729,691 26,605,145,810 45,416,119 총자산순이익률 (A/B 100) 4 3-1

46 가.(4) 수지비율 회사 : 현대자산운용기준년월 ( 일 ) : 2012 년 09 월 작성자정보소속 : 경영지원팀직위 : 대리성명 : 김주하전화번호 : 확인자정보소속 : 경영지원팀직위 : 부장성명 : 김영일전화번호 : 작성주기 : 월 ( 단위 : 원,%,%p) 전기말 (1) 당기말 (2) 증감 (2-1) 영업수익 (A) 8,528,660,431 8,512,021,077-16,639,354 영업비용 (B) 7,559,465,891 7,729,377, ,911,902 수지비율 (A/B 100)

47 가.(5) 사고발생비율 회사 : 현대자산운용기준년월 ( 일 ) : 2012 년 09 월 작성자정보소속 :C&R 직위 : 대리성명 : 류현정전화번호 : 이메일 : 확인자정보소속 :C&R 직위 : 이사성명 : 윤병기전화번호 : 이메일 : 작성주기 : 월 ( 단위 : 원 ) 전월말 (1) 당월말 (2) 증감 (2-1) 소송발생금액 (A) 1,462,608,216 1,462,608,216 0 금융사고발생금액 (B) 민원발생금액 (C) 자기자본 (D) 26,215,686,558 26,076,527, ,159,183 사고발생비율 ((A+B+C)/D*100) 6 6 0

48 나.(4) 유동비율 ( 집합투자업 ) 회사 : 현대자산운용기준년월 ( 일 ) : 2012 년 09 월 작성자정보소속 : 경영지원팀직위 : 대리성명 : 김주하전화번호 : 이확인자정보소속 : 경영지원팀직위 : 부장성명 : 김영일전화번호 : 이작성주기 : 월 ( 단위 : 원,%,%p) 전기말 (1) 당기말 (2) 증감 (2-1) 유동자산 (A) 25,378,787,611 25,235,904, ,883,491 유동부채 (B) 527,969, ,560, ,590,850 유동비율 =(A/B) 100 4,807 3,

49 나.(5) 자본의고정화비율 ( 집합투자업 ) 회사 : 현대자산운용기준년월 ( 일 ) : 2012 년 09 월 작성자정보소속 : 경영지원팀직위 : 대리성명 : 김주하전화번호 : 이메일 :jhkim@ 확인자정보소속 : 경영지원팀직위 : 부장성명 : 김영일전화번호 : 이메일 :yikim@ 작성주기 : 월 ( 단위 : 원,%,%p) 전기말 (1) 당기말 (2) 증감 (2-1) 고정화자본 (A) 315,132, ,639,915-18,492,563 단순자기자본 (B) 25,473,858,272 25,192,095, ,762,795 자본의고정화비율 =(A/B)

50 회사 : 현대자산운용기준년월 ( 일 ) : 2012 년 09 월 작성자정보소속 : 운용지원팀직위 : 사원성명 : 최수진전화번호 : 이메일 : 확인자정보소속 : 운용지원팀직위 : 팀장성명 : 박주영전화번호 : 이메일 : 작성주기 : 월 ( 단위 : 원,%) 증권집합투자기구 소계단기금융간접투자기구총계 집합투자기구유형 장기채권형집합투자기구중기단기소계 채권혼합형혼합형집합투자기구 소계 60% 70% 주식형집합투자기구80% 형 설정원본액 운용수익률 설정원본액 운용수익률 설정원본액 운용수익률 0 0 7,243,908, ,243,908, % 형 19,894,374, ,174, % 20% 28,927,427, % 40% 형 주식혼합형 50% 형 317,814,824, ,202,570, % 형 100% 형 12 개월이상 9 개월이상 전기말 (1) 평가기간 6 개월이상 366,636,626, ,234,744, ,704,374, ,044, ,760,168, ,613,255, ,957, ,464,542, ,653,300, ,957, ,624,742, ,531,403, ,000,000,000 6 ########### -1 65,663,357, ,531,957,919 6

51 나.(6) 간접투자재산운용성과율 ( 집합투자업 ) 3 개월이상 12 개월이상 9 개월이상 당기말 (2) 평가기간 6 개월이상 3 개월이 설정원본액 운용수익률 설정원본액 운용수익률 설정원본액 운용수익률 설정원본액 운용수익률 설정원본액 9,284,466, ,243,908, ,284,466,525 9,284,466, ,243,908, ,284,466, ,476,756, ,838, ,522,497, ,000,000, ,000,000,000 10,000,000, ,959,801, ,656,769, ,000,000, ,000,000, ,959,055, ,690,608, ,000,000, ,000,000, ,332,629, ,044, ,600,000, ,784,009, ,884, ,681,572, ,000,000,000 12,600,000, ,116,639, ,929, ,681,572, ,000,000, ,865,864, ,055, ,000,000, ,884,466,525 7 ########### 4 10,444,501, ,681,572, ,284,466,525

52 이상 12 개월이상 9 개월이상 증감 (2-1) 평가기간 6 개월이상 3 개월이상 운용수익률 설정원본액 운용수익률 설정원본액 운용수익률 설정원본액 운용수익률 설정원본액 운용수익률 ,618, ,664, ,404,929, ,000,000, ,855,023, ,545,801, ,000,000, ,000,000, ,677,571, ,544,136, ,000,000, ,000,000, ,744, ,023,841, ,186,370, ,149,614, ,600,000, ,652,097, ,186,370, ,149,614, ,600,000, ,241,121, ,488,348, ,215,647, ,218,855, ,149,614, ,400,000,000 8

53 나.(7) 수탁고증감율 ( 집합투자업 ) 회사 : 현대자산운용기준년월 ( 일 ) : 2012 년 09 월 작성자정보소속 : 운용지원팀직위 : 사원성명 : 최수진전화번호 : 이메일 : 확인자정보소속 : 운용지원팀직위 : 팀장성명 : 박주영전화번호 : 이메일 : 작성주기 : 월 ( 단위 : %,%p) 전기말 (1) 당기말 (2) 증감 (2-1) 수탁고증감율 ={(A-B)/B} 직전 3개월중수탁고일평잔 (A) 2,853,631,860,914 2,995,781,720, ,149,859,268 직전 4~6개월중수탁고일평잔 (B) 2,240,677,026,318 2,380,361,290, ,684,264,565

54 나.(8) 보수율증감율 ( 집합투자업 ) 회사 : 현대자산운용기준년월 ( 일 ) : 2012 년 09 월 작성자정보소속 : 운용지원팀직위 : 사원성명 : 최수진전화번호 : 이메일 : 확인자정보소속 : 운용지원팀직위 : 팀장성명 : 박주영전화번호 : 이메일 : 작성주기 : 월 ( 단위 : %,%p) 전기말 (1) 당기말 (2) 증감 (2-1) 보수율증감율 직전 3개월중위탁자운용보수율 (A) 직전 4~6개월중위탁자운용보수율 (B)

55 1. 최대주주등의주식보유현황 회사 : 현대자산운용기준년월 ( 일 ) : 2012년 09월작성자정보소속 : 경영지원팀직위 : 대리성명 : 김주하전화번호 : 이메일 :jhkim@hyundaiam.com 확인자정보소속 : 경영지원팀직위 : 부장성명 : 김영일전화번호 : 이메일 :yikim@hyundaiam.com 작성주기 : 월 ( 단위 : 주,%) 성명 현대증권 ( 주 ) 관계 주식의종류 기초 소유주식수및지분율증감 주식수 지분율 증가 감소 주식수 지분율 최대주 주 보통주 6,000, ,000, 기말 주주구분

56 가.(1) 이사회의권한내용 회사 : 현대자산운용기준년월 ( 일 ) : 2012년 09월작성자정보소속 : 경영지원팀직위 : 대리성명 : 김주하전화번호 : 이메일 :jhkim@hyundaiam.c 확인자정보소속 : 경영지원팀직위 : 부장성명 : 김영일전화번호 : 이메일 :yikim@hyundaiam.c 작성주기 : 분기 ( 단위 : ) 이사회의권한내용 내용 [ 이사회의권한 ] 1. 이사회는법령또는정관에정하여진사항, 주주총회로부터위임받은사항 회사운영의기본방침및업무집행에관한중요사항을결의한다. 2. 이사회는대표이사를선임하며, 이사및집행임원의직무집행을감독한다 [ 이사회부의사항 ] 1. 주주총회에관한사항 2. 장기자금조달에관한사항 3. 조직에관한사항 4. 이사, 감사및이사회에관한사항 5. 재산에관한사항 6. 지급보증업무에관한사항 7. 준법감시인의선임및해임 8. 일반에관한사항 9. 기타사항 [ 이사회보고사항 ] 1. 내부통제기준등에의하여이사회에보고하여야할사항 2. 기타경영상중요업무에관한사항.,

57 가.(2) 이사회현황 회사 : 현대자산운용기준년월 ( 일 ) : 2012년 09월작성자정보소속 : 경영지원팀직위 : 대리성명 : 김주하전화번호 : 이메일 :jhkim@hyundaiam.com 확인자정보소속 : 경영지원팀직위 : 부장성명 : 김영일전화번호 : 이메일 :yikim@hyundaiam.com 작성주기 : 월 ( 단위 : ) 강승태 이용재 박명재 성명 주요경력 11 ~ 12 : 세븐아이즈투자자문대표이사 11 ~ 11 : 신한BNP파라바자산운용고문 04 ~ 11 : 신한BNP파리바자산운용부사장 06 ~ 11 : 한국투자밸류자산운용대표이사사장 05 ~ 06 : 한국투자금융지주경영지원실상무 82 ~ 05 : 한국투자증권기획관리실장 10 ~ 11 : 차의과학대학교총장 06 ~ 08 : 행정자치부장관 75 ~ 06 : 총무처, 행자부사무관 ~ 차관 대주주또는주요주주와의이해관계 비고

58 가.(3) 이사회의주요활동내역 회사 : 현대자산운용기준년월 ( 일 ) : 2012년 09월작성자정보소속 : 경영지원팀직위 : 대리성명 : 김주하전화번호 : 이메일 :jhkim@hyundaiam.com 확인자정보소속 : 경영지원팀직위 : 부장성명 : 김영일전화번호 : 이메일 :yikim@hyundaiam.com 작성주기 : 월 ( 단위 : ) 회차 개최일자 의안내용 가결여부 제1호의안 : 제4기대차대조표, 손익계산서, 결손금처리계산서및부속명세서, 영업보고서승 제5기제1차 인의건 제2호의안 : 정기주주총회소집및의안결정의건 가결 제3호의안 : 이사회규정및집행임원임용및보수등에관한규정개정의건 제5기제2차 제1호의안 : 대표이사선임의건 가결 비고

59 나.(1) 감사위원회 ( 감사 ) 설치여부, 구성방법 회사 : 현대자산운용기준년월 ( 일 ) : 2012년 09월작성자정보소속 : 경영지원팀직위 : 대리성명 : 김주하전화번호 : 이메일 :jhkim@hyundaiam.com 확인자정보소속 : 경영지원팀직위 : 부장성명 : 김영일전화번호 : 이메일 :yikim@hyundaiam.com 작성주기 : 분기 ( 단위 : ) 감사위원회 ( 감사 ) 설치여부, 구성방법 1. 감사인원수 : 1명 2. 감사의상근여부 : 비상근 3. 감사의권한과책임 1 감사는이회사의회계와업무를감사한다. 내용 2 감사는이사회에출석하여의견을진술할수있다. 3 감사는회의의목적사항과소집의이유를기재한서면을이사회에제출하여임시총회의소집을청구할

60 나.(2) 감사위원회 ( 감사 ) 의인적사항 회사 : 현대자산운용기준년월 ( 일 ) : 2012년 09월작성자정보소속 : 경영지원팀직위 : 대리성명 : 김주하전화번호 : 이메일 :jhkim@hyundaiam.com 확인자정보소속 : 경영지원팀직위 : 부장성명 : 김영일전화번호 : 이메일 :yikim@hyundaiam.com 작성주기 : 분기 ( 단위 : ) 직위 성명 주요경력 비상근감사홍순직 1998 ~ 2006 삼성 SDI 부사장 1996 ~ 1997 삼성자동차전무 1995 ~ 1996 삼성경제연구소전무 1975 ~ 1989 산자부과장, 부이사관 1971 ~ 1975 상공부행정사무관 비고

61 다.(1) 준법감시인설치여부, 구성방법 회사 : 현대자산운용기준년월 ( 일 ) : 2012년 09월작성자정보소속 : 경영지원팀직위 : 대리성명 : 김주하전화번호 : 이메일 :jhkim@hyundaiam.com 확인자정보소속 : 경영지원팀직위 : 부장성명 : 김영일전화번호 : 이메일 :yikim@hyundaiam.com 작성주기 : 분기 ( 단위 : ) 준법감시인설치여부, 구성방법 내용 1) 설치여부 : 준법감시인 1인과 C&R부서설치 2) 목적 : 내부통제기준의준수여부를점검하는등회사의체계적인내부통제가이루어지도록함. 3) 구성방법 : 대표이사직속의별도조직으로편제되어있으며, 준법감시인의업무를보조하는전담부서로서 C&R부서를설치, 운영 4) 권한과책임 : - 법규준수프로그램의입안, 관리 - 임직원의법규준수실태모니터링, 보고및시정요구 - 자산운용관련법령의위반및준수여부확인 - 감독당국및감사위원회와의협조, 지원 - 위규사실등에대하여이사회, 대표이사, 감사위원회보고및시정요구 - 각종회의 ( 이사회, 감사위원회등 ) 참석및발언 - 법규준수여부등에대한주기적인점검 - 내부통제기준위반사실발경시감사위원회또는이사회보고 - 정관, 사규, 지침등의제 / 개정및폐지또는신상품개발등새로운개발등새로운업무의개발, 추진과회사의주요업무에대해법규준수측면에서사전검토 - 기타내부통제기준에서정하는사항 5) 운영방안 : - 준법감시인의보조조직으로 C&R부서를운영함 - 내부통제기준및법규준수매뉴얼의입안, 시행과법규준수여부에대한점검조사를주요업무로하고있으며, 법규준수관련임직원교육, 주요일상업무에대한법규준수측면에서의사전검토, 상시모니터링, 자금세탁방지업무, 윤리경영업무등을수행,

62 다.(2) 준법감시인의인적사항 회사 : 현대자산운용기준년월 ( 일 ) : 2012년 09월작성자정보소속 : 경영지원팀직위 : 대리성명 : 김주하전화번호 : 이메일 :jhkim@hyundaiam.com 확인자정보소속 : 경영지원팀직위 : 부장성명 : 김영일전화번호 : 이메일 :yikim@hyundaiam.com 작성주기 : 분기 ( 단위 : ) 직위 성명 이사 윤병기 숭실대전자계산학과 현대증권업무개발부장 주요경력 비고

63 다.(3) 준법감시보조조직의구성사항 회사 : 현대자산운용기준년월 ( 일 ) : 2012년 09월작성자정보소속 : 경영지원팀직위 : 대리성명 : 김주하전화번호 : 이메일 :jhkim@hyundaiam.com 확인자정보소속 : 경영지원팀직위 : 부장성명 : 김영일전화번호 : 이메일 :yikim@hyundaiam.com 작성주기 : 분기 ( 단위 : ) 직급별인원현황 ( 명 ) 자격증보유현황 ( 명 ) 구분구성원 ( 명 ) 대리급이하과장급차장급이상법률관련회계관련기타현황 ( 명 ) 비고

64 가. 기업집단및소속회사의현황 회사 : 현대자산운용기준년월 ( 일 ) : 2012년 09월작성자정보소속 : 경영지원팀직위 : 대리성명 : 김주하전화번호 : 이메일 :jhkim@hyunda 확인자정보소속 : 경영지원팀직위 : 부장성명 : 김영일전화번호 : 이메일 :yikim@hyunda 작성주기 : 월 ( 단위 : ) 기업집단대표회사 기업집단소속회사 투자지분율 현대상선 ( 주 ) 현대상선 ( 주 ) 0 상장 현대상선 ( 주 ) 현대엘리베이터 ( 주 ) 0 상장 현대상선 ( 주 ) 현대로지스틱스 ( 주 ) 0 비상장 현대상선 ( 주 ) 현대증권 ( 주 ) 0 상장 현대상선 ( 주 ) 현대유엔아이 ( 주 ) 0 비상장 현대상선 ( 주 ) 현대투자네트워크 ( 주 ) 0 비상장현대상선 ( 주 ) ( 주 ) 현대경제연구원 0 비상장 현대상선 ( 주 ) 현대아산 ( 주 ) 0 비상장 현대상선 ( 주 ) ( 주 ) 0 비상장 현대상선 ( 주 ) 현대자산운용 ( 주 ) 0 비상장 현대상선 ( 주 ) 해영선박 ( 주 ) 0 비상장 현대상선 ( 주 ) 내트럭프랜즈 ( 주 ) 0 비상장 현대상선 ( 주 ) 현대부산신항만 ( 주 ) 0 비상장 현대상선 ( 주 ) 서울복합물류프로젝트금융투자 ( 주 ) 0 비상장 현대상선 ( 주 ) ( 주 ) 0 비상장 현대상선 ( 주 ) 현대글로벌 ( 주 ) 0 비상장 현대상선 ( 주 ) 현대엘앤알 ( 주 ) 0 비상장 현대상선 ( 주 ) ( 주 ) 현대저축은행 0 비상장 현대상선 ( 주 ) 현대동양농식품사모투자전문회사 0 비상장 현대상선 ( 주 ) 현대투자네트워크제1호사모투자전문회사 0 비상장 현대상선 ( 주 ) 에이블현대호텔앤리조트 ( 주 ) 0 비상장 현대상선 ( 주 ) 현대종합연수원 ( 주 ) 0 비상장 현대상선 ( 주 ) 현대해양서비스 ( 주 ) 0 비상장 상장여부 비고

65 라. 증권의매수또는매도내역 회사 : 현대자산운용기준년월 ( 일 ) : 2012년 09월작성자정보소속 : 경영지원팀직위 : 대리성명 : 김주하전화번호 : 이메일 :jhkim@hyundaiam.com 확인자정보소속 : 경영지원팀직위 : 부장성명 : 김영일전화번호 : 이메일 :yikim@hyundaiam.com 작성주기 : 분기 ( 단위 : 원 ) 성명 ( 법인명 ) 현대증권 관계 증권의종류 매수 거래내역매도 누계 매매손익 본인 ( 최대주주본인 ) 기타 12,330,691,074 12,363,874,224 24,694,565,298 33,183,150 계열회 현대저축은행 사 기타 7,000,000,000 7,000,000,000 14,000,000, ,498,568 합계 19,330,691,074 19,363,874,224 38,694,565, ,681,718 비고

66 가. 내부통제정책구축현황 회사 : 현대자산운용기준년월 ( 일 ) : 2012년 09월작성자정보소속 :C&R 직위 : 대리성명 : 류현정전화번호 : 이메일 : 확인자정보소속 :C&R 직위 : 이사성명 : 윤병기전화번호 : 이메일 : 작성주기 : 월 ( 단위 : ) 구분 내용 [ 내부통제구축현황 ] 직무수행시법령을준수하고자산을건전하게운용하며투자자를보호하기위하여준수하여야할기준과절차를규정한 " 내부통제규정 " 을포함하여관련법규를바탕으로업무에필요한아래의규정들을제정하여내부통제를수행. - 감사업무규정및시행세칙 * 감사의기능 : 회사의내부통제제도의적정성을기하여업무의효율화, 재무제표의신뢰도제고, 금융관련제반리스크의최소화, 회사의경영합리화에기여 * 감사의역할 : 1. 제8조에의하여재무감사, 준법감사, 업무감사, 경영감사, IT감사등으로구분되는내부감사계획의수립, 집행, 결과평가, 사후조치및개선방안제시 2. 회사의전반적인내부통제시스템에대한평가및개선방안제시 3. 내부감사부서장및감사직무수행상필요한직원의임면에대한동의 4. 외부감사인선임에대한승인 5. 외부감사인의감사활동에대한평가 6. 감사결과지적사항에대한조치확인 7. 법령또는정관에서정한사항과이사회가위임한사항의처리 8. 기타감독기관지시, 이사회또는감사가필요하다고인정하는사항에대한감사 * 감사방침 : 1 감사는일반감사, 일상감사, 특별감사의방법으로구분하여실시한다. 2 일반감사는정기감사와수시감사로구분하며감사계획에의하여다음각호와같이실시한다. 1. 정기감사는각부서의업무전반에대하여연 1회정기적으로실시함을원칙로한다. 2. 수시감사는사고예방을위하여특정업무에대해수시로실시한다. 3일상감사는본부장이상이결재하는다음의업무에대하여감사가사전또는사후적으로검토하고필요시의견을첨부하는방식으로실시한다. 다만, 부서장의위임전결사항과사전에감사의협의를받은사항은일상감사를하지아니한다. 가. 규정의제정및개폐나. 기본운영계획의수립및예산의편성다. 직원의상벌에관한사항라. 중요한소송에관한사항마. 사고구상채권의보전및손실처리등제반사고의처리지침바. 예산의전용 ( 목ㆍ절간전용은제외 ) ㆍ이월사용과예비비지출사. 자금의차입한도약정

67 사. 자금의차입한도약정아. 업무용동산, 부동산의자산가액의증감에관한사항자. 대외출자결정에관한사항차. 고정자산및투자와기타자산의취득, 처분, 임대차카. 경비예산의지출타. 가지급금의지급 4 특별감사는감사가필요하다고인정하는경우, 대표이사의요청이있는경우, 감독기관의지시가있는경우특정사안에대하여감사의재량에 - 리스크관리규정및리스크위원회규정 - 임직원윤리규정 - 금융범죄행위에대한고발규정 - 고유재산운용업무규정 - 단기금융집합투자기구위험관리규정 - 부동산 PEF 관리규정 - 사전자산배분규정 - 업무관련대외활동규정 - 임직원의금융투자상품매매규정 - 집합투자기구간거래 ( 자전거래 ) 규정 - 특별자산펀드업무처리규정 - 재산상이익 ( 편익 ) 수령에관한규정 - 자금세탁방지업무규정 - 비상대책규정

68 나. 내부통제기준마련 회사 : 현대자산운용기준년월 ( 일 ) : 2012년 09월작성자정보소속 :C&R 직위 : 대리성명 : 류현정전화번호 : 이메일 : 확인자정보소속 :C&R 직위 : 이사성명 : 윤병기전화번호 : 이메일 : 작성주기 : 분기 ( 단위 : ) 내부통제기준마련 내용 -감사업무규정 : 감사의직무수행기준과절차 -감사업무시행세칙 : 감사업무수행에필요한세부사항 -내부통제규정 : " 직무수행시법령을준수하고자산을건전하게운용하며투자자를보호하기위하여준수하여야할기준과절차 " -리스크관리규정 : " 고유재산및집합투자재산과관련하여발생하는각종위험을체계적으로통제, 관리하기위한규정 " -리스크관리위원회규정 : " 신탁재산의운용및회사의경영전반에서발생하는각종위험을관리하기위한리스크관리위원회의구성및운영에관한사항 " -임직원윤리규정 : 임직원의올바른윤리의식함양을통해금융인으로서의책임과의무를성실하게수행하고, 투자자를보호하여자본시장의건전한발전및국가경제발전에기여함을목적으로제정 -금융범죄행위에대한고발규정 : " 임직원이직무와관련한죄를범한경우고발 고소 고지등의대상및절차등을정함 " -고유재산운용업무규정 : 고유재산을운용함에있어투자의사결정에관한기준 - 단기금융집합투자기구위험관리규정 : 단기금융집합투자기구의위험관리에관한사항 - 부동산 PF 관리규정 : 부동산 PF 업무를수행시준수하여야할절차와내용 - 사전자산배분기준 : 집합투자재산별로미리정하여진자산배분명세에따라취득 처분등의결과를공정하게배분함으로써집합투자자의이익을보호함을목적 - 업무관련대외활동규정 : " 임직원이 "" 업무와관련된대외활동 "" 을함에있어준수하여야할원칙과절차 " - 임직원의금융투자상품매매기준 : " 임직원의자기계산에의한금융투자상품매매와관련하여불공정행위의방지또는투자자와의이해상충방지를위하여준수하여야할절차와기준 " - 자전거래규정 : 자전거래와관련하여필요한절차 방법등세부기준 - 특별자산펀드업무처리규정 : 설정 ( 설립 ) 운용 관리 해지등제반업무의적정한처리절차 - 편익수령에관한규정 : 회사및임직원이집합투자재산의운용과관련하여투자매매업자또는투자중개업자로부터제공받는금전 물품 편익등의구체적기준및한도 - 자금세탁방지업무규정 : 합리적이고효과적인자금세탁방지를위한절차를마련

69 다. 내부통제위반시조치 회사 : 현대자산운용기준년월 ( 일 ) : 2012년 09월작성자정보소속 :C&R 직위 : 대리성명 : 류현정전화번호 : 이메일 : 확인자정보소속 :C&R 직위 : 이사성명 : 윤병기전화번호 : 이메일 : 작성주기 : 분기 ( 단위 : ) 내부통제위반시조치 내용 1) 위법 / 부당행위에대한조치 -내부통제기준및관계법령등의준수여부에대한점검결과, 위법이나부당행위발견시회사및준법감시인은유사행위가재발하지않도록임직원에대한제재, 내부통제제도개선등필요한조치를신속하게취하여야함. -회사의조치에대하여관련임직원은회사가정한절차에따라회사에이의신청가능 2) 임직원에대한제재조치 -내부통제기준위반자에대한구체적인처리기준은표창징계규정에따름..

70 가. 리스크관리조직및정책 회사 : 현대자산운용기준년월 ( 일 ) : 2012 년 09 월 작성자정보소속 : 컴플 & 리스크관리직위 : 팀장성명 : 최기열전화번호 : 이메일 :kychoi@hyundaiam.com 확인자정보소속 : 컴플 & 리스크관리직위 : 준법감시인성명 : 윤병기전화번호 : 이메일 :bkyun116@hyundaiam 작성주기 : 월 ( 단위 : ) 구분 내용 (1) 위험종류 : 시장위험, 유동성위험, 신용위험, 운영위험, 평판위험, 법률위험 (2) 위험관리조직 : 회사는운용및영업조직과분리되어리스크관리업무를담당하는별도의리스크관리부서를운영하고있으며, 리스크관리담당임원이대표하여업무를총괄합니다. 리스크관리와관련된중요한사안의정책수립, 심의, 승인및감독등을위해리스크관리위원회를설치하여운영하고있습니다. (3) 리스크관리위원회의활동 : 매월 1회개최하여다음의사항을심의합니다. 1 신탁재산의운용시리스크관리규정및내부운용규정등심의 2 리스크허용기준등기타운용제한사항의심의 3 리스크관리규정위반시처리에관한사항 4 운용성과평가기준수립 5 Compliance 사항점검 6 기타경영전반의리스크관리에관한중요사항 (4) 리스크관리절차 : 1 ( 인식 ) 위험인식을위한위험유형은시장, 신용, 유동성, 운영, 법률, 평판위험등으로구분합니다. 2 ( 측정 ) 리스크관리조직은위험유형별로측정방법을정하여주기적으로측정및분석을수행합니다. 3 ( 통제 ) 리스크관리조직은각종포지션의위험이적정한수준으로유지되고효과적으로대응하고있는지상시저긍로모니터링및통제를수행합니다. 4 ( 보고 ) 리스크관리조직은회사전체에서발생하는위험을주기적으로모니터링하여리스크관리담당임원, 경영진, 리스크관리위원회에보고합니다. (5) 리스크관리정책 : 회사는경영영업활동을수행하는과정에서노출되는각종위험을체계적으로통제및관리하고, 투자자원의효율적배분을통한회사의재무구조및경영의안정성을도모하기위해 1 자기자본을충실하게유지, 2 내부규정제정및각종규정준수, 3 업무별로단계적인위험관리체계수립, 4 전사적위험관리문화조성등의업무를수행하고있습니다.

71 나. 리스크관리지침 회사 : 현대자산운용기준년월 ( 일 ) : 2012년 09월작성자정보소속 : 컴플 & 리스크관리직위 : 팀장성명 : 최기열전화번호 : 이메일 :kychoi@hyundaiam.com 확인자정보소속 : 컴플 & 리스크관리직위 : 준법감시인성명 : 윤병기전화번호 : 이메일 :bkyun116@hyundaiam. 작성주기 : 월 ( 단위 : ) 내용 구분 (1) 시장위험 1) 개념 : 시장에서의가격변동으로인한손실위험을말하며주가, 지수, 선물가격, 이자율, 환율및옵션변동성등가격요소의가치변동에따른위험과시장유동성에대한위험을말합니다. 2) 관리방법 : 시장위험지표산출및통제 Universe, MP, AP운영과정및 VaR 관찰 금리변동에따른편입유가증권평가손익관리 위험한도및투자한도관리 기타시장위험관리기법등을통해주기적으로관리합니다. (2) 유동성위험 1) 개념 : 환매청구시집합투자기구의해지를통해환매에적절하게대응하지못할위험을말합니다. 2) 관리방법 : 유동성위험지표산출및통제 자금유출입관리 유동성자산비율관리 Duration관리및유동성자산투자규정준수 기타유동성위험관리기법등을통해주기적으로관리합니다. (3) 신용위험 1) 개념 : 채무자, 투자대상회사또는거래상대방의신용등급의변화나채무불이행또는계약위반등으로인하여발생할수있는잠재적인재산상의손실위험을말합니다. 2) 관리방법 : 신용위험지표산출및통제 신용등급및 Credit Universe 관리 동일인한도및분산투자비율관리 기타신용위험관리기법등을등을통해주기적으로관리합니다. (4) 운영위험 1) 개념 : 내부또는외부의업무상의과실이나전산시스템의문제점등으로초래되는위험을말합니다. 2) 관리방법 : 내부통제기준에의한준법감시부서의사전적인승인 업무관련 DB의정기적인정확성점검 감독기관등대외공시의정확성점검 기타운영위험관리기법등을통해주기적으로관리합니다. (5) 평판위험 1) 개념 : 회사외부의여론이나이미지가악화됨으로인하여회사가입게되는위험을말합니다. 2) 관리방법 : 내부통제기준에의한준법감시부서의사전적인승인 업무관련 DB의정기적인정확성점검 감독기관등대외공시의정확성점검 기타평판위험관리기법등을통해주기적으로관리합니다. (6) 법률위험 1) 개념 : 관련법규및해당신탁약관또는투자회사정관, 기타제계약및규정의불이행등으로발생할수있는재산상의손실, 법률적분 2) 관리방법 : 내부통제기준에의한준법감시부서의사전적인승인 업무관련 DB의정기적인정확성점검 감독기관등대외공시의정확성

72 3. 감사인의검토의견또는검토보고서에관한사항 회사 : 현대자산운용기준년월 ( 일 ) : 2012년 09월작성자정보소속 : 경영지원팀직위 : 대리성명 : 김주하전화번호 : 이메일 :jh 확인자정보소속 : 경영지원팀직위 : 부장성명 : 김영일전화번호 : 이메일 :y 작성주기 : 분기 ( 단위 : ) 내용구분추후제출예정

73 가.(1) 펀드수 회사 : 현대자산운용기준년월 ( 일 ) : 2012년 09월작성자정보소속 : 운용지원팀직위 : 사원성명 : 최수진전화번호 : 이메일 : 확인자정보소속 : 운용지원팀직위 : 팀장성명 : 박주영전화번호 : 이메일 : 작성주기 : 월 ( 단위 : 개 ) 증권집합투자기구 부동산집합투자기구 특별자산집합투자기구 혼합자산집합투자기구 단기금융집합투자기구합계 투자신탁 투자회사 투자유한회사 투자합자회사 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 주식형 채권형 혼합주식 혼합채권 계약형 재간접형 파생형 기타 소계 임대형 대출형 개발형 재간접형 파생형 기타 소계 특별자산 파생형 소계 혼합자산 파생형 소계

74 투자조합 투자익명조합 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계

75 가.(2) 설정 회사 : 현대자산운용기준년월 ( 일 ) : 2012년 09월작성자정보소속 : 운용지원팀직위 : 사원성명 : 최수진전화번호 : 이메일 : 확인자정보소속 : 운용지원팀직위 : 팀장성명 : 박주영전화번호 : 이메일 : 작성주기 : 월 ( 단위 : 원 ) 증권집합투자기구 부동산집합투자기구 특별자산집합투자기구 혼합자산집합투자기구 단기금융집합투자기구합계 투자신탁 투자회사 투자유한회 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 주식형 331,694,224,592 13,638,700, ,332,925, 채권형 19,406,942, ,875,480, ,282,423, 혼합주식 12,746,321, ,775,001, ,521,323, 혼합채권 8,355,278, ,745,864, ,101,142, 계약형 0 0 재간접형 18,879,267,298 94,808,764, ,688,032, 파생형 34,257,181, ,540,024, ,797,205, 기타 0 0 소계 425,339,215,682 1,096,383,836,898 1,521,723,052,58 임대형 0 305,137,258, ,137,258, 대출형 0 7,500,000,000 7,500,000,00 개발형 0 0 재간접형 0 0 파생형 0 0 기타 0 12,500,000,000 12,500,000,00 소계 0 325,137,258, ,137,258, 특별자산 0 202,347,357, ,347,357, 파생형 0 0 소계 0 202,347,357, ,347,357, 혼합자산 0 0 파생형 0 0 소계 ,563,260, ,563,260, ,281,902,476,019 1,623,868,452,415 2,905,770,928,

76 정잔액 회사계 투자합자회사 투자조합 투자익명조합 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 0 331,694,224,592 13,638,700, ,332,925, ,406,942, ,875,480, ,282,423, ,746,321, ,775,001, ,521,323, ,355,278, ,745,864, ,101,142, ,879,267,298 94,808,764, ,688,032, ,257,181, ,540,024, ,797,205, ,339,215,682 ########### ########### ,137,258, ,137,258, ,500,000,000 7,500,000, ,500,000,000 12,500,000, ,137,258, ,137,258, ,347,357, ,347,357, ,347,357, ,347,357, ,563,260, ,563,260,337 0 ########### ########### ###########

77 가.(3) 순자 회사 : 현대자산운용기준년월 ( 일 ) : 2012년 09월작성자정보소속 : 운용지원팀직위 : 사원성명 : 최수진전화번호 : 이메일 : 확인자정보소속 : 운용지원팀직위 : 팀장성명 : 박주영전화번호 : 이메일 : 작성주기 : 월 ( 단위 : 원 ) 증권집합투자기구 부동산집합투자기구 특별자산집합투자기구 혼합자산집합투자기구 단기금융집합투자기구합계 투자신탁 투자회사 투자유한회사 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 주식형 320,191,547,253 14,181,825, ,373,372, 채권형 19,640,803, ,397,106, ,037,910, 혼합주식 12,420,615, ,916,755, ,337,370, 혼합채권 8,266,442, ,555,397, ,821,840, 계약형 0 0 재간접형 14,195,692,704 68,962,555,212 83,158,247, 파생형 33,194,001, ,247,220, ,441,221,66 기타 0 0 소계 407,909,102,892 1,045,260,860,590 1,453,169,963, 임대형 0 285,426,537, ,426,537, 대출형 0 7,499,923,320 7,499,923,32 개발형 0 0 재간접형 0 0 파생형 0 0 기타 0 12,493,945,362 12,493,945, 소계 0 305,420,405, ,420,405,70 특별자산 0 203,482,785, ,482,785, 파생형 0 0 소계 0 203,482,785, ,482,785, 혼합자산 0 0 파생형 0 0 소계 ,203,908, ,203,908, ,271,113,011,618 1,554,164,051,929 2,825,277,063,

78 순자산총액 회사 계 투자합자회사 투자조합 투자익명조합 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 0 320,191,547,253 14,181,825, ,373,372, ,640,803, ,397,106, ,037,910, ,420,615, ,916,755, ,337,370, ,266,442, ,555,397, ,821,840, ,195,692,704 68,962,555,212 83,158,247, ,194,001, ,247,220, ,441,221, ,909,102,892 1,045,260,860,590 1,453,169,963, ,426,537, ,426,537, ,499,923,320 7,499,923, ,493,945,362 12,493,945, ,420,405, ,420,405, ,482,785, ,482,785, ,482,785, ,482,785, ,203,908, ,203,908, ,271,113,011,618 1,554,164,051,929 2,825,277,063,547

79 가.(4) 운용자산총액 회사 : 현대자산운용기준년월 ( 일 ) : 2012년 09월작성자정보소속 : 운용지원팀직위 : 사원성명 : 최수진전화번호 : 이메일 : 확인자정보소속 : 운용지원팀직위 : 팀장성명 : 박주영전화번호 : 이메일 : 작성주기 : 월 ( 단위 : 원 ) 증권집합투자기구 부동산집합투자기구 특별자산집합투자기구 혼합자산집합투자기구 단기금융집합투자기구합계 투자신탁 투자회사 투자유한회사 투자 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 주식형 324,748,564,959 14,696,890, ,445,455,211 0 채권형 25,133,225, ,978,203, ,111,428,533 0 혼합주식 12,248,146, ,540,977, ,789,124,511 0 혼합채권 0 127,049,668, ,049,668,658 0 계약형 0 재간접형 14,082,934,027 69,528,302,915 83,611,236,942 0 파생형 33,211,600, ,222,965, ,434,566,611 0 기타 0 소계 409,424,471,900 1,087,017,008,566 1,496,441,480,466 0 임대형 0 324,496,622, ,496,622,846 0 대출형 0 8,257,380,137 8,257,380,137 0 개발형 0 재간접형 0 파생형 0 기타 0 12,500,184,317 12,500,184,317 0 소계 0 345,254,187, ,254,187, 특별자산 0 204,084,785, ,084,785,487 0 파생형 0 소계 0 204,084,785, ,084,785,487 0 혼합자산 0 파생형 0 소계 0 873,674,220, ,674,220, ,283,098,692,635 1,636,355,981,353 2,919,454,673,988 0

80 자합자회사 투자조합 투자익명조합 계 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 공모 사모 계 ,748,564,959 14,696,890, ,445,455, ,133,225, ,978,203, ,111,428, ,248,146, ,540,977, ,789,124, ,049,668, ,049,668, ,082,934,027 69,528,302,915 83,611,236, ,211,600, ,222,965, ,434,566, ,424,471,900 1,087,017,008,566 1,496,441,480, ,496,622, ,496,622,846 8,257,380,137 8,257,380, ,500,184,317 12,500,184, ,254,187, ,254,187, ,084,785, ,084,785, ,084,785, ,084,785, ,674,220, ,674,220, ,283,098,692,635 1,636,355,981,353 2,919,454,673,988

81 나. 집합투자기구보수율 회사 : 현대자산운용기준년월 ( 일 ) : 2012 년 09 월 작성자정보소속 : 운용지원팀직위 : 사원성명 : 최수진전화번호 : 이메일 : 확인자정보소속 : 운용지원팀직위 : 팀장성명 : 박주영전화번호 : 이메일 : 작성주기 : 월 ( 단위 : %) 집합투자기구종류 집합투자기구형태 증권집합투자기구 부동산집합투자기구 특별자산집합투자기구 혼합자산집합투자기구 단기금융집합투자기구합계투자신탁투자회사투자유한회사투자합자회사투자조합투자익명조합합계 운용보수율 판매보수율 신탁보수율 일반사무관리보수율 주식형 채권형 혼합주식 혼합채권 계약형 재간접형 파생형 기타 소계 임대형 대출형 개발형 재간접형 파생형 기타 소계 특별자산 파생형 소계 혼합자산 파생형 소계

82 율현황 총보수율 기타비용 총비용 선취수수료 후취수수료 매매중개수수료

83 다.(1) 총괄 회사 : 현대자산운용기준년월 ( 일 ) : 2012년 09월작성자정보소속 : 운용지원팀직위 : 사원성명 : 최수진전화번호 : 이메일 : 확인자정보소속 : 운용지원팀직위 : 팀장성명 : 박주영전화번호 : 이메일 : 작성주기 : 월 ( 단위 : 원 ) 유동성자산 증권 예치금 ( 위탁증거금등 ) 보통예금정기예금양도성예금증서 (CD) 콜론 (Call Loan) 환매조건부채권매수 (RP) 기업어음증권 (CP) 기타소계 채무증권 지분증권 수익증권 국채지방채통안채특수채금융채 회사채 기타소계 주식 신주인수권증서출자지분기타소계신탁수익증권투자신탁수익증권 국내 해외 합계 4,016,415, ,623,080 4,133,038,212 13,683,890,007 2,324,410,364 16,008,300, ,178,973, ,178,973,557 19,911,162, ,911,162,809 69,517,387, ,517,387, ,458,605, ,458,605, ,338,751, ,338,751,402 15,340,675, ,686,707 15,578,362, ,445,861,583 2,678,720, ,124,581, ,988,126, ,988,126,730 1,886,816, ,886,816, ,038,143, ,038,143, ,385,773, ,385,773, ,579,235, ,579,235,159 보증 ( 공모 ) 무보증 ( 공모 ) 119,139,215, ,139,215,831 ABS( 공모 ) 사모회사채 소계 119,139,215, ,139,215, ,017,310, ,017,310,622 거래소 479,790,351,691 1,059,716, ,850,068,291 코스닥 42,225,002, ,225,002,067 장외 13,772,543, ,772,543,779 소계 535,787,897,537 1,059,716, ,847,614, ,471,448, ,471,448, ,787,897, ,531,165, ,319,062,938 12,962,347, ,962,347,236

84 파생상품 부동산 기타자산 기타자산총액 수익증권 투자계약증권 파생결합증권 증권예탁증권기타소계 장내파생상품 장외파생상품 소계부동산부동산관련권리부동산파생상품부동산개발대출부동산관련증권기타소계농 축산물임 수산물광산물에너지기타소계 기타소계 ELS ELW 기타소계 이자율관련거래통화관련거래주식관련거래기타소계이자율관련거래통화관련거래주식관련거래기타소계 21,618,869, ,513,727, ,132,596,953 34,581,216, ,513,727, ,094,944, ,783,748, ,783,748, ,783,748, ,783,748,836 1,457,170,173, ,044,892,828 1,975,215,066,585 36,816, ,816, ,160, ,160, ,976, ,976,390-8,315,126, ,315,126, ,038,341,122-8,038,341, ,537,175,047 4,537,175,047-8,315,126,643-3,501,166,075-11,816,292,718-7,723,150,253-3,501,166,075-11,224,316,328 65,838,044, ,838,044,628 20,413,630, ,413,630,137 86,251,674, ,251,674, ,667,232 87,667,232 2,402,144,559, ,310,114,136 2,919,454,673,988

85 다.(2) 증권집합투자기구 회사 : 현대자산운용기준년월 ( 일 ) : 2012년 09월작성자정보소속 : 운용지원팀직위 : 사원성명 : 최수진전화번호 : 이메일 : 확인자정보소속 : 운용지원팀직위 : 팀장성명 : 박주영전화번호 : 이메일 : 작성주기 : 월 ( 단위 : 원 ) 유동성자산 증권 예치금 ( 위탁증거금등 ) 보통예금정기예금양도성예금증서 (CD) 콜론 (Call Loan) 환매조건부채권매수 (RP) 기업어음증권 (CP) 기타소계국채지방채통안채특수채금융채 채무증권 지분증권 수익증권 회사채 기타소계 주식 신주인수권증서출자지분기타소계신탁수익증권투자신탁수익증권 국내 해외 합계 4,016,415, ,623,080 4,133,038,212 10,316,741, ,631,005 10,698,372,802 69,017,259, ,017,259,536 89,624,304, ,624,304,376 17,042,590, ,042,590,090 14,682,482, ,686,707 14,920,169, ,699,793, ,940, ,435,734, ,988,126, ,988,126,730 1,886,816, ,886,816,068 78,178,938, ,178,938, ,265,010, ,265,010,000 30,321,850, ,321,850,000 보증 ( 공모 ) 무보증 ( 공모 ) 78,964,652, ,964,652,000 ABS( 공모 ) 사모회사채 소계 78,964,652, ,964,652, ,605,393, ,605,393,098 거래소 479,790,351,691 1,059,716, ,850,068,291 코스닥 42,225,002, ,225,002,067 장외 6,952,543, ,952,543,779 소계 528,967,897,537 1,059,716, ,027,614, ,967,897,537 1,059,716, ,027,614,137