IBK 그랑프리국공채 MMF 법인투자신탁제 1 호 [ 국공채 ] [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2018 년 11 월 17 일 2018 년 12 월 16 일 ) o 이상품은 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형이고, 다양한판매보수의종류를선택할수있는종류형펀드입니다.] o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (1 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. IBK 자산운용 서울시영등포구은행로30( 여의도동, 중소기업중앙회신관11층 ) ( 전화 :027278894, )
목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 펀드용어정리 >
< 공지사항 > * 고객님이가입하신펀드는 [ 자본시장과금융투자업에관한법률 ] 의적용을받습니다. * 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해 [IBK 그랑프리국공채 MMF 법인투자신탁제 1 호 [ 국공채 ]] 의 자산운용회사인 [IBK 자산운용 ] 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 [ 신한은행 ] 의 확인을받아한국예탁결제원을통해투자자에게제공됩니다. * 투자자의계좌별수익률정보는판매회사의 HTS 나인터넷뱅킹등을통해조회할수있습니다. 각종보고서확인 : IBK 자산운용 금융투자협회 http://dis.kofia.or.kr
1. 펀드의개요 기본정보 적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률 위험등급 6 등급 ( 매우낮은위험 ) 펀드명칭 금융투자협회펀드코드 IBK 그랑프리국공채MMF 법인투자신탁제1호 [ 국공채 ] 47270 IBK 그랑프리국공채 MMF 법인투자신탁제 1 호 [ 국공채 ]C IBK 그랑프리국공채MMF 법인투자신탁제1호 [ 국공채 ]I 펀드의종류투자신탁, 단기금융펀드, 추가형, 개방형, 종류형운용기간 2018.11.17 2018.12.16 자산운용회사 IBK자산운용펀드재산보관회사신한은행 ( 신탁업자 ) 상품의특징잔존기간이짧은채권및유동성자산에투자하여수익자의안정적인수익창출을목적으로하는법인용단기금융집합투자기구 (MMF) 로서증권의가격상승에따른자본이득보다는이자수령등에따른이자소득을추구하는것을목적으로하는단기금융집합투자기구입니다. 최초설정일존속기간판매회사 일반사무관리회사 AI340 AI341 2005.01.17 존속기간없음 기업은행,IBK 투자증권, 신한금융투자외 24 개 신한아이타스 주 ) 펀드의자세한판매회사는금융투자협회홈페이지 [ http://dis.kofia.or.kr ], 운용사홈페이지 [ ] 에서확인하실수있습니다. 재산현황 ( 단위 : 백만원, %) 아래표를통하여당기말과전기말간의자산총액, 부채총액, 순자산총액및기준가격의추이를비교하실수있습니다. 펀드명칭 항목 전기말 당기말 증감률 자산총액 5,233,446 4,052,399 22.57 부채총액 35 35 0.76 IBK 그랑프리국공채MMF 법인투자신탁제1호 [ 국공채 ] 순자산총액 5,233,411 4,052,364 22.57 기준가격 1,014.34 1,015.87 0.15 종류 (Class) 별기준가격현황 IBK 그랑프리국공채MMF 법인투자신탁제1호 [ 국공채 ]C 기준가격 1,012.91 1,014.30 0.14 IBK 그랑프리국공채MMF 법인투자신탁제1호 [ 국공채 ]I 기준가격 1,013.50 1,014.95 0.14 주 ) 기준가격이란투자자가펀드를입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는 가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 분배금내역 ( 단위 : 백만원, 백만좌 )
2. 운용경과및수익률현황 운용경과 11 월금통위에서정책금리가기존 1.50% 에서 1.75% 로인상되었으나단기시장금리는향후추가적인인상이어려울것으로예상되며기간중주요구간에서하락흐름을나타냈습니다. 단기자금시장내유동성수준은기준일현재풍부한상황을유지하고있으며펀드수익률또한금리인상이의영향이점진적으로반영되며전월대비소폭상승하였습니다. 투자환경및운용계획 가계부채증가세심화등금융불균형과미국금리인상에따른내외금리차등을고려하여국내통화당국의정책금리인상이단행되었으나향후경기측면을고려시정책금리인상이연속적으로이루어지기힘든상황이고우호적인단기수급상황지속되고있어큰폭의시장금리상승은제한될전망입니다. 편입대상채권의가격메리트와위험수준을감안하여초단기채권과 CD, 정기예금, CP 등유동성자산위주의안정적인운용패턴을유지할계획입니다. 기간수익률 ( 단위 : %) 최근3개월 최근6개월 최근9개월 최근12개월 최근2년 최근3년 최근5년 펀드명칭 18.06.17 ~ 18.03.17 ~ 17.12.17 ~ 16.12.17 ~ 18.09.17 ~ 18.12.16 18.12.16 18.12.16 18.12.16 18.12.16 15.12.17 ~ 18.12.16 13.12.17 ~ 18.12.16 IBK 그랑프리국공채MMF 법인투자신탁제1호 [ 국공채 ] 0.44 0.88 1.31 1.73 3.19 4.75 9.43 ( 비교지수대비성과 ) (0.44) (0.88) (1.31) (1.73) (3.19) (4.75) (9.43) 비교지수 종류 (Class) 별현황 IBK 그랑프리국공채MMF 법인투자신탁제1호 [ 국공채 ]C 0.40 0.79 1.18 1.56 2.84 4.21 8.48 ( 비교지수대비성과 ) (0.40) (0.79) (1.18) (1.56) (2.84) (4.21) (8.48) 비교지수 IBK 그랑프리국공채MMF 법인투자신탁제1호 [ 국공채 ]I 0.42 0.83 1.24 1.63 2.99 4.43 8.85 ( 비교지수대비성과 ) (0.42) (0.83) (1.24) (1.63) (2.99) (4.43) (8.85) 비교지수 비교지수 : 해당사항없음 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 추적오차 ( 단위 : %) 손익현황 구분 증권파생상품주식채권어음집합투자증권장내장외 부동산 전기 2,968 당기 3,094 특별자산실물자산기타 단기대출및예금 3,903 3,798 기타 43 41 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 6,828 6,851
3. 자산현황 자산구성현황 당기 전기 ( 단위 : %) 구분주식채권기타어음집합투파생상부동산특별자단기대기타25.12 구분기타주식채권어음집합투파생상부동산특별자단기대기타 32.48 비율단기대출및예금 ### ### ### ### ### 29.28 단기대출및예금비율 ### ##### ##### 25.34 ### ### 특별자산 특별자산 부동산 부동산 2,207,270 1,326,103 1,700,073 5,233,446 파생상품 파생상품 42 집합투자증권 집합투자증권 25.34 32 어음 어음 채권 45.60 채권 42.18 주식 주식 1 2 3 4 5 5.00 1 15.00 2 25.00 3 35.00 4 45.00 [ 자산구성현황 ] ( 단위 : 백만원, %) 통화별구증권파생상품특별자산부동산분주식채권어음집합투자증권장내장외실물자산기타 단기대출및예금 기타 자산총액 KRW 1,847,849 1,186,426 1,018,124 4,052,399 (45.60) 합계 1,847,849 (45.60) * ( ) : 구성비중 환헤지에관한사항 (29.28) (25.12) 1,186,426 (29.28) 1,018,124 (25.12) (10) 4,052,399 (10) 환헤지란? 펀드수익률에미치는효과 투자설명서상의목표환헤지비율 기준일 (2018.12.16) 현재환헤지비율 (2018.11.17 ~ 2018.12.16) 환헤지비용 주 ) 환헤지란환율변동으로인한외화표시자산의가치변동위험을선물환계약등을이용하여줄이는것을말하며, 환헤지비율은기준일현재펀드에서보유하고있는총외화자산의평가액대비, 환헤지규모를비율로표시한 것을말합니다. ( 단위 : %, 원 ) (2018.11.17 ~ 2018.12.16) 환헤지로인한손익 환헤지를위한파생상품
주요자산보유현황 펀드자산총액에서상위 10 종목, 자산총액의 ( 파생상품의경우위험평가액 ) 5% 초과보유종목및발행주식총수의 1% 초과종목의보유내역을보여줍니다. 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 : http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 주식 Long( 매수 ) 주식 Short( 매도 ) 채권 ( 단위 : 백만원, %) 종목명 액면가액 평가금액 발행일 상환일 보증기관 신용등급 비중 비고 산금18변이010008011M 100,000 100,084 2018.08.01 2019.08.01 AAA 2.46 어음 집합투자증권 장내파생상품 장외파생상품 부동산 ( 임대 ) 부동산 자금대여 / 차입 특별자산 통안 0164190802 100,000 100,057 2017.08.02 2019.08.02 산금18변이010008031M 80,000 80,059 2018.08.03 2019.08.03 AAA 산금 18 변이 010008131M 80,000 80,017 2018.08.13 2019.08.13 AAA 1.97 산금 18 변이 010007171M 70,000 2018.07.17 1.98 단기대출및예금 ( 단위 : 백만원, %) 종류 금융기관 취득일자 금액 금리 만기일 비고 정기예금 하나은행 ( 피합병 ) 2018.11.02 120,325 2.20 2019.05.02 정기예금 국민은행 2018.08.21 100,617 1.91 2019.02.21 정기예금 한국증권금융 2018.08.20 80,496 1.90 2019.02.20 정기예금 하나은행 ( 피합병 ) 2018.10.04 80,332 2.05 2019.03.26 정기예금 국민은행 2018.10.16 70,103 기타자산 ( 단위 : 백만원 ) 종류금액비고기타자산 967,950 23.89 2019.07.17 80,288 2.11 RF AAA 2.46 1.73 2019.04.16
업종별 ( 국내주식 ) 투자비중 Long( 매수 ) 업종별 ( 국내주식 ) 투자비중 Short( 매도 ) 업종별 ( 해외주식 ) 투자비중 국가별투자비중 발행 ( 상장 ) 국가별투자비중 * 일부해외종목의경우거래소상장국가와실제발행국가가상이할수있습니다.
4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) ( 단위 : 개, 억원 ) 성명 김보형 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. 펀드의운용전문인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다. 운용전문인력변경내역 운용개시일 직위 펀드개수 운용중인다른펀드현황 운용규모 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모 운용규모 45 23,044 2 주요경력및운용내역 연세대학교경제대학원 한국종합금융 (95.01~01.02) 한화투자신탁운용채권운용팀 (01.09~04.11) KTB자산운용채권운용본부 (04.11~17.10) IBK자산운용채권운용팀 (18.03~ 현재 ) 기 간 운용전문인력 2005.01.17 2017.07.07 유지영 2005.01.17 2018.07.25 배윤준 2017.07.08 2018.07.25 민영기 2018.07.26 2018.12.16 김보형 ( 주 1) 2018.12월기준최근 3년간의운용전문인력변경내역입니다. 해외투자운용전문인력 해외위탁운용 5. 비용현황 2018.07.26 책임운용전문인력 개수 협회등록번호 2109000509 보수및비용지급현황 펀드명칭 IBK 그랑프리국공채 MMF 법인투자신탁제 1 호 [ 국공채 ] 증권거래세 * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 ** 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는제외한것입니다. 성과보수내역 : 해당사항없음 자산운용회사 IBK 그랑프리국공채MMF 법인투자신탁 C 판매회사 매매 중개수수료 구 분 전기 ( 단위 : 백만원, %) 당기금액비율 (%)* 187.19 0.05 IBK 그랑프리국공채MMF 법인투자신탁 I 48.08 0.03 44.72 0.03 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 38.91 37.44 일반사무관리회사 31.13 29.95 보수합계 541.47 0.20 524.60 0.20 기타비용 ** 13.62 13.28 단순매매 중개수수료 34.88 32.48 조사분석업무등서비스수수료 합계 34.88 32.48 금액 194.54 비율 (%)* 0.05 228.82 0.10 225.31 0.10 총보수비용비율 펀드명칭 구분 총보수 비용비율 (A) 해당펀드 매매 중개수수료비율 (B) ( 단위 : 연환산, %) 상위펀드비용합산 전기 IBK 그랑프리국공채MMF 법인투자신탁제1호 [ 국공채 ] 당기 종류 (class) 별현황전기 IBK 그랑프리국공채MMF 법인투자신탁제1호 [ 국공채 ]C 당기 전기 IBK 그랑프리국공채MMF 법인투자신탁제1호 [ 국공채 ]I 당기 주1) 총보수, 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수와기타비용총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타납니다. 주3) 모자형의경우모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다. 합계 (A+B) 총보수 비용비율 (A) 매매 중개수수료비율 (B) 합계 (A+B)
6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 ( 단위 : 주, 백만원, %) IBK 그랑프리국공채MMF 법인투자신탁제1호 [ 국공채 ] 매 수 매 도 매매회전율 ( 주1) 수량 금액 수량 금액 해당기간 연환산 주 1) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 최근 3 분기매매회전율추이 2018.08.17 ~ 2018.09.16 ( 단위 : %) 2018.09.17 ~ 2018.10.16 2018.10.17 ~ 2018.11.16 주 ) 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이증가합니다. 참 고 : 펀드용어정리 용어내용 자산운용협회펀드코드 주식형 ( 간접투자기구 ) 약관 ( 정관 ) 상주식에간접투자재산이 60% 이상을투자하는펀드입니다. 추가형 ( 간접투자기구 ) 기존에설정된펀드에추가로설정이가능한펀드입니다. 종류형 ( 간접투자기구 ) 수익증권 보수 자산운용회사 수탁회사 일반사무관리회사펀드일반사무관리업무의위탁을받아펀드기준가산정등의업무를수행하는회사를말합니다. 판매회사 매매수수료비율 자산운용협회에서펀드에부여하는고유의코드이며, 이를이용하여펀드의각종정보에대한 조회가가능합니다. 통상멀티클래스펀드로부릅니다. 멀티클래스펀드란하나의펀드내에서투자자그룹 (Class) 별로 서로다른판매보수와수수료체계를적용하는상품을말합니다. 보수와수수료의차이로 Class 별 기준가격은다르게산출되지만, 각 Class 는하나의펀드로간주돼통합운용되므로자산운용및 평가방법은동일합니다. 증권거래법상유가증권의일종으로자산운용회사가일반대중으로부터자금을모아펀드를만들 때이펀드에투자한투자자들에게출자비율에따라나눠주는권리증서를말합니다. 투자신탁에 가입 ( 매입 ) 한다는것은이수익증권을산다는의미입니다. 투자신탁의운용및관리와관련된비용입니다. 다시말해재산을운용및관리해준댓가로 고객이지불하는비용입니다. 이는통상연율로표시되며, 신탁보수에는운용, 판매, 수탁보수 등이있습니다. 보수율은상품마다다르게책정되는것이일반적입니다. 투자자는은행, 증권사, 보험사등의판매회사에서펀드에가입하지만이렇게투자자로부터모집한 자금으로실제주식등의유가증권에투자, 운용하는회사는자산운용회사입니다. 자산운용회사는 투자자로부터자금을모은위탁자가되어펀드의운용을업으로하는자로서금감위의허가를 받은회사를말합니다. 수탁회사란펀드의수탁자로서펀드재산의보관및관리를영업으로하는회사를말합니다. 현행 법은자산운용회사가투자자로부터위탁받은재산을운용회사의고유재산과분리하여관리하도록 규정하고있으며, 이에따라투자자의투자자금은수탁회사에안전하게보관, 관리되고있습니다. 판매회사란펀드의판매, 환매등을주된업무로하는회사를말하며, 투자자에게펀드를판매하는 은행, 증권사, 보험사등이이에속합니다. 판매회사는투자자보호를위하여판매와관련된주요 법령및판매행위준칙을준수할의무가있습니다. 해당운용기간중펀드에서지출되는유가증권및파생상품등의매매수수료총액을펀드의순자산 총액으로나눈비율입니다.