목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]

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1 삼성인덱스플러스증권투자신탁제 1 호 [ 주식 - 파생형 ] ( 운용기간 : ~ ) * 자산운용보고서는자본시장법에의거집합투자업자가작성하며, 투자자가가입한상품의지난 3 개월동안의자산운용에대한결과를요약하여 제공하는보고서입니다.

2 목차 Ⅰ 인사말 ( 고객님께드리는글 ) Ⅱ 운용보고 Ⅲ 상세정보 1. 집합투자기구의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 비용현황 5. 투자자산매매내역 [ 공지사항 ]

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6 Ⅲ. 상세정보 1. 집합투자기구의개요 기본정보 적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률 위험등급 : 2 급 집합투자기구명칭 삼성인덱스플러스증권투자신탁제 1 호 [ 주식 - 파생형 ] 삼성인덱스플러스증권투자신탁제 1 호 [ 주식 - 파생형 ](A) 삼성인덱스플러스증권투자신탁제 1 호 [ 주식 - 파생형 ](C1) 금융투자협회펀드코드 집합투자기구의종류투자신탁. 증권 ( 주식형 ). 개방형. 추가형. 종류형최초설정일 운용기간 ~ 존속기간추가형 집합투자업자 삼성투신운용 신탁업자우리은행일반사무관리회사삼성투신운용 투자매매ㆍ중개업자 상품의특징 E*TRADE 증권,IBK투자증권,NH투자증권,SC제일은행, 골든브릿지증권, 광주은행, 금호생명보험, 대신증권, 대우증권, 동부증권, 동양종합금융증권, 미래에셋증권, 삼성생명보험, 삼성증권, 삼성화재보험, 신영증권, 신한은행, 애플투자증권, 외환은행, 우리은행, 우리투자증권, 유진투자증권, 키움닷컴증권, 푸르덴셜투자증권, 하나은행, 하이투자증권, 한국씨티은행, 한국투자증권, 한양증권, 한화증권, 현대증권, 현대해상화재보험이투자신탁은신탁재산을주식및주식관련파생상품에투자하되, 주로국내주식에투자하며투자신탁재산의 1분의 1을초과하여위험회피외의목적으로파생상품에투자할수있는증권투자신탁 [ 주식-파생형 ] 으로신탁재산의대부분을주식및주식관련장내파생상품등에주로투자하여 KOSPI2지수를추종하는것을그목적으로합니다. 이투자신탁은주식, 채권및파생상품등에투자하되, 가격변동성등의위험에노출되어있으므로 5등급중 2등급에해당되는높은수준의투자위험을지니고있습니다. 재산현황 ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 집합투자기구명칭항목전기말당기말증감률 자산총액 (A) 325, , 삼성인덱스플러스증권투자신탁제 1 호 [ 주식 - 파생형 ] 부채총액 (B) 16,365 18, 순자산총액 (C=A-B) 39,34 294, 발행수익증권총수 (D) 344,34 312, 기준가격주 ) (E=C/D*1) 종류 (Class) 별기준가격현황 삼성인덱스플러스증권제 1 호 [ 주식 - 파생형 ](A) 기준가격 1,1.19 1, 삼성인덱스플러스증권제 1 호 [ 주식 - 파생형 ](C1) 기준가격 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로집합투자기구의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다

7 분배금내역 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 [ 시장동향 ] Ⅱ. 운용보고참조 [ 운용성과 ] Ⅱ. 운용보고참조 투자환경및운용계획 [ 시장전망 ] Ⅱ. 운용보고참조 [ 운용계획 ] Ⅱ. 운용보고참조 기간수익률 최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 12 개월 삼성인덱스플러스증권제 1 호 [ 주식 - 파생형 ] ( 비교지수대비성과 ) 4.93 (1.45) (2.17) (3.15) (4.74) 종류 (Class) 별현황 삼성인덱스플러스증권제 1 호 [ 주식 - 파생형 ](A) ( 비교지수대비성과 ) 4.66 (1.18) (1.57) (2.15) () 삼성인덱스플러스증권제 1 호 [ 주식 - 파생형 ](C1) ( 비교지수대비성과 ) 4.46 (.97) (1.11) (1.4) 54.7 (1.99) 비교지수 ( 벤치마크 ) 주 ) 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) :KOSPI2*1% 연평균수익률 ( 단위 : %) 최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 삼성인덱스플러스증권투자신탁제 1 호 [ 주식 - 파생형 ] ( 비교지수대비성과 ) (4.74) 6.78 (2.84) (3.21) 21.8 (4.11) - 5 -

8 삼성인덱스플러스증권투자신탁제 1 호 [ 주식 - 파생형 ](C1) ( 비교지수대비성과 ) 종류 (Class) 별현황 54.7 (1.99) 5.79 (1.84) 1.69 (2.43) 2.36 (3.39) 비교지수 ( 벤치마크 ) 주 ) 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) :KOSPI2*1% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 추적오차 ( 단위 : %) 기간최근 3 개월최근 6 개월최근 1 년 추적오차 주 ) 추적오차란일정기간동안인덱스펀드가추종하는특정비교지수의변동을얼마나충실히따라갔는지를보여주는지표로서, 비교지수수익률대비해당인덱스펀드일간초과수익률의표준편차로기재합니다. 추적오차의수치가적을수록해당기간동안인덱스펀드가비교지수와유사하게움직였음을의미합니다. 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 증권 파생상품 부동산주식채권어음집합투자증권장내장외실물자산 특별자산 기타 단기대출및예금 기타손익합계 삼성인덱스플러스증권투자신탁제 1 호 [ 주식 - 파생형 ] 전기손익 21, , ,519 당기손익 4, , ,322 14, 자산현황 자산구성현황 ( 단위 : 백만원, %) 통화별구분 ( 기준환율 ) 증권 주식채권어음집합투자증권 227,942 1,749 KRW (72.85) (.) (.) (3.44) 합계 227,942 1,749 (72.85) (.) (.) (3.44) 파생상품특별자산부동산장내장외실물자산기타 (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) 단기대출 및예금 44,127 (14.1) 44,127 (14.1) 기타 3,82 (9.61) 3,82 (9.61) 자산총액 312,899 (1.) 312,899 (1.) - 6 -

9 * () : 구성비중 전기 당기 업종별 국가별투자비중 업종별투자비중 ( 주식 ) 환헷지에관한사항 투자대상상위 1종목구분 종목명 비중 1 단기대출및예금 콜론 주식 삼성전자 주식 POSCO 주식 KB금융 집합투자증권 삼성클린MMF법인1호 2.67 ( 단위 : %) 구분 종목명 비중 6 주식 신한지주 주식 현대차 기타 한국증권선물거래소증거금 단기대출및예금 예금 주식 LG전자

10 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서에서참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 각자산별보유종목내역 주식 상위 5 개종목 ( 단위 : 주, 백만원,%) 종목명 보유수량 평가금액 비중 비고 삼성전자 35,316 29, POSCO 32,122 18, KB금융 155,559 8, 신한지주 195,358 7, 현대차 68,335 7, 총발행수량의 1% 초과종목 채권 어음 집합투자증권 상위 5 개종목 ( 단위 : 좌수, 백만원, %) 종목명종류집합투자업자설정원본순자산금액취득일비중 삼성클린 MMF 법인 1 호 단기금융집합삼성투신운용 8,329,98,764 8, KODEX 2 증권삼성투신운용 17,155 2, 장내파생상품 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종목명매수 / 매도계약수미결제약정금액위탁증거금 21.3 주가지수선물매수 5 55,75 37,564 주 ) 개별계약등의위험평가액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 장외파생상품 주 ) 개별계약등의위험평가액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 부동산 ( 임대 ) 주 ) 평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 - 8 -

11 부동산 ( 자금대여및차입 ) 주 ) 평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 특별자산 주 ) 평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 단기대출및예금 ( 단위 : 주, 백만원, % ) 종류금융기관취득일자금액금리만기일 콜론 SC 제일은행 38, 주 ) 평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 기타 4. 비용현황 보수및비용지급현황 ( 단위 : 백만원, %) 구분 전기 당기 금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 집합투자업자 투자매매, 중개업자 삼성인덱스플러스증권투자신탁제 1 호 [ 주식 - 파생형 ](A) 신탁업자 일반사무관리회사.... 보수합계 기타비용 **.... 증권거래비용 집합투자업자 투자매매, 중개업자 1, 삼성인덱스플러스증권투자신탁제 1 호 [ 주식 - 파생형 ](C1) 신탁업자 일반사무관리회사.... 보수합계 1, , 기타비용 ** 증권거래비용

12 * 집합투자기구의순자산총액대비비율 ** 기타비용이란회계감사비용, 유가증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서보수및증권거래비용은제외한것입니다. 성과보수내역 : 없음 총보수비용비율 ( 단위 : 연환산, %) 구분 총보수, 비용비율 해당집합투자기구 중개수수료비율 삼성인덱스플러스증권투자신탁제 1 호 [ 주식 - 파생형 ] 삼성인덱스플러스증권투자신탁제 1 호 [ 주식 - 파생형 ](A) 삼성인덱스플러스증권투자신탁제 1 호 [ 주식 - 파생형 ](C1) 전기 당기 전기 당기 2.4. 전기 2.3. 당기 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등집합투자기구에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 중계수수료비율이란매매 중계수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로해당운용기간중투자자가부담한매매 중계수수료의수준을나타냅니다. 5. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 ( 단위 : 백만원, % ) 매수매도매매회전율 수량 금액 수량 금액 해당기간 연환산 14,828, , ,211, , ,156.7 주 ) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 주 ) 공지사항 이보고서는자본시장법에의해삼성인덱스플러스증권투자신탁제 1 호 [ 주식 - 파생형 ] 의집합투자업자인삼성투신운용이작성하여신탁업자인우리은행의확인을받아투자매매중개업자인 E*TRADE 증권,IBK 투자증권,NH 투자증권,SC 제일은행, 골든브릿지증권, 광주은행, 금호생명보험, 대신증권, 대우증권, 동부증권, 동양종합금융증권, 미래에셋증권, 삼성생명보험, 삼성증권, 삼성화재보험, 신영증권, 신한은행, 애플투자증권, 외환은행, 우리은행, 우리투자증권, 유진투자증권, 키움닷컴증권, 푸르덴셜투자증권, 하나은행, 하이투자증권, 한국씨티은행, 한국투자증권, 한양증권, 한화증권, 현대증권, 현대해상화재보험을통해투자자에게제공됩니다. 다만. 일괄예탁된집합투자기구의신탁업자확인기간은일괄예탁된날이후기간에합니다. 이보고서에명시된과거의수익률이미래의수익률을보장하지는않습니다

13 각종보고서확인 : 삼성투자신탁운용주식회사 / 금융투자협회