목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 [공지 사항]

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1 삼성퇴직연금액티브증권 자투자신탁 제1호[주식] (운용기간 : ~ ) *자산운용보고서는 자본시장법에 의거 집합투자업자가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 지난 3개월 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서 입니다.

2 목차 1. 집합투자기구의 개요 2. 운용경과 및 수익률 현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력 현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 [공지 사항]

3 1. 집합투자기구의개요 기본정보 적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률 위험등급 : 1 급 집합투자기구명칭 삼성퇴직연금인덱스 12M 증권모투자신탁 [ 채권 ] 삼성퇴직연금액티브증권모투자신탁 [ 주식 ] 금융투자협회펀드코드 집합투자기구의종류투자신탁. 증권 ( 주식형 ). 개방형. 추가형. 모자형최초설정일 운용기간 ~ 존속기간추가형 집합투자업자 삼성자산운용 신탁업자하나은행일반사무관리회사삼성자산운용 투자매매ㆍ중개업자 상품의특징 NH투자증권, 경남은행, 광주은행, 교보생명보험, 교보증권, 대신증권, 대우증권, 동양종합금융증권, 부산은행, 산업은행, 삼성생명보험, 삼성증권, 삼성화재보험, 수협중앙회, 외환은행, 우리투자증권, 하나대투증권, 현대증권이투자신탁은신탁재산의대부분을국내주식에주로투자하는모투자신탁과국내채권에주로투자하는모투자신탁에분산투자하되, 국내주식에주로투자하는모투자신탁에주로투자하는증권투자신탁 [ 주식 ] 으로그모투자신탁이투자하는투자대상의가격상승에따른투자수익을추구합니다. 이투자신탁은주식에주로투자하는모투자신탁에주로투자하는증권투자신탁으로가격변동등의위험에노출되어있으므로 5등급중 1등급에해당하는매우높은수준의투자위험을지니고있습니다. 따라서투자위험이매우높더라도향후주식시장의상승이예상되어동주식시장의상승에따른투자수익을추구하고자하는투자자에게적합니다. 또한, 이투자신탁수익증권의매수청약을할수있는자금은근로자퇴직급여보장법에의한적립금으로제한됩니다

4 집합투자기구구성 실제투자 모집합투자기구펀드코드 명칭비중 *(%) 명칭비중 *(%) 삼성퇴직연금액티브증권모투자신탁 [ 주식 ](53397) 수익증권매입 삼성퇴직연금액티브증권자제 1 호 [ 주식 ] 자집합투자기구 < 모집합투자기구투자현황 **> 주 ) 위의도표및그림은현재투자자가가입하고있는자집합투자기구만을대상으로보여주고있습니다. * 자집합투자기구가각모집합투자기구에서차지하고있는비중을나타냅니다. ** 자집합투자기구자산현황을 1 으로가정하였을때각모집합투자기구의집합투자증권을얼마만큼투자하고있는지를보여줍니다. 재산현황 ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 집합투자기구명칭항목전기말당기말증감률 자산총액 (A) 7,864 7, 부채총액 (B) 순자산총액 (C=A-B) 7,863 7, 발행수익증권총수 (D) 6,919 5, 기준가격주 ) (E=C/D*1) 1, , 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로집합투자기구의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다

5 분배금내역 ( 단위 : 백만원, 백만좌 ) 기준가격 ( 원 ) 분배금지급일분배금지급금액분배후수탁고비고분배금지급전분배금지급후삼성퇴직연금인덱스12M증권모 [ 채권 ] , , , ,. 현금분배내역삼성퇴직연금액티브증권모 [ 주식 ] , , , ,. 현금분배내역삼성퇴직연금액티브증권자제1호 [ 주식 ] , , , ,. 현금분배내역 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 [ 시장동향 ] 4 분기는삼성전자등대형주들이상승을주도하면서중소형주들이부진한한달이었습니다. 특히기존주식시장을주도하였던화학및자동차관련주식들보다는은행, 증권, 건설등이시장을선도하였습니다. 하지만 4 분기전체적으로는당펀드의기준수익률을상회하는성과를보였습니다. 작년은한국기업 ( 정보통신, 자동차, 화학등 ) 의변화가향후주식시장에긍정적으로작용했던한해였습니다. 이러한모습이 12 월까지연장되었다는생각입니다. [ 운용성과 ] 결과적으로 4 분기동안시장은상승과하락을반복하였고기준수익률은 9.51% 상승하였지만당펀드는 11.44% 상승하면서기준수익률대비 1.93% 초과수익을거두었습니다. 21 년의경우주식시장의상승과하락이반복되면서주식투자자들의마음이불안했던한해였지만장기투자를했던투자자들은결국높은수익을거두었습니다. 이러한상황에서당펀드는연초이후기준수익률대비꾸준한초과수익을거둘수있었습니다. 투자환경및운용계획 [ 시장전망 ] 연초에는항상 올해는어떤모습으로기업들이변할까 하고생각해봅니다. 28 년금융위기이후한국기업들은경기호조에따른성장보다는각산업내에서경쟁력강화로차별화하면서성장해왔습니다. 한국인들이착각하기쉬운부분은 29, 21 년세계경기가호전되었다는생각입니다. 여전히과거 2 년간각국정부는많은고생을하였고또한회사들도마찬가지였습니다. 한국회사정도만이이러한위기상황에서혜택을누렸을뿐입니다. 미국의자동차시장은어려웠지만현대차그룹은혜택을누린것이대표적예입니다. 하지만 211 년은회사들이이러한구조적성장과더불어서세계경기호전의혜택을볼가능성이높습니다. 따라서올해의기업변화는경기호조라는관점에서투자를고려해야할것으로보입니다. 기업의변화뿐아니라소비시장의개선이라는변수를함께고려해야합니다. 따라서최근 2 년간은 1 등기업만이수혜를보았다면 2,3 등기업도수혜를보는상황이될것으로판단됩니다. 따라서대형주와더불어중소형주에서도기회를찾을계획입니다. [ 운용계획 ] 당펀드가어려운시장과경제상황에불구하고버틸수있었던것은투자자들이저희를믿고신뢰해주셨기때문이라는생각이들었습니다. 저희가감사해하는투자자들과공유하고싶은이야기가있습니다. 이집트의전설에따르면죽고나서영혼이천국에갈지, 지옥에갈지를결정할때물어보는질문이두가지라고합니 - 3 -

6 다. 너는인생에서행복했느냐 와 다른사람을행복하게해주었느냐 라고합니다. 내가지금인생에서행복하지않으면죽어서도지옥에간다니무서운이야기입니다. 올해투자자들이인생에서가장행복한한해를누렸으면합니다. 더욱행복하게해드리기위해 211 년에도이러한적극적인투자를통해더높은수익을거둘수있도록노력하겠습니다. 기간수익률 삼성퇴직연금액티브증권자제 1 호 [ 주식 ] ( 비교지수대비성과 ) 종류 (Class) 별현황 ( 단위 : %) 최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 12 개월 (1.93) (-.93) 3.4 (8.88) (4.76) 비교지수 ( 벤치마크 ) 주 ) 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : KOSPI*1% 연평균수익률 ( 비교지수대비성과 ) 종류 (Class) 별현황 ( 단위 : %) 최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 (4.76) 5.93 (9.73) 9.18 (6.48) (11.43) 비교지수 ( 벤치마크 ) 주 ) 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : KOSPI*1% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 구분 증권 파생상품 부동산주식채권어음집합투자증권장내장외실물자산 특별자산 기타 단기대출및예금 ( 단위 : 백만원 ) 기타손익합계 전기손익 당기손익 자산현황 자산구성현황 통화별구분 ( 기준환율 ) KRW 6,86 (9.95) * () : 구성비중 증권 주식채권어음집합투 (.) (.) 자증권 (.) 파생상품 (.) (.) (.) 특별자산 부동산장내장외실물자산기타 (.) (.) 단기대출 및예금 628 (8.39) ( 단위 : 백만원, %) 기타 5 (.66) 자산총액 7,483 (1.) - 4 -

7 전기 당기 업종별 국가별투자비중 업종별투자비중 ( 주식 ) 투자대상상위 1 종목 ( 단위 : %) 구분종목명비중구분종목명비중 1 주식삼성전자 주식삼성 SDI 단기대출및예금콜론 주식현대중공업 주식 KB 금융 주식금호석유 주식현대차 주식삼성물산 주식현대모비스 주식동부화재 3.76 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서에서참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 각자산별보유종목내역 - 5 -

8 주식 상위 5개종목 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종목명 보유수량 평가금액 비중 비고 삼성전자 KB금융 7, 현대차 2, 현대모비스 1, 삼성SDI 2, 주 ) 개별계약등의위험평가액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 단기대출및예금 ( 단위 : 주, 백만원, % ) 종류 금융기관 취득일자 금액 금리 만기일 콜론 한국증권금융 6, 주 ) 평가금액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 4. 투자운용전문인력현황 운용전문인력 성명운용개시일직위 ( 단위 : 개, 백만원 ) 운용중인다른 집합투자기구현황 주요경력및운용실적 ( 최근5년 ) 협회등록번호 집합투자 운용규모 남동준 운용전문인력 43 1,8, 년 3 월부산대학교경제학과졸업 199 년 1 월 ~ 1996 년 5 월 LG 투자증권기업분석팀애널리스트 1996 년 6 월 ~ 21 년 9 월 LG 투자증권주식운용팀 21 년 1 월 ~ 24 년 9 월 LG 투자신탁운용주식운용팀 24 년 1 월 ~ 26 년 8 월델타투자자문주식운용팀 26 년 9 월 ~ 現삼성자산운용주식운용 2 본부 성과보수가있는집합투자기구운용규모 개수 : 1 개 규모 : 211,314 백만원 - 6 -

9 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, ' 책임운용전문인력 ' 이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말함 집합투자기구의운용전문인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다. 운용전문인력변경내역 기간 운용전문인력 ~ 남동준 5. 비용현황 보수및비용지급현황 구분 ( 단위 : 백만원, %) 전기당기금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 집합투자업자 투자매매, 중개업자 신탁업자 일반사무관리회사.... 보수합계 기타비용 ** 증권거래비용 * 집합투자기구의순자산총액대비비율 ** 기타비용이란회계감사비용, 유가증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서보수및증권거래비용은제외한것입니다. 성과보수내역 : 없음 총보수비용비율 구분 해당집합투자기구 총보수비용비율중개수수료비율합성총보수, 비용비율 ( 단위 : 연환산, %) 상위펀드비용합산 중개수수료비율 전기 당기 주 1) 총보수비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등집합투자기구에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 중계수수료비율이란매매 중계수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로해당운용기간중투자자가부담한매매 중계수수료의수준을나타냅니다

10 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 펀드명 ( 단위 : 백만원, % ) 매수매도매매회전율 수량금액수량금액해당기간연환산 주 ) 삼성퇴직연금액티브증권모 [ 주식 ] 5,817 18, ,731 19, 주 ) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 공지사항 이보고서는자본시장법에의해삼성퇴직연금액티브증권자투자신탁제1호 [ 주식 ] 의집합투자업자인삼성자산운용이작성하여신탁업자인하나은행의확인을받아투자매매중개업자인 NH투자증권, 경남은행, 광주은행, 교보생명보험, 교보증권, 대신증권, 대우증권, 동양종합금융증권, 부산은행, 산업은행, 삼성생명보험, 삼성증권, 삼성화재보험, 수협중앙회, 외환은행, 우리투자증권, 하나대투증권, 현대증권을통해투자자에게제공됩니다. 다만. 일괄예탁된집합투자기구의신탁업자확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 이보고서에명시된과거의수익률이미래의수익률을보장하지는않습니다. 각종보고서확인 : 삼성자산운용주식회사 / 금융투자협회

11 자산보관 관리보고서 1. 집합투자기구의개요 가. 집합투자기구명칭 : 삼성퇴직연금액티브증권자투자신탁제1호 ( 주식 ) 나. 분류 : 증권집합투자기구-주식형 다. 보관ㆍ관리기간 : ~ 라. 집합투자업자 : 삼성자산운용 ( 주 ) 마. 투자매매업자ㆍ투자중개업자 : 삼성증권외 16개사 2. 집합투자규약의주요변경사항 - 삼성퇴직연금액티브증권자투자신탁제1호 ( 주식 ) 변경일자변경사유 변경전 주요변경내용 변경후 집합투자규약변경 제 43 조 ( 이익분배 ) 3 제 1 항에도불구하고집합투자업자는다음각호의어느하나에해당하는이익금은분배를유보할수있으며, 이익금이 零 보다적은경우에도분배를유보할수있다. 1. 법제 238 조에따라평가한집합투자재산의평가이익 3 제 1 항에도불구하고집합투자업자는이익금이 零 보다적은경우에는분배를유보한다. 3. 투자운용인력의변경 4. 집합투자자총회의결의내용 5. 이해관계인과의거래의적격여부를확인한경우의그내용 6. 회계감사인의선임ㆍ교체ㆍ해임에관한사항 ( 단위 : 원 ) 변경전 변경후 회계 계약 감사 계약 변경일 회계 계약 감사 계약 회계감사인명 계약기간 감사보수 계약방법 회계감사인명 계약기간 감사보수 계약방법 안진회계법인 12개월 55,원 서면계약 안진회계법인 12개월 55, 서면계약 7. 법제247조제5항각호의사항확인 (1) 투자설명서가법령및집합투자규약에부합하는지의여부 - 부합함 (2) 자산운용보고서의작성이적정한지여부 - 적정함 (3) 위험관리방법의작성이적정한지여부 (4) 집합투자재산의평가가공정한지의여부 - 공정함 (5) 집합투자재산의평가결과에따라기준가격이적정하게산출되었는지의여부 - 적정함 (6) 집합투자업자의운용지시가법, 집합투자규약또는투자설명서에위반된경우신탁업자또는투자회사감독이사의시정요구및이에대한집합투자업자의이행명세 (7) 집합투자증권의추가발생시기존투자자의이익을해칠염려가없는지여부 (8) 집합투자재산별로미리정해진자산배분명세에따라매매결과가공정하게배분되었는지의여부 - 삼성자산운용 ( 주 ) 의준법감시인이자본시장과금융투자업에관한법률시행규칙제 9 조제 2 항에의거투자신탁별자산배분내역의적정성과이행내용을확인하고있습니다. 8. 그밖에투자자보호에필요한사항 - 이보고서는집합투자기구재산을보관관리하는신탁업자가집합투자재산이적정하게운용되었는지여부등에관하여확인한내용을투자자에게제공하기위해 자본시장과금융투자업에관한법률 제248조제1항에따라작성되었습니다. 신탁업자명 : ( 주 ) 하나은행투자신탁부전화번호 : 2) 이집합투자기구의운용및투자등과관련한보다자세한사항은해당판매회사, 집합투자업자및금융투자협회 ( 의홈페이지를이용하실수있습니다.