02A04( )_AD.xls

Transcription

1 라자드코리아 SRI 증권투자회사 ( 주식 ) [ 주식형펀드 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2013 년 01 월 07 일 2013 년 04 월 06 일 ) o 이상품은 [ 주식형펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형이고, 다양한판매보수의종류를선택할수있는종류형펀드입니다.] o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3개월) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. 라자드코리아자산운용 서울시중구태평로1가서울파이낸스센타 10층 ( 전화 : , )

2 목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 펀드용어정리 >

3 1. 펀드의개요 기본정보적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률위험등급 1등급 ( 매우높은위험 ) 펀드명칭 금융투자협회펀드코드 라자드코리아SRI증권투자회사 ( 주식 ) SRI 클래스A SRI 클래스Ae SRI 클래스C SRI 클래스 C SRI 클리스 C SRI 클래스Ce SRI 클래스CF 펀드의종류 [ 투자회사 ],[ 증권펀드 ]( 주식형 ), 추가형, 개방형, 종류형 최초설정일 운용기간 존속기간종료일이따로없습니다. 자산운용회사 라자드코리아자산운용 판매회사 하나대투증권, 현대증권 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 한국시티은행 일반사무관리회사 신한아이타스 상품의특징이투자회사의목적은투자회사재산의 60% 이상을주로지분증권 ( 주권등 ) 에투자하여장기적으로주식시장상승에따른자본이익의극대화를목적으로합니다. 특히기업의재무적인측면뿐만아니라비재무적인측면인환경 (Environment), 사회 (Social), 지배구조 (Governance) 문제등기업의지속가능성에영향을미치는요소들을최대한고려하여투자합니다. 사회책임경영, 지속가능경영을잘하는기업이나또는개선가능성이있는기업에투자함으로써투자위험을최소화하는동시에장기적으로주식시장 (KOSPI) 대비높은수익률을올리는것을목표로합니다. 주 ) 펀드의자세한판매회사는금융투자협회홈페이지 [ ], 운용사홈페이지 [ ] 에서확인하실수있습니다. 펀드명칭 항목 전기말 자산총액 3,747,925,146 라자드코리아SRI증권투자회사 ( 주 부채총액 47,644,549 식 ) 순자산총액 3,700,280,597 기준가격 1, 종류 (Class) 별기준가격현황 당기말 3,835,001,220 11,319,796 3,823,681,424 1, 증감률 SRI 클래스 A 기준가격 , SRI 클래스 Ae 기준가격 , SRI 클래스 C1 기준가격 SRI 클래스 C2 기준가격 1, , SRI 클리스 C3 기준가격 1, , SRI 클래스 Ce 기준가격 , SRI 클래스 CF 기준가격 1, ,

4 주 ) 기준가격이란투자자가펀드를입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 분배금내역 분배금지급일 분배금지급금액 분배후수탁고 210 3,613 ( 단위 : 백만원, 백만좌 ) 기준가격 ( 원 ) 비고분배금지급전분배금지급후 1, , 운용경과및수익률현황 운용경과 2013년1분기에는 2012년4분기의경기민감주 / 산업소재주그룹과소비재, 생활용품, 바이오제약, 미디어, 엔터테인먼트주등프리미엄주그룹간밸류에이션갭이축소되는과정이일단락되고수익전망에따라개별기업별로주가움직임이방향성을달리하였던기간이었음. 당펀드는약5% 의경기민감주편입비중을증가시켰으나프리미엄주그룹의무게중심을지속하였는데그논거로는개별기업별 bottomup조사분석결과가프리미엄주그룹에서차별화된수익성을강력히지지하고성장성의지속이가능하다고하는점이었음. 1분기중당펀드는시장 (BM) 을크게초과하는수익을시현하였으며시장초과수익률의달성은프리미엄주그룹중 12MF 매출액과영업이익이우수하게나오는종목으로한정함. 투자환경및운용계획 글로벌경기는여전히저성장의국면에서벗어나지못할것으로보며수출에의한영향을많이받고있는한국경제로서는성장활력이약화된경기민감 / 산업소재주그룹을대신하여성장력을유지할업종과기업에대한강력한집중이예상됨. 따라서업종여하를막론하고최우선의작업은뛰어난지속가능한성장성과우수한수익성을가진종목의확인과발굴에있으며포트폴리오의운용은기편입종목군의검토확인과새로편입할종목군의발굴에초점을맞출예정임. 작년하반기이후의한국경제는저성장국면진입이후진행과정으로이해하며이런판단이옳다면현재의포트폴리오구조는상당기간안정적인시장초과이익을창출해줄것으로예상함. 기간수익률 최근3개월 최근6개월 최근9개월 최근12개월 최근2년 최근3년 펀드명칭 ~ ~ ~ ~ ~ ( 단위 : %) 최근5년 라자드코리아 SRI 증권투자회사 ( 주식 ) ( 비교지수대비성과 ) 비교지수 종류 (Class) 별현황 SRI 클래스 A ( 비교지수대비성과 ) 비교지수 SRI 클래스 Ae ( 비교지수대비성과 ) 비교지수

5 SRI 클래스 C ( 비교지수대비성과 ) 비교지수 SRI 클래스 C ( 비교지수대비성과 ) 비교지수 SRI 클리스 C ( 비교지수대비성과 ) 비교지수 SRI 클래스 Ce ( 비교지수대비성과 ) 비교지수 SRI 클래스 CF ( 비교지수대비성과 ) 비교지수 비교지수 : (1 * [KOSPI]) 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 추적오차 손익현황 구분 주식 채권 증권 어음 집합투자증권 파생상품 장내 장외 단기대출및예금 전기 당기 부동산 실물자산 특별자산 기타 기타 ( 단위 : %) ( 단위 : 백만원 ) 손익합계

6 3. 자산현황 자산구성현황 당기 전기 ( 단위 : %) 구분주식채권어음집합파생부동특별단기기타기타 0.61 구분주식채권어음집합파생부동특별단기기타기타 3.32 비율 ## ## ## 0.51 ## ## ## ## ## ## 비율 ## ## ## ## ## 단기대출및예금 단기대출및예금 특별자산 0.00 특별자산 0.00 부동산 0.00 부동산 0 파생상품 0.00 파생상품 집합투자증권 집합투자증권 어음 0.00 어음 0.00 채권 0.00 채권 0.00 주식 주식 통화별구분 * () : 구성비중 증권 주식채권어음 집합투자증권 파생상품 특별자산 부동 장내 장외 산 실물자산 기타 단기대출및예금 ( 단위 : 백만원, %) KRW 3, ,835 (98.87) (0.51) (0.61) (100.00) 합계 3, ,835 (98.87) (0.51) (0.61) (100.00) 환헤지에관한사항 주 ) 환헤지란환율변동으로인한외화표시자산의가치변동위험을선물환계약등을이용하여줄이는것을말하며, 환헤지비율은기준일현재펀드에서보유하고있는총외화자산의평가액대비, 환헤지규모를비율로표시한 것을말합니다. 기타 자산총액 [ 펀드수익률에미치는효과 ] 주요자산보유현황 펀드자산총액에서상위 10종목, 자산총액의 ( 파생상품의경우위험평가액 ) 5% 초과보유종목및발행주식총수의 1% 초과종목의보유내역을보여줍니다. 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실 수있습니다. 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준 일이상이할수있습니다.

7 주식 ( 단위 : 주, 백만원, %) 채권 어음 집합투자증권 장내파생상품 장외파생상품 부동산 ( 임대 ) 종목명 보유수량 평가액 삼성전자 비중 6.43 코오롱생명과학 2, 아모레 G 에스텍파마 6, 빙그레 하나투어 1, 씨티씨바이오 3, 윈스테크넷 5, LG 유플러스 12, 부동산 자금대여 / 차입 특별자산 단기대출및예금 기타자산 매일유업 2, 비고

8 업종별 ( 국내주식 ) 투자비중 ( 단위 : 백만원, %) 업종명평가액보유비율업종비율 1 서비스업 기타서비 # 2 화학 유통업 3.77% 화학 # 기계, 장비 3 제약 제약 # 도매 4 전기, 전자 전기 # 기기 5 반도체 반도 # 6 음식료품 음식 # 7 의료, 정밀기기 의료 # 8 도매 도매 # 9 기계, 장비 기계 # 10 유통업 서비스업유통 # 11 기타 1, 기 # 합계 3, 주 ) 보유비율 = 평가액 / 총평가액 *100 주 ) 업종기준은코스콤기준 업종별 ( 해외주식 ) 투자비중 국가별투자비중 의료, 정밀 음식료품 반도체 전기, 전자 제약 화학 3.85% 4.17% 4.52% 4.73% 5.14% 7.56% 8.67% * 일부해외종목의경우거래소상장국가와실제발행국가가상이할수있습니다 % 14.46% 28.89% * 본그래프는기준일현재펀드에편입되어있는주식의업종별비율을나타냅니다. 발행 ( 상장 ) 국가별투자비중

9 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 성명 운용개시일 직위 운용중인다른펀드현황 펀드 ( 개 ) 운용규모 ( 백만원 ) 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모 펀드 ( 개 ) 운용규모 ( 백만원 ) 주요경력및운용내역 협회등록번호 동일권 대표이사 1 ( 운용경력 ) 일임계좌운용 : 대우투자자문 한강구조조정펀드운용 : 도이 23,051 치에셋매니지먼트아메리카 ( 리서치경력 ) 스트래터지스트 : 이코노미스트 : 리서치팀장 : 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. 펀드의운용전문인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다. 운용전문인력변경내역 기 간 운용전문인력 고희탁 동일권 ( 주 1) 월기준최근 3년간의운용전문인력변경내역입니다. 해외투자운용전문인력 해외위탁운용 5. 비용현황 보수및비용지급현황 펀드명칭 라자드코리아 SRI 증권투자회사 ( 주식 ) ( 단위 : 백만원, %) 구 분 전기당기금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 자산운용회사 SRI 클래스A SRI 클래스Ae SRI 클래스C 판매회사 SRI 클래스 C SRI 클리스 C SRI 클래스Ce SRI 클래스CF 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 기타비용 ** 매매 중개수수료 증권거래세

10 * 펀드의순자산총액 ( 평잔 ) 대비비율. 단, 4 대보수 ( 자산운용회사, 판매회사, 신탁업자, 일반사무관리회사 ) 는약관상연보수율. ** 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는제외한것입니다. 성과보수내역 : 해당사항없음 총보수비용비율 T ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 상위펀드비용합산 펀드명칭 구분 총보수 비용비율 (A) 매매 중개수수료비율 (B) 합계 (A+B) 총보수 비용비율 (A) 매매 중개수수료비율 (B) 합계 (A+B) 라자드코리아SRI증권투자회 전기 사 ( 주식 ) 당기 종류 (class) 별현황 SRI 클래스A 전기 당기 SRI 클래스Ae 전기 당기 SRI 클래스C1 전기 당기 SRI 클래스 C2 전기 당기 SRI 클리스 C3 전기 당기 SRI 클래스Ce 전기 당기 SRI 클래스CF 전기 당기 주1) 총보수, 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수와기타비용총액을순자산연평 잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당 운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타납니다. 주3) 모자형의경우모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다.

11 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 라자드코리아 SRI 증권투자회사 ( 주식 ) 수량 7,928 ( 단위 : 주, 백만원, %) 매수매도매매회전율 ( 주 1) 금액 수량 금액 , 해당기간 주 1) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 연환산 최근 3 분기매매회전율추이 ~ ( 단위 : %) ~ ~ 주 ) 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이증가합니다. 7. 공지사항 * 고객님이가입하신펀드는 [ ] 기준자본시장과금융투자업에관한법률상소규모펀드에해당하여회사가 [ ] 관련수시공시를한바있음을알려드립니다. 소규모펀드는자본시장과금융투자업에관한법률에따라투자자에별도의통보나동의없이자산운용사가임의해지할수있음을알려드립니다. * 고객님이가입하신펀드는 [ 자본시장과금융투자업에관한법률 ] 의적용을받습니다. * 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해 [ 라자드코리아SRI증권투자회사 ( 주식 )] 의자산운용회사인 [ 라자드코리아자산운용 ( 주 )] 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 [ 한국시티은행 ] 의확인을받아판매회사인 [ 하나대투증권, 현대증권 ] 을 ( 를 ) 통해투자자에게제공됩니다. 각종보고서확인 : 라자드코리아자산운용 ( 주 ) 금융투자협회

12 참 고 : 펀드용어정리 용 어 내 용 한국금융투자협회가투자자들이쉽게공시사항을조회및활용할수있도록펀드에부여하는 한국금융투자협회펀드코드 5자리의고유코드를말합니다. 집합투자 2인이상의투자자로부터자금을모집하여금융투자상품등애투자하여그운용성과를투자자에게돌려주는것을말합니다. 증권집합투자기구 집합투자재산의 50% 를초과하여주식, 채권등에투자하는펀드를말합니다. 종류형 멀티클래스펀드로서자금납입방법, 투자자자격, 투자금액등에따라판매보수및수수료를달리적용하는펀드입니다. 운용하는펀드 ( 모펀드 ) 와이펀드에만투자하는펀드 ( 자펀드 ) 로구성된펀드형태를말합니다. 모자형 자펀드는모펀드외에는투자할수없습니다. 투자신탁의운용및관리와관련된비용입니다. 다시말해재산을운용및관리해준댓가로고객이지불하는비용입니다. 이는통상연율로표시되며, 신탁보수에는집합투자업자보수, 보수판매회사보수, 신탁업자보수등이있습니다. 보수율은상품마다다르게책정되는것이일반적입니다. 현행법은불특정다수의일반투자자를대상으로판매하는펀드 ( 공모펀드 ) 의경우집합투자업자가펀드의성과에따라추가적보수 ( 성과보수 ) 를수취하는것을매우제한적으로만허용하고있습니다. 그러나소수의투자자를대상으로하는사모펀드혹은투자일임계약의경우성과보수약관 ( 계약 ) 에따라성과보수의수취가가능합니다. 펀드매니저가성과보수가있는사모펀드, 투자일임계약과성과보수가없는공모펀드를함께운용함에따라성과보수가있는펀드등의투자수익을높이기위해더많은투자노력을기울이는등이해상충이발생할가능성이있습니다. 벤치마크로불리기도하며펀드성과의비교를위해정해놓은지수입니다. 일반적으로비교지수 Active펀드는그비교지수대비초과수익을목표로하며인덱스펀드는그비교지수추종을목적으로합니다. 일반사무관리회사펀드일반사무관리업무의위탁을받아펀드기준가산정등의업무를수행하는회사를말합니다. 해외펀드는대부분달러로주식을사들이기때문에도중에환율이떨어지면환차손 ( 환율변동에환헤지따른손실 ) 이발생할수있습니다. 따라서해외에투자하는펀드들은선물환계약등을이용하여환율변동에따른손실위험을제거하는환헤지전략을구사하기도합니다. 기준가격펀드의가격으로서매일매일운용성과에따라변경되며매입혹은환매시적용됩니다.