목 차 < 공지사항 > 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 < 참고 펀드용어정리 >

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1 알파에셋법인 MMF1 호 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2015 년 05 월 02 일 2015 년 06 월 01 일 ) o 이상품은 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형펀드입니다.] o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (1 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. 알파에셋자산운용

2 목 차 < 공지사항 > 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 < 참고 펀드용어정리 >

3 < 공지사항 > * 고객님이가입하신펀드는 [ 자본시장과금융투자업에관한법률 ] 의적용을받습니다. * 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해 [ 알파에셋법인MMF1호 ] 의자산운용회사인 [ 알파에셋자산운용 ] 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 [ 한국증권금융 ( 수탁 )] 의확인을받아판매회사인 [ 하나대투증권,HMC투자증권,NH투자증권외 33개 ] 을 ( 를 ) 통해투자자에게제공됩니다. 각종보고서확인 : 알파에셋자산운용 금융위 ( 금감원 ) 금융투자협회

4 1. 펀드의개요 기본정보적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률위험등급 5등급 ( 매우낮은위험 ) 펀드명칭 알파에셋법인 MMF1 호 금융투자협회펀드코드 펀드의종류 [ 투자신탁 ],[ 단기금융펀드 ], 추가형, 개방형 최초설정일 운용기간 존속기간종료일이따로없습니다. 자산운용회사알파에셋자산운용펀드재산보관회사한국증권금융 ( 수탁 ) ( 신탁업자 ) 상품의특징 펀드유형 : 개방형, 추가형, 법인용 MMF 판매회사 일반사무관리회사 하나대투증권,HMC 투자증권,NH 투자증권외 33 개 신한아이타스 주요투자대상 1. 남은만기가 6개월이내인양도성예금증서 2. 남은만기가 5년이내인국채증권, 남은만기가 1년이내인지방채증권ㆍ특수채증권ㆍ사채권 ( 법제71조제4호에따른주권관련사채권및사모의방법으로발행된사채권은제외한다 ) ㆍ기업어음증권. 다만, 환매조건부매수의경우에는남은만기의제한을받지아니함 3. 남은만기가 1년이내인법시행령제79조제2항제5호에따른어음 ( 기업어음증권은제외 ) 4. 법제83조제4항에따른단기대출 5. 만기가 6개월이내인법시행령제79조제2항제5호각목의금융기관에의예치 6. 다른단기금융집합투자기구의집합투자증권 7. 환매조건부매도 8. 법시행령제268조제3항의규정에의한신탁업자의고유재산과의거래 주 ) 펀드의자세한판매회사는금융투자협회 [ ], 운용사 [ ] 에서확인하실수있습니다. 재산현황 펀드명칭 알파에셋법인 MMF1 호 항목 자산총액 부채총액 순자산총액 기준가격 전기말 2,642,640,002, ,270,053 2,642,195,732,070 1, 당기말 2,924,262,352, ,651,859 2,923,652,700,184 1, 주 ) 기준가격이란투자자가펀드를입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. ( 단위 : 원, %) 증감률 분배금내역 해당사항없음

5 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 5월간채권시장은급등과급락을반복하는변동성큰장세를보이다월후반강세를보이며전월대비전구간하락마감. 5월금통위기준금리동결및소수인하의견존재, 금융시장안정위한 MBS 장기채및국고장기채발행물량조절등정책당국의금융시장안정노력이전해짐. 월후반 KDI 수정경제전망 (3.0% 하향조정 ) 및엔저현상에의한수출부진우려, 이에따른최경환부총리의경기우려발언으로기준금리인하가능성이재차점화되며, 외국인선물매수와함께시장금리하락마감. 1년물통안채의경우 6월외국인채권만기도래규모증가에따른강세예상및시중풍부한대기매수자금으로전월대비하락마감하였으며, 초단기물의경우풍부한대기자금에도불구, 기준금리에연동된은행콜론및 RP금리의지지선으로전월대비보합수준으로마감. 통안채 1 년 1.677%(7.0bp), CP 91 일 1.80%(0bp), CD 91 일 1.86%(1.0bp) 마감. 투자환경및운용계획 < 전망 > 지속적인경제지표둔화에따른기준금리인하기대감으로 0.5~1y 구간의금리하락가능성이증가예상. 다만, 월초발행사의역마진리스크회피를위한 1~7영업일발행량은확대, 매수처의경우금리인하시이익을극대화할수있는 6개월이상구간의수요확대로인해스프레드는플랫가능성이농후. 다만, 반기말자금유출가능성과이에따른차익실현매물출회로스프레드는월말확대가능성있음. < 운용계획 > 6월기준금리인하가능성에따른 6개월이상구간의자산편입비중을확대하고, 저가유통물지속적으로매수하여캐리수익을확보하여기준금리인하시반영수익률하락을최소화하도록노력하겠음. 다만, 반기말자금유출가능성에따른현금확보및 6월중만기도래자산일부증가를통한안정적인자산유지및수익률제고에중점을두고운용할것임. 기간수익률 펀드명칭 최근3개월 최근6개월 최근9개월 최근12개월 최근2년 최근3년 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ( 단위 : %) 최근 5 년 알파에셋법인 MMF1 호 ( 비교지수대비성과 ) 비교지수 비교지수 : 해당사항없음 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 추적오차 해당사항없음 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 주식 증권채권 어음 집합투자증권 파생상품장내장외 부동산 특별자산실물기타자산 단기대출및예금 기타 손익합계 전기 1, , ,320 당기 1, , ,495

6 3. 자산현황 자산구성현황 당기 전기 ( 단위 : %) 기타 구분주식채권어음집합파생부동특별단기기타구분주식채권어음집합파생부동특별단 2.18 기타비율 # # 1.93 # # # # # 단기대출및예금비율 1.63 # # # # # # # 단기대출및예금 1.93 특별자산특별자산 부동산 1,138,096 1,323,000 80,658 파생상품 부동산 43,193 57,693 2,642,640 # # 3 파생상품 2 2 집합투자증권 2.76 집합투자증권 3.05 어음 어음 채권 채권 주식 주식 기타 [ 자산구성현황 ] 통화별 구분 주식 KRW 합계 * ( ) : 구성비중 채권 증권 어음 집합 투자 증권 1,217,525 1,513,168 80,730 (41.64) (51.75) (2.76) 파생상품 장내 장외 부동 1,217,525 1,513,168 80,730 (41.64) (51.75) (2.76) 산 실물자산 (1.93) ( 단위 : 백만원, %) 56,532 56,307 2,924,262 특별자산 기타 단기대출 및예금 56,532 기타 (1.93) (1.93) 자산총액 (1.93) (100.00) 56,307 2,924,262 (100.00)

7 환헤지에관한사항 해당사항없음 [ 환헤지비율, 환헤지비용 ] 투자설명서상의목표환헤지비율 주 ) 환헤지란환율변동으로인한외화표시자산의가치변동위험을선물환계약등을이용하여줄이는것을말하며, 환헤지비율은기준일현재펀드에서보유하고있는총외화자산의평가액대비, 환헤지규모를비율로표시한 ( 단위 : %, 원 ) 것을말합니다. 주요자산보유현황 펀드자산총액에서상위 10종목, 자산총액의 ( 파생상품의경우위험평가액 ) 5% 초과보유종목및발행주식총수의 1% 초과종목의보유내역을보여줍니다. 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 채권 ( 단위 : 백만원, %) 종목명 액면가액 평가금액 발행일 상환일 보증기관 신용등급 비중 비고 통안 ,050 90, RF 3.09 미래에셋증권 ,000 80, AAA 2.74 통안DC ,000 69, RF 2.39 에이치트러스트제일 70,000 69, AAA 2.39 래피드플랜트제일차 50,590 50, AAA 1.72 신한카드 ,000 50, AAA 1.71 아이비케이투자증권 50,000 50, AAA 1.71 피더블유코드제일차 50,000 49, AAA 1.71 한화투자증권 ,000 49, AAA 1.71 프리셔스제오차 ,000 49, AAA 1.70

8 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) ( 단위 : 개, 억원 ) 운용중인다른 집합투자기구현황 성명 운용개시일 직위 집합투자기구 ( 개 ) 운용규모 ( 백만원 ) 주요경력및운용내역 협회등록번호 연세대경제학 / 서울대행정학석사 / 투자자산운용사 대한투자신탁채권운용부 이창배 하나UBS자산운용채권운용책임운용 20 1,168,140 국민은행 Trading부채권운용팀장전문인력 한양증권 FICC본부이사 현알파에셋자산운용채권운용본부장 성과보수있는집합투자기구운용규모 5,709억 서강대경영학과 / 투자자산운용사 메리츠자산운용 ( 컴플라이언스 /LT운용팀) 김정국 부책임운용 8 1,117,292 유진투자증권투자금융팀전문인력현알파에셋자산운용자산운용본부채권운용팀 성과보수있는집합투자기구운용규모 : 5,709억 주1) 책임운용전문인력이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는 자를말합니다. 주2) 부책임운용전문인력이란운용전문인력중투자목적및운용전략등에중대한영향을미칠수있는자산에대한운용권한을 가진자를말합니다. 집합투자기구의운용전문인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성 기준일이상이할수있습니다. 운용전문인력변경내역 기간 운용전문인력 손병기 ~ 채권운용팀 박하나 ~ 책임운용전문인력 정관옥 ~ 이창배 ~ 현재 채권운용팀 박하나 ~ 부책임운용전문인 이상준 ~ 력 김정국 ~ 현재 ( 주 1) 월기준최근 3년간의운용전문인력변경내역입니다. ( 주 2) 펀드의투자운용인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성 이상이할수있습니다.

9 5. 비용현황 보수및비용지급현황 펀드명칭알파에셋법인MMF1호 구분자산운용회사판매회사펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 ( 단위 : 백만원, %) 전기 당기 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 보수합계 기타비용 ** 단순매매 중개수수료 매매 조사분석업무등서비스수수료 중개수수료합계 증권거래세 * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 ** 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는제외한것입니다 성과보수내역 : 해당사항없음 총보수비용비율 ( 단위 : 연환산, %) 펀드명칭 구분 총보수 비용비율 (A) 매매 중개수수료비율 (B) 합계 (A+B) 알파에셋법인 MMF1 호 전기 당기 주 1) 총보수, 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수와기타비용총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타납니다. 주 3) 모자형의경우모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다

10 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 ( 단위 : 주, 백만원, %) 알파에셋법인 MMF1 호 수량 매 수 매 도 매매회전율 ( 주1) 금액 수량 금액 해당기간 연환산 주 1) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 최근 3 분기매매회전율추이 ~ ( 단위 : %) ~ ~ 주 ) 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이증가합니다. 참 고 : 펀드용어정리 용어금융투자상품집합투자펀드수익증권 내용 이익추구혹은손실회피목적으로만들어진재산적가치를지닌금융상품으로증권및파생상품등이이에속합니다. 2인이상의투자자로부터자금을모집하여금융투자상품등에투자하여그운용성과를투자자에게돌려주는것을말합니다. 집합투자를수행하는기구로서법적으로집합투자기구라표현되며통상펀드라고불립니다. 대표적으로투자신탁및투자회사가이에해당합니다. 펀드 ( 투자신탁 ) 에투자한투자자들에게출자비율에따라나눠주는증권으로서주식회사의주권과유사한개념입니다. 순자산펀드의운용성과및투자원금을합한금액으로서원으로표시됩니다. 증권집합투자기구 집합투자재산의 50% 이상을주식, 채권등에투자하는펀드를말합니다 부동산집합투자기구집합투자재산의 50% 이상을부동산및부동산관련증권에투자하는펀드를말합니다. 혼합자산집합투자기구 집합투자재산을운용함에있어서증권, 부동산특별자산의최저투자비율에제한을받지아니하는집합투자기구를말합니다. 개방형환매가가능한펀드를말합니다. 폐쇄형 환매가가능하지않은펀드를말합니다 추가형추가로자금납입이가능한펀드를말합니다. 모자형 종류형 운용하는펀드 ( 모펀드 ) 와이펀드에만투자하는펀드 ( 자펀드 ) 로구성된펀드형태를말합니다. 자펀드는모펀드외에는투자할수없습니다. 멀티클래스펀드로서자금납입방법, 투자자자격, 투자금액등에따라판매보수및수수료를달리적용하는펀드입니다. 기준가격펀드의가격으로서매일매일운용성과에따라변경되며매입혹은환매시적용됩니다. 보수펀드에가입후펀드운용및관리에대해고객이지불하는비용입니다. 환매수수료펀드를일정기간가입하지않고환매할시투자자에게부과되는비용으로그비용은펀드에귀속됩니다. 수익자총회 금융투자협회펀드코드 집합투자규약상의중요사항을변경할때펀드의모든가입자들이모여서의사결정하는기구로서그방법및절차는법령및해당규약에따릅니다. 금융투자협회가투자자들이쉽게공시사항을조회, 활욜할수있도록펀드에부여하는 5 자리의고유코드를말합니다.