SK Daily () 증시 급락의 배경 Market Point : 9 14~18%...KOTRA 시황포인트 : SK 포트폴리오 종목 SCREEN : 산업/기업 Update : ASI SBS TV, 선물 시황 / 차트 분석 : 옵션 시황 / 포트폴리오 : SK Option Portfolio 투자자별 매매동향 증시지표 채권시황
Market Point 현 물 선 물 외국인 주식/채권 매매 KOSPI 720.98 ( -0.29% ) KO 200 90.25 ( -0.46% ) 거래량(만주) 57,839 ( -1,494 ) 선물 9월 89.55 ( -1.05% ) 거래대금(억원) 20,268 ( -2,130 ) 미결제약정(계약) 74,008 ( -3,432 ) KOSDAQ 58.06 ( -0.07% ) KQ 50 84.26 ( -0.45% ) 거래량(만주) 28,069 ( 645 ) 선물 9월 83.10 ( -1.71% ) 거래대금(억원) 8,132 ( 366 ) 미결제약정(계약) 1,518 ( 219 ) -1.0-2.0-3.0-4.0-5.0-6.0 () 04 05 06 07 08 09 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 금리 및 고객예탁금 환 율 반도체 가격 국고채 3년 5.34% ( -0.01 ) 원/달러 1,191.00 ( -4.30 ) 256M DDR 266 $6.73 ( 0.00 ) 고객예탁금(억원) 90,406 ( 173 ) 엔/달러 117.49 ( -0.47 ) 128M SD램 133 $1.61 ( -0.01 ) % 7.0 130,000 1350 140 $ 8 120,000 6.5 1300 128M SD 130 6 110,000 256M DDR 6.0 1250 4 100,000 /US$ 120 5.5 3 1200 /US$() 90,000 2 () 5.0 80,000 1150 110 0 02/01 02/04 02/07 02/01 02/04 02/07 01/10 02/01 02/04 02/07 9 월 수출 14~18% 증가 전망...KOTRA 삼성전자 3분기 실적 전망 및 투자의견... 연합뉴스 주요 기관의 영업이익 최대 2.004 조원, 최소 1.7 조원 예상 투자의견은 대부분 Buy 이상인 것으로 나타남 中, 오는 2006 년까지 연 7.5~8.3% 성장 전망...신화통신 日 고이즈미, 다음주 방미 전 경기부양책 발표..교도통신 니케이, 저가 매수로 장중 2% 대 상승하는 등 반등 시도 LG 그룹, 내년 전자부문 R&D 투자 20% 늘리기로 1 5, 1 8 현대차, 8 월 미국 판매 사상 최대...기아차는 2.4% 감소 GM, 국내 자동차부품업체와 1억달러 구매 계약 반도체 업체 LSI 로직, 3 분기 매출 2분기보다 10% 증가전망 GM, 8 월 미국시장 판매 18% 증가...순익 전망치 상향조정 순익전망치 90 센트에서 1달러 이상으로 상향 반도체 생산업체인 내셔널 세미, 분기 순익 전망치 부합 KT 외국인한도 철폐 고려하지 않아, 이통요금 소폭 인하시사 EU 집행위, 올해 유로존 성장률 1% 로 하향조정 전망 올 하반기 세께 LCD 시장 공급 초과 가능성...LG 경제연구소 日 4~6 월 설비투자 전년비 15.5% 감소 일 은행시스템은 개혁이 어려울울만큼 부실...무디스경고 美 8월 체인점 판매 약세(1.7% 감소)... 개학전 판매 부진진 부시, 이라크의 대량살상무기에 대해 경고하고, 의회승인후 공 격 가능성 시사 유가 하락후 재반등, 미국 주간 원유재고 630 만배럴 감소소 CSFB,인텔 목표 주가 및 실적 전망 하향 조정 인텔의 목표주가를 32 달러에서 21 달러로 하향조정 EPS 전망치는 올해 55 센트에서 51 센트로, 내년 80 센트에서 70 센트로(대만 업체 마크로닉스 9월매출 전년비 6% 감소) 미국 최대 판매 및 고객 서비스 관련 소프트웨어 제작업체인 지벨 시스템스의 현 분기 IT 지출 수준은 2분기 침체 수준 - 1 -
시황포인트 (8874) / matsuri@sks.co.kr 증시 급락의 배경, overshooting,.. 20.. conference call..., overshooting,..,... - 2 -
시황포인트 2 5,.. 9... PC 7 2.. 4~6 5 98 (Pt) () 12000. 11500 96 9 11000 2002 4~6 94 92 10500 10000 840 9500 90 664 9000. 9 88 86 8500 8000 2003 3 01.8 9 10 11 12 02.1 2 3 4 5 6 7.. 5 17,. 11,979 23... 100., 3 1 265 606... - 3 -
시황포인트.,,.. 9. 2002 8 4 ( 7,200 ). 3..... 8400.. 2002 3 4. 50% 2002 3 4. 4 ( 3 2 1 0 2001.3 9 2002.3 9/3 50% 9 50%... 2002 6.7%. - 4 -
SK 포트폴리오 (8897) / kjkuk@sks.co.kr 종 목 투 자 포 인 트 (:,, %) < 거래소 > 부산은행 (05280) : 6,110(-20) : 6,300(-3.0%) 9/3.. LG 증권 (05940) : 16,600(-150) : 17,200(-3.4%) 9/2 1.. 삼성전기 (09150) : 53,500(-900) : 54,300(-1.4%) 8/21 MLB, BGA RF. BGA. 동양화재 (00060) : 14,100( - ) : 13,250(+6.4%) 8/5 2002 6 1 177.9 40.2% 8,293... - 5 -
SK 포트폴리오 < 코스닥 > 태진미디어 (32540) : 5,020(-170) : 5,030(-0.1%) 8/23 2/4... LG 마이크론 (16990) : 27,150(+150) : 25,500(+6.4%) 8/19 TV Shadow Mask PC.. - 6 -
종목 SCREEN / 기관,외국인 매매 (8920) / heuijung@orgio.net 전일 국내기관 및 외국인 매매 상위 종목 거래소 코스닥 외국인 매매 특이종목 주가 제 이평선 상회 아이디스 54800 00210 00810 54800 KH 60720 30190 제 이평선 수렴형 LG 51910 39130 18700-7 -
종목 SCREEN / 기술적 관심주 (8920) / heuijung@orgio.net 기술적 관심주 신규등록주 중 바닥권 정호코리아 65310 주가 60 일 이평선 상회 한국컴퓨터 09760 주가 제 이평선 상향돌파 네티션닷컴 17680-8 -
종목 SCREEN / 특징주 및 뉴스 (8920) / heuijung@orgio.net 특징종목 데이콤 15940 동부제강 16380..,, KTB. (AIG, ), ().. 4 (KS-SQI), 1.. 31 5.89%. 2 NKK 5. 신성무역 03990.. 9 8 3. 한빛소프트 47080. 4 3.13% 17050. 4. 52. 3'.. 종목 관련 뉴스 담배인삼공사 33780 5 29,. 950 1 6200 (). (CRC).,. - 9 -
산업/기업 Update (8906)/ nikeoh@sks.co.kr ASI 와 SBS TV 광고판매율 상승, 광고경기 호조세 전망 160 <ASI > 140 120 100 80 60 105.2 96.2 91 84.8 117 90.1 88.5 91.6 134.7 124.8 122.8 101 122.7 97.5 76.9 86.8 119.7 40 20 0 01/05 01/07 01/09 01/11 02/01 02/03 02/05 02/07 02/09 : - 10 -
산업/기업 Update <TV > (:, %) 500 105% 100% 450 400 350 95% 90% 85% 80% 75% 300 : SBS 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 2001년 기본재원 2002년 기본재원 2001년 판매율 2002년 판매율 70% - 11 -
선물시황 (8880) / hswha@sks.co.kr 반전 기대가 쉽지 않은 선물시장,. 1. KOSPI 90 91, 90 89.55... 2,000.,.. 60 20M 60MA..,. KOSPI200. 2~3,.. - 12 -
선물 차트 분석 (8880) / hswha@sks.co.kr 다시 베어마켓으로의 회귀인가? < 연결 선물 60 분 봉 차트 > - 13 -
옵션시황 (8283) / hswha@sks.co.kr 가두리 VS 변동성 확대...,...(KOSPI200).. Base Base. Base.,. 5 4 3 2 1 0-1 -2 250 200 150 100 KOR200 지수옵션 이론갭챠트 80.0 87.5 95.0 102.5 110.0 117.5 125.0 50 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 PUT/CALL RATIO 추이 KOR200 역사적변동성추이 0 2001.05.11 2001.09.19 2002.01.31 2002.06.18 () 0 80 4/18 5/2 5/16 5/30 6/13 6/27 7/11 7/25 8/8 8/22 9/5 P/C RATIO 5MA KOR200 5MA() 120 115 110 105 100 95 90 85 14 12 10 8 6 4 2 0-14 -
옵션 포트폴리오 (8880) / hswha@sks.co.kr SK Option Portfolio 중기전략 : 랭글 헤지 전략 포지션 조정 (만기구간 축소) 중기전략 손익 그래프 구성방법: 포지션 구성 종목 구분 수량 매매단가 매매기준일 C 0209 90.0 매수 1 2.40 2002.8.8 C 0209 100 매도 4 0.62 2002.8.8 P 0209 85.0 매수 1 4.45 2002.8.8 P 0209 80.0 매도 4 2.24 2002.8.8 C0209 102.5 매수 2 0.72 2002.8.23 C0209 97.5 매도 5 0.25 2002.9.4 합성 포지션 민감도 γ ν θ 0.10-0.06-0.07 0.14 손익표 KOR200 지수 평가손익 만기이론손익 90.25 543,000 466,000 주간전략 : 콜 백 스프레드 + 풋 레이쇼 전략 포지션 조정 (상승 레인지 축소) 주간전략 손익 그래프 포지션 구성 구성방법: 종목 구분 수량 매매단가 매매기준일 C 0209 90.0 매도 1 5.20 2002.8.23 C 0209 92.5 매수 2 3.60 2002.8.23 P 0209 100.0 매수 1 8.00 2002.8.23 P 0209 92.5 매도 3 3.20 2002.8.23 C 0209 95 매도 3 0.62 2002.9.4 합성 포지션 민감도 γ ν θ 0.56-0.26-0.18 0.47 손익표 KOR200 지수 평가손익 만기이론손익 90.25-108,000 422,000-15 -
투자자별 매매동향 / 거래소, 코스닥 투자자별 매매 동향(거래소 + 코스닥) 단위 : 억원 국내기관 외국인 개인 법인 증권 보험 투신 은행 기타 계 08/30-90 -20 392 21 48 351-944 556 37 09/02-793 -25-874 17 243-1,432 2,343-932 20 09/03-188 -91-579 182 169-508 417-193 283 09/04-382 34-1,853 393 194-1,614-778 2,187 205 09/05-127 -48-462 28 14-596 -610 1,235-29 (거래소) -125-46 -411 39 9-534 -554 1,097-8 (코스닥) -2-2 -52-12 5-62 -56 138-21 5일 누적 -1,580-150 -3,376 640 667-3,799 429 2,853 517 (거래소) -1,210-168 -2,763 578 577-2,986-617 3,157 446 (코스닥) -370 18-613 63 90-812 1,045-304 71 기관&외국인의 누적 순매수 추이 기관별 누적 순매수 추이 간접투자자금 & 투신 순매수 누적 추이 이익모멘텀 지표와 외국인 순매수 누적 - 16 -
투자자별 매매동향 / 선물, 옵션 선물 투자자별 매매 동향 단위 : 계약 국내기관 외국인 개인 법인 증권 보험 투신 은행 기타 계 08/30 294 1,075 1,234 448-219 2,832 5,458-8,714 424 09/02 2,012 16 1,413 496 670 4,607-1,722-3,476 591 09/03-266 -354-717 -358 30-1,665-10,222 12,220-333 09/04 2,725-421 2,950-457 41 4,838-5,735 647 250 09/05-774 -395 704-423 5-883 1,599-623 -93 누적포지션 4,322-1,513 1,219-957 640 3,711-5,272 1,995-33 누적포지션은 6/14일부터 KO200 선물 순매수 누적 추이 선물 미결제 약정과 KOSPI 선물 순매수 누적과 미결제약정 추이 외국인의 현물/선물(KO200) 누적순매수 추이 - 17 -
투자자별 매매동향 / 선물, 옵션 프로그램 매매 동향 전일 차익잔고 = 전전일 잔고+전일매매로 계산 단위 : 억원 08/30 09/02 09/03 09/04 09/05 매 도 756 1,127 1,009 1,820 738 차익 매 수 836 269 501 64 403 순매수 80-858 -508-1,756-335 매 도 377 285 644 724 318 비차익 매 수 740 535 286 345 102 순매수 363 250-357 -379-216 합 계 (순매수) 443-608 -866-2,135-551 차익잔고 (순매수) 6,676 5,807 5,280 3,481 3,146 BASIS & 차익거래 잔고 차익거래 잔고와 KOSPI 옵션 투자자별 매매 동향 단위 : 계약 CALL PUT 증권 투신 외국인 개인 증권 투신 외국인 개인 08/30-1,621-7,987 8,225 12,034-27,832-10,017 18,025 34,581 09/02 13,553-6,340 29,680-20,789-63,825-2,880-29,824 101,169 09/03-53,171-8,674 71,267 6,613-37,013 3,263 21,950 17,304 09/04-115,233 1,435-81,375 174,756 12,420 3,850 46,744-60,235 09/05-64,966 11,872 17,739 48,841-43,317 12,595 5,091 31,203 누적포지션 -817,322-59,979 86,219 940,936-323,055-15,506 159,022 270,151 BULL - BEAR 전 일 누적포지션 -21,649-723 12,648 17,638-494,267-44,473-72,803 670,785 누적포지션은 8/9일부터, BULL=콜매수+풋매도, BEAR=콜매도+풋매수 KO200 옵션 BULL - BEAR 누적 추이 투자자별 옵션 포지션 누적 현황 - 18 -
증시지표 증시자금 동향 단위 : 억원 구 분 08/28 08/29 08/30 09/02 09/03 09/04 전주대비 고객예탁금 95,697 93,732 92,532 90,802 90,233 90,406-5,291 (증감) -292-1,965-1,200-1,730-569 173 신용융자 2,408 2,427 2,445 2,473 2,545 2,538 130 미 수 금 6,539 6,484 6,333 6,267 6,035 6,525-14 주식형(순수) 103,828 103,836 103,909 104,074 103,965 103,842 14 (증감) 1,661 8 73 165-109 -123 주식형(혼합) 163,712 163,080 162,870 162,894 162,847 162,827-885 채권형(혼합) 418,315 418,738 418,132 418,486 418,442 417,915-400 채권형(장단기) 571,792 574,242 574,959 575,013 575,617 574,418 2,626 (증감) 460 2,450 717 54 604-1,199 펀드잔고는 회사형이 포함된 수치임 간접투자자금 & 고객예탁금 주식/채권간 자금유출입(증감누적 기준) 주식공급 지표 반도체 가격 및 국제유가 미국 주가지수 개도국 지역별 주가 추이 - 19 -
채권시황 - 20 -