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1 더나은내일을위한동행 2015 Shinhan Bank Report 신한은행현황 2015 Shinhan Bank Report

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3 2015 Shinhan Bank Report Contents 일반현황 9 경영실적 19 재무상황 41 리스크관리 55 기타현황 97 신탁현황 135 본책자는 은행업감독규정 제 41 조의규정에따라작성된자료입니다. 이공시자료는금융감독원에의하여그정확성및적정성여부에대한검토또는확인이이루어지지않았음을알려드립니다.

4 2015 Shinhan Bank Report 선언문 한결같은관심과애정으로신한은행을성원해주시는고객님께깊이감사드립니다 년을돌이켜보면국내경제의저성장이지속되는가운데, 미국금리인상, 중국경기둔화등대내외경제의불확실성이확대되면서금융권전체가어려운한해를보냈습니다. 이러한상황에서신한은행은고객님의든든한신뢰와모든임직원의헌신적인노력으로경영전반에서탁월한성과를거두며국내리딩뱅크의위상을굳건히지킬수있었습니다. 저금리기조로인한이자이익하락에도불구하고글로벌현지법인손익증가와효과적인비용절감으로 5 년연속은행권최고수익성을지속했습니다. 또한선제적이고종합적인리스크관리로건전성 1 등은행의지위를지켜내면서수익성과건전성이라는은행경영의핵심축이균형있게발전하는모습을보였습니다. 미래성장시장에서차별적인경쟁력을확보하기위한노력도가시적인성과로이어졌습니다. 글로벌부문에서인도네시아 BME, CNB 인수와필리핀, 두바이신규진출을통해이제 19 개국 140 개에이르는해외네트워크를구축했습니다. 지속적인현지화노력으로은행전체수익의 10% 이상을글로벌에서창출할만큼괄목할만한성과를달성하였습니다. 고객께서보다편리하게금융업무를보실수있도록새로운비즈니스모델도선보였습니다. 국내최초로비대면실명확인을활용하여은행을방문하지않고계좌를개설할수있는스마트점포, 디지털키오스크 와모바일전문은행, 써니뱅크 를출시했습니다. 또한예금 1 억원이상의고객이은행과증권의차별화된자산관리서비스를함께이용할수있는 신한 PWM 라운지 도새롭게개장했습니다 년은은행의미션인 미래를함께하는따뜻한금융 의실행력을강화하고확산시킨의미있는해이기도합니다. 금융업 ( 業 ) 본연의역할을충실히수행함으로써고객과우리사회에더많은가치를제공하고자다양한노력을펼쳤습니다. 먼저, 고객의행복한노후를위해퇴직연금과은퇴설계부문을강화했습니다. 퇴직연금 1 등사업자에대한고객의신뢰속에 6 년연속퇴직연금수탁고은행권 1 위의영광을차지했고, 시스템 / 인력업그레이드를통해시중은행중가장높은운용수익률을기록했습니다. 최근소비자가택한최고의은퇴브랜드로 신한미래설계 가선정되면서저희신한은은퇴설계의명가 ( 名家 ) 로확실히인정받게되었습니다. 창조 / 기술금융과서민금융부문에서도선도적인모습을보이며책임있는기업시민의역할을충실히수행했습니다. 창조 / 기술금융의대표상품인기술신용대출 (TCB) 을시중은행중가장많이취급하며혁신성종합평가에서 2 회연속 1 위를차지했습니다. 저소득 / 저신용고객을위한새희망홀씨대출도은행권 1 위를기록하며, 금융감독원주관 서민금융최우수기관 으로 3 년연속선정되는쾌거를이루었습니다. 직원들이강사로참여하는 어린이금융체험교실 은청소년의금융에대한이해와관심을높인우수교육사례로 금융교육공모전 최우수상에선정되었습니다. 그리고숭례문지킴이활동을비롯한문화재보존활동으로민간기업최초로 문화유산보호대통령표창 을수상하는등다양한분야에서따뜻한금융의실천노력을인정받았습니다. 이모든성과로인해저희신한은브랜드, 사회공헌, 일하기좋은기업등경영전반에서최고의은행으로평가받고있습니다. 최근권위있는금융전문지인 The Banker 지 ( 誌 ) 의 글로벌금융브랜드조사 에서세계 44 위, 5 년연속국내 1 위에선정되었습니다. 또한 다우존스지속가능성 월드지수 (DJSI) 3 년연속편입, 다보스포럼 지속가능경영글로벌 100 대기업 국내 1 위등대한민국최고금융브랜드의위상을확고히했습니다.

5 MessageFrom The CEO 무엇보다 2014 년에이어 2015 년에도 5 개대외기관고객만족도조사에서전 ( 全 ) 관왕을달성했으며, 콜센터평가도 3 개모두석권하는쾌거를이루었습니다. 이는고객께서직접신한의대면 / 비대면채널을최고로인정해주신결과이기에더욱중요하고값지게다가옵니다. 이처럼저희신한이지난한해동안양호한성과를거두며명실상부한대한민국 1 등은행으로인정받고있는것은고객님의변함없는관심과성원덕분입니다. 모든임직원을대신하여다시한번진심으로감사드립니다. 올해는작년보다경영환경이더욱어려워질것으로예상됩니다. 세계적으로디플레이션이우려되는가운데, 국내경제또한수출과내수모두, 어려움을겪을것으로보입니다. 인터넷전문은행출범과핀테크산업활성화로은행권은생존을위한변화가절실하게요구되는상황입니다. 이러한혼돈과변화의시대를슬기롭게극복하고지속성장하기위해서는모든분야에서경쟁우위를확보하는 탁월함 을이루어야한다고생각합니다. 이를통해위기를새로운도약의기회로만들겠다는취지에서 2016 년전략목표를 탁월함을향한새로운도전 으로정하고다음과같은과제를적극추진해가고자합니다. 먼저 미래를함께하는따뜻한금융 을바탕으로차별적인고객가치를창출해가겠습니다. 고객중심의성과평가를강화하고보다진일보한창조적방법으로고객니즈를한발앞서해결하겠습니다. 특히, 디지털금융환경에맞춰고객에게가치있는경험과편의를제공하기위한채널혁신도지속할것입니다. 국내뿐아니라해외의우수사례도지속발굴 / 전파하여따뜻한금융이글로벌에서도인정받을수있도록한국의대표적금융문화로정립시키겠습니다. 이모든노력을가시적인성과로이루어내기위해저와경영진을포함한리더계층에서솔선수범하겠습니다. 다음으로 G.P.S. Speed-up 의실천을가속화하여국내 1 위를넘어 World Class Bank 로의도약기반을만들어가겠습니다. G.P.S. Speed-up 이란신한의전략목표를효과적으로구현하기위한방법론으로써 Globalization, Platform, Segmentation 의약자입니다. 글로벌에서인도네시아, 멕시코등유망신시장을개척하고베트남, 중국, 일본등핵심시장의현지화를계속하여내실있는성장을이어가겠습니다. 인근영업점을하나의플랫폼으로묶어협업을유도하는 커뮤니티협업체계 를조기안정화시켜, 고객니즈를보다효과적으로대응할수있도록노력하겠습니다. 아울러세분화전략을통해중금리대출시장, 자동차할부시장등신시장을꾸준히발굴해나갈것입니다. 아무도주목하지않았던작은후발은행이 34 년만에대한민국리딩뱅크의위상을확고히하고, 나아가글로벌은행으로도약해가고있습니다. 저희 1 만 9 천임직원모두는오늘의신한을있게해주신고객님의큰사랑을가슴깊이새기고 미래를함께하는따뜻한금융 실천에온정성을기울이겠습니다. 대한민국금융의새로운미래를만들어가는신한의힘찬발걸음을애정어린시선으로계속격려해주시기바랍니다. 감사합니다 ( 주 ) 신한은행은행장 본자료는관련법규에따라작성되었으며, 신한은행경영전반에대한진실한내용을담고있습니다.

6 2015 Shinhan Bank Report 02 경영목표및방침 VISION 신한은행의미래상 ( 像 ) 인비전은다음과같은의미를담고있습니다. 고객에대한메세지 더나은내일을위한동행 ( 同行 ) 으로사랑받는 1 등은행추구 시장에대한메세지 변화와혁신을통해기존은행업의합계를뛰어넘어금융의미래트랜드선도 직원에대한메세지 사랑받는 1 등은행의직원이라는자긍심을가지고신명나게일할수있는여건조성

7 MISSION 금융의힘으로세상을이롭게한다 [ 따뜻한금융 ] 미션은신한금융그룹이존재하는근본적인이유이자목적입니다. 신한금융그룹은금융이라는본업과사회공헌을별개로보지않고일상적인업무하나하나를통해고객과사회를이롭게합니다. 따뜻한금융의의미는다음과같습니다. 고객을상생의동반자로여기고고객가치창조와고객보호를위해최선을다한다. 상품하나를판매하더라도고객에게적합한지, 이익이되는지꼼꼼하게살펴보며고객이 어려움에처했을때이를극복할수있도록안내하고보호하는것입니다. 결국고객가치와고객보호를최우선의원칙으로두고, 그원칙하에서수익을추구하며리스크를효율적으로관리해나가야한다는뜻입니다. 사회적약자를배려하고시대적요구에맞는사회적책임을다한다. 건강한성장을통해얻은열매를사회의구성원들과공유하고성장하는방향으로생각을전환하는것입니다, 여기에는사회적약자들에게합리적인금융혜택을제공함으로써이들이우량고객으로성장할수있는기반을마련해주는것도포함됩니다.

8 2015 Shinhan Bank Report 03 경영계획 전략목표 전략방향 차별적고객가치창출핵심사업강화미래금융선도조직역량제고

9 2015 Shinhan Bank Report 일반현황 [4] 1. 선언문 [6] 2. 경영목표및방침 [8] 3. 경영계획 [10] 4. 연혁 추이 [12] 5. 조직 [14] 6. 임직원수 [15] 7. 임원현황 [16] 8. 자회사 [17] 9. 자본조달 [17] 10. 대주주 [18] 11. 주식소유상황 [18] 12. 배당

10 Shinhan Bank Report 4. 연혁 추이 1897 >> 02 한성은행창립 1906 >> 10 최초국내지점인수원지점개점 1918 >> 12 최초해외지점인동경지점개점 1943 >> 10 한성은행과동일은행을합병하여조흥은행으로행명변경 1945 >> 08 38선남북분단으로이북소재 12개점포상실 1954 >> 11 시중은행최초외환업무취급 1956 >> 03 주식증권거래소에상장번호 1번으로등록 1960 >> 06 금융권최초로조흥은행노동조합설립 1962 >> 04 외국환은행업무개시 >> 11 신탁업무신규겸영개시 1982 >> 06 은행신용카드업무개시 >> 07 신한은행창립 1984 >> 07 영업부에국내최초로현금자동예금, 지급기 (ATM) 설치 >> 08 국내최초로외국환및외화자금업무온라인화 1990 >> 07 국내최초로명동지점에무인자동화코너설치 1994 >> 07 광통교축소복원기념행사 ( 서울정도 600년기념사업일환 ) 1995 >> 11 한국기네스협회주관 국내최고은행, 최고법인기업 인정 1997 >> 02 창립 100주년 >> 03 조흥금융박물관 ( 현신한금융박물관 ) 개관 1999 >> 04 충북은행과합병 >> 07 국내은행최초로인터넷뱅킹시행 >> 09 강원은행과합병 2000 >> 08 베트남퍼스트비나뱅크인수 ( 신한비나은행 ) 2001 >> 09 신한금융지주회사설립 10

11 2015 신한은행현황 Shinhan Bank Report 2002 >> 09 Private Banking Center 출범 2003 >> 09 신한금융지주회사자회사로편입 2004 >> 05 국내최고신용등급 AAA 획득 ( 한신평, 한기평, NICE) 2005 >> 09 서울시에청계천복원기념 정조대왕능행반차도 기증 2006 >> 04 조흥, 신한은행통합으로신한은행출범및신상훈통합은행장취임 2007 >> 10 신한크메르은행 ( 캄보디아 ) 개점 2008 >> 06 중국현지법인중국신한은행유한공사개업 2009 >> 06 신한은행카자흐스탄현지법인개업 >> 09 일본현지법인 SBJ은행, 도쿄개점 2010 >> 11 글로벌경영대상종합대상 신한은행 2011 >> 01 신한은행 고객과동행하는은행 선포 >> 05 신한은행, 한국사회공헌대상 6년연속수상 2012 >> 02 글로벌 500대금융브랜드선정 >> 09 은행권최초 서민금융점포 개설 >> 12 은행권최초에너지경영시스템국제인증획득 2013 >> 11 The Banker 誌선정 2013 대한민국최우수은행수상 2014 >> 01 대한민국 SM-스마트앱대상신한은행애플리케이션금융회사부문종합 1위 >> 05 글로벌브랜드역량평가 (GBCI) 6년연속 1위선정 >> 국가고객만족도 (NCSI) 은행부문 1 위 2015 >> 02 한국에서가장존경받는기업, 12년연속선정 >> 04 필리핀지점설립인가획득 >> 한국산업의서비스품질지수 (KSQI) 콜센터부문선정 >> 09 금감원주최 제 10 회금융교육공모전 금융권최초최우수상수상 >> 올해의브랜드대상은행부문대상수상 >> 12 제 22 회기업혁신대상 대통령상수상 >> 년국가고객만족도 (NCSI) 3 년연속은행부문 1 위 >> 금감원선정, 서민금융지원최우수은행금융권최초 3 년연속수상 11

12 Shinhan Bank Report 5. 조직 가. 조직도 (2016년 3월기준 ) 2부문 13그룹 14본부 51부 5센터 4실 스마트고객센터스마트금융센터지역본부커뮤니티영업점 개인그룹 WM 그룹기관그룹 기관고객 1 본부 법원, 대학, 병원 미래설계센터 투자상품부 기관고객 2 본부 시도금고, 공공기관기관제휴, 軍마케팅 투자자산전략부 디지털뱅킹그룹 창조금융지원실 미래채널본부 디지털뱅킹부 스마트금융센터마케팅본부마케팅부스마트고객센터 12

13 2015 신한은행현황 Shinhan Bank Report CIB 사업부 글로벌전략부 외환사업본부 외환사업부 외국고객부 구조화금융부 부동산금융부 글로벌영업추진부 현지법인일본, 중국, 베트남, 미국, 유럽, 캐나다, 캄보디아, 카자흐스탄, 인도네시아, 멕시코 해외지점 해외사무소 ICT 그룹경영지원그룹경영기획그룹소비자브랜드그룹 ICT본부 ICT기획부금융개발부 인사부인재개발부 종합기획부미래전략부 정보개발부 직원행복센터 자금시장본부 글로벌개발부업무개선본부업무지원센터정보보호본부 총무부점포전략부안전관리부 자금부증권운용부금융공학센터 브랜드전략부 홍보부 사회공헌부 신탁연금본부 연금사업부 상임감사위원 신탁부 감사부 투자자산수탁부 13

14 Shinhan Bank Report 나. 영업점 구분 지점 출장소 사무소 계 국내 국외 계 ( 단위 : 개 ) 주 1) 국내지점에는본점이 1 개영업점으로포함되어있음. 2) 현지법인 12 개는국외지점으로분류. 3) 2015 년말현재상기영업점외기타영업장 24 개소를운영중임. 다. 자동화기기설치현황 종류 2015년도 2014년도 CD 4 33 ATM 6,791 7,434 화상단말기 24 - 기타 계 7,740 8,393 ( 단위 : 대 ) 6. 임직원수 임원 직원 ( 단위 : 명 ) 구분 2015년도 2014년도국내인원수해외인원수합계국내인원수해외인원수합계 상임이사 비상임이사 집행임원 본부장 책임자 7, ,412 7, ,495 행원 6, ,175 5, ,994 서무 별정직원 무기계약직 계 13, ,228 13, ,101 주 1) 상임이사에는상임감사위원이포함되어있음. 2) 비상임이사에는사외이사가포함되어있음. 3) 해외인원은국내파견직원과국외지점에채용된직원의합임. 14

15 2015 신한은행현황 Shinhan Bank Report 7. 임원현황 구분성명직명담당업무또는주된직업주요약력 (2016 년 3 월말현재 ) 상임임원 조용병은행장겸대표이사은행총괄 이석근상임감사위원겸이사상임감사위원 신한은행부행장신한BNP파리바자산운용사장금융감독원전략기획본부장딜로이트컨설팅상임고문 비상임임원김형진비상임이사신한금융지주회사부사장 황선태사외이사법무법인 ( 유한 ) 로고스변호사 구본일사외이사연세대학교경영학교수 신한은행부행장신한데이타시스템사장서울동부지방검찰청검사장제10대대한법률구조공단이사장코스닥상장폐지심사위원한국재무학회편집위원 사외이사 조동철 사외이사 한국개발연구원수석이코노미스트 황국재사외이사서강대학교경영학교수 인호사외이사고려대학교컴퓨터학과교수 후쿠다히로시사외이사 ( 주 ) 쿄와크리에이트이사 OECD 거시경제분과대외경제전문가위원한국개발연구원국제정책대학원교수삼일회계법인회계사삼성경제연구소연구원글로벌핀테크연구원디지털커런시센터장금융위원회핀테크정책자문단위원쿄와 ( 주 ) 이사한국오사카상공회의소부회장 15

16 Shinhan Bank Report 8. 자회사 가. 연결대상자회사 회사명 소재지 주요업무 설립년월일주 ) 자본금 ( 백만원 ) 소유주식수 소유비율 신한아주금융유한공사 홍콩 도매금융 , ,999주 99.99% 아메리카신한은행 미국 은행업 ,012 3,514,283주 % 유럽신한은행 독일 은행업 ,508 유한회사 % 신한크메르은행 캄보디아 은행업 ,352 18,000,000주 90.00% 신한카자흐스탄은행 카자흐스탄 은행업 ,116 1,002,872주 % 캐나다신한은행 캐나다 은행업 ,282 50주 % 신한은행중국유한공사 중국 은행업 ,116 유한회사 % SBJ은행 일본 은행업 ,817 30,000백만주 % 신한베트남은행 베트남 은행업 ,851 유한회사 % 멕시코신한은행 멕시코 은행업 , , % PT Bank Metro Express 인도네시아 은행업 , , % PT Centratama Nasional Bank 인도네시아 은행업 ,543 75,375, % 주 ) 설립년월일과취득년월일이다른경우에는취득년월일을 ( ) 안에표시함. 연결대상자회사중구조화기업현황 엠피씨율촌그린제일차 개발신탁 신한 BNPP 법인용사모증권투자신탁제 18호 [ 주식 ] 엠피씨율촌2호기 ( 주 ) 불특정금전신탁 신한BNPP 법인용사모증권투자신탁제 25호 에이알플러스제이차 ( 주 ) 노후연금신탁 흥국무지개사모증권투자신탁 T-41호 [ 수익증권 ] 에스드림제오차 ( 주 ) 신개인연금신탁 동부다같이사모증권투자신탁제9호 [ 수익증권 ] 에이타스드라이브제일차 ( 유 ) 개인연금신탁 현대헤리티지사모증권투자신탁 SH-3호 [ 수익증권 ] 에스누리제일차 ( 주 ) 퇴직신탁 삼성파트너사모증권투자신탁제6호 [ 수익증권 ] 에스누리제구차 ( 주 ) 신노후연금신탁 신한BNPP참좋은고배당증권자투자신탁 [ 주식 ]( 종류C-I) 엠피씨율촌1호기 ( 주 ) 연금신탁 에스누리제사차 ( 주 ) 가계금전신탁 신한에스러셀 ( 주 ) 적립식목적신탁 지피에스제이차 ( 주 ) 기업금전신탁 지피에스제사차 ( 주 ) 지피에스제오차 ( 주 ) 에스나래제일차 ( 유 ) 지피에스제칠차 ( 유 ) 케어캠프제일차 ( 주 ) 지피에스제십일차 ( 주 ) 지피에스제십차 ( 주 ) 지피에스제팔차 ( 주 ) 에스웨이제이차 ( 주 ) 16

17 2015 신한은행현황 Shinhan Bank Report 나. 비연결대상자회사 (2015 년 12 월 31 일현재 ) 회사명소재지주요업무설립년월일주 ) 자본금 ( 백만원 ) 소유주식수소유비율 (%) 연합자산관리 ( 주 ) 대한민국금융업 ,430 85, % 네오플럭스기술가치평가투자조합대한민국사모투자전문회사 , % 주 1) 설립년월일과취득년월일이다른경우에는취득년월일을 ( ) 안에표시함. 2) 타회사자본금의 15%, 사모투자전문회사는 33% 소유비율이초과한경우에만기재. 9. 자본조달가. 자본금변동현황 ( 단위 : 억원, 주 ) 년월일 주식의종류 발행주식수 증 감자금액 증 감자내용 증 감자후자본금 비고 보통주 1,585,615, ,281 연말잔액 주 ) 최근 3개년간증, 감자한사실이없음. 나. 후순위채권발행현황 ( 단위 : 억원, %) 채권의종류 발행일 만기일 발행통화 발행금액 발행금리 신용등급 비고 후순위채 원화 (KRW) 3, % AAA( 한신평, 한기평,NICE) 상각형조건부자본증권 후순위채 원화 (KRW) 3, % AAA( 한신평, 한기평,NICE) 상각형조건부자본증권 다. 기타자본조달현황 ( 단위 : 억원, 백만미불, %) 자본조달의종류발행일만기일발행통화발행금액발행금리신용등급비고해당사항없음 10. 대주주 주주명 소유주식수 ( 주 ) 소유비율 ( 주 ) 신한금융지주회사 1,585,615, % ( 단위 : 주, %) 17

18 Shinhan Bank Report 11. 주식소유상항 가. 주식의소유자별현황 (2015 년 12 월 31 일현재 ) 구분주주수소유주식수비율 (%) 비율 (%) 정부및정부관리기업체 금융기관 증권회사 보험회사 투자신탁회사 기타법인 ,585,615, 개인및기타 외국인 계 ,585,615, 주 1) 정부관리기업체중은행업무를영위하는기관은금융기관으로분류함. 2) 금융기관에는은행법에의한금융기관을말함. 나. 소유주식수별현황 (2015 년 12 월 31 일현재 ) 구분주주수소유주식수비율 (%) 비율 (%) 1 만주이상 ,585,615, 천주이상 -1 만주미만 천주이상 -5 천주미만 백주이상 -1 천주미만 백주이상 -5 백주미만 십주이상 -1 백주미만 십주이상 -5 십주미만 십주미만 계 ,585,615, 배당 구분 2015년도 2014년도 보통주배당률 (%) 보통주주당배당액 주당당기순이익 배당성향 (%) ( 단위 : 원 ) 주 ) K-IFRS 기준임, 2015 년신종자본증권총배당금은 57,158 백만원이며가중평균배당률은 6.72% 임. 18

19 2015 Shinhan Bank Report 경영실적 [20] 13. 개요 [37] 14. 요약재무제표 [39] 15. 자금조달및운용현황 [40] 16. 부문별수지상황

20 Shinhan Bank Report 13. 개요 가. 수익성 구분 2015년 12월 2014년 12월 증감 충당금적립전이익 (A) 22,718 23, 제충당금전입액 (B) 7,438 5,315 2,123 대손상각비 5,916 4,199 1,717 지급보증충당금 퇴직급여 1,268 1, 미사용약정충당금 기타충당금 제충당금환입액 (C) 대손충당금 지급보증충당금 미사용약정충당금 기타충당금 법인세비용 (D) 3,335 3, 당기순이익 (A-B+C-D) 12,164 14,333-2,169 대손준비금전입 ( 환입 ) 필요액 대손준비금반영후당기순이익 12,477 13,906-1,429 총자산순이익율 (ROA) 0.49% 0.60% -0.11%p 자기자본순이익율 (ROE) 6.71% 7.50% -0.79%p 원화예대금리차 (a-b) 1.65% 1.87% -0.22%p 원화대출채권평균이자율 (a) 3.31% 4.05% -0.74%p 원화예수금평균이자율 (b) 1.66% 2.18% -0.52%p 명목순이자마진 (NIM) 1.50% 1.74% -0.24%p 나. 생산성 구분 2015년 12월 2014년 12월 증감 충당금적립전이익 예수금 직원1인당 원화예수금 대출금 원화대출금 평균국내인원 ( 명 ) 13,606 13, 예수금 2,406 2, 영업점당 원화예수금 2,335 2, 대출금 2,080 1, 원화대출금 2,003 1, 평균국내영업점수 ( 개 ) 주 ) 국내분기중평균기준으로작성. 20

21 2015 신한은행현황 Shinhan Bank Report 다. 건전성 구분 2015 년 12 월 2014 년 12 월증감 총여신 2,020,032 1,859, ,371 기업 1,135,558 1,069,869 65,689 가계 884, ,792 94,682 신용카드 고정이하여신 16,148 19,223-3,075 고정이하여신비율 0.80% 1.03% -0.23%p 기업 13,469 16,406-2, % 1.53% -0.35%p 가계 2,679 2, % 0.36% -0.05%p 신용카드 무수익여신 12,289 14,541-2,252 무수익여신비율 0.61% 0.78% -0.17%p 기업 10,523 12,691-2, % 1.19% -0.26%p 가계 1,766 1, % 0.23% -0.03%p 신용카드 대손충당금적립률 (A/B) % % 18.61%p 무수익여신산정대상기준제충당금총계및대손준비금 (A) 27,898 29,633-1,735 고정이하여신 (B) 16,148 19,223-3,075 총대출채권기준 0.33% 0.31% 0.02%p 연 ( 계절조정후 ) 0.44% 0.42% 0.02%p 기업대출기준 2) 0.50% 0.44% 0.07%p 체 ( 계절조정후 ) 0.64% 0.56% 0.08%p 가계대출기준 2) 0.19% 0.23% -0.05%p 율주1) ( 계절조정후 ) 0.26% 0.31% -0.05%p 신용카드채권기준 ( 계절조정후 ) 주 1) 연체율은 1 개월이상원리금연체율기준. 2) 기업대출및가계대출기준연체율은은행계정원화대출금및신탁계정기준. 21

22 Shinhan Bank Report 라. 유동성 1) 유동성커버리지비율 ( 국내은행및외국은행국내지점 ) (1) 유동성커버리지비율현황 (2015 년 4 분기 ) ( 단위 : %, 억원 ) 총가중치적용전 1) 금액 ( 평균 4) ) 총가중치적용후 2) 금액 ( 평균 4) ) 고유동성자산 1 총고유동성자산 (HQLA) 398,854 현금유출액 2 소매및중소기업예금 1,014,194 79,635 3 안정적예금 (stable deposits) 346,850 17,343 4 불안정예금 (less stable deposits) 622,924 62,292 5 무담보부도매자금조달 529, ,197 6 영업적예금 (operational deposits) 186,370 44,308 7 비영업적조달 (non-operational deposits) 338, ,332 8 기타무담보부채무증권 (unsecured debt) 4,557 4,557 9 담보부도매자금조달 추가현금유출액 677, , 파생상품익스포져및기타담보제공관련현금유출액 7,849 7, 금융상품의자금조달원상실관련현금유출액 신용및유동성약정 669, , 기타계약상자금제공채무 78,888 78, 기타우발성자금제공채무 244,207 10, 총현금유출액 565,668 현금유입액 17 담보부자금대출 ( 예 : 환매조건부채권매수 ) 37, 정상익스포져로부터의현금유입액 195, , 기타현금유입액 58,335 58, 총현금유입액 291, , 조정후고유동성자산합계 3) 374, 조정후순현금유출액합계 3) 382, 유동성커버리지비율 (%) 4) 주 1) 1 개월이내만기도래및상환가능한금액 ( 현금유출및현금유입 ) 2) 할인율 ( 고유동성자산 ) 또는이탈율및유입률 ( 현금유출및현금유입 ) 적용후금액 3) 할인율, 이탈율및유입률과한도 (Level 2 및 Level 2B 자산한도, 현금유입한도 ) 적용후금액 4) 분기중매월말기준으로산출한각구성항목의가중치적용전및적용후금액의합계액을평균하여공시하므로, 분기중매월말기준유동성커버리지비율의평균으로공시된 23. 유동성커버리지비율 은 21. 조정후고유동성자산합계 를 22. 조정후순현금유출액합계 로나누어산출되는금액과상이할수있음 22

23 2015 신한은행현황 Shinhan Bank Report (2) 유동성커버리지비율산출결과에대한질적정보 1 유동성커버리지비율, 고유동성자산구성및변동추이 ( 단위 : %, 억원 ) 구분 당분기중당월말기준 당분기중전월말기준 당분기중전전월말기준 직전분기 ( 평균 ) 유동성커버리지비율 고유동성자산 431, , , ,549 Level 1 자산 404, , , ,825 Level 2 자산 26,884 30,791 32,346 34,724 주 ) 공시된유동성커버리지비율은 3개월간의유동성커버리지비율을평균하여산출. 2 유동성커버리지비율산출결과의주요원인 (main drivers) 산출결과요약 ( 단위 : %, 억원 ) 구분 당분기중당월말기준 당분기중전월말기준 당분기중전전월말기준 당분기 ( 평균 ) 고유동성자산 [A] 405, , , ,215 ( 고유동성자산 CAP) 25,403 24,350 24,165 24,639 순현금유출 [B] 389, , , ,533 현금유출 556, , , ,668 현금유입 166, , , ,134 LCR 비율 [A/B] % 90.94% 98.51% 97.85% 현금의유입과유출에큰영향을끼치는계정잔액 구분 당분기중당월말기준 당분기중전월말기준 당분기중전전월말기준 당분기 ( 평균 ) MMDA 72,265 63,058 60,192 65,172 콜머니 2,009 14,972 2,789 6,590 대리점 13,118 16,078 8,223 12,473 미지급내국환채무 21,260 18,286 30,759 23,435 신탁계정차 29,667 25,169 26,067 26,968 미회수내국환채권 23,076 11,089 7,917 14,027 3 파생상품익스포져와잠재적인추가담보요구 (potential collateral calls) 구분 당분기중당월말기준 장기신용등급이 3등급하락시추가로제공되는담보액 2,076 파생거래의시장가치변동시추가로제공되는유동성필요액 1,072 합계 3,149 23

24 Shinhan Bank Report 4 유동성관리의집중화정도및그룹내부서간의상호관계에대한설명 리스크관리프로세스를인식, 측정, 모니터링, 통제, 보고, 조절기능으로구분하고각각의단계를다음의부서에서관리합니다. 조직구분이사회 / 리스크관리위원회리스크정책위원회 ALM위원회리스크총괄부 / 리스크공학부자금부신탁부종합금융시장부구조화금융부사업그룹 ICT그룹감사부 역할 은행이직면하는모든리스크의인식및측정, 통제등종합적인리스크관리정책을수립하고이의준수여부를감시 리스크허용수준에맞춰유동성리스크를관리하고이에관한사항을이사회및리스크관리위원회에보고 유동성리스크관리를위한자산, 부채의운용및조달에관한정책을마련하고관리 위원회에서수립된정책과절차에따라전행적인유동성리스크를평가하고관리 전행의유동성리스크를인식하고이를조절하는기능을수행, 필요시관리방안을리스크총괄부 ( 리스크공학부 ) 와협의 신탁계정총괄및합동별유동성리스크를인식하고관리 종금계정유동성리스크를인식하고관리 ABCP 매입약정규모를인식하고관리 사업그룹별유동성리스크관리, 유동성리스크에큰영향을미치는거액의자금조달 운영시자금부와사전협의 ALM 시스템운영, 유지관리및데이터품질을관리 독립적인제 3 자로서유동성리스크관련조직의운영실태를점검하고관리감독 5 공시양식에포함되지않았으나유동성커버리지비율에중요한영향을미치는기타현금유출및현금유입등 (2) 번항목참조 ( 특이사항없음 ) (3) 유동성커버리지비율관련추가정보 1 자금조달및담보군 (collateral pools) 의중요거래상대방과중요금융상품에대한편중도한도 (concentration limits) 당행은자금조달원에대한편중도완화를위해다음과같은점검자료를선정하고, 모니터링하면서관리하고있습니다. - 거액 (1 천억원이상 ) 및금융기관예금비중 - 도매자금조달비중 - ( 원 / 외화 ) 거래상대방조달편중도 Top 10 - 통화별거래상대방 Top 10 조달편중도 (USD, JPY) - 국가별 / 통화별조달편중도 24

25 2015 신한은행현황 Shinhan Bank Report 2 유동성이전가능성에대한법률, 규제, 운영상제약요건을고려한개별법인, 해외지점및자회사수준의유동성익스포져와자금조달수요 당행은연결기준유동성커버리지비율 (LCR) 산출시고유동성자산의유동성이전제약 (Liquidity Transfer Restrictions) 이없다고판단되는경우에도바젤위원회의규준에따라해외자회사의순현금유출을초과하는고유동성자산은계산시제외하여보수적기준을적용하고있습니다. 3 유동성리스크관리의통제구조 당행은유동성리스크관리목적및목표, 관리원칙, 조직구조및책임, 세부관리항목을포괄하는관리전략을수립하여관리하고있습니다. 이러한관리전략체계하에서이사회, 리스크관리위원회, 리스크정책위원회, ALM 위원회, 부서별역할을명확화하여통제구조를마련하고있습니다. 당행은매년초사업계획과연계하여발생가능한위기상황에대비할수있도록유동성리스크한도 ( 유동성 VaR, 유동성비율, 유동성커버리지비율, 실질유동성갭비율, 중장기외화자금관리비율, ABCP 매입약정등 ) 를설정하여관리하고있으며, 유동성리스크소관부서는설정된한도의운용현황을모니터링하고리스크관리정기점검항목에대하여리스크측정주기에따라담당그룹장및리스크정책위원회에보고하고있습니다. 4 자금조달전략 ( 자금조달원및만기다변화정책, 자금조달전략의집중화정도포함 ), 유동성리스크완화기법, 스트레스테스트활용방법, 비상조달계획의개요등 조달자금과운용자금의만기를동시에관리하는시스템을구축하여각종자금의일별, 월별, 만기도래상황을수시로파악하고, 유동성리스크발생가능성을낮추기위하여조달상품의만기를다양화하고, 안정적인조달기반구축에만전을기하고있습니다. 당행은파생금융상품을포함한모든자산과부채를유동성리스크관리대상으로하고있으며, 감독기관에서요구하는유동성관련지도비율을성실히준수하고있습니다. 또한시장환경의급변, 통화정책의변경등으로인한예상치못한자금부족상태에대비하기위하여고객행동변화에대한시나리오를반영한스트레스테스트를월별로실시하고있으며, 스트레스테스트와연계한비상조달계획 (Contingency Funding Plan) 을수립하여만약의상황에대비하고있습니다. 2) 외화유동성비율및업무용유형자산비율 구분 2015년 12월 2014년 12월 증감 외화유동성비율 유동화가중치적용전 %p 유동화가중치적용후 %p 업무용유형자산비율 %p 주 ) 외화유동성비율은선물자산및부채포함기준. ( 단위 : %) 25

26 Shinhan Bank Report 마. 자본적정성 ( 바젤III 자기자본규제적용대상은행 ) 1) BIS 자기자본의적용범위 (1) 자본규제에적용하는그룹내최상연결실체의이름 신한은행 ( 주 ) 당행은신한금융지주회사의자회사이며, 신한금융지주는신한은행과동일한바젤 III 자본규제의적용을받고있습니다. (2) 회계목적과감독목적의연결기준차이점요약 ( 회계팀요청 ) 당행은 K-IFRS 국제회계기준에따라신탁재무제표작성시기업회계기준서제 5004 호를준용하고하고있으나금융감독원보고감독목적보고서는연결대상신탁계정중원금보정이없는신탁및투자신탁분은제외하고있는바회계목적과감독목적연결재무상태표상의차이가발생하고있습니다. (3) 자회사에대한설명및구분 유형 A ( 완전연결 ) 주 ) B ( 부분연결 ) C ( 공제항목취급 ) D ( 잉여자본인식 ) E ( 기타 ) 자회사아메리카신한은행캐나다신한은행유럽신한은행신한은행중국유한공사신한아주금융유한공사신한카자흐스탄은행신한크메르은행 SBJ은행신한베트남은행멕시코신한은행 PT Bank Metro Express PT Centratama Nasional Bank 주 ) 영업을목적으로한자회사를기술대상으로함. 연결대상회사중구조화기업은 8. 자회사참고. 은행법상자회사에해당되는연합자산관리 ( 주 ) 및네오플럭스기술가치평가투자조합은비상장주식으로 400% 위험가중치적용. (4) 그룹내자금또는자기자본의이동에관한제한사항, 또는다른주요애로사항 은행법제 37조 ( 다른회사등에대한출자제한등 ) 의 2항및시행령제 21조 ( 자회사등에대한출자한도등 ) 에의한제한사항. (5) 연결그룹내자금또는자기자본의이동에관한제한금액 해당사항없음 26

27 2015 신한은행현황 Shinhan Bank Report (6) 연결대상이아닌자회사의자기자본부족액 은행법상자회사에해당되나, 연결대상이아닌연합자산관리 ( 주 ) 와네오플럭스기술가치평가투자조합은외부적으로강제된자기자본규제대상이아님. 2) BIS 자기자본 ( 바젤 Ⅲ 기준 ) 공시 2015 년 12 월말 2014 년 12 월말 경과규정적용기간중공시양식 금액 경과규정적용에따른미반영금액 참조 금액 경과규정적용에따른미반영금액 참조 보통주자본 1 적격요건을충족하는보통주발행과관련하여발생한자본금, 자본잉여금및자본조정 83,312 K+M 83,312 K+M 2 이익잉여금 ( 대손준비금제외 ) 100,460 O-P 90,615 O-P 3 기타포괄손익누계액및기타자본잉여금 자본조정 -893 N+U 2,366 N+U 4 경과규정적용대상보통주자본 ( 주식회사가아닌경우 ) 은행인연결종속회사가발행한보통주에대한비지배주주지분 15 R 6 R 6 공제항목차감전보통주자본합계 182, ,299 보통주자본관련공제항목 7 평가조정 영업권 모기지서비스권리를제외한기타무형자산 3,152 F 1,803 F 10 미래수익에의존하는이연법인세자산 ( 일시적차이에의한발생분제외 ) 현금흐름위험회피관련평가손익 예상손실대비대손충당금적립부족액 ( 내부등급법적용은행 ) 유동화증권거래관련매각익 공정가치평가대상부채의자기신용위험변동에따른누적평가손익 1 Q 1 Q 15 확정급여형연금자산 자기주식 상호보유약정에의한보통주자본투자 비연결대상은행, 금융회사및보험사자본에대한중대하지않은투자관련 비연결대상은행, 금융회사및보험사자본에대한중대한투자관련 모기지서비스권리 일시적차이에서발생하는이연법인세자산 합계가보통주자본의 15% 초과하는금액 비연결금융회사보통주에대한중대한투자 모기지서비스권리 일시적차이에서발생하는이연법인세자산 자국특수공제항목 a 자행이발행한자본증권 ( 기타기본자본 ) 투자 b 자행이발행한자본증권 ( 보완자본 ) 투자 c 상호보유약정에의한자본증권 ( 기타기본자본 ) 투자 d 상호보유약정에의한자본증권 ( 보완자본 ) 투자 e 지주회사또는타자회사등과상호보유한자본증권금액 f 부실금융기관등에대한후순위채권보유금액

28 Shinhan Bank Report 2015 년 12 월말 2014 년 12 월말 경과규정적용기간중공시양식 금액 경과규정적용에따른미반영금액 참조 금액 경과규정적용에따른미반영금액 참조 26g 지급이예정된현금배당상당액 6,500 4, 기타기본자본및보완자본에서차감하지못한공제금액 보통주자본공제금액합계 9,653 6, 보통주자본 173, ,995 기타기본자본 30 적격요건을충족하는기타기본자본및해당자본발행관련자본잉여금 회계상자본으로인식되는금액 회계상부채로인식되는금액 경과규정적용대상기타기본자본 8,013 L 11,002 L 34 은행의연결종속회사가발행한자본증권에대한비지배주주지분중기타기본자본인정금액 43 S S 35 경과규정적용에따른단계적차감대상금액 공제항목차감전기타기본자본합계 8,056 11,023 기타기본자본관련공제항목 37 자본증권 ( 기타기본자본 ) 에대한자기투자 상호보유약정에의한자본증권 ( 기타기본자본 ) 투자 비연결대상은행, 금융회사및보험사자본에대한중대하지않은투자관련 비연결대상은행, 금융회사및보험사자본에대한중대한투자관련 자국특수공제항목 보완자본에서차감하지못한공제금액 기타기본자본공제금액합계 기타기본자본 8,056 11, 기본자본 ( 보통주자본 + 기타기본자본 ) 181, ,018 보완자본 46 적격요건을충족하는보완자본및해당자본발행관련자본잉여금 6,000 W - 47 경과규정적용대상보완자본 16,800 19,200 I 48 은행의연결종속회사가발행한자본증권에대한비지배주주지분중보완자본인정금액 4 T 2 T 49 경과규정적용에따른단계적차감대상금액 대손충당금 ( 대손준비금포함 ) 9,600 9,254 B,J,P 주 1) 51 공제항목차감전보완자본 32,404 28,456 보완자본관련공제항목 52 자본증권 ( 보완자본 ) 에대한자기투자 상호보유약정에의한자본증권 ( 보완자본 ) 투자 비연결대상은행, 금융회사및보험사자본에대한중대하지않은투자관련 비연결대상은행, 금융회사및보험사자본에대한중대한투자관련 자국특수공제항목 보완자본공제금액합계 보완자본 32,404 28, 총자본 ( 기본자본 + 보완자본 ) 213, , 위험가중자산 1,448,437 1,357,148 28

29 2015 신한은행현황 Shinhan Bank Report 2015 년 12 월말 2014 년 12 월말 경과규정적용기간중공시양식 금액 경과규정적용에따른미반영금액 참조 금액 경과규정적용에따른미반영금액 참조 자본비율및완충자본 61 보통주자본비율 11.96% 12.53% 62 기본자본비율 12.52% 13.34% 63 총자본비율 14.75% 15.43% 64 추가완충자본규제수준 ( 보통주자본비율최소규제수준 + 추가완충자본규제수준 ) (%) 4.50% 4.00% 65 자본보전완충자본규제수준 (%) 경기대응완충자본규제수준 (%) SIB 관련추가완충자본규제수준 (%) 완충자본으로인정가능한보통주자본 ( 위험가중자산대비 %) 6.75% 7.43% 최소규제수준 ( 바젤 Ⅲ 기준과다를경우 ) 69 보통주자본비율 기본자본비율 총자본비율 - - 공제항목예외의적용을받는금액 ( 위험가중치적용전 ) 72 금융회사자본에대한중대하지않은투자 1,705 A+C+E+V 2,792 A+C+E+V 73 금융회사보통주에대한중대한투자 968 D+G 921 D+G 74 모기지서비스권리 일시적차이에의해발생하는이연법인세자산 777 H 906 H 보완자본으로인정가능한대손충당금한도관련 76 표준방법적용은행의대손충당금중보완자본인정가능금액 ( 한도적용전 ) 5,322 4, 표준방법적용은행의대손충당금중보완자본인정최대금액 ( 한도금액 ) 3,931 3, 내부등급법적용은행의대손충당금중보완자본인정가능금액 ( 한도적용전 ) 11,473 12, 내부등급법적용은행의대손충당금중보완자본인정최대금액 ( 한도금액 ) 5,669 5,457 주 1) 대손충당금중은행업감독업무시행세칙별표 3 의보완자본인정요건을충촉하는일부금액이해당됨. 2) 2015 참조의영문표시는후면 ( 나 ) 연결재무상태표 ( 회계목적및감독목적 ) 와자본공시항목연계공시의참조표상해당영문표시항목을참조. 3) 2014 참조의영문표시는 2014 년경영공시 ( 나 ) 연결재무상태표 ( 회계목적및감독목적 ) 와자본공시항목연계공시의참조표상해당영문표시항목을참조. 29

30 Shinhan Bank Report 3) 연결재무상태표 ( 회계목적및감독목적 ) 와자본공시항목연계공시 계정과목 회계목적연결B/S 감독목적연결B/S 참조 A. 자산총계 2,850,074 2,849, 현금및예치금 168, , 단기매매금융자산 90,568 90,380 ( 금융회사자본에대한중대하지않은투자 ) 57 A 3. 파생상품자산 16,175 16, 대출채권 2,096,516 2,096,511 ( 대손충당금 (-)) 9,254 B 5. 매도가능증권 244, ,606 ( 금융회사자본에대한중대하지않은투자 ) 1,648 C ( 금융회사보통주에대한중대한투자 ) 50 D 6. 만기보유증권 101, ,051 ( 금융회사자본에대한중대하지않은투자 ) - E 7. 유형자산 19,865 19, 무형자산 3,152 3,152 F 9. 지분법적용투자지분 2,325 2,325 ( 금융회사보통주에대한중대한투자 ) 918 G 10. 투자부동산 7,656 7, 당기법인세자산 이연법인세자산 H 13. 기타자산 98,359 98,328 ( 금융회사자본에대한중대하지않은투자 ) - V 14. 매각예정자산 B. 부채총계 2,641,680 2,641, 당기손익인식지정금융부채 예수부채 2,129,751 2,129, 단기매매금융부채 4,638 4, 파생상품부채 15,734 15, 차입부채 129, , 사채 200, ,206 ( 후순위사채보완자본인정액 ) 6,000 W 7. 확정급여부채 1,548 1, 충당부채 2,961 2,961 J 9. 당기법인세부채 이연법인세부채 기타부채 156, ,169 30

31 2015 신한은행현황 Shinhan Bank Report 계정과목회계목적연결 B/S 감독목적연결 B/S 참조 C. 자본총계 208, , 자본금 79,281 79,281 K 2. 신종자본증권 8,013 8,013 ( 기타자기자본인정액 ) 8,013 L 3. 연결자본잉여금 4,031 4,031 M 4. 연결자본조정 U 5. 연결기타포괄손익누계액 N 6. 연결이익잉여금 117, ,872 O ( 연결대손준비금 ) 17,411 P ( 공정가치평가대상부채의자기신용위험변동에따른누적평가손익 ) 1 Q 7. 외부주주지분 ( 보통주자본인정액 ) 15 R ( 기타기본자본인정액 ) 43 S ( 보완자본인정액 ) 4 T D. 부채와자본총계 2,850,074 2,849,850 T 주 ) 회계목적연결 B/S 와감독목적연결 B/S 계정금액간의차이는대상에포함되는신탁계정중원금보전약정이없는신탁및투자신탁분제외에따른차이. 31

32 Shinhan Bank Report 4) BIS 자기자본구성자본증권별주요발행특징 (2015 년 12 월말기준 ) 주요특징 발행자신한은행 신한크메르은행 PT Bank Metro Express 32 PT Centratama Nasional Bank 신한은행신한은행신한은행 2 유가증권표준코드해당사항없음해당사항없음해당사항없음해당사항없음 XS KR V32 KR V38 3 발행근거법 - 상법 - 은행법등 - 상법 - 은행법 - 캄보디아관련법등 - 상법 - 은행법 - 인도네시아관련법등 - 상법 - 은행법 - 인도네시아관련법등 - 상법 - 은행법 -English Law( 영국법 ) - Financial Industry Law( 금융산업법 ) - Bank Regul ation ( 은행감독규정 ) - 상법 - 은행법등 - 상법 - 은행법등 규제자본적용관련 4 바젤Ⅲ 경과규정적용시규제자본분류 보통주자본 보통주자본 보통주자본 보통주자본 기타기본자본 기타기본자본 기타기본자본 5 바젤Ⅲ 경과규정종료시규제자본분류 보통주자본 보통주자본 보통주자본 보통주자본 비적격자본 비적격자본 비적격자본 6 해당증권을자본으로인정하는범위신한은행 신한금융지주신한은행 신한금융지주신한은행 신한금융지주신한은행 신한금융지주신한은행 신한금융지주신한은행 신한금융지주신한은행 7 자본증권의종류 주식 주식 주식 주식 신종자본증권 신종자본증권 신종자본증권 8 규제자본인정금액 79, ,319 1, 액면금액 79, USD 3.5억 1, 회계상계정분류자본 연결자회사의비지배주주지분 연결자회사의연결자회사의비지배주주지분비지배주주지분 자본자본자본 11 발행일자 만기존재여부 만기없음 만기없음 만기없음 만기없음 만기있음 만기있음 만기있음 13 만기일 ( 만기가존재하지않을경우 만기없음 기재 ) 만기없음 만기없음 만기없음 만기없음 콜옵션포함여부 ( 포함 / 미포함 ) 없음 없음 없음 없음 있음 있음 있음 15 최초콜옵션행사가능일, 콜행사금액, 세무상혹은규제상특정사건에의해콜이행사되는지여부 없음없음없음없음 16 추가콜옵션행사가능한기간또는시점없음없음없음없음발행 10 년후매분기 행사일 : 행사일 : 행사일 : 금액 : 권면금액의 100% 금액 : 권면금액의금액 : 권면금액의추가요건 : 없음 100% 추가요건 : 없음 100% 추가요건 : 없음 발행 10 년후부터매 1 년 발행 10 년후부터매 1 년 이자 ( 배당 ) 관련 17 지급형태 배당 배당 배당 배당 고정 변동 고정 변동 고정 변동 18 이자 ( 배당 ) 의표면금리및기준지표 배당가능이익한도내 배당가능이익한도내 배당가능이익한도내 배당가능이익한도내 발행후 10년까지 6.819% 10년이후 USD LIBOR 3M+2.52% 발행후 10년까지 7.300% 10년이후국고10년 +2.9% 발행후 10 년까지 7.300% 10 년이후국고 10 년 +2.9% 19 이자 ( 배당 ) 의미지급이보통주배당을제한하는지여부 해당사항없음 해당사항없음 해당사항없음 20 이자 ( 배당 ) 지급의재량정도 완전한재량 완전한재량 완전한재량 완전한재량 완전한재량 완전한재량 완전한재량 21 스텝업또는기타상환유인조항존재여부 ( 존재 / 미존재 ) 미존재 미존재 미존재 미존재 존재 존재 존재 22 이자 ( 배당 ) 의누적 비누적여부 ( 누적 / 비누적 ) 비누적 비누적 비누적 비누적 비누적 비누적 비누적 23 전환조건포함여부 ( 포함 / 미포함 ) 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 24 전환조건 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 25 전환방식 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 26 전환비율 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 27 의무전환 / 선택전환 / 해당없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 28 전환으로인해발행될자본의종류 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 29 전환으로인해발행될자본의발행자 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 30 상각조건포함여부 ( 포함 / 미포함 ) 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 31 상각조건 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 32 상각방식 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 33 상각방식 ( 영구적 / 일시적 ) 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 34 일시적상각일경우회복체계 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 35 직전선순위증권명시 ( 해당증권열번호기재 ) 신종자본증권 (5~8) 신종자본증권 (5~8) 신종자본증권 (5~8) 신종자본증권 (5~8) 후순위채권 (9~18) 후순위채권 (9~18) 후순위채권 (9~18) 36 바젤Ⅲ 자본부적격여부 ( 적격 / 부적격 ) 적격 적격 적격 적격 부적격 부적격 부적격 37 부적격자본증권일경우, 부적격사항기재없음없음없음없음 - 조건자본증권요건미충족 주 1) 당행이 금융산업의구조개선에관한법률 에따라부실금융기관으로지정된경우본사채는전액영구적으로상각됨. 2) 본사채의상각은채무불이행또는부도사유로간주되지아니함. - 조건자본증권요건미충족 - 조건자본증권요건미충족

33 2015 신한은행현황 Shinhan Bank Report 신한은행 신한은행 신한은행 신한은행 신한은행 신한은행 신한은행 신한은행 신한은행 신한은행 신한은행 KR KR KR KR C5 KR KR KR A6 KR KR KR KR C6 - 상법 - 은행법등 - 상법 - 은행법등 - 상법 - 은행법등 - 상법 - 은행법등 - 상법 - 은행법등 - 상법 - 은행법등 - 상법 - 은행법등 - 상법 - 은행법등 - 상법 - 은행법등 - 상법 - 은행법등 - 상법 - 은행법등 기타기본자본 보완자본 보완자본 보완자본 보완자본 보완자본 보완자본 보완자본 보완자본 보완자본 보완자본 비적격자본 비적격자본 비적격자본 비적격자본 비적격자본 비적격자본 비적격자본 비적격자본 비적격자본 적격자본 적격자본 신한금융지주신한은행 신한금융지주신한은행 신한금융지주신한은행 신한금융지주신한은행 신한금융지주신한은행 신한금융지주신한은행 신한금융지주신한은행 신한금융지주신한은행 신한금융지주신한은행 신한금융지주신한은행 신한금융지주신한은행 신종자본증권 후순위채 후순위채 후순위채 후순위채 후순위채 후순위채 후순위채 후순위채 후순위채 후순위채 2, ,100 3,500 3,500 2,800 2,100 1,400 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 5,000 5,000 5,000 4,000 3,000 2,000 3,000 3,000 자본부채 ( 상각후원가 ) 부채 ( 상각후원가 ) 부채 ( 상각후원가 ) 부채 ( 상각후원가 ) 부채 ( 상각후원가 ) 부채 ( 상각후원가 ) 부채 ( 상각후원가 ) 부채 ( 상각후원가 ) 부채 ( 상각후원가 ) 부채 ( 상각후원가 ) 만기있음 만기있음 만기있음 만기있음 만기있음 만기있음 만기있음 만기있음 만기있음 만기있음 만기있음 있음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 행사일 : 금액 : 권면금액의 100% 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 추가요건 : 없음 발행10년후부터매 1년 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 고정고정고정고정고정고정고정고정고정고정고정 4.63% 5.10% 4.82% 4.25% 4.60% 4.14% 3.41% 3.98% 3.86% 2.72% 3.01% 해당사항없음 해당사항없음 해당사항없음 해당사항없음 해당사항없음 해당사항없음 해당사항없음 해당사항없음 해당사항없음 해당사항없음 해당사항없음 완전한재량 강제 강제 강제 강제 강제 강제 강제 강제 강제 강제 미존재 미존재 미존재 미존재 미존재 미존재 미존재 미존재 미존재 미존재 미존재 비누적 누적 누적 누적 누적 누적 누적 누적 누적 누적 누적 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 포함 포함 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 주 ) 주 ) 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 전액상각 전액상각 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 영구적 영구적 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 후순위채권 (9~18) 선순위채권 선순위채권 선순위채권 선순위채권 선순위채권 선순위채권 선순위채권 선순위채권 선순위채권 선순위채권 부적격 부적격 부적격 부적격 부적격 부적격 부적격 부적격 부적격 적격 적격 - 조건자본증권요건미충족 - 조건자본증권요건미충족 - 조건자본증권요건미충족 - 조건자본증권요건미충족 - 조건자본증권요건미충족 - 조건자본증권요건미충족 - 조건자본증권요건미충족 - 조건자본증권요건미충족 - 조건자본증권요건미충족 - 조건자본증권요건충족 - 조건자본증권요건충족 33

34 Shinhan Bank Report 바. 리스크별익스포져및위험가중자산, 요구자본현황 1) 리스크별익스포져및위험가중자산, 요구자본현황 ( 내부등급법기준 ) 구분 2015년 12월말 2014년 12월말익스포져위험가중자산요구자본현황익스포져위험가중자산요구자본현황 신용리스크 (A) 3,309,599 1,307, ,601 3,036,422 1,213,288 97,063 정부 377, , 은행 69,066 16,934 1, ,852 22,787 1,823 기업 1,338, ,654 57,412 1,278, ,690 56,855 대기업 614, ,678 23, , ,244 24,340 중소기업 683, ,710 31, , ,010 29,201 특수금융 40,108 37,265 2,981 41,700 41,436 3,315 소매 1,089, ,785 18, , ,561 16,925 주거용주택담보 452,656 77,402 6, ,442 71,625 5,730 적격회전 기타 550, ,175 10, , ,936 11,195 개인 550, ,175 10, , ,611 9,569 중소기업 86,983 24,208 1,937 72,049 20,325 1,626 주식 21,827 68,124 5,450 22,947 69,157 5,533 간접투자증권 18,085 22,287 1,783 14,761 16,857 1,349 자산유동화 15,494 2, ,750 2, 장외파생상품 17,384 11, ,776 9, 기타 362, ,463 18, , ,343 13,627 시장리스크 (B) 내부모형 55,737 4,459 내부모형 51,783 4,143 운영리스크 (C) 고급측정법 91,529 7,322 고급측정법 92,077 7,366 합계 (A+B+C) 3,309,599 1,454, ,382 3,036,422 1,357, ,572 2) 총자본비율및기본자본비율 ( 주요은행자회사 ) 주요은행자회사기본자본자기자본위험가중자산기본자본비율자기자본비율 아메리카신한은행 1,274 1,378 8, % 16.5% 캐나다신한은행 , % 15.6% 유럽신한은행 , % 37.4% 신한은행중국유한공사 3,329 3,664 26, % 13.7% 신한아주금융유한공사 1,756 1,764 1, % 93.3% 신한카자흐스탄은행 % 91.6% 신한크메르은행 % 39.0% SBJ 은행 2,703 2,972 26, % 11.2% 신한베트남은행 3,889 4,123 18, % 22.0% 멕시코신한은행 % % PT Bank Metro Express % 19.2% PT Centratama Nasional Bank % 25.2% 주 1) 운영리스크자회사자본량 49,745 백만원중신탁,SPC 1,177 백만원을제외한총 48,568 백만원입니다. 2) 시장리스크및신용리스크는표준방법적용입니다. 3) 인도네시아 (CNB) 는당해년도신용리스크측정에반영하지않았습니다. 4) 멕시코신한은영업개시예정입니다. 34

35 2015 신한은행현황 Shinhan Bank Report 사. 트레이딩목적자산 부채현황 1) 구분 2015년 12월 2014년 12월 연결총자산 (A) 2) 2,849,850 2,556,339 트레이딩자산 (B) 128, ,664 트레이딩비율 (B/A) 4.51% 4.41% 주 1) 당행은 " 일별트레이딩포지션 1 천억원또는총자산대비일별트레이딩포지션의합계액비율 5% 이상 " 인금융기관에해당되어시장리스크기준자기자본보유제도적용대상은행임. 2) 연결총자산 (A) 는감독목적말잔임. 아. 단순자기자본비율 1) 단순자기자본비율현황 항목 2015 년도 4 분기말 2015 년도 3 분기말 2015 년도 2 분기말 ( 단위 : 억원, %) 2015 년도 1 분기말 재무상태표익스포져 1 재무상태표자산 ( 파생상품및증권금융거래관련자산제외, 담보포함 ) 2,788,344 2,748,545 2,669,395 2,565,030 2 ( 기본 (Tier 1) 자본산출시공제되는자산 ) -3,152-2,649-2,643-2,793 3 재무상태표상익스포져 ( 파생상품및증권금융거래제외 ) (1 2행의합 ) 2,785,192 2,745,897 2,666,752 2,562,237 파생상품익스포져 4 대체비용 ( 수취한현금변동증거금은차감 ) 7,811 11,548 5,838 5,235 5 추가항목 9,891 9,424 8,018 7,298 6 파생상품관련담보제공액 ( 회계기준에따라재무상태표자산에서제외된경우 ) ( 공제대상현금변동증거금미수자산 ) ( 대고객청산서비스제공을위한중앙청산소와의파생상품거래 ) 신용파생매도의조정된유효명목금액 ( 조정된유효명목금액상계액및신용파생매도의추가항목공제액 ) 파생상품익스포져 (4 10행의합 ) 17,701 20,972 13,855 12,534 증권금융거래 (SFT) 익스포져 12 증권금융거래자산 ( 상계전, 매도거래조정후 ) 52,836 24,021 56,057 37, ( 증권금융거래자산의미수금과미지급금의상계금액 ) 거래상대방신용리스크익스포져 1,149 1,414 1,612 1, 중개거래 (agent transaction) 익스포져 증권금융거래익스포져 (12 15행의합 ) 53,985 25,436 57,669 38,426 부외항목익스포져 17 부외항목의총명목금액 920, , , , ( 신용환산율적용에따른조정액 ) -521, , , , 부외항목익스포져 (17 18행의합 ) 399, , , ,422 자본및총익스포져 20 기본 (Tier 1) 자본 181, , , , 총익스포져 (3, 11, 16, 19행의합 ) 3,256,271 3,189,768 3,132,874 3,004,619 단순자기자본비율 ( 바젤Ⅲ 레버리지비율 ) 22 단순자기자본비율 5.57% 5.92% 5.90% 6.04% 35

36 Shinhan Bank Report 2) 회계기준자산및단순자기자본비율총익스포져간요약비교 항목 2015 년도 4 분기말 2015 년도 3 분기말 2015 년도 2 분기말 2015 년도 1 분기말 1 은행연결재무제표총자산 2,850,074 2,786,163 2,730,910 2,608,583 2 회계목적상연결대상이나규제목적상연결대상은아닌자회사에대한투자액 회계처리에따라재무상태표상자산으로인정되지만단순자기자본비율익스포저측정대상이아닌수탁자산 파생상품익스포저조정액 1, 증권금융거래 (SFT) 익스포저조정액 1,149 1,414 1,612 1,026 6 부외항목익스포저 ( 신용환산율을적용하여산출된익스포져 ) 399, , , ,422 7 기타조정항목 4,354 5,525 5,409 4,414 8 단순자기자본비율총익스포져 3,256,271 3,189,768 3,132,874 3,004,619 자. 영업규모 구분 2015 년 12 월 2014 년 12 월증감 대출금 1,881,897 1,706, ,210 은행계정 1,877,354 1,702, ,004 신탁계정 4,543 4, 유가증권 448, ,232 62,601 은행계정 371, ,846 48,112 신탁계정 76,875 62,387 14,489 총여신 2,020,032 1,859, ,371 은행계정 2,015,491 1,854, ,664 신탁계정 4,541 4, 총수신 2,223,786 1,961, ,925 은행계정 1,982,856 1,765, ,902 신탁계정 240, ,907 45,022 총자산 3,015,391 2,658, ,321 은행계정 2,690,181 2,420, ,423 신탁계정 373, ,861 63,178 상호거래 ( ) 47,829 72,550-24,720 차. 신용평가등급 (2016년 3월 31일현재 ) 일자 Moody's S & P Fitch 장기단기장기단기장기단기 Baa1 P-2 BBB+ A-2 BBB+ F A A A3 P A A F A A A A Aa

37 2015 신한은행현황 Shinhan Bank Report 14. 요약재무제표가. 요약재무상태표 은행계정 ( 종금계정포함 ) ( 단위 : 백만원 ) 계정과목 2015년말 2014년말 현금및예치금 13,135,129 12,527,254 단기매매금융자산 6,750,765 5,912,990 파생상품자산 1,607,959 1,310,109 대출채권 199,388, ,892,271 매도가능금융자산 23,938,962 21,937,911 만기보유금융자산 9,733,551 7,747,368 자산 유형자산 1,941,794 2,003,584 무형자산 240, ,712 관계기업등에대한투자자산 1,943,476 1,743,611 투자부동산 765, ,407 당기법인세자산 2,616 9 이연법인세자산 26,775 46,357 기타자산 9,538,924 8,051,227 매각예정비유동자산 2,989 4,059 자산총계 269,018, ,075,869 당기손익인식지정금융부채 13,509 6,139 예수부채 198,272, ,589,262 단기매매금융부채 463, ,936 파생상품부채 1,569,331 1,182,730 부채 차입부채 12,875,098 12,894,846 사채 19,884,611 16,571,408 확정급여부채 150, ,719 충당부채 306, ,736 당기법인세부채 22, ,652 기타부채 14,991,902 13,306,584 부채총계 248,550, ,704,012 자본금 7,928,078 7,928,078 신종자본증권 801,298 1,100,250 자본잉여금 398, ,080 자본조정 (29,340) (843) 자본 기타포괄손익누계액 39, ,458 이익잉여금 11,330,167 10,621,834 ( 대손준비금적립액 ) 주1) (1,738,249) (1,695,516) ( 대손준비금전입 ( 환입 ) 필요액 ) 주2) ((31,324)) (42,733) ( 대손준비금적입 ( 환입 ) 예정액 ) 주3) ((31,324)) (42,733) 자본총계 20,468,080 20,371,857 부채및자본총계 269,018, ,075,869 주 1),2),3) 은행업감독규정제 29조제 1항및 2항에따라산출한금액임. 37

38 Shinhan Bank Report 나. 요약포괄손익계산서 은행계정 ( 종금계정포함 ) 계정과목 2015 년도 2014 년도 ( 단위 : 백만원 ) 영업이익 1,516,139 1,734,077 순이자손익 3,871,248 4,096,668 이자수익 7,152,420 8,021,281 이자비용 3,281,172 3,924,613 순수수료손익 828, ,695 수수료수익 1,009, ,641 수수료비용 181, ,946 배당수익 182,217 98,726 단기매매금융상품관련손익 115,201 21,190 외환거래손익 40, ,945 당기손익인식지정금융상품관련손익 (16) 34 매도가능금융자산처분손익 417, ,569 금융상품자산손상차손 798, ,219 대손상각비 591, ,933 기타금융상품손상차손 206, ,286 일반관리비 2,605,069 2,749,491 기타영업손익 (536,136) (506,040) 영업외손익 33,791 66,083 법인세비용 333, ,850 당기순이익 ( 대손준비금반영후조정이익당기 : 1,247,715 백만원 1,216,391 1,433,310 전기 : 1,390,577 백만원 ) 1) 기타포괄손익 (284,661) (77,354) 해외사업환산손익 6,210 3,584 매도가능금융자산평가손익 (236,226) 50,969 확정급여제도의재측정요소 (54,645) (131,907) 총포괄이익 931,730 1,355,956 주 1) 은행업감독규정제 29 조제 1 항및제 2 항에따라산출된금액임. 38

39 2015 신한은행현황 Shinhan Bank Report 15. 자금조달및운용현황 ( 은행계정 ) 조 달 운 용 ( 단위 : 억원, %) 2015년 12월 2014년 12월 구분평균잔액이자평균잔액이자이자율구성비금액구성비금액 이자율 예 수 금 1,626, , ,503, , 원 C D 31, , 화 차 입 금 50, , 자 원화콜머니 11, , 금 기 타 182, , , , 소 계 1,903, , ,734, , 외화예수금 77, , 외 외화차입금 67, , 화 외화콜머니 3, , 자 사 채 43, , 금 기 타 2, , 소 계 193, , , , 원가성자금계 2,096, , ,904, , 자본총계 203, , 기충당금 5, , 타기타 142, , 무원가성자금계 351, , 조 달 계 2,448, , ,229, , 예 치 금 30, , 유 가 증 권 321, , , , 대 출 금 1,671, , ,533, , ( 가계대출금 ) (821,530) (33.55) (27,710) (3.37) (740,008) (33.20) (30,209) (4.08) ( 기업대출금 ) (846,525) (34.57) (27,548) (3.25) (790,771) (35.47) (31,783) (4.02) 원지급보증대지급금 화원화콜론 13, , 자금사모사채 3, , 신용카드채권 ( 카 드 론 ) 기 타 37, , , , 원화대손충당금 ( ) 13, , 소 계 2,063, , ,903, , 외화예치금 13, , 외 화 증 권 25, , 외 대 출 금 113, , , , 화 외 화 콜 론 15, , 자 매 입 외 환 50, , 금 기 타 외화대손충당금 ( ) 1, , 소 계 218, , , , 수익성자금계 2,281, , ,091, , 현금 12, , 기업무용유형자산 27, , 타기타 127, , 무수익성자금계 166, , 운 용 계 2,448, , ,229, , 주 1) 가계대출금에는재형저축자금대출금, 재형자금급부금, 농어가사채대체자금대출금포함. 2) 기업대출금에는공공및기타자금대출금, 차관자금대출금, 국민주택기금대출금, 은행간대여금을포함. 3) 원화및외화대손충당금은운용부문에서차감하는형식으로표시. 39

40 Shinhan Bank Report 16. 부문별수지상황 이 자 부 문 구분 2015 년 12 월 2014 년 12 월증감 이자수익 70,599 78,982-8,383 예치금이자 유가증권이자 7,554 8,803-1,249 대출채권이자 61,781 68,408-6,627 기타이자수익 이자비용 31,995 38,153-6,159 예수금이자 25,115 30,598-5,484 차입금이자 1,505 1, 사채이자 4,708 5, 기타이자비용 소계 38,604 40,829-2,225 수수료수익 9,138 8, 수수료부문 수수료비용 1,810 1, 소 계 7,328 7, 신 신탁업무운용수익 탁 중도해지수수료 부 신탁업무운용손실 ( ) 문 소 계 기타영업수익 58,179 43,207 14,972 유가증권관련수익 6,645 5, 외환거래이익 14,781 7,816 6,965 충당금환입액 기 파생금융상품관련이익 34,933 28,802 6,131 종금계정이익 타 기타영업잡수익 1, 영 기타영업비용 63,813 47,097 16,716 유가증권관련손실 2,675 2, 업 외환거래손실 14,411 6,039 8,372 부 기금출연료 2,673 2, 대손상각비 5,920 4,199 1,721 문 지급보증충당금전입액 파생금융상품관련손실 34,053 28,550 5,504 종금계정손실 기타영업잡비용 4,080 3, 소 계 -5,634-3,890-1,744 부문별이익합계 41,207 44,838-3,631 판매비와관리비 26,045 27,487-1,442 영업이익 15,161 17,350-2,189 영업외수익 1,007 1, 영업외비용 법인세비용차감전순이익 15,499 18,002-2,502 법인세비용 ( ) 3,335 3, 당기순이익 12,164 14,333-2,169 ( 대손준비금반영후조정이익 ) 주 ) 12,477 13,906-1,429 주 ) 금감원업무보고서기준임. 40

41 2015 Shinhan Bank Report 재무상황 [42] 17. 개요 ( 은행계정 ) [43] 18. 대출금운용 [45] 19. 유가증권투자및운용현황 [45] 20. 예수금 [46] 21. 외화자산 부채 [47] 22. 대손충당금, 대손상각, 매각및자산유동화현황 [48] 23. 무수익및고정이하분류여신 [50] 24. 우발채무및난외거래 [54] 25. 시스템적중요도평가지표

42 Shinhan Bank Report 17. 개요 ( 은행계정 ) ( 단위 : 억원, %) 자산부채자본 구분 2015 년도 2014 년도구성비 구성비 현금및예치금 132, , 유가증권 390, , 대출채권 2,024, ,830, 대손충당금 (-) 13, , 현재가치할인차금 (-) -3, , 원화대출금 1,768, ,600, 외화대출금 109, , 매입어음 6, , 매입외환 55, , 지급보증대지급금 신용카드채권 환매조건부매수 50, , 콜론 9, , 사모사채 3, , 기타 32, , 고정자산 27, , 기타자산 114, , 자산총계 2,690, ,420, 예수금 1,987, ,770, 원화예수금 1,860, ,682, 외화예수금 86, , CD 40, , 차입금 128, , 원화차입금 56, , 외화차입금 66, , 환매조건부채권매도 3, , 매출어음 외화수탁금 콜머니 , 기타 사채 198, , 기타부채 170, , 부채총계 2,485, ,217, 자본금 79, , 신종자본증권 8, , 자본잉여금 3, , 이익잉여금 113, , 자본조정 기타포괄손익누계액 , 자본총계 204, , 부채및자본총계 2,690, ,420, 주 1) 잔액기준임. 2) 외화대출금 : 외화대출금, 은행간외화대여금, 외화차관자금대출금, 내국수입유산스, 역외외화대출금포함. 42

43 2015 신한은행현황 Shinhan Bank Report 18. 대출금운용 가. 형태별대출금 구분 2015 년도 2014 년도 ( 단위 : 억원, %) 잔액평균잔액잔액평균잔액구성비구성비구성비구성비 원화대출금 1,768, ,668, ,600, ,530, 외화대출금 109, , , , 지급보증대지급금 소계 1,877, ,781, ,702, ,630, 신탁대출금 4, , , , 합계 1,881, ,786, ,706, ,634, 주 ) 외화대출금은내국수입유산스, 은행간외화대여금, 외화차관자금대출금, 역외외화대출금포함. 나. 업종별대출금 ( 단위 : 억원, %) 업종별 2015 년도 2014 년도구성비 구성비 농업ㆍ임업ㆍ어업 2, , 광업 1, , 제조업 455, , 전기ㆍ가스ㆍ증기ㆍ수도사업 14, , 하수ㆍ폐기물처리ㆍ원료재생ㆍ환경복원업 7, , 건설업 36, , 도매ㆍ소매업 165, , 운수업 42, , 숙박ㆍ음식점업 58, , 출판ㆍ영상ㆍ방송통신ㆍ정보서비스업 22, , 금융ㆍ보험업 26, , 부동산ㆍ임대업 190, , 전문ㆍ과학ㆍ기술서비스업 27, , 사업시설관리및사업지원서비스업 7, , 공공행정ㆍ국방ㆍ사회보장행정 교육서비스업 8, , 보건ㆍ사회복지서비스업 32, , 예술ㆍ스포츠ㆍ여가관련서비스업 10, , 협회및단체ㆍ수리및기타개인서비스업 23, , 가사서비스업 국제ㆍ기타외국기관 1, 가계대출 884, , 무수익여신산정대상여신합계 2,020, ,859,

44 Shinhan Bank Report 다. 용도별대출금 ( 단위 : 억원, %) 구분 2015 년도 2014 년도구성비 구성비 기업자금대출 858, , ( 주택자금대출 ) 3, , 운전자금대출 489, , 시설자금대출 369, , 특별자금대출 가계자금대출 880, , ( 주택자금대출 ) 373, , 공공및기타자금대출 21, , ( 주택자금대출 ) 1, , 운전자금대출 9, , 시설자금대출 11, , 합계 1,761, ,593, 주 ) 은행계정원화대출금잔액기준임. 라. 담보별대출금 ( 단위 : 억원, %) 구분 2015 년도 2014 년도구성비 구성비 부동산 929, , 동산 유가증권 19, , 예수금 14, , 기타 1, , 담보계 965, , 보증 205, , 신용 596, , 합계 1,768, ,603, 주 ) 은행계정원화대출금잔액기준임. 마. 중소기업대출 ( 단위 : 억원, %) 구분 2015년도 2014년도 중소기업대출비율 (A/B x 100) 중소기업대출금 (A) 673, ,576 은행계정원화대출금 1) (B) 1,761,076 1,593,634 주 1) 은행간대여금제외기준임. 44

45 2015 신한은행현황 Shinhan Bank Report 19. 유가증권투자및운용현황 구분 취득원가 기말장부가액 평가손익잔액 (B/S) 운용손익 (I/S) 당기손익인식증권 15,789 15, 매도가능증권 242, ,390 4,956 8,031 은행계정 만기보유증권 97,336 97,336-3,085 자회사등투자지분 19,608 19, 소계 375, ,958 4,956 11,461 신탁계정 유가증권 76,734 76,875-2,429 합계 451, ,833 4,956 13, 예수금 가. 형태별예수금 구분 2015 년도 2014 년도 ( 단위 : 억원, %) 잔액평균잔액잔액평균잔액구성비구성비구성비구성비 원화예수금 1,807, ,688, ,504, ,497, 요구불예금 218, , , , 저축성예금 1,588, ,482, ,327, ,335, 수입부금 주택부금 외화예수금 81, , , , CD 40, , , , 금전신탁 240, , , , 합계 2,170, ,012, ,755, ,728, 주 ) 금전신탁은증권토자신탁제외기준임. 나. 예금자별예수금 ( 단위 : 억원, %) 은행계정주 ) 신탁계정 구분 2015 년도 2014 년도구성비 구성비 개인 768, , 법인 867, , 기타 171, , 합계 1,807, ,504, 개인 85, , 법인 137, , 기타 18, , 합계 240, , 주 ) 원화예수금잔액기준임. 45

46 Shinhan Bank Report 21. 외화자산 부채가. 형태별현황 ( 단위 : 백만미불 ) 구분 2015년 12월 2014년 12월 증감 외국통화 예치금 1,423 1, 유가증권 2,377 2, 대출금 9,313 9, 자산 매입외환 4,709 4, 콜론 696 1, 기타자산 2,678 2, 대손충당금 ( ) 현재가치할인차금 ( ) 자산총계 21,397 20, 예수금 6,952 5,892 1,060 차입금 5,674 5, 부채 콜머니 사채 3,360 3, 기타부채 5,332 5, 부채총계 21,397 20, 주1) Position( 대차불일치금액 ) 은기타자산 ( 부채 ) 에포함. 나. 국가별주요자산운용현황 ( 단위 : 백만미불 ) 구 분 2015년 12월 2014년 12월대출금유가증권합계대출금유가증권합계 중 국 3, ,578 2, ,983 일 본 2, ,867 2, ,488 베 트 남 1, ,841 1, ,757 미 국 , ,051 타 이 완 기 타 2, ,635 3, ,247 합 계 11,362 1,384 12,746 11,041 1,017 12,058 주 ) 국내운용분제외, 투자금액이큰상위 5개국가순으로기재. 다. 외화만기불일치누적갭비율 유동화가중치적용전 (2015년 12월말현재 ) 기간별 7일이내 30일이내 90일이내 6개월이내 1년이내 3년이내 3년초과 갭비율 (%) 2.71% 5.70% 11.75% 14.11% 10.13% -0.07% 0.93% 주 ) ( 만기별외화자산 - 만기별외화부채 ) / 총외화자산. 46

47 2015 신한은행현황 Shinhan Bank Report 유동화가중치적용후 (2015년 12월말현재 ) 기간별 7일이내 30일이내 90일이내 6개월이내 1년이내 3년이내 3년초과 갭비율 (%) 1.64% 3.35% 7.39% 14.11% 10.13% -0.07% 0.93% 주 ) {( 만기별외화자산 유동화가중치 ) - 만기별외화부채 } / 총외화자산. 라. 순외환익스포져 구분현물포지션선물포지션종합포지션 자기자본대비포지션비율 (%) 관리대상포지션 ( 단위 : 천미불 ) 자기자본대비관리대상포지션비율 (%) 1 월 388, , , , 월 817, ,895 1,230, ,158, 월 541, , , , 월 771, ,876 1,000, , 월 506, , , , 월 142,037 1,099,426 1,241, , 월 428, ,078 1,322, , 월 877, ,432 1,222, , 월 1,021, ,567 1,244, , 월 276, ,277 1,205, , 월 407, ,382 1,295, , 월 782, ,557 1,223, , 주 1) 선물포지션및종합포지션은델타헷징된통화옵션액면금액이포지션으로반영된금액으로외국환거래규정제 2-9 조한도관리용종합포지션 ( 관리대상포지션 - 델타헷징된통화옵션액면금액감안 ) 은 2015 년 12 월말현재 949,008 천미불 ( 자기자본대비비율 5.21%) 임. 2) 선물포지션및종합포지션은통화옵션의액면금액이모두포지션에반영된포지션임. 3) 관리대상포지션은통화옵션액면금액은차감하고 Delta 금액을감안한포지션임. 22. 대손충당금, 대손상각, 매각및자산유동화현황 가. 대손충당금 구분 2015년도 2014년도 대손충당금 13,438 14,352 대손준비금 17,069 17,382 특별대손충당금 - - 지급보증충당금 1,109 1,328 미상용약정충당금 기타충당금 1,142 1,060 채권평가충당금

48 Shinhan Bank Report 나. 여신종류별부실채권대손상각현황 구분 2015년도 2014년도 증감 가계자금대출금 1,136 1, 은행계정 신용카드채권 기업자금대출금및기타대출금 5,599 3, 종금계정 신탁계정 합계 6,738 5, 주 ) 2015년해외지점기업채권상각액 11억포함. 다. 대출채권매각현황 구분 2015년도 2014년도 증감 가계자금대출금 974 1, 신용카드채권 기업자금대출금및기타대출금 4,795 3, 합계 5,769 5, 주 ) B/S 잔액기준임. 라. 자산유동화현황 양도인또는위탁자 계약당사자 양수인또는수탁자 양도일또는신탁일 대상채권종류 2) 양도금액또는신탁금액 1) 비고 ( 계약상특이사항등 ) 해당사항없음 주 1) 양도금액또는신탁금액은 B/S 잔액기준임. 2) 대상채권종류는가계, 신용카드, 기업등임. 23. 무수익및고정이하분류여신 가. 무수익및고정이하분류여신현황 구분 2015년도 2014년도 총여신 2,020,032 1,859,661 은행 2,015,491 1,854,828 신탁 4,541 4,833 무수익여신 1) 12,289 14,541 은행 12,281 14,532 신탁 8 9 고정이하분류여신 2) 16,148 19,223 은행 16,140 19,214 신탁 8 9 주 1) 무수익여신은연체여신및이자미계상여신 ( 부도업체등에대한여신, 채무상환능력악화여신, 채권재조정여신 ) 의합계임. 2) 고정이하분류여신은자산건전성분류기준의고정, 회수의문, 추정손실분류여신의합계임. 48

49 2015 신한은행현황 Shinhan Bank Report 나. 거액무수익여신증가업체현황 업체명 2015 년도 2014 년도증가액증가사유비고 ****( 주 )( 냉간압연및압출제품제조업 ) 1,206-1,206 충당금적립율에따른건전성분류채권재조정여신 ( 주 )****( 증류기, 열교환기및가스발생기제조업 ) 부도발생등부도업체등에대한여신 ( 주 )****( 기계장비조립용플라스틱제품제조업 ) 부도발생등채무상환능력악화여신 ****( 유 )( 그외기타금융지원서비스업 ) 부도발생등부도업체등에대한여신 ****( 주 )( 기계장비조립용플라스틱제품제조업 ) 부도발생등부도업체등에대한여신 ****( 주 )( 강관제조업 ) 매입외환 3 개월이상연장채무상환능력악화여신 ****( 주 )( 인쇄회로기판제조업 ) 부도발생등부도업체등에대한여신 ****( 주 )( 강선건조업 ) 1, 자산난내전환채권재조정여신 ( 주 )****( 기타비철금속제련, 정련및합금제조업 ) 부도발생등채무상환능력악화여신 ****( 주 )( 여객자동차터미널운영업 ) 부도발생등부도업체등에대한여신 박 * 규 ( 그외기타숙박업 ) 부도발생등부도업체등에대한여신 ( 주 )****( 고체연료및관련제품도매업 ) 부도발생등부도업체등에대한여신 ****( 주 )( 강관제조업 ) 부도발생등부도업체등에대한여신 ( 주 )****( 동압연, 압출및연신제품제조업 ) 부도발생등부도업체등에대한여신 ****( 주 )( 외항화물운송업 ) 부도발생등부도업체등에대한여신 ****( 주 )( 곡물제분업 ) 부도발생등부도업체등에대한여신 김 * 자 ( 차량용주유소운영업 ) 부도발생등부도업체등에대한여신 ****( 주 )( 의약품도매업 ) 부도발생등부도업체등에대한여신 ( 주 )****( 금속조립구조재제조업 ) 부도발생등부도업체등에대한여신 ( 주 )****( 떡류제조업 ) 부도발생등부도업체등에대한여신 주 1) 업체명은전년대비무수익여신잔액이시중은행 20 억원, 지방은행 10 억원이상증가업체를대상으로상위 20 개업체를기재하되, 법인의경우 "( 주 )****( 업종 )", 개인명의대출의경우업체명에 " 개인대출 (***)" 으로기재. 2) 비고란은연체여신및이자미계상여신 ( 부도업체등에대한여신, 채무상환능력악화여신, 채권재조정여신 ) 을표시함. 다. 신규발생채권재조정업체현황 업체명 채권재조정결정일자 2015 년말총여신잔액 채권재조정여신잔액 채권재조정내역 비고 ( 주 ) 동부메탈 워크아웃채무상환유예 ( 주 ) 우전앤한단 워크아웃채무상환유예 외화대출 ( 주 ) 포스코플랜텍 워크아웃채무상환유예 동부제철 ( 주 ) ,315 1,315 워크아웃채무상환유예 대아레저산업 ( 주 ) 기업회생개시결정 회생인가 주 ) 총여신잔액 100 억원이상인업체를대상으로작성함. 49

50 Shinhan Bank Report 24. 우발채무및난외거래 가. 지급보증및기타 구분 2015년도 2014년도 확정지급보증 104, ,903 원화지급보증 20,166 18,758 외화지급보증 84,275 95,144 미확정지급보증 29,527 41,870 신용장개설관계 22,724 28,208 기타 6,803 13,662 약정 711, ,954 대손상각채권 52,467 49,333 창구매각유가증권 - - 배서어음 환매권부대출채권매각 파생상품거래 1,320,192 1,053,691 기타 - - 나. 파생상품현황 1) 파생금융상품거래승인및통제관련조직도표 취급부서 - 트레이딩목적거래 - 해지목적거래 - 리스크 / 시스템부킹여부 - 자본시장법에의한고객적합성사전검증 - 상품별사전한도등체크 신상품여부? 상품별사전한도여부및한도內? 공정가액평가협의회 개인 / 기업여신심사부 취급부서 취급부서 - 신상품구조및공정가치검토 리스크리뷰협의회 - 건별파생상품및거래고객적합성검토 - 파생상품심사가이드라인 - 거래실행 - 거래한도, 상품별한도및각종한도사전체크 - 거래서류청구 - 손실한도약정관리 - 대고객거래의사확인및확인서청구 - 신상품및구조화상품사전리스크분석 - 대고객거래적합성, 상품별한도심의 리스크총괄부 금융결제부 리스크정책위원회, 리스크정책운영위원회 - 신상품판매, 상품별한도결의 - 리스크한도설정 - 리스크한도모니터링 - 거래확인서확인 / 발송 - 마진콜관리 - 입력확인 리스크공학부 한도모니터링피드백 - 공정가액협의회, 재협의여부검토 - 비정형신용환산율합의 50

51 2015 신한은행현황 Shinhan Bank Report 2) 파생금융상품에대한주요리스크관리기능 (1) 사전한도설정관리 : VaR 한도및포지션한도, 그릭한도 (BPV, DELTA, GAMMA, VEGA), 손실한도, 감내한도등의한도를부여하여파생금융상품에대해통계적이고계량화된위험관리수행 (2) 신상품에대한거래승인 : 신상품을취급하고자하는운용부서장은해당상품의특성, 가격결정모형, 시스템 / 회계관리, 리스크구조등을분석한거래계획을공정가액평가협의회및리스크리뷰협의회에의뢰하여협의하며, ALM위원회및 ALM운영위원회승인을거쳐취급 (3) 리스크량의측정및보고 : 한도준수여부를일 / 월단위로정기보고하며, 파생상품과관련된제반시장상황의변동, 거래특이사항에대하여수시로측정및보고 (4) 독립적인리스크관리 : 미들오피스와백오피스는리스크관리그룹에귀속되어있어, 운용부서와독립적인별도의조직으로구성되어거래의정당성, 회계처리의적정성및손익변동상황등파생금융상품과관련한리스크관리 3) 파생금융상품유형별가격결정방법의개요 (1) 가격결정방법 1. 파생상품은회계처리기준및은행업감독업무시행세칙에의거하여결정하는공정가액을이용하여평가하며, 그에따른손익을재무제표에기표 2. 장내에서거래되는상품의경우거래소가격을사용하며, 장외에서거래되는상품의경우자체시스템평가또는외부평가사등공신력있는기관의가격사용 (2) 평가방법 1. 통화선도 : 서울외국환중개 ( 주 ) 가고시하는통화선도환율을이용하여평가 2. 통화스왑 : 계약상발생하는약정현금흐름을현재가치로할인후현물환율을이용하여계산 3. 이자율스왑 : 계약상발생하는약정현금흐름을현재가치로할인하여계산 4. 옵션상품 : 상품유형별로모형에의한공정가액을계산 4) 파생상품거래현황 (1) 파생상품거래관련총거래현황 ( 은행계정 ) 구 분 잔액 파생상품자산 파생상품부채 위험회피회계적용거래 (A) 68, ,236 선 도 선 물 스 왑 68, ,236 장내옵션 장외옵션 Match거래, 중개거래 (B) 81,732 1,151 1,139 선 도 스 왑 65,381 1,064 1,043 장외옵션 16, 매매목적거래 (C) 1,183,501 14,525 13,350 선 도 489,601 7,346 5,175 선 물 6, 스 왑 662,664 6,951 8,020 장내옵션 장외옵션 24, 합계 (A+B+C) 1,333,980 16,204 15,725 주 ) 자회사인해외법인포함. (2) 파생상품거래관련총거래현황 ( 신탁계정 ) 해당사항없음 51

52 Shinhan Bank Report (3) 이자율관련거래현황 ( 은행계정 ) 구 분 잔액 파생상품자산 파생상품부채 위험회피회계적용거래 (A) 68, ,236 선 도 선 물 스 왑 68, ,236 장내옵션 장외옵션 Match거래, 중개거래 (B) 41, 선 도 스 왑 41, 장외옵션 매매목적거래 (C) 511,077 3,550 3,269 선 도 선 물 6, 스 왑 492,352 3,451 3,150 장내옵션 장외옵션 12, 합계 (A+B+C) 621,532 4,684 5,075 주 ) 자회사인해외법인포함. (4) 이자율관련거래현황 ( 신탁계정 ) 해당사항없음 (5) 통화관련거래현황 ( 은행계정 ) 구 분 잔액 파생상품자산 파생상품부채 위험회피회계적용거래 (A) 선 도 선 물 스 왑 장내옵션 장외옵션 Match거래, 중개거래 (B) 36, 선 도 스 왑 23, 장외옵션 12, 매매목적거래 (C) 669,116 10,952 9,988 선 도 487,014 7,346 5,083 선 물 스 왑 170,173 3,500 4,869 장내옵션 장외옵션 11, 합계 (A+B+C) 705,742 11,481 10,531 주 ) 자회사인해외법인포함. (6) 통화관련거래현황 ( 신탁계정 ) 해당사항없음 52