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1 더나은내일을위한동행 2014 Shinhan Bank Report 신한은행현황 2014 Shinhan Bank Report

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3 2014 SHINHAN BANK Report Contents 일반현황 9 경영실적 19 재무상황 35 리스크관리 49 기타현황 67 신탁현황 103 본책자는 은행업감독규정 제 41 조의규정에따라작성된자료입니다. 이공시자료는금융감독원에의하여그정확성및적정성여부에대한검토또는확인이이루어지지않았음을알려드립니다.

4 2014 Shinhan Bank Report 선언문 한결같은관심과사랑으로저희신한은행을성원해주시는고객님께깊이감사드립니다. 지난해글로벌경제의불확실성증대와저성장고착화로인해국내경제가많은어려움을겪었습니다. 특히금융권은금리인하기조하에서수익성하락의악재를이겨내야했습니다. 이러한상황에서저희신한은행은고객님의든든한신뢰와모든임직원의헌신적인노력으로경영전반에서탁월한성과를거두며국내리딩뱅크의위상을더욱굳건히다졌습니다. 영업이익의견조한증가와효과적인비용관리를통해 4 년연속은행권최고의수익성을지속했으며, 선제적이고종합적인리스크관리로건전성 1 등은행의지위를지켜냈습니다. 또한우량중소기업대출을중심으로외형까지목표한바를초과달성하면서수익성, 건전성, 성장성등은행경영의 3 대핵심축이고르게발전하는균형있는모습을보였습니다. 한분이라도더모시고자정성을다한결과, 저희신한을믿고거래하시는고객님들도많이늘어났습니다. 개인거래고객과대출기반법인수가괄목할만한증가세를보인가운데, 10 억이상의고 ( 高 ) 자산고객이은행권에서가장많이증가하면서그동안꾸준히펼친고객중심의자산관리가효과를발휘하고있음을확인할수있었습니다. 미래성장시장에서차별적인경쟁력을확보하기위한노력도가시적인성과창출로이어지고있습니다. 특히, 글로벌부문에서 16 개국 70 개에이르는네트워크를바탕으로현지화를지속적으로추진한결과, 해외진출 30 년만에국내은행최초로당기순이익 1 억불을초과 (1.2 억불 ) 달성하는쾌거를거두었습니다. 그리고현장과본부의긴밀한협업으로퇴직연금수탁고에있어서 5 년연속은행권 1 위를차지했으며, 지난해 4 월 신한미래설계 라는은퇴전문브랜드를론칭하고수준높은상품 / 서비스를제공하면서은퇴설계의명가 ( 名家 ) 로자리매김하고있습니다 년은은행의미션인 따뜻한금융 을한단계업그레이드한의미있는해이기도합니다. 기존의 따뜻한금융 을 미래를함께하는따뜻한금융 으로발전시켜방법론과지향점을명확히하고실행력강화에집중했습니다. 상품 / 제도, 커뮤니케이션, 서민 / 중소기업, 소비자보호, 사회공헌등 5 개분과로구성된 따뜻한금융추진단 을설립해서핵심과제를도출하고체계적으로실행에옮겼습니다. 특히, 창조 / 기술금융과서민금융에있어서선도적인모습을보이며정부정책에적극부응함은물론, 책임있는기업시민의역할을충실히수행하고있습니다. 창조 / 기술금융의대표상품인기술형창업지원대출과 TCB 기반대출을시중은행중가장많이취급했으며, 저소득 / 저신용고객을위한새희망홀씨대출또한은행권최초로 1 조원을돌파하며은행권 1 위를차지했습니다. 그리고금융감독원주관 서민금융최우수상 을 2 년연속수상하면서따뜻한금융의진정성있는실천노력을인정받았습니다. 작년한해동안펼친다양한사회공헌활동중직원들이강사로참여하는 어린이금융체험교실 은업 ( 業 ) 을활용한모범사례로인정받고있으며, 청년채용, 경력단절여성의시간선택제신규채용, 으뜸기업 - 으뜸인재매칭사업등일자리창출을통한경제활성화에기여했습니다. 이모든성과로인해저희신한은행은브랜드, 사회공헌, 일하기좋은기업등경영전반에서최고의은행으로평가받고있습니다. 최근권위있는금융전문지인 The Banker 지 ( 誌 ) 의 글로벌금융브랜드조사 에서신한금융그룹이국내 1 위, 세계 36 위에오르고, 국내금융기관중처음으로아시아 Top 10 에진입함으로써세계적으로도신한의위상이높아지고있음을확인할수있었습니다.

5 무엇보다 5 개대외기관고객만족도조사에서금융권최초로전 ( 全 ) 관왕을달성한것은고객께서직접저희신한은행을최고로인정해주신결과이기에더욱중요하고값진의미로다가옵니다. 이처럼저희신한이탁월한성과를거두며명실상부한대한민국 1 등은행으로인정받고있는것은고객님의변함없는관심과성원덕분입니다. 모든임직원을대신하여다시한번진심으로감사드립니다. 올해는작년보다경영환경이더어려워질것으로예상됩니다. 세계적으로디플레이션이우려되는가운데, 국내경제도저성장기조가이어지면서인식, 제도, 경쟁전반에걸쳐기존의기준과방식이무의미해지는시대적패러다임의변화가본격적으로펼쳐질것입니다. 이러한저성장 / 불확실성의시대를슬기롭게극복하고지속성장해가기위해서신한은행은한계를뛰어넘는혁신으로새로운가치를끊임없이창출해갈것입니다. 이러한취지에서 2015 년전략목표를 창조적혁신, 경계를뛰어넘는금융미래선도 로정하고다음과같은과제를적극추진해가고자합니다. 먼저, 핵심경쟁력을강화하고미래성장시장을선도하기위한노력을지속적으로펼쳐가겠습니다. 우량자산성장, 이익구조다변화로안정적인수익기반을확대하고, 위험요인을사전에차단하는전략적인리스크관리역량도계속높여갈것입니다. 이와함께핀테크 (Fin-Tech) 등스마트금융확산에적극대응하기위한채널혁신에역량을집중하고, 글로벌, 은퇴사업등미래성장시장에서의경쟁우위도꾸준히확보해갈것입니다. 다음으로, 고객과사회가치제고를최우선으로여기는 미래를함께하는따뜻한금융 을더욱적극적으 로실천하겠습니다. MessageFrom The CEO 지금까지펼쳐온따뜻한금융의실천을계속이어가는가운데, 은행의모든제도와시스템을고객관점에서끊임없이개선하여누구나체감할수있는변화를이끌어내겠습니다. 또한창조 / 기술금융활성화, 서민 / 소상공인지원, 금융소비자권익제고등금융본연의역할을더욱충실히수행해서고객과우리사회의더나은내일을만들어가는데에도최선을다하겠습니다. 작은후발은행으로시작한신한이 30 여년만에대한민국리딩뱅크의위상을확고히하고, 나아가글로벌은행으로도약해가고있습니다. 저희 2 만임직원모두는오늘의신한을있게해주신고객님의큰사랑을가슴깊이새기고 미래를함께하는따뜻한금융 실천에온정성을기울이겠습니다. 우리사회의건강한발전에기여하고한국금융의미래를선도해가는신한의힘찬발걸음을애정어린시선으로계속격려해주시기바랍니다. 감사합니다 ( 주 ) 신한은행은행장 본자료는관련법규에따라작성되었으며, 신한은행경영전반에대한진실한내용을담고있습니다.

6 2014 Shinhan Bank Report 02 경영목표및방침 VISION 신한은행의미래상 ( 像 ) 인비전은다음과같은의미를담고있습니다. 고객에대한메세지 더나은내일을위한동행 ( 同行 ) 으로사랑받는 1 등은행추구 시장에대한메세지 변화와혁신을통해기존은행업의합계를뛰어넘어금융의미래트랜드선도 직원에대한메세지 사랑받는 1 등은행의직원이라는자긍심을가지고신명나게일할수있는여건조성

7 MISSION 금융의힘으로세상을이롭게한다 [ 따뜻한금융 ] 미션은신한금융그룹이존재하는근본적인이유이자목적입니다. 신한금융그룹은금융이라는본업과사회공헌을별개로보지않고일상적인업무하나하나를 통해고객과사회를이롭게합니다. 따뜻한금융의의미는다음과같습니다. 고객을상생의동반자로여기고고객가치창조와고객보호를위해최선을다한다. 상품하나를판매하더라도고객에게적합한지, 이익이되는지꼼꼼하게살펴보며고객이 어려움에처했을때이를극복할수있도록안내하고보호하는것입니다. 결국고객가치와 고객보호를최우선의원칙으로두고, 그원칙하에서수익을추구하며리스크를효율적으로 관리해나가야한다는뜻입니다. 사회적약자를배려하고시대적요구에맞는사회적책임을다한다. 건강한성장을통해얻은열매를사회의구성원들과공유하고성장하는방향으로생각을 전환하는것입니다, 여기에는사회적약자들에게합리적인금융혜택을제공함으로써 이들이우량고객으로성장할수있는기반을마련해주는것도포함됩니다.

8 2014 Shinhan Bank Report 03 경영계획 1 창조적금융선도 ( 새롭게 ) 2 핵심사업강화 ( 알차게 ) 3 차별적역량제고 ( 활기차게 ) 4 따뜻한금융실행력강화 ( 더따뜻하게 )

9 2014 SHINHAN BANK Report 일반현황 [4] 1. 선언문 [6] 2. 경영목표및방침 [8] 3. 경영계획 [10] 4. 연혁 추이 [12] 5. 조직 [14] 6. 임직원수 [15] 7. 임원현황 [16] 8. 자회사 [17] 9. 자본조달 [17] 10. 대주주 [17] 11. 주식소유상황 [18] 12. 배당

10 연혁 추이 1897 >> 02 한성은행창립 1906 >> 10 최초국내지점인수원지점개점 1918 >> 12 최초해외지점인동경지점개점 1943 >> 10 한성은행과동일은행을합병하여조흥은행으로행명변경 1945 >> 08 38선남북분단으로이북소재 12개점포상실 1954 >> 11 시중은행최초외환업무취급 1956 >> 03 주식증권거래소에상장번호 1번으로등록 1960 >> 06 금융권최초로조흥은행노동조합설립 1962 >> 04 외국환은행업무개시 >> 11 신탁업무신규겸영개시 1982 >> 06 은행신용카드업무개시 >> 07 신한은행창립 1984 >> 07 영업부에국내최초로현금자동예금, 지급기 (ATM) 설치 >> 08 국내최초로외국환및외화자금업무온라인화 1990 >> 07 국내최초로명동지점에무인자동화코너설치 1994 >> 07 광통교축소복원기념행사 ( 서울정도 600년기념사업일환 ) 1995 >> 11 한국기네스협회주관 국내최고은행, 최고법인기업 인정 1997 >> 02 창립 100주년 >> 03 조흥금융박물관 ( 현신한금융박물관 ) 개관 1999 >> 04 충북은행과합병 >> 07 국내은행최초로인터넷뱅킹시행 >> 09 강원은행과합병 2000 >> 08 베트남퍼스트비나뱅크인수 ( 신한비나은행 ) 2001 >> 09 신한금융지주회사설립 10 SHINHAN BANK

11 2014 SHINHAN BANK Report 2002 >> 09 Private Banking Center 출범 2003 >> 09 신한금융지주회사자회사로편입 2004 >> 05 국내최고신용등급 AAA 획득 ( 한신평, 한기평, 한신정 ) 2005 >> 09 서울시에청계천복원기념 정조대왕능행반차도 기증 2006 >> 04 조흥, 신한은행통합으로신한은행출범및신상훈통합은행장취임 2007 >> 10 신한크메르은행 ( 캄보디아 ) 개점 2008 >> 06 중국현지법인중국신한은행유한공사개업 2009 >> 06 신한은행카자흐스탄현지법인개업 >> 09 일본현지법인 SBJ은행, 도쿄개점 2010 >> 11 글로벌경영대상종합대상 신한은행 >> FORTUNE 일하기좋은한국기업 7회연속선정및금융서비스부문 3년연속대상수상 >> 12 고용노동부주최, 2010 년일자리창출지원유공포상 대통령상수상 2011 >> 01 신한은행 고객과동행하는은행 선포 >> 05 신한은행, 한국사회공헌대상 6년연속수상 >> 09 서비스대상명예의전당헌정 >> 12 제 16 회중소기업금융지원대통령표창수상 2012 >> 02 글로벌 500대금융브랜드선정 >> 09 은행권최초 서민금융점포 개설 >> 11 품질경영상 대통령표창 수상 >> 12 은행권최초에너지경영시스템국제인증획득 2013 >> 02 신한은행 사회책임경영위 신설 >> 인천아시아경기대회공식후원계약 >> 11 The Banker 誌선정 2013 대한민국최우수은행수상 2014 >> 01 The Asset 誌선정대한민국최우수은행상수상 >> 01 대한민국 SM-스마트앱대상신한은행애플리케이션금융회사부문종합 1위 >> 02 한국에서가장존경받는기업신한은행, 11 년연속 1 위선정 >> 05 글로벌브랜드역량평가 (GBCI) 6 년연속 1 위선정 >> 소비자선정스타브랜드대상은행부문 / 기술금융부문대상수상 >> 11 제 1 회대한민국퇴직연금대상수상 >> 서민금융최우수상 ' 수상금감원서민금융지원평가 2 년연속 1 위 >> 국가고객만족도 (NCSI) 은행부문 1 위 2014 REPORT 11

12 5. 조직 가. 조직도 (2015 년 3 월 31 일현재 ) 2 부문 13 그룹 11 본부 49 부 5 센터 10 실 창조금융지원실 12 SHINHAN BANK

13 2014 SHINHAN BANK Report CIB 사업부 정보보호본부 ICT기획부 ICT 개발본부 2014 REPORT 13

14 나. 영업점 구분 지점 출장소 사무소 계 국내 국외 계 ( 단위 : 개 ) 주 1) 국내지점에는본점이 1 개영업점으로포함되어있음. 2) 현지법인 9 개는국외지점으로분류. 3) 2014 년말현재상기영업점외기타영업장 24 개소를운영중임. 다. 자동화기기설치현황 종류 2014년도 2013년도 CD ATM 7,434 7,559 화상단말기 - - 기타 계 8,393 8,690 ( 단위 : 대 ) 6. 임직원수 임원 직원 ( 단위 : 명 ) 구분 2014년도 2013년도국내인원수해외인원수합계국내인원수해외인원수합계 상임이사 비상임이사 집행임원 본부장 책임자 7, ,495 7, ,497 행원 5, ,994 5, ,943 서무 별정직원 무기계약직 계 13, ,101 13, ,030 주 1) 상임이사에는상임감사위원이포함되어있음. 2) 비상임이사에는사외이사가포함되어있음. 3) 해외인원은국내파견직원과국외지점에채용된직원의합임. 14 SHINHAN BANK

15 2014 SHINHAN BANK Report 7. 임원현황 구분성명직명담당업무또는주된직업주요약력 (2015 년 3 월 31 일현재 ) 상임임원 조용병 은행장겸대표이사 은행총괄 임영진 부행장겸이사 WM그룹 이동환 부행장겸이사 CIB그룹 이석근 상임감사위원겸이사 상임감사위원 신한은행부행장신한BNP파리바자산운용사장신한은행영업본부장신한은행경영지원그룹부행장보신한은행자금시장본부장신한금융지주회사부사장보금융감독원전략기획본부장딜로이트컨설팅상임고문 비상임임원김형진비상임이사신한금융지주회사부사장 박세진이사회의장지구촌학교교장 구본일사외이사연세대학교경영학교수 신한은행부행장신한데이타시스템사장법제처차장 ( 차관급 ) 한국법제연구원원장코스닥상장폐지심사위원한국재무학회편집위원 사외이사 조동철 황선태 사외이사 사외이사 한국개발연구원수석이코노미스트 법무법인 ( 유한 ) 로고스변호사 OECD 거시경제분과대외경제전문가위원한국개발연구원국제정책대학원교수 ( 現 ) 서울동부지방검찰청검사장제10대대한법률구조공단이사장 황국재사외이사서강대학교경영학교수 후쿠다히로시사외이사 쿄와크리에이트이사 삼일회계법인회계사삼성경제연구소연구원쿄와 이사한국오사카상공회의소부회장 2014 REPORT 15

16 8. 자회사 가. 연결대상자회사회사명 소재지 주요업무 설립년월일주 ) 자본금 ( 백만원 ) 소유주식수 소유비율 신한아주금융유한공사 홍콩 도매금융 , ,999주 99.99% 아메리카신한은행 미국 은행업 ,012 3,514,283주 % 유럽신한은행 독일 은행업 ,508 유한회사 % 신한크메르은행 캄보디아 은행업 ,352 18,000,000주 90.00% 신한카자흐스탄은행 카자흐스탄 은행업 ,116 1,002,872주 % 캐나다신한은행 캐나다 은행업 ,282 50주 % 신한은행중국유한공사 중국 은행업 ,116 유한회사 % SBJ은행 일본 은행업 ,817 30,000백만주 % 신한베트남은행 베트남 은행업 ,851 유한회사 % 주 ) 설립년월일과취득년월일이다른경우에는취득년월일을 ( ) 안에표시함 연결대상자회사중특수목적기업현황 에스에이치이천칠엔피엘투자 ( 유 ) 에스누리제사차 ( 주 ) 가계금전신탁 신화차이나인베스트먼트 ( 유 ) 에스누리제구차 ( 주 ) 적립식목적신탁 엠피씨율촌그린제일차 에이알플러스 ( 주 ) 기업금전신탁 에이알플러스제이차 ( 주 ) 개발신탁 China Opportunity사모특별자산투자신탁3호 엠피씨율촌2호기 ( 주 ) 불특정금전신탁 신한BNPP 법인용사모증권투자신탁제25호 스테이제이차 노후연금신탁 신한BNPP 법인용사모증권투자신탁제18호 [ 주식 ] 에스드림제오차 ( 주 ) 신개인연금신탁 흥국무지개사모증권투자신탁 T-41호 [ 수익증권 ] 에이타스드라이브제일차 ( 유 ) 개인연금신탁 LS 베스트파트너사모투자신탁 [ 신탁수익권-채권형 ] 에이알플러스제삼차 ( 주 ) 퇴직신탁 동부다같이사모증권투자신탁제9호 [ 수익증권 ] 엠피씨율촌1호기 ( 주 ) 신노후연금신탁 현대헤리티지사모증권투자신탁 SH-3호 [ 수익증권 ] 에스누리제일차 ( 주 ) 연금신탁 삼성파트너사모증권투자신탁제6호 [ 수익증권 ] 나. 비연결대상자회사 (2014 년 12 월 31 일현재 ) 회사명소재지주요업무설립년월일 ( 주 ) 자본금 ( 백만원 ) 소유주식수소유비율 (%) 연합자산관리 ( 주 ) 대한민국금융업 ,430 85, 주 1) 설립년월일과취득년월일이다른경우에는취득년월일을 ( ) 안에표시함. 2) 타회사자본금의 15% 를초과한경우만기재함. 16 SHINHAN BANK

17 2014 SHINHAN BANK Report 9. 자본조달가. 자본금변동현황 ( 단위 : 억원, 주 ) 년월일 주식의종류 발행주식수 증 감자금액 증 감자내용 증 감자후자본금 비고 보통주 1,585,615, ,281 연말잔액 주 ) 최근 3개년간증 감자한사실이없음. 나. 후순위채권발행현황 ( 단위 : 억원, %) 채권의종류 발행일 만기일 발행통화 발행금액 발행금리 신용등급 비고 해당사항없음 다. 기타자본조달현황 ( 단위 : 억원, 백만미불, %) 자본조달의종류발행일만기일발행통화발행금액발행금리신용등급비고해당사항없음 10. 대주주 주주명소유주식수 ( 주 ) 소유비율 ( 주 ) 신한금융지주회사 1,585,615, % ( 단위 : 주, %) 11. 주식소유상항 가. 주식의소유자별현황 (2014 년 12 월 31 일현재 ) 구분주주수소유주식수비율 (%) 비율 (%) 정부및정부관리기업체 금융기관 증권회사 보험회사 투자신탁회사 기타법인 ,585,615, 개인및기타 외국인 계 ,585,615, 주 1) 정부관리기업체중은행업무를영위하는기관은금융기관으로분류함. 2) 금융기관에는은행법에의한금융기관을말함 REPORT 17

18 나. 소유주식수별현황 (2014 년 12 월 31 일현재 ) 구분주주수소유주식수비율 (%) 비율 (%) 1 만주이상 ,585,615, 천주이상 -1 만주미만 천주이상 -5 천주미만 백주이상 -1 천주미만 백주이상 -5 백주미만 십주이상 -1 백주미만 십주이상 -5 십주미만 십주미만 계 ,585,615, 배당 구분 2014년도 2013년도 보통주배당률 보통주주당배당액 주당당기순이익 배당성향 ( 단위 : 원, %) 주 1) K-IFRS 기준임. 2) 2014 년신종자본증권총배당금은 96,293 백만원이며가중평균배당률은 6.24% 임. 18 SHINHAN BANK

19 2014 SHINHAN BANK Report 경영실적 [20] 13. 개요 [30] 14. 요약재무제표 [32] 15. 자금조달및운용현황 [33] 16. 부문별수지상황

20 13. 개요 가. 수익성 ( 단위 : 억원 ) 구분 2014년 12월 2013년 12월 증감 충당금적립전이익 (A) 23,109 24,244-1,135 제충당금전입액 (B) 5,315 7,250-1,935 대손상각비 4,199 6,452-2,252 지급보증충당금 퇴직급여 1, 미사용약정충당금 기타충당금 제충당금환입액 (C) 대손충당금 지급보증충당금 미사용약정충당금 기타충당금 법인세비용 (D) 3,669 3, 당기순이익 (A-B+C-D) 14,333 13, 대손준비금전입 ( 환입 ) 필요액 대손준비금반영후조정이익 13,906 13, 총자산순이익율 (ROA) 0.60% 0.59% 0.01%p 자기자본순이익율 (ROE) 7.50% 7.28% 0.22%p 원화예대금리차 (a-b) 1.87% 1.87% 0.00%p 원화대출채권평균이자율 (a) 4.05% 4.46% -0.41%p 원화예수금평균이자율 (b) 2.18% 2.59% -0.41%p 명목순이자마진 (NIM) 1.74% 1.76% -0.02%p 나. 생산성직원1인당 ( 단위 : 억원 ) 구분 2014년 12월 2013년 12월 증감 충당금적립전이익 예수금 원화예수금 대출금 원화대출금 평균국내인원 ( 명 ) 13,668 13, 예수금 2,176 1, 영업점당 원화예수금 2,113 1, 대출금 1,911 1, 원화대출금 1,832 1, 평균국내영업점수 ( 개 ) 주 ) 국내분기중평균기준으로작성. 20 SHINHAN BANK

21 2014 SHINHAN BANK Report 다. 건전성 구분 2014 년 12 월 2013 년 12 월증감 ( 단위 : 억원 ) 총여신 1,859,661 1,707, ,994 기업 1,069, ,019 84,850 가계 789, ,648 67,144 신용카드 고정이하여신 19,223 19, 고정이하여신비율 1.03% 1.16% -0.13%p 기업 16,406 16, % 1.71% -0.17%p 가계 2,817 3, % 0.42% -0.07%p 신용카드 무수익여신 14,541 15, 무수익여신비율 0.78% 0.90% -0.12%p 기업 12,691 13, % 1.37% -0.18%p 가계 1,850 1, % 0.26% -0.03%p 신용카드 대손충당금적립률 (A/B) % % 4.93%p 무수익여신산정대상기준제충당금총계및대손준비금 (A) 29,633 29, 고정이하여신 (B) 19,223 19, 총대출채권기준 0.31% 0.39% -0.07%p 연 ( 계절조정후 ) 0.42% 0.55% -0.13%p 기업대출기준 2) 0.44% 0.54% -0.10%p 체 ( 계절조정후 ) 0.56% 0.75% -0.19%p 가계대출기준 2) 0.23% 0.24% -0.01%p 율 1) ( 계절조정후 ) 0.31% 0.31% 0.00%p 신용카드채권기준 ( 계절조정후 ) 주 1) 연체율은 1 개월이상원리금연체율기준. 2) 기업대출및가계대출기준연체율은은행계정원화대출금및신탁계정기준. 라. 유동성구분 2014년 12월 2013년 12월증감 원화유동성비율 %p 외화유동성비율 유동화가중치적용전 %p 유동화가중치적용후 %p 업무용유형자산비율 %p 주 ) 외화유동성비율은선물자산및부채포함기준. ( 단위 : %) 2014 REPORT 21

22 마. 자본의적정성 ( 가 ) BIS 자기자본 ( 바젤 Ⅲ 기준 ) 공시 2014 년 12 월말 2013 년 12 월말 ( 단위 : 백만원 ) 경과규정적용기간중공시양식 금액 경과규정적용에따른미반영금액 참조 금액 경과규정적용에따른미반영금액 참조 보통주자본 1 적격요건을충족하는보통주발행과관련하여발생한자본금, 자본잉여금및자본조정 8,331,241 K+M 8,331,241 L+N 2 이익잉여금 ( 대손준비금제외 ) 9,061,482 O-P 8,088,096 P-Q 3 기타포괄손익누계액및기타자본잉여금 자본조정 236,557 N+U 296,402 O 4 경과규정적용대상보통주자본 ( 주식회사가아닌경우 ) 은행인연결종속회사가발행한보통주에대한비지배주주지분 623 R 593 S 6 공제항목차감전보통주자본합계 17,629,903 16,716,332 보통주자본관련공제항목 7 평가조정 영업권 모기지서비스권리를제외한기타무형자산 180,267 F 225,845 F 10 미래수익에의존하는이연법인세자산 ( 일시적차이에의한발생분제외 ) 현금흐름위험회피관련평가손익 예상손실대비대손충당금적립부족액 ( 내부등급법적용은행 ) 유동화증권거래관련매각익 공정가치평가대상부채의자기신용위험변동에따른누적평가손익 95 Q 109 I 15 확정급여형연금자산 자기주식 상호보유약정에의한보통주자본투자 비연결대상은행, 금융회사및보험사자본에대한중대하지않은투자관련 비연결대상은행, 금융회사및보험사자본에대한중대한투자관련 모기지서비스권리 일시적차이에서발생하는이연법인세자산 합계가보통주자본의 15% 초과하는금액 비연결금융회사보통주에대한중대한투자 모기지서비스권리 일시적차이에서발생하는이연법인세자산 자국특수공제항목 a 자행이발행한자본증권 ( 기타기본자본 ) 투자 b 자행이발행한자본증권 ( 보완자본 ) 투자 c 상호보유약정에의한자본증권 ( 기타기본자본 ) 투자 d 상호보유약정에의한자본증권 ( 보완자본 ) 투자 e 지주회사또는타자회사등과상호보유한자본증권금액 f 부실금융기관등에대한후순위채권보유금액 g 지급이예정된현금배당상당액 450, ,000 R 27 기타기본자본및보완자본에서차감하지못한공제금액 보통주자본공제금액합계 630, , 보통주자본 16,999,541 16,130, SHINHAN BANK

23 2014 SHINHAN BANK Report 2014 년 12 월말 2013 년 12 월말 ( 단위 : 백만원 ) 경과규정적용기간중공시양식 금액 경과규정적용에따른미반영금액 참조 금액 경과규정적용에따른미반영금액 참조 기타기본자본 30 적격요건을충족하는기타기본자본및해당자본발행관련자본잉여금 회계상자본으로인식되는금액 회계상부채로인식되는금액 경과규정적용대상기타기본자본 1,100,250 L 1,889,415 M 34 은행의연결종속회사가발행한자본증권에대한비지배주주지분중기타기본자본인정금액 2,007-1,873 S 1,590-1,463 T 35 경과규정적용에따른단계적차감대상금액 공제항목차감전기타기본자본합계 1,102,256 1,891,004 기타기본자본관련공제항목 37 자본증권 ( 기타기본자본 ) 에대한자기투자 상호보유약정에의한자본증권 ( 기타기본자본 ) 투자 비연결대상은행, 금융회사및보험사자본에대한중대하지않은투자관련 비연결대상은행, 금융회사및보험사자본에대한중대한투자관련 자국특수공제항목 보완자본에서차감하지못한공제금액 기타기본자본공제금액합계 기타기본자본 1,102,256 1,891, 기본자본 ( 보통주자본 + 기타기본자본 ) 18,101,797 18,021,383 보완자본 46 적격요건을충족하는보완자본및해당자본발행관련자본잉여금 경과규정적용대상보완자본 1,920,000 I 2,160,000 J 48 은행의연결종속회사가발행한자본증권에대한비지배주주지분중보완자본인정금액 178 T 169 U 49 경과규정적용에따른단계적차감대상금액 대손충당금 ( 대손준비금포함 ) 925,438 B,J,P 주 1) 875,539 B,K,Q 주 1) 51 공제항목차감전보완자본 2,845,616 3,035,709 보완자본관련공제항목 52 자본증권 ( 보완자본 ) 에대한자기투자 상호보유약정에의한자본증권 ( 보완자본 ) 투자 비연결대상은행, 금융회사및보험사자본에대한중대하지않은투자관련 비연결대상은행, 금융회사및보험사자본에대한중대한투자관련 자국특수공제항목 보완자본공제금액합계 보완자본 2,845,616 3,035, 총자본 ( 기본자본 + 보완자본 ) 20,947,414 21,057, 위험가중자산 135,714, ,276,682 자본비율및완충자본 61 보통주자본비율 12.53% 12.48% 62 기본자본비율 13.34% 13.94% 2014 REPORT 23

24 2014 년 12 월말 2013 년 12 월말 ( 단위 : 백만원 ) 경과규정적용기간중공시양식 금액 경과규정적용에따른미반영금액 참조 금액 경과규정적용에따른미반영금액 참조 63 총자본비율 15.43% 16.29% 64 추가완충자본규제수준 ( 보통주자본비율최소규제수준 + 추가완충자본규제수준 ) (%) 4.00% 3.5% 65 자본보전완충자본규제수준 (%) 경기대응완충자본규제수준 (%) - 67 SIB 관련추가완충자본규제수준 (%) 완충자본으로인정가능한보통주자본 ( 위험가중자산대비 %) 7.43% 7.83% 최소규제수준 ( 바젤 Ⅲ 기준과다를경우 ) 69 보통주자본비율 기본자본비율 총자본비율 - - 공제항목예외의적용을받는금액 ( 위험가중치적용전 ) 72 금융회사자본에대한중대하지않은투자 279,205 A+C+E+V 231,548 A+C+E 73 금융회사보통주에대한중대한투자 92,149 D+G 85,302 D+G 74 모기지서비스권리 일시적차이에의해발생하는이연법인세자산 90,575 H 49,335 H 보완자본으로인정가능한대손충당금한도관련 76 표준방법적용은행의대손충당금중보완자본인정가능금액 ( 한도적용전 ) 464, , 표준방법적용은행의대손충당금중보완자본인정최대금액 ( 한도금액 ) 379, , 내부등급법적용은행의대손충당금중보완자본인정가능금액 ( 한도적용전 ) 1,220,068 1,263, 내부등급법적용은행의대손충당금중보완자본인정최대금액 ( 한도금액 ) 545, ,601 주 1) 대손충당금중은행업감독업무시행세칙별표 3 의보완자본인정요건을충촉하는일부금액. 2) 2014 참조의영문표시는후면 ( 나 ) 연결재무상태표 ( 회계목적및감독목적 ) 와자본공시항목연계공시의참조표상해당영문표시항목을참조. 3) 2013 참조의영문표시는 2013 년경영공시 ( 나 ) 연결재무상태표 ( 회계목적및감독목적 ) 와자본공시항목연계공시의참조표상해당영문표시항목을참조. ( 나 ) 연결재무상태표 ( 회계목적및감독목적 ) 와자본공시항목연계공시 ( 단위 : 백만원 ) 계정과목 회계목적연결B/S 감독목적연결B/S 참조 A. 자산총계 255,646, ,633, 현금및예치금 15,860,077 15,860, 단기매매금융자산 8,316,341 8,304,316 ( 금융회사자본에대한중대하지않은투자 ) - 35,129 A 3. 파생상품자산 1,309,094 1,309, 대출채권 188,325, ,325,161 ( 대손충당금 (-)) B 5. 매도가능증권 22,363,612 22,363,612 ( 금융회사자본에대한중대하지않은투자 ) - 161,460 C ( 금융회사보통주에대한중대한투자 ) - 4,827 D 6. 만기보유증권 8,012,117 8,012,117 ( 금융회사자본에대한중대하지않은투자 ) - 20,000 E 7. 유형자산 2,036,119 2,036, SHINHAN BANK

25 2014 SHINHAN BANK Report 계정과목회계목적연결 B/S 감독목적연결 B/S 참조 8. 무형자산 180, ,267 F 9. 지분법적용투자지분 211, ,272 ( 금융회사보통주에대한중대한투자 ) - 87,322 G 10. 투자부동산 738, , 당기법인세자산 7,033 7, 이연법인세자산 90,575 90,575 H 13. 기타자산 8,190,271 8,190,144 ( 금융회사자본에대한중대하지않은투자 ) - 62,616 V 14. 매각예정자산 5,472 5,472 B. 부채총계 235,169, ,156, 당기손익인식지정금융부채 6,139 6, 예수부채 189,639, ,624, 단기매매금융부채 428, , 파생상품부채 1,256,438 1,256, 차입부채 12,802,821 12,802, 사채 16,581,408 16,581,408 ( 후순위사채보완자본인정액 ) - 1,920,000 I 7. 확정급여부채 245, , 충당부채 298, ,728 J 9. 당기법인세부채 170, , 이연법인세부채 9,335 9, 기타부채 13,729,079 13,732,035 C. 자본총계 20,476,899 20,476, 자본금 7,928,078 7,928,078 K 2. 신종자본증권 1,100,250 1,100,250 ( 기타자기자본인정액 ) - 1,100,250 L 3. 연결자본잉여금 403, ,164 M 4. 연결자본조정 U 5. 연결기타포괄손익누계액 237, ,399 N 6. 연결이익잉여금 10,805,573 10,805,573 O ( 연결대손준비금 ) - 1,744,092 P ( 공정가치평가대상부채의자기신용위험변동에따른누적평가손익 ) - 95 Q 7. 외부주주지분 3,277 3,277 ( 보통주자본인정액 ) R ( 기타기본자본인정액 ) - 2,007 S ( 보완자본인정액 ) T D. 부채와자본총계 255,646, ,633,873 ( 단위 : 백만원 ) 주 ) 회계목적연결 B/S 와감독목적연결 B/S 계정금액간의차이는대상에포함되는신탁계정중원금보전약정이없는신탁및투자신탁분제외에따른차이 REPORT 25

26 ( 다 ) BIS 자기자본구성자본증권별주요발행특징 (2014 년 12 월말기준 ) 주요특징 발행자신한은행신한크메르은행신한은행신한은행신한은행신한은행 2 유가증권표준코드해당사항없음해당사항없음 XS XS KR V32 KR V38 3 발행근거법 규제자본적용관련 - 상법 - 은행법등 - 상법 - 은행법 - 캄보디아관련법등 - 상법 - 은행법 -English Law( 영국법 ) -Financial Industry Law( 금융산업법 ) -Bank Regulation ( 은행감독규정 ) - 상법 - 은행법 -English Law( 영국법 ) -Financial Industry Law( 금융산업법 ) -Bank Regulation ( 은행감독규정 ) - 상법 - 은행법등 - 상법 - 은행법등 4 바젤 Ⅲ 경과규정적용시규제자본분류보통주자본보통주자본기타기본자본기타기본자본기타기본자본기타기본자본 5 바젤 Ⅲ 경과규정종료시규제자본분류보통주자본보통주자본비적격자본비적격자본비적격자본비적격자본 6 해당증권을자본으로인정하는범위신한은행 신한금융지주신한은행 신한금융지주신한은행 신한금융지주신한은행 신한금융지주신한은행 신한금융지주신한은행 7 자본증권의종류주식주식신종자본증권신종자본증권신종자본증권신종자본증권 8 규제자본인정금액 ( 단위 : 억원 ) 79, ,990 3,319 1, 액면금액 ( 단위 : 억원 ) 79, USD 3억 USD 3.5억 1, 회계상계정분류 자본 연결자회사의비지배주주지분 자본 자본 자본 자본 11 발행일자 만기존재여부만기없음만기없음만기있음만기있음만기있음만기있음 13 만기일 ( 만기가존재하지않을경우 만기없음 기재 ) 만기없음만기없음 콜옵션포함여부 ( 포함 / 미포함 ) 없음없음있음있음있음있음 15 최초콜옵션행사가능일, 콜행사금액, 세무상혹은규제상특정사건에의해콜이행사되는지여부 없음 없음 행사일 : 금액 : 권면금액의 100% 추가요건 : 없음 행사일 : 금액 : 권면금액의 100% 추가요건 : 없음 16 추가콜옵션행사가능한기간또는시점없음없음발행 10 년후매분기발행 10 년후매분기 행사일 : 금액 : 권면금액의 100% 추가요건 : 없음 발행 10 년후부터매 1 년 행사일 : 금액 : 권면금액의 100% 추가요건 : 없음 발행 10 년후부터매 1 년 이자 ( 배당 ) 관련 17 지급형태 배당 배당 고정 변동 고정 변동 고정 변동 고정 변동 18 이자 ( 배당 ) 의표면금리및기준지표 배당가능이익한도내 배당가능이익한도내 발행후 10년까지발행후 10년까지 5.663% 10년이후 USD 6.819% 10년이후 USD LIBOR 3M+1.99% LIBOR 3M+2.52% 발행후 10 년까지 7.300% 10 년이후국고 10 년 +2.9% 발행후 10 년까지 7.300% 10 년이후국고 10 년 +2.9% 19 이자 ( 배당 ) 의미지급이보통주배당을제한하는지여부 - - 해당사항없음해당사항없음해당사항없음해당사항없음 20 이자 ( 배당 ) 지급의재량정도완전한재량완전한재량완전한재량완전한재량완전한재량완전한재량 21 스텝업또는기타상환유인조항존재여부 ( 존재 / 미존재 ) 미존재미존재존재존재미존재존재 22 이자 ( 배당 ) 의누적 비누적여부 ( 누적 / 비누적 ) 비누적 비누적 비누적 비누적 비누적 비누적 23 전환조건포함여부 ( 포함 / 미포함 ) 없음 없음 없음 없음 없음 없음 24 전환조건 없음 없음 없음 없음 없음 없음 25 전환방식 없음 없음 없음 없음 없음 없음 26 전환비율 없음 없음 없음 없음 없음 없음 27 전환의강제여부 없음 없음 없음 없음 없음 없음 28 전환으로인해발행될자본의종류 없음 없음 없음 없음 없음 없음 29 전환으로인해발행될자본의발행자 없음 없음 없음 없음 없음 없음 30 상각조건포함여부 ( 포함 / 미포함 ) 없음 없음 없음 없음 없음 없음 31 상각조건 없음 없음 없음 없음 없음 없음 32 상각방식 없음 없음 없음 없음 없음 없음 33 상각방식 ( 영구적 / 일시적 ) 없음 없음 없음 없음 없음 없음 34 일시적상각일경우회복체계 없음 없음 없음 없음 없음 없음 35 직전선순위증권명시 ( 해당증권열번호기재 ) 신종자본증권 (3~7) 신종자본증권 (3~7) 후순위채권 (8~15) 후순위채권 (8~15) 후순위채권 (8~15) 후순위채권 (8~15) 36 바젤 Ⅲ 자본부적격여부 ( 적격 / 부적격 ) 적격적격비적격비적격비적격비적격 37 부적격자본증권일경우, 부적격사항기재없음없음 - 조건자본증권요건미충족 - 조건자본증권요건미충족 - 조건자본증권요건미충족 - 조건자본증권요건미충족 26 SHINHAN BANK

27 2014 SHINHAN BANK Report ( 단위 : 억원 ) 신한은행 신한은행 신한은행 신한은행 신한은행 신한은행 신한은행 신한은행 신한은행 KR KR KR KR C5 KR KR KR A6 KR KR 상법 - 은행법등 - 상법 - 은행법등 - 상법 - 은행법등 - 상법 - 은행법등 - 상법 - 은행법등 - 상법 - 은행법등 - 상법 - 은행법등 - 상법 - 은행법등 - 상법 - 은행법등 기타기본자본보완자본보완자본보완자본보완자본보완자본보완자본보완자본보완자본 비적격자본비적격자본비적격자본비적격자본비적격자본비적격자본비적격자본비적격자본비적격자본 신한금융지주신한은행 신한금융지주신한은행 신한금융지주신한은행 신한금융지주신한은행 신한금융지주신한은행 신한금융지주신한은행 신한금융지주신한은행 신한금융지주신한은행 신한금융지주신한은행 신종자본증권후순위채후순위채후순위채후순위채후순위채후순위채후순위채후순위채 2, ,400 4,000 4,000 3,200 2,400 1,600 3,000 3,000 2,000 5,000 5,000 5,000 4,000 3,000 2,000 자본부채 ( 상각후원가 ) 부채 ( 상각후원가 ) 부채 ( 상각후원가 ) 부채 ( 상각후원가 ) 부채 ( 상각후원가 ) 부채 ( 상각후원가 ) 부채 ( 상각후원가 ) 부채 ( 상각후원가 ) 만기있음만기있음만기있음만기있음만기있음만기있음만기있음만기있음만기있음 있음없음없음없음없음없음없음없음없음 행사일 : 금액 : 권면금액의 100% 추가요건 : 없음 없음없음없음없음없음없음없음없음 발행 10 년후부터매 1 년 없음없음없음없음없음없음없음없음 고정고정고정고정고정고정고정고정고정 4.63% 5.10% 4.82% 4.25% 4.60% 4.14% 3.41% 3.98% 3.86% 해당사항없음해당사항없음해당사항없음해당사항없음해당사항없음해당사항없음해당사항없음해당사항없음해당사항없음 완전한재량강제강제강제강제강제강제강제강제 미존재미존재미존재미존재미존재미존재미존재미존재미존재 비누적 누적 누적 누적 누적 누적 누적 누적 누적 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 후순위채권 (8~15) 선순위채권선순위채권선순위채권선순위채권선순위채권선순위채권선순위채권선순위채권 비적격비적격비적격비적격비적격비적격비적격비적격비적격 - 조건자본증권요건미충족 - 조건자본증권요건미충족 - 조건자본증권요건미충족 - 조건자본증권요건미충족 - 조건자본증권요건미충족 - 조건자본증권요건미충족 - 조건자본증권요건미충족 - 조건자본증권요건미충족 - 조건자본증권요건미충족 2014 REPORT 27

28 ( 라 ) 리스크별익스포져및위험가중자산현황 구분 ( 단위 : 억원 ) 2014년 12월말 2013년 12월말 익스포져위험가중자산익스포져위험가중자산 신용리스크 (A) 3,036,422 1,213,288 2,853,839 1,148,093 정부 299, ,797 4 은행 101,852 22, ,057 32,035 기업 1,278, ,690 1,211, ,519 대기업 622, , , ,711 중소기업 613, , , ,190 특수금융 41,700 41,436 48,105 41,618 소매 971, , , ,193 주거용주택담보 434,442 71, ,811 63,911 적격회전 기타 537, , , ,282 개인 465, , , ,672 중소기업 72,049 20,325 67,027 18,611 주식 22,947 69,157 29,320 83,702 간접투자증권 14,761 16,857 12,305 9,527 자산유동화 15,750 2,843 13,040 2,484 장외파생상품 12,776 9,049 13,770 12,185 기타 318, , , ,445 시장리스크 (B) 내부모형 51,783 내부모형 54,484 운영리스크 (C) 고급측정법 92,077 고급측정법 90,189 합계 (A+B+C) 3,036,422 1,357,148 2,853,839 1,292,767 ( 마 ) 트레이딩목적자산 / 부채현황 구분 2014년 12월 2013년 12월 연결총자산 (A) 2,556,339 2,380,195 트레이딩자산 (B) 112, ,659 트레이딩비율 (B/A) 4.41% 4.52% ( 단위 : 억원 ) 당행은 일별트레이딩포지션 1 천억원또는총자산대비일별트레이딩포지션의합계액비율 5% 이상 인금융기관에해당되어시장리스크기준자기자본보유제도적용대상은행입니다. 28 SHINHAN BANK

29 2014 SHINHAN BANK Report 바. 영업규모 구분 2014 년 12 월 2013 년 12 월증감 ( 단위 : 억원 ) 대출금 1,706,686 1,559, ,754 은행계정 1,702,349 1,555, ,079 신탁계정 4,337 4, 유가증권 386, , 은행계정 323, ,958-10,112 신탁계정 62,387 51,952 10,435 총여신 1,859,661 1,707, ,994 은행계정 1,854,828 1,703, ,817 신탁계정 4,833 4, 총수신 1,961,861 1,799, ,023 은행계정 1,765,954 1,631, ,416 신탁계정 195, ,300 27,606 총자산 2,658,070 2,449, ,880 은행계정 2,420,759 2,257, ,402 신탁계정 309, ,415 46,446 상호거래 ( ) 72,550 71, 사. 신용평가등급일자 (2015년 3월 31일현재 ) Moody's S & P Fitch 장기 단기 장기 단기 장기 단기 Baa1 P-2 BBB+ A-2 BBB+ F A A A3 P A A F A A A A REPORT 29

30 14. 요약재무제표 가. 요약재무상태표 은행계정 ( 종금계정포함 ) 자산 부채 자본 계정과목 2014 년도 2013 년도 ( 단위 : 백만원 ) 현금및예치금 12,527,254 9,206,541 단기매매금융자산 5,912,990 5,602,158 파생상품자산 1,310,109 1,457,641 대출채권 179,892, ,259,759 매도가능금융자산 21,937,911 23,590,690 만기보유금융자산 7,747,368 7,051,164 유형자산 2,003,584 2,165,104 무형자산 160, ,113 관계기업등에대한투자자산 1,743,611 1,734,519 투자부동산 738, ,744 당기법인세자산 9 1,779 이연법인세자산 46,357 9,751 기타자산 8,051,227 6,844,776 매각예정자산 4,059 9,942 자산총계 242,075, ,735,681 당기손익인식지정부채 6,139 - 예수부채 176,589, ,153,755 단기매매금융부채 428, ,596 파생상품부채 1,182,730 1,423,137 차입부채 12,894,846 10,441,286 사채 16,571,408 17,485,768 확정급여부채 244,719 66,350 충당부채 310, ,779 당기법인세부채 168, ,608 기타부채 13,306,584 11,783,240 부채총계 221,704, ,263,519 자본금 7,928,078 7,928,078 신종자본증권 1,100,250 2,099,350 자본잉여금 398, ,080 자본조정 (843) 25 기타포괄손익누계액 324, ,812 이익잉여금 10,621,834 9,644,817 ( 대손준비금적립액 ) 주 1) (1,695,516) (1,693,225) ( 대손준비금전입필요액 ) 주 2) (42,733) (2,291) ( 대손준비금적입예정액 ) 주 3) (42,733) (2,291) 자본총계 20,371,857 20,472,162 부채및자본총계 242,075, ,735,681 주 1),2),3) 은행업감독규정제 29 조제 1 항및 2 항에따라산출한금액임. 30 SHINHAN BANK

31 2014 SHINHAN BANK Report 나. 요약포괄손익계산서 은행계정 ( 종금계정포함 ) 계정과목 2014 년도 2013 년도 ( 단위 : 백만원 ) 영업이익 1,734,077 1,710,061 순이자손익 4,096,668 4,059,865 이자수익 8,021,281 8,595,492 이자비용 3,924,613 4,535,627 순수수료손익 793, ,916 수수료수익 949, ,450 수수료비용 155, ,534 배당수익 98,726 74,685 단기매매금융상품관련손익 21,190 21,715 외환거래손익 185, ,001 당기손익인식지정금융상품관련손익 34 - 매도가능금융자산처분손익 433, ,678 금융상품자산손상차손 640, ,752 대손상각비 419, ,168 기타금융상품손상차손 220, ,584 일반관리비 2,749,491 2,525,626 기타영업손익 (506,040) (572,421) 영업외손익 66,083 (10,712) 법인세비용 366, ,918 당기순이익 ( 대손준비금반영후조정이익당기 : 1,390,577백만원 1,433,310 1,341,431 전기 : 1,339,140백만원 ) 1) 기타포괄손익 (77,354) (309,762) 해외사업환산손익 3,584 (19,999) 매도가능금융자산평가손익 50,969 (302,960) 확정급여제도의재측정요소 (131,907) 13,197 총포괄이익 1,355,956 1,031,669 주 1) 은행업감독규정제 29 조제 1 항및제 2 항에따라산출된금액임 REPORT 31

32 15. 자금조달및운용현황 ( 은행계정 ) 조 달 운 용 원화자금 외화자금 기타 구 분 32 SHINHAN BANK 2014 년 12 월 2013 년 12 월 평균잔액 이자 구성비 금액 이자율 평균잔액 이자 구성비 금액 ( 단위 : 억원, %) 이자율 예수금 1,503, , ,446, , C D 18, , 차입금 44, , 원화콜머니 15, , 기타 152, , , , 소계 1,734, , ,686, , 외화예수금 68, , 외화차입금 56, , 외화콜머니 3, , 사채 39, , , 기타 2, , 소계 169, , , , 원가성자금계 1,904, , ,863, , 자본총계 204, , 충당금 4, , 기타 115, , 무원가성자금계 324, , 조달계 2,229, , ,191, , 원화자금 외화자금 기타 예치금 31, , 유가증권 297, , , , 대출금 1,530, , ,463, , ( 가계대출금 ) (740,008) (33.24) (30,209) (4.08) (702,645) (32.06) (31,877) (4.54) ( 기업대출금 ) (790,771) (35.52) (31,783) (4.02) (758,870) (34.62) (33,391) (4.40) 지급보증대지급금 원화콜론 12, , 사모사채 4, , 신용카드채권 ( 카드론 ) 기타 36, , , , 원화대손충당금 ( ) 13, , 소계 1,900, , ,866, , 외화예치금 11, , 외화증권 23, , 대출금 99, , , , 외화콜론 11, , 매입외환 43, , 기타 외화대손충당금 ( ) 1, , 소계 187, , , , 수익성자금계 2,088, , ,049, , 현금 11, , 업무용유형자산 27, , 기타 98, , 무수익성자금계 138, , 운용계 2,226, , ,191, , 주 1) 가계대출금에는재형저축자금대출금, 재형자금급부금, 농어가사채대체자금대출금포함. 2) 기업대출금에는공공및기타자금대출금, 차관자금대출금, 국민주택기금대출금, 은행간대여금을포함. 3) 원화및외화대손충당금은운용부문에서차감하는형식으로표시.

33 2014 SHINHAN BANK Report 16. 부문별수지상황 이 자 부 문 수수료부문 신탁부문 기 타 영 업 부 문 ( 단위 : 억원 ) 구분 2014 년 12 월 2013 년 12 월증감 이자수익 78,982 84,661-5,679 예치금이자 유가증권이자 8,803 10,982-2,179 대출채권이자 68,408 72,108-3,700 기타이자수익 979 1, 이자비용 38,153 44,190-6,037 예수금이자 30,598 35,214-4,616 차입금이자 1,600 1, 사채이자 5,233 6,410-1,177 기타이자비용 소계 40,829 40, 수수료수익 8,784 8, 수수료비용 1,558 1, 소계 7,227 6, 신탁업무운용수익 중도해지수수료 신탁업무운용손실 ( ) 소계 기타영업수익 43,207 53,760-10,553 유가증권관련수익 5,691 6, 외환거래이익 7,816 12,362-4,546 충당금환입액 파생금융상품관련이익 28,802 32,223-3,421 종금계정이익 기타영업잡수익 498 2,299-1,801 기타영업비용 47,097 59,217-12,120 유가증권관련손실 2,380 2, 외환거래손실 6,039 9,391-3,351 기금출연료 2,448 2, 대손상각비 4,199 6,452-2,252 지급보증충당금전입액 파생금융상품관련손실 28,550 33,036-4,486 종금계정손실 기타영업잡비용 3,380 4,904-1,524 소계 -3,890-5,457 1,567 부문별이익합계 44,838 42,349 2,488 판매비와관리비 27,487 25,249 2,239 영업이익 17,350 17, 영업외수익 1, 영업외비용 법인세비용차감전순이익 18,002 16,993 1,008 법인세비용 ( ) 3,669 3, 당기순이익 14,333 13, ( 대손준비금반영후조정이익 ) 13,906 13, 주 ) 금감원업무보고서기준임 REPORT 33

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35 2014 SHINHAN BANK Report 재무상황 [36] 17. 개요 ( 은행계정 ) [37] 18. 대출금운용 [39] 19. 유가증권투자및운용현황 [39] 20. 예수금현황 [40] 21. 외화자산 부채 [41] 22. 대손충당금, 대손상각, 매각및자산유동화현황 [42] 23. 무수익및고정이하분류여신 [44] 24. 우발채무및난외거래 [48] 25. 시스템적중요도평가지표

36 17. 개요 ( 은행계정 ) ( 단위 : 억원, %) 자산부채자본 구분 2014 년도 2013 년도구성비 구성비 현금및예치금 127, , 유가증권 338, , 대출채권 1,830, ,706, 대손충당금 (-) 14, , 현재가치할인차금 (-) -2, , 원화대출금 1,600, ,470, 외화대출금 102, , 매입어음 6, , 매입외환 45, , 지급보증대지급금 신용카드채권 환매조건부매수 23, , 콜론 26, , 사모사채 3, , 기타 34, , 고정자산 27, , 기타자산 96, , 자산총계 2,420, ,257, 예수금 1,770, ,635, 원화예수금 1,682, ,549, 외화예수금 69, , CD 18, , 차입금 128, , 원화차입금 46, , 외화차입금 62, , 환매조건부채권매도 3, , 매출어음 외화수탁금 콜머니 16, , 기타 사채 165, , 기타부채 152, , 부채총계 2,217, ,052, 자본금 79, , 신종자본증권 11, , 자본잉여금 3, , 이익잉여금 106, , 자본조정 기타포괄손익누계액 3, , 자본총계 203, , 부채및자본총계 2,420, ,257, 주 1) 잔액기준임. 2) 외화대출금 : 외화대출금, 은행간외화대여금, 외화차관자금대출금, 내국수입유산스, 역외외화대출금포함. 36 SHINHAN BANK

37 2014 SHINHAN BANK Report 18. 대출금운용 가. 형태별대출금 구분 2014 년도 2013 년도 ( 단위 : 억원, %) 잔액평균잔액잔액평균잔액구성비구성비구성비구성비 원화대출금 1,600, ,530, ,470, ,461, 외화대출금 102, , , , 지급보증대지급금 소계 1,702, ,630, ,555, ,556, 신탁대출금 4, , , , 합계 1,706, ,634, ,559, ,561, 주 ) 외화대출금은내국수입유산스, 은행간외화대여금, 외화차관자금대출금, 역외외화대출금포함. 나. 업종별대출금 ( 단위 : 억원, %) 업종별 2014 년도 2013 년도구성비 구성비 농업ㆍ임업ㆍ어업 1, , 광업 1, , 제조업 427, , 전기ㆍ가스ㆍ증기ㆍ수도사업 13, , 하수ㆍ폐기물처리ㆍ원료재생ㆍ환경복원업 7, , 건설업 39, , 도매ㆍ소매업 155, , 운수업 39, , 숙박ㆍ음식점업 54, , 출판ㆍ영상ㆍ방송통신ㆍ정보서비스업 20, , 금융ㆍ보험업 31, , 부동산ㆍ임대업 174, , 전문ㆍ과학ㆍ기술서비스업 25, , 사업시설관리및사업지원서비스업 8, , 공공행정ㆍ국방ㆍ사회보장행정 교육서비스업 7, , 보건ㆍ사회복지서비스업 28, , 예술ㆍ스포츠ㆍ여가관련서비스업 11, , 협회및단체ㆍ수리및기타개인서비스업 20, , 가사서비스업 국제ㆍ기타외국기관 가계대출 789, , 무수익여신산정대상여신합계 1,859, ,707, REPORT 37

38 다. 용도별대출금 ( 단위 : 억원, %) 구분 2014 년도 2013 년도구성비 구성비 기업자금대출 786, , ( 주택자금대출 ) 5, , 운전자금대출 479, , 시설자금대출 307, , 특별자금대출 가계자금대출 785, , ( 주택자금대출 ) 314, , 공공및기타자금대출 20, , ( 주택자금대출 ) 2, , 운전자금대출 10, , 시설자금대출 10, , 합계 1,593, ,464, 주 ) 은행계정원화대출금잔액기준임. 라. 담보별대출금 ( 단위 : 억원, %) 구분 2014 년도 2013 년도구성비 구성비 부동산 859, , 동산 유가증권 17, , 예수금 14, , 기타 1, , 담보계 893, , 보증 160, , 신용 550, , 합계 1,603, ,470, 주 ) 은행계정원화대출금잔액기준임. 마. 중소기업대출구분 2014년도 2013년도 중소기업대출비율 (A/B x 100) 중소기업대출금 (A) 599, ,621 은행계정원화대출금 1) (B) 1,593,634 1,464,025 주 1) 은행간대여금제외기준임. ( 단위 : 억원, %) 38 SHINHAN BANK

39 2014 SHINHAN BANK Report 19. 유가증권투자및운용현황 ( 단위 : 억원 ) 구분 취득원가 기말장부가액 평가손익잔액 (B/S) 운용손익 (I/S) 당기손익인식증권 9,596 9, 매도가능증권 218, ,333 8,052 8,612 은행계정 만기보유증권 77,474 77,474-3,248 자회사등투자지분 17,518 17, 소계 322, ,799 8,052 12,481 신탁계정 유가증권 62,226 62,387-2,388 합계 384, ,186 8,052 14, 예수금 가. 형태별예수금 구분 2014 년도 2013 년도 ( 단위 : 억원, %) 잔액평균잔액잔액평균잔액구성비구성비구성비구성비 원화예수금 1,633, ,557, ,504, ,497, 요구불예금 187, , , , 저축성예금 1,445, ,378, ,327, ,335, 수입부금 주택부금 외화예수금 64, , , , CD 18, , , , 금전신탁 195, , , , 합계 1,912, ,817, ,755, ,728, 주 ) 금전신탁은증권토자신탁제외기준임. 나. 예금자별예수금 ( 단위 : 억원, %) 은행계정주 ) 신탁계정 구분 2014 년도 2013 년도구성비 구성비 개인 740, , 법인 743, , 기타 148, , 합계 1,633, ,504, 개인 69, , 법인 115, , 기타 10, , 합계 195, , 주 ) 원화예수금잔액기준임 REPORT 39

40 21. 외화자산 부채가. 형태별현황 ( 단위 : 백만미불 ) 구분 2014년 12월 2013년 12월 증감 외국통화 예치금 1,320 1, 유가증권 2,149 2, 대출금 9,285 8,033 1,252 자산 매입외환 4,147 3, 콜론 1,603 1, 기타자산 2,112 1, 대손충당금 ( ) 현재가치할인차금 ( ) 자산총계 20,810 19,340 1,470 예수금 5,892 6, 차입금 5,641 4, 부채 콜머니 사채 3,680 3, 기타부채 5,426 4,191 1,235 부채총계 20,810 19,340 1,470 주1) Position( 대차불일치금액 ) 은기타자산 ( 부채 ) 에포함. 나. 국가별주요자산운용현황 구분 ( 단위 : 백만미불 ) 2014년 12월 2013년 12월 대출금유가증권합계대출금유가증권합계 중 국 2, ,983 3, ,068 일 본 2, ,488 1, ,830 베 트 남 1, , 미 국 , ,102 타 이 완 기 타 2, ,030 2, ,080 합 계 11,041 1,017 12,058 9,273 1,078 10,351 주 ) 국내운용분제외, 투자금액이큰상위 5개국가순으로기재. 다. 외화만기불일치누적갭비율 유동화가중치적용전 (2014년 12월말현재 ) 기간별 7일이내 30일이내 90일이내 6개월이내 1년이내 3년이내 3년초과 갭비율 (%) 5.44% 9.35% 14.81% 15.65% 11.91% 0.12% 1.01% 주 ) ( 만기별외화자산 - 만기별외화부채 ) / 총외화자산. 유동화가중치적용후 (2014 년 12 월말현재 ) 기간별 7 일이내 30 일이내 90 일이내 6 개월이내 1 년이내 3 년이내 3 년초과 갭비율 (%) 4.58% 7.37% 11.04% 15.65% 11.91% 0.12% 1.01% 주 ) {( 만기별외화자산 유동화가중치 ) - 만기별외화부채 } / 총외화자산. 40 SHINHAN BANK

41 2014 SHINHAN BANK Report 라. 순외환익스포져 구분현물포지션선물포지션종합포지션 자기자본대비포지션비율 (%) 관리대상포지션 ( 단위 : 천미불 ) 자기자본대비관리대상포지션비율 (%) 1 월 932,888 26, , , 월 807, , , , 월 486, , , , 월 443, , , , 월 299, ,642 1,077, ,052, 월 -205,890 1,262,949 1,057, ,027, 월 258, ,195 1,025, , 월 240, ,079 1,037, , 월 528, ,011 1,024, , 월 783, ,242 1,000, , 월 635, , , , 월 1,074, , , , 주 1) 선물포지션및종합포지션은델타헷징된통화옵션액면금액이포지션으로반영된금액으로외국환거래규정제 2-9 조한도관리용종합포지션 ( 관리대상포지션 - 델타헷징된통화옵션액면금액감안 ) 은 2014 년 12 월말현재 863,491 천미불 ( 자기자본대비비율 4.92%) 임. 2) 선물포지션및종합포지션은통화옵션의액면금액이모두포지션에반영된포지션임. 3) 관리대상포지션은통화옵션액면금액은차감하고 Delta 금액을감안한포지션임. 22. 대손충당금, 대손상각, 매각및자산유동화현황 가. 대손충당금 구분 2014년도 2013년도 대손충당금 14,352 15,021 대손준비금 17,382 16,955 특별대손충당금 - - 지급보증충당금 1,328 1,115 미사용약정충당금 기타충당금 1,060 1,800 채권평가충당금 ( 단위 : 억원 ) 나. 여신종류별부실채권대손상각현황 구분 2014년 12월 2013년 12월 증감 가계자금대출금 1,395 1, 은행계정 신용카드채권 기업자금대출금및기타대출금 3,798 5,691 1,893 종금계정 신탁계정 합계 5,204 7,515 2,311 ( 단위 : 억원 ) 2014 REPORT 41

42 다. 대출채권매각현황 구분 2014년도 2013년도 증감 가계자금대출금 1,576 4,298 2,722 신용카드채권 기업자금대출금및기타대출금 3,868 4, 합계 5,444 8,335 2,891 주 ) B/S 잔액기준임. ( 단위 : 억원 ) 라. 자산유동화현황 양도인또는위탁자 계약당사자 양수인또는수탁자 양도일또는신탁일 대상채권종류 2) 양도금액또는신탁금액 1) 비고 ( 계약상특이사항등 ) 해당사항없음 주 1) 양도금액또는신탁금액은 B/S 잔액기준임. 2) 대상채권종류는가계, 신용카드, 기업등임. 23. 무수익및고정이하분류여신 가. 무수익및고정이하분류여신현황 구분 2014년도 2013년도 총여신 1,859,661 1,707,667 은행 1,854,828 1,703,010 신탁 4,833 4,656 무수익여신 1) 14,541 15,383 은행 14,532 15,372 신탁 9 11 고정이하분류여신 2) 19,223 19,849 은행 19,214 19,837 신탁 9 12 ( 단위 : 억원 ) 주 1) 무수익여신은연체여신및이자미계상여신 ( 부도업체등에대한여신, 채무상환능력악화여신, 채권재조정여신 ) 의합계임. 2) 고정이하분류여신은자산건전성분류기준의고정, 회수의문, 추정손실분류여신의합계임. 42 SHINHAN BANK

43 2014 SHINHAN BANK Report 나. 거액무수익여신증가업체현황 업체명 2014 년도 2013 년도증가액증가사유비고 ( 단위 : 억원 ) **** ( 도로건설업 ) 1,487-1,487 부도발생등채무상환능력악화 **** ( 아파트건설업 ) 1,396 1, 부도발생등채권재조정여신 **** ( 기타절연선및케이블제조업 ) 부도발생등채권재조정여신 **** ( 강선건조업 ) 부도발생등채권재조정여신 **** ( 토공사업 ) 부도발생등채무상환능력악화 **** ( 기어및동력전달장치제조업 ) 부도발생등채권재조정여신 **** ( 아파트건설업 ) 부도발생등채무상환능력악화 ****( 구두류제조업 ) 부도발생등채권재조정여신 ****( 금속원료재생업 ) 부도발생등채권재조정여신 **** ( 강선건조업 ) 1,664 1, 부도발생등채권재조정여신 **** ( 주거용건물개발및공급업 ) 부도발생등채무상환능력악화 ****( 유 )( 그외기타분류안된금융업 ) 부도발생등채무상환능력악화 **** ( 외항화물운송업 ) 부도발생등채무상환능력악화 **** ( 증류기, 열교환기및가스발생기제 ) 부도발생등채권재조정여신 ***( 일식음식점업 ) 부도발생등연체여신 ****( 유 )( 그외기타분류안된금융업 ) 부도발생등채무상환능력악화 ****( 플라스틱발포성형제품제조업 ) 부도발생등채무상환능력악화 ***( 비주거용건물임대업 ) 부도발생등연체여신 **** ( 축전지제조업 ) 부도발생등연체여신 **** ( 기어및동력전달장치제조업 ) 부도발생등채권재조정여신 주 1) 업체명은전년대비무수익여신잔액이시중은행 20 억원, 지방은행 10 억원이상증가업체를대상으로상위 20 개업체를기재하되, 법인의경우 " ****( 업종 )", 개인명의대출의경우업체명에 " 개인대출 (***)" 으로기재. 2) 비고란은연체여신및이자미계상여신 ( 부도업체등에대한여신, 채무상환능력악화여신, 채권재조정여신 ) 을표시함. 다. 신규발생채권재조정업체현황 업체명 채권재조정결정일자 2014 년말총여신잔액 채권재조정여신잔액 채권재조정내역 동부제철 ,338 1,338 자율협약채무상환유예 ( 주 )STX 자율협약채무상환유예 ( 주 ) 경남기업 ,769 1,769 워크아웃채무상환유예 ( 단위 : 억원 ) 비고 주 ) 총여신잔액 100 억원이상인업체를대상으로작성함 REPORT 43

44 24. 우발채무및난외거래 가. 지급보증및기타 구분 2014년도 2013년도 확정지급보증 113, ,084 원화지급보증 18,758 17,561 외화지급보증 95,144 89,522 미확정지급보증 41,870 49,609 신용장개설관계 28,208 29,363 기타 13,662 20,245 약정 673, ,710 대손상각채권 49,333 49,287 창구매각유가증권 - - 배서어음 환매권부대출채권매각 파생상품거래 1,053,691 1,217,278 기타 - - ( 단위 : 억원 ) 나. 파생상품현황 1) 파생금융상품거래승인및통제관련조직도표 취급부서 - 트레이딩목적거래 - 해지목적거래 - 리스크 / 시스템부킹여부 - 자본시장법에의한고객적합성사전검증 - 상품별사전한도등체크 신상품여부? 상품별사전한도여부및한도內? 공정가액평가협의회 개인 / 기업여신심사부 취급부서 취급부서 - 신상품구조및공정가치검토 리스크리뷰협의회 - 건별파생상품및거래고객적합성검토 - 파생상품심사가이드라인 - 거래실행 - 거래한도, 상품별한도및각종한도사전체크 - 거래서류청구 - 손실한도약정관리 - 대고객거래의사확인및확인서청구 - 신상품및구조화상품사전리스크분석 - 대고객거래적합성, 상품별한도심의 리스크총괄부 금융결제부 리스크정책위원회, 리스크정책운영위원회 - 신상품판매, 상품별한도결의 - 리스크한도설정 - 리스크한도모니터링 - 거래확인서확인 / 발송 - 마진콜관리 - 입력확인 리스크공학부 한도모니터링피드백 - 공정가액협의회, 재협의여부검토 - 비정형신용환산율합의 44 SHINHAN BANK

45 2014 SHINHAN BANK Report 2) 파생금융상품에대한주요리스크관리기능 (1) 사전한도설정관리 : VaR 한도및포지션한도, 그릭한도 (BPV, DELTA, GAMMA, VEGA), 손실한도, 감내한도등의한도를부여하여파생금융상품에대해통계적이고계량화된위험관리수행 (2) 신상품에대한거래승인 : 신상품을취급하고자하는운용부서장은해당상품의특성, 가격결정모형, 시스템 / 회계관리, 리스크구조등을분석한거래계획을공정가액평가협의회및리스크리뷰협의회에의뢰하여협의하며, ALM 위원회및 ALM 운영위원회승인을거쳐취급 (3) 리스크량의측정및보고 : 한도준수여부를일 / 월단위로정기보고하며, 파생상품과관련된제반시장상황의변동, 거래특이사항에대하여수시로측정및보고 (4) 독립적인리스크관리 : 미들오피스와백오피스는리스크관리그룹에귀속되어있어, 운용부서와독립적인별도의조직으로구성되어거래의정당성, 회계처리의적정성및손익변동상황등파생금융상품과관련한리스크관리 3) 파생금융상품유형별가격결정방법의개요 (1) 가격결정방법 1. 파생상품은회계처리기준및은행업감독업무시행세칙에의거하여결정하는공정가액을이용하여평가하며, 그에따른손익을재무제표에기표 2. 장내에서거래되는상품의경우거래소가격을사용하며, 장외에서거래되는상품의경우자체시스템평가또는외부평가사등공신력있는기관의가격사용 (2) 평가방법 1. 통화선도 : 서울외국환중개 ( 주 ) 가고시하는통화선도환율을이용하여평가 2. 통화스왑 : 계약상발생하는약정현금흐름을현재가치로할인후현물환율을이용하여계산 3. 이자율스왑 : 계약상발생하는약정현금흐름을현재가치로할인하여계산 4. 옵션상품 : 상품유형별로모형에의한공정가액을계산 4) 파생상품거래현황 (1) 파생상품거래관련총거래현황 ( 은행계정 ) 구 분 잔액 파생상품자산 파생상품부채 위험회피회계적용거래 (A) 80,466 1, 선도 선물 스왑 80,466 1, 장내옵션 장외옵션 Match거래, 중개거래 (B) 67, 선도 스왑 61, 장외옵션 5, 매매목적거래 (C) 921,320 11,304 11,479 선도 311,096 4,430 4,857 선물 스왑 582,098 6,738 6,389 장내옵션 장외옵션 27, 합계 (A+B+C) 1,068,806 13,120 12,565 주 ) 자회사인해외법인포함. ( 단위 : 억원 ) (2) 파생상품거래관련총거래현황 ( 신탁계정 ) 해당사항없음 2014 REPORT 45

46 (3) 이자율관련거래현황 ( 은행계정 ) ( 단위 : 억원 ) 구 분 잔액 파생상품자산 파생상품부채 위험회피회계적용거래 (A) 80,466 1, 선도 선물 스왑 80,466 1, 장내옵션 장외옵션 Match거래, 중개거래 (B) 55, 선도 스왑 55, 장외옵션 매매목적거래 (C) 463,537 4,396 3,890 선도 선물 스왑 445,077 4,302 3,724 장내옵션 장외옵션 18, 합계 (A+B+C) 599,522 6,101 4,870 주 ) 자회사인해외법인포함. (4) 이자율관련거래현황 ( 신탁계정 ) 해당사항없음 (5) 통화관련거래현황 ( 은행계정 ) ( 단위 : 억원 ) 구 분 잔액 파생상품자산 파생상품부채 위험회피회계적용거래 (A) 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 Match거래, 중개거래 (B) 5, 선도 스왑 5, 장외옵션 매매목적거래 (C) 454,632 6,885 7,550 선도 309,422 4,411 4,836 선물 스왑 136,958 2,436 2,664 장내옵션 장외옵션 7, 합계 (A+B+C) 460,347 6,933 7,591 주 ) 자회사인해외법인포함. (6) 통화관련거래현황 ( 신탁계정 ) 해당사항없음 46 SHINHAN BANK

47 2014 SHINHAN BANK Report (7) 주식관련거래현황 ( 은행계정 ) ( 단위 : 억원 ) 구 분 잔액 파생상품자산 파생상품부채 위험회피회계적용거래 (A) 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 Match거래, 중개거래 (B) 5, 선도 스왑 장외옵션 5, 매매목적거래 (C) 1, 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 1, ELW(D) 장내옵션 장외옵션 합계 (A+B+C+D) 7, 주 ) 자회사인해외법인포함. (8) 주식관련거래현황 ( 신탁계정 ) 해당사항없음 (9) 귀금속및상품등거래현황 ( 은행계정 ) ( 단위 : 억원 ) 구 분 잔액 파생상품자산 파생상품부채 위험회피회계적용거래 (A) 선도 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 Match거래, 중개거래 (B) 선도 스왑 장외옵션 매매목적거래 (C) 1, 선도 1, 선물 스왑 장내옵션 장외옵션 합계 (A+B+C) 1, 주 ) 자회사인해외법인포함 REPORT 47

48 (10) 귀금속및상품등거래현황 ( 신탁계정 ) 해당사항없음 (11) 신용파생상품거래현황 ( 은행계정 ) 해당사항없음 (12) 신용파생상품거래현황 ( 신탁계정 ) 해당사항없음 25. 시스템적중요도평가지표주 1) 구분 개별지표 2014년도말 글로벌영업활동수준 국가간청구권 187,019 국가간부채 223,006 규모 바젤Ⅲ 레버리지비율산정기준총익스포져 2,954,196 他금융회사에대한자산 257,103 상호연계성 他금융회사에대한부채 392,987 증권발행규모 188,270 보호예수자산 581,884 대체가능성 / 금융기관인프라 지급결제규모 7,525,442 채권 주식인수규모 - 장외파생상품가치주2) 1,064,040 복잡성 레벨3 자산 11,589 단기매매및매도가능증권가치 136,551 ( 단위 : 억원 ) 주 1) 바젤은행감독위원회가글로벌대형은행의시스템리스크평가를위해추가한항목임. 2) 명목가치기준으로선정함. 48 SHINHAN BANK

49 2014 SHINHAN BANK Report 리스크관리 [50] 26. 개요 [56] 27. 신용리스크 [61] 28. 운영리스크 [63] 29. 시장리스크 [65] 30. 유동성리스크

50 26. 개요 가. 리스크관리목적, 원칙및절차 (1) 리스크관리목적 - 주주가치창출의극대화 - 은행경영전반에걸쳐발생할수있는리스크를관리하여은행의건전성과안정성도모 - 적정신용등급의유지 (2) 리스크관리철학및원칙 - 리스크관리철학 지속가능한성장을위해모든조직구성원들이리스크에대한오너십을갖고제반비즈니스를수행함에있어리스크와수익의균형을추구합니다. - 리스크관리원칙 모든영업활동은사전설정된위험성향내에서리스크와수익의균형을고려하여수행되어야합니다. 경영진의참여를제고하는리스크관련의사결정체계를운영합니다. 리스크관리조직은영업부문과분리하여독립적으로구성하고운영합니다. 성과관리체계는비즈니스의사결정시리스크를명확히반영하도록운영합니다. 선제적이고의사결정에활용되는실용적인리스크관리기능을지향합니다. 평상시에도경영환경악화가능성에대비하는신중한시각을전행적으로공유합니다. 그룹리스크관리모범규준에따라리스크관리체계를지속적으로개선하고리스크모니터링을실행합니다. (3) 리스크관리절차 당행의리스크관리는리스크를인식, 측정, 모니터링및보고하는절차를따르고있습니다. - 리스크인식 리스크관리부서는은행이영업활동에서직면하고있는신용 / 시장 / 운영 / 금리 / 유동성 / 신용편중리스크등모든중요한리스크를인식하고있습니다. - 리스크측정 리스크유형별로관리대상의규모와복잡성에따른리스크특성에적합하게측정방법을결정하여리스크를측정하고, 일상적인경제환경의변동뿐만아니라비정상적인급격한변동도감안하여측정하고있습니다. 또한, 리스크측정방법에대해주기적으로점검하여그적정성에대하여지속적으로모니터링을수행하고있습니다. - 리스크모니터링및통제 은행총리스크한도, 리스크유형별한도, 유형별세부한도등을설정하고설정된한도범위내로리스크를관리하고있습니다. 각사업부문은설정된범위내에서리스크를관리하고, 한도초과시또는초과가예상될경우그내용을보고하고이사회, 리스크관리위원회등의결정에따라조치를취합니다. 또한, 리스크관리부서는적정한리스크관리상태를유지하기위하여리스크관련업무절차등을검토하고, 이사회, 리스크관리위원회또는권한을위임받은위원회를거쳐조정 / 통제합니다. - 리스크보고 리스크관리보고는일상적으로이루어지고있으며중요사항은수시로경영진에게보고하고있습니다. 리스크관리부서는각사업부문과독립적으로리스크관련사항을모니터링하고그결과를은행장및리스크관리위원회에보고하고있습니다. 50 SHINHAN BANK

51 2014 SHINHAN BANK Report 나. 리스크관리조직 유형별리스크관리 1) 리스크관리위원회 - 이사회내위원회로리스크관리에대한최고의사결정기구로서사외이사 2 인및비상임이사 1 인으로구성되어있으며리스크관리정책을수립하고이의준수여부를감시함. 또한은행이부담가능한전행위험성향을심의하고, 리스크유형별한도설정및사업그룹별위험자본배분등의업무를수행합니다 년중결의및심의사항 ( 정기 4 회, 임시 3 회등총 7 회개최 ) 회차 개최일자 결의 / 심의 안건 결의 2014년도금리리스크 (EaR) 한도설정 ( 안 ) 임시1차 2/11 결의 내부등급법부도정의변경 ( 안 ) 보고 리스크정책위원회규정일부개정보고 결의 2014년도사업그룹별위험자본배분 ( 안 ) 결의 통합위기상황분석 (2013년 12월말 ) 결과 ( 안 ) 결의 위기상황시자본관리계획 ( 안 ) 결의 소매SOHO 법인사업자신용평점모형개발 ( 안 ) 결의 비소매규제PD 변경 ( 안 ) 정기1차 3/25 결의 비외감모형개선 ( 안 ) 결의 시장리스크 Stressed VaR 적용기간승인신청 ( 안 ) 보고 2013년도자본적정성부문검사결과보고 보고 위기상황분석관련규제변동및대응방안 보고 최근글로벌규제개편동향및대응방안 보고 정기보고사항 정기2차 5/29 심의리스크관리위원회규정일부개정 ( 안 ) 결의자산건전성분류기준 ( 안 ) 2014 REPORT 51

52 회차 개최일자 결의 / 심의 안건 결의 대손충당금적립기준 ( 안 ) 정기2차 5/29 보고 부도관리시스템적합성검증결과보고 보고 정기보고사항 결의 소매행동평점모형변경 ( 안 ) 보고 비소매비외감모형변경보고 정기3차 8/13 보고 2014년동운영리스크시스템적합성검증결과보고 보고 후순위채 / 구조화채권관련금리리스크관리변경보고 보고 정기보고사항 임시2차 9/22 심의해외현지법인개설추진 ( 안 ) 보고 2014년도 ALM시스템적합성검증결과보고 결의 통합위기상황분석 (2014년 6월말 ) 결과 ( 안 ) 결의 위기상황시자금조달계획 ( 안 ) 보고 2014년소매신용평가시스템정기적합성검증결과보고 임시3차 11/18 보고 2014년영업연속성계획 (BCP) 활동결과보고 보고 2014년운영리스크부문감사결과보고 보고 2014년신용리스크부문감사결과보고 보고 2014년내부자본적정성관리체제부문감사결과보고 심의 2015년도자본관리계획 ( 안 ) 심의 2015년도은행리스크총한도설정 ( 안 ) 심의 2015년도신한은행채권연간발행한도설정 ( 안 ) 결의 유형별리스크상관관계변경 ( 안 ) 결의 금리리스크 (VaR) 측정방법변경 ( 안 ) 결의 2015년도유형별리스크한도설정 ( 안 ) 결의 2015년도장외파생금융상품리스크한도설정 ( 안 ) 정기4차 12/30 결의 2015년도신용리스크측정요소및신용원가반영비율적용 ( 안 ) 결의 비소매신용평가모형개선 ( 안 ) 보고 2014년도 LGD/ CCF 정기적합성검증결과보고 보고 2014년도시장리스크시스템정기적합성검증결과보고 보고 2014년도비소매신용평가시스템정기적합성검증결과보고 보고 2014년도소매중소기업신용평가시스템정기적합성검증결과보고 보고 유동성리스크중요관리지표변경보고 보고 정기보고사항 2) 리스크정책위원회 - 리스크관리에대한의사결정기구로서리스크관리위원회의위임을받아은행전반의리스크관리정책, 여신정책및유형별리스크를체계적으로관리합니다. 리스크정책위원회는리스크유형별세부한도의설정및변경, 한도모니터링, 여신정책및여신포트폴리오관리, 사업부문별위험을감안한자기자본의배분등의업무를수행하며관련사업그룹의그룹장과경영기획그룹장, 여신심사그룹장, 리스크관리그룹장등으로구성되어있습니다. 3) ALM 위원회 - ALM 위원회는자산 / 부채의최적운영및조달에관련한기본정책수립및조정, 여신기준금리결정, 여신및수신금리결정체계에관한사항등의업무를수행하며관련사업그룹의그룹장과경영기획그룹장, 리스크관리그룹장, 여신심사그룹장등으로구성되어있습니다. 52 SHINHAN BANK

53 2014 SHINHAN BANK Report 4) 리스크정책운영위원회 - 리스크정책위원회를보좌하는조직으로서리스크정책위원회의결의및심의사항등을협의및조정하는등의업무를수행합니다. 5) ALM 운영위원회 - ALM 위원회를보좌하는조직으로서수신의기본금리및전결권자별최고우대금리에관한사항을결의하고, ALM 위원회의결의및심의사항, 정책내부금리운영에관한사항등을협의및조정하는업무등을수행합니다. 6) 리스크관리실무조직 - 리스크관리그룹은리스크총괄부, 리스크공학부, 여신감리부, 금융결제부로구성되어있으며은행전체리스크를통합관리하기위하여일반사업부문과독립적으로은행전체리스크에대한인식, 평가및통제업무를담당합니다. 리스크총괄부 : 전행리스크관리정책수립, 전행자본적정성평가및관리, 위험조정성과평가지원, 리스크유형별관리정책수립및이행, 한도관리 / 모니터링, IB 미들오피스기능등을담당합니다. 리스크공학부 : 신용평가모형개발및운영, 각유형별리스크의측정 (RWA/ 건전성 / 충당금 ) 및시스템유지, BIS 자기자본비율산출등시스템개발, 운영, 측정업무를담당합니다. 여신감리부 : 여신감리전략수립및이행기획감리, 여신거래업체의채무상환능력점검및여신취급과사후관리전반의적정성 / 적시성점검및조치, 신용등급적정성에대한감리, 잠재부실건에대한사후처리적정성감리, 조기경보시스템운영및관리등을담당합니다. 금융결제부 : 자금부 / 금융공학센터 /IB 부서의외화및원화자금결제 / 계리 / 결산 / 대내외보고서작성, 한국은행지준이체및수취업무, 외화 A/C(Vostro) 관리, 차입금수취및상환, 파생상품및유가증권계리 / 보관 / 관리등의글로벌사업그룹및 IB 그룹의백오피스기능을담당합니다. 다. 리스크관리측정시스템현황 - 주요리스크관리시스템 신용 시장 리스크유형 소매신용평가시스템 (ACE/SOHO CSS) 비소매신용평가시스템 (AIRS) 건전성 / 대손충당금시스템 신용리스크산출시스템 RWA 산출시스템 시장리스크관리시스템 (RiskWatch) 주요기능 개인및소호여신신용평가등급산출, 개인및소호자산군 (pool) 분류, 여신의사결정지원등 비소매여신신용평가등급산출, 신용등급모니터링, 여신의사결정지원등 건전성및대손충당금대상자산에대한건전성분류및대손충당금산출 신용리스크 ( 신용리스크 VaR) 산출 신용위험가중자산 (RWA) 산출 시장 VaR 산출, 위기상황분석, 사후검증 운영운영리스크관리시스템운영 VaR 산출, 위험통제자가진단, 핵심위험지표관리시나리오평가, 자체검증 금리 / 유동성 ALM 운영시스템 (OFSA, FistCraft, 바젤 3) 금리만기, 자금만기 CF 산출, 통계분석시스템, 금리 / 유동성 VaR 산출, 금리 EaR 산출, 보고서조회, 바젤 3 (LCR/NSFR) 산출및보고서 라 년중리스크관리체제개선을위한활동 1) 비외감신용평가모형내부등급법변경승인 - 비소매익스포져중비외감모형에대한전면개선이 2014 년 6 월이행되었습니다. 평가항목의합리성을제고하여신용등급적정성이확보되도록개선되었습니다 REPORT 53

54 2) 신용위험가중자산산출시스템업그레이드 - 바젤 III 자본규제에대응하고프로세스효율화및산출데이터정합성을제고하기위해신용위험가중자산산출시스템업그레이드프로젝트를실시하였습니다. 동프로젝트를통해고위험 2 주택담보대출에대한신용 RWA 산출, 장외파생 CVA 산출로직개선, 바젤 II 병행산출시스템구축, 레버리지비율산출, 수기및 BS 대사정합성을확보하였습니다. 3) 바젤 III 유동성리스크관리시스템구축 - 바젤 III 유동성규제에대응하고일관성및정합성이제고된 ALM 시스템구축을위해바젤 III 유동성리스크관리시스템을구축하였습니다. 동프로젝트를통해 LCR 및 NSFR 산출시스템을구축하였고 ALM 데이터마트를구축하였으며시뮬레이션기능을도입하였습니다. 4) 운영리스크관리신시스템구축 - 단위사업부문의운영리스크관리역할및책임을강화하고실질적인경영에의활용기능을제고하는한편, 측정값의자체검증기능구현및사용자편의성증대를위해운영리스크관리시스템재구축프로젝를수행하였습니다. (2014.6~2015.1) 동프로젝트수행결과, 관리체계전반및측정시스템의개선, 전행 그룹별보고체계및컨텐츠개선, 경영진 Dash Board 구현등의성과가있었습니다. 마. 바젤 2 및 3 도입관련현황및계획 1) 신용리스크 - 당행은 월금융감독원으로부터기본내부등급법적용을승인받아동방법을적용하여신용위험가중자산을산출하고있습니다. 기업 중소기업 소매 유동화익스포져 가계형소호는내부등급법을적용하고, 정부, 은행, 공공기관에대해서는영구표준방법을적용하고있으며, 특수금융등일부익스포져는단계적이행계획하에내부등급법을적용할예정입니다. 바젤 3 는 부터국내에적용시작하였으며당행도바젤 3 기준을적용하여 BIS 비율을산출하고있습니다. 2) 시장리스크 - 당행은 2007 년 12 월금융감독원으로부터시장리스크내부모형사용에대한승인을득하여이를시장리스크소요자기자본을산출하는데에사용하고있습니다. 당행이사용하고있는내부모형은역사적시뮬레이션방법론에근거한 VaR 모형으로서, 과거시계열자료를바탕으로리스크요소의시장변동성및리스크요소간의상관관계를추출하고이를은행이보유하고있는트레이딩포지션에적용함으로써최대손실예상액 (Value at Risk: VaR) 을산출하는방법입니다 년 1 분기부터는개정된바젤 2.5 기준에서정한바에따라위기상황하의최대손실예상액 (Stressed Value at Risk: svar) 을내부모형에추가반영하였습니다. svar 는금융감독원으로부터승인받은위기상황기간의과거자료를바탕으로추정한최대손실예상액을말합니다. 3) 운영리스크 - 당행은 월금융감독원으로부터운영리스크고급측정법적용승인을득하여 분기부터동방법을적용하여운영리스크소요자기자본을산출하고있으며신한아주금융유한공사, 아메리카신한은행등자회사는기초지표법을적용하고있습니다. 4) 유동성리스크 - 당행은바젤 3 유동성지표 (LCR, NSFR) 산출및관리를위한시스템을 `15 년 1 월구축완료하여, 시스템을통한일별 LCR 관리및모니터링, 시뮬레이션기능등을통해효율적인지표관리및신속한경영의사결정에활용하고있습니다. - 당행의 LCR 은안정적인예금과유동성이높은자산을바탕으로안정적인비율을유지하고있으며, 향후에도예수금의만기별, 고객군별, 상품별관리와시스템을통한일별모니터링및전략적인자산운용으로규제비율을관리할예정입니다. 54 SHINHAN BANK

55 2014 SHINHAN BANK Report 바. 내부자본적정성평가및관리절차, 개요 1) 기본원칙 - 은행의내부자본적정성평가및관리는은행의채권자보호를위한자본의안정성, 주주가치창출을위한자본의효율성을함께고려하고있습니다. - 은행은영업상의모든중요한리스크에대비할수있는적정규모의자기자본을보유하는것을목적으로합니다. - 내부자본적정성평가및관리는자회사를포함하여연결기준으로수행하고있으며이를경영에활용하고있습니다 2) 부문별역할과책임 - 이사회와경영진에의한감독 이사회는자본적정성평가및관리에대한최종적인책임을지며, 동책임이행을위하여자본적정성평가및관리시스템을승인하고있습니다. 경영진은이사회가승인한자본적정성평가및관리시스템을설계, 실행할책임이있으며, 자본적정성을관리하는데필요한정책및절차를마련하였습니다. - 전행적인내부자본적정성관리 전략기획부 : 이사회업무를지원하고, 사업그룹평가기준수립과평가를담당합니다. 재무기획부 : 은행의최저자기자본비율설정, 자기자본구성, 자기자본확충을담당합니다. 리스크총괄부 : 리스크관리위원회를보좌하고, 은행의내부소요자본산출, 위기상황분석등을담당합니다. - 사업부문자체내부자본적정성관리 전행차원의자본적정성평가및관리정책과절차의준수를관리합니다. 단위사업부문에맞는사업계획및리스크관리계획을수립하고, 전행차원의사업계획 / 리스크관리계획, 자본배분, 성과평가방안수립시단위사업부문의의견을제시하고협조합니다. - 감사부에의한점검 자본적정성평가및관리시스템에대하여최소 1 년에한번이상점검을실시하고경영진에게보고합니다. 3) 내부자본산출 - 은행은내부자본적정성평가시직면한모든 중요한리스크 를인식하고있습니다. - 내부자본 ( 경제적자본 ) 적정성평가대상리스크유형은계량화가가능한신용, 시장, 운영, 금리, 유동성리스크와신용편중리스크입니다. - 위의리스크유형을제외한기타리스크유형에대해서도지속적인모니터링을통해 중요성 여부를확인합니다. - 내부자본량은 VaR 기법에의한리스크량을사용하고, 신뢰수준은 99.9% 로설정합니다. 4) 자본적정성평가 - 내부자본적정성평가는은행이보유하고있는가용자본이실제노출된리스크를감당하기에충분한지를평가합니다. - 전행자본적정성평가는최소분기 1 회이상실시합니다. 5) 모니터링및보고 - 자본적정성관리부문 ( 전략기획부, 재무기획부, 리스크총괄부 ) 은리스크량과리스크특성의변화가내부자본에미치는영향을모니터링하고이사회와경영진에보고합니다 REPORT 55

56 - 주요보고사항 보고대상이사회리스크관리위원회경영진 보고내용 위험자본관리기본정책및자본적정성평가절차 리스크총한도설정 리스크유형별한도설정및운용현황 사업본부별위험자본배분및성과분석 리스크관리규정의제 개정 유형별리스크측정방법론의중요한변경사항 신용리스크측정요소추정관련중요사항 시장리스크측정관련감독당국추가승인사항 리스크보고서등 유형별리스크한도및세부한도관리 자본적정성관리현황 종합위기관리지표모니터링결과 통합위기상황분석및유형별위기상황분석결과 측정모형의적합성검증결과 리스크보고서등 6) 자본적정성평가결과의활용 - 자본 리스크관리전략수립 - 경영계획수립 - 위험자본배분과리스크한도설정및모니터링 - 위험조정성과평가 27. 신용리스크 가. 개념 신용리스크 라함은채무자의부도, 거래상대방의계약불이행등채무불이행으로인하여발생할수있는잠재적인경제적손실위험을말합니다. 나. 관리방법 1) 여신심사관련조직및주요역할 여신심사조직은본부승인여신에대한신용평가, 여신심사를통해리스크점검및여신의사결정을수행하는지원조직으로, 기업여신심사부, 개인여신심사부, 기업여신지원부의세부서로구성되어있습니다. 기업여신심사부는계열 / 업종 / IB 파생 / 지방심사팀등으로구성되어기업부문본부승인여신에대한심사를담당하고, 업종별로담당심사역을배치하여업종별전문화를도모하는한편, 효율성을제고하기위하여계열 / 업종 / IB 파생 / 지방전담심사역을배치하고있습니다. 개인여신심사부는가계및 SOHO 여신에대한본부승인여신을심사하고있습니다. SOHO 여신은업종별 지역별로전담심사역을배치하여심사의전문성과효율성제고를도모하고있으며가계대출중집단대출은별도심사역을배치하여전문성을강화하고있습니다. 56 SHINHAN BANK