목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 펀드용어정리 >

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1 도이치브릭스플러스 (BRICs Plus) 증권투자신탁 U1 호 ( 주식 재간접형 ) [ 재간접형펀드 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2016 년 05 월 20 일 2016 년 08 월 19 일 ) o 이상품은 [ 재간접형펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형펀드입니다.] o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. 도이치자산운용 서울특별시종로구청계천로 41 서린동영풍빌딩 19층 ( 전화 :02) , )

2 목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 펀드용어정리 >

3 1. 펀드의개요 기본정보적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률위험등급 2등급 ( 높은위험 ) 펀드명칭 도이치브릭스플러스 (BRICs Plus) 증권투자신탁 U1 호 ( 주식 재간접형 ) 금융투자협회펀드코드 펀드의종류 투자신탁, 증권펀드 ( 재간접형 ), 추가형, 개방형 최초설정일 운용기간 존속기간종료일이따로없습니다. 자산운용회사 도이치자산운용 판매회사 국민은행 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 상품의특징 국민은행 집합투자증권의가격상승시자본이득을추구합니다. 일반사무관리회사 주 ) 펀드의자세한판매회사는금융투자협회홈페이지 [ ], 운용사홈페이지 [ ] 에서확인하실수있습니다. 신한아이타스 주로브릭스 ( 브라질, 러시아, 인도, 중국 ) 국가에투자하는집합투자증권에주로투자하여피투자 재산현황 ( 단위 : 백만원, %) 아래표를통하여당기말과전기말간의자산총액, 부채총액, 순자산총액및기준가격의추이를비교하실수있습니다. 펀드명칭 도이치브릭스플러스 (BRICs Plus) 증권투자신탁 U1 호 ( 주식 재간접형 ) 항목 자산총액 부채총액 순자산총액 기준가격 전기말 주 ) 기준가격이란투자자가펀드를입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 7, , 당기말 8, , 증감률 분배금내역 ( 단위 : 백만원, 백만좌 )

4 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 브릭스증시는지난 3 개월간미국연준의기준금리인상지연가능성과이머징경기지표호조, 유럽중앙은행과일본중앙은행의추가통화완화정책에따른풍부한글로벌유동성에힘입어상승함. 국가별로는브라질과중국증시가상대적으로강세를보였던반면, 인도와러시아증시는상승폭이제한된모습을보이며상대적으로부진한성과를기록하였음. 브라질증시는경기회복기대감과기준금리인하가능성, 리우올림픽기대감으로브릭스증시에서가장높은상승률을기록하였음. 동펀드는상대적으로강세를보였던브라질과중국의투자비중을비교지수대비높게유지한점이펀드성과에긍정적으로작용하며지난 3 개월간비교지수대비초과수익을달성함. 투자환경및운용계획 미국연준의기준금리인상지연가능성과유럽과일본, 주요이머징중앙은행들의통화완화정책에힘입어브릭스증시는상대적으로강세를보였으나, 최근미국경기지표호조에따른미국연준의기준금리인상확률이높아짐에따라브릭스증시는단기적으로높은변동성을보일것으로전망됨. 만약미국기준금리를조기에인상할경우미국달러화강세전환가능성과이에따른원자재가격조정, 이머징통화약세전환, 이머징으로자금유츌가능성등으로브릭스증시는조정받을것으로전망됨. 따라서향후시장상황에따라적극적으로국가별투자비중을조정하여비교지수대비초과수익를달성할계획임. 기간수익률 ( 단위 : %) 최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월 최근 12 개월 최근 2 년 최근 3 년 최근 5 년 펀드명칭 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 도이치브릭스플러스 (BRICs Plus) 증권투자신탁 U1 호 ( 주식 재간접형 ) ( 비교지수대비성과 ) (1.71) (1.21) (0.76) (1.20) (1.07) (3.58) 비교지수 비교지수 : (0.9 * [MSCI_EM_BRIC_USD]) + (0.1 * [CALL금리]) 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. (4.10) 추적오차 ( 단위 : %) 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 주식 채권 증권 어음 집합투자증권 파생상품 장내 장외 부동산 실물자산 특별자산 기타 단기대출및예금 기타 손익합계 전기 1, , 당기 ,187

5 3. 자산현황 자산구성현황 당기 전기 ( 단위 : %) 구분주식채권어음집합파생부동특별단기기타기타 3.45 구분주식채권어음집합파생부동특별단기기타기타 2.54 단기대출및예금비율 ## ## 2.81 ## ## ## 단기대출및예금비율 1.82 ## ## ## ## ## 특별자산 0.00 특별자산 0.00 부동산 0.00 부동산 0.00 파생상품 4.36 파생상품 집합투자증권 집합투자증권 2 3 어음 0.00 어음 0.00 채권 0.00 채권 0.00 주식 0.00 주식 , , [ 자산구성현황 ] ( 단위 : 백만원, %) 통화별구분 증권 주식채권어음 집합투자증권 파생상품특별자산부동산장내장외실물자산기타 단기대출및예금 기타 자산총액 KRW * ( ) : 구성비중 (4.67) (2.81) (3.45) (10.93) USD 7, ,829 1, (89.38) (0.31) (89.07) 합계 7, ,790 (89.38) (4.67) (0.31) (2.81) (3.45) (100.00) 환헤지에관한사항 환헤지란? 펀드수익률에미치는효과 환헤지란환율변동으로인한외화표시자산의가치변동위험을선물환계약등을이용하여 줄이는것을말하며환헤지비율은기준일현재펀드에서보유하고있는총외화자산의 평가액대비, 환헤지규모를비율로표시한것을말합니다. 동펀드는외화표시자산에투자할수있으므로해당외화표시통화와원화간의환율변동위험에노출됩니다. 환헤지로부터발생하는손실 ( 이익 ) 은외화표시통화와원화간환율변동에따른이익 ( 손실 ) 과상쇄되어 펀드수익률에영향을미치는환율변동위험을감소시키는효과가있으며, 이에자산운용사는환헤지를 수행합니다. 외화표시통화의가치가상승할경우에는환헤지를하지않는것이펀드수익률에유리하게 작용하며, 반대로외화표시통화의가치가하락할경우에는환헤지를하는것이펀드수익률에유리하게 작용합니다.

6 ( 단위 : %, 원 ) 투자설명서상의목표환헤지비율 기준일 (20) 현재환헤지비율 ( ~ 20) 환헤지비용 ( ~ 20) 환헤지로인한손익 90% 수준 ,336, ,023,183 주1) 환헤지비율은기준일현재동펀드가보유하고있는환헤지대상외화표시자산평가액대비환헷지목적으로보유하고있는장 내외파생상품의평가액을비율로표시한것입니다. 주2) 동펀드는환헤지대상외화표시자산에대해장 내외파생상품등을이용하여환헤지전략을수행합니다. 장내파생상품을이용하는경우에는증거금및수수료등비용이정형화되어있어환헤지비용산출이가능하지만, 장외파생상품을이용하는경우에는수수료등비용이장외파생상품의계약환율에반영되어있어환헤지비용을별도로분리하여산출하는것이불가능하며, 이에장외파생상품헤지비용은 ' 환헤지비용 ' 산출에반영되지않았습니다. 환헤지를위한파생상품 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종류 거래상대방 ( 또는발행자 ) 펀드자산총액에서상위 10 종목, 자산총액의 ( 파생상품의경우위험평가액 ) 5% 초과보유종목및발행주식총수의 1% 초과종목의보유내역을보여줍니다. 기초자산매수 / 매도만기일계약금액취득가격평가금액비고 해외파생씨티은행 ( 해외 ) USD 매도 ,326 3,299 통화선물 NH 선물통화매도 4 4,221 4,288 주요자산보유현황 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실 수있습니다. ( 인터넷주소 : 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및 결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 주식 / 채권 / 어음 부동산 / 특별자산 / 기타자산 단기대출및예금 집합투자증권 ( 단위 : 좌수, 백만원, %) 종목명종류자산운용회사설정원본순자산금액비중비고 ISHARES MSCI CHINA ETF(USD) 해외수익증권 BlackRock Fund Advisors 1,565 1, 미국 / 기타 SPDR S&P CHINA ETF(USD) 해외수익증권 SSGA Funds Management Inc 1,435 1, 미국 / 기타 DB XTRACKERS MSCI CHINA(USD) 해외수익증권 Deutsche Asset & Wealth SA/Lux 1,286 1, 룩셈부르크 / 기타 DB XTRACKERS MSCI INDIA(USD) 해외수익증권 Deutsche Asset & Wealth SA/Lux 룩셈부르크 / 기타 DB XTRACKERS MSCI BRAZIL(USD) 해외수익증권 Deutsche Asset & Wealth SA/Lux 1, 룩셈부르크 / 기타 ISHARES MSCI RUSSIA CAPPED ETF(USD) 해외수익증권 BlackRock Fund Advisors 미국 / 기타 ishares MSCI Brazil Capped ETF(USD) 해외수익증권 BlackRock Fund Advisors 미국 / 기타 ISHARES INDIA 50 ETF(USD) 해외수익증권 BlackRock Fund Advisors 미국 / 기타 장내파생상품 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종목명매수 / 매도계약수미결제약정금액비고 달러선물매도 384 4,

7 장외파생상품 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종류 거래상대방 ( 또는발행자 ) 국가별투자비중 기초자산매수 / 매도만기일계약금액취득가격평가금액비고 해외파생씨티은행 ( 해외 ) USD 매도 ,326 3, / 등급 :AAA * 일부해외종목의경우거래소상장국가와실제발행국가가상이할수있습니다. 국가비중 (%) 미국 룩셈부르크 한국 3.06 발행 ( 상장 ) 국가별투자비중 미국 국가비중한국 0 룩셈 0 미국 % 룩셈부르크 37.03% 한국 3.06% 0% 20% 40% 60% 80% * 본그래프는편입자산의 ( 상장 / 발행 ) 국가기준으로작성되었습니다. 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) ( 단위 : 개, 억원 ) 성명운용개시일직위 운용중인다른펀드현황 펀드개수 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모 운용규모개수운용규모 주요경력및운용내역 협회등록번호 이정원 책임운용전문인력 16 2, 도이치자산운용운용팀 ( ~ ) 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력이란운용전문인력중투자전략수립및 투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. 펀드의운용전문인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는 정보의작성기준일이상이할수있습니다. 운용전문인력변경내역 기간운용전문인력 현재이정원 ( 주 1) 월기준최근 3 년간의운용전문인력변경내역입니다. 해외투자운용전문인력 해외위탁운용

8 5. 비용현황 보수및비용지급현황 ( 단위 : 백만원, %) 펀드명칭 구 분 전기당기금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 자산운용회사 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 브릭스플러스U1호 ( 주식 보수합계 재간접형) 기타비용 ** 매매 단순매매 중개수수료 중개수수조사분석업무등서비스수수료 료 합계 증권거래세 * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 ** 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는제외한것입니다. 총보수비용비율 ( 단위 : 연환산, %) 펀드명칭 구분 총보수 비용비율 (A) 매매 중개수수료비율 (B) 합계 (A+B) 전기 브릭스플러스U1호 ( 주식재간접형 ) 당기 주1) 총보수, 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수와기타비용총액을순자산연평 잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당 운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타납니다. 주3) 모자형의경우모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다. 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 ( 단위 : 주, 백만원, %) 도이치브릭스플러스 (BRICs Plus) 증권투자신탁 U1호 ( 주식재간접형 ) 매 수 매 도 매매회전율 ( 주1) 수량 금액 수량 금액 해당기간 연환산 주 1) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 최근 3 분기매매회전율추이 ( 단위 : %) ~ ~ ~ 주 ) 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이증가합니다.

9 < 공지사항 > * 고객님이가입하신펀드는 [ 자본시장과금융투자업에관한법률 ] 의적용을받습니다. * 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해 [ 도이치브릭스플러스 (BRICs Plus) 증권투자신탁 U1호 ( 주식재간접형 )] 의자산운용회사인 [ 도이치자산운용 ] 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 [ 국민은행 ] 의확인을받아한국예탁결제원을통해투자자에게제공됩니다. * 투자자의계좌별수익률정보는판매회사의 HTS 나인터넷뱅킹등을통해조회할수있습니다. 각종보고서확인 : 도이치자산운용 금융투자협회

10 참 고 : 펀드용어정리 용 어 내 용 금융투자협회가투자자들이쉽게공시사항을조회. 활용할수있도록펀드에부여하는 5자리의 금융투자협회펀드코드 고유코드를말합니다. 증권집합투자기구 집합투자재산의 50% 이상을주식, 채권등에투자하는펀드를말합니다 추가형 기존에설정된펀드에추가로설정이가능한펀드입니다. 통상멀티클래스펀드로부릅니다. 멀티클래스펀드란하나의펀드내에서투자자그룹 (Class) 별로 서로다른판매보수와수수료체계를적용하는상품을말합니다. 보수와수수료의차이로 Class별 종류형 기준가격은다르게산출되지만, 각 Class는하나의펀드로간주돼통합운용되므로자산운용및 평가방법은동일합니다. 개방형 : 환매가가능한펀드를말합니다. 개방형 / 폐쇄형 폐쇄형 : 환매가가능하지않은펀드를말합니다 증권거래법상유가증권의일종으로자산운용회사가일반대중으로부터자금을모아펀드를만들 수익증권 때이펀드에투자한투자자들에게출자비율에따라나눠주는권리증서를말합니다. 투자신탁에 가입 ( 매입 ) 한다는것은이수익증권을산다는의미입니다. 투자신탁의운용및관리와관련된비용입니다. 다시말해재산을운용및관리해준댓가로 보수 고객이지불하는비용입니다. 이는통상연율로표시되며, 신탁보수에는운용, 판매, 수탁보수 등이있습니다. 보수율은상품마다다르게책정되는것이일반적입니다. 비교지수 벤치마크로불리기도하며펀드성과의비교를위해정해놓은지수입니다. 투자자는은행, 증권사, 보험사등의판매회사에서펀드에가입하지만이렇게투자자로부터모집한 자금으로실제주식등의유가증권에투자, 운용하는회사는자산운용회사입니다. 자산운용회사는 자산운용회사 투자자로부터자금을모은위탁자가되어펀드의운용을업으로하는자로서금감위의허가를 받은회사를말합니다. 수탁회사란펀드의수탁자로서펀드재산의보관및관리를영업으로하는회사를말합니다. 현행 수탁회사 법은자산운용회사가투자자로부터위탁받은재산을운용회사의고유재산과분리하여관리하도록 규정하고있으며, 이에따라투자자의투자자금은수탁회사에안전하게보관, 관리되고있습니다. 일반사무관리회사 펀드일반사무관리업무의위탁을받아펀드기준가산정등의업무를수행하는회사를말합니다. 판매회사란펀드의판매, 환매등을주된업무로하는회사를말하며, 투자자에게펀드를판매하는 판매회사 은행, 증권사, 보험사등이이에속합니다. 판매회사는투자자보호를위하여판매와관련된주요 법령및판매행위준칙을준수할의무가있습니다. 해당운용기간중펀드에서지출되는유가증권및파생상품등의매매수수료총액을펀드의순자산 매매수수료비율 총액으로나눈비율입니다.