한화프리미엄바운더리 30 증권투자회사 1 호 ( 채권혼합 ) [ 혼합채권형펀드 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2012 년 10 월 18 일 - 2013 년 01 월 17 일 ) o 이상품은 [ 혼합채권형펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형펀드입니다.] o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. 한화자산운용 서울시영등포구여의도동 60 63빌딩 50/51 F ( 전화 :(02)6950-0000, www.hanwhafund.co.kr )
목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 - 펀드용어정리 >
1. 펀드의개요 기본정보적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률위험등급 3등급 ( 중간위험 ) 펀드명칭한화프리미엄바운더리30증권투자회사1호 ( 채권혼합 ) 펀드의종류 [ 투자회사 ],[ 증권펀드 ]( 혼합채권형 ), 추가형, 개방형 금융투자협회펀드코드 56714 최초설정일 2006.04.18 운용기간 2012.10.18-20 존속기간종료일이따로없습니다. 자산운용회사 한화자산운용 판매회사 한화투자증권,KTB 투자증권 펀드재산보관회사한국씨티은행일반사무관리회사신한아이타스 ( 신탁업자 ) 상품의특징이투자회사는채권및어음등에회사재산의 60%~70% 수준을투자 ( 시장상황에따라정관상정한최저투자비율 (40%) 이상으로투자가능하며, 수익기회의확대를위하여 30% 이하에서주식 ( 공모주및실권주포함 ) 등에투자함으로써초과수익을추구합니다. 그러나, 이투자회사의목적이반드시달성된다는보장은없습니다 환매수수료 : 90일미만이익금의 70% 보수 1.57% 주 ) 펀드의자세한판매회사는금융투자협회홈페이지 [ http://dis.fundservice.net ], 운용사홈페이지 [ www.hanwhafund.co.kr ] 에서확인하실수있습니다. 재산현황 펀드명칭 항목자산총액 전기말 8,507,853,060 한화프리미엄바운더리30증권투자회 부채총액 40,824,955 사1호 ( 채권혼합 ) 순자산총액 8,467,028,105 기준가격 1,006.23 당기말 7,966,270,980 71,583,029 7,894,687,951 1,011.27 주 ) 기준가격이란투자자가펀드를입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. ( 단위 : 원, %) 증감률 -6.37 75.34-6.76 0.50 분배금내역 ( 단위 : 백만원, 백만좌 ) 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 글로벌주식시장이회복을보이고있으나엔저영향으로일본과경쟁관계에놓여있는한국과대만주식시장은소외받는양상입니다. 일본기업과경쟁이치열한자동차, 조선, 화학, IT 등의업종의수익률이상대적으로부진했습니다. 미국경제는부동산시장과실물경기회복으로중장기회복추세에진입한양상이며, 유럽은유동성공급으로유로존붕괴위험에서는벗어났으나실물경기회복에는시간이필요할전망입니다. 한국증시의밸류에이션멀티플은낮아지고있는상황이지만원화강세및엔화약세로인해수출기업들의수익성전망이부정적이라외국인투자자입장에서의매력도는높지않은상황입니다.
투자환경및운용계획 글로벌위기완화이후경기회복세가국가별로다르게나타나고있습니다. 미국의경우재정절벽해결불확실성에따른여파가있겠지만경기회복흐름에는변화없을것이고, 중국은재고조정사이클이후기대보다더딘부양정책나올것으로예상됩니다. 국내증시는엔화약세가급하게진행됨에따라기업실적둔화불가피해보입니다. 이에따라외국인투자자들의이탈과환율위험에노출된업종과그렇지않은업종간의차별화가극명히나타나고있습니다. 2월 KOSPI 는 1,880-2,000pt 밴드내에서움직일것으로전망합니다. 펀드운용은뚜렷한주도업종없이순환매장세가지속되는상황에서지나친섹터베팅은자제하고연간으로 KOSPI 수익률을이길수있는성장종목발굴에주력할계획입니다. 기간수익률 펀드명칭 비교지수 : (0.15 * [KOSPI]) + (0.7 * [KOBI120]) + (0.15 * [MMI_CALL지수]) 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 최근3개월최근6개월최근9개월최근12개월최근2년최근3년 12.07.18 ~ 12.04.18 ~ 한화프리미엄바운더리30 증권투자회사1호 ( 채권혼 0.50 2.04 1.13 합 ) ( 비교지수대비성과 ) 비교지수 (-0.33) 0.83 (-0.60) 2.64 (-1.29) 2.42 추적오차 12.10.18 ~ 12.01.18 ~ 2.62 (-1.32) 3.94 11.01.18 ~ 3.69 (-2.36) 6.05 10.01.18 ~ 10.67 (-2.28) 12.95 ( 단위 : %) 최근5년 08.01.18 ~ 20.84 (-4.29) 25.13 ( 단위 : %) 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 주식 채권 증권 어음 집합투자증권 파생상품 장내 장외 실물자산 특별자산 전기 147 53 - - - - - - - 3-35 167 당기 51 21 - - - - - - - 3-32 44 부동산 기타 단기대출및예금 기타 손익합계
3. 자산현황 자산구성현황 당기 전기 ( 단위 : %) 구분주식채권어음집합파생부동특별단기기타기타 0.28 구분주식채권어음집합파생부동특별단기기타기타 0.16 비율 ## ## - - ## - 20.82 ## ## ## 비율 ## ## - - ## - ## ## ## 단기대출및예금 단기대출및예금 특별자산 0.00 특별자산 0.00 부동산 0.00 부동산 1,780 파생상품 5,510 0.00 - - - - - - 파생상품 집합투자증권 0.00-0.00 1,204 14 8,508 21 65 - - - - - - - 14 0 0.00 집합투자증권 0.00 14.15 어음 0.00 어음 0.00 채권 59.85 채권주식 19.05 주식 20.92 64.77 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 ( 단위 : 백만원, %) 증권 파생상품 특별자산 통화별집합부동단기대출구분주식채권어음투자장내장외산실물자산기타및예금 기타 자산총액 증권 KRW 1,517 4,768 - - - - - - - 1,659 22 7,966 (19.05) (59.85) - - - - - - - (20.82) (0.28) (100.00) 합계 1,517 4,768 - - - - - - - 1,659 22 (19.05) (59.85) - - - - - - - (20.82) (0.28) * () : 구성비중 환헤지에관한사항 주 ) 환헤지란환율변동으로인한외화표시자산의가치변동위험을선물환계약등을이용하여줄이는것을말하며, 환헤지비율은기준일현재펀드에서보유하고있는총외화자산의평가액대비, 환헤지규모를비율로표시한것을말합니다. 7,966 (100.00) [ 펀드수익률에미치는효과 ] 주요자산보유현황 펀드자산총액에서상위 10종목, 자산총액의 ( 파생상품의경우위험평가액 ) 5% 초과보유종목및발행주식총수의 1% 초과종목의보유내역을보여줍니다. 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 주식 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종목명 보유수량 평가액 비중 비고 삼성전자 52 76 0.95 - 기아차 798 44 0.55 -
채권 ( 단위 : 백만원, %) 종목명 액면가액 평가금액 발행일 상환일 보증기관 신용등급 비중 비고 국고0275-1709(12-4 2,000 2,014 2012.09.10 2017.09.10 - RF 25.28 25.28 한진해운69-1 800 810 2010.05.24 2013.05.24 - A- 10.17 10.17 BS금융지주4 700 720 2012.06.18 2017.06.18 - AAA 9.04 9.04 두산인프라코어15-1 500 514 2011.02.08 2014.02.08 - A0 6.46 6.46 아주캐피탈197-2 500 507 2011.05.30 2013.05.30 - A+ 6.37 6.37 두산인프라코어14 100 102 2010.11.08 2013.11.08 - A0 1.28 - 통안0279-1310-010 100 100 2012.10.09 2013.10.09 - RF 1.26 - 어음 집합투자증권 장내파생상품 장외파생상품 부동산 ( 임대 ) 부동산 - 자금대여 / 차입 특별자산 단기대출및예금 ( 단위 : 백만원, %) 종류 금융기관취득일자금액금리만기일비고 예금한국씨티은행 1,659 1.00 20.82 기타자산
업종별 ( 국내주식 ) 투자비중 ( 단위 : 백만원, %) 업종명평가액보유비율업종비율 1 운수장비 306 20.18 기타운수 # 2 화학 210 13.86 건설업 4.99% 화학 # 운수창고 3 철강, 금속 154 10.18 철강 # 기계 4 전기, 전자 144 9.48 전기 # 5 서비스업 112 7.36 서비 # 6 유통업 83 5.49 유통 # 7 보험 82 5.40 보험 # 8 기계 81 5.31 기계 # 9 운수창고 79 5.22 운수 # 10 건설업 76 4.99 운수장비건설 # 11 기타 190 12.54 기 # 합계 1,517 100.00 주 ) 보유비율 = 평가액 / 총평가액 *100 주 ) 업종기준은코스콤기준 보험 유통업 서비스업 전기, 전자 철강, 금속 화학 5.22% 5.31% 5.40% 5.49% 7.36% 9.48% 10.18% 12.54% 13.86% 20.18% 0 5 10 15 20 25 * 본그래프는기준일현재펀드에편입되어있는주식의업종별비율을나타냅니다. 업종별 ( 해외주식 ) 투자비중 국가별투자비중 발행 ( 상장 ) 국가별투자비중 * 일부해외종목의경우거래소상장국가와실제발행국가가상이할수있습니다.
4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 성명 운용개시일 직위 운용중인다른펀드현황 펀드 ( 개 ) 운용규모 ( 백만원 ) 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모 펀드 ( 개 ) 운용규모 ( 백만원 ) 주요경력및운용내역 협회등록번호 연세대학교경영학 박용명 2013.01.15 윤준길 2012.07.19 전용일 2008.10.13 책임운용전문인력 운용전문인력 운용전문인력 유리자산운용 (99.01-03.02) 84 2,170,298 1 5,000 유진자산운용 (03.02-06.10) 2109000404 카이스트테크노 MBA 27 134,909 - - 한화증권 (07.12~09.07) 2111000280 한화자산운용 (09.08~ 현재 ) 36 656,114 2 메리츠증권 (94.01-99.01) 삼성투신운용 (06.11-08.09) 한화자산운용 (08.09- 현재 ) 고려대학원경영학과 145,646 2109000369 채권운용 14년 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. 펀드의운용전문인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다. 운용전문인력변경내역 기 간 운용전문인력 2006.05.10-2010.09.15 김범희 2006.05.10-2011.10.03 장승한 2006.05.10-2013.01.14 오현세 2006.09.01-2011.10.03 윤현준 2011.10.04-2012.01.25 최강석 2011.10.04-2013.01.06 김도준 2012.01.25-2012.07.18 박원정 2008.10.13-20 전용일 2012.07.19-20 윤준길 2013.01.15-20 박용명 ( 주 1) 2013.01월기준최근 3년간의운용전문인력변경내역입니다. 해외투자운용전문인력 해외위탁운용
5. 비용현황 보수및비용지급현황 펀드명칭 한화프리미엄바운더리 30 증권투자회사 1 호 ( 채권혼합 ) ( 단위 : 백만원, %) 구 분 전기당기금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 자산운용회사 10.59 0.45 9.44 0.45 판매회사 22.06 0.94 19.65 0.94 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 0.71 0.03 0.63 0.03 일반사무관리회사 0.71 0.03 0.63 0.03 보수합계 34.06 1.45 30.34 1.45 기타비용 ** 매매 중개수수료 ** 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는제외한것입니다. 1.11 2.51 0.01 증권거래세 6.08 0.07 1.08 0.03 2.99 * 펀드의순자산총액 ( 평잔 ) 대비비율. 단, 4 대보수 ( 자산운용회사, 판매회사, 신탁업자, 일반사무관리회사 ) 는약관상연보수율. 0.01 0.04 2.72 0.03 성과보수내역 : 해당사항없음 총보수비용비율 ( 단위 : 연환산, %) 펀드명칭 구분 총보수 비용비율 (A) 매매 중개수수료비율 (B) 합계 (A+B) 한화프리미엄바운더리 30 증권투자회사 1 호 ( 채권혼합 ) 전기 1.49 0.11 당기 1.50 0.14 주 1) 총보수, 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수와기타비용총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타납니다. 주 3) 모자형의경우모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다. 1.60 1.64
6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 ( 단위 : 주, 백만원, %) 한화프리미엄바운더리30증권투자회사1호 ( 채권혼합 ) 매수매도매매회전율 ( 주1) 수량금액수량금액해당기간연환산 11,885 593 19,925 907 53.39 211.82 주1) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 최근 3 분기매매회전율추이 2012.01.18 ~ 2012.04.17 63.10 ( 단위 : %) 2012.04.18 ~ 2012.07.17 2012.07.18 ~ 2012.10.17 6.92 101.22 주 ) 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이증가합니다.
7. 공지사항 * 고객님이가입하신펀드는 [ 자본시장과금융투자업에관한법률 ] 의적용을받습니다. * 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해 [ 한화프리미엄바운더리 30 증권투자회사 1 호 ( 채권혼합 )] 의자산운용회사인 [ 한화자산운용 ] 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 [ 한국씨티은행 ] 의 확인을받아판매회사인 [ 한화투자증권,KTB 투자증권 ] 을 ( 를 ) 통해투자자에게제공됩니다. 각종보고서확인 : 한화자산운용 www.hanwhafund.co.kr 금융투자협회 http://dis.fundservice.net
참 고 : 펀드용어정리 용 어 내 용 금융투자협회에서펀드에부여하는고유의코드이며, 이를이용하여펀드의각종정보에대한 금융투자협회펀드코드 조회가가능합니다. 주식형 ( 집합투자기구 ) 약관 ( 정관 ) 상주식에집합투자재산이 60% 이상을투자하는펀드입니다. 추가형 ( 집합투자기구 ) 기존에설정된펀드에추가로설정이가능한펀드입니다. 통상멀티클래스펀드로부릅니다. 멀티클래스펀드란하나의펀드내에서투자자그룹 (Class) 별로 서로다른판매보수와수수료체계를적용하는상품을말합니다. 보수와수수료의차이로 Class별 종류형 ( 집합투자기구 ) 기준가격은다르게산출되지만, 각 Class는하나의펀드로간주돼통합운용되므로자산운용및 평가방법은동일합니다. 자본시장법상증권의일종으로자산운용회사가일반대중으로부터자금을모아펀드를만들 수익증권 때이펀드에투자한투자자들에게출자비율에따라나눠주는권리증서를말합니다. 투자신탁에 가입 ( 매입 ) 한다는것은이수익증권을산다는의미입니다. 투자신탁의운용및관리와관련된비용입니다. 다시말해재산을운용및관리해준댓가로 보수 고객이지불하는비용입니다. 이는통상연율로표시되며, 신탁보수에는운용, 판매, 수탁보수 등이있습니다. 보수율은상품마다다르게책정되는것이일반적입니다. 투자자는은행, 증권사, 보험사등의판매회사에서펀드에가입하지만이렇게투자자로부터모집한 자금으로실제주식등의유가증권에투자, 운용하는회사는자산운용회사입니다. 자산운용회사는 자산운용회사 투자자로부터자금을모은위탁자가되어펀드의운용을업으로하는자로서금감위의허가를 받은회사를말합니다. 신탁업자란펀드의신탁업자로서펀드재산의보관및관리를영업으로하는회사를말합니다. 현행 신탁업자 법은자산운용회사가투자자로부터위탁받은재산을운용회사의고유재산과분리하여관리하도록 규정하고있으며, 이에따라투자자의투자자금은신탁업자에안전하게보관, 관리되고있습니다. 일반사무관리회사 펀드일반사무관리업무의위탁을받아펀드기준가산정등의업무를수행하는회사를말합니다. 판매회사란펀드의판매, 환매등을주된업무로하는회사를말하며, 투자자에게펀드를판매하는 판매회사 은행, 증권사, 보험사등이이에속합니다. 판매회사는투자자보호를위하여판매와관련된주요 법령및판매행위준칙을준수할의무가있습니다. 해당운용기간중펀드에서지출되는유가증권및파생상품등의매매수수료총액을펀드의순자산 매매수수료비율 총액으로나눈비율입니다.