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발간사 국내채권ETF시장은규모가크게신장되고종류도다양해졌습니다. 특히, KIS PRICING 은채권유통정보를실시간으로반영한실시간지수 (Real-Time Index) 를국내최초로개발하고, 채권ETF를위한추적지수라인업을확대해나가며, 채권ETF시장발전에있어선도적역할을담당하고있습니다. KIS PRICING은국내최초로시가평가정보를이용한한경-KIS-Reuters 종합채권지수를발표한이래로, 시장에서필요로하는다양한유형의벤치마크를제공하는업계최대규모의채권지수산정기관으로자리매김해왔습니다. 그동안 KIS PRICING은국내최초의 Index Fund 전용지수인 KOBI30을비롯하여다양한유형의 KOBI 시리즈를발표하고있으며, CP, MMF 등유동성지수를국내최초로제공하였습니다. 또한, 연기금, 보험사, 자산운용사등다양한금융기관에서의뢰하는지수컨설팅 Needs에부응하여, 수익자의자금운용성격과운용자의 Prtfli 구성전략에따른맞춤형지수 (Custmized Index) 를개발하여제공해왔습니다. KIS PRICING이보유하고있는성과평가및자산운용업무시스템개발, KIS-Net의지수관련시스템개발등다양한지수활용 Knw-Hw와업계최고의채권지수전문담당인력을보유한인프라를근간으로, 향후에도 KIS PRICING은선도적인채권 Index Prvider로써역할을다할것입니다. KIS PRICING의채권지수는광범위한시장대표성을갖추고있으며, KOBI 시리즈를통해투자 복제가능성을확대하고있습니다. 성과평가및요인분석을위한하위지수와다양한보조지표를발표하고있으며, 지수산출방식의정확성, 투명성및일관성을확보하기위해안정적프로세스를구축하고지속적인유지관리를하고있습니다. 아울러, 금융기관국내최다사용빈도의대중성및인지도를바탕으로, KIS-Net, Reuters, Blmberg, Check, Bndweb, 한국경제신문, 이데일리등의다양한경로를통한 Data 접근성을확보하고있습니다. 본자료는 2006년 KIS Index Family 를첫발간한이후, 매년다양해지는지수를소개하고자 2008년과 2011년에이어발행된네번째판으로, 2013년초까지의자료를반영하여수정 보완하였습니다. 본자료에서소개하는채권지수가채권투자의방향을제시함과동시에성과평가기준의지표로서금융기관의자산관리및투자업무등관련업무에유용한자료로활용되어, 국내채권시장의발전에기여할수있게되기를기대합니다. 2013년 8월 KIS PRICING 대표이사김선대 2
Cntents pages 발간사 1 종합지수 1. 한경 -KIS-Reuters 종합채권지수 4 특수목적지수유동성지수맞춤형지수실시간지수기타지수 Appendix 1. KOBI30 2. KOBI120 3. KOBI120국공채 4. KOBI퇴직연금 5. KOBI Market 1. KIS-CALL지수 2. KIS-CD지수 3. KOFIA-KIS-한경 CP지수 4. KIS-MMF지수 5. 초단기지수 1. 국민연금지수 2. 노동부지수 3. EverRich지수 4. 사학연금지수 5. 국토해양부지수 1. KTB INDEX 2. MK MSB Index 3. MK Mney Market Index 4. KOBI Credit 5. KIS 10Y KTB Index 6. KIS MSB 3M Index 7. KIS 10Y KTB Leverage Index 8. KOBI Credit Alpha 9. FnGuide-KIS 5대그룹주장기채플러스 10. KRX국고채프라임지수 1. KIS CB Index 2. 물가연동국채지수 3. KRX채권지수 1. 지수산출식 2. Blmberg Ticker 3. KIS Index 정기발간자료목록 9 11 12 13 14 16 17 18 19 20 22 24 27 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 48 51 2
All Bnd Index 종합지수 All Bnd Index 종합지수 (All Bnd Index) 는투자가능한모든채권을대상으로산출한지수이다. 당사는국내최초로시가평가가격을이용하여우리나라채권시장을대표하는한경-KIS- Reuters 종합채권지수를발표하였다. 목표듀레이션에따라단기지수, 중단기지수, 중기지수, 중장기지수, 장기지수로나누어사용할수있으며, 섹터 / 만기구분에따라천여그룹의하위지수를발표하고있다. 한경 -KIS-Reuters 종합채권지수의비교 ( 기준일 : 2013.01.01) 종류지수명섹터만기듀레이션특징 / 비고 한경 -KIS-Reuters 종합채권지수 3M ~ 3.36 종합채권지수 (All Bnd Index) KIS 단기지수 3M ~ 1Y 0.61 KIS 중단기지수 BBB-등급이상 1 ~ 2Y 1.44 KIS 중기지수 2 ~ 3Y 2.36 KIS 중장기지수 3 ~ 5Y 3.69 KIS 장기지수 5Y ~ 8.34 국내최초의 채권시가평가 지수 3
All Bnd Index 개 요 기 준 일 : 2001.01.01 구 분 : All Bnd Index 발표주기 : 일간 바스켓교체 : 일간 가 중 치 : 시가총액 한경 -KIS-Reuters 종합채권지수 Hankyung-KIS-Reuters Bnd Index Blmberg : KISKALBI 특징한경-KIS-Reuters 종합채권지수는업계최초의본격적인종합채권지수 (All Bnd Index) 로서, 우리나라채권 (Straight Bnd) 시장전체를대표한다. 한국경제신문, Check, Bndweb, Infmax, edaily 등을통해매일발표되고있으며, Reuters를통해서전세계투자자를상대로서비스를제공하고있다. 대표지수 : 총수익지수 주요지수 : 순가격지수, 콜재투자지수, 제로재투자지수, 시장가격지수 가중치 : 가격및발행잔액에따른시가총액비중 듀레이션 : 3.36 (2013.01.01 기준 ) 종목수 : 9,030 여개 (2013.01.01기준) 종목 : 사모, 후순위, FRN, Optin, ELS, CB, BW 제외 섹터 : 투자적격등급 (BBB-) 이상 ( 총 87종의섹터구분 ) 만기 : 잔존만기 3M 이하제외 ( 총 30종의만기구분 ) 서브지수 : 섹터, 만기구분에따른천여그룹의지수 구성비중 ( 기준일 : 2013.01.01, 단위 :%) 섹터 / 만기 ~1Y 1~2Y 2~3Y 3~5Y 5Y~ 계 국채 3.5 6.0 5.0 8.0 13.8 36.3 지방채 0.2 0.3 0.3 0.5 0.1 1.4 특수채 2.6 3.4 3.7 5.6 6.6 21.9 통안채 6.4 4.9 0.0 0.0 0.0 11.3 은행채 3.6 1.7 1.0 0.4 0.2 6.9 기타금융채 1.2 1.4 1.1 1.0 0.1 4.8 회사채 2.6 3.7 3.4 3.6 1.2 14.5 ABS 0.9 1.1 0.6 0.1 0.2 2.9 계 21.0 22.5 15.1 19.2 22.2 100.0 4
All Bnd Index 활용방안 시장비중정보의이용 종합채권지수에는모든일반채권 (Straight Bnd) 이들어있으며, 편입및편출되는바스켓정보가매일업데이트되므로, 전체채권시장을완벽하게반영한다. 따라서채권시장전체에대한듀레이션, 비중등의중요한정보를얻을수있을뿐아니라, 자산배분결정을위한기초자료로활용할수있다. 합성지수의생성 운용전략에근거한지수의재구성이가능하다. 종합채권지수가기초지수로가 장많이사용되며, 합성지수를생성하는방법은다음과같다. Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Benchmark 대상에대한분석 - Prtfli의구성및만기구조파악 - 운용전략및 Cmpliance 분석 1차적용지수개발 - 필요한종목별, 만기별채권지수선정 - 선정된채권지수에가중치부여후생성과거자료 Simulatin을통한검증최종 Benchmark 지수개발 지수의합성사례 Case 1 운용전략에맞는섹터, 만기만을선택해서합성지수를생성한다. ( 예 ) 국공채, 통안증권, 은행채만기 3M ~ 3Y Case 2 유동지수를이용하여지수의듀레이션을감소시킨다. ( 예 ) KIS종합채권지수 1~2Y 지수 80% + CD지수 20% Case 3 Bullet전략 vs Barbell전략 ( 예 ) 종합채권지수 2~3Y vs 종합채권지수 1~5Y : 두지수의듀레이션은비슷하나운용주체의전략에따라서선택적으로사용한다. 5
All Bnd Index KIS-Net 조회 메뉴경로 지수종합정보 : 당일채권및유동지수를한화면에서조회 지수상세정보 : 섹터별지수, 만기별지수를동시에조회 지수정보 (Matrix) : 매트릭스형태의각셀별로지수조회 지수구성정보 : 지수바스켓구성현황및변동내역조회 지수시계열정보 : 선택한기간동안의지수조회 지수간비교정보 : 두종류이상의지수비교또는특정지수의각기다른정보를비교 관심지수조회 : 자주비교하는지수를관심지수로등록하여조회항목별로조회 벤치마크정보 지수정보조회 지수상세정보 화면조회 화면에따라서날짜, 지수유형, 섹터및만기셋팅을하여원하는정보를조회 6
All Bnd Index 지수검색 조회대상지수 : 지수선택 으로검색 ( 디폴트 : 종합채권지수 ) 지수선택 검색 지수명검색 팝업 한경 -KIS-Reuters 종합채권지수 종합채권지수선택 한경-KIS-Reuters 종합채권지수 : KIS PRICING에서발표하는가장대표적인지수로서, 종합채권지수와대표적만기구간별합성지수를제공 KOBI Index : Bellwether Index로, 채권형인덱스펀드에대한운용및성과평가용벤치마크지수 Custmized Index : 연기금의특수한목적에대한사용을위해개발된지수 KIS Cmpsite Index : 시장지수를기반으로섹터또는만기에대한조건을준지수를여러기관이공통적으로사용하도록제공 MY Benchmark : 사용자가자신이원하는채권의섹터와만기의비중을선택하여새로운유형의지수를합성한 Custmized Index를조회 보조지수조회 지수시계열정보 화면에서조회기간을선택할뿐아니라, 주요지수및보조지수를선택하여조회 벤치마크정보 지수정보조회 지수시계열정보 ( 아래에서표시를클릭하면, 각, 보조지수를조회가능 ) 7
Bellwether Index 특수목적지수 Bellwether Index 특수목적지수 (Bellwether Index) 는인덱스펀드의운용및성과평가를위한지수이다. 매월초바스켓교체를통해서소수의유동성이우수한종목으로목표듀레이션을유지하고있다. 특수목적지수의종류로는듀레이션 1.80Y 내외의 KOBI30, 국내펀드의특성에따라듀레이션 1Y 내외를만족하는 KOBI120, KOBI120 중국공채를중심으로구성한 KOBI120국공채, 퇴직연금및장기형 Fund를위한 KOBI퇴직연금, 국내채권시장의평균듀레이션을 Tracking하는 KOBI Market이있다. 특수목적지수의비교 ( 기준일 : 2013.01.01) 종류지수명섹터만기듀레이션특징 / 비고 KOBI30 AAA 등급 이상 3M~5Y 1.77 (1.80±0.10) 소수종목으로 지수복제용이 KOBI120 A- 등급이상 1M~3Y 0.93 (1.00±0.15) 국내채권형펀드 듀레이션에적합 특수목적지수 (Bellwether Index) KOBI120 국공채 AAA 등급 이상 1M~3Y 0.87 (0.95±0.15) 산금채이상의 국공채형으로구성 KOBI 퇴직연금 A- 등급이상 2Y~ 5.04 채권시장 2Y 이상 평균듀레이션 추적 KOBI Market BBB- 등급 이상 3M~ 3.31 종합채권지수의 듀레이션추적 8
Bellwether Index 개 요 기 준 일 : 2001. 01. 02 구 분 : Bellwether Index 발 표 주 기 : 일간 바스켓교체 : 월간 가 중 치 : 전체시가총액비중이반영된섹터별비율 KOBI30 Krea Bnd Index 30 Blmberg : KISKKB30 특징 KOBI30은국내최초로채권인덱스펀드운용을목적으로설계된지수 (Bellwether Index) 이다. 유동성이높은지표채권등 30개채권으로구성되어있어지수의복제가용이하도록하였으며, 소수의종목으로채권시장의변동을파악하는데이용할수있다. 타켓듀레이션 1.8Y 내외를유지하며, 신용등급 AAA 이상으로구성되어신용위험이낮은지수이다. 대표지수 : 콜재투자지수 가중치 : 전체시장의시가총액비중이반영된섹터별비율국채 5%, 통안채및은행채 3%, 특수채및회사채 2% 듀레이션 : 1.80 0.10 종목수 : 30개 섹터 : 국채, 특수채, 통안채, 은행채, 회사채 (AAA 이상 ) 만기 : 잔존만기 3M 초과 5Y 이하 바스켓교체 : 매월첫영업일 ( 전월종목의 10% 내외 ) 대표성, 유동성, 듀레이션을기준으로선택 구성비중 ( 기준일 : 2013.01.01, 단위 :%) 섹터 / 만기 ~1Y 1~2Y 2~3Y 3~5Y 계 국채 0.00 15.06 15.06 9.99 40.11 특수채 0.00 0.00 0.00 6.16 6.16 통안채 14.89 14.85 0.00 0.00 29.74 은행채 5.97 9.01 3.02 0.00 18.00 회사채 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 계 20.85 38.92 24.08 16.15 100.00 9
Bellwether Index KIS-Net 조회 메뉴경로 벤치마크정보 채권부문 지수정보조회 지수시계열정보 - 선택한기간동안의지수조회 ( KOBI30 은대표지수인콜재투자지수가조회됨 ) 지수검색 지수선택 : 검색 KOBI Index KOBI30 바스켓조회 바스켓종목및변경사항조회 : 지수구성정보 변경 : 매월첫영업일지정하면편입, 편출종목확 인가능 (2006 년 6 월이전은매월 1 일로지정 ) 10
Bellwether Index 개 요 기 준 일 : 2001. 01. 01 구 분 : Bellwether Index 발 표 주 기 : 일간 바스켓교체 : 월간 가 중 치 : 동일비중 KOBI120 Krea Bnd Index 120 Blmberg : KISKKB12 특징 KOBI120은인덱스펀드의운용및성과평가를합리적으로하기위한목적으로설계된지수 (Bellwether Index) 이다. 국내채권펀드가시장평균듀레이션보다낮은 1Y 내외로운용되는특성을반영하여, 잔존만기 3Y 이하의투자가능한채권 120개종목으로구성되어있다. 대표지수 : 콜재투자지수 가중치 : 종목별동일비중 듀레이션 : 1.00 0.15 종목수 : 120개 섹터 : 국채, 특수채, 통안채, 은행채, 기타금융채, 회사채및 ABS (A등급이상 ) 만기 : 잔존만기 1M 초과 3Y 이하 바스켓교체 : 매월첫영업일 ( 전월종목의 10% 내외 ) 대표성, 유동성, 듀레이션을기준으로선택 구성비중 ( 기준일 : 2013.01.01, 단위 :%) 섹터 / 만기 1M~1Y 1~2Y 2~3Y 계 국채 1.68 5.09 4.26 11.03 특수채 6.68 4.26 0.85 11.79 통안채 25.48 4.96 0.00 30.44 은행채 15.02 13.36 1.66 30.04 금융기관채 1.69 1.66 0.00 3.35 회사채 3.34 5.04 2.49 10.88 ABS 0.83 0.82 0.82 2.48 계 54.72 35.20 10.08 100.00 KIS-Net 조회 벤치마크정보 지수정보조회 지수구성정보 / 지수시계열정보 ( KOBI120은대표지수인콜재투자지수가조회됨 ) 11
Bellwether Index 개 요 기 준 일 : 2001. 01. 01 구 분 : Bellwether Index 발 표 주 기 : 일간 바스켓교체 : 월간 가 중 치 : 동일비중 KOBI120 국공채 The Treasury Type f Krea Bnd Index 120 Blmberg : KISKKB1G 특징 KOBI120국공채는 KOBI120 종목중에서기타금융채, 회사채등을제외한국공채형 80종목으로재구성한지수이다. 듀레이션 1Y 내외의국공채형인덱스펀드의벤치마크로사용하기에적합하다. 대표지수 : 콜재투자지수 가중치 : 종목별동일비중 듀레이션 : 0.95 0.15 종목수 : 80개 섹터 : 국채, 특수채, 통안채, 은행채 ( 산금채 ) - K0BI120 바스켓과국채, 특수채, 통안채, 은행채중산금채는 동일한종목, 회사채등그외채권은제외 만기 : 잔존만기 1M 초과 3Y 이하 바스켓교체 : 매월첫영업일 ( 전월종목의 10% 내외 ) 대표성, 유동성, 듀레이션을기준으로선택 구성비중 ( 기준일 : 2013.01.01, 단위 :%) 섹터 / 만기 ~1Y 1~2Y 2~3Y 계 국채 2.52 7.64 6.39 16.55 특수채 10.02 6.39 1.28 17.69 통안채 38.23 7.45 0.00 45.68 은행채 7.53 12.55 0.00 20.09 계 58.30 34.03 7.67 100.00 KIS-Net 조회 벤치마크정보 지수정보조회 지수구성정보 / 지수시계열정보 ( KOBI120국공채는대표지수인콜재투자지수가조회됨 ) 12
Bellwether Index 개 요 기 준 일 : 2001. 01. 02 구 분 : Bellwether Index 발 표 주 기 : 일간 바스켓교체 : 월간 가 중 치 : 섹터별차등비중 KOBI 퇴직연금 KOBI Crprate Pensin Blmberg : KISKKCPN 특징 KOBI퇴직연금지수는퇴직연금을위한채권 Index Fund의벤치마크로서, 장기듀레이션을타겟으로하는 Fund의운용및성과평가를목적으로설계된지수 (Bellwether Index) 이다. 시장평균듀레이션보다듀레이션을장기화하였으며, 장기물발행및비중이꾸준히증가하고있는국내채권시장을반영하도록설계되었다. 대표지수 : 총수익지수 주요지수 : 순가격지수, 콜재투자지수, 제로재투자지수, 시장가격지수 가중치 : 섹터별차등비중사용 - 국채 4%, 그외채권 2% 가중치적용 - 시가총액에비해종목수가적은국채의특성을반영 듀레이션 : 5.04 (2013.01.01 기준 ) 2Y 초과시장평균듀레이션 0.10 종목수 : 35개 섹터 : 국채, 지방채, 특수채, 은행채, 기타금융채, 회사채 (A등급이상 ) 만기 : 잔존만기 2Y 초과 바스켓교체 : 매월첫영업일 ( 전월종목의 10% 내외 ) 대표성, 유동성, 듀레이션을기준으로선택 구성비중 ( 기준일 : 2013.01.01, 단위 :%) 섹터 / 만기 2~3Y 3~5Y 5Y~ 계 국채 12.06 24.57 21.76 58.39 지방채 0.00 0.00 0.00 0.00 특수채 5.93 7.82 10.03 23.77 통안채 0.00 0.00 0.00 0.00 은행채 1.95 0.00 0.00 1.95 금융기관채 1.97 2.03 0.00 4.00 회사채 5.93 5.95 0.00 11.88 계 27.84 40.38 31.78 100.00 13
Bellwether Index 개 요 기 준 일 : 2004. 12. 31 구 분 : Bellwether Index 발 표 주 기 : 일간 바스켓교체 : 월간 가 중 치 : 섹터별차등비중 KOBI Market KOBI Market Blmberg : KISKKBMK 특징 KOBI Market Index는대표성과유동성이우수한 40개의종목으로국내채권시장을 Tracking하도록설계된 Bellwether Index이다. 종합채권지수의듀레이션을타겟으로하며, 섹터 / 만기별비중이국내시장변화를반영하도록설계되었다. - 대표지수 : 총수익지수 주요지수 : 순가격지수, 콜재투자지수, 제로재투자지수, 시장가격지수 가중치 : 섹터별차등비중사용 - 국채 4%, 그외채권 2% 가중치적용 - 시가총액에비해종목수가적은국채의특성을반영 듀레이션 : 3.31 (2013.01.01 기준 ) 한경-KIS-Reuters종합채권지수듀레이션 0.10 종목수 : 40개 섹터 : 국고채, 특수채, 통안채, 은행채, 회사채 (BBB등급이상 ) 만기 : 잔존만기 3M 초과 바스켓교체 : 매월첫영업일 ( 전월종목의 10% 내외 ) 대표성, 유동성, 듀레이션을기준으로선택 구성비중 ( 기준일 : 2013.01.01, 단위 :%) 섹터 / 만기 1Y 1~2Y 2~3Y 3~5Y 5Y~ 계 국채 3.86 7.92 3.88 7.80 16.96 40.42 지방채 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 특수채 1.94 3.94 3.92 6.14 6.72 22.66 통안채 3.88 7.75 0.00 0.00 0.00 11.63 은행채 3.79 3.91 1.96 1.92 0.00 11.57 금융기관채 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 회사채 1.95 3.89 3.89 3.98 0.00 13.70 계 15.43 27.41 13.65 19.83 23.68 100.00 14
Mney Market Index 유동성지수 Mney Market Index 유동성지수 (Mney Market Index) 는단기금융시장을반영한지수이다. KIS-CALL지수, KIS-CD지수, KOFIA-KIS-한경 CP 지수는각유동자산 (CALL, CD, CP) 수익률에대한지표이다. KIS-MMF지수는유동자산뿐만아니라 1Y 이하채권을합성하여단기자금의벤치마크로활용할수있다. 초단기지수는한경-KIS-Reuters 종합채권지수에서편출된 3M 이하채권을대상으로한지수이다. 유동성지수의비교 ( 기준일 : 2013.01.01) 종류 지수명 섹터 만기 듀레이션 산출방식 KIS-CALL 지수 - 1D 0.0027 수익률지수 ~ 28D 0.038 KIS-CD 지수 AAA 등급 ~ 91D 0.123 ~ 182D 0.242 ~7D 0.010 ~14D 0.019 발행액이동일한유동자산이잔존만기별로각각 유동성지수 (Mney Market Index) KOFIA-KIS- 한경 CP 지수 A1 ~ A3- 등급 ( 총 7 종 ) ~21D 0.029 ~28D 0.038 ~56D 0.076 ~84D 0.114 하나씩존재하는가상바스켓의총수익지수 ~91D 0.123 KIS-MMF 지수 채권 : AA-이상 CALL : - CD : AAA 등급 CP : A2- 이상 10D~1Y ~ 91D 0.17 채권 40%, 유동자산 60% (CD30%, CP20%, CALL10%) 합성 초단기지수 BBB- 등급이상 ~ 3M 0.14 총수익지수등 15
Mney Market Index 개 요 기 준 일 : 2001. 01. 01 구 분 : 유동성지수 발표주기 : 일간 KIS-CALL 지수 KIS-CALL Index Blmberg : KISKCALL 특징콜금리수익률에따른지수로, 2001.01.01을기준일로하여, 콜금리의일일변화를반영한다. 이때사용되는콜금리는콜시장의주요참가자인은행및증권사등에서거래되는종가기준콜금리수익률이다. CALL지수를채권지수와합성하면, 지수의듀레이션을감소시키면서펀드의운용형태를반영한벤치마크로활용가능하다. 대표지수 : 수익률지수 종가기준콜금리수익률을전일지수에매일곱하여지수를산정 듀레이션 : 0.00274(=1/365) 만기 : 1일 KIS-Net 조회 선택 16
Mney Market Index 개 요 기 준 일 : 2001. 01. 01 구 분 : 유동성지수 발표주기 : 일간 바스켓교체 : 일간 가 중 치 : 동일비중 KIS-CD 지수 KIS-CD Index Blmberg : KISKCDIX 특징매일일정한투자재원을특정한만기와신용등급의 CD (Certificate f Depsit, 양도성예금증서 ) 로투자할경우의누적성과를지수화한것이다. 당사가평가한 CD 시가평가수익률을이용하며, 단기자금시장의변화를반영하고있다. 종합채권지수등에유동자산으로 CD지수를일정비율합성하면듀레이션을보다낮춘벤치마크가될수있다. 대표지수 : 총수익지수 주요지수 : 순가격지수 매일새로운가상의 CD를매입했다는가정하에만든가상의바스켓으로지수를산정 ( 예 : 91일 CD지수에는잔존만기 1일부터 91일까지총 91개의가상 CD가편입됨 ) 듀레이션 : 0.038 (28일), 0.123 (91일), 0.238 (182일) 섹터 : AAA 등급 만기 : 28일, 91일, 182일 KIS-Net 조회 * 화면상 AAA 등급 91 일지수가조회됨. 선택 / 지수명 CD 지수 17
Mney Market Index 개 요 기 준 일 : 2001. 01. 01 구 분 : 유동성지수 발표주기 : 일간 바스켓교체 : 일간 가 중 치 : 동일비중 KOFIA-KIS- 한경 CP 지수 KOFIA-KIS-Hankyung CP Index Blmberg : KISKCPIX 특징 CP(Cmmercial Papers, 기업어음 ) 수익률을기준으로단기금융시장의동향파악및현금성자산들의운용성과측정수단이되는지수이다. 2001년부터금융투자협회, 한국경제신문과공동개발하여발표하고있다. 채권지수와합성하여펀드의벤치마크및성과분석용으로이용할수있다. 대표지수 : 총수익지수 주요지수 : 순가격지수 발행액이동일한 CP가잔존일별로하나씩존재하는가상의바스켓으로지수를산정 ( 예 : 91일 CP지수에는잔존만기 1일부터 91일까지총 91개의가상 CP가편입됨 ) 듀레이션 : ( 현금성자산의회전기간에따라 ) 0.009~0.122Y 섹터 : 등급별 A1, A2+, A2, A2-, A3+, A3, A3- (7종) 만기 : 회전기간별 7일, 14일, 21일, 28일, 56일, 84일, 91일 (7종) KIS-Net 조회 * 화면상 A1 등급 91 일지수가조회됨. 선택 / 지수명 CP 지수 18
Mney Market Index 개 요 기 준 일 : 2004. 01. 01 구 분 : 유동성지수 발표주기 : 일간 바스켓교체 : 일간 가 중 치 : 자산별차등비중 KIS-MMF 지수 KIS-MMF Index 특징 KIS -MMF 지수는 MMF(Mney Market Fund) 운용의성과평가및벤치마크에적합하도록 MMF 운용관련규정및 MMF 시장의운용현황을고려하여산정한국내최초의 MMF 지수이다. MMF지수로단기금융시장의특성및동향을파악할수있을뿐아니라, MMF 운용의벤치마크및성과요인분석을위한지표로활용할수있다. 대표지수 : 총수익지수 자산별비중 : 채권 40%, 유동성자산 60% - 듀레이션 0.17을만족시키는최적화모듈을통한비중 - 채권 40% : 잔존만기별 3M이하 22%, 3~6M 14%, 6~12M 4% 로구성 - 유동성자산 60% : CD 30%, CP 20%, Call 10% 로구성 듀레이션 : 0.17 섹터 : 상위 2개등급 - 채권 : AA-이상 ( 국민1,2종제외, 회사채 ( 보증 ) 제외 ) - CD : AAA - CP : A2 이상 (A1, A2+, A2, A2-) 만기 : - 채권 : 10일초과 1Y 이하 - 유동자산 : CD 및 CP 91일이하, Call 1일 KIS-Net 조회 BM 요약정보테이블 MMF 지수 19
Mney Market Index 개 요 기 준 일 : 2004. 01. 01 구 분 : 유동성지수 발표주기 : 일간 바스켓교체 : 일간 가 중 치 : 시가총액 초단기지수 및 셋팅 KIS Cmpsite Index Belw 3M 특징 초단기지수 는만기 3M 이하의채권을대상으로한지수이다. 한경- KIS-Reuters 종합채권지수에서편출된 3M 이하투자적격 (BBB-등급이상 ) 채권을편입하여유동자산에대한벤치마크로활용할수있다. 대표지수 : 총수익지수주요지수 : 순가격지수,, 제로재투자지수, 시장가격지수콜재투자지수가중치 : 가격및발행잔액에따른시가총액비중 듀레이션 : 0.14 ( 기준일 : 2013.01.01) 종목수 : 678개 종목 : 사모, 후순위, FRN, Optin, ELS, CB, BW 제외 섹터 : 투자적격등급 (BBB-) 이상만기 : 3M이하 구성비중 ( 기준일 : 2013.01.01, 단위 :%) 섹터 / 만기 계 국채 14.87 지방채 1.12 특수채 13.60 통안채 34.77 은행채 13.21 금융기관채 5.04 회사채 13.45 ABS 3.94 계 100.00 KIS-Net 조회 벤치마크정보 지수정보조회 지수시계열정보 20
Custmized Index 맞춤형지수 Custmized Index 맞춤형지수 (Custmized Index) 는펀드의투자목표및제약에따라신용등급, 발행잔액및 만기구성등에있어각기금별특성을지수에반영하여, 자산배분및성과평가등벤치마 크지수로사용이용이한지수이다. 맞춤형지수의비교 ( 기준일 : 2013.01.01) 종류지수명섹터만기듀레이션특징 / 비고 국민연금지수 BBB+ 등급이상 3M ~ 3.40 신용등급하락이벤트발생시일정기간지수성과에반영 3M ~ 3Y 1.38 투자목적과 노동부지수 A- 등급이상 3M ~ 5Y 1.95 듀레이션에맞추어만기별구성 3M ~ 3.38 차별화 맞춤형지수 3M ~ 1Y 0.61 (Cust mized Index) EverRich 지수 A- 등급이상 1 ~ 2Y 1.44 2 ~ 3Y 2.36 펀드유형별섹터 / 만기 차별화 3 ~ 5Y 3.69 1 ~5Y 2.45 사학연금지수 A- 등급이상 3M ~ 3.43 제로재투자지수사용 국토해양부지수 A- 등급이상 3M ~ 2Y 1.04 만기 2Y 이하 21
Custmized Index 개 요 기 준 일 : 2004. 06. 30 구 분 : Custmized Index 발표주기 : 일간 바스켓교체 : 일간 가 중 치 : 시가총액 국민연금지수 Bnd Index fr Natinal Pensin Fund 특징국민연금지수는국민연금국내채권위탁펀드의벤치마크를위해개발되었다. 성과지표로목표수익률이사용되던기존방식에서벗어나합리적인성과평가에사용되기위해고안되었으며, 발행잔액, 신용등급및편입채권에대해국민연금의투자전략및제약이반영된 Custmized Index이다. 대표지수 : 총수익지수 가중치 : 가격및발행잔액에따른시가총액비중 KIS 및채권평가회사 3사평균이용 듀레이션 : 3.40 (2013.01.01 기준 ) 종목수 : 7,126 여개 종목 : 사모, 후순위, FRN, Optin, ELS, CB, BW 제외 - TIPs 편입 (2008.03 이후 ) - 주택금융공사발행 MBS, SLBS 특수채로분류 (2008.03 이후 ) 섹터 : 신용등급 BBB+ 이상 (2007.04 이후 ) - 단, BBB+ 에편입되었다가신용등급하락이벤트발생시, 해당분기까지는지수에강제편입 서브지수 : 천여그룹 (97종의섹터, 35종의만기구분 ) 만기 : 잔존만기 3M이하채권제외 발행잔액 : 100억이상 구성비중 ( 기준일 : 2013.01.01, 단위 :%) 섹터 / 만기 3M~1Y 1~2Y 2~3Y 3~5Y 5Y~ 계 국채 3.44 5.95 4.99 8.11 14.39 36.89 지방채 0.13 0.26 0.22 0.39 0.11 1.11 특수채 2.89 3.78 3.90 5.61 6.53 22.71 통안채 6.37 4.87 0.00 0.00 0.00 11.24 은행채 3.60 1.66 1.00 0.42 0.18 6.86 기타금융채 1.21 1.44 1.13 0.94 0.13 4.84 회사채 2.52 3.67 3.40 3.57 1.18 14.34 ABS 0.66 0.68 0.37 0.11 0.19 2.01 계 20.82 22.32 15.00 19.15 22.71 100.00 22
Custmized Index KIS-Net 조회 메뉴경로 지수상세정보 : 섹터별지수, 만기별지수를동시에조회 지수구성정보 : 지수바스켓구성현황및변동내역조회 지수시계열정보 : 선택한기간동안의지수조회 화면조회 화면에따라서날짜, 지수유형, 섹터및만기셋팅을하여원하는정보를조회 지수검색 [ 지수명검색 ] Custmized Index( 연기금지수 ) 국민연금지수 또는 국민연금지수 ( 평균 ): KIS 및채권평가사 3 사채권지수를종합하여산출한지수 국민연금지수 (KIS) : 당사에서제공하는국민연금지수 ( 보조지수보강발표 ) KIS-Net 에서조회가능한지수는실제시가총액비중에따라산정된국내채권 위탁일반형지수임 ( 신용물가중이없음 ) 23
Custmized Index 개 요 기 준 일 : 2007. 01. 01 구 분 : Custmized Index 발표주기 : 일간 바스켓교체 : 일간 가 중치 : 시가총액 노동부지수 Bnd index f the Fund fr Ministry f Labr 특징노동부지수는고용노동부고용및산재보험기금위탁펀드의벤치마크를위해개발된지수이다. A- 이상등급의채권을대상으로하며, 투자목적과목표듀레이션에맞게만기편입구조를차별화한점이특징적이다. 기존벤치마크의 Bullet형만기구조의벤치마크가운용전략선택에있어제한이있는점을개선하여만기구조를확대한지수를사용하고있다. 대표지수 : 총수익지수 가중치 : 시가총액 노동부지수는다음과같은 3가지유형으로산출 - 채권단기 (1~2Y) 형 : 3M~3Y 편입 - 채권중기 (2~3Y) 형 : 3M~5Y 편입 - 채권장기 (3Y~) 형 : 3M~ 편입 듀레이션 ( 기준일 : 2013.01.01) 섹터 / 만기 단기형 (1Y~2Y) 중기형 (2Y~3Y) 장기형 (3Y~) 일반형 1.38 1.95 3.38 종목 : 사모, 후순위, FRN, Optin, ELS, CB, BW 제외 섹터 : A- 등급이상 만기 : 잔존만기 3M 이하의채권제외 시장가치의변화를반영한비중을이용하여지수산정 - 투자목적과듀레이션에맞게만기별편입비중을차별화 - Barbell 형으로투자전략선택의폭이넓어짐 - 듀레이션을맞추는것이쉬워짐 24
Custmized Index 채권형에따른구성비중 채권단기형 (1~2Y) ( 기준일 : 2013.01.01, 단위 :%) 섹터 / 만기 3M~1Y 1~2Y 2~3Y 3~5Y 5Y~ 계 국채 5.95 10.29 8.62 - - 24.86 지방채 0.32 0.56 0.48 - - 1.36 특수채 4.53 5.93 6.37 - - 16.82 통안채 11.00 8.41 - - - 19.42 은행채 6.21 2.86 1.74 - - 10.82 기타금융채 2.07 2.48 1.95 - - 6.50 회사채 4.02 6.05 5.68 - - 15.75 ABS 1.62 1.82 1.03 - - 4.47 계 35.74 38.40 25.87 - - 100.00 채권중기형 (2~3Y) ( 기준일 : 2013.01.01, 단위 :%) 섹터 / 만기 3M~1Y 1~2Y 2~3Y 3~5Y 5Y~ 계 국채 4.47 7.74 6.48 10.32-29.02 지방채 0.24 0.42 0.36 0.68-1.70 특수채 3.40 4.46 4.79 7.28-19.93 통안채 8.28 6.33 - - - 14.61 은행채 4.67 2.15 1.31 0.56-8.70 기타금융채 1.56 1.86 1.47 1.22-6.11 회사채 3.02 4.55 4.27 4.59-16.43 ABS 1.22 1.37 0.77 0.14-3.50 계 26.87 28.87 19.45 24.81-100.00 채권장기형 (3Y~) ( 기준일 : 2013.01.01, 단위 :%) 섹터 / 만기 3M~1Y 1~2Y 2~3Y 3~5Y 5Y~ 계 국채 3.48 6.01 5.04 8.02 13.92 36.46 지방채 0.19 0.32 0.28 0.53 0.12 1.44 특수채 2.64 3.46 3.72 5.66 6.59 22.07 통안채 6.43 4.91 - - - 11.34 은행채 3.63 1.67 1.02 0.44 0.18 6.94 기타금융채 1.21 1.45 1.14 0.95 0.13 4.88 회사채 2.35 3.53 3.32 3.57 1.19 13.96 ABS 0.95 1.06 0.60 0.11 0.19 2.91 계 20.88 22.43 15.11 19.27 22.31 100.00 25
Custmized Index KIS-Net 조회 메뉴경로 지수상세정보 : 섹터별지수, 만기별지수를동시에조회 지수구성정보 : 지수바스켓구성현황및변동내역조회 지수시계열정보 : 선택한기간동안의지수조회 화면조회 화면에따라서날짜, 지수유형, 섹터및만기셋팅을하여원하는정보를조회 지수검색 [ 지수명검색 ] Custmized Index( 연기금지수 ) 노동부지수 [LA_ 평균 ] : KIS 및채권평가 2 사평균지수 [LA_KIS] : KIS 산출노동부지수 1~2Y 미만채권형 BM : 채권단기형 2~3Y 미만채권형 BM : 채권중기형 3Y 이상채권형 BM : 채권장기형 26
Custmized Index 개 요 기 준 일 : 2004. 01. 01 구 분 : Custmized Index 발표주기 : 일간 바스켓교체 : 일간 가 중 치 : 시가총액 EverRich 지수 Bnd Index f the Fund fr EverRich 특징 EverRich지수주 ) 는지식경제부산하우정사업본부예금및보험기금아웃소싱펀드의벤치마크를위해개발된지수이다. 실제운용상의제약조건을반영하기위해서편입대상채권의발행잔액 100억이상, 신용등급 A- 이상의지수를기초로하여, 펀드유형별로섹터 / 만기등을차별화하여사용하고있는점이특징적이다. 초기개발당시신용도에따른 3가지스타일 ( 일반 / 국공채 / 회사채형 ) 과만기구분에따른 4 가지스타일 ( 단기 / 중기 / 장기 / 초장기형 ) 의총 12가지지수를산출한데이어, 만기및섹터, 그리고가중유형을다양화한지수를추가적으로산출하여사용하고있다. 대표지수 : 총수익지수 가중치 : 시가총액 KIS 및 2개채권평가사지수평균 평균지수에서보수차감지수별도발표 듀레이션 ( 기준일 : 2013.01.01) 섹터 / 만기 단기 (3M~1Y) 중기 (1Y~2Y) 중장기 (1Y~3Y) 초중장기 (1Y~5Y) 장기 (2Y~3Y) 초장기 (3Y~5Y) 일반형 0.61 1.44 1.81 2.45 2.36 3.69 종목 : 사모, 후순위, FRN, CB, BW 제외 섹터 : A- 등급이상 발행잔액 : 100 억이상 KIS-Net 조회 벤치마크정보 지수정보조회 [ 지수명검색 ] Custmized Index( 연기금지수 ) 정통부지수 주 ) 구정통부지수 27
Custmized Index 지수스타일구분기준및특성지수명 섹터 만기 EverRich일반채권단기지수 일반형 3M ~ 1Y EverRich일반채권중기지수 일반형 1Y ~ 2Y EverRich일반채권중장기지수 (1-3) 일반형 1Y ~ 3Y EverRich일반채권초중장기지수 (1-5) 일반형 1Y ~ 5Y EverRich일반채권장기지수 일반형 2Y ~ 3Y EverRich일반채권장기지수 ( 금융 회사채가중 ) 1) 일반형 2Y ~ 3Y EverRich일반채권초장기지수 일반형 3Y ~ 5Y EverRich회사채단기지수 회사채형 3M ~ 1Y EverRich회사채중기지수 회사채형 1Y ~ 2Y EverRich회사채중장기지수 회사채형 1Y ~ 3Y EverRich회사채중장기 (AAA 가중 ) 2) 회사채형 1Y ~ 3Y EverRich회사채중장기지수 ( 기간 등급별가중 ) 3) 회사채형 1Y ~ 3Y EverRich회사채중장기 ( 국고 / 은행채20%) ( 보험 ) 4) 회사채형 1Y ~ 3Y EverRich회사채초중장기지수 (1-5) 회사채형 1Y ~ 5Y EverRich회사채장기지수 회사채형 2Y ~ 3Y EverRich회사채장기지수 ( 등급별가중 ) 5) 회사채형 2Y ~ 3Y EverRich회사채장기지수 (AAA가중) 6) 회사채형 2Y ~ 3Y EverRich회사채장기지수 ( 국고채10%) ( 보험 ) 7) 회사채형 2Y ~ 3Y EverRich회사채초장기지수 회사채형 3Y ~ 5Y EverRich금융채권단기 (1Y~1Y6M) 금융채 1Y ~ 1.5Y EverRich국공채단기지수 국공채형 3M ~ 1Y EverRich국공채중기지수 국공채형 1Y ~ 2Y EverRich국공채장기지수 국공채형 2Y ~ 3Y EverRich국공채초장기지수 국공채형 3Y ~ 5Y EverRich KTB국고채 ETF지수 8) 국고채인덱스형 3Y, 5Y EverRich 국고채인덱스 BM1 9) 국고채인덱스형 EverRich 국고채인덱스 BM2 10) 국고채인덱스형 EverRich 국고채인덱스 BM3 11) 국고채인덱스형 1) 금융 회사채 1.5배 2) AAA 등급 10%, AA~A 90% ( 기타금융채 A, ABS 제외 ) 3) AAA 1Y~2Y (4%), AAA 2Y~3Y (6%), AAA 1Y~2Y (36%), AA~A 2Y~3Y (54%) 4) 중기 : 장기 =2:3, 국고 :AAA:AA~A=1:1:8 ( 기타금융채A, 회사채AAA, ABS제외 ) 5) AAA(10%) AA~A(90%) 6) AAA등급 10%, AA~A 90% ( 은행채A, 기타금융채AA, 회사채A ) 7) 가중국고10%,AAA~A 45%,A 45% ( 기타금융채AA, 회사채A ) 8) 국채선물바스켓으로산출한지수 9) CD 50%, CP(A1) 25%, CP(A2) 25% 10) CD 50%, CP(A1) 50%, 11) 은행채 AAA 1Y + 50 bp 28
Custmized Index 개 요 기 준 일 : 2001. 01. 01 구 분 : Custmized Index 발표주기 : 일간 바스켓교체 : 일간 가 중 치 : 시가총액 사학연금지수 Bnd Index fr Krea Teachers Pensin Fund 특징 사학연금지수 는사학연금채권부분벤치마크로서, 신용등급 A- 이상의일반채권을대상으로하고, 유휴현금의재투자제약을반영하여제로재투자지수를사용하는 Custmized Index이다. 대표지수 : 제로재투자지수 가중치 : 가격및발행잔액에따른시가총액비중 KIS 및채권평가회사 3 사평균이용 듀레이션 : 3.43 (2013.01.01 기준 ) 종목수 : 6,500 여개종목 : 사모, 후순위, FRN, Optin, ELS, CB, BW 제외섹터 : 신용등급 A- 이상국민주택, 지방채제외만기 : 잔존만기 3M 이상채권편입발행잔액 : 100억이상 구성비중 ( 기준일 : 2013.01.01, 단위 :%) 섹터 / 만기 3M~1Y 1~3Y 3Y~ 계 국고채 2.97 9.84 21.32 34.13 특수채 2.80 7.62 12..99 23.41 금융채 11.95 10.81 1.80 24.56 회사채 3.50 9.03 5.37 17.90 계 21.23 37.30 41.47 100.00 29
Custmized Index 개 요 기 준 일 : 2006. 01. 01 구 분 : Custmized Index 발 표 주 기 : 일간 바스켓교체 : 일간 가 중 치 : 시가총액 국토해양부지수 Bnd Index fr MLTM 특징 국토해양부지수 주 ) 는국토해양부산하국민주택기금채권부분벤치마크로서신용등급 A- 이상, 발행잔액 100억원이상으로하여투자여건을반영한평균듀레이션 1Y 내외의 Custmized Index이다. 대표지수 : 총수익지수 가중치 : 가격및발행잔액에따른시가총액비중 KIS 및채권평가회사 2사평균이용 듀레이션 : 1.04 (2013.01.01 기준 ) 종목수 : 3,500 여개 종목 : 사모, 후순위, FRN, Optin, ELS, CB, BW 제외 섹터 : 신용등급 A- 이상 만기 : 잔존만기 3M~2Y의종목으로구성 발행잔액 : 100억이상 구성비중 ( 기준일 : 2013.01.01, 단위 :%) 섹터 / 만기 ~1Y 1~2Y 계 국채 8.06 13.93 21.99 지방채 0.30 0.62 0.92 특수채 6.13 8.01 14.14 통안채 14.91 11.40 26.31 은행채 8.42 3.88 12.29 금융기관채 2.81 3.36 6.16 회사채 5.42 8.15 13.57 ABS 2.17 2.45 4.62 계 48.21 51.79 100.00 주 ) 구건교부 MOCT Index 국민주택기금채권지수 30
Real - Time Index 실시간지수 Real Time Index 실시간지수 (Real-Time Index) 는시장의움직임을실시간으로반영하여, ETF( 상장지수펀드 ) 의 기초지수로활용가능하다. 실시간지수의비교 ( 기준일 : 2013.01.01) 종류지수명섹터만기듀레이션종목수 KTB INDEX 국고채 3Y, 5Y 2.6~2.9Y 3 개 MK MSB Index 통안채 0.5 ~ 1.5Y 1Y 내외 5 개 MK Mney Market Index KOBI Credit 통안채, 특수은행채, 은행채 (AAA) 은행채, 기타금융채, 회사채 (A 이상 ) 3 ~ 9M 0.5Y 내외 12 개 3M ~ 5Y 1.92 주 ) 50 개 실시간지수 (Real- Time Index) KIS 10Y KTB Index 국고채 10Y 7.0Y 내외 3 개 KIS MSB 3M Index 통안채 ~6M 0.25Y 내외 3 개 KIS 10Y KTB Leverage Index 국고채및 국채선물 10Y 15.0Y 내외 채권 3 개 선물 1 개 KOBI Credit Alpha FnGuide-KIS 5 대그룹주장기채플러스 회사채및기타금융채 (A 이상 ) ~ 5Y 2.0Y 내외 40개 주식및국고채 ( 채권 )10Y ( 채권 )7.0Y 주식25개내외채권3개 KRX 국고채프라임지수 국고채 최근월물 및직전월물 3, 5, 10Y 3.89 6 개 주 ) 2013 년 6 월이후, 2.0Y 내외에서크레딧시장평균듀레이션으로조정함 31
Real - Time Index 개 요 기 준 일 : 2009. 06. 01 (10.000.00p) 구 분 : Real - Time Index 발 표 주 기 : 1분간격 (09:00-15:30), 종가 (15:30) 바 스 켓 교 체 : 분기별 가 중 치 : 액면금액동일비중 KTB INDEX KTB INDEX Blmberg : KISKKTB3 특징 KTB INDEX 는국내채권시장에서가장유동성이뛰어난국고채 3종목으로구성된최초의실시간지수로 KRX와 KIS PRICING에서공동개발하여발표하고있다. 동지수는유동성이가장양호한 3년국채선물바스켓과동일하게구성되고듀레이션이 2.7~2.9Y 수준으로국내채권시장의대표성을갖춘지수이다. 활 용 국고채 ETF 를위한채권벤치마크지수 채권시장의실시간동향파악에유용한지표 - 대표지수 : 시장가격지수 주요지수 : 총수익지수, 순가격지수, 제로재투자지수, 콜재투자지수 보조지표 : 평균Duratin, 평균Cnvexity, 평균YTM, 평균Cupn, 평균잔존만기, 편입종목수, 선물이론가 가중치 : 각종목별액면금액동일비중 (1/3) 유통정보수집 : 채권장내외시장의호가및체결정보이용 (KRX 장내국채전문유통시장정보및 KIS PRICING 자체수집장외유통정보 ) 듀레이션 : 2.6~2.9Y Basket : 국고채권 3종목 ( 국고채 3Y물 2종목및 5Y물 1종목 ) - 3년국채선물근월물의최종결제기준채권과동일 Basket 교체 : 분기별교체 - 3, 6, 9, 12월의세번째화요일 ( 공휴일인경우직전영업일 ) KIS-Net 조회 유통가격정보 실시간지수정보및실시간지수일별조회 32
Real - Time Index 개 요 기 준 일 : 2010. 01. 01 (10.000.00p) 구 분 : Real - Time Index 발 표 주 기 : 1분간격 (09:00-15:30), 종가 (18:00) 바 스 켓 교 체 : 월간 가 중 치 : 액면금액동일비중 MK MSB Index MK MSB Index Blmberg: KISKMSB 특징 MK MSB Index 는통안채 ETF의추적지수사용을목적으로개발한지수로서듀레이션 1Y 내외인통안증권 5종목으로구성한실시간지수이다. 금융투자협회에서수집하는채권장외유통시장 (BQS) 의체결및호가정보를활용, 국내채권시장의실시간움직임을 1분단위로산출하며 KIS PRICING과매일경제가발표하고있다. 활 용 통안채 ETF 를위한벤치마크지수 채권단기물유통시장의실시간동향파악에유용한지표 대표지수 : 총수익지수 주요지수 : 시장가격지수, 순가격지수, 제로재투자지수, 콜재투자지수 보조지표 : 평균Duratin, 평균Cnvexity, 평균YTM, 평균Cupn, 평균잔존만기, 편입종목수 가중치 : 각종목별액면금액동일비중 ( 종목별 20%) 유통정보수집 : 채권장외시장의호가및체결정보이용 (BQS) 듀레이션 : 1Y 내외 Basket : 통안증권 5 종목 ( 잔존만기 0.5~1.5Y 내외의종목으로구성 ) KIS-Net 조회 유통가격정보 실시간지수정보및실시간지수일별조회 33
Real - Time Index 개 요 기 준 일 : 2010. 06. 01 (10.000.00p) 구 분 : Real - Time Index 발 표 주 기 : 1분간격 (09:00-15:30), 종가 (18:00) 바 스 켓 교 체 : 월간 가 중 치 : 액면금액동일비중 MK Mney Market Index MK Mney Market Index Blmberg : KISKMMI 특징 MK Mney Market Index 는단기자금 ETF의추적지수사용을목적으로개발한실시간지수이며, KIS PRICING과매일경제에서발표하고있다. 기간별스프레드차로인한 Curve Riding 효과를고려한 Bullet형바스켓으로구성하고, 듀레이션 0.5Y 내외의통안채및 AAA등급이상의채권 12종목을편입하여, 금리변화에따른가격변동위험을크게경감시키고성과를보다높인 Enhanced Index이다. 활 용 단기자금 ETF 를위한채권벤치마크지수 채권단기물유통시장의실시간동향파악에유용한지표 대표지수 : 총수익지수 주요지수 : 시장가격지수, 순가격지수, 제로재투자지수, 콜재투자지수 보조지표 : 평균Duratin, 평균Cnvexity, 평균YTM, 평균Cupn, 평균잔존만기, 편입종목수 가중치 : 각종목별액면금액동일비중 ( 종목별 1/12) 유통정보수집 : 채권장외시장의호가및체결정보이용 (BQS) 듀레이션 : 0.5Y 내외 Basket : 통안채및 AAA등급이상의채권 12종목 - 통안증권 4종목 - 특수은행채 ( 또는공사채 ) 4종목 - 시중은행채 4종목 KIS-Net 조회 유통가격정보 실시간지수정보및실시간지수일별조회 34
Real - Time Index 개 요 기 준 일 : 2010. 08. 01 (10.000.00p) 구 분 : Real - Time Index 발 표 주 기 : 1분간격 (09:00-15:30), 종가 (18:00) 바 스 켓 교 체 : 월간 가 중 치 : 액면금액동일비중 KOBI Credit KOBI Credit Blmberg: KISKCBCR 특징 KOBI Credit 은우량회사채 ETF의추적지수사용을목적으로개발한실시간지수로 KIS PRICING에서발표하고있다. 국내회사채시장을대표하는우량회사채유니버스를선정하여관리하며, 이중에서잔존만기 5Y 이하이고신용등급 A- 이상의크레딧채권 50종목을편입하여종목분산효과가높다. 활 용 우량회사채 ETF 를위한채권벤치마크지수 채권회사채유통시장의실시간동향파악에유용한지표 대표지수 : 총수익지수 주요지수 : 시장가격지수, 순가격지수, 제로재투자지수, 콜재투자지수 보조지표 : 평균Duratin, 평균Cnvexity, 평균YTM, 평균Cupn, 평균잔존만기, 편입종목수 가중치 : 각종목별액면금액동일비중 유통정보수집 : 채권장외시장의호가및체결정보이용 (BQS 및 KIS PRICING 자체수집장외유통정보 ) 듀레이션 : 크레딧시장평균듀레이션 (2013년 6월이후, 2.0Y 내외에서크레딧시장평균듀레이션으로조정함 ) Basket : 신용등급 A- 이상, 잔존만기 5Y 이하의크레딧채권 50 종목 ( 은행채, 기타금융채, 회사채 ) KIS-Net 조회 유통가격정보 실시간지수정보및 / 실시간지수일별조회 35
Real - Time Index 개 요 기 준 일 : 2010. 09. 01 (10.000.00p) 구 분 : Real - Time Index 발 표 주 기 : 1분간격 (09:00-15:30), 종가 (18:00) 바 스 켓 교 체 : 분기별 가 중 치 : 액면금액동일비중 KIS 10Y KTB Index KIS 10Y KTB Index Blmberg: KISKK10Y 특징 KIS 10Y KTB 는장기형국고채 ETF의추적지수사용을목적으로개발된실시간지수로 KIS PRICING에서발표하고있다. 10년국채선물의결제기준채권을포함한국고채 10Y물 3종목으로구성되었으며, 듀레이션이 7.0Y 내외로국내채권시장전체듀레이션보다긴지수이다. 활 용 10 년국고채 ETF 를위한채권벤치마크지수 채권장기물유통시장의실시간동향파악에유용한지표 대표지수 : 총수익지수 주요지수 : 시장가격지수, 순가격지수, 제로재투자지수콜재투자지수 보조지표 : 평균Duratin, 평균Cnvexity, 평균YTM, 평균Cupn, 평균잔존만기, 편입종목수, 선물이론가 가중치 : 각종목별액면금액동일비중 유통정보수집 : 채권장외시장의호가및체결정보이용 (KIS PRICING 자체장외유통정보 ) 듀레이션 : 7.0Y 내외 Basket : 국고채권 10Y물 3종목 Basket 교체 : 분기별교체 - 3, 6, 9, 12월의세번째화요일 ( 공휴일인경우직전영업일 ) KIS-Net 조회 유통가격정보 실시간지수정보및 / 실시간지수일별조회 36
Real - Time Index 개 요 기 준 일 : 2012. 01. 01 (10.000.00p) 구 분 : Real - Time Index 발 표 주 기 : 1분간격 (09:00-15:30), 종가 (18:00) 바 스 켓 교 체 : 격월 가 중 치 : 종목별액면금액동일비중 KIS MSB 3M Index KIS MSB 3M Index Blmberg: KISKMSB3 특징 KIS MSB 3M Index 는유동자금 ETF의추적지수사용을목적으로개발한실시간지수로 KIS PRICING에서발표하고있다. 통안증권 3종목으로구성되어신용위험이없고 (risk-free), 듀레이션 0.25Y 내외로금리변동에따른가격변동위험이크게경감된지수이다. 활 용 유동자금 ETF 를위한채권벤치마크지수 채권단기물유통시장의실시간동향파악에유용한지표 대표지수 : 총수익지수 주요지수 : 시장가격지수, 순가격지수, 제로재투자지수, 콜재투자지수 보조지표 : 평균Duratin, 평균Cnvexity, 평균YTM, 평균Cupn, 평균잔존만기, 편입종목수 가중치 : 각종목별액면금액동일비중 유통정보수집 : 채권장외시장의호가및체결정보이용 (BQS) 듀레이션 : 0.25Y 내외 Basket : 통안증권 3종목 ( 잔존만기 6M이하종목으로구성 ) Basket 교체 : 2개월마다교체 - 홀수월최종영업일, 1종목교체 KIS-Net 조회 유통가격정보 실시간지수정보및실시간지수일별조회 37
Real - Time Index 개 요 기 준 일 : 2012. 01. 01 (10.000.00p) 구 분 : Real - Time Index 발 표 주 기 : 1분간격 (09:00-15:30), 종가 (18:00) 바 스 켓 교 체 : 분기별 가 중 치 : 채권 105%, 선물 95% KIS 10Y KTB Leverage Index KIS 10Y KTB Leverage Index Blmberg: KISKK10L - 특징 KIS 10Y KTB Leverage Index 는국내최초의채권 Leverage 지수로 KIS PRICING에서발표하고있다. 동지수는국고채권 10년물 3종목의수익률을 10년국채선물을통해 Leverage하여장기물금리하락시높은수익률을기대할수있다. 활 용 10 년국고채레버리지 ETF 를위한벤치마크지수 대표지수 : 총수익지수 보조지표 : 평균Duratin 가중치 : 각종목별액면금액동일비중 유통정보수집 : 채권장외시장의호가및체결정보이용 (KIS PRICING 자체수집장외유통정보 ) 듀레이션 : 15.0Y 내외 Basket : 국고채권 10Y물 3종목, 10년국채선물 - 보유현금의 5% 를 91일물 CD금리로차입하여, 보유현금의 105% 를국고채권 10년물 3종목바스켓 ( 액면금액동일비중으로편입 ) 에투자하고, 보유현금의 95% 를 10년국채선물에투자하는것으로가정하여산출 Basket 교체 : 분기별교체 - 3, 6, 9, 12월의세번째화요일 ( 공휴일인경우직전영업일 ) KIS-Net 조회 유통가격정보 실시간지수정보및실시간지수일별조회 38
Real - Time Index 개 요 기 준 일 : 2013. 01. 01 (10.000.00p) 구 분 : Real - Time Index 발 표 주 기 : 1분간격 (09:00-15:30), 종가 (18:00) 바스켓교체 : 월간 가 중 치 : 액면금액동일비중 KOBI Credit Alpha KOBI Credit Alpha 특징 KOBI Credit Alpha 는 Credit ETF의추적지수사용을목적으로개발한실시간지수로 KIS PRICING에서발표하고있다. 국내신용등급 A~AA의우량기업중상대적으로저평가된크레딧채권을대상으로하여성과를높인지수이다. 활 용 크레딧채권 ETF 를위한채권벤치마크지수 저평가회사채에투자기회제공 대표지수 : 총수익지수 주요지수 : 시장가격지수, 순가격지수, 제로재투자지수, 콜재투자지수 보조지표 : 평균Duratin, 평균Cnvexity, 평균YTM, 평균Cupn, 평균잔존만기, 편입종목수 가중치 : 각종목별액면금액동일비중 ( 채권종목당 2.5%) 유통정보수집 : 채권장외시장의호가및체결정보이용 (KIS PRICING 자체수집장외유통정보 ) 듀레이션 : 2.0Y 내외 종목수 : 40개 Basket : 신용등급 A~AA, 잔존만기 5Y 이하의회사채, 기타금융채 - AA:A = 7:3, 회사채 : 기타금융채 = 8:2 비중 KIS-Net 조회 유통가격정보 실시간지수정보및 / 실시간지수일별조회 39
Real - Time Index 개 요 기 준 일 : 2010. 01. 04 (1.000.00p) 구 분 : Real - Time Index 발 표 주 기 : 10초간격 (09:00-15:00), 종가 (18:00) 바스켓교체 : 분기별 가 중 치 : 주식60%, 채권40% FnGuide-KIS 5 대그룹주장기채플러스 FnGuide-KIS Tp5 Grup & 10Y KTB Mix Index 특징 FnGuide-KIS 5대그룹주장기채플러스 지수는국내최초로주식과채권지수를혼합한실시간지수로 KIS PRICING과 FnGuide가공동으로발표하고있다. 국내주식부문에는 MK5대그룹대표주지수를, 국내채권부문에는 KIS 10Y KTB Index를이용하여그비중은 6:4로유지한다. 주식의높은수익성과채권의안정성을결합한지수이다. 활 용 주식과채권의혼합형 ETF 를위한벤치마크지수 MK5대그룹대표주지수, KIS 10Y KTB 지수수익률을합성하여지수화 가중치 : MK 5대그룹대표주지수 60%, KIS 10Y KTB 지수 40% Basket : 국내주식 25종목내외및국고채권 3종목 - 국내주식부문 : MKF 5대그룹주지수를구성하는 25종목내외의주식으로구성 - 국내채권부문 : KIS 10Y KTB 지수를구성하는 3종목의국고채권으로구성 Basket 교체 : 분기별교체 - MKF 5대그룹대표주지수 : 매년 6월, 12월정기변경 - KIS 10Y KTB 지수 : 분기별교체 (3, 6, 9, 12월 ) 40
Real - Time Index 개 요 기 준 일 : 2006. 03. 01 (100.00p) 구 분 : Real - Time Index 발 표 주 기 : 5분간격 (09:00-15:00) 바스켓교체 : 분기별 가 중 치 : 만기별발행잔액비중 KRX 국고채프라임지수 KRX Gvernment Bnd Prime Index 특징 KRX 국고채프라임지수는국내최초의실시간채권지수로서, 유동성과대표성이뛰어난국고채 3년, 5년, 10년으로구성되어있다. 국내전문유동시장 (KTS) 체결정보를이용하여장내국고채거래를실시간으로파악하는데유용하게이용될수있다. 또한시장거래량및발행잔액이충분하고, 유동성이보장된국고채잔존만기별대표종목을사용하였다. 국내전문유통시장의거래량과질이점차개선되고있어향후국고채프라임지수를기초자산으로한 ETF, 지수선물등의파생상품에활용할수있을것으로기대된다. 대표지수 : 총수익지수 가중치 : 국고채잔존만기별발행잔액비중 ( 비편입종목의발행잔액을잔존만기구분이동일한최근월물및직전월물비중에반영함 ) 유통정보수집 : KRX 국채전문유통시장 (KTS) 체결정보이용 듀레이션 : 3.89 (2013.01.02 기준 ) 종목수 : 6개 Basket : 국고 3Y, 5Y, 10Y 최근월물및직전월물 Basket 교체 : 분기별교체 - 국고채지표물이발행되면익영업일부터지수에편입 - 기존최근월물은직전월물로교체 41
Other Indices 기타지수 Other Indices 기타지수 (Other Indices) 에는 CB( 전환사채 ) 및물가연동국고채를채권을대상으로한지수 와당사가설계작업에참여한 KRX 채권지수에대해설명한다. 기타지수의비교 ( 기준일 : 2013.01.01) 종류지수명섹터만기듀레이션특징 / 비고 전체등급 KIS CB Index 투자등급 3M ~ 1.53 CB/EB 의 벤치마크 기타지수 (Other Indices) 투기등급 물가연동국채지수국고채 10Y 7.94 KTBi 의 벤치마크 KRX 채권지수 BBB- 등급 이상 3M ~ 3.39 종합지수 42
Other Indices 개 요 기 준 일 : 2003.01.01 구 분 : Other Indices 발 표 주 기 : 일간 바스켓교체 : 일간 가 중 치 : 액면금액동일비중 KIS CB Index KIS CB Index 특징 KIS CB Index 는국내 CB( 전환사채, Cnvertible Bnds) 및 EB( 교환사채, Exchangeable Bnds) 시장을반영하는벤치마크지수이다. CB와 EB는주식과채권의성격을모두가지고있으며, 채권가치와주식가치중높은쪽의가치에연동된수익률을보이는점이특징적이다. 발행사의위험도를고려하여투기등급, 투자등급, 전체등급의 3가지형태로당사의 CB/EB 평가가격을활용하여지수를발표하고있다. 활 용 CB 펀드의벤치마크지수 CB 시장의성과파악에이용 대표지수 : 총수익지수 가중치 : 각종목별액면금액동일비중 듀레이션 : 1.53 (2013.01.01 기준 ) Basket : CB EB 섹터 : 전체등급 / 투자등급 / 투기등급 - 전체등급 (B- 이상 ) - 투자등급 (BBB- 이상 ) - 투기등급 (BB+ 이하 ) 만기 : 3M 이하제외 43
Other Indices 개 요 기 준 일 : 2007.03.23 구 분 : Other Indices 발 표 주 기 : 일간 바스켓교체 : 신규물발행익일 가 중 치 : 100% 물가연동국채지수 TIPs Index 특징 물가연동국채지수 는소비자물가지수 (CPI) 증가율에비례하여이자를지급하는물가연동국고채 (KTBi) 의성과를나타낸벤치마크지수이다. KTBi 중유동성이풍부한통합발행대상 1종목에대한지수로, 물가연동계수를반영한명목가격및현금흐름을이용하여산출한다. 활 용 물가연동국고채의벤치마크지수 일반채권과의성과비교분석용으로활용 대표지수 : 총수익지수 주요지수 : 순가격지수, 콜재투자지수, 제로재투자지수, 시장가격지수 가중치 : 최근발행물 100% 듀레이션 : 7.94 (2013.01.01 기준 ) 종목수 : 1개 Basket : 물가연동국채 10Y물 1종목 ( 최근에발행된 n the run issue) Basket 교체 : KTBi 신규발행익영업일에교체 KIS-Net 조회 벤치마크정보 지수정보조회 지수시계열정보 44
Other Indices 개 요 기 준 일 : 2006. 03. 01 구 분 : All Bnd Index 발 표 주 기 : 일간 바스켓교체 : 일간 가 중 치 : 시가총액 KRX 채권지수 KRX Bnd Index 특징한국거래소 (KRX) 에서민간가격평가 3사의평균채권가격을이용하여종합지수 (All Bnd Index) 를발표하였다. 전체채권시장을대표하는상장된모든채권 (Straight Bnd) 을대상으로하고, 3개채권평가사가격을종합해서지수를산정하여공정성및객관성을확보했다는점에서기존의지수와차별화하였다. 시장전체동향파악, 벤치마크지수, 성과요인분석등에이용할수있으며, 다양한지수유형및보조지수를생성하여, 국내상장채권전체의현황을분석하는데활용할수있다. 주가지수 (KOSPI) 와더불어유가증권의양대축의역할을할것으로보인다. 대표지수 : 총수익지수 주요지수 : 순가격지수, 콜재투자지수, 제로재투자지수, 시장가격지수 가중치 : 가격및발행잔액에따른시가총액비중 듀레이션 : 3.39 (2013.01.01 기준 ) 종목수 : 8,000 여개 종목 : 사모, 후순위, FRN, Optin, ELS, CB, BW 제외 등급 : 투자적격등급 (BBB-) 이상 ( 총 91종의섹터구분 ) 만기 : 잔존만기 3M 이하제외 ( 총 30종의만기구분 ) 서브지수 : 섹터, 만기구분에따른천여그룹의지수 구성비중 ( 기준일 : 2013.01.01, 단위 :%) 섹터 / 만기 ~1Y 1~2Y 2~3Y 3~5Y 5Y~ 계 국채 3.68 6.17 5.18 8.32 13.88 37.23 지방채 0.19 0.33 0.28 0.56 0.11 1.47 특수채 2.56 3.23 3.49 5.37 6.52 21.17 통안채 6.53 4.99 0.00 0.00 0.00 11.52 은행채 3.10 1.45 0.83 0.29 0.23 5.89 기타금융채 1.23 1.47 1.16 0.97 0.13 4.95 회사채 2.67 3.81 3.44 3.66 1.22 14.79 ABS 0.96 1.07 0.61 0.14 0.20 2.98 계 20.91 22.52 14.99 19.31 22.28 100.0 45
Appendix Ⅰ. 지수산출식 채권지수 산출식 기준시점대비비교시점의가격의합을지수화하여산출함. KIS PRICING 의채권지수 는일반적으로, 경과이자의처리및현금흐름의재투자방법에따라총 5 가지유형의 지수를발표하며, 지수산출식은이하와같음. INDEX ( 산출시점 ) INDEX = x ( 비교시점 ) 수익률 ( 산출시점 ) 총수익지수 (Ttal Return Index) : 채권으로부터얻을수있는전체총성과를나타내는지수. 자본손익 (capital gain) 및경과이자수익이외에발생된현금을채권지수에편입된전종목에재투자함으로써얻을수있는재투자수익이포함됨 { ( 가격산출시점 + 현금흐름산출시점 ) x 편입액면 } 총수익지수 = 수익률 ( 산출시점 ) ( 가격비교시점 x 편입액면 ) 시장가격지수 (Grss Price Index) : 자본손익에경과이자를포함한채권가격 (Dirty Price) 에대한지수로, 쿠폰지급이지수에반영됨 시장가격지수 수익률 ( 산출시점 ) ( 가격산출시점 x 편입액면 ) = ( 가격비교시점 x 편입액면 ) 순가격지수 (Clean Price Index) : 채권의경과이자를제거한순가격 (Clean Price) 에대한지수로, 자본손익 (capital gain) 에대한성과를표시 순가격지수 수익률 ( 산출시점 ) ( 순가격산출시점 x 편입액면 ) = ( 순가격비교시점 x 편입액면 ) 콜재투자지수 (Reinvest Call Index) : 채권의자본손익 (capital gain) 및경과이자수익외에재투자에대한가정을콜금리로하는지수. 즉, 쿠폰지급등의현금흐름을콜금리로재투자하였을때얻을수있는성과를나타낸지수 콜재투자지수 수익률 ( 산출시점 ) { ( 가격산출시점 + 콜재투자누적현금산출시점 ) x 편입액면 } = { ( 가격비교시점 + 콜재투자누적현금비교시점 ) x 편입액면 } 46
제로재투자지수 (Reinvest Zer Index) : 채권의자본손익 (capital gain) 및경과이자수익외에쿠폰지급등의현금흐름발생시이를재투자하지않고보유할때얻을수있는성과를나타낸지수 제로재투자지수 수익률 ( 산출시점 ) { ( 가격산출시점 + 누적현금산출시점 ) x 편입액면 } = { ( 가격비교시점 + 누적현금비교시점 ) x 편입액면 } 보조지표 : 채권지수편입종목들의평균적인특성을나타내는지표로, 평균 Duratin, 평균 Cnvexity, 평균 YTM, 평균 Cupn 등이있음 - 시가총액가중보조지표 : 평균듀레이션, 평균컨벡서티 - 발행잔액가중보조지표 : 평균 YTM, 평균 Cupn, 평균 Spread - 합계보조지표 : 종목수, 발행잔액, 시가총액 - 비중보조지표 : 발행잔액비중, 시가총액비중 47
Appendix Ⅱ. Blmberg Ticker 구분지수한글명지수영문명 Ticker All Bnd Indices 한경-KIS-Reuters 채권지수 Hankyung-KIS-Reuters Bnd Index KISKALBI KIS 단기지수 (3M~1Y) KIS Cmpsite Index 3M~1Y KISKCM3M KIS 중단기지수 (1Y~2Y) KIS Cmpsite Index 1Y~2Y KISKCM1Y KIS 중기지수 (2Y~3Y) KIS Cmpsite Index 2Y~3Y KISKCM2Y KIS 중장기지수 (3Y~5Y) KIS Cmpsite Index 3Y~5Y KISKCM3Y KIS 장기지수 (5Y~) KIS Cmpsite Index 5Y and abve KISKCM5Y KIS 국공채 KIS Gvernment and Agency Bnds Ttal KISKGATT KIS 국공채 (3M~1Y) KIS Gvernment and Agency Bnds 3M~1Y KISKGA3M KIS 국공채 (1Y~2Y) KIS Gvernment and Agency Bnds 1Y~2Y KISKGA1Y KIS 국공채 (2Y~3Y) KIS Gvernment and Agency Bnds 2Y~3Y KISKGA2Y KIS 국공채 (3Y~5Y) KIS Gvernment and Agency Bnds 3Y~5Y KISKGA3Y KIS 국공채 (5Y~) KIS Gvernment and Agency 5Y and abve KISKGA5Y KIS 금융채 KIS Financial Debentures Ttal KISKFNTT KIS 금융채 (3M~1Y) KIS Financial Debentures 3M~1Y KISKFN3M KIS 금융채 (1Y~2Y) KIS Financial Debentures 1Y~2Y KISKFN1Y KIS 금융채 (2Y~3Y) KIS Financial Debentures 2Y~3Y KISKFN2Y KIS 금융채 (3Y~5Y) KIS Financial Debentures 3Y~5Y KISKFN3Y KIS 금융채 (5Y~) KIS Financial Debentures 5Y and abve KISKFN5Y KIS 회사채 KIS Crprate Bnds Ttal KISKCOTT KIS 회사채 (3M~1Y) KIS Crprate Bnds 3M~1Y KISKCO3M KIS 회사채 (1Y~2Y) KIS Crprate Bnds 1Y~2Y KISKCO1Y KIS 회사채 (2Y~3Y) KIS Crprate Bnds 2Y~3Y KISKCO2Y KIS 회사채 (3Y~5Y) KIS Crprate Bnds 3Y~5Y KISKCO3Y KIS 회사채 (5Y~) KIS Crprate Bnds 5Y and abve KISKCO5Y KIS 국채 KIS Gvernment Bnds Ttal KISKGVTT KIS 국채 (3M~1Y) KIS Gvernment Bnds 3M~1Y KISKGV3M KIS 국채 (1Y~2Y) KIS Gvernment Bnds 1Y~2Y KISKGV1Y KIS 국채 (2Y~3Y) KIS Gvernment Bnds 2Y-3Y KISKGV2Y KIS 국채 (3Y~5Y) KIS Gvernment Bnds 3Y~5Y KISKGC3Y KIS 국채 (5Y~) KIS Gvernment Bnds 5Y and abve KISKGV5Y KIS 지방채 KIS Muni Bnds Ttal KISKMUTT KIS 지방채 (3M~1Y) KIS Muni Bnds 3M~1Y KISKMU3M KIS 지방채 (1Y~2Y) KIS Muni Bnds 1Y~2Y KISKMU1Y KIS 지방채 (2Y~3Y) KIS Muni Bnds 2Y~3Y KISKMU2Y KIS 지방채 (3Y~5Y) KIS Muni Bnds 3Y~5Y KISKMU3Y KIS 지방채 (5Y~) KIS Muni Bnds 5Y and abve KISKMU5Y KIS 특수채 KIS Special Public Bnds Ttal KISKSPTT KIS 특수채 (3M~1Y) KIS Special Public Bnds 3M~1Y KISKSP3M KIS 특수채 (1Y~2Y) KIS Special Public Bnds 1Y~2Y KISKSP1Y KIS 특수채 (2Y~3Y) KIS Special Public Bnds 2Y~3Y KISKSP2Y KIS 특수채 (3Y~5Y) KIS Special Public Bnds 3Y~5Y KISKSP3Y KIS 특수채 KIS Special Public Bnds 5Y and abve KISKSP5Y 48
구분지수한글명지수영문명 Ticker Bellwether Indices Mney Market Index KIS 통안증권 KIS MSB Ttal KISKMBTT KIS 통안증권 (3M~1Y) KIS MSB 3M~1Y KISKMB3M KIS 통안증권 (1Y~2Y) KIS MSB 1Y~2Y KISKMB1Y KIS 통안증권 (2Y~3Y) KIS MSB 2Y~3Y KISKMB2Y KIS 통안증권 (3Y~5Y) KIS MSB 3Y~5Y KISKMB3Y KIS 통안증권 (5Y~) KIS MSB 5Y and abve KISKMB5Y KIS 은행채 KIS Bank bnds Ttal KISKBKTT KIS 은행채 (3M~1Y) KIS Bank bnds 3M~1Y KISKBK3M KIS 은행채 (1Y~2Y) KIS Bank bnds 1Y~2Y KISKBK1Y KIS 은행채 (2Y~3Y) KIS Bank bnds 2Y~3Y KISKBK2Y KIS 은행채 (3Y~5Y) KIS Bank bnds 3Y~5Y KISKBK3Y KIS 은행채 (5~) KIS Bank bnds 5Y and abve KISKBK5Y KIS 기타금융채 KIS Other Financial Debentures Ttal KISKOFTT KIS 기타금융채 (3M~1Y) KIS Other Financial Debentures 3M~1Y KISKOF3M KIS 기타금융채 (1Y~2Y) KIS Other Financial Debentures 1Y~2Y KISKOF1Y KIS 기타금융채 (2Y~3Y) KIS Other Financial Debentures 2Y~3Y KISKOF2Y KIS 기타금융채 (3Y~5Y) KIS Other Financial Debentures 3Y~5Y KISKOF3Y KIS 기타금융채 (5Y~) KIS Other Financial Debentures 5Y and abve KISKOF5Y KIS 회사채 ( 공모무보증 ) KIS Crprate Bnds Nn-guaranteed Ttal KISKCNTT KIS 회사채 ( 공모무보증 ) (3M~1Y) KIS Crprate Bnds Nn-guaranteed 3M~1Y KISKCN3M KIS 회사채 ( 공모무보증 ) (1Y~2Y) KIS Crprate Bnds Nn-guaranteed 1Y~2Y KISKCN1Y KIS 회사채 ( 공모무보증 ) (2Y~3Y) KIS Crprate Bnds Nn-guaranteed 2Y~3Y KISKCN2Y KIS 회사채 ( 공모무보증 ) (3Y~5Y) KIS Crprate Bnds Nn-guaranteed 3Y~5Y KISKCN3Y KIS 회사채 ( 공모무보증 ) (5Y~) KIS Crprate Bnds Nn-guaranteed 5Y and abve KISKCN5Y KIS 회사채 ( 공모보증 ) KIS Crprate Bnds Guaranteed Ttal KISKCGTT KIS 회사채 ( 공모보증 ) (3M~1Y) KIS Crprate Bnds Guaranteed 3M~1Y KISKCG3M KIS 회사채 ( 공모보증 ) (1Y~2Y) KIS Crprate Bnds Guaranteed 1Y~2Y KISKCG1Y KIS 회사채 ( 공모보증 ) (2Y~3Y) KIS Crprate Bnds Guaranteed 2Y~3Y KISKCG2Y KIS 회사채 ( 공모보증 ) (3Y~5Y) KIS Crprate Bnds Guaranteed 3Y~5Y KISKCG3Y KIS 회사채 ( 공모보증 ) (5Y~) KIS Crprate Bnds Guaranteed 5Y and abve KISKCG5Y KIS ABS( 무보증 ) KIS ABS Nn-guaranteed Ttal KISKABTT KIS ABS( 무보증 ) (3M~1Y) KIS ABS Nn-guaranteed 3M~1Y KISKAB3M KIS ABS( 무보증 ) (1Y~2Y) KIS ABS Nn-guaranteed 1Y~2Y KISKAB1Y KIS ABS( 무보증 ) (2Y~3Y) KIS ABS Nn-guaranteed 2Y~3Y KISKAB2Y KIS ABS( 무보증 ) (3Y~5Y) KIS ABS Nn-guaranteed 3Y~5Y KISKAB3Y KIS ABS( 무보증 ) (5Y~) KIS ABS Nn-guaranteed 5Y and abve KISKAB5Y KOBI30 Krea Bnd Index 30 KISKKB30 KOBI120 Krea Bnd Index 120 KISKKB12 KOBI120 국공채 The Treasury Type f Krea Bnd Index 120 KISKKB1G KOBI 퇴직연금 Krea Bnd Index fr Crprate Pensin KISKKCPN KOBI Market Krea Bnd Index fr Market Standard KISKKBMK KIS-CALL 지수 KIS Krea Call Index KISKCALL KIS-CD 지수 KIS Krea CD Index KISKCDIX KOFIA-KIS-한경 CP 지수 KOFIA-KIS-Hankyung CP Index KISKCPIX 49
구분지수한글명지수영문명 Ticker Real -Time KTB INDEX KTB INDEX KISKKTB3 Indices MK 통안채지수 MK MSB Index KISKMSB MK 머니마켓지수 MK Mney Market Index KISKMMI KOBI Credit KOBI Credit KISKCBCR KIS 10Y KTB Index KIS 10Y KTB Index KISK10Y KIS MSB 3M Index KIS MSB 3M Index KISKMSB3 KIS 10Y KTB Leverage Index KIS 10Y KTB Leverage Index KISKK10L 50
Appendix Ⅲ. KIS Index 정기발간자료목록 구분발간자료발간주기 KIS Weekly Reprt 채권지수로살펴본성과분석 반기 채권 Benchmark 의 Duratin 변화예상 분기 ETF 시장현황 연간 KIS Index Reprt KOBI Basket 종목변경및성과분석정보 월간 대외공문 실시간채권지수바스켓종목변경안내 바스켓교체주기 51
경영관리본부 상무 이재욱 02) 3215 1430 평가본부 상무 정원창 02) 3215 1412 신사업개발본부 상무 기호삼 02) 3215 1460 CS실 실장 윤도선 02) 3215 1421 인덱스팀 팀장 이윤희 02) 3215 1437 과장 김미정 02) 3215 2905 대리 차시현 02) 3215 1427 금융공학팀 대리 이성윤 02) 3215 1407 e-mail index@kispricing.cm http://www.bnd.c.kr 서울특별시영등포구여의도동 35-4 한국화재보험협회빌딩 4 층