주 자산운용보고서 HDC 지수연계증권투자신탁 HEN3 호 (ELS 파생형 ) ( 운용기간 : 27 년 7 월 24 일 ~ 27 년 월 23 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. HDC 자산운용 ( 주 ) 서울시영등포구국제금융로 8 길 대영빌딩 2 층 ( 전화 2323, http://www.hdcasset.com)
. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 지수연계증권투자신탁 HEN3 호 (ELS 파생형 ) 등급 BS7 펀드의종류 주식파생형, 단위형, 일반형 최초설정일 27.7.24 운용기간 27.7.24 27..23 존속기간 22.8.24 자산운용회사 HDC 자산운용 ( 주 ) 펀드재산보관회사 부산은행 판매회사 수협중앙회, 신한은행 일반사무관리회사 하나펀드서비스 상품의특징 재산현황 ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 펀드명칭 지수연계 HEN3(ELS 파생형 ) 항목자산총액 (A) 부채총액 (B) 순자산총액 (C=AB) 발행수익증권총수 (D) 기준가격주 ) (E=C/D ) 말 말 증감률 4,6.. 4,6. 4,2..,.46. 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 27 년 7 월 24 일에설정된본펀드는 HSI 지수, EUROSTOXX 지수및 NIKKEI22 지수변동과연계되는파생결합증권에투자하여사전에정해진조기 ( 만기 ) 상환조건을달성하면연 4.% 내외의수익을추구하도록설계된펀드입니다. 27 년 월 23 일 ( 보고기준일 ) 현재 HSI 지수는 28,3.88pt 로미국기준금리인상등에대한우려감에도불구하고 GDP 등경기지표개선에힘입어최초기초자산가격대비약.43% 상승하는강세를보였습니다. EUROSTOXX 지수는보고기준일현재 3,68.87pt 로 ECB 양적완화축소우려감에도불구하고유로존 PMI 가재정위기이전수준으로회복하는등경기지표가호조를보이며최초기초자산가격대비약 4.% 상승했습니다. NIKKEI22 지수는보고기준일현재 2,696.6pt 로북한발리스크에도불구하고아베노믹스정책효과가시화및글로벌경기개선에따른수출회복등으로투자심리가회복되며최초기초자산가격대비약 8.62% 상승하였습니다. 보고기준일현재채권평가회사 ( 한국자산평가, KIS 채권평가 ) 의아래의평가가격을기초로산출한동펀드의마감후기준가격은,.46 원으로지난 3 개월간.% 의성과를보이고있으나, 차자동조기상환평가일 (28 년 월 9 일 ) 기초자산의종가로자동조기상환여부가결정될예정입니다. * 보고기준일현재 ELS 발행회사별채권평가회사평가가격 ( 채권평가시초가격, 원 ) 신한금융투자,27.237 원 ( 변동률.27%), 미래에셋대우,27.237 원 ( 변동률.27%), NH 투자증권,26.634 원 ( 변동률.27%), KB 증권,27.237 원 ( 변동률.27%) 투자환경및운용계획 HSI 지수는미국기준금리인상이슈및유로존정치적불확실성등대외불확실성이높은상황에서대외의존도가높은홍콩경제와 HSI 지수의특성을감안할경우변동성은보다높아질것으로예상됩니다. EUROSTOXX 은미국트럼프취임이후세계질서재편문제부각, ECB 테이퍼링이임박하는등불확실성이고조됨에따라시장변동성은확대될것으로예상됩니다. NIKKEI22 지수는환율상황에영향을많이받는일본시장의특성상중국경기변동, 유럽시장변수등으로변동성이다소증가할수있다는판단이나, 27 년 2 분기 GDP 가연율로 +2.% 로 6 분기연속성장세를기록하는등경기지표가호조를보이는점은당분간일본증시에긍정적으로반영될것으로예상됩니다. 본펀드가투자하고있는파생결합증권의각발행사 ( 신한금융투자 (AA), NH 투자증권 (AA+), 미래에셋대우 (AA), KB 증권 (AA)) 의신용위험변동과시장상황변화및자동조기상환가능성위주로면밀히주시하며관리해나갈예정입니다. 기간 ( 누적 ) 수익률 지수연계 HEN3(ELS 파생형 ) 최근 3 개월 최근 6개월 최근 9개월 최근 2개월.
( 비교지수대비성과 ) (.) 비교지수 ( 벤치마크 ) 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : BM 없음 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 지수연계 HEN3(ELS 파생형 ) ( 비교지수대비성과 ) 최근 년 비교지수 ( 벤치마크 ) 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : BM 없음 최근 2 년 최근 3년 최근 년 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 주식 증권파생상품채권어음집합투자장내장외 특별자산 부동산 실물자산 49 단기대출및예금 2 손익합계 47 3. 자산현황 자산구성현황 ( 단위 : 백만원,%) 통화별 KRW (.) 합계 주식 (.) 채권 (.) 증권 어음 파생상품 (.) (99.89) 실물자산 특별자산 4,7 (.) 집합투자 (.) 장내 장외 부동산 (.) 4,7 (.) (.) 단기대출및예금 (.) (.) 자산총액 4,6 (.) 4,6 * ( ) : 구성비중 자산별구성비중 주식.. 채권단기대출및예금. 단기대출및예금특별자산. 어음특별자산 자산별구성비중 부동산. 합투자부동산. 파생상품. # 생상품파생상품 99.89 집합투자. 집합투자. 부동산어음. 어음. 별자산채권. 채권. 대출및예금주식. 주식. 2 4 6 8 2 2 4 6 8.. 투자대상상위 종목 종목명 비중 종목명 비중 장외파생신한금융투자 (ELS)486 24.97 6. 2 장외파생 KB 증권 (ELS)27478 24.97 7. 3 장외파생 미래에셋대우 (ELS)239 24.97 8. 4 장외파생 NH투자증권 (ELS)473 24.97 9. 단기상품은대 ( 부산은행 )..
보다상세한투자대상자산내용은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다.( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 각자산별보유종목내역 장외파생상품 ( 단위 : 계약, 백만원 ) 종류 거래상대방 기초자산 매수 / 매도 만기일 계약 취득가격 평가 주가연계증권 NH투자증권 지수 매수 22723,36,27,39 주가연계증권 신한금융투자 지수 매수 22723,36,27,39 주가연계증권 미래에셋대우 지수 매수 22723,36,27,39 주가연계증권 KB증권 지수 매수 22723,36,27,39 주 ) 투자대상상위 종목및개별계약등의위험평가액이자산총액의 % 를초과하는경우기재 비고 단기대출및예금 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종류 금융기관 취득일자 예금 부산은행 27724 금리.92 만기일 발행국가 대한민국 통화 KRW 주 ) 투자대상상위 종목및평가이자산총액의 % 를초과하는경우기재 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) ( 단위 : 개, 억원 ) 성명 직위 나이 펀드개수 운용중인펀드현황 운용규모 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모 펀드개수 운용규모 협회등록번호 유승민 구조화파트장 7년생 32 7,27 292 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력 이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말함. 펀드의운용전문인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다. 운용전문인력변경내역 기간 운용전문인력 해외운용수탁회사 회사명 소재 국가명 비고. 비용현황 업자별보수지급현황 지수연계 HEN3(ELS 파생형 ) 매매. 중개수수료 자산운용사 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 단순매매. 중개수수료 조사분석업무등서비스수수료 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 비율.......4... ( 단위 : 백만원, %) 비율.3.....
수수료 합계. 증권거래세. * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 ** 비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는제외한것입니다... 총보수, 비용비율 ( 단위 : 연환산, %) 지수연계 HEN3(ELS 파생형 ) 총보수 비용비율 (A).472 매매ㆍ중개수수료비율 (B) 주 2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타냅니다. 합계 (A+B) 주 ) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 보수 와 비용 총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다..472 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 ( 단위 : 백만원, %) 매수 매도 수량 수량 주 ) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 해간. 매매회전율주 ) 연환산. 최근 3 분기매매회전율추이... 공지사항 이보고서는자본시장법에의해 HDC 지수연계증권투자신탁 HEN3 호 (ELS 파생형 ) 의자산운용회사인 'HDC 자산운용 ( 주 )' 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 ' 부산은행 ' 의확인을받아판매회사인 ' 수협중앙회, 신한은행 ' 을통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : HDC자산운용 ( 주 ) http://www.hdcasset.com / 2323 금융투자협회 http://dis.kofia.or.kr 고객님이가입하신펀드는펀드의운용규모가법적기준소규모상태 ( 억원미만 ) 에해당하여운용시분산투자가어려워효율적인자산운용이곤란할수있습니다. 또한법적단서에의거하여향후불가피하게임의해지를통해정리될수있음을알려드립니다. ( 자본시장과금융투자업에관한법률제 92 조제 항, 동법시행령제 223 조제 3 호및제 4 호 )