위탁운용사제안서요청 ( 채권형 ) 2014. 7. 28 KDB 생명보험 ( 주 )
본제안서요청은 KDB생명보험주식회사가일반 ( 특별 ) 계정자산을국내채권에투자할목적으로자산을위탁하여운용함에있어위탁운용사선정에필요한심사용으로사용하기위한것입니다. 위탁운용을희망하는자산운용사에서는본요청내용을숙지하여관련자료를제출하여주시기바랍니다. 1. 선정개요 구분 주요내용 지원유형 선정기준 - 채권형 - 정량평가 (50%) : 운용성과, 자본건전성, 운용자산규모, 인력, 운용보수등 - 정성평가 (50%) : 운용전략, 위험관리, 신뢰도, 경영안정성등 제안서접수기간 2014 년 8 월 4 일 ( 월 ) ~ 2014 년 8 월 8 일 ( 금 ) 최종선정일 2014 년 9 월중순 2. 주요일정 구분 일정 비고 1. 제안서접수 8 월 4 일 ( 월 ) ~ 8 월 8 일 ( 금 ) - 제안서접수 2. 1 차평가 8 월 11 일 ( 월 ) ~ 8 월 22 일 ( 금 ) - 제안서를바탕으로 1 차평가후 PT 대상기관에대해개별통보 3. 2 차평가 9 월 1 일 ( 월 ) ~ 9 월 3 일 ( 수 ) - 제안운용사 PT ( 예정 ) 4. 최종선정 9 월중순 - 평가점수집계후최종선정 - 해당기관에개별통보 * 당사사정에따라일부일정이변경될수있습니다. 3. 유형별 Mandate 가. 채권형 : Active 운용 ( 절대수익추구 ) - BM: 없음 ( 선정시당사의목표수익률제공예정이나제안서에운용사의목표수익률 제시할것 ) - 1 -
- 투자대상 : 채권, 국채선물, 유동에국한. 채권 : 국채, 지방채, 특수채, 통안증권, 국채선물등. 유동 : 예금, CD, CP, 콜론등. * 단, 국채, 통안증권, 특수채이외의경우당사에사전한도확인필요 4. 제출자료 가. 위탁투자제안서, 추가제출서류, 서약서를포함한공문으로제출. 나. 제안서제출공문및서약서 ( 운용사별각 1부 ) - 제안서제출공문 - 서약서 ( 제안서내용의객관성및정확성확인, 사실과다를경우선정취소감수내용포함 ) 다. 위탁투자제안서 ( 각6부 ) 및제안서복사본이담긴소프트카피 - 제안서작성에대한제한은없으며첨부제안서요청내용을참고하여각자산운용사에서자율적으로작성 라. 추가제출서류 ( 운용사별각 1 부 ) - 투자일임업등록 ( 허가 ) 증사본 ( 금융감독위원회 ) - 감사보고서또는결산자료 ( 최근결산기준, 감사의견명시될것 ) 5. 제출방법 가. 제안서, 추가제출서류, 서약서를포함한공문을직접, 우편또는 E-Mail 접수나. 제출처 : 서울시용산구한강대로 372 KDB생명타워 12층투자기획팀다. 제출기일 : 2014. 8. 8 ( 금 ) 17:00 ( 시간외접수불가 ) 라. 문의 : 김홍진사원 (6303 6422, khj2513@kdblife.co.kr), 이시현사원 (6303 6425, dltlgus2@kdblife.co.kr) - 2 -
[ 별첨 ] 제안서요청내용 ( 안 ) 기준일자 : 2014 년 6 월 30 일 I. 회사개요 1. 회사명 2. 설립일자 3. 대표이사 4. 취임일자 5. 자본금 6. 임직원수 7. 운용자산규모 - 조직도및조직구성의특징 8. 조직구성 - 주요업무분장및배치기준 - 구성인력 ( 수 ) 현황 ( 총인력, 지원유형운용인력 ) 9. 회사주소 10. 홈페이지주소 11. 위탁투자관련 제안서작성책임자, 위탁운용, 마케팅담당자각각 1 人연락처성명, 부서, 직책, 전화번호, Fax번호, e-mail 주1) 운용자산규모는설정액기준신탁재산총운용규모, 투자일임 ( 자문 ) 펀드금액의경우 ( ) 으로기재 ( 예 : 13조5,000억원 ( 일임 500억원, 자문 200억원 )) II. 소유구조및경영현황 1. 귀사의소유구조및출자관계현황가. 소유구조현황 ( 주주구성및지분율 ) 나. 자회사및출자관계사항 (5% 이상출자관계 ) 다. 5% 이상대주주현황 ( 개인인경우상세프로필, 외감법인이상은최근연도요약재무제표별첨제출 ) 제안서제출일현재변동사항이있을시변동후현황및변동내역도기재 2. 재무구조현황및경영방침가. 최근 3개결산기 (2012년, 2013년, 2014년-가결산포함 ) 요약재무제표, 주요재무비율 ( 영업용순자본비율등 ) 나. 최근귀사의재무 / 경영상황에중대한변화가있었다면그원인과향후계획설명다. CEO( 또는실질적소유주 ) 가제시하는경영내지자산운용에관한철학및경험을설명하고회사의비전, 목표와함께그를달성하기위한계획등설명라. 최근3년간금융감독원등감독당국이조치또는권고한내역 ( 문책이상 ) 마. 최근3년간회사가당사자인소송사항 (1심이상) 및검찰고발내역 ( 고발장접수 ) 해당사항이없을경우에도해당사항없음으로각각의항목에대해기재 - 3 -
III. 운용현황및성과 1. 최근 3년간신탁재산전체및유형별설정액추이 ( 단위 : 억원 ) 펀드유형 2012년 6월30일 2013년 6월30일 2014년 6월30일 Active Passive 합계 Active Passive 합계 Active Passive 합계 비고 주식형 국내해외소계 혼합형 주식혼합채권혼합소계 채권형 파생형 기타 총계 인력총수 주1) 펀드분류 : 금융투자협회일반적분류기준적용 주2) 투자일임 ( 자문 ) 펀드금액의경우각분류내에서 ( ) 으로표기하여기재 ( 예 : 주식형국내 Active형에서주식형펀드 600억원, 주식형투자일임 200억원, 자문 100억원일경우주식형 900( 일임 200억, 자문100억 ) 으로표시함 2. 상기 1 번항목을바탕으로국내채권펀드의운용성과및규모 가. BM 이있는채권펀드 ( 설정일 2 년이상펀드에한함 ) 펀드명설정일설정액 연수익률 위험조정성과 펀드 BM 초과 Sharp α IR SD TE 합계 ( 가중평균 ) - 주1) 2014년 6월말기준설정액 500억이상 ( 일임펀드포함 ) 주2) 합계는설정액에따른가중평균주3) 수익률산출은 2014년 6월30일로부터과거 2년기준 (2012.7.1~2014.6.30) 주4) 연수익률은 2년기간수익률을기하평균하여연수익률로환산주5) IR = [ 펀드주간로그수익률평균-BM주간로그수익률평균 ]/ 펀드의트레킹에러 - 4 -
나. BM 이없는절대수익추구형채권펀드 (6 개월이상운용펀드에한함 ) 펀드명설정일설정액상환일 연목표 수익률 연실현 수익률 차이 펀드개요 합계 ( 가중평균 ) 주1) 절대수익추구형채권펀드가없는경우해당없음으로표시주2) 2014년 6월말기준과거 2년간설정액 300억이상이며 6개월이상운용한펀드 ( 일임펀드포함 ) 주3) 합계는설정액에따른가중평균주4) 실현수익률은설정일이후수익률을기하평균하여연수익률로환산 3. 운용인력현황 ( 채권운용부문 ) 순번 성명 직급 담당업계경력현직경력겸직관련겸직업무업무 ( 월 ) ( 월 ) 유무자격증 1 2. 5 주1) 운용인력현황 : 운용, 리서치, 트레이더등으로명확히구분하여작성 ( 퀀트인력제외 ) Ⅳ. 투자프로세스, 투자의사결정체계, 리서치과정 1. 운용철학및운용스타일가. 귀사의운용 ( 포트폴리오구성등 ) 에실질적의사결정을미치는운용자 (CEO 또는 CIO) 의운용철학및전반적인운용스타일나. 목표수익률달성의방법으로주로사용하는기법, 실제적용사례, 운용상의한계점설명다. 채권운용에있어목표수익률달성을위해주로사용하는기법과실제사용사례및향후수익제고를위한운용계획 ( 투자대상참고하여실현가능한기법제시 ) 2. 투자의사결정체계가. 귀사의투자의사결정의업무흐름도 ( 역할및책임도명시 ) 와자사만이갖고있는투자의사결정체계의특징과장 단점나. 운용방법이펀드매니저개인또는 Team Approach 중어느쪽이며각각몇 % 정도의비중으로의사결정을하는지와 Team Approach로할경우최종의사결정은누가하는지에대한설명다. 귀사의종목선정기준및관리기준과종목편입시및매도시의의사결정과정, 전반적인운용에있어총괄매니저 (CIO) 와소위섹터매니저, 애널리스트와의상 - 5 -
호관계및역할과책임라. 종목선정기준및관리기준, 종목편입및매도시의사결정과정 Universe, Model Portfolio, MP와 AP간의관계등포함마. 자산운용관련시스템현황및시스템적용사례 Asset Allocation, Valuation, Arbitrage, Hedge, Trading, RM 등시스템현황, 특징, 활용도및적용사례 3. 리서치기능및활용형태가. 내부리서치업무분장 ( 애널리스트의투자의사결정상역할및권한명시 ) 나. 업종및종목에대한정보수집및분석방법다. 외부리서치활용현황 ( 외부리서치활용형태및내용등 ) 라. 실제펀드편입종목중종목발굴사례 ( 발굴과정, 편입이유, 수익률등 ) Ⅴ. 리스크관리및컴플라이언스, 펀드매니저관리 1. 리스크관리부문가. 최고위담당임원 / 담당직원사항 ( 경력, 권한, 책임부문기재 ) 나. 리스크 ( 시장위험, 신용위험등 ) 관리방법, 과정및규정화내역 2. 컴플라이언스부문가. 최고위담당임원 / 담당직원사항 ( 경력, 권한, 책임부문기재 ) 나. 컴플라이언스기능수행체계, 펀드매니저내부통제시스템또는보고체계 (Compliance 항목의시스템입력및위반여부점검방법과부적격종목매입시거래가능여부등 ) 다. 운용과정의투명성확보를위한귀사의대응방안 3. 펀드매니저관리가. 운용인력관리기준 : 채용및재계약, 성과보상체계등의내부규정이나방침. 나. 운용성과측정시스템및정기적인평가보고체계여부다. 펀드매니저이직시귀사의위탁펀드대응및관리방안 Ⅵ. 펀드매니저의운용역량에관한사항 1. 위탁운용시위탁펀드담당펀드매니저의과거경력및투자성과가. 담당펀드매니저의신상프로필 ( 백업매니저포함 ) * 최근3년간금융감독원등감독당국이조치또는권고한내역 ( 문책이상 ) 포함나. 담당펀드매니저의생명보험자금운용경험과성과다. 담당펀드매니저의과거경력및최근운용한펀드의수익률 (1) BM 이있는채권펀드 ( 설정일 2 년이상펀드에한함 ) - 6 -
펀드명설정일설정액 연수익률 위험조정성과 펀드 BM 초과 Sharp α IR SD TE 합계 ( 가중평균 ) - 주1) 2014년 6월말기준설정액 500억이상 ( 일임펀드포함 ) 주2) 합계는설정액에따른가중평균주3) 수익률산출은 2014년 6월30일로부터과거 2년기준 (2012.7.1~2014.6.30) 주4) 연수익률은 2년기간수익률을기하평균하여연수익률로환산주5) IR = [ 펀드주간로그수익률평균-BM주간로그수익률평균 ]/ 펀드의트레킹에러 (2) BM 이없는절대수익추구형채권펀드 (6 개월이상운용펀드에한함 ) 펀드명설정일설정액상환일 연목표 수익률 연실현 수익률 차이 펀드개요 합계 ( 가중평균 ) 주1) 담당매니저가운용한절대수익추구형채권펀드가없는경우해당없음으로표시주2) 과거 2년간설정액 300억이상이며 6개월이상운용한펀드 ( 일임펀드포함 ) 주3) 합계는설정액에따른가중평균주4) 실현수익률은설정일이후수익률을기하평균하여연수익률로환산 라. 자금위탁운용시구체적인위탁펀드운용및관리계획 - 시장전망, 포트폴리오구성, 세부운용전략 ( 실제가능한목표수익률달성방안 ) 및매매기법등 - 예상되는위험 ( 포트폴리오구성이후금리상승, 신용위험등 ) 에대한관리방안 - 생명보험사자금운용과관련된전략적접근방안과계획 Ⅶ. KDB 생명에제공가능한부가서비스 VIII.GIPS 도입여부 ( 또는도입계획 ) IX. 목표수익률 X. 제안수수료율등 - 7 -
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