2018 년 1/4 분기 한국산업은행현황

2018 년 1/4 분기 한국산업은행현황

목차 1. 수익성 3 2. 생산성 4 3. 건전성 5 4. 유동성 6 5. 자본적정성 8 6. 영업규모 25 7. 유가증권투자및운용현황 25 8. 외화자산 부채 26 9. 파생상품현황 28 10. 리스크관리 / 개요 35 11. 신용리스크 36 12. 시장리스크 41 13. 유동성리스크 43 14. 은행계정의금리리스크 44 15. 여 수신금리결정체계및금리현황 45 16. 금융사고발생현황 48 17. 유동성커버리지비율위반사실 48 18. 민원건수 49 19. 금융소비자보호실태평가결과 50 20. 주식매수선택권부여내용 50 21. 은행계정재무상태표 51 22. 은행계정포괄손익계산서 52 23. 신탁상품기간별평균배당률현황 53 24. 신탁계정재무상태표 54 25. 신탁계정손익계산서 56 이자료는은행업감독규정제 41 조의규정에따라작성되었으며, 금융감독원에의하여정확성및 적정성여부에대한검토또는확인이이루어지지않았음을알려드립니다.

1 수익성 ( 단위 : 억원, %p) 구 분 2018년 3월말 2017년 3월말 증감 충당금적립전이익 (A) 6,929 10,288 3,359 제충당금전입액 (B) 1,628 5,196 3,568 대손상각비 766 4,211 3,445 지급보증충당금 165 217 52 퇴직급여 110 103 7 미사용약정충당금 538 456 82 기타충당금 49 209 160 제충당금환입액 (C) 1,279 3,475 2,196 대손충당금 766 1,634 868 지급보증충당금 500 1,277 777 미사용약정충당금 1-1 기타충당금 12 564 552 법인세비용 (D) 1,810 1,665 145 당기순이익 (A-B+C-D) 4,770 6,902 2,132 대손준비금전입 ( 환입 ) 필요액 - 2,256 2,256 대손준비금반영후당기순이익 4,770 4,646 124 총자산순이익률 (ROA) 0.90 1.27 0.37 자기자본순이익률 (ROE) 8.45 12.27 3.82 원화예대금리차 (A-B) 1.29 1.40 0.11 원화대출채권평균이자율 (A) 2.93 2.97 0.04 원화예수금평균이자율 (B) 1.64 1.57 0.07 명목순이자마진 (NIM) 0.66 0.59 0.07 3

2 생산성 구 분 2018년 3월말 2017년 3월말 증감 충당금적립전이익 1.5 2.1 0.6 예수금 116 123 7 직원 1 인당 원화예수금 106 117 12 대출금 363 368 5 원화대출금 323 320 3 평균국내인원 ( 명 ) 3,149 3,139 10 예수금 4,885 5,034 149 1 영업점당 원화예수금 4,433 4,782 349 대출금 15,228 14,993 234 주 ) 국내분기중평잔을기준으로작성 원화대출금 13,545 13,031 514 평균국내영업점수 ( 개 ) 75 77 2 4

3 건전성 ( 단위 : 억원, %, %p) 구분 2018 년 3 월말 2017 년 3 월말증감 합계 1,216,551 1,266,254 49,703 총여신 기업 1,202,257 1,243,107 40,851 가계 14,294 23,147 8,852 신용카드 - - - 합 계 40,521 (3.33) 43,512 (3.44) 2,991 ( 0.11) 고정이하여신 ( 고정이하여신비율 ) 기가 업계 40,514 (3.37) 7 (0.05) 43,494 (3.50) 18 (0.08) 2,980 ( 0.13) 11 (0.03) 신용카드 - (-) - (-) - (-) 합 계 27,967 (2.30) 35,929 (2.84) 7,962 ( 0.54) 무수익여신 ( 무수익여신비율 ) 기가 업계 27,954 (2.33) 13 (0.09) 35,888 (2.89) 41 (0.18) 7,934 ( 0.56) 28 ( 0.09) 신용카드 - (-) - (-) - (-) 대손충당금적립률 (A/B) 102.74 87.65 15.10 무수익여신산정대상기준제충당금총계 (A) 41,632 38,136 3,496 고정이하여신 (B) 40,521 43,512 2,991 총대출채권기준 ( 계절조정후 ) 0.88 (0.98) 1.45 (1.61) 0.57 ( 0.63) 연체율 * 기업대출기준 ** ( 계절조정후 ) 가계대출기준 ** ( 계절조정후 ) 0.87 (0.99) 0.17 (0.15) 1.30 (1.45) 0.14 (0.12) 0.43 (0.46) 0.03 (0.03) 신용카드채권기준 ( 계절조정후 ) - (-) - (-) - (-) * 연체율은 1 개월이상원리금연체율기준 ** 은행계정원화대출금및신탁계정기준 5

4 유동성 (1) 유동성커버리지비율 ( 가 ) 유동성커버리지비율 고유동성자산 총가중치적용전 1) 금액 ( 평균 4) ) ( 단위 : %, 억원 ) 총가중치적용후 2) 금액 ( 평균 4) ) 1. 총고유동성자산 (HQLA) 94.999 현금유출액 2. 소매및중소기업예금 145,270 14,088 3. 안정적예금 (stable deposits) 6,645 322 4. 불안정예금 (less stable deposits) 138,625 13,755 5. 무담보부도매자금조달 167,049 131,420 6. 영업적예금 (operational deposits) 1 0 7. 비영업적조달 (non-operational deposits) 76,133 40,504 8. 기타무담보부채무증권 (unsecured debt) 90,915 90,915 9. 담보부도매자금조달 3,745 10. 추가현금유출액 227,701 64,683 11. 파생상품익스포져및기타담보제공관련현금유출액 17,811 17,807 12. 금융상품의자금조달원상실관련현금유출액 - - 13. 신용및유동성약정 209,889 46,876 14. 기타계약상자금제공채무 1,382 1,382 15. 기타우발성자금제공채무 132,190 24,087 16. 총현금유출액 239,405 현금유입액 17. 담보부자금대출 ( 예 : 환매조건부채권매수 ) - - 18. 정상익스포져로부터의현금유입액 152,362 116,988 19. 기타현금유입액 42,452 42,452 20. 총현금유입액 194,814 159,440 21. 조정후고유동성자산합계 3) 94,977 22. 조정후순현금유출액합계 3) 80,404 23. 유동성커버리지비율 (%) 4) 120.09 1) 30 일이내만기도래및상환가능한금액 ( 현금유출및현금유입 ) 2) 할인율 ( 고유동성자산 ) 또는이탈율및유입률 ( 현금유출및현금유입 ) 적용후금액 3) 할인율, 이탈율및유입률과한도 (Level 2 및 Level 2B 자산한도, 현금유입한도 ) 적용후금액 4) 가중치적용전과적용후의각구성항목은분기중영업일별금액의합계를평균하여산출 공시하므로, 분기중영업일별유동성커버리지비율의평균으로공시된 23. 유동성커버리지비율 은 21. 조정후고유동성자산합계 를 22. 조정후순현금유출액합계 로나누어산출되는금액과상이할수있음 6

( 나 ) 유동성커버리지비율산출결과에대한질적정보 1) 유동성커버리지비율, 고유동성자산구성및변동추이 구분 당분기중당월평균 당분기중전월평균 당분기중전전월평균 ( 단위 : %, 억원 ) 직전분기 ( 평균 ) 유동성커버리지비율 138.32 128.80 93.16 112.29 고유동성자산 101,470 97,900 85,562 76,811 Level 1 자산 61,722 67,262 61,896 63,626 Level 2 자산 39,748 30,638 23,666 13,184 * 공시된유동성커버리지비율은 3개월간의영업일별유동성커버리지비율을평균하여산출 (2) 외화유동성커버리지비율 구분 외화유동성커버리지비율 [(A)/(B)] (A) 월평잔외화고유동성자산 (B) 월평잔외화순현금유출액 당분기중당월 당분기중전월 당분기중전전월 ( 단위 : %, 억달러 ) 직전분기 ( 평균 ) 72.75 72.99 73.15 70.91 13 12 12 10 18 17 17 15 (3) 외화유동성비율및업무용유형자산비율 ( 단위 : %, %p) 구분 2018 년 3 월말 2017 년 3 월말증감 외화유동성비율 유동화가중치적용전 126.09 124.82 1.27 유동화가중치적용후 113.91 112.56 1.35 업무용유형자산비율 2.34 2.30 0.04 7

5 자본적정성 (1) 바젤 Ⅲ 자기자본규제 ( 가 ) BIS 자기자본의적용범위 1. 자본규제에적용하는그룹내최상연결실체의이름을기재 - 한국산업은행 2. 회계목적과감독목적의연결기준차이점요약 - 회계목적연결대상범위 : 대우건설과 KDB생명및대우조선해양은케이디비밸류육호와케이디비칸서스밸류및산업은행의연결대상에포함 - 감독목적연결대상범위 : 대우건설과 KDB생명및대우조선해양은케이디비밸류육호와케이디비칸서스밸류및산업은행의지분법대상으로분류 3. 자회사에대한설명및구분기재 ( 구분 : a. 완전히연결된경우, b. 부분적으로연결된경우, c. 공제 항목으로취급된경우, d. 잉여자본으로인식된경우, e. 기타 ) - 연결대상자회사 (a. 완전히연결된경우 ) ( 단위 : 백만원, 천주 ( 좌 ), %) 회사명소재지주요업무설립년월일주 ) 자본금소유주식수 소유비율 산은아주금융유한공사홍콩금융업 1986-01-23 163,464 140,000 100.00 산은아일랜드금융아일랜드금융업 1997-06-04 29,190 25,000 100.00 KDB BANK Uzbekistan 우즈벡금융업 KDB Bank Europe 헝가리금융업 1997-03-01 (2006-02-10) 1990-02-01 (2002-12-30) 25,886 226,211 86.34 94,342 1,534 100.00 KDB 브라질브라질금융업 2005-10-18 320,568 552,891 100.00 산은캐피탈 서울 여신전문금융업 1972-12-16 310,877 62,125 99.92 KDB 인프라자산운용서울자산운용업 2003-10-28 10,000 1,683 84.16 대우조선해양서울강선건조업 2000-10-23 (2000-12-14) 541,029 59,738 55.72 신한중공업 울산 선박구성부분품제조업 1990-03-35 7,703 - - 삼우중공업 광양 선박구성부분품제조업 2007-11-12 41,910 - - 대한조선해남강선건조업 1987-09-30 65,215 152 2.33 한국인프라투융자회사서울금융업 1999-12-15 10,360 918 85.00 8

회사명소재지주요업무설립년월일주 ) 자본금소유주식수 소유비율 한국교육투융자회사서울금융업 2006-12-08 130,102 9,519 50.00 한국비티엘일호투융자회사서울금융업 2006-09-14 475,411 27,464 41.67 한국철도일호투융자회사서울금융업 2006-12-08 338,889 21,538 50.00 원리금보전신탁서울신탁업 1989-01-04 - - - 원금보전신탁서울신탁업 2000-03-27 - - - 주 1) 설립년월일과취득년월일이다른경우에는취득년월일을 ( ) 안에표시하였음 2) 한국채택국제회계기준제 1112 호에따른구조화기업은다음과같음 케이디비벤처엠앤에이사모투자전문회사, 케이디비칸서스밸류사모투자전문회사, 부품소재엠앤에이사모투자전문회사, 케이디비밸류제육호사모투자전문회사, 케이디비밸류제칠호사모투자전문회사, 케이디비시그마제 2 호기업재무안정사모투자전문회사, 케이디비아시아사모투자, 코에프씨케이비아이씨프런티어챔프 2010 의 5 호 PEF, 케이티비한국 - 호주글로벌협력사모투자전문회사, KDBC 특허사업화투자조합 2 호, KoFC-KDBC Pioneer Champ 2010-4 호벤처투자조합, 원케이디비제일차유동화전문유한회사, 케이파이브제사차주식회사, 케이파이브제오차주식회사, 유베스트제삼차유동화전문, 시노코에스에프제일차, 산은상생협력지원특별자산투자신탁제 1 호, 멀티에셋 KDB Shipping 사모특별자산투자신탁제 SPO-1 호, 멀티에셋 KDB Shipping 사모특별자산투자신탁제 SNT-1 호, 멀티에셋 KDB Shipping 사모특별자산투자신탁제 SNT-2 호, 멀티에셋 KDB Shipping 사모특별자산투자신탁제 DA-3 호, 멀티에셋 KDB Shipping 사모특별자산투자신탁제 KLC-1 호, 멀티에셋 KDB Ocean Value-up 사모특별자산투자신탁제 2 호, 멀티에셋 KDB Ocean Value-up 사모특별자산투자신탁제 3 호, 멀티에셋 KDB Ocean Value-up 사모특별자산투자신탁제 4 호 ( 선박 ), 멀티에셋 KDB Ocean Value-up 전문투자형사모투자신탁제 5 호, 멀티에셋 KDB Ocean Value-up 전문투자형사모투자신탁제 6 호, 아이디어브릿지 OPPORTUNITY 사모특별자산투자신탁 1 호, KDB PIONEER 지식재산권사모특별자산투자신탁, KDB 인프라 IP Capital 사모특별자산투자신탁, 멀티에셋기업성장디딤돌사모증권투자신탁, 멀티에셋녹색인증사모증권투자신탁제 1 호 ( 채권혼합 ), 멀티에셋운용반딧불 LED 사모증권투자신탁제 1 호, 멀티에셋그린카사모특별자산투자신탁, 멀티에셋운용글로벌파트너쉽사모증권투자신탁, 멀티에셋운용글로벌파트너쉽전문투자형사모투자신탁제 2 호, KIAMCO 호주 Millmerran 사모특별자산투자신탁, KIAMCO 파워에너지사모특별자산투자신탁제 1 호, KIAMCO 비티엘사모특별자산투자신탁제 2 호, KIAMCO 도로투자사모특별자산투자신탁제 2 호, KIAMCO 비티엘사모특별자산투자신탁제 1 호, KIAMCO 녹색금융인프라사모특별자산투자신탁제 1 호, KIAMCO 파워에너지사모특별자산투자신탁제 2 호, KIAMCO 비티엘사모특별자산투자신탁제 4 호, KIAMCO 도로투자사모특별자산투자신탁제 5 호, KIAMCO 부산신항 2-4 사모특별자산투자신탁, KIAMCO 신림선사모특별자산투자신탁, KIAMCO 창조금융환경인프라사모특별자산투자신탁제 1 호, 멀티에셋운용글로벌파트너쉽전문투자형사모투자신탁제 3 호, KIAMCO 유라시아터널사모특별자산투자신탁, KIAMCO 도로투자사모특별자산투자신탁제 6 호, 케이파이브제육차, 유베스트제사차, 엔베스터창해유주사모투자, 케이디비아이에이피일대일로사모투자, 케이디비미래성장에이비씨피제일차, 케이파이브제칠차 9

- 비연결대상자회사 (b. 부분적으로연결된경우 ) STX 조선해양 회사명소재지주요업무 경남 운반선, 컨테이너선건조, 판매등 설립년월일 ( 취득년월일 ) 1973-01-03 (2013-11-20) 동부제철서울철강재제조 1982-10-27 (2015-02-13) 멀티에셋전력사모특별자산투자회사 신성장동력그린퓨처사모투자전문회사 에스피텍 에코리아 인산가 차이나플래티넘사모투자전문회사 케이비에스케이디비문화융성사모투자 트로이카해외자원개발사모투자전문회사 한국감정원 한국관광공사 한국선박해양 한국전력공사 한국지엠 서울 서울 충북 서울 경남 서울 서울 서울 대구 강원 부산 전남 인천 사모투자전문업 사모투자전문업 반도체회로, LCD 제조 사모투자전문업 죽염류, 장류, 등제조및판매 사모투자전문업 사모투자전문업 사모투자전문업 지가공시, 통계조사 관광진흥, 계획, 홍보 선박매매, 용대선, 투자업 전력자원개발, 발전, 송전 승용차, 자동차부품 한국해양보증부산보증보험 2006-12-08 (2006-11-30) 2009-12-07 (2010-02-25) 2002-10-28 (2005-06-27) 2016-12-13 (2017-06-30) 1992-03-02 (2016-04-27) 2010-08-04 (2010-12-14) 2016-08-31 (2016-11-03) 2009-12-07 (2010-02-25) 1969-04-25 (1969-03-11) 1962-06-26 (1969-03-31) 2017-01-24 (2017-01-24) 1961-07-01 (1989-12-29) 2002-08-07 (2002-08-06) 2014-12-26 (2014-12-31) 화인코강원화장품제조 1998-09-14 (2006-08-30) ( 단위 : 백만원, 천주 ( 좌 ), %) 자본금소유주식수소유비율 94,328 15,640 41.5 125,301 4,665 33.2 82,915 8,291 50.0 12,575 6,089,253 47.0 1,222 520 21.3 135,200 35,000,000 25.9 2,200 1,000 22.7 51,962 18 35.0 20,337 6,609,525 32.5 25,010 200,066,031 54.9 9,000 551 30.6 32,391 2,824 43.6 22,625 2,263 50.0 3,209,820 211,235 32.9 166,323 70,706 17.0 322,357 27,000 41.9 546 25 22.9 주 1) 타회사자본금의 15% 를초과한지분법평가대상업체만기재하였음 2) 비연결대상자회사중한국채택국제회계기준제 1112 호에따른구조화기업은다음과같음 2014 케이아이에프아주아이티전문투자조합, 2015KIF 프리미어 IT 전문투자조합, A&F 미래성장투자조합, CKD Start-Up 1 호벤처투자조합, DKI Growing Star 3 호투자조합, DSC 유망서비스산업펀드, HB 유망서비스산업투자조합, KDB-LH 중견기업연합펀드 1 호, KoFC-BK Pioneer Champ 2010-13 호투자조합, KoFC-IMM R&D-Biz Creation 2013-2 호투자조합, KoFC-KB Pioneer Champ 2010-8 호투자조합, KoFC-KB 청년창업 1 호투자펀드, KoFC-KTBN Pioneer Champ 2010-15 호 10

투자조합, KoFC-KTBN Pioneer Champ 2011-5 호투자조합, KoFC-KVIC 일자리창출펀드, KoFC-KVIC 일자리창출펀드 2 호, KoFC-LB Pioneer Champ 2010-10 호투자조합, KoFC-LB Pioneer Champ 2011-4 호투자조합, KoFC-Neoplux Pioneer Champ 2010-7 호투자조합, KoFC-Neoplux R&D-Biz Creation 2013-1 호투자조합, KoFC-WIP Pioneer Champ 2010-6 호투자조합, KoFC- 대경 Pioneer Champ 2010-18 호투자조합, KoFC- 대성 Pioneer Champ 2010-2 호벤처투자조합, KoFC- 동양 Pioneer Champ 2010-5 호투자조합, KoFC- 동양 Pioneer Champ 2011-11 호투자조합, KoFC- 미래에셋 Pioneer Champ 2011-3 호투자조합, KoFC- 보광 Pioneer Champ 2010-3 호투자조합, KoFC- 아주 Pioneer Champ 2010-9 호투자조합, KoFC- 아주 Pioneer Champ 2011-8 호투자조합, KoFC- 코오롱 Pioneer Champ 2011-6 호투자조합, KoFC- 튜브 Pioneer Champ 2011-12 호투자조합, KoFC- 파트너스 Pioneer Champ 2011-1 호투자조합, KoFC- 플래티넘청년창업 3 호투자펀드, KoFC- 한투 Pioneer Champ 2010-1 벤처투자조합, KoFC- 현대 Pioneer Champ 2011-7 호투자조합, KoFC- 현대기술투자 Pioneer Champ 2010-11 호투자조합, KTB 해외진출 Platform 펀드, KTBN 8 호투자조합, KTBN 9 호디지털콘텐츠코리아투자조합, LB 글로벌익스팬션투자조합, LB 유망벤처산업펀드, MGI 세컨더리투자조합 2 호, SLi 소재부품투자펀드 2014-1 호, SV 한중문화 -ICT 융합펀드, UI 유망서비스벤처투자조합, 대성세컨더리투자조합, 대신에스케이에스세컨더리사모투자, 디케이아이그로잉스타 2 호투자조합, 린드먼글로벌협력성장사모투자전문회사, 린드먼아시아글로벌파이오니어사모투자, 마그나 3 호 RisingStar 펀드, 미래창조 KB 창업지원투자조합, 미래창조 LB 선도기업투자펀드, 미래창조 SBI ASEAN-M&A 투자조합, 미래창조네오플럭스투자조합, 미래창조다우키움시너지 M&A 세컨더리투자조합, 미래창조코오롱 M&A 투자조합, 블루오션기업재무안정제 1 호사모투자전문회사, 서울투자특허벤처투자조합, 스마일게이트소재부품투자펀드 2014-3 호, 스카이레이크신성장바이아웃 2 호사모투자, 스틱해외진출플랫폼펀드, 아세안바이오메디컬투자조합, 아이비케이씨동양중소중견그로쓰 2013 사모투자전문회사, 아이비케이에스중소기업도약사모투자, 아이비피아이피밸류투자조합, 아주 Life Science 해외진출 Platform 펀드, 아주세컨더리플러스투자조합, 아주좋은사모투자, 알바트로스퓨처코리아투자조합, 에스비글로벌챔프펀드, 에스비아이아세안스프링보드투자조합, 에스비아이크로스보더어드밴티지펀드, 에스비아이글로벌디지털콘텐츠아이씨티투자조합, 에스씨피이케이제사호사모투자, 에스엠씨아이 5 호한국영화펀드, 엔에이치아주아이비중소중견그로쓰 2013 PEF, 엔에이치엘비그로쓰챔프 2011 의 4 호사모투자전문회사, 연구개발특구일자리창출투자펀드, 와이제이에이중소중견기업엠앤에이사모투자합자회사, 우리 -KBS N Value up 투자조합, 원익그로쓰챔프 2011 의 3 호사모투자전문회사, 원익뉴그로쓰 2018 사모투자합자회사, 유니슨세이버사모투자전문회사, 유안타세컨더리 2 호펀드, 이에스에스프리디지털콘텐츠창업초기투자조합, 인터베스트글로벌제약펀드, 일자리창출중소기업투자사모투자전문회사, 제이엑스 1 호투자조합, 제이케이엘그로쓰챔프 2011 의 1 호사모투자전문회사, 제이케이엘제 10 호경영참여형사모집합투자기구, 제이케이엘퀸테사 2013 의 1 호사모투자전문회사, 지앤텍명장세컨더리투자조합, 충청권글로벌기술투자조합, 컴퍼니케이문화 -ICT 융합펀드, 컴퍼니케이유망서비스펀드, 컴퍼니케이챌린지펀드, 케이스톤밸류인베스트먼트 2 호사모투자, 케이티씨 - 엔피그로쓰챔프 2011 의 2 호사모투자전문회사, 코그니티브유망서비스산업투자조합, 코에프씨교보한화그로쓰챔프 2010 의 6 호사모투자전문회사, 코에프씨대신아주아이비그로쓰챔프 2010 의 7 호 PEF, 코에프씨맥쿼리그로쓰챔프 2010 의 1 호사모투자전문회사, 코에프씨미래에셋그로쓰챔프 2010 의 4 호사모투자전문회사, 코에프씨스틱그로쓰챔프 2010 의 2 호사모투자전문회사, 코에프씨신한프런티어챔프 2010 의 4 호사모투자전문회사, 코에프씨에스케이협력사동반성장제 3 호사모투자전문회사, 코에프씨케이티비큐씨피디벡스제일호기업재무안정 PEF, 코에프씨케이티비프런티어챔프 2010 의 3 호 PEF, 코에프씨큐씨피아이비케이씨프런티어챔프 2010 의 2 호 PEF, 코에프씨하나동부프런티어챔프 2010 의 6 호 PEF, 코에프씨현대중공업협력사동반성장제 1 호 PEF, 코에프씨밸류업사모투자전문회사, 코에프씨스카이레이크그로쓰챔프 2010 의 5 호사모투자전문회사, 코에프씨우리그로쓰챔프 2010 의 3 호사모투자전문회사, 코에프씨포스코한화케이비동반성장제 2 호사모투자전문회사, 코오롱 2015 K-ICT 디지털콘텐츠투자조합, 코오롱소재부품투자펀드 2014-2 호, 코오롱 2015 회수시장활성화투자조합, 큐씨피중소중견그로쓰 2013 사모투자전문회사, 키움고성장가젤기업펀드, 키움성장 15 호세컨더리투자조합, 파트너스 7 호세컨더리투자조합, 페트라 6 의 1 호사모투자, 프랙시스밸류크리에이션사모투자, 플래티넘 - 유망산업펀드, 하나제삼호사모투자, 하일랜드 2016 중소중견엠앤에이사모투자, 한국투자유망서비스산업투자조합, 한국투자해외진출 Platform 펀드, 한국투자글로벌제약산업육성사모투자전문회사, 현대청년펀드 1 호, 푸른배움터, 한국인프라이호투융자회사 11

4. 그룹내자금또는자기자본의이동에관한제한사항, 또는다른주요애로사항공시 - 해당사항없음 5. 연결그룹내자금또는자기자본의이동에관한제한금액 - 해당사항없음 6. 연결대상이아닌자회사의자기자본부족액 - 해당사항없음 7. 보험회사에대한총투자금액, 보험회사명, 소재지, 투자지분율, 의결권비율, 자본차감법또는대체 가능한그룹전체통합법대비위험가중치적용방법 ( 단위 : 억원, %) 보험회사명 총투자금액 소재지 투자지분율 의결권비율 RW적용방법 한국해양보증보험 1,350 부산 41.9 41.9 표준방법 KDB생명 * 3,703 서울 92.7 92.7 표준방법 * 당행이출자한케이디비칸서스밸류사모투자전문회사가 KDB생명주식의 92.7% 를소유 12

( 나 ) BIS 자기자본 ( 바젤 Ⅲ 기준 ) 공시 ( 단위 : 억원, %) 보통주자본 : 항목 (instruments) 및금액 (reserves) 1 구 적격요건을충족하는보통주발행과관련하여발생한자본금, 자본잉여금및자본조정 분 a 금액 b 규제연결범위내재무상태표상계정과목 194,212 A+B+C 2 이익잉여금 96,482 D 3 기타포괄손익누계액및기타자본잉여금 자본조정 5,525 F+G+H+V 4 경과규정적용대상보통주자본 ( 주식회사가아닌경우 ) 5 은행인연결종속회사가발행한보통주에대한비지배주주지분 24 I 6 공제항목차감전보통주자본합계 296,243 보통주자본관련공제항목 7 공정가치조정 8 영업권 2 L 9 모기지서비스권리를제외한기타무형자산 1,494 M+N 10 미래수익에의존하는이연법인세자산 ( 일시적차이에의한발생분제외 ) 11 현금흐름위험회피관련평가손익 -37 T 12 예상손실대비대손충당금적립부족액 13 유동화증권거래관련매각익 14 공정가치평가대상부채의자기신용위험변동에따른누적평가손익 15 확정급여형연금자산 16 자기주식 17 상호보유약정에의한보통주자본투자 18 비연결대상은행, 금융회사및보험사자본에대한중대하지않은투자관련 19 비연결대상은행, 금융회사및보험사자본에대한중대한투자관련 20 모기지서비스권리 21 일시적차이에서발생하는이연법인세자산 22 23. 24. 25. 합계가보통주자본의 15% 초과하는금액 23 비연결금융회사보통주에대한중대한투자 24 모기지서비스권리 25 일시적차이에서발생하는이연법인세자산 26 국가별규제차이에따른조정 27 이연커버하는기타기본자본및보완자본의불충분으로이한보통주자본조정 28 보통주자본관련공제항목합계 1,459 29 보통주자본총계 294,784 13

기타기본자본 : 항목 30 적격요건을충족하는기타기본자본및해당자본발행관련자본잉여금 31 회계상자본으로인식되는금액 32 회계상부채로인식되는금액 33 경과규정적용대상기타기본자본 34 은행의연결종속회사가발행한자본증권에대한비지배주주지분중기타기본자본인정금액 35 경과규정적용에따른단계적차감대상금액 36 공제항목차감전기타기본자본합계 9 기타기본자본관련공제항목 37 자본증권 ( 기타기본자본 ) 에대한자기투자 38 상호보유약정에의한자본증권 ( 기타기본자본 ) 투자 39 비연결대상은행, 금융회사및보험사자본에대한중대하지않은투자관련 40 비연결대상은행, 금융회사및보험사자본에대한중대한투자관련 41 자국특수공제항목 42 보완자본에서차감하지못한공제금액 43 기타기본자본공제금액합계 44 기타기본자본 9 45 기본자본 ( 보통주자본 + 기타기본자본 ) 294,793 보완자본 : 항목 (instruments) 및금액 (reserves) 9 J 46 적격요건을충족하는보완자본및해당자본발행관련자본잉여금 29,000 U 47 경과규정적용대상보완자본 10,322 O+P 48 은행의연결종속회사가발행한자본증권에대한비지배주주지분중보완자본인정금액 49 경과규정적용에따른단계적차감대상금액 7 K 50 대손충당금 5,994 E,R 주 1) 51 공제항목차감전보완자본 45,323 보완자본관련공제항목 52 자본증권 ( 보완자본 ) 에대한자기투자 53 상호보유약정에의한자본증권 ( 보완자본 ) 및기타총손실흡수력부채 54 54a 비연결대상은행, 금융회사및보험사자본및기타총손실흡수력부채에대한중대하지않은투자관련 비연결대상은행, 금융회사및보험사기타총손실흡수력부채에대한중대하지않은투자관련 55 비연결대상은행, 금융회사및보험사자본에대한중대한투자관련 56 자국특수공제항목 57 보완자본공제금액합계 58 보완자본 45,323 59 총자본 ( 기본자본 + 보완자본 ) 340,115 60 위험가중자산주 2) 2,217,946 14

자본비율및추가자본부과 61 보통주자본비율 13.29 62 기본자본비율 13.29 63 총자본비율 15.34 64 추가완충자본규제수준 ( 보통주자본비율최소규제수준 + 추가완충자본규제수준 ) (%) 65 자본보전완충자본규제수준 (%) 1.88 66 경기대응완충자본규제수준 (%) 0.00 67 SIB 관련추가완충자본규제수준 (%) 0.00 68 완충자본으로인정가능한보통주자본 ( 위험가중자산대비 %) 5.46 국가별차이 69 보통주자본비율 70 기본자본비율 71 총자본비율 차감금액이하의금액 72 금융회사자본에대한중대하지않은투자 8,053 73 금융회사보통주에대한중대한투자 32,773 74 모기지서비스권리 75 일시적차이에의해발생하는이연법인세자산 11 보완자본내충당금금액에대한상한적용 76 77 78 79 표준방법적용은행의대손충당금중보완자본인정가능금액 ( 한도적용전 ) 표준방법적용은행의대손충당금중보완자본인정최대금액 ( 한도금액 ) 내부등급법적용은행의대손충당금중보완자본인정가능금액 ( 한도적용전 ) 내부등급법적용은행의대손충당금중보완자본인정최대금액 ( 한도금액 ) 단계적이행에따른자본항목 (18.1.1.~22.1.1. 까지적용 ) 80 단계적이행에따른보통주자본항목상한 81 상한에따른보통주자본제외금액 82 단계적이행에따른기타기본자본항목상한 83 상한에따른기타기본자본제외금액 주 1) 대손충당금중은행업감독업무시행세칙 별표 3 보완자본인정요건에따라일부금액만보완자본으로인정 2) 은행업무감독업무시행세칙 2018.5.8 자부칙개정에따라 2007 년이전취득주식익스포져에대해경과조치를계속적용하여산출하였음 6.38 4,409 14,528 1,585 5,928 84 단계적이행에따른보완자본항목상한 10,322 O+P 85 상한에따른보완자본제외금액 24,428 15

( 다 ) 연결재무상태표 ( 회계목적및감독목적 ) 와자본공시항목연계공시 과목 회계목적 감독목적 참조 자 산 Ⅰ. 현금및예치금 96,374 83,562 Ⅱ. 단기매매금융자산 96,364 69,663 Ⅲ. 당기손익인식금융자산 Ⅳ. 매도가능금융자산 352,412 286,373 Ⅴ. 만기보유금융자산 50,669 10,622 Ⅵ. 대출채권 1,425,078 1,419,266 ( 대손충당금 ) 30,826 37,783 E Ⅶ. 파생상품자산 52,410 51,349 Ⅷ. 관계기업투자주식 278,516 321,975 Ⅸ. 유형자산 60,591 6,219 Ⅹ. 투자부동산 4,114 638 ⅩⅠ. 무형자산 12,355 1,496 영업권 1,074 2 L 고객관련무형자산 3,128 회원권 371 137 M 기타무형자산 7,782 1,357 N ⅩⅡ. 이연법인세자산 9,693 11 ( 미래수익에의존하는이연법인세자산 ) 11 ( 일시적차이에의해발생하는이연법인세자산 ) 11 ⅩⅢ. 기타자산 243,751 109,647 ⅩⅣ. 매각예정비유동자산 2,443 585 자산총계 2,684,770 2,361,406 부 채 Ⅰ. 단기매매금융부채 Ⅱ. 당기손익인식지정금융부채 17,549 17,549 Ⅲ. 예수부채 336,294 343,346 Ⅳ. 차입부채 292,667 262,322 후순위차입금 2,428 ( 보완자본인정금액 ) 1,522 O Ⅴ. 사채 1,216,343 1,208,885 후순위사채 22,000 ( 보완자본인정금액 ) 8,800 P 조건부자본증권 29,000 U Ⅵ. 파생상품부채 50,131 50,828 Ⅶ. 책임준비금 157,757 Ⅷ. 확정급여부채 4,285 569 Ⅸ. 충당부채 19,380 12,986 ( 대손충당금 ) 19,380 12,986 R Ⅹ. 이연법인세부채 34,246 36,631 16

ⅩⅠ. 미지급법인세 5,274 5,203 ⅩⅡ. 기타부채 213,039 125,484 ⅩⅢ. 매각예정비유동부채 41 부채총계 2,347,006 2,063,803 자 본 Ⅰ. 자본금 179,381 179,381 A Ⅱ. 자본잉여금 10,150 14,831 B Ⅲ. 자본조정 3,163 2,172 주식할인발행차금 C 자기주식처분손실 2 2 F ( 지분법자본조정 ) 2,206 2,206 G ( 기타자본조정 ) 955-36 H Ⅳ. 기타포괄손익누계액 3,237 4,537 V ( 현금흐름위험회피평가손익 ) 1,163-37 T Ⅴ. 이익잉여금 104,211 96,482 D Ⅵ. 비지배지분 37,622 200 보통주 24 I 기타기본자본 9 J 보완자본 7 K 자본총계 337,764 297,603 부채와자본총계 2,684,770 2,361,406 17

( 라 ) BIS 자기자본구성자본증권별및기타적격총손실흡수력주요발행특징공시 ( 단위 : 억원, %) 주요특징 1 2 3 4 5 6 1 발행자한국산업은행한국산업은행한국산업은행한국산업은행한국산업은행한국산업은행 2 유가증권표준코드 - - KR31020472B0 KR3102047346 KR310210G387 KR310213G3A6 3 발행근거법한국산업은행법공공자금관리기금법외 한국산업은행법한국산업은행법한국산업은행법한국산업은행법 규제자본적용관련 4 바젤 Ⅲ 경과규정적용시규제자본분류보통주자본보완자본보완자본보완자본보완자본보완자본 5 바젤 Ⅲ 경과규정종료시규제자본분류보통주자본자본미인정자본미인정자본미인정자본미인정자본미인정 6 해당증권을자본으로인정하는범위산업은행산업은행산업은행산업은행산업은행산업은행 7 자본증권의종류주식정부차입금후순위채권후순위채권후순위채권후순위채권 8 규제자본인정금액 179,381 1,522 2,800 2,000 2,000 2,000 9 액면금액 179,381 2,428 7,000 5,000 5,000 5,000 10 회계상계정분류자본금부채 ( 공정가치평가 ) 부채 ( 상각후원가 ) 부채 ( 상각후원가 ) 부채 ( 상각후원가 ) 부채 ( 상각후원가 ) 11 발행일자 2017-12-22 1995-05-17 외 2012-11-01 2013-04-09 2013-08-23 2013-10-31 12 만기존재여부영구만기존재만기존재만기존재만기존재만기존재 13 만기일 ( 만기가존재하지않을경우 만기없음 기재 ) 만기없음 2032-12-20 외 2022-11-01 2023-04-09 2023-08-23 2023-10-31 14 콜옵션포함여부 ( 포함 / 미포함 ) 미포함미포함미포함미포함미포함미포함 15 최초콜옵션행사가능일, 콜행사금액, 세무상혹은규제상특정사건에의해콜이행사되는지여부 16 추가콜옵션행사가능한기간또는시점 이자 ( 배당 ) 관련 17 지급형태변동변동 / 고정고정고정고정고정 18 이자 ( 배당 ) 의표면금리및기준지표 0.87 1.37% 3.32% 3.06% 3.93% 3.80% 19 이자 ( 배당 ) 의미지급이보통주배당을제한하는지여부해당사항없음해당사항없음해당사항없음해당사항없음해당사항없음해당사항없음 20 이자 ( 배당 ) 지급의재량정도완전한재량강제강제강제강제강제 21 스텝업또는기타상환유인조항존재여부 ( 존재 / 미존재 ) 미존재미존재미존재미존재미존재미존재 22 이자 ( 배당 ) 의누적 비누적여부 ( 누적 / 비누적 ) 비누적누적누적누적누적누적 23 전환조건포함여부 ( 포함 / 미포함 ) 미포함미포함미포함미포함미포함미포함 24 전환조건 25 전환방식 26 전환비율 27 전환의강제여부 ( 의무전환 / 선택전환 / 해당없음 ) 28 전환으로인해발행될자본의종류 29 전환으로인해발행될자본의발행자 30 상각조건포함여부 ( 포함 / 미포함 ) 미포함미포함미포함미포함미포함미포함 31 상각조건 32 상각방식 33 상각방식 ( 영구적 / 일시적 ) 34 일시적상각일경우회복체계 35 직전선순위증권명시 ( 해당증권열번호기재 ) 정부차입금 (2) 후순위채 (3,4,5,6, 7,8,9,10,11,12) 36 바젤 Ⅲ 자본부적격여부 ( 적격 / 부적격 ) 적격부적격부적격부적격부적격부적격 37 부적격자본증권일경우, 부적격사항기재조건부자본미충족조건부자본미충족조건부자본미충족조건부자본미충족조건부자본미충족 18

7 8 9 10 11 12 13 14 15 한국산업은행한국산업은행한국산업은행한국산업은행한국산업은행한국산업은행 KR310210G4C3 KR310207G5C5 KR310214G652 KR310215G659 KDB Bank Uzbekistan 산은캐피탈 KDB 인프라자산운용 KR310216G657 KR310214G6A8 KR310203G739 - - - 한국산업은행법한국산업은행법한국산업은행법한국산업은행법한국산업은행법한국산업은행법 TheLaw Onjoint-s tockcompaniesan dprotectionofshare holders rights ( 우즈베키스탄현지법률 ) 상법 상법 보완자본보완자본보완자본보완자본보완자본보완자본 보완자본보완자본보완자본보완자본보완자본보완자본 보통주자본 / 기타기본 / 보완자본 보통주자본 / 기타기본 / 보완자본 기타기본 / 보완자본기타기본 / 보완자본 기타기본 / 보완자본기타기본 / 보완자본 산업은행산업은행산업은행산업은행산업은행산업은행산업은행산업은행산업은행 후순위채권후순위채권후순위채권후순위채권후순위채권후순위채권주식주식주식 7,000 7,000 6,400 600 3,000 5,000 35 3 2 7,000 7,000 6,400 600 3,000 5,000 101 60 39 부채 ( 상각후원가 ) 부채 ( 상각후원가 ) 부채 ( 상각후원가 ) 부채 ( 상각후원가 ) 부채 ( 상각후원가 ) 부채 ( 상각후원가 ) 비지배주주지분비지배주주지분비지배주주지분 2014-12-11 2015-12-07 2016-05-20 2016-05-20 2016-10-19 2017-03-09 2013-11-22 외 1972-12-16 외 2003-10-28 외 만기존재만기존재만기존재만기존재만기존재만기존재영구채영구채영구채 2024-12-11 2025-12-07 2026-05-20 2031-05-20 2026-10-19 2027-03-09 만기없음만기없음만기없음 미포함미포함미포함미포함미포함미포함미포함미포함미포함 고정 고정 고정 고정 고정 고정 변동 변동 변동 3.25% 2.76% 2.29% 2.39% 2.08% 2.81% 해당사항없음 해당사항없음 해당사항없음 해당사항없음 해당사항없음 해당사항없음 해당사항없음 해당사항없음 해당사항없음 강제 강제 강제 강제 강제 강제 완전한재량 완전한재량 완전한재량 미존재 미존재 미존재 미존재 미존재 미존재 미존재 미존재 미존재 누적 누적 누적 누적 누적 누적 비누적 비누적 비누적 미포함 미포함 미포함 미포함 미포함 미포함 미포함 미포함 미포함 포함포함포함포함포함포함미포함미포함미포함 예금자보호법 에따른부실금융기관으로지정되는경우 예금자보호법 에따른부실금융기관으로지정되는경우 예금자보호법 에따른부실금융기관으로지정되는경우 예금자보호법 에따른부실금융기관으로지정되는경우 예금자보호법 에따른부실금융기관으로지정되는경우 예금자보호법 에따른부실금융기관으로지정되는경우 전액전액전액전액전액전액 영구적영구적영구적영구적영구적영구적 정부차입금 (2) 정부차입금 (2) 정부차입금 (2) 적격적격적격적격적격적격적격적격적격 19

(2) 리스크별익스포져및위험가중자산, 요구자본현황 ( 가 ) 은행의자본적정성평가방법당행은 2008년 7월금융감독원으로부터기본내부등급법의사용승인을획득하였으며, 동방법을이용하여 2008년 6월말이후신용위험가중자산을산출하고있으므로공시목적을위해서기본내부등급법에의한 BIS기준자기자본비율및자기자본을공시함. 2013년 12월부터시행된바젤Ⅲ를기반으로한 은행업감독규정 에따른규제자본은크게아래의두분류로구분됨. 매분기 BIS자기자본비율을산출하여현재및미래영업활동을지원하기위한적정한자본적정성을유지하고있는지점검함. Tier 1 자본 ( 기본자본 : 보통주자본 + 기타기본자본 ) - 보통주자본 : 규제자본목적상보통주로분류되기위한적격요건으로는연결실체청산시최후순위이며, 연결실체의손실을가장먼저보전할수있고, 청산시를제외하고는상환되지않는자본을의미함. 자본금, 자본잉여금, 이익잉여금, 연결회사의비지배주주지분, 기타포괄손익누계액등이보통주자본에포함됨 - 기타기본자본 : 규제자본목적상기타자본으로분류되기위한적격요건으로는후순위이어야하며, 배당또는이자는비누적적이고재량적인지급이가능하며, 만기나상환유인이없어야함. 이러한기타기본자본의발행과관련된자본금, 자본잉여금등의합이기타기본자본을구성함 Tier 2 자본 ( 보완자본 ) - 규제자본목적상보완자본으로분류되기위한적격요건으로는조건부자본요건을충족하며, 만기 가 5 년이상인후순위채권과표준방법및내부등급법으로산출된대손충당금등이포함됨 20

( 나 ) 리스크별익스포져및위험가중자산, 요구자본현황 1. 리스크별위험가중자산및요구자본현황 a b c 위험가중자산 최저자본요구량 T T-1 T 1 신용리스크 ( 거래상대방신용리스크제외 ) 1,458,757 1,484,734 116,701 2 표준방법적용 697,425 679,718 55,794 3 기본내부등급법적용 761,332 805,015 60,907 4 표준등급분류기준 (supervisory slotting) 적용 5 고급내부등급법적용 6 거래상대방신용리스크 34,567 36,496 2,765 7 거래상대방신용리스크표준방식 (SA-CCR) 34,567 36,496 2,765 8 내부모형법 9 기타거래상대방신용리스크 10 신용가치조정 (CVA) 부과자본 14,891 15,385 1,191 11 단순위험가중치법적용주식익스포져 148,652 141,432 11,892 12 펀드내주식투자 - 기초자산접근법 (LTA) 171,701 167,119 13,736 13 펀드내주식투자 - 약정서기반접근법 (MBA) 11,615 11,000 929 14 펀드내주식투자 - 자본차감법 (FBA) 15 결제리스크 16 은행계정내유동화익스포져 12,853 10,187 1,028 17 내부등급법 (SEC-IRBA) 1,415 113 18 외부신용등급법 (SEC-ERBA) 주 ) 6,469 10,187 518 19 표준방법 (SEC-SA) 484 39 20 시장리스크 21,857 24,131 1,749 21 표준방법 (SA) 21,857 24,131 1,749 22 내부모형법 (IMA) 23 트레이딩계정과은행계정간변환에따른자본부과 24 운영리스크 45,789 48,014 3,663 25 공제한도이하금액 (250% 위험가중치적용 ) 83,733 75,369 6,699 26 자본하한 27 총금액 (1+6+10+11+12+13+14+15+16+20+23+24+25+26) 2,004,415 2,013,867 160,353 주 ) T-1 위험가중자산은신용등급법 (RBA) 적용금액임 2. 총자본비율및기본자본비율 ( 주요은행자회사 ) ( 단위 : 억원, %) 주요은행자회사명 기본자본 자기자본 위험가중자산 기본자본비율 자기자본비율 KDB Bank Europe Limited 742 849 6,654 11.15 12.75 KDB Asia Limited 3,072 3,125 11,134 27.58 28.03 KDB Bank Uzbekistan 668 704 2,022 33.06 34.75 Banco KDB do Brasil S.A. 702 702 910 77.15 77.15 21

(3) 트레이딩목적자산 부채현황 구분 2018 년 3 월말 2017 년 3 월말 ( 단위 : 억원, %) 연결총자산 (A) 2,361,406 2,343,959 트레이딩자산 (B) 134,263 119,167 트레이딩비율 ( B/A) 5.69 5.08 주 ) 당행은 일별트레이딩포지션 1 천억원또는총자산대비일별트레이딩포지션의합계액비율 5% 이상 인금융기관에해당되어시장리스크기준자기자본보유제도적용대상은행입니다. (4) 단순기본자본비율 ( 가 ) 단순기본자본비율현황 ( 단위 : 억원, %) 항목 2018 년도 1 분기말 2017 년도말 2017 년도 3 분기말 2017 년도 2 분기말 1 재무상태표익스포져 재무상태표자산 ( 파생상품및증권금융거래관련자산제외, 담보포함 ) 2,243,546 2,210,531 2,295,260 2,309,390 2 ( 기본 (Tier 1) 자본산출시공제되는자산 ) -1,496-1,541-1,573-1,286 3 재무상태표상익스포져 ( 파생상품및증권금융거래제외 ) (1 2 행의합 ) 파생상품익스포져 2,242,050 2,208,990 2,293,687 2,308,104 4 대체비용 ( 수취한현금변동증거금은차감 ) 25,623 32,799 21,179 19,451 5 추가항목 32,835 33,235 28,916 21,703 6 파생상품관련담보제공액 ( 회계기준에따라재무상태표자산에서제외된경우 ) 0 0 0 0 7 ( 공제대상현금변동증거금미수자산 ) 0 0 0 0 8 ( 대고객청산서비스제공을위한중앙청산소와의파생상품거래 ) 0 0 0 0 9 신용파생매도의조정된유효명목금액 0 0 0 0 10 11 ( 조정된유효명목금액상계액및신용파생매도의추가항목공제액 ) 파생상품익스포져 (4 10 행의합 ) 증권금융거래 (SFT) 익스포져 0 0 0 0 58,458 66,034 50,095 41,154 12 증권금융거래자산 ( 상계전, 매도거래조정후 ) 0 0 0 0 13 ( 증권금융거래자산의미수금과미지급금의상계금액 ) 0 0 0 0 14 거래상대방신용리스크익스포져 0 0 399 0 15 중개거래 (agent transaction) 익스포져 88,334 69,728 39,369 35,351 16 증권금융거래익스포져 (12 15 행의합 ) 88,334 69,728 39,768 35,351 22

부외항목익스포져 17 부외항목의총명목금액 454,165 222,614 232,930 238,563 18 ( 신용환산율적용에따른조정액 ) -165,968-63,524-64,149-68,580 19 부외항목익스포져 (17 18 행의합 ) 자본및총익스포져 288,197 159,090 168,781 169,983 20 기본 (Tier 1) 자본 294,793 294,167 309,933 305,410 21 총익스포져 (3, 11, 16, 19 행의합 ) 2,677,039 2,503,842 2,552,331 2,554,592 단순자기자본비율 ( 바젤 Ⅲ 레버리지비율 ) 22 단순기본자본비율 11.01 11.75 12.14 11.96 ( 나 ) 회계기준자산및단순기본자본비율총익스포져간요약비교 항목 2018 년도 1 분기말 1 은행연결재무제표총자산 2,684,770 2 회계목적상연결대상이나규제목적상연결대상은아닌자회사에대한투자액 323,364 3 회계처리에따라재무상태표상자산으로인정되지만단순기본자본비율익스포저측정대상이아닌수탁자산 0 4 파생상품익스포저조정액 32,835 5 증권금융거래 (SFT) 익스포저조정액 0 6 부외항목익스포저 ( 신용환산율을적용하여산출된익스포져 ) 288,198 7 기타조정항목 -5,400 8 단순기본자본비율총익스포져 2,677,039 23

(5) 경기대응완충자본 구분 ( 단위 : 억원, %) a b c d e 국가별경기대응완충자본부과비율 익스포져및위험가중자산금액 익스포져금액 위험가중자산금액 한국 (Korea) 0.00 1,890,112 1,587,678 아르헨티나 (Argentina) 0.00 0 0 호주 (Australia) 0.00 6,881 7,061 벨기에 (Belgium) 0.00 40 18 브라질 (Brazil) 0.00 108 108 캐나다 (Canada) 0.00 1,030 886 중국 (China) 0.00 43,504 36,771 프랑스 (France) 0.00 3,646 1,957 독일 (Germany) 0.00 3,835 3,579 홍콩 (Hong Kong) 1.88 18,566 12,934 인도 (India) 0.00 6,854 6,854 인도네시아 (Indonesia) 0.00 5,316 5,316 이탈리아 (Italy) 0.00 0 0 일본 (Japan) 0.00 12,303 6,900 룩셈부르그 (Luxembourg) 0.00 1,916 1,889 멕시코 (Mexico) 0.00 4,905 4,905 네덜란드 (Netherlands) 0.00 2,426 1,695 러시아 (Russia) 0.00 0 0 사우디아라비아 (Aaudi Arabia) 0.00 1,227 1,203 싱가포르 (Singapore) 0.00 9,054 6,004 남아프리카공화국 (South Africa) 0.00 54 54 스페인 (Spain) 0.00 1,768 1,264 스웨덴 (Sweden) 2.00 383 77 스위스 (Switzerland) 0.00 876 570 터키 (Turkey) 0.00 3,096 3,096 영국 (United Kingdom) 0.50 9,405 4,995 미국 (United States) 0.00 56,839 35,103 기타국가 95,411 89,439 은행별경기대응완충자본비율 은행별경기대응완충자본금액 합계 2,179,555 1,820,356 0.01 269 24

6 영업규모 구분 2018 년 3 월말 2017 년 3 월말증감 대출금 1,309,005 1,316,161 7,156 은행계정신탁계정 1,308,476 529 1,315,678 483 7,202 46 유가증권 585,463 621,505 36,042 은행계정신탁계정 577,054 8,409 615,180 6,325 38,126 2,084 총여신주 ) 1,216,552 1,266,254 49,702 은행계정신탁계정 1,215,923 629 1,265,602 652 49,679 23 총수신 389,154 433,748 44,594 은행계정신탁계정 323,531 65,623 375,005 58,743 51,474 6,880 총자산 2,501,098 2,537,912 36,814 은행계정신탁계정상호거래 ( ) 2,178,572 331,494 8,968 2,174,214 372,117 8,419 4,358 40,623 549 주 ) 무수익산정대상여신기준 7 유가증권투자및운용현황 은행계정 구분취득원가기말장부가액평가손익잔액 (B/S) 당기손익공정가치측정유가증권기타포괄손익공정가치측정유가증권 운용손익 (I/S) 60,390 59,079-505 276,340 277,562 883 2,226 상각후원가측정유가증권 10,137 10,137-39 자회사등투자지분 280,461 230,276-2,908 소계 627,328 577,054 883 5,678 신탁계정유가증권 8,285 8,409-41 합계 635,613 585,463 883 5,719 25

8 외화자산 부채 가. 형태별현황 ( 단위 : 백만미불 ) 구 분 2018년 3월말 2017년 3월말 증감 외국통화 14 11 3 예치금 3,648 3,160 488 자산부채 유가증권 4,557 3,706 851 대출금 28,098 26,847 1,251 매입외환 1,354 1,532 178 콜론 2,681 3,997 1,316 기타자산 8,626 5,219 3,407 대손충당금 ( ) 849 906 57 현재가치할인차금 ( ) - 1 1 자산총계 48,129 43,565 4,564 예수금 3,708 2,424 1,284 차입금 11,775 10,704 1,071 콜머니 763 1,858 1,095 사채 22,637 21,187 1,450 기타부채 9,246 7,392 1,854 부채총계 48,129 43,565 4,564 주 ) Position( 대차불일치금액 ) 은기타자산 ( 부채 ) 에포함 나. 국가별주요자산운용현황 ( 단위 : 백만미불 ) 구 분 2018 년 3 월말 2017 년 3 월말 대출금유가증권합계대출금유가증권합계 중 국 3,373 166 3,539 3,286 243 3,529 미 국 1,415 2,061 3,476 1,253 1,302 2,555 홍 콩 1,184 317 1,501 1,181 364 1,545 일 본 1,014 115 1,129 1,284 70 1,354 아일랜드 1,022 67 1,089 789 58 847 기 타 11,684 1,973 13,657 11,506 1,614 13,120 총 계 19,692 4,699 24,391 19,299 3,651 22,950 주 ) 국내운용분제외, 투자금액이큰상위 5개국가순으로기재 26

다. 외화만기불일치갭비율 ( 단위 : %) 기간별 30 일이내 90 일이내 6 개월이내 1 년이내 3 년이내 3 년초과 갭비율 - 3.84 5.19 3.40 2.41 0.18 주 1) ( 만기별외화자산 - 만기별외화부채 ) / 총외화자산 2) 외화유동성커버리지비율준수의무가있는은행은 30 일이내갭비율을작성하지않음 라. 순외환익스포져 구분현물포지션선물포지션종합포지션 ( 단위 : 천미불, %) 자기자본대비포지션비율 1 월 1,649,319 833,471 815,842 4.63 2 월 2,513,569 1,493,986 1,019,583 5.88 3 월 2,657,896 1,678,016 979,880 5.52 주 ) 이종통화는미달러화로환산하여작성하며, 매입포지션은 (+), 매도포지션은 (-) 로표시하고매월말잔액기준으로작성함 27

9 파생상품현황 (1) 파생상품거래거래승인및통제관련조직도표 내부조직 - 철저한리스크관리를위해거래실행부문 (Front Office), 리스크관리부문 (Middle Office) 및사후관리 부문 (Back Office) 으로엄격히분리된조직을운영중임 Front Office Middle Office Back Office 파생상품가격산출 헤지및트레이딩거래 신상품개발 대고객마케팅및정보수집 파생상품관련 Pricing Model 개발 시장리스크관리 : 파생상품 VaR 측정및관리 신용리스크관리 : 동일인신용한도관리및 Exposure 소진율관리 포지션에대한시가평가기준설정및손실한도관리 리스크관리및분석 Dealing 결제및대사작업통한거래확인과사후관리 파생상품시가평가 대내외보고서작성등 내부통제 - 거래내용, 리스크노출상태의수시점검으로 Front Office 에대한리스크관리실시 - 회계처리내용, 평가결과및손익상황에대한점검을통해 Back Office 업무에대한상호대사실시 28

(2) 파생상품에대한주요리스크관리기능 리스크종류 시장리스크 신용리스크 관리지표 VaR - 정상적인시장에서주어진신뢰구간에서보유기간동안발생할수있는최대손실금액을의미 - 당행은역사적시뮬레이션의방법으로 VaR 를측정 보유기간 : 1 영업일 시나리오 : 과거 250 영업일간의시장가격변동율 신뢰구간 : 99% 손실한도 - 관리지표 : [ 월중 / 연중누적손익 + 실제 1 일 VaR] Current Exposure Method - 관련계약의평가이익 + ( 계약금액 신용환산율 ) 신용환산율 (Add on) 잔존만기 1 년이하 1 년초과 5 년이하 5 년초과 금리외환및금 주식기타상품 0% 1.0% 6.0% 10.0% 0.5% 5.0% 8.0% 12.0% 1.5% 7.5% 10.0% 15.0% 한도관리방법 VaR 한도관리 - 매년초경영계획등을감안하여부서별 VaR 한도배분 리스크관리위원회에서은행의자본상황, BIS 비율, 당해연도업무계획등을감안하여전체 VaR 한도배분 설정된총한도내에서부서별한도를배분, 각부서는팀단위로배분 - 한도초과시해당부서장은사유및향후해소계획등을종합리스크관리자에게보고하고, 한도내운용을위한적극적조치시행 손실한도 - 파생상품을거래하는부서 / 팀의손실규모를미리정해진수준으로관리하는것을목적으로함 - 연초 VaR 한도배분시부서 VaR 한도, 연간목표이익등을감안하여부서 / 팀별손실한도설정 - 관리지표를손실한도와비교 관리지표가손실한도의 80% 에도달할경우해당부서장은사유및향후계획등을종합리스크관리자에게보고하고, 한도초과시한도내운용을위한적극적조치시행 파생상품거래한도승인 - 거래목적, 신용상태등을감안하여여신업무소관부점이한도승인 파생상품거래상대방에대하여정기적으로은행내부평가모형에의거기업신용평가실시 Middle Office 팀장은한도소진율을산출하여여신부점및운용팀앞정기적으로통보 - 소진율 = (Exposure/ 거래한도 ) 100 사전한도확인 - 소진율이 80% 를초과하는경우 Middle Office 팀앞사전한도확인후거래실행 (3) 파생상품유형별가격결정방법의개요 파생상품은장내거래와장외거래에따라다음과같이평가한다. - 장내파생거래상품 : 관련시장의당일종가 - 장외파생거래상품 : 로이터등공신력있는기관을통하여입수한예시가격, 국제금융시장의주요브로커가제시하는가격또는가격결정모형시스템을통하여합리적으로산출한가격 29

(4) 파생상품거래관련총거래현황 은행계정 구 분 잔 액 파생상품자산 파생상품부채 위험회피회계적용거래 (A) 253,226 6,352 5,490 선도 - - - 선물 - - - 스왑 253,226 6,352 5,490 장내옵션 - - - 장외옵션 - - - Match거래 (B) 48,087 255 1,052 선도 - - - 스왑 48,087 255 1,052 장외옵션 - - - 매매목적거래 (C) 4,262,668 44,691 44,380 선도 781,190 14,242 12,949 선물 9,115 - - 스왑 3,296,349 29,495 30,001 장내옵션 33,621 14 45 장외옵션 142,393 940 1,385 합계 (A+B+C) 4,563,981 51,298 50,922 신탁계정 구 분 잔 액 파생상품자산 파생상품부채 위험회피회계적용거래 (A) - - - 선도 - - - 선물 - - - 스왑 - - - 장내옵션 - - - 장외옵션 - - - Match거래 (B) - - - 선도 - - - 스왑 - - - 장외옵션 - - - 매매목적거래 (C) 269 - - 선도 - - - 선물 269 - - 스왑 - - - 장내옵션 - - - 장외옵션 - - - 합계 (A+B+C) 269 - - 30

(5) 이자율관련거래현황 은행계정 구 분 잔 액 파생상품자산 파생상품부채 위험회피회계적용거래 (A) 182,212 4,539 3,595 선도 - - - 선물 - - - 스왑 182,212 4,539 3,595 장내옵션 - - - 장외옵션 - - - Match거래 (B) 44,196 255 715 선도 - - - 스왑 44,196 255 715 장외옵션 - - - 매매목적거래 (C) 2,654,887 10,192 9,360 선도 - - - 선물 8,708 - - 스왑 2,509,184 9,264 8,007 장내옵션 - - - 장외옵션 136,995 928 1,353 합계 (A+B+C) 2,881,295 14,986 13,670 신탁계정 구 분 잔 액 파생상품자산 파생상품부채 위험회피회계적용거래 (A) - - - 선도 - - - 선물 - - - 스왑 - - - 장내옵션 - - - 장외옵션 - - - Match거래 (B) - - - 선도 - - - 스왑 - - - 장외옵션 - - - 매매목적거래 (C) 269 - - 선도 - - - 선물 269 - - 스왑 - - - 장내옵션 - - - 장외옵션 - - - 합계 (A+B+C) 269 - - 31

(6) 통화관련거래현황 은행계정 구 분 잔 액 파생상품자산 파생상품부채 위험회피회계적용거래 (A) 71,014 1,814 1,896 선도 - - - 선물 - - - 스왑 71,014 1,814 1,896 장내옵션 - - - 장외옵션 - - - Match거래 (B) 3,890-337 선도 - - - 스왑 3,890-337 장외옵션 - - - 매매목적거래 (C) 1,573,183 34,484 34,962 선도 781,190 14,242 12,949 선물 160 - - 스왑 787,165 20,231 21,994 장내옵션 - - - 장외옵션 4,668 11 19 합계 (A+B+C) 1,648,087 36,298 37,195 신탁계정 - 해당사항없음 32

(7) 주식관련거래현황 은행계정 구 분 잔 액 파생상품자산 파생상품부채 위험회피회계적용거래 (A) - - - 선도 - - - 선물 - - - 스왑 - - - 장내옵션 - - - 장외옵션 - - - Match거래 (B) - - - 선도 - - - 스왑 - - - 장외옵션 - - - 매매목적거래 (C) 34,598 15 58 선도 - - - 선물 246 - - 스왑 - - - 장내옵션 33,621 14 45 장외옵션 731 1 13 ELW(D) - - - 장내옵션 - - - 장외옵션 - - - 합계 (A+B+C+D) 34,598 15 58 신탁계정 - 해당사항없음 33

(8) 귀금속및상품등거래현황 은행계정 - 해당사항없음 신탁계정 - 해당사항없음 (9) 신용파생상품거래현황 은행계정 - 해당사항없음 신탁계정 - 해당사항없음 34

10 리스크관리 / 개요 가. 정량적공시 주요건전성지표 ( 연결기준 ) 가용자본 ( 억원 ) ( 단위 : 억원, %) a b c d e T T-1 T-2 T-3 T-4 1 보통주자본 (CET1) 294,784 294,124 309,889 305,367 288,623 1a 예상손실충당금모델완전적용보통주자본 294,784 - - - - 2 기본자본 (Tier1) 294,793 294,167 309,933 305,410 288,665 2a 예상손실충당금모델완전적용기본자본 294,793 - - - - 3 총자본 340,115 340,548 355,524 350,505 336,331 3a 예상손실충당금모델완전적용총자본 340,115 - - - - 위험가중자산 ( 억원 ) 4 위험가중자산 (RWA) 2,217,946 2,232,175 2,299,938 2,280,779 2,188,473 리스크기반자본비율 5 보통주자본비율 (%) 13.29 13.18 13.47 13.39 13.19 5a 예상손실충당금모델완전적용보통주자본비율 (%) 13.29 - - - - 6 기본자본비율 (%) 13.29 13.18 13.48 13.39 13.19 6a 예상손실충당금모델완전적용기본자본비율 (%) 13.29 - - - - 7 총자본비율 (%) 15.34 15.26 15.46 15.37 15.37 7a 예상손실충당금모델완전적용총자본비율 (%) 15.34 - - - - 추가보통주자본부과비율 8 자본보전완충자본부과비율 (%) 1.88 1.25 1.25 1.25 1.25 9 경기대응완충자본부과비율 (%) - - - - - 10 시스템적중요은행부과비율 (%) - - - - - 11 총보통주자본부과비율 (%, 8+9+10) 1.88 1.25 1.25 1.25 1.25 12 최저보통주자본비율초과비율 (%) 2) 8.79 8.68 8.97 8.89 8.69 바젤 Ⅲ 단순기본자본비율 13 바젤 Ⅲ 단순기본자본비율총익스포져금액 ( 억원 ) 2,677,039 2,503,842 2,552,329 2,554,591 2,522,894 14 바젤Ⅲ 단순기본자본비율 (%, 2/13) 11.01 11.75 12.14 11.96 11.44 예상손실충당금모델완전적용바젤Ⅲ 14a 단순기본자본비율 (%, 2a/13) 11.01 - - - - 유동성커버리지비율 15 총고유동성자산 ( 억원 ) 3) 94,976 76,811 79,493 75,728 86,684 16 총순유출금액 ( 억원 ) 3) 80,374 68,406 81,140 66,590 74,478 17 유동성커버리지비율 (%, 15/16) 118.2 112.3 98.0 113.7 116.4 순안정자금조달비율 4) 18 총안정자금가용금액 ( 억원 ) 1,836,479 - - - - 19 총안정자금조달필요금액 ( 억원 ) 1,745,770 - - - - 20 순안정자금조달비율 (%, 18/19) 105.2 - - - - 주 1) 1a, 2a, 3a, 5a, 6a, 7a, 14a 는예상손실충당금모델을당분기부터완전적용하였으며, 신규시행으로직전 4 개분기비교공시제외 2) 최저보통주자본비율초과비율은 5( 보통주자본비율 ) 에서최저규제비율 (4.5%) 를차감한금액 3) 분기중일별금액의단순평균금액을기재 4) 18.3 월부터신규시행으로직전 4 개분기비교공시제외 ( 18.3 월말기준 ) 35

11 신용리스크 가. 신용익스포져현황 (1) 지역별현황 구 분 대 출 보증 / 약정 유가증권 장외파생상품 기 타 합 계 국 내 1,194,095 79,983 254,295 46,880 897,117 2,472,370 국 외 64,229 2,606 15,972 390 48,464 131,661 합 계 1,258,324 82,589 270,267 47,270 945,581 2,604,031 주 ) 국내 / 국외구분은지점소재지기준임 (2) 산업별또는거래상대방유형별현황 구 분 대 출 보증 / 약정 유가증권 장외파생상품 기 타 합 계 제조업 678,388 44,144 29,727 3,479 51,656 807,394 서비스업 484,954 34,805 173,614 40,993 289,595 1,023,961 기 타 94,982 3,640 66,926 2,798 590,421 758,767 가계대출 13,909 13,909 합 계 1,258,324 82,589 270,267 47,270 945,581 2,604,031 (3) 만기별현황 구분대출보증 / 약정유가증권장외파생상품기타합계 1 년이하 665,530 57,441 90,601 7,561 105,429 926,562 1 년초과 3 년이하 3 년초과 5 년이하 205,829 21,751 136,197 17,665 501,028 882,470 160,776 2,269 19,443 10,517 40,038 233,043 5년초과 226,189 1,128 24,026 11,527 51,374 314,244 기 타 247,712 247,712 합 계 1,258,324 82,589 270,267 47,270 945,581 2,604,031 주 ) 만기는잔존만기기준으로서작성기준일로부터익스포져만기일까지잔여기간 36

나. 신용리스크익스포져및위험가중자산현황 구 분 2018년 3월말 2017년 3월말익스포져위험가중자산익스포져위험가중자산 20% 이하 830,812 87,117 753,031 82,829 50% 이하 413,957 163,227 399,620 155,774 100% 이하 833,823 759,572 903,836 822,559 150% 이하 130,413 174,275 140,611 188,610 150% 초과 147,312 489,624 140,381 473,281 기 타 247,714 476,485 239,455 390,224 합 계 2,604,031 2,150,300 2,576,934 2,113,277 다. 부실 연체대출현황 - 건전성분류에의한대출현황 총여신고정회수의문추정손실 고정이하여신계 고정이하여신비율 ( 단위 : 억원, %) 연체율 1,216,551 24,292 5,517 10,712 40,521 3.33 0.88 주 ) 무수익산정대상여신기준 - 산업별부실대출현황 구분총여신고정이하 개별평가 충당금 집합평가 제조업 704,695 34,300 31,041 4,322 건설업 23,779 198 59 140 도소매업 57,254 1,894 722 298 숙박 음식업 14,686 1 8 77 부동산 임대업 38,616 17 68 55 서비스업 기타 377,521 4,110 3,351 1,492 합계 1,216,551 40,520 35,249 6,384 주 ) 무수익산정대상여신기준 - 지역별부실대출현황 구분총여신고정이하 개별평가 충당금 집합평가 국내 1,160,251 40,041 35,249 5,743 국외 ( 국가별 ) 56,300 480-641 합계 1,216,551 40,521 35,249 6,384 주 ) 무수익산정대상여신기준 (1) 지역별로할당되지않는집합평가충당금금액 : 해당사항없음 (2) 전체집합평가충당금중지역별로할당되지않는집합평가충당금의비율 (%): 해당사항없음 37

- 자산건전성분류기준별부실대출현황 기간별 연체기준 부도여부등신용정보기준 FLC 기준총합계주 ) 금액 2,583 17,387 20,551 40,521 주 ) 고정이하총합계 - 산업별연체대출현황 구분 연체금액 제조업 6,360 건설업 124 도소매업 598 숙박 음식업 1 부동산 임대업 0 서비스업 기타 2,957 합계주 ) 10,040 주 ) 고정이하중연체금액총합계가아님 - 지역별연체대출현황 구분연체금액국내 9,628 국외 ( 국가별 ) 16 합계주 ) 420 주 ) 고정이하중연체금액총합계가아님 - 기간별연체대출현황 구분 1 개월미만 1 개월이상 3 개월미만 3 개월이상 6 개월미만 6 개월이상 1 년미만 1 년이상총계 금액 0 1,222 1,455 973 6,414 10,064 38

- 부실대출에대한충당금차액조정 구분 충당금 기초잔액 37,897 전입 ( 환입 ) 액 169 대손상각 -7 기중거래 상각채권회수 630 매각및환매 -63 기중변동 소계 560 외화환산 -38 Unwinding Effect -169 출자전환 -21 기타 -2 소계 500 기말잔액 38,397 개별평가충당금과집합평가충당금으로구분하지않을경우기말잔액에한하여개별평가충당금과집합평가충당금으로구분하여주석표시 - 기말잔액중개별평가충당금금액 : 31,902, 기말잔액중집합평가충당금금액 : 6,495 라. 측정방법별현황 내부등급방법 - 내부등급법하신용리스크익스포져의위험가중자산흐름표 구분 위험가중자산 1 지난분기위험가중자산 1,699,644 2 자산규모 105,786 3 자산의질 -40,698 4 모델업데이트 5 방법론과정책 6 인수및처분 -106,827 7 환율변동 -631 8 기타 -560 9 당분기위험가중자산 1,656,714 39

마. 신용위험경감 - 신용위험경감기법사용현황 a b c d e f g 무담보익스포져 : 장부가 담보부익스포져 담보부익스포져 : 담보제공금액 보증부익스포져 보증부익스포져 : 보증금액 1 여신 945,638 388,456 415,565 93,825 98,724 2 채무증권 172,953 12,193 12,193 30 30 3 합계 1,118,591 400,650 427,758 93,855 98,754 4 그중부도발생분 5,967 21,143 21,346 1,414 1,527 신용파생상품에의해보호된익스포져 신용파생상품에의해보호된익스포져 : 보호된금액 바. 거래상대방신용위험에대한일반적인공시사항 - 거래상대방리스크변동내역 ( 내부모형적용 ) 해당사항없음 40

12 시장리스크 가. 표준방법 (1) 트레이딩부문포지션잔액 종 류 2018 년 3 월말 2017 년 3 월말 은행계정신탁계정계은행계정신탁계정계 채권 25,023 1,677 26,700 22,583 1,443 24,026 주식 12,528-12,528 199 193 392 파생상품 4,262,668-4,262,668 4,338,498-4,338,498 환포지션 2,564-2,564 5,652-5,652 기타 - - - - - - 합계 4,302,783 1,677 4,304,460 4,366,932 1,636 4,368,568 (2) 자본부과요구량 ( 위험가중자산 ) 구분 소요자기자본 위험가중자산 금리리스크 1,472 18,399 일반시장리스크 783 9,782 순포지션 648 8,105 동일기간대의자본할당액 22 275 소그룹내및소그룹간의자본할당액 112 1,403 개별리스크 79 985 옵션리스크 611 7,632 간편법 - - 델타-플러스법 611 7,632 시나리오법 - - 주식리스크 71 883 일반시장리스크 16 195 개별리스크 7 86 옵션리스크 48 602 간편법 - - 델타-플러스법 48 602 시나리오법 - - 외환리스크 206 2,575 일반시장리스크 205 2,564 41

구분소요자기자본위험가중자산 옵션리스크 1 11 간편법 - - 델타 - 플러스법 1 11 시나리오법 - - 상품리스크 - - 일반시장리스크 - - 옵션리스크 - - 간편법 - - 델타 - 플러스법 - - 시나리오법 - - 유동화포지션 - - 계 1,749 21,857 주 ) 시장리스크기준자기자본보유제도해설서 제 2 편 - 표준방법 에의한시장리스크산출 의방법론으로산출된수치입력 ( 위험가중자산은소요자기자본에 12.5 를곱한값임 ) 나. 내부모형법 당행은 BIS 비율산출시표준방법을적용하고있음 42

13 유동성리스크 가. 정량적공시 (1) 종합리스크관리자 ( 리스크관리부문 ) 와자금주관부서장 ( 자금시장본부 ) 의유기적인협조하에서유동성커버리지비율, 외화유동성커버리지비율, 외화유동성비율및외화누적만기갭비율을일별로관리하고있으며, 유동성리스크측정시자산유동화, 파생상품, 보증등난외계정에서발생가능한현금흐름을반영하고있습니다. 규제비율외에도 2 개월통합 LCR, 원화 LCR, 외화 LCR 을조기경보지표로설정하고지표수준별등 급을평가, 운용중에있습니다. (2) 유동성리스크관리전략수립시자금조달원에대한편중도완화및만기분산을고려하고있으며, 조 달수단다변화를반영하여단기및중장기조달계획을수립하고있습니다. 또한, 조달수단다변화와 함께고유동성자산보유확대필요성을상시점검하고있습니다. 담보로제공된자산과처분에제한이없어담보로제공가능한자산을구분하여담보포지션을관리 하고있으며, 보유자산이중앙은행에담보로제공가능한적격담보에해당하는지여부를상시모니 터링하고있습니다. (3) 당행은개별법인, 해외지점, 자회사에대하여유동성리스크익스포져및자금조달수요를모니터링하고통제하고있습니다. 또한, 유동성의이전가능성에대한법률, 규제, 운영상제약요건을고려하고있으며, 유동성이전제약을식별할수있는절차를통해영업중인국가들의규정과규제를모니터링함으로써이들이은행전체에미칠영향을평가하고있습니다. (4) 당행은만기구간을설정하여난내및난외만기도래자산, 부채를구간별만기도래금액에따라구분 하고그에따른유동성갭을산출하는잔존만기갭분석을통해유동성리스크를측정하고관리하고 있습니다. 나. 관리내용 (1) 원화자산, 부채의잔존기간별잔액 정기예금 구분 1 년이내 2 년이내 3 년이내 3 년초과합계 정기예금 136,220 2,881 1,559 730 141,390 43

원화대출금 구분 1 년이내 2 년이내 3 년이내 3 년초과합계 원화대출금 557,724 162,092 112,951 172,156 1,004,923 주 ) 당좌대출등한도에대하여약정기간을정하고특정기간 (1 개월등 ) 안에회전취급하는대출금은한도약정기간에불구하고 1 년이내로분류함 원화유가증권 구 분 1년이내 2년이내 3년이내 3년초과 합계 국 채 19,542 21,840 24,724 2,929 69,035 금융채 48,048 54,448 54,448-156,944 지방채 - - - - - 사 채 36,597 54,524 71,586 15,098 177,805 기 타 1 1 1 30,182 30,185 합 계 104,188 130,813 150,759 48,209 433,969 주 ) 유가증권의만료기간을특정할수없는유가증권 ( 주식및출자금포함 ) 등은제외함 (2) 외화자산 부채의잔존기간별잔액 ( 단위 : 백만미불 ) 기간별 30 일이내 90 일이내 6 개월이내 1 년이내 3 년이내 3 년초과 계 외화부채 19,009 18,335 19,519 23,778 30,564 23,974 135,179 외화자산 26,919 15,634 21,352 21,358 29,221 20,945 135,429 14 은행계정의금리리스크 금리상승 하락충격시이익및경제적가치의통화별증감 200bp 상승또는하락충격시 EaR VaR 원화 1,063 외화 173 원화 11,541 외화 1,638 44

15 여 수신금리결정체계및금리현황 가. 여 수신상품별금리결정체계 (1) 기업대출금리 금리구조 실행금리 = 기준금리 + 조정항목 + 업무원가 + 신용리스크프리미엄 ± 조정금리 + 영업마진 연체이율상한 : 15% 금리결정방법 기준금리 시장기준금리 (CD, 산금채, Libor) 특별대출기준금리 ( 총액한도대출기준금리등 ) 조정항목 유동성리스크프리미엄, 만기대응스프레드, 신보출연료율, 교육세환산율등을반영하여결정 업무원가 여신직접비용을기준으로여신종류및금액을감안하여결정 신용리스크 신용등급, 기간별예상부도율및부도시손실율등을감안하여예상손실및예상외손실산출 조정금리 기여금리및정책금리로구성 - 기여금리 : 기여수익에따른금리우대 - 정책금리 : 중소기업등여신정책에따른금리우대 영업마진 운용수익률및시장상황등을감안하여여신담당자가결정 45

(2) 가계대출금리 금리결정방법 1) 신용대출 금리종류변동금리고정금리 기준금리 스프레드 시장기준금리 조정항목 업무원가 신용리스크프리미엄 - CD3 개월 - 산금채 (6,12 개월 ) 조정금리 ( 가산금리, 우대금리 ) 영업마진 대출실행금리 = 기준금리 + 스프레드 - 금리변동주기대응조정스프레드 - 유동성리스크프리미엄 - T/U 조정스프레드 - 교육세환산율 - 산금채 - 이자납입주기조정스프레드 - T/U 조정스프레드 - 교육세환산율 2) 담보대출 ( 부동산담보대출, 보증서담보대출 ) 금리종류변동금리고정금리 기준금리 스프레드 시장기준금리 조정항목 업무원가 신용리스크프리미엄 조정금리 ( 가산금리, 우대금리 ) 영업마진 대출실행금리 = 기준금리 + 스프레드 - CD3 개월 - 산금채 (6,12 개월 ) - COFIX 신규주 ) - COFIX 잔액주 ) - 산금채 - 금리변동주기대응조정스프레드 - 유동성리스크프리미엄 - T/U 조정스프레드 - 교육세환산율 - 신보출연료율 - 이자납입주기조정스프레드 - T/U 조정스프레드 - 교육세환산율 - 신보출연료율 주 ) COFIX 는주택자금대출및주택담보대출, 기타담보대출중주택외부동산담보대출 ( 중도금대출포함 ) 에만적용가능 3) 예적금담보대출 금리종류 고정금리 / 변동금리 대출실행금리 - 대출금액 5 억원이하 : 예적금금리 + 1.2% + 가산금리주 1) + 우대금리주 2) - 대출금액 5 억원초과 : 예적금금리 + 0.9% + 가산금리주 1) + 우대금리주 2) 주 1) 가산금리 : 한도대출의경우적용 2) 우대금리 : 급여이체의경우적용 인터넷 ( 온라인 ) 채널판매상품은수신금리 + 1.0% 적용 46

(3) 수신금리 보통예금 : 기본고시금리 저축예금 : 기본고시금리 정기적금 : 가입기간별기본고시금리 + 우대금리 정기예금 : 가입기간별기본고시금리 + 우대금리 나. 여 수신금리 ( 상품별 ) 현황 (1) 여신금리 개인대출 기업대출주 3) 구분 신용대출 ( 무보증,1 년 ) 아파트담보대출 (1 년 ) 예금담보대출주 2) ( 정기예금 1 년 ) 기업일반대출 (1 년 ) 당좌대출 주 1) 정상등급을대상으로함 2) 인터넷채널판매상품기준 ( 개별대출 ) 임 3) 무보증대출기준 최상위등급 (2018 년 4 월 30 일현재, 단위 : 연 %) 신용등급별현황주 1) 최다차주해당등급 최하위등급 등급 1 1 10 적용금리 4.44 4.44 7.61 등급 1 1 6 적용금리 3.82 3.82 4.51 등급 1 1 6 적용금리 3.00 3.00 3.00 등급 AAA BBB+ B 적용금리 3.07 3.23 5.66 등급 AAA BBB+ B 적용금리 3.21 3.37 5.80 비고 (2) 수신금리 (2018 년 4 월 30 일현재, 단위 : 연 %) 구분기간최저금리주 1) 최고금리주 2) 비고 보통예금 - 0.10 0.10 저축예금 - 0.20 1.10 정기적금 정기예금 6 개월 1.20 1.55 1 년 1.25 2.60 2 년 1.35 2.65 3 년 1.45 2.70 3 개월 0.75 0.90 6 개월 0.85 2.00 1 년 0.90 2.20 2 년 0.99 2.25 3 년 1.08 2.29 장기주택마련저축주 3) 7 년 - - 주 1) 기본고시금리기준 2) 일반우대금리기준 3) 당행미취급상품 47

16 금융사고발생현황 가. 사고금액기준금융사고발생현황 사고금액주 ) 기준 2017 년도 2 분기 2017 년도 3 분기 2017 년도 4 분기 ( 단위 : 건 ) 2018 년도 1 분기 10 억원미만 - - - 1 10 억원이상 100 억원미만 - - - - 100 억원이상 - - - - 총계 - - - 1 주 ) 금융감독원장에게보고한금융사고의사고금액은 금융기관검사및제재에관한규정시행세칙 < 별지제 3 호서식 > 에따른사고발견시점의피해금액또는피해예상금액을의미 ( 회수금액또는회수예상금액은감안하지않음 ) 나. 금융사고유형별발생현황 금전사고 금융질서문란행위 사고유형기준 2017 년도 2 분기 2017 년도 3 분기 2017 년도 4 분기 ( 단위 : 건 ) 2018 년도 1 분기 횡령 - - - - 유용 - - - - 배임 - - - - 사기 - - - - 도난피탈 - - - - 금품수수 - - - - 사금융알선 - - - - 실명제위반 - - - - 사적금전대차 - - - - 기타 - - - 1 총계 - - - 1 주 ) 금융사고세부유형에포함되지않는경우 금융질서문란행위 기타 로분류 17 유동성커버리지비율위반사실 위반구분발생일비율향후준수계획약정서체결내용이행여부비고 - 해당사항없음 48

18 민원건수 동민원건수는중복 반복민원, 단순질의성민원등이제외되어있으므로이용 활용시주의하시기바랍니다. 대상기간 - 당분기 : 2018년 1/4분기 (2018. 1. 1 2018. 3.31) - 직전분기 : 2017년 4/4분기 (2017.10. 1 2017.12.31) 가. 민원건수 구분 2018 년 1/4 분기 민원건수 증감률 (%) 2017 년 4/4 분기 2018 년 1/4 분기 환산건수 ( 고객십만명당건 ) 증감률 (%) 2017 년 4/4 분기 자체민원주 1) 0-100.00 1 - - - 대외민원주 2) 0-100.00 1 - - - 합계 0-100.00 2 - - - 비고 주 1) 서면및인터넷홈페이지등으로접수된민원 2) 금융감독원등타기관에접수된민원중금융회사로이첩되었거나해당기관에서금융회사에사실조회를요청한민원 ( 해당기관에서금융회사로이첩또는사실조회없이직접처리한민원은제외 ) * 은행연합회 금융회사민원건수공시상세지침 상산업정책금융업무 ( 산업의개발 육성, 사회기반시설의확충, 지역개발 ) 를하는특수은행에해당하여환산건수표시제외 나. 유형별민원건수 유 형 구분 2018 년 1/4 분기 민원건수 증감률 (%) 2017 년 4/4 분기 2018 년 1/4 분기 환산건수 ( 고객십만명당건 ) 증감률 (%) 2017 년 4/4 분기 수신 0 0.00 0 - - - 여신 0 0.00 0 - - - 신용카드주 1) 0 0.00 0 - - - 외환업무 0 0.00 0 - - - 기타주 2) 0-100.00 2 - - - 합계 0-100.00 2 - - - 비고 주 1) 신용카드겸영은행인경우비고에해당사항을표시 2) 전자금융, 펀드, 방카슈랑스등복합상품판매관련, 홈페이지오류, 직원응대등 * 은행연합회 금융회사민원건수공시상세지침 상산업정책금융업무 ( 산업의개발 육성, 사회기반시설의확충, 지역개발 ) 를하는특수은행에해당하여환산건수표시제외 49

다. 주요금융상품별민원건수 수신 여신 구분 2018 년 1/4 분기 민원건수 증감률 (%) 2017 년 4/4 분기 2018 년 1/4 분기 환산건수 ( 고객십만명당건 ) 증감률 (%) 2017 년 4/4 분기 정기예 적금 0 0.00 0 - - - 그외수신 0 0.00 0 - - - 주택담보대출 0 0.00 0 - - - 신용대출 0 0.00 0 - - - 그외여신 0 0.00 0 - - - 신용카드주 ) 0 0.00 0 - - - 방카슈랑스 0 0.00 0 - - - 펀드 0 0.00 0 - - - 기타 0-100.00 2 - - - 합계 0-100.00 2 - - - 비고 주 ) 체크카드포함, 신용카드겸영은행인경우비고에해당사항을표시 * 은행연합회 금융회사민원건수공시상세지침 상산업정책금융업무 ( 산업의개발 육성, 사회기반시설의확충, 지역개발 ) 를하는특수은행에해당하여환산건수표시제외 19 금융소비자보호실태평가결과 당행은아래와같은사유로금융소비자보호실태평가대상이아님 - 회사의민원건수및영업규모 ( 고객수등 ) 의업권내비중이 1% 미만인경우등금융감독원의 직접평가대상이아닌회사는공시제외 금융소비자보호실태평가전국은행연합회공시바로가기 20 주식매수선택권부여내용 해당사항없음 50

21 은행계정재무상태표 제64( 당 ) 기 1분기 : 2018년 3월 31일현재제63( 전 ) 기말 : 2017년 12월 31일현재 별도재무상태표 ( 단위 : 백만원 ) 계정과목 제64기 1분기 제63기 [ 자 산 ] Ⅰ. 현금및예치금 7,896,775 6,608,642 Ⅱ. 당기손익-공정가치측정유가증권 5,907,938 - Ⅲ. 단기매매금융자산 - 926,737 Ⅳ. 기타포괄손익-공정가치측정유가증권 27,756,189 - Ⅴ. 매도가능금융자산 - 32,062,921 Ⅵ. 상각후원가측정유가증권 1,013,725 - Ⅶ. 만기보유금융자산 - 12,313 Ⅷ. 당기손익-공정가치측정대출채권 1,139,384 - Ⅸ. 상각후원가측정대출채권 134,448,440 - Ⅹ. 대출채권 - 136,279,322 Ⅺ. 파생상품자산 5,124,665 6,249,609 Ⅻ. 종속기업및관계기업투자주식 22,969,112 22,749,389 ⅩⅢ. 유형자산 595,591 592,884 ⅩⅣ. 투자부동산 77,958 78,391 ⅩⅤ. 무형자산 86,607 90,502 ⅩⅥ. 당기법인세자산 1,141 4,383 ⅩⅦ. 매각예정자산 58,473 58,473 ⅩⅧ. 기타자산 10,781,223 7,465,441 자산총계 217,857,221 213,179,007 [ 부 채 ] Ⅰ. 당기손익인식지정금융부채 1,754,894 1,583,713 Ⅱ. 예수부채 32,353,141 33,058,179 Ⅲ. 차입부채 21,877,965 20,971,629 Ⅳ. 사채 118,941,436 117,818,982 Ⅴ. 파생상품부채 5,086,110 5,907,803 Ⅵ. 퇴직급여부채 55,757 45,647 Ⅶ. 충당부채 1,296,000 1,363,951 Ⅷ. 이연법인세부채 990,916 973,497 Ⅸ. 당기법인세부채 472,091 337,978 Ⅹ. 기타부채 12,095,553 8,501,497 부채총계 194,923,863 190,562,876 [ 자 본 ] Ⅰ. 자본금 17,938,099 17,938,099 Ⅱ. 자본잉여금 2,498,001 2,498,001 Ⅲ. 기타포괄손익누계액 130,044 436,749 Ⅳ. 이익잉여금 2,367,214 1,743,282 ( 대손준비금적립액 ) (1,372,030) (1,308,500) ( 대손준비금미적립액 ) - - ( 대손준비금전입필요액 ) ( 754,086) (63,530) ( 대손준비금전입예정액 ) ( 754,086) (63,530) 자본총계 22,933,358 22,616,131 부채와자본총계 217,857,221 213,179,007 제 64( 당 ) 기재무제표는 IFRS9 기준으로작성되었음 51

22 은행계정포괄손익계산서 제 64( 당 ) 기 1 분기 : 2018 년 1 월 1 일부터 2018 년 3 월 31 일까지제 63( 전 ) 기 1 분기 : 2017 년 1 월 1 일부터 2017 년 3 월 31 일까지 별도포괄손익계산서 ( 단위 : 백만원 ) 계정과목 제64기 1분기 제63기 1분기 Ⅰ. 순이자손익 325,314 325,704 1. 이자수익 1,214,425 1,192,834 2. 이자비용 889,111 867,130 Ⅱ. 비이자손익 524,626 927,151 1. 순수수료손익 65,958 92,810 2. 배당투자수익 438,863 659,476 3. 당기손익 -공정가치측정유가증권관련손익 18,876-4. 단기매매금융자산관련손익 - 5,463 5. 당기손익 -공정가치측정대출채권관련손익 - - 6. 당기손익인식지정금융부채관련손익 32,880 30,439 7. 기타포괄손익 -공정가치측정유가증권관련손익 3,092-8. 매도가능금융자산관련손익 - 71,183 9. 파생상품관련손익 36,547 583,376 10. 외환거래손익 66,954 304,933 11. 기타영업손익 59,266 57,371 Ⅲ. 신용손실충당금전입 40,586 254,995 Ⅳ. 일반관리비 152,587 150,617 Ⅴ. 영업이익 656,767 847,243 Ⅵ. 영업외손익 1,199 9,376 1. 종속기업및관계기업투자주식손상차손 170-2. 기타영업외수익 2,469 10,722 3. 기타영업외비용 1,100 1,346 Ⅶ. 법인세비용차감전순이익 657,966 856,619 Ⅷ. 법인세비용 180,961 166,458 Ⅸ. 분기순이익 477,005 690,161 ( 대손준비금반영후조정이익 : 당분기 : 1,231,091 전분기 : 464,527) Ⅹ. 기타포괄손익 21,036 183,173 1. 기타포괄손익 -공정가치측정유가증권관련손익 14,560-2. 매도가능금융자산평가손익 - 127,822 3. 해외사업장환산외환차이 4,598 57,244 4. 현금흐름위험회피평가손익 497 1,893 5. 당기손익인식지정금융부채신용위험변동 1,381 - Ⅺ. 분기총포괄이익 498,041 506,988 Ⅻ. 주당이익 1. 기본및희석주당이익 ( 단위 : 원 ) 133 197 제64( 당 ) 기재무제표는 IFRS9기준으로작성되었음 52

23 신탁상품기간별평균배당률현황 구 분 기간별평균배당률현황 ( 단위 : %) 현재년도과거 9 개월간과거 6 개월간과거 3 개월간설정일이후 연금 신개인연금 채권형 1.43 0.84 0.90 1.43 5.16 안정형 1.21 0.77 0.83 1.21 3.18 채권형 1.27 0.63 0.70 1.27 5.51 안정형 - - - - - 개인연금 3.08 2.88 3.52 3.08 6.51 주 ) 1. 설정일이후배당률은판매개시일부터기준년월까지의연환산배당률임 2. 평균배당률 1 연금신탁, 신개인연금신탁 ={( 비교기말기준가격 - 비교기초기준가격 )/ 비교기초기준가격 } 100 (365/ 경과일수 ) 2 개인연금신탁 = 해당기간동안의단순산술평균 53

24 신탁계정재무상태표 제30기 1분기 : 2018년 3월 31일현재제29기 : 2017년 12월 31일현재 계정과목제 30 기 1 분기제 29 기 [ 자산 ] ( 단위 : 백만원 ) 1. 예치금 4,632,794 5,099,429 2. 유가증권 840,888 785,677 1) 주식 70,479 71,752 2) 국채 61,336 71,570 3) 금융채 79,343 79,305 4) 사채 169,403 149,409 5) 전자단기사채 31,944 61,985 6) 매입어음 39,288 4,918 7) 공사채형수익증권 79,449 43,738 8) 주식형수익증권 65,682 65,432 9) 파생결합증권 243,676 237,404 10) 기타의유가증권 288 164 3. 대출금 52,904 52,965 1) 유가증권담보대출 7,794 6,268 2) 부동산저당대출 10 10 3) 채권담보대출 7,111 7,290 4) 수익권담보대출 37,989 39,397 4. 환매조건부채권 560,000 490,000 5. 추심금전채권 22,443,660 22,646,992 6. 수탁부동산 3,693,056 3,855,996 7. 기타자산 32,102 39,121 1) 미수이자 46 46 2) 미수수익 30,388 37,347 3) 미수금 250-4) 선급비용 1,387 1,697 5) 기타잡자산 31 31 8. 고유계정대 896,802 1,008,213 9. 채권평가충당금 (2,818) (2,818) 1) 대출채권평가충당금 (41) (41) 2) 기타채권평가충당금 (2,777) (2,777) 자산총계 33,149,388 33,975,575 54

계정과목 제30기 1분기 제29기 [ 부 채 ] 1. 금전신탁 6,562,327 6,953,754 1) 불특정금전신탁합동운용 10 10 2) 적립식목적신탁합동운용 43 43 3) 가계금전신탁합동운용 111 111 4) 노후생활연금신탁합동운용 555 554 5) 기업금전신탁합동운용 - - 6) 개인연금신탁합동운용 230,806 230,655 7) 가계장기신탁합동운용 42 42 8) 근로자우대신탁합동운용 25 25 9) 신종적립신탁합동운용 98 98 10) 퇴직신탁운용 64,013 67,471 11) 특정금전신탁 1,162,374 1,347,001 12) 추가금전신탁 - - 13) 신개인연금신탁합동운용 17,803 17,991 14) 신노후생활연금신탁 252 258 15) 연금신탁 145,840 146,060 16) 장기주택마련신탁 1,721 1,871 17) 퇴직연금신탁 4,938,634 5,141,564 2. 재산신탁 26,480,553 26,930,699 1) 유가증권의신탁 15,768 15,768 2) 금전채권의신탁 22,771,729 23,058,935 3) 부동산의신탁 3,693,056 3,855,996 3. 기타부채 96,268 80,193 1) 신용보증기금예수금 - - 2) 미지급금 3 14 3) 미지급신탁보수 26,769 25,581 4) 미지급신탁이익 69,403 54,505 5) 미지급신탁보험료 92 92 6) 미지급비용 1 1 4. 특별유보금 10,240 10,929 부채총계 33,149,388 33,975,575 55

25 신탁계정손익계산서 제 30 기 1 분기 : 2018 년 1 월 1 일부터 2018 년 3 월 31 일까지제 29 기 1 분기 : 2017 년 1 월 1 일부터 2017 년 3 월 31 일까지 ( 단위 : 백만원 ) 계정과목 제30기 1분기 제29기 1분기 [ 신탁이익 ] 1. 예치금이자 20,956 18,279 2. 유가증권이자및배당금 2,062 1,919 1) 국채이자 283 124 2) 금융채이자 386 217 3) 사채이자 911 969 4) 전자단기사채이자 356 465 5) 매입어음이자 62 92 6) 공사채형수익증권이자 4 4 7) 주식형수익증권이자 60 46 8) 파생결합증권배당금 - 2 3. 대출금이자 524 398 1) 유가증권담보대출이자 50 38 2) 채권담보대출이자 63 65 3) 수익권담보대출이자 411 295 4. 환매조건부채권이자 2,416 1,450 5. 동산 부동산수익 - 381 6. 파생금융상품관련익 - - 7. 유가증권매매익 240 1 8. 유가증권상환익 1 1 9. 유가증권평가익 2,516 2,145 10. 기타수익 1,836 522 11. 고유계정대이자 4,319 2,399 12. 고특별유보금환입 900 43 신탁이익계 35,770 27,538 56

계정과목 제30기 1분기 제29기 1분기 [ 신탁손실 ] 1. 금전신탁이익 24,170 19,601 1) 불특정금전합동신탁이익 - - 2) 적립식목적신탁이익 - - 3) 가계금전신탁이익 - - 4) 노후생활연금신탁이익 1 1 5) 기업금전신탁이익 - - 6) 개인연금신탁이익 1,751 1,051 7) 가계장기신탁이익 - - 8) 근로자우대신탁이익 - - 9) 신종적립신탁이익 - - 10) 퇴직신탁이익 172 115 11) 특정금전신탁이익 6,167 2,388 12) 추가금전신탁이익 - - 13) 신개인연금신탁이익 72 85 14) 신노후생활연금신탁이익 1-15) 연금신탁이익 591 669 16) 장기주택마련신탁이익 4 4 17) 퇴직연금신탁이익 15,411 15,288 2. 재산신탁이익 182 831 3. 지급수수료 8 6 4. 파생금융상품관련손 108-5. 유가증권매매손 11 2 6. 유가증권상환손 68 8 7. 유가증권평가손 614 3,209 8. 신용보증기금출연료 - - 9. 신탁보험료 92 92 10. 세금과공과 5 4 11. 신탁보수 8,545 3,597 12. 기타비용 1,755-13. 특별유보금전입 212 188 신탁손실계 35,770 27,538 57