미래에셋그린인덱스증권자투자신탁 ( )
한눈에보는펀드운용성과 미래에셋그린인덱스증권자투자신탁 ( ) 이보고서는자본시장법에따라 미래에셋그린인덱스증권자투자신탁 ( ) 의자산운용사인미래에셋자산운용이작성하였으며신탁업자인한국씨티은행의확인을받아투자매매 / 중개업자를통해투자자에게제공합니다. 가입하신펀드는모자형구조의펀드로써, 이자산운용보고서에서의자산구성현황, 보유종목, 보수및비용등의정보는가입한 미래에셋그린인덱스증권자투자신탁 ( ) 이투자하고있는비율에따라안분한결과를보여드리고있습니다. 내펀드수익률! ( 단위 : %, %p) 펀드 비교시점 최근 3 개월최근 1 년최근 5 년 2016.01.31 ~ 2015.04.30 ~ 2011.04.30 ~ 설정일 펀드 -0.82-6.64-52.59 2009.06.05 (+0.12) (+1.02) (+3.45) 비교지수 ( 벤치마크 ) -0.94-7.66-56.04 * 위투자실적은과거실적을나타낼뿐운용실적을보장하는것은아닙니다. * 위펀드의투자실적은펀드의종류형별로수익률이달라질수있으므로자세한사항은운용상세보고를참조하시기바랍니다. 전체보유증권및유동성자산 * 전체보유자산 (, 채권, 단기대출및예금등 ) 의상위주요종목리스트입니다. 펀드매니저의한마디! 펀드매니저 : 정대진 ( 단위 : 백만원, %) 종목 순자산 비중 현대모비스 / 소비재 ( 비생필품 ) 862 9.18 삼성전자 / IT 842 8.96 LG화학 / 소재산업 841 8.95 펀드 ( 운용펀드기준 ) 의수익률은하락하였지만, 비교지수대비상회하는성과를기록하였습니다. 신규주택구매자의원리금분할상환대출을의무화하는가이드라인이 5 월부터지방으로확대적용되면서경기전반의침체를불러일으킬것이라는우려가제기되고있습니다. 반면, 기업활력제고를위한특별법인원샷법이오는 8 월시행예정이며, 3 월신기업구조조정촉진법이국회본회의를통과했습니다. 향후기업구조조정의효율성이제고될것으로기대를모으고있어증시전반에긍정모멘텀으로작용할전망입니다. LG / 일반산업 834 8.88 LG 디스플레이 / IT 814 8.67 자산운용보고서확인방법안내 이자산운용보고서의내용은펀드전체에관한내용입니다. 투자자의계좌별수익률정보확인및고객정보의변경은펀드를가입하신판매회사지점에연락하시거나판매회사의홈페이지를통하여확인하시기바랍니다. 미래에셋자산운용고객센터 ( 1577-1640) 미래에셋자산운용홈페이지 http://investments.miraeasset.com 접속 투자상품 펀드상품찾기 펀드명입력 펀드정보 금융투자협회전자공시서비스 http://dis.kofia.or.kr 접속 ( 상단 ) 전체메뉴 펀드공시 보고서선택 자산운용보고서선택 펀드명입력 조회 자본시장과금융투자업에관한법률시행령제 92 조 ( 자산운용보고서 ) 에서정한바에따라이메일로자산운용보고서를받아보실수있습니다. 자산운용보고서는 3 개월마다정기적으로고객님께발송해드리고있으며, 이메일수령신청을통해더욱편리하게자산운용보고서를관리하실수있습니다. E-mail 전환신청은가입하신판매회사에서변경하실수있습니다. 이자산운용보고서는 ' 자본시장과금융투자업에관한법률제 88 조 ( 자산운용보고서의교부 )' 에서정한바에따라 미래에셋자산운용 ( 주 ) 이작성했으며, 투자자가가입한펀드의지난 3 개월간의운용및변동사항에대한결과를요약한것입니다.
운용경과및운용계획미래에셋그린인덱스증권자투자신탁 ( ) 펀드개요 이투자신탁은 'MKF 그린지수 ' 수익률추종을목적으로하는모펀드에자산총액의 80% 이상최대 100% 까지투자합니다. 이집합투자기구는모펀드인 ' 미래에셋그린인덱스증권모투자신탁 ( )' 에투자함으로써비교지수인 MKF 그린지수의수익률추종을목표로하며, 투자목적달성을위해추적오차율최소화를추구합니다. ( 보수차감전, 세전이익수익률기준 ) 운용경과및시장동향 2월초국내증시는설연휴를앞두고관망분이기속한산한모습을보였습니다. 하지만연휴동안일본증시의급락등글로벌증시하락소식이전해진가운데, 북한의미사일발사도발에따른개성공단가동전면중단소식등대외적악재소식에국내증시는연휴가끝나자마자급락하기시작하였습니다. 더불어재닛옐런연방준비제도 (Fed) 의장은하원금융위원회청문회에서금융시장혼란과경기전망부진등을고려해금리인상속도를늦출수있다는가능성시사도국내증시에다소부담으로작용하였습니다. 국제유가급락및글로벌경기둔화우려로인한글로벌증시하락속에서국내증시도버티지못한채낙폭을확대해갔습니다. 한편, 짧고강한폭풍후, 국제유가가바닥을다지는모습을보이는듯하고글로벌증시또한과도한급락으로인한저가매수세가유입되며상승을유도해나가기시작했는데, 이에국내증시또한반등하기시작하였습니다. 한국은행은금융통화위원회를열고예상대로기준금리를연 1.5% 로동결시킨가운데, 8개월만에금리를인하해야한다는소수의견이나오며향후금리인하에대한기대감이부각된점도증시에긍정적으로작용하는모습이었고, 유가의등락동조화현상도많이줄어드는모습이었습니다. 이후이렇다할대내외이슈가크게부각되지않은가운데국내증시는전월대비소폭상승하여마감하였습니다. 3월시작부터중국인민은행이지급준비율을내리기로하면서국내투자자심리를긍정적으로자극하였는데, 국내증시는물론아시아증시의상승을견인하는데크게기여하는모습이었습니다. 또한미국경제지표호조와국제유가상승, 글로벌경기부양기대감으로글로벌증시가일제히오름세를나타낸것도긍정적으로영향을주는모습이었습니다. 이어미국고용지표호조및국제유가급등, 유럽과중국의경기부양책기대감으로상승세는지속되는가했지만미국 IT업종하락과부진하게나온중국경제지표가투자심리를위축시키며상승폭을제한하는모습도있었습니다. 한편한국은행이기준금리를동결하고선물옵션동시만기일을맞이하여외국인매수세가유입되면서올해들어종가기준최고치를기록하는모습을보였지만, 유럽중앙은행 (ECB) 통화정책에도불구한총재발언악재로인하여잠깐주춤하기도하였습니다. 이어일본은행 (BOJ) 이기준금리를마이너스금리로동결하고자산매입기금규모를이전수준으로유지하기로결정하고미국기준금리동결소식과향후금리인상횟수하향전망발언에호재로다시한번상승발동이걸리면서코스피가 2,000pt을터치하기도하였습니다. 예정된주요정책발표가끝난후딱히대내외이슈없이수급적인흐름에따라등락을반복하던차벨기에테러라는대외악재가터지면서투자심리가다소위축되는모습이었고, 지속적으로등락을거듭하고있는가운데전월대비상승으로마감하였습니다. 4월시작부터미국의경제지표호조, 연방공개시장위원회 (FOMC) 의사록호재와삼성전자의긍정적인실적기대감에도불구하고, 위험자산에대한우려감속에외국인과기관의동반매도세에지수는하락세를보이기시작하였습니다. 더불어국제유가하락으로투자심리는더욱위축되는모습이었습니다. 총선을앞두고 14 일의옵션만기일, 그리고미국및중국의주요경제지표발표등국내외이벤트를앞두고관망심리가강한분위기였는데, 국내선거휴일동안글로벌증시가상승하고중국무역지표까지호조로발표되면서국내증시역시강세를보이며상승세를보여주었습니다. 허나, 산유국회동에서산유량동결합의실패소식에 1분기실적발표를앞둔경계감과차익실현으로지수의상승폭을제한하였는데, 유럽중앙은행 (ECB) 의금리동결에도큰반응을보이지않는모습이었습니다. 오히려연방공개시장위원회 (FOMC) 와일본은행 (BOJ) 의금융정책결정회의를앞두고관망분위기가짙은모습이었는데, 이후연방준비제도 (Fed) 의기준금리동결에도불구하고애플실적부진여파와일본은행 (BOJ) 이시장예상과달리현행양적완화기조를유지하기로경정했다는소식에오히려하락세를보였고, 결국전월대비하락마감하였습니다. 운용성과 펀드 ( 운용펀드기준 ) 의수익률은하락하였지만, 비교지수대비상회하는성과를기록하였습니다. 운용계획 신규주택구매자의원리금분할상환대출을의무화에대한가이드라인이 5월부터지방으로확대적용되면서수도권외의지역주택시장에서충격이심화될것으로예상됩니다. 가이드라인시행이처음으로발표되었던작년 12월이후 3개월간상환부담증가를우려한심리악화로수도권및지방의아파트매매거래량은전년대비각 20.3%, 29.7% 감소한것으로나타났습니다. 이러한경제환경에서정책당국이아직거시경제정책옵션을제시하고있지않아경기전반의침체를불러일으킬것이라는우려가제기되고있습니다. 반면에, 기업활력제고를위한특별법인원샷법이오는 8월시행예정이며, 3월신기업구조조정촉진법이국회본회의를통과했습니다. 대기업중심의구조조정방식에서그대상을중소기업까지전방위적으로확대한다는데의미가있으며, 구조조정추진경과에대한정기적평가및공개를통해구조조정장기화에따른비활성기업양산을방지하자는것이주요골자입니다. 향후기업구조조정의효율성이제고될것으로기대를모으고있어증시전반에긍정모멘텀으로작용할전망입니다. 미래에셋자산운용보고서 03
1. 공지사항 - 수시공시에대한사항은금융투자협회전자공시 (http://dis.kofia.or.kr)/ 펀드공시 / 수시공시를참조하시기바랍니다. - 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 현행법률 ) 의적용을받습니다. 2. 펀드의개요 기본정보 펀드의설정일, 운용기간, 위험등급, 펀드의특징등펀드의기본사항입니다. 펀드 금융투자협회펀드코드 최초설정일 운용기간 미래에셋그린인덱스증권자투자신탁 ( ) 94802 2009.06.05 2009.06.05 ~ 미래에셋그린인덱스증권자투자신탁 ( ) 종류 A 94803 2009.06.05 2009.06.05 ~ 미래에셋그린인덱스증권자투자신탁 ( ) 종류 C 95189 2009.06.05 2009.06.05 ~ 미래에셋그린인덱스증권자투자신탁 ( ) 종류 C-e 94804 2009.06.05 2009.06.05 ~ 위험등급 1 등급 ( 매우높은위험 ) 펀드의종류 보고서작성기간 투자신탁 / 형 / 추가형 / 개방형 / 모자형 / 종류형 2016 년 01 월 31 일 ~ 2016 년 04 월 30 일 존속기간이상품은추가형상품으로종료일이없습니다. 자산운용사 일반사무관리회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 판매회사 미래에셋자산운용 미래에셋펀드서비스 한국씨티은행 당사홈페이지에서확인하실수있습니다. (Http://investments.miraeasset.com) 상품의특징 이투자신탁은 'MKF 그린지수 ' 수익률추종을목적으로하는모펀드에자산총액의 80% 이상최대 100% 까지투자합니다. 이집합투자기구는모펀드인 ' 미래에셋그린인덱스증권모투자신탁 ( )' 에투자함으로써비교지수인 MKF 그린지수의수익률추종을목표로하며, 투자목적달성을위해추적오차율최소화를추구합니다. ( 보수차감전, 세전이익수익률기준 ) 재산현황 펀드재산현황당기말과전기말간의펀드순자산총액과펀드기준가격의추이입니다. 미래에셋그린인덱스증권자투자신탁 ( ) ( 단위 : 백만원, 원, %) 항목 전기말 당기말 증감률 자산총액 (A) 10,263 9,391-8.49 부채총액 (B) 12 61 380.63 순자산총액 (C=A-B) 10,250 9,330-8.98 기준가격 477.96 474.05-0.82 자산총액 : 펀드운용자금총액입니다. 부채총액 : 펀드에서발생한비용의총액입니다. 순자산 : ' 자산 - 부채 ' 로서순수한펀드자금총액입니다. 기준가격 : 투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 종류별 (Class) 별기준가격현황 ( 단위 : 원, %) 항목 전기말 당기말 증감률 종류A 462.12 457.53-0.99 종류C 451.13 446.08-1.12 종류C-e 455.50 450.63-1.07 미래에셋자산운용보고서 04
펀드의구성 자펀드인이펀드가투자하고있는각각의모펀드투자비중입니다. 미래에셋그린인덱스증권모투자신탁 ( ) : 100.00 % 투자비중은자펀드가보유한각각의모펀드좌수를기준으로산출됩니다. 따라서보고서작성시점의실제재산을기준으로한투자비중과는다소차이가있을수있습니다. 3. 수익률현황 기간수익률 각기간의비교지수대비펀드수익률입니다. 비교지수 : MKF 그린지수 MKF 그린지수 (http://www.fnguide.co.kr) - 신재생에너지및에너지효율화사업관련종목으로사업의매출비중과향후사업계획등을고려하여지수위원회가심사하여결정합니다. ( 단위 : %, %p) 펀드 비교시점 최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 2016.01.31~ 2015.10.31~ 2015.07.31~ 2015.04.30~ 2014.04.30~ 2013.04.30~ 2011.04.30~ 설정일 운용펀드 -0.82 (+0.12) -0.05 (+1.13) 7.17 (+1.03) -6.64 (+1.02) -18.45 (+2.06) -18.25 (+2.66) -52.59 (+3.45) 2009.06.05 종류A -0.99 (-0.05) -0.40 (+0.78) 6.62 (+0.47) -7.30 (+0.36) -19.60 (+0.91) -19.96 (+0.95) -54.25 (+1.79) 2009.06.05 종류C -1.12 (-0.18) -0.65 (+0.53) 6.23 (+0.08) -7.76 (-0.11) -20.41 (+0.10) -21.17 (-0.26) -55.39 (+0.65) 2009.06.05 종류C-e -1.07 (-0.13) -0.55 (+0.63) 6.38 (+0.23) -7.58 (+0.08) -20.09 (+0.42) -20.69 (+0.22) -54.94 (+1.10) 2009.06.05 비교지수 ( 벤치마크 ) -0.94-1.18 6.15-7.66-20.51-20.91-56.04 위투자실적은과거실적을나타낼뿐미래의운용실적을보장하는것은아닙니다. 추적오차 펀드최근 3 개월최근 6 개월최근 1 년 미래에셋그린인덱스증권모투자신탁 ( ) 0.16 1.69 1.21 미래에셋그린인덱스증권자투자신탁 ( ) 0.25 1.69 1.22 추적오차란일정기간동안펀드가추종하는특정비교지수의변동을얼마나충실히따라갔는지를보여주는지표입니다. 이는비교지수수익률대비해당펀드의일간수익률차이의표준편차로기재하며추적오차의수치가적을수록해당기간동안펀드가비교지수와유사하게움직였음을의미합니다. 미래에셋자산운용보고서 05
4. 자산현황 자산별투자비중 전 기 당 기 선물, 스왑거래의경우비중에서생략됩니다. 선물, 스왑거래의경우비중에서생략됩니다. 업종별투자비중 위업종구분은한국거래소 /GICS(Global Industry Classification Standard) 의업종구 분을따릅니다. 위업종구분은총자산대비비중입니다. 주요자산보유현황 펀드자산총액에서전체보유자산 (, 채권, 단기대출및예금등 ) 의상위 10 종목, 자산총액의 5% 초과보유종목및발행총수의 1% 초과종목의보유내역을보여줍니다. 파생상품의거래발생시모두기재되며, 통화선물및통화선물환등환헤지목적의파생상품의거래발생내역은생략됩니다. 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다.( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 주 식 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종목명 / 업종명보유수량평가금액비중비고 현대모비스 / 소비재 ( 비생필품 ) 3,308 862 9.18 자산 5% 초과 삼성전자 / IT 676 842 8.96 자산 5% 초과 LG 화학 / 소재산업 2,830 841 8.95 자산 5% 초과 LG / 일반산업 12,245 834 8.88 자산 5% 초과 LG디스플레이 / IT 34,062 814 8.67 자산 5% 초과 현대차 / 소비재 ( 비생필품 ) 5,667 813 8.66 자산 5% 초과 LG 전자 / 소비재 ( 비생필품 ) 13,444 782 8.33 자산 5% 초과 삼성전기 / IT 9,291 484 5.15 자산 5% 초과 KCC / 일반산업 917 390 4.15 현대백화점 / 소비재 ( 비생필품 ) 2,414 356 3.79 미래에셋자산운용보고서 06
장내파생상품계약현황 ( 단위 : 백만원 ) 종목명매수 / 매도계약수미결제약정금액비고 선물 2016 년 06 월물매수 1 123 5. 펀드매니저 ( 운용전문인력 ) 현황 펀드매니저 운용을담당하는펀드매니저정보입니다. ( 단위 : 개, 억원 ) 이름 정대진 운용중인펀드의수 1 연령 36 운용중인펀드의규모 197 직위 책임운용전문인력 성과보수가있는 개수 : 0 협회등록번호 2109001356 펀드및일임계약 운용규모 : 0 * ' 책임운용전문인력 ' 은운용전문인력을이끄는책임자로서투자전략수립및투자의사결정등을주도적이고핵심적으로수행합니다. 책임매니저변경내역 최근 3 년동안의책임펀드매니저변경내용입니다. 기간 책임펀드매니저 2012.08.27~2014.06.09 강석재 2014.06.10~2016.04.28 권정훈 2016.04.29~ 현재 정대진 * 펀드매니저변경내용은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 미래에셋자산운용보고서 07
6. 비용현황 총보수비용비율 펀드에서부담하는보수, 기타비용및매매중개수수료를연간단위로환산한수치입니다. 보수및비용지급현황 펀드에서부담하는보수, 기타비용, 매매중개수수료및증권거래세입니다. 운용펀드 종류 A 종류 C 종류 C-e 펀드 구분 전기당기 전기당기 전기당기 전기당기 총보수 비용비율 (A)* 매매 중개수수료비율 (B)** ( 단위 : 연환산, %) 합계 (A+B) 0.1 0.25 0.35 0.1 0.03 0.13 0.75 0.12 0.87 0.75 0.01 0.76 1.25 0.12 1.37 1.25 0.01 1.26 1.05 0.12 1.17 1.05 0.01 1.06 - 총보수비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운 용기간중투자자가부담한총보수비용수준을나타냅니다. - 매매, 중개수수료비율이란매매, 중개수수료를순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감전 기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가실제부담하게되는매매, 중개수수 료의수준을나타냅니다. 7. 투자자산매매내용 매매규모및회전율 해당기간의매매량, 매매금액, 매매회전율입니다. ( 단위 : 백만원, %) ( 단위 : 백만원, %) 전기 당기 구분 금액 비율 금액 비율 자산운용사 8 0.08 8 0.07 판매회사 13 0.12 12 0.12 종류A 6 0.06 6 0.06 종류C 4 0.04 4 0.04 종류C-e 2 0.02 2 0.02 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 1 0.01 1 0.01 일반사무관리회사 1 0.01 0 0.00 보수합계 22 0.21 21 0.21 기타비용 * 4 0.01 4 0.01 조사분석서비스비용 0 0.00 0 0.00 매매체결서비스비용 10 0.03 1 0.00 증권거래세 35 0.16 6 0.03 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 / 반복적으로 지출된비용이며, 매매 / 중개수수료는제외한것입니다. 최근 3분기매매회전율추이최근 3분기의매매회전율추이입니다. ( 단위 : %) 매수매도매매회전율 * 기간 매매회전율 수량 매매금액 수량 매매금액 해당분기 연환산 2,719 229 16,033 1,011 10.40 41.71 * 매매회전율 ( 해당분기 ) 이란운용기간중매도한가액의총액을그해당운용기간중 보유한의평균가액으로나눈비율을말합니다. 매매회전율이높으면매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 가발생해투자자의펀드비용이증가합니다. 2015.08.01 ~ 2015.10.31 9.46 2015.11.01 ~ 2016.01.31 55.26 2016.02.01 ~ 10.39 미래에셋자산운용보고서 08
펀드용어해설미래에셋그린인덱스증권자투자신탁 ( ) 미래에셋자산운용보고서 09