멀티에셋자산운용보고서 멀티에셋국공채 MMF 투자신탁제 1 호 [ 국공채 ] 작성운용기간 : 2018 년 03 월 20 일 ~2018 년 04 월 19 일
펀드개요 이투자신탁은안정적인수익추구를추구하기위하여국공채, 특수채, CD 및어음등에투자합니다. 시장동향및성과 최근국내외통화정책여건을보면, 4 월금통위에서기준금리가만장일치로동결되고물가전망치도하향조정되어상반기인상경계감이추가진정되는모습이었습니다. 다만, 대외적으로는美 3 월 FOMC 의사록이다소매파적으로나온가운데주요실물지표가호조를보이고, 인플레우려까지가세하며연준의올해 4 회인상에대한경계감이강화되는모습이었습니다. 이에, 단기시장은월중방향성이전반적으로뚜렷하지는않은모습이었습니다. 동펀드는월말금리및자금변동성에대비하여잔존만기를낮은수준으로맞추어놓고, 환매및시장의움직임을주시하면서추가매수를하고자하였습니다. 한편, 자금변동성은비교적크지않은모습이었지만, 전반적으로단기물의금리메리트가높지않은상황이라고판단하였고, 잔존만기를낮게유지하며보수적관점을견지했습니다. MMF 규정과펀드 YTM, 환매금액등을맞추기위해보유자금과자산포트폴리오를지속적으로조정하면서대응했습니다. 운용계획 이번달의경우, 월초이후자금유입이이어지며단기시장의유동성이풍부해질것으로예상되고상대적으로통화정책관련불확실성이크지않은올해상반기및 7 월만기자산중심으로시장의수요가집중될것으로예상됩니다. 다만, 6 월 FOMC 추가인상기정사실화분위기속, 미국을중심으로선진국통화긴축경계감이계속부담요인으로작용하고있고, 국내역시 5 월금통위에서동결기조를이어가겠으나, 7 월금통위를앞두고추가인상관련시그널이나올것으로예상됩니다. 이에, 월말에는단기시장의변동성이재차높아질가능성이있고, 이를감안하여최적의포트폴리오를구축할수있도록노력하겠습니다. 기간수익률 펀드 ( 단위 : %, %p) 비교시점최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 2018.01.19~ 2017.10.19~ 2017.07.19~ 2017.04.19~ 2016.04.19~ 2015.04.19~ 2013.04.19~ 2018.04.19 2018.04.19 2018.04.19 2018.04.19 2018.04.19 2018.04.19 2018.04.19 운용펀드 0.38 0.73 1.06 1.39 2.82 4.50 9.77 위투자실적은과거실적을나타낼뿐미래의운용실적을보장하는것은아닙니다. 위펀드의투자실적은펀드의종류형별로수익률이달라질수있으므로자세한사항은운용상세보고를참조하시기바랍니다. 자산구성현황 전기 당기 선물, 스왑거래의경우비중에서생략됩니다. 국가별투자비중 펀드의국가별비중은자산의발행국을기준으로합니다. ( 중국, 홍콩구분 ) 따라서실제자산이거래되는국가와의차이가발생할수있습니다. 투자종목의산정이불가한집합투자기구의경우국가별투자비중은미분류집합투자로표기합니다. 위국가별투자비중은단기대출및예금을제외한비중입니다. 주요투자종목별비중 - 채권 종목 평가액 발행일 상환일 비중 통안 DC18-0529-0910 34,942 2018.02.27 2018.05.29 21.32 통안 0145-1806-02 20,037 2016.06.02 2018.06.02 12.22 통안 DC18-0515-0910 9,989 2018.02.13 2018.05.15 6.09 통화안정증권 0144-1805-01 8,022 2017.05.09 2018.05.09 4.89 01 작성운용기간 : 2018 년 03 월 20 일 ~ 2018 년 04 월 19 일
1. 펀드의개요기본정보 펀드의설정일, 운용기간, 펀드의특징등펀드의기본사항입니다. 펀드의종류 투자신탁 / 단기금융 (MMF)/ 추가형 / 개방형 존속기간 이상품은추가형상품으로종료일이없습니다. 자산운용사 멀티에셋자산운용 일반사무관리회사 미래에셋펀드서비스 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) KEB 하나은행 분배금현황 2. 수익률현황 기간수익률각기간의펀드수익률입니다. 비교지수 : 없음 판매회사 상품의특징 신한은행, 미래에셋대우, 한국산업은행외 [3] 개 < 운용전략 > - 신탁재산의운용대상을국공채, 특수채와우량은행발행 CD (AAA 급 ) 등의유동성자산위주로편입하여안정성을추구합니다. - 가중평균듀레이션과개별자산의최대만기를약관상의규정보다짧게유지하여금리변동위험에대한영향을최소화합니다. - 수시입출금을감안한유동성을중점관리합니다. - 시장금리상황에따라현금성자산의보유비중을적정수준으로유지하여언제든지해지에응할수있도록합니다. 펀드명 최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 2018.01.19~ 2018.04.19 2017.10.19~ 2017.07.19~ 2017.04.19~ 2016.04.19~ 2015.04.19~ 2018.04.19 2018.04.19 2018.04.19 2018.04.19 2018.04.19 ( 단위 : %, %p) 2013.04.19~ 2018.04.19 운용펀드 0.38 0.73 1.06 1.39 2.82 4.50 9.77 C 0.29 0.54 0.77 1.01 2.04 3.33 C-P 0.29 0.55 0.79 1.03 2.08 3.39 S 0.33 0.63 0.90 1.18 2.39 3.86 펀드명 최초설정일 금융투자협회펀드코드 멀티에셋국공채 MMF 투자신탁제 1 호 [ 국공채 ] 2004.09.20 45873 멀티에셋국공채 MMF 제 1 호 [ 국공채 ]_C 2004.09.20 AH953 멀티에셋국공채 MMF 제 1 호 [ 국공채 ]_C-P 2013.05.13 AH954 멀티에셋국공채 MMF 제 1 호 [ 국공채 ]_S 2014.04.23 AQ783 멀티에셋국공채 MMF 제 1 호 [ 국공채 ]_S-P 2014.04.23 AQ784 멀티에셋국공채 MMF 제 1 호 [ 국공채 ]_Crp 2017.03.21 BK155 멀티에셋국공채 MMF 제 1 호 [ 국공채 ]_CG 2018.02.01 BP837 멀티에셋국공채 MMF 투자신탁제 1 호 [ 국공채 ]_Ce 2018.01.16 BU900 멀티에셋국공채 MMF 투자신탁제 1 호 [ 국공채 ]_C-Pe 2017.09.27 BU902 재산현황 당기말과전기말간의펀드순자산총액과펀드기준가격의추이입니다. 펀드명칭항목전기말당기말증감률 멀티에셋국공채 MMF 투자신탁제 1 호 [ 국공채 ] ( 단위 : 백만원, 원, %) 자산총액 165,399 163,930-0.89 부채총액 3 3 7.43 순자산총액 165,395 163,926-0.89 기준가격 1,007.07 1,008.39 0.13 C 기준가격 1,005.19 1,006.18 0.10 C-P 기준가격 1,005.29 1,006.29 0.10 S 기준가격 1,006.04 1,007.18 0.11 S-P 기준가격 1,006.17 1,007.33 0.12 Crp 기준가격 1,005.79 1,006.88 0.11 CG 기준가격 1,001.59 1,002.64 0.10 Ce 기준가격 1,002.29 1,003.38 0.11 C-Pe 기준가격 1,005.76 1,006.87 0.11 자산총액 : 펀드운용자금총액입니다. 부채총액 : 펀드에서발생한비용의총액입니다. 순자산총액 : 자산 - 부채로서순수한펀드자금의총액입니다. 기준가격 : 투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. S-P 0.33 0.64 0.92 1.21 2.44 3.94 Crp 0.32 0.60 0.86 1.13 CG Ce 0.32 C-Pe 0.32 0.61 추적오차 손익현황 자산구분전기당기 ( 단위 : 백만원 ) 채권 2 4 손익합계 2 4 3. 자산현황 주요자산보유현황 펀드자산총액에서파생상품의거래는발생시모두기재되며, 전체보유자산 ( 주식, 채권, 단기대출및예금등 ) 의상위 10 종목, 자산총액의 5% 초과보유종목및발행주식총수의 1% 초과종목의보유내역을보여줍니다. 채권 종목액면가액평가액발행일상환일보증기관신용등급비중비고 통안 DC18-0529 -0910 35,000 34,942 2018.02.27 2018.05.29 21.32 자산 5% 초과 통안 0145-1806-02 20,000 20,037 2016.06.02 2018.06.02 12.22 자산 5% 초과 통안 DC18-0515 -0910 통화안정증권 0144-1805-01 단기대출및예금 구분 10,000 9,989 2018.02.13 2018.05.15 6.09 자산 5% 초과 8,000 8,022 2017.05.09 2018.05.09 4.89 금융기관 단기대출 / 예금일자 단기대출 / 예금금액 적용금리상환 ( 만기 ) 일비중 콜론신한금융투자 ( 주 ) 2018.04.19 90 1.53 2018.04.20 0.06 비고 예금 KEB 하나은행 44 1.15 0.03 02 작성운용기간 : 2018 년 03 월 20 일 ~ 2018 년 04 월 19 일
기타 구분종목명취득가액비중비고 기타자산 REPO 80,803 49.29 기타자산 REPO 10,002 6.10 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 환헤지에관한사항 4. 펀드매니저 ( 운용전문인력 ) 현황 운용을담당하는펀드매니저정보입니다. ' 책임운용전문인력 ' 이란투자운용인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. ( 단위 : 개, 억원 ) 이름최진범운용중인펀드의수 7 연령 45 운용중인펀드의규모 13,625 직위책임운용전문인력성과보수가있는 개수 : 0 협회등록번호 2112000402 펀드및일임계약운용규모 : 0 이름강효승운용중인펀드의수 5 연령 32 운용중인펀드의규모 13,398 직위부책임운용전문인력성과보수가있는 개수 : 0 협회등록번호 2114000350 펀드및일임계약운용규모 : 0 기준일자 : 2018 년 04 월 19 일 운용전문인력변경내역 최근 3 년동안의운용전문인력변경내용입니다. 기간운용전문인력구분 2004.09.20 ~2018.04.19 강효승부책임운용전문인력 2004.09.20 ~2018.04.19 최진범책임운용전문인력 펀드매니저변경내용은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 : http://dis.kofia.or.kr) 해외투자운용전문인력 해외위탁운용 5. 비용현황 총보수비용비율 펀드에서부담하는보수, 기타비용및매매중개수수료를연간단위로환산한수치입니다. ( 단위 : 연환산, %) 펀드구분총보수 / 비용비율 (A)* 매매 / 중개수수료비율 (B)** 합계 (A+B) S S-P Crp CG Ce C-Pe 전기 0.21 0.01 0.22 당기 0.21 0.01 0.22 전기 0.18 0.01 0.19 당기 0.18 0.01 0.19 전기 0.26 0.01 0.27 당기 0.26 0.01 0.27 전기 0.3 0.01 0.31 당기 0.3 0.01 0.31 전기 0.25 0.01 0.26 당기 0.25 0.01 0.26 전기 0.23 0.01 0.24 당기 0.23 0.01 0.24 * 총보수비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수, 비용수준을나타냅니다. ** 매매, 중개수수료비율이란매매, 중개수수료를순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가실제부담하게되는매매, 중개수수료의수준을나타냅니다. 모자형의경우모펀드에서발생한자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다. 보수및비용지급현황 펀드에서부담하는보수, 기타비용, 매매중개수수료및증권거래세입니다. 구분 전기 ( 단위 : 백만원, %) 당기 금액비율 ** 금액비율 ** 자산운용사 10 0.01 11 0.01 판매회사 35 0.02 37 0.02 운용펀드 0 0.00 0 0.00 C 31 0.02 35 0.02 C-P 3 0.00 2 0.00 S 0 0.00 0 0.00 S-P 0 0.00 0 0.00 Crp 0 0.00 0 0.00 CG 0 0.00 0 0.00 Ce 0 0.00 0 0.00 C-Pe 0 0.00 0 0.00 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 2 0.00 2 0.00 일반사무관리회사 2 0.00 2 0.00 보수합계 49 0.03 52 0.03 기타비용 * 0 0.00 0 0.00 조사분석서비스비용 0 0.00 0 0.00 매매체결서비스비용 2 0.00 2 0.00 증권거래세 0 0.00 0 0.00 * 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 / 반복적으로지출된비용이며, 매매 / 중개수수료는제외한것입니다. ** 비율 : 펀드의순자산총액대비비율 운용펀드 C C-P 전기 0 0 0.00 당기 0 0 0.00 전기 0.38 0.01 0.39 당기 0.38 0.01 0.39 전기 0.36 0.01 0.37 당기 0.36 0.01 0.37 6. 투자자산매매내용 03 작성운용기간 : 2018 년 03 월 20 일 ~ 2018 년 04 월 19 일
7. 자산운용사의고유재산투자에관한사항 8. 공지사항 고객님이가입하신펀드는 " 자본시장과금융투자업에관한법률 " 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해 멀티에셋국공채 MMF 투자신탁제 1 호 [ 국공채 ] 의자산운용회사인 [ 멀티에셋자산운용 ] 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 KEB 하나은행의확인을받아한국예탁결제원을통해투자자에게제공됩니다. 투자자의계좌별수익률정보는판매회사의 HTS 나인터넷뱅킹을통해조회할수있습니다. 1) 작성기준일로부터최근 3 개월간발생한펀드수시공시사항 - 수시공시에대한사항은금융투자협회전자공시 (http://dis.kofia.or.kr)/ 펀드공시 / 수시공시를참조하시기바랍니다. 2) 소규모펀드 해당사항없음 집합투자증권은집합투자기구의운용실적에따라손익이결정되는실적배당상품으로예금자보호법의적용을받지아니하며, 특히예금자보호법의적용을받는은행등에서집합투자증권을매입하는경우에도은행예금과달리예금자보호법에따라예금보험공사가보호하지않습니다. 9. 자산운용보고서확인방법 - 이자산운용보고서의내용은펀드전체에관한내용입니다. 투자자의계좌별수익률정보확인및고객정보의변경은펀드를가입하신판매회사지점에연락하시거나판매회사의홈페이지를통하여확인하시기바랍니다. - 자본시장과금융투자업에관한법률시행령제 92 조 ( 자산운용보고서 ) 에서정한바에따라이메일로자산운용보고서를받아보실수있습니다. 자산운용보고서는 3 개월마다정기적으로고객님께발송해드리고있으며, 이메일수령신청을통해더욱편리하게자산운용보고서를관리하실수있습니다. 단, 단기금융집합투자기구 (MMF) 를운용하는경우에는 1 개월마다집합투자업자, 판매회사, 한국금융투자협회의인터넷홈페이지를이용하여공시합니다. - E-mail 전환신청은가입하신판매회사에서변경하실수있습니다. - 멀티에셋자산운용대표번호 : 02-3774-8000 멀티에셋자산운용홈페이지 : http://multiasset.miraeasset.com 금융투자협회전자공시서비스 : http://dis.kofia.or.kr 04 작성운용기간 : 2018 년 03 월 20 일 ~ 2018 년 04 월 19 일