한화지속가능경영 SRI 증권투자회사 ( 채권혼합 ) [ 혼합채권형펀드 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2014 년 07 월 21 일 2014 년 09 월 14 일 ) o 이상품은 [ 혼합채권형펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형이고, 다양한판매보수의종류를선택할수있는종류형펀드입니다.] o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (3 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를 요약하여제공하는보고서입니다. 한화자산운용 서울시영등포구여의도동 60 63빌딩 50/51 F ( 전화 :(02)69500000, www.hanwhafund.co.kr )
목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 펀드용어정리 >
1. 펀드의개요 기본정보 적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률 위험등급 3 등급 ( 중간위험 ) 한화지속가능경영 SRI 증권투자회사 ( 채권혼합 )Ci 펀드의종류 펀드명칭 한화지속가능경영 SRI 증권투자회사 ( 채권혼합 ) [ 투자회사 ],[ 증권펀드 ]( 혼합채권형 ), 추가형, 개방형, 종류형 금융투자협회펀드코드 AO560 AO567 최초설정일 2014.01.21 운용기간 2014.07.21 2014.09.14 존속기간 2014 년 09 월 15 일 자산운용회사 한화자산운용 판매회사 한화자산운용 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) * 채권부문 상품의특징 회사자산총액의 70% 이상엄격한심사를거친회사채 (A 이상 ) 및국채, 지방채, 특수채에투자합니다. 한화자산운용 의신용분석가 (Credit Analyst) 가외부신용평가기관자료, 각종재무자료, 기업방문, 업종 분석등을바탕으로개별회사채종목에대한상세한신용분석을토대로투자종목을결정합니다 * 주식부문 한국씨티은행 일반사무관리회사 신한아이타스 회사자산총액의 30% 미만주식에투자하며기업의재무적성과뿐만아니라, 무형자산인기업의사회적 책임 (CSR: Corporate Social Responsibility) 을고려한지속성장가능한기업의주식에주로투자합니다. 주 ) 펀드의자세한판매회사는금융투자협회홈페이지 [ http://dis.fundservice.net ], 운용사홈페이지 [ www.hanwhafund.co.kr ] 에서확인하실수있습니다. 재산현황 펀드명칭 항목 자산총액 전기말 한화지속가능경영SRI증권투자회사 부채총액 4,441,734 ( 채권혼합 ) 순자산총액 5,121,354,310 한화지속가능경영 SRI 증권투자회사 ( 채권혼합 )Ci 1,006.37 주 ) 기준가격이란투자자가펀드를입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는 가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 분배금내역 분배금지급일 분배금지급금액 기준가격 당기말 103,563,836 2014.09.15 0 102 995.01 995.01 2. 운용경과및수익률현황 종류 (Class) 별기준가격현황 ( 단위 : 원, %) 증감률 97.98 98.02 기준가격 1,004.27 991.87 1.23 분배후수탁고 5,125,796,044 분배금지급전 기준가격 ( 원 ) 2,045,080 101,518,756 995.01 ( 단위 : 백만원, 백만좌 ) 분배금지급후 53.96 비고 1.13
운용경과 8월초반 KOSPI는우크라이나이슈및미국금리인상우려로 2,050선이하로하락하였습니다. 월중반이후우크라이나, 이라크사태등에대한우려가완화되고, 정부의서비스산업육성정책발표, 금통위의금리인하로 KOSPI는반등에성공하였습니다. 2분기실적발표가마무리되면서분기실적우량주, 내수경기회복기대주, 중국방문객소비관련주등의경기소비재및은행, 증권, 인터넷 / 미디어섹터등이실적호조와함께주가강세를나타냈습니다. 반면실적이실망스러웠던에너지, 조선, 화학은주가가크게하락하여섹터별로주가등락이컸습니다. 투자환경및운용계획 동펀드는해지되었습니다. 그동안믿고맡겨주셔서감사합니다. 기간수익률 펀드명칭 ( 단위 : %) 최근3개월최근6개월최근9개월최근12개월최근2년최근3년최근5년 14.06.15 ~ 14.09.14 14.03.15 ~ 14.09.14 한화지속가능경영 SRI 증권투자회사 ( 채권혼합 ) 0.27 0.26 ( 비교지수대비성과 ) 비교지수 한화지속가능경영 SRI 증권투자회사 ( 채권혼합 )Ci ( 비교지수대비성과 ) 비교지수 0.43 0.04 비교지수 : 해당사항없음 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 종류 (Class) 별현황 추적오차 ( 단위 : %) 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 주식 채권 증권 어음 집합투자증권 파생상품 장내 장외 부동산 실물자산 특별자산 기타 단기대출및예금 기타 손익합계 전기 11 30 0 2 17 당기 7 6 0 2 11
3. 자산현황 자산구성현황 당기 전기 ( 단위 : %) 구분주식채권어음집합파생부동특별단기타 0.00 기타구분주식채권어음집합파생부동특별단기타 0.09 기타비율 ## ## ## 100.00 비율 ## ## ## ## ## ## 단기대출및예금 단기대출및예금 특별자산 0.00 특별자산 0.00 부동산 0.00 부동산 0.00 1,223 3,730 168 파생상품 0.00 파생상품 0.00 집합투자증권 24 73 3 0 0.00 집합투자증권 어음 0.00 어음 0.00 채권 0.00 채권 주식 0.00 주식 23.85 3.28 0.00 5 5,126 72.78 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 [ 자산구성현황 ] 통화별구분 주식 채권 증권 어음 집합투자증권 파생상품 장내 장외 특별자산 ( 단위 : 백만원, %) KRW 104 104 합계 104 104 * ( ) : 구성비중 부동산 실물자산 기타 단기대출및예금 기타 (100.00) 자산총액 (100.00) (100.00) (100.00) 환헤지에관한사항 [ 환헤지비율, 환헤지비용 ] ( 단위 : %, 원 ) 투자설명서상의목표환헤지비율 주 ) 환헤지란환율변동으로인한외화표시자산의가치변동위험을선물환계약등을이용하여줄이는것을말하며, 환헤지비율은기준일현재펀드에서보유하고있는총외화자산의평가액대비, 환헤지규모를비율로표시한것을말합니다. [ 펀드수익률에미치는효과 ] 주요자산보유현황 펀드자산총액에서상위 10종목, 자산총액의 ( 파생상품의경우위험평가액 ) 5% 초과보유종목및발행주식총수의 1% 초과종목의보유내역을보여줍니다. 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 주식 Long( 매수 )
주식 Short( 매도 ) 채권 어음 집합투자증권 장내파생상품 장외파생상품 부동산 ( 임대 ) 부동산 자금대여 / 차입 특별자산 단기대출및예금 종류 금융기관 예금 한국씨티은행 취득일자 ( 단위 : 백만원, %) 금액금리만기일비고 104 0.10 100 기타자산
업종별 ( 국내주식 ) 투자비중 Long( 매수 ) 업종별 ( 국내주식 ) 투자비중 Short( 매도 ) 업종별 ( 해외주식 ) 투자비중 국가별투자비중 발행 ( 상장 ) 국가별투자비중 * 일부해외종목의경우거래소상장국가와실제발행국가가상이할수있습니다.
4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) ( 단위 : 개, 억원 ) 성명 송명준 운용개시일 송명준 2014.02.27 민영기 2014.02.27 김우섭 2014.02.27 직위 운용중인다른펀드현황 펀드개수 책임운용전문인력 7 503 운용전문인력 운용전문인력 운용규모개수 27 39,178 0 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모 운용규모 주요경력및운용내역 한화자산운용 (09.09 현재 ) 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. 2 NH 투자증권 (98.1099.12) 한화자산운용 (08.10 현재 ) 협회등록번호 미래에셋자산운용 (00.01 02.04) 동양종합금융증권 (02.05 2109000834 06.08) 1,735 서울대학교기계공학과 유진자산운용 (06.0808.10) 서울대수학과 채권운용 9 년 서울대학교경제학부 우리투자증권 (03.0205.06) 유리자산운용 (05.1108.03) 코리안리투자자문 (08.0309.09) 2109000646 2109001870 펀드의운용전문인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다. 운용전문인력변경내역 ( 주 1) 2014.09월기준최근 3년간의운용전문인력변경내역입니다. 해외투자운용전문인력 해외위탁운용 기 간 운용전문인력 2014.02.27 2014.09.14 민영기 2014.02.27 2014.09.14 송명준 2014.02.27 2014.09.14 김우섭
5. 비용현황 보수및비용지급현황 펀드명칭 한화지속가능경영 SRI 증권투자회사 ( 채권혼합 ) 판매회사 매매 중개수수료 * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 ( 단위 : 백만원, %) 당기 ** 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는제외한것입니다. 구 성과보수내역 : 해당사항없음 분 자산운용회사 한화지속가능경영 SRI 증권투자회사 ( 채권혼합 )Ci 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 기타비용 ** 단순매매 중개수수료 조사분석업무등서비스수수료 증권거래세 합계 전기 금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 5.07 0.99 0.25 0.38 1.98 0.87 0.04 0.09 6.70 0.13 2.33 0.87 0.10 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 1.77 0.34 0.13 1.58 2.37 0.08 2.37 0.08 0.80 0.03 4.22 0.15 0.06 0.01 0.00 0.01 0.08 0.06 총보수비용비율 T ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 상위펀드비용합산 펀드명칭 구분 총보수 비용비율 (A) 매매 중개수수료비율 (B) 합계 (A+B) 총보수 비용비율 (A) 매매 중개수수료비율 (B) 합계 (A+B) 한화지속가능경영SRI증권투 전기 0.15 자회사 ( 채권혼합 ) 당기 0.36 한화지속가능경영 SRI 증권투자회사 ( 채권혼합 )Ci 0.53 전기 0.53 0.53 당기 0.53 0.07 종류 (class) ( 별현황 주 1) 총보수, 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수와기타비용총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타납니다. 주 3) 모자형의경우모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다. 0.22 0.89 0.53 0.15 0.36 0.68 0.07 0.53 0.07 0.22 0.89 0.75 0.88 0.54 1.42
6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 ( 단위 : 주, 백만원, %) 한화지속가능경영SRI증권투자회사 ( 채권혼합 ) 매수매도매매회전율 ( 주1) 수량금액수량금액해당기간연환산 4,611 170 28,170 1,407 176.06 1,147.51 주1) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 최근 3 분기매매회전율추이 2013.10.21 ~ 2014.01.20 ( 단위 : %) 2014.01.21 ~ 2014.04.20 2014.04.21 ~ 2014.07.20 15.14 22.20 주 ) 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이증가합니다.
7. 공지사항 * 고객님이가입하신펀드는 [ 자본시장과금융투자업에관한법률 ] 의적용을받습니다. * 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해 [ 한화지속가능경영 SRI 증권투자회사 ( 채권혼합 )] 의 자산운용회사인 [ 한화자산운용 ] 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 [ 한국씨티은행 ] 의 확인을받아판매회사인 [ 한화자산운용 ] 을 ( 를 ) 통해투자자에게제공됩니다. 각종보고서확인 : 한화자산운용 www.hanwhafund.co.kr 금융투자협회 http://dis.fundservice.net
참 고 : 펀드용어정리 용 어 내 용 금융투자협회에서펀드에부여하는고유의코드이며, 이를이용하여펀드의각종정보에대한 금융투자협회펀드코드 조회가가능합니다. 주식형 ( 집합투자기구 ) 약관 ( 정관 ) 상주식에집합투자재산이 60% 이상을투자하는펀드입니다. 추가형 ( 집합투자기구 ) 기존에설정된펀드에추가로설정이가능한펀드입니다. 통상멀티클래스펀드로부릅니다. 멀티클래스펀드란하나의펀드내에서투자자그룹 (Class) 별로 종류형 ( 집합투자기구 ) 수익증권보수자산운용회사 신탁업자 서로다른판매보수와수수료체계를적용하는상품을말합니다. 보수와수수료의차이로 Class별기준가격은다르게산출되지만, 각 Class는하나의펀드로간주돼통합운용되므로자산운용및평가방법은동일합니다. 자본시장법상증권의일종으로자산운용회사가일반대중으로부터자금을모아펀드를만들때이펀드에투자한투자자들에게출자비율에따라나눠주는권리증서를말합니다. 투자신탁에가입 ( 매입 ) 한다는것은이수익증권을산다는의미입니다. 투자신탁의운용및관리와관련된비용입니다. 다시말해재산을운용및관리해준댓가로고객이지불하는비용입니다. 이는통상연율로표시되며, 신탁보수에는운용, 판매, 수탁보수등이있습니다. 보수율은상품마다다르게책정되는것이일반적입니다. 투자자는은행, 증권사, 보험사등의판매회사에서펀드에가입하지만이렇게투자자로부터모집한자금으로실제주식등의유가증권에투자, 운용하는회사는자산운용회사입니다. 자산운용회사는투자자로부터자금을모은위탁자가되어펀드의운용을업으로하는자로서금감위의허가를받은회사를말합니다. 신탁업자란펀드의신탁업자로서펀드재산의보관및관리를영업으로하는회사를말합니다. 현행법은자산운용회사가투자자로부터위탁받은재산을운용회사의고유재산과분리하여관리하도록규정하고있으며, 이에따라투자자의투자자금은신탁업자에안전하게보관, 관리되고있습니다. 일반사무관리회사펀드일반사무관리업무의위탁을받아펀드기준가산정등의업무를수행하는회사를말합니다. 판매회사란펀드의판매, 환매등을주된업무로하는회사를말하며, 투자자에게펀드를판매하는판매회사은행, 증권사, 보험사등이이에속합니다. 판매회사는투자자보호를위하여판매와관련된주요법령및판매행위준칙을준수할의무가있습니다. 해당운용기간중펀드에서지출되는유가증권및파생상품등의매매수수료총액을펀드의순자산매매수수료비율총액으로나눈비율입니다.