목 차 < 공지사항 > 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 < 참고 펀드용어정리 >

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1 알파에셋법인 MMF1 호 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2017 년 04 월 02 일 2017 년 05 월 01 일 ) o 이상품은 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형펀드입니다.] o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (1 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. 알파에셋자산운용

2 목 차 < 공지사항 > 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 < 참고 펀드용어정리 >

3 < 공지사항 > * 고객님이가입하신펀드는 [ 자본시장과금융투자업에관한법률 ] 의적용을받습니다. * 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해 [ 알파에셋법인 MMF1 호 ] 의 자산운용회사인 [ 알파에셋자산운용 ] 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 [ 한국증권금융 ( 수탁 )] 의 확인을받아한국예탁결제원을통해투자자에게제공됩니다. * 투자자의계좌별수익률정보는판매회사의 HTS 나인터넷뱅킹등을통해조회할수있습니다. 각종보고서확인 : 알파에셋자산운용 금융위 ( 금감원 ) 금융투자협회

4 1. 펀드의개요 기본정보 적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률펀드명칭알파에셋법인MMF1호 위험등급 6 등급 ( 매우낮은위험 ) 금융투자협회펀드코드 펀드의종류 투자신탁, 단기금융펀드, 추가형, 개방형 최초설정일 운용기간 존속기간 종료일이따로없습니다. 자산운용회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 상품의특징 펀드유형 : 개방형, 추가형, 법인용 MMF 주요투자대상 한국증권금융 ( 수탁 ) 주 ) 펀드의자세한판매회사는금융투자협회 [ ], 운용사 [ ] 에서확인하실수있습니다. 아래표를통하여당기말과전기말간의자산총액, 부채총액, 순자산총액및기준가격의추이를비교하실수있습니다. ( 단위 : 백만원, %) 알파에셋법인 MMF1 호 알파에셋자산운용 1. 남은만기가 6 개월이내인양도성예금증서 펀드명칭 부채총액 순자산총액 기준가격 일반사무관리회사 전기말 판매회사 1,250,165 주 ) 기준가격이란투자자가펀드를입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다 , 당기말 미래에셋대우,HMC 투자증권, 교보증권외 22 개사 211 1,529,697 1, 신한아이타스 2. 남은만기가 5 년이내인국채증권, 남은만기가 1 년이내인지방채증권ㆍ특수채증권ㆍ사채권 ( 법제 71 조제 4 호에 따른주권관련사채권및사모의방법으로발행된사채권은제외한다 ) ㆍ기업어음증권. 다만, 환매조건부매수의 경우에는남은만기의제한을받지아니함 3. 남은만기가 1 년이내인법시행령제 79 조제 2 항제 5 호에따른어음 ( 기업어음증권은제외 ) 4. 법제 83 조제 4 항에따른단기대출 5. 만기가 6 개월이내인법시행령제 79 조제 2 항제 5 호각목의금융기관에의예치 6. 다른단기금융집합투자기구의집합투자증권 7. 환매조건부매도 8. 법시행령제 268 조제 4 항의규정에의한신탁업자의고유재산과의거래 재산현황 항목 자산총액 1,250,281 1,529,908 증감률 분배금내역 해당사항없음

5 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 월초, 채권시장은북한의지정학적위험영향으로금리상승을보임. 금융통화위원회에서는기준금리동결과성장률전망치의상향이있었으나시장에큰영향을주지는못하였고, 대북위험이다소완화되자금리는진정세를나타냄. 월중순부터는프랑스대선관련불확실성의영향을받아전반적으로박스권을기록. 단기자금시장은분기말환매이후자금유입의영향으로전구간의금리가전월대비하락하는모습을보였으며, 잔존만기 3~12개월부근자산의유통금리하락이뚜렷한모습을보임. 전월에는가중평균잔존만기 53일정도를유지하면서상대적으로고금리자산을지속적으로매수하여캐리수익을확보하였고, 안정성이확보된 CP 비중을소폭확대하며펀드운용을실시함. 운용기간중 ( ~ ) 통안채 1 년 1.453%(0.7bp), CP91 일물 1.62(+0bp), CD91 일물 1.41(4bp) 마감. 투자환경및운용계획 4월초에는분기말환매이후지속적인단기시장자금유입지속되었고이에따른전구간의금리는전월대비감소함. 잔존만기 3~12개월부근의고금리자산의유통금리하락이뚜렷하였으며 2016년말발행되었던고금리자산의만기상환에따른고금리수요압력에따른것으로파악됨. 월말에는일부환매대응위한유동성확보분위기에따라금리하락폭이소폭제한되는모습을보임. 5월초에는영업일수감소에따라고금리자산수요가확대될것이며전월과마찬가지로기준금리동결이예상되는바, 연내고금리자산의금리하향세는더욱심화될것으로판단됨. 다만, 연말이후국내금리상승가능성에따른잔존만기가 1년가량되는자산은 6월달로갈수록매수수요가줄어들가능성이존재. 당월에는마찬가지로자금시장변동에따라유통되는상대적고금리채권을지속적으로매수하여캐리수익을확보하고, 안정성이확보된 CP 비중을확대할예정. 국고및통안채비중은 REPO 금리하락에대비하여현수준을유지하고 1년이내자산중금리메리트가있는종목은비중을확대하여안정적인캐리수익확보와유동성자산유지및수익률제고에중점을두고운용할계획. 기간수익률 최근3개월 최근6개월 최근9개월 최근12개월 최근2년 최근3년 펀드명칭 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 알파에셋법인MMF1호 ( 단위 : %) 최근5년 ~ ( 비교지수대비성과 ) 비교지수 비교지수 : 해당사항없음 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 추적오차 해당사항없음 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 주식 채권 증권 어음 집합투자증권 파생상품장내장외 부동산 특별자산실물기타자산 단기대출및예금 기타 손익합계 전기 , ,728 당기 , ,787

6 3. 자산현황 자산구성현황 당기 전기 ( 단위 : %) 기타 구분주식채권어음집합파생부동특별단기기타 구분주식채권어음집합파생부동특별단기타 3.32 기타 비율 # # 1.42 # # # # 단기대출및예금비율 # # # # # # 단기대출및예금 특별자산특별자산 부동산 497, ,829 파생상품 부동산 파생상품 4,433 41,503 1,250,281 # # 0 3 집합투자증권 집합투자증권 0.35 어음 어음 채권 채권 주식 주식 [ 자산구성현황 ] 증권 파생상품 특별자산 통화별 집합 부동 단기대출 구분 주식 채권 어음 투자 장내 장외 산 실물자산 기타 및예금 증권 KRW 535, ,850 21,704 ( 단위 : 백만원, %) 기타 자산총액 163,422 1,529,908 (35.03) (52.87) (1.42) (10.68) (100.00) 합계 535, ,850 21, ,422 1,529,908 (35.03) (52.87) (1.42) (10.68) (100.00) * ( ) : 구성비중 환헤지에관한사항 해당사항없음

7 주요자산보유현황 펀드자산총액에서상위 10종목, 자산총액의 ( 파생상품의경우위험평가액 ) 5% 초과보유종목및발행주식총수의 1% 초과종목의보유내역을보여줍니다. 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 채권 ( 단위 : 백만원, %) 종목명액면가액평가금액 발행일 상환일 보증기관 신용등급 비중 비고 래피드베이직제십이차 (E) 70,000 69, AAA 4.56 드림골드제십구차 (E) 60,000 59, AAA 3.92 신한금융투자 (E) 50,000 50, AAA 3.27 통안 ,650 41, RF 2.73 대신증권 (E) 40,000 40, AAA 2.61 래피드베이직제팔차 (E) 40,000 39, AAA 2.61 굿에이밍제일차 (E) 37,200 37, AAA 2.42 한국동서발전 (E) 30,500 30, AAA 1.99 비제이소프트 (E) 25,000 24, AAA 1.62 래피드베이직제팔차 (E) 20,000 19, AAA 1.31 기타자산 ( 단위 : 백만원 ) 종류 금액 비중 기타자산 163,

8 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) 운용중인다른 집합투자기구현황 성명운용개시일직위 주요경력및운용내역 협회등록번호 집합투자 운용규모 기구 ( 개 ) ( 백만원 ) 연세대경제학 / 서울대행정학석사 / 투자자산운용사 대한투자신탁채권운용부 이창배 책임운용 전문인력 ,563 하나UBS자산운용채권운용국민은행 Trading부채권운용팀장한양증권 FICC본부이사 현알파에셋자산운용채권운용본부장 성과보수있는집합투자기구운용규모 : 1,195 억원 서강대경영학과 / 투자자산운용사 김정국 부책임운용 전문인력 6 818,464 메리츠자산운용 ( 컴플라이언스 /LT운용팀) 유진투자증권투자금융팀현알파에셋자산운용채권운용팀팀장 성과보수있는집합투자기구운용규모 : 1,144 억원 주1) 책임운용전문인력이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. 주2) 부책임운용전문인력이란운용전문인력중투자목적및운용전략등에중대한영향을미칠수있는자산에대한운용권한을가진자를말합니다. 운용전문인력변경내역 기간 구분채권운용팀책임운용전문인력 정관옥이창배 운용전문인력 ~ ~ 현재 채권운용팀 이상준 ~ 부책임운용전문인력 김정국 ~ 현재 ( 주 1) 월기준최근 3년간의운용전문인력변경내역입니다. 집합투자기구의운용전문인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다.

9 5. 비용현황 보수및비용지급현황 펀드명칭 알파에셋법인 MMF1 호 매매 중개수수료 * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 ** 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는제외한것입니다. 구 분 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 전기 자산운용회사 일반사무관리회사 기타비용 ** ( 단위 : 백만원, %) 당기 금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 보수합계 단순매매 중개수수료 조사분석업무등서비스수수료 증권거래세 합계 성과보수내역 : 해당사항없음 총보수비용비율 ( 단위 : 연환산, %) 펀드명칭 구분 총보수 비용비율 (A) 매매 중개수수료비율 (B) 합계 (A+B) 알파에셋법인 MMF1 호 전기 당기 주 1) 총보수, 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수와기타비용총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타냅니다. 주 3) 모자형의경우모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다

10 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 알파에셋법인MMF1호 ( 단위 : 주, 백만원, %) 매 수 매 도 매매회전율 ( 주1) 수량 금액 수량 금액 해당기간 연환산 주1) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 최근 3 분기매매회전율추이 ~ ( 단위 : %) ~ ~ 주 ) 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이증가합니다.