흥국네오신종 MMF 투자신탁 B1 호 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] [ 자산운용보고서 ] ( 운용기간 : 2011 년 08 월 24 일 2011 년 09 월 23 일 ) o 이상품은 [ 단기금융 (MMF) 펀드 ] 로서, [ 추가입금이가능한추가형펀드입니다.] o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (1 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. 흥국투자신탁운용 서울시종로구신문로1가 226번지흥국생명빌딩 3층 ( 전화 :0221222800, www.hkfund.co.kr )
목 차 1. 펀드의개요 2. 운용경과및수익률현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 7. 공지사항 < 참고 펀드용어정리 >
1. 펀드의개요 기본정보적용법률 : 자본시장과금융투자업에관한법률위험등급 5등급 ( 매우낮은위험 ) [ 투자신탁 ],[ 단기금융펀드 ], 추가형, 개펀드의종류방형최초설정일 20080424 운용기간 자산운용회사 2011.08.24 20 흥국투자신탁운용 존속기간 판매회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 한국증권금융 ( 수탁 ) 일반사무관리회사 신한아이타스 상품의특징 이투자신탁은단기로거래되는채권및기업어음등의단기금융상품에주로투자하여수익자의안정적인 수익추구를목적으로합니다. 그러나이투자신탁의투자목적이반드시달성된다는보장은없습니다. 채권및기업어음등단기금융상품에투자하면서수시로입출금이가능한상품으로법인고객만으로 이루어진법인용 MMF 입니다. 주 ) 펀드의자세한판매회사는금융투자협회홈페이지 [ http://dis.fundservice.net ], 운용사홈페이지 [ www.hkfund.co.kr ] 에서확인하실수있습니다. 재산현황 펀드명칭 흥국네오신종 MMF 투자신탁 B1 호 금융투자협회펀드코드 동부증권, 하나대투증권, 흥국증권외 20 개 ( 단위 : 원,%) 펀드명칭 항목 전기말 당기말 증감률 자산총액 847,957,307,940 804,323,844,132 5.15 흥국네오신종MMF투자신탁B1호 부채총액 85,784,296 141,261,747 64.67 순자산총액 847,871,523,644 804,182,582,385 5.15 기준가격 1,011.34 1,014.40 0.30 주 ) 기준가격이란투자자가펀드를입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는 가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 79601 종료일이따로없습니다. 분배금내역 ( 단위 : 백만원, 백만좌 ) 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 흥국네오신종MMFB1호의전체자산잔존만기는 77일수준으로전월과비슷한수준을유지하였음. 편입자산은신용등급 AAA/A1의단기우량자산으로유지하여시중금리변동에대한대응력을높였으며, 자금유출입추이를판단하여시중은행정기예금및은행채를편입, 유동성리스크에대비하는한편, 우량CP 편입을통해보유수익제고에주력하였음. 투자환경및운용계획 9월채권시장은미국 8월고용지표부진에따른경기둔화우려확산으로월중반까지금리하락세이어졌으나, 후반들어유럽국가및금융기관의연이은신용등급강등여파로원달러환율이급등세를보임에따라외국인자금이탈우려가확산되며가파른금리상승세를보임. 장기물중심으로금리상승폭이확대되며금리커브는스티프닝됨. 10월채권시장은대외불확실성지속으로경기위험과금융불안해소에무게를두는당국의정책금리동결기조가이어질것으로전망됨. 국내수출경기에대한불확실성이높아지는등대외여건에의한국내외경기위험증대가최근환율단기급등에도불구, 채권매수심리를지지할것으로예상됨. 10월중금리커브는대내외경기불안요인지속가능성과중장기물스프레드축소기대감이반영되면서플래트닝흐름이다시지지될것으로전망되며,
금통위전후시장금리변동성확대에대비하여리스크관리에중점을두고운용할계획임. 기간수익률 펀드명칭 11.06.24 ~ 흥국네오신종 MMF 투자신탁 B1 호 ( 비교지수대비성과 ) 비교지수 비교지수 : (1 * [CD금리]) 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 추적오차 최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 12 개월 0.88 (0.03) 0.91 11.03.24 ~ 1.71 (0.08) 1.79 10.12.24 ~ 2.45 (0.11) 2.56 10.09.24 ~ 3.15 (0.11) 최근2년 09.09.24 ~ 6.18 (0.10) 3.26 6.08 최근3년 08.09.24 ~ 10.60 (0.91) 9.69 ( 단위 : %) 최근5년 ( 단위 : %) 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 주식 채권 증권 어음 집합투자증권 파생상품 전기 599 1 1,715 당기 719 1 1,783 장내 장외 부동산 실물자산 특별자산 기타 단기대출및예금 기타 99 106 손익합계 2,213 2,396
3. 자산현황 자산구성현황 당기 전기 구분주식채권어음집합파생부동특별단기기타기타 0.64 구분주식채권어음집합파생부동특별단기기타기타 0.89 비율 #### ## 15.30 ###### 비율 #### ## ###### 단기대출및예금 특별자산 부동산 220,693 495,556 파생상품 26 58 15 1 집합투자증권 어음 채권 주식 환헤지에관한사항 29.24 단기대출및예금 특별자산 부동산 파생상품 54.82 1 2 3 4 5 6 집합투자증권 124,173 7,535 847,957 ( 단위 : 백만원, % ) 통화증권파생상품특별자산부동단기대출별구집합장외산및예금분주식채권어음투자장내실물자산기타 기타 자산총액 KRW 235,196 440,938 증권 123,022 5,168 804,324 (29.24) (54.82) (15.30) (0.64) (10) 합계 235,196 440,938 123,022 5,168 804,324 (29.24) (54.82) (15.30) (0.64) (10) * ( ) : 구성비중 어음 채권 주식 14.64 26.03 58.44 1 2 3 4 5 6 7 주 ) 환헤지란환율변동으로인한외화표시자산의가치변동위험을선물환계약등을이용하여줄이는것을말하며, 환헤지비율은기준일현재펀드에서보유하고있는총외화자산의평가액대비, 환헤지규모를비율로표시한것을말합니다. [ 펀드수익률에미치는효과 ] 주요자산보유현황 펀드자산총액에서상위 10종목, 자산총액의 ( 파생상품의경우위험평가액 ) 5% 초과보유종목및발행주식총수의 1% 초과종목의보유내역을보여줍니다. 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준 일이상이할수있습니다. 주식 채권 ( 단위 : 백만원, %) 종목명 액면가액 평가금액 발행일 상환일 보증기관 신용등급 비중 비고 신보채안펀드제이차 33,983 34,143 20090305 20120305 AAA 4.25 생각대로티제육차1 20,000 20,196 20110628 20120328 AAA 2.51 국민은행3109이 (03) 20,000 20,037 20110905 20120905 AAA 2.49 신보채안펀드제일차 15,200 15,361 20090129 20120129 AAA 1.91 호남석유화학432 15,000 15,252 20081128 20111128 AA+ 1.90 삼성물산94 11,000 11,339 20081230 20111230 AA 1.41 현대자동차311 10,000 10,276 20081229 20111229 AA+ 1.28
신보희망디딤돌제삼 10,000 10,180 20090630 20120630 AAA 1.27 어음 집합투자증권 장내파생상품 장외파생상품 부동산 ( 임대 ) 부동산 자금대여 / 차입 특별자산 단기대출및예금 ( 단위 : 백만원, %) 종류 금융기관 취득일자 금액 금리 만기일 비고 콜론 KTB투자증권 20110923 47,505 3.65 20110926 5.91 정기예금 신한은행 20110822 20,066 3.65 20111122 기타자산 업종별 ( 국내주식 ) 투자비중 업종별 ( 해외주식 ) 투자비중 국가별투자비중 * 일부해외종목의경우거래소상장국가와실제발행국가가상이할수있습니다. 발행 ( 상장 ) 국가별투자비중
4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) (2011.8.31 현재 ) 성명운용개시일직위 펀드 ( 개 ) 운용중인다른펀드현황 운용규모 ( 백만원 ) 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모 펀드 ( 개 ) 운용규모 ( 백만원 ) 주요경력및운용내역 ( 최근 5 년 ) 협회등록번호 성일환 20110413 본부장 126 32,982,192 80,000 04.07~11.03: 동부자산채권운용 11.04~ 현재 : 흥국투신채권운용본부장 2109000511 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. 펀드의운용전문인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다. 운용전문인력변경내역 기 간 운용전문인력 2006년 8월 28일 ~ 2011년 4월 8일 채권운용본부장한성조 (2109000189) 2011년 4월 13일 ~ 현재 채권운용본부장성일환 (2109000511) ( 주 1) 2011.09월기준최근 3년간의운용전문인력변경내역입니다. 해외투자운용전문인력 해외위탁운용 5. 비용현황 보수및비용지급현황 펀드명칭 흥국네오신종 MMF 투자신탁 B1 호 구 * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 ** 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는제외한것입니다. 성과보수내역 : 해당사항없음 분 자산운용회사판매회사펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사보수합계기타비용 ** 매매 중개수수료 전기 금액 비율 (%)* 31.879 0.050 46.544 0.073 9.564 7.651 95.638 3.333 1.125 0.015 0.012 0.150 0 0 ( 단위 : 백만원, % ) 당기 금액 비율 (%)* 33.676 0.050 49.168 0.073 10.103 0.015 8.082 0.012 101.030 0.150 3.470 1.350 0 0 총보수비용비율 ( 단위 : 연환산, % ) 펀드명칭 구분 총보수 비용비율 (A) 매매 중개수수료비율 (B) 합계 (A+B) 흥국네오신종 MMF 투자신탁 B1 호 전기 0.155 2 0.157
흥국네오신종 MMF 투자신탁 B 1 호 당기 0.155 2 0.157 주1) 총보수, 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수와기타비용총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. 주2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타납니다. 주3) 모자형의경우모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다. 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율흥국네오신종 MMF 투자신탁 B1 호 ( 단위 : 주, 백만원, % ) 매 수 매 도 매매회전율 ( 주1) 수량 금액 수량 금액 해당기간 연환산 주1) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 최근 3 분기매매회전율추이 ( 단위 : % ) 2011.05.24 ~ 2011.06.23 2011.06.24 ~ 2011.07.23 2011.07.24 ~ 2011.08.23 주 ) 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 발생으로실제투자자가부담하게 되는펀드비용이증가합니다.
7. 공지사항 * 고객님이가입하신펀드는 [ 자본시장과금융투자업에관한법률 ] 의적용을받습니다. * 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해 [ 흥국네오신종MMF투자신탁B1호 ] 의자산운용회사인 [ 흥국투자신탁운용 ] 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 [ 한국증권금융 ( 수탁 )] 의확인을받아판매회사인 [ 동부증권, 하나대투증권, 흥국증권외 20개 ] 을 ( 를 ) 통해투자자에게제공됩니다. 각종보고서확인 : 흥국투자신탁운용 www.hkfund.co.kr 금융투자협회 http://dis.fundservice.net 참 고 : 펀드용어정리 용어내용 금융투자협회펀드코드 수익증권 보수 집합투자업자 신탁업자 일반사무관리회사펀드일반사무관리업무의위탁을받아펀드기준가산정등의업무를수행하는회사를말합니다. 판매회사 매매수수료비율 한국금융투자협회에서펀드에부여하는고유의코드이며, 이를이용하여펀드의각종정보에대한 조회가가능합니다. 단기금융집합투자기구 집합투자규약상단기로거래되는채권및기업어음등의단기금융상품에집합투자재산을투자 추가형 ( 집합투자기구 ) 하는펀드입니다기존에설정된펀드에추가로설정이가능한펀드입니다. 유가증권의일종으로자산운용회사가일반대중으로부터자금을모아펀드를만들때이펀드에투자한투자자들에게출자비율에따라나눠주는권리증서를말합니다. 투자신탁에가입 ( 매입 ) 한다는것은이수익증권을산다는의미입니다. 투자신탁의운용및관리와관련된비용입니다. 다시말해재산을운용및관리해준댓가로고객이지불하는비용입니다. 이는통상연율로표시되며, 보수에는운용, 판매, 신탁보수등이있습니다. 보수율은상품마다다르게책정되는것이일반적입니다. 투자자는은행, 증권사, 보험사등의판매회사에서펀드에가입하지만이렇게투자자로부터모집한자금으로실제주식등의유가증권에투자, 운용하는회사는자산운용회사입니다. 자산운용회사는투자자로부터자금을모은위탁자가되어펀드의운용을업으로하는자로서금감위의허가를받은회사를말합니다. 신탁업자란펀드의수탁자로서펀드재산의보관및관리를영업으로하는회사를말합니다. 현행법은자산운용회사가투자자로부터위탁받은재산을운용회사의고유재산과분리하여관리하도록규정하고있으며, 이에따라투자자의투자자금은신탁회사에안전하게보관, 관리되고있습니다. 판매회사란펀드의판매, 환매등을주된업무로하는회사를말하며, 투자자에게펀드를판매하는은행, 증권사, 보험사등이이에속합니다. 판매회사는투자자보호를위하여판매와관련된주요법령및판매행위준칙을준수할의무가있습니다. 해당운용기간중펀드에서지출되는유가증권및파생상품등의매매수수료총액을펀드의순자산총액으로나눈비율입니다.