미래에셋퇴직연금다이와일본밸류중소형 증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 작성운용기간 : 2016 년 05 월 19 일 ~2016 년 08 월 18 일
펀드개요 이투자신탁은일본주식에주로투자하는미래에셋다이와일본밸류중소형증권모투자신탁 ( 주식 ) 을주된투자대상자산으로하여투자대상자산의가격상승에따른투자수익을추구합니다. 시장동향및성과 6 월은영국의유럽연합잔류여부를묻는국민투표에서탈퇴가과반수를차지한예상외의결과가나오면서주가는하락하였습니다. 또한 FOMC( 미국연방공개시장위원회 ) 에서금리인상이연기된한편, 일본은행의금융정책결정회의에서는추가완화정책이연기되면서, 환율시장에서엔고가진행된점도추가적인추가하락의원인이되었습니다. 7 월중순에는미국의 6 월고용통계의큰폭개선, 일본참의원선거에서여당승리, 아베수상의경제대책강구지시, 헬리콥터머니에대한기대감등의여러이유로주가는큰폭으로상승하였습니다. 월말에들어서는급속한주가상승에동반된시장의과열감이나경제대책및금융대책에대한여러관측이맞물리면서주가는일진일퇴하는모습을보였습니다. 기간수익률 펀드 ( 단위 : %, %p) 비교시점최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 2016.05.18~ 2016.02.18~ 2015.11.18~ 2015.08.18~ 2014.08.18~ 2013.08.18~ 2011.08.18~ 2016.08.18 2016.08.18 2016.08.18 2016.08.18 2016.08.18 2016.08.18 2016.08.18 운용펀드 -3.00 8.61-7.52-10.97 ( 비교지수대비성과 ) (+0.11) (+9.80) (+9.09) (+9.39) 비교지수 ( 벤치마크 ) -3.10-1.19-16.62-20.36 위투자실적은과거실적을나타낼뿐미래의운용실적을보장하는것은아닙니다. 위펀드의투자실적은펀드의종류형별로수익률이달라질수있으므로자세한사항은운용상세보고를참조하시기바랍니다. 자산구성현황 전기 8 월에들어서는일본은행금융대책에대한실망감으로장기금리가상승하고주가가하락하는국면도있었지만, 7 월의미국고용통계가호조를보이며미국시장이상승한점이나, 미국의조기금리인상관측을배경으로엔화약세 / 미달러강세의추세가진행된점을배경으로주가는견조한모습을보였습니다. < 운용성과 > 펀드 ( 운용펀드기준 ) 의수익률은하락하였지만, 비교지수를상회하는성과를기록하였습니다. 업종별로는토픽스등락률을하회한부동산업의비중을높게가져갔던점이나, 토픽스등락률을상회한운송용기기의비중을낮게가져갔던점이마이너스요인이되었습니다. 개별종목으로는유기 EL 제조장치관련의히라타공업, 브이테크놀러지등이플러스로기여한한편, 시장경쟁의본격화염려가대두된리튬이온전지의부재료관련종목인더블유스코프, 부동산업의무겐에스테이트등이마이너스요인이되었습니다. 운용계획 영국의 EU 탈퇴를지지한국민투표이후각국정부가내놓은경기대책등의효과로인해, 글로벌경기동향의회복을시사하는빈도가높아지고있습니다. 또한미국의정책금리인상에대한기대감으로환율시장에서의엔화강세 / 미달러약세의추세에도변화가감지되고있으며주식시장은견조한움직임을보이고있습니다. 미국의대통령선거행방이나중국의불량채권문제, 환율동향에대한염려등여전히리스크요인은많이남아있지만, 2/4 분기기업결산에서종전의예상수준보다는개선된기업이많은점이나일본은행의 ETF 매입금액의증액으로인한시장의지지효과등의긍정적요인을바탕으로견조한시장흐름의전개가계속될것으로예상하고있습니다. 당기 선물, 스왑거래의경우비중에서생략됩니다. 업종별투자비중 위업종은한국거래소 /GICS(Global Industry Classification Standard) 의업종을따릅니다. 위업종은주식총자산대비비중입니다. 국가별투자비중 엔환율의강세흐름에변화가감지되고있으며, 신흥국등의경기지표가개선의조짐이보여지고있는등, 실적회복이기대되는종목이나악재료가과도하게반영되어향후주가의반등이기대되는종목의비중을높여나갈방침입니다. 또한, 밸류에이션이과도하게저평가되어있는금융주의비중또한높여나갈방침입니다. 또한앞으로도첨단기술에의해중장기적성장이기대되는종목이나주주환원정책강화에의해시장의평가가높아져갈것으로가대되는종목, 기업매수의대상이될가능성이있는종목, 환경관련의종목등에도주목해나가겠습니다. 펀드의국가별비중은자산의발행국을기준으로합니다. ( 중국, 홍콩 ) 따라서실제자산이거래되는국가와의차이가발생할수있습니다. 투자종목의산정이불가한집합투자기구의경우국가별투자비중은미분류집합투자로표기합니다. 위국가별투자비중은단기대출및예금을제외한비중입니다. 01 작성운용기간 : 2016 년 05 월 19 일 ~ 2016 년 08 월 18 일
1. 펀드의개요 기본정보 펀드의설정일, 운용기간, 펀드의특징등펀드의기본사항입니다. 펀드의종류 투자신탁 / 주식형 / 추가형 / 개방형 / 모자형 / 종류형 존속기간이상품은추가형상품으로종료일이없습니다. 자산운용사 일반사무관리회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 판매회사 상품의특징 펀드명 미래에셋자산운용 미래에셋펀드서비스 한국씨티은행 미래에셋증권 미래에셋퇴직연금다이와일본밸류중소형증권자투자신탁 1호 ( 주식 ) 미래에셋퇴직연금다이와일본밸류중소형증권자투자신탁 1호 ( 주식 ) 종류 C 재산현황 이투자신탁은미래에셋다이와일본밸류중소형증권모투자신탁 ( 주식 ) 에 100% 이하로투자합니다. 최초설정일 금융투자협회펀드코드 2015.08.19 B5962 2015.08.19 B5986 당기말과전기말간의펀드순자산총액과펀드기준가격의추이입니다. 펀드명칭항목전기말당기말증감률 미래에셋퇴직연금다이와일본밸류중소형증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) ( 단위 : 백만원, 원, %) 자산총액 776 768-0.96 부채총액 0 0 - 순자산총액 775 768-0.86 기준가격 917.77 890.27-3.00 종류 C 기준가격 907.12 876.43-3.38 자산총액 : 펀드운용자금총액입니다. 부채총액 : 펀드에서발생한비용의총액입니다. 순자산총액 : 자산 - 부채로서순수한펀드자금의총액입니다. 기준가격 : 투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 펀드의구성 이펀드가투자하는모펀드각각의투자비중입니다. 모펀드명칭 투자비중 미래에셋다이와일본밸류중소형증권모투자신탁 ( 주식 ) 100% 투자비중은자펀드가보유한모펀드좌수의기준으로실제투자비중과다소차이가발생할수있습니다. 2. 수익률현황 기간수익률 각기간의펀드수익률입니다. 비교지수 : TOPIX (90%) + Call 금리 (10%) <TOPIX(Tokyo stock price index) : 도쿄증권거래소가도쿄증권거래소 1 부시장에상장된모든종목을대상으로산출하여발표 > 상기지수는일본주식시장에투자하는이투자신탁의성과비교를위해비교지수로선택되었습니다. 펀드명 최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 2016.05.18~ 2016.08.18 ( 단위 : %, %p) 2016.02.18~ 2015.11.18~ 2015.08.18~ 2014.08.18~ 2013.08.18~ 2011.08.18~ 2016.08.18 2016.08.18 2016.08.18 2016.08.18 2016.08.18 2016.08.18 운용펀드 -3.00 8.61-7.52-10.97 ( 비교지수대비성과 ) (+0.11) (+9.80) (+9.09) (+9.39) 종류 C -3.38 7.78-8.61-12.36 비교지수 ( 벤치마크 ) -3.10-1.19-16.62-20.36 3. 자산현황 주요자산보유현황 펀드자산총액에서파생상품의거래는발생시모두기재되며, 전체보유자산 ( 주식, 채권, 단기대출및예금등 ) 의상위 10 종목, 자산총액의 5% 초과보유종목및발행주식총수의 1% 초과종목의보유내역을보여줍니다. 주식 ( 단위 : 주, 백만원,%) 종목명 / 업종명보유수량평가금액비중발행국가비고 FAST RETAILING CO LTD / 소비재 ( 비생필품 ) 44 18 2.31 일본 V TECHNOLOGY CO LTD / IT 127 17 2.16 일본 ENIGMO INC / IT 838 14 1.83 일본 HIRATA CORP / 일반산업 209 13 1.75 일본 MCJ CO LTD / IT 1,320 11 1.48 일본 JAPAN LIFELINE CO LTD / 헬스산업 180 11 1.38 일본 NISSEI BUILD KOGYO CO LTD / 소비재 ( 비생필품 ) 1,948 10 1.32 일본 ZIGEXN CO LTD / 소비재 ( 비생필품 ) 809 10 1.26 일본 단기대출및예금 금융기관 단기대출 / 예금일자 단기대출 / 예금금액 적용금리상환 ( 만기 ) 일비중 예금한국씨티은행 84 0.92 10.91 자산 5% 초과 기타 종목명취득가액비중비고 기타자산미수입금 29 3.83 장내파생상품계약현황 비고 ( 단위 : 백만원 ) 종목명매수 / 매도계약수미결제약정금액비고 TOPIX INDX FUTR Sep16 매수 0 7 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 환헤지에관한사항 환헤지란? 펀드수익률에미치는효과 투자설명서상의목표환헤지비율 환헤지비용및환헤지로인한손익 환헤지는환율변동으로외화표시자산의가치변동위험을선물환계약등을이용하여줄이는것을말하며, 환헤지비율은기준일현재펀드에서보유하고있는총외화자산의평가액대비, 환헤지규모를비율로표시한것을말합니다. - 환율하락 ( 원화강세 ) : 펀드내기초자산은환율하락분만큼환평가손실이발생하나, 상대적으로환헤지로인해환헤지비율분만큼의환헤지이익이발생합니다. - 환율상승 ( 원화약세 ) : 펀드내기초자산은환율상승분만큼환평가이익이발생하나, 상대적으로환헤지로인해환헤지비율분만큼의환헤지손실이발생합니다. 미래에셋다이와일본밸류중소형증권모투자신탁 ( 주식 ) - 이투자신탁은환헤지를실행하지않을계획입니다. 다만, 해당통화의급격한변동으로인하여환헤지를통한위험축소가필요하다고판단되거나해당통화에대한외환거래의유동성이증가또는거래비용의감소등으로인하여거래위험이축소되었다고판단되는경우해당운용역은환헤지전략을실행할수있습니다. 환헤지비용은환헤지관련파생상품의계약환율에포함되어있어별도의산출이불가능하며환헤지로발생한손익사항역시환율변동에따른자산가치의상승 / 하락과상응하는환헤지손익을정확히산출하는것은불가능합니다. ( 단위 :%) 기준일현재환헤지비율 98.24 02 작성운용기간 : 2016 년 05 월 19 일 ~ 2016 년 08 월 18 일
환헤지를위한파생상품보유현황및평가금액 종목 FX스왑 JPY 160614-27 FX스왑 JPY 160614-28 FX스왑 JPY 160622-32 FX스왑 JPY 160627-12 FX스왑 JPY 160701-32 FX스왑 JPY 160704-10 FX스왑 JPY 160711-07 FX스왑 JPY 160812-08 거래상대 한국스탠다드차타드은행 기초자산 매수 ( 도 ) ( 단위 : 만, 만원 ) 만기일계약수평가금액 통화매도 2016.09.08 6,051 67,125 한국씨티은행통화매도 2016.09.08 350 3,883 한국씨티은행통화매도 2016.09.08 550 6,101 한국스탠다드차타드은행한국스탠다드차타드은행한국스탠다드차타드은행한국스탠다드차타드은행한국스탠다드차타드은행 해당펀드는아래의통화에대하여환헤지를실행하고있습니다. - JPY 4. 펀드매니저 ( 운용전문인력 ) 현황 운용을담당하는펀드매니저정보입니다. 통화매수 2016.09.08 950 10,539 통화매도 2016.09.08 400 4,437 통화매수 2016.09.08 300 3,328 통화매수 2016.09.08 300 3,328 통화매도 2016.09.08 300 3,328 ' 책임운용전문인력 ' 이란투자운용인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. ( 단위 : 개, 억원 ) 이름송진용운용중인펀드의수 224 연령 41 운용중인펀드의규모 108,899 직위책임운용전문인력성과보수가있는 개수 : 0 협회등록번호 2109001012 펀드및일임계약운용규모 : 0 이름 Toru Yamanoi 운용중인펀드의수 3 연령 50 운용중인펀드의규모 179 직위해외위탁운용역성과보수가있는 개수 : 0 전기 당기 금액비율 ** 금액비율 ** 자산운용사 1 0.15 1 0.15 판매회사 1 0.21 2 0.21 종류 C 1 0.21 2 0.21 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 0 0.01 0 0.01 일반사무관리회사 0 0.01 0 0.01 보수합계 3 0.38 3 0.39 기타비용 * 3 0.15 3 0.13 조사분석서비스비용 0 0.00 0 0.00 매매체결서비스비용 0 0.00 0 0.00 증권거래세 0 0.00 0 0.00 * 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 / 반복적으로지출된비용이며, 매매 / 중개수수료는제외한것입니다. ** 비율 : 펀드의순자산총액대비비율 6. 투자자산매매내용 매매주식규모및회전율 해당기간의매매량, 매매금액, 매매회전율입니다. 매수매도매매회전율 * 수량매매금액수량매매금액해당분기연환산 34,370 417 37,929 455 64.05 254.12 * 매매회전율 ( 해당분기 ) 이란운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율을말합니다. 매매회전율이높으면매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 가발생해투자자의펀드비용이증가합니다. 최근 3 분기매매회전율추이 협회등록번호펀드및일임계약운용규모 : 0 기준일자 : 2016 년 07 월 31 일 최근 3 분기의매매회전율추이입니다. 수량 매매회전율 5. 비용현황 총보수비용비율 펀드에서부담하는보수, 기타비용및매매중개수수료를연간단위로환산한수치입니다. ( 단위 : 연환산, %) 운용펀드 종류 C 펀드총보수 / 비용비율 (A)* 매매 / 중개수수료비율 (B)** 합계 (A+B) 전기 1.35 0 1.35 당기 0.99 0.01 1.00 전기 2.15 0 2.15 당기 2.02 0 2.02 * 총보수비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수, 비용수준을나타냅니다. ** 매매, 중개수수료비율이란매매, 중개수수료를순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가실제부담하게되는매매, 중개수수료의수준을나타냅니다. 모자형의경우모펀드에서발생한자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다. 보수및비용지급현황 펀드에서부담하는보수, 기타비용, 매매중개수수료및증권거래세입니다. 2015.11.19 ~2016.02.18 49.70 2016.02.19 ~2016.05.18 84.61 2016.05.19 ~2016.08.18 64.05 7. 자산운용사의고유재산투자에관한사항 8. 공지사항 고객님이가입하신펀드는 " 자본시장과금융투자업에관한법률 " 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해 미래에셋퇴직연금다이와일본밸류중소형증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 의자산운용회사인 [ 미래에셋자산운용 ] 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인한국씨티은행의확인을받아한국예탁결제원을통해투자자에게제공됩니다. 투자자의계좌별수익률정보는판매회사의 HTS 나인터넷뱅킹을통해조회할수있습니다. ( 단위 : 백만원, %) 전기 당기 금액비율 ** 금액비율 ** 03 작성운용기간 : 2016 년 05 월 19 일 ~ 2016 년 08 월 18 일
펀드는모자형구조의펀드로서, 자산구성현황, 보유종목, 보수및비용등의정보는가입한 미래에셋퇴직연금다이와일본밸류중소형증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 이투자하고있는비율에따라안분한결과를보여드리고있습니다. 1) 작성기준일로부터최근 3 개월간발생한펀드수시공시사항 - 수시공시에대한사항은금융투자협회전자공시 (http://dis.kofia.or.kr)/ 펀드공시 / 수시공시를참조하시기바랍니다. - 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 현행법률 ) 의적용을받습니다. 2) 소규모펀드 해당사항없음 9. 자산운용보고서확인방법안내 - 이자산운용보고서의내용은펀드전체에관한내용입니다. 투자자의계좌별수익률정보확인및고객정보의변경은펀드를가입하신판매회사지점에연락하시거나판매회사의홈페이지를통하여확인하시기바랍니다. - 자본시장과금융투자업에관한법률시행령제 92 조 ( 자산운용보고서 ) 에서정한바에따라이메일로자산운용보고서를받아보실수있습니다. 자산운용보고서는 3 개월마다정기적으로고객님께발송해드리고있으며, 이메일수령신청을통해더욱편리하게자산운용보고서를관리하실수있습니다. 단, 단기금융집합투자기구 (MMF) 를운용하는경우에는 1 개월마다집합투자업자, 판매회사, 한국금융투자협회의인터넷홈페이지를이용하여공시합니다. - E-mail 전환신청은가입하신판매회사에서변경하실수있습니다. - 미래에셋자산운용고객센터 : 1577-1640 미래에셋자산운용홈페이지 : http://investments.miraeasset.com 금융투자협회전자공시서비스 : http://dis.kofia.or.kr 04 작성운용기간 : 2016 년 05 월 19 일 ~ 2016 년 08 월 18 일
1. 집합투자기구의개요 자산보관 관리보고서 이보고서는집합투자기구재산을보관 관리하는신탁업자가집합투자재산이적정하게운용되었는지여부등에관하여확인한내용을투자자에게제공하기위해 자본시장과금융투자업에관한법률 제 248 조제 1 항에따라작성되었습니다. 신탁업자명 : 한국씨티은행문의가능전화번호 : (02) 3455-2504 / 3455-2567 가. 집합투자기구명칭 : 미래에셋다이와일본밸류중소형증권모투자신탁 ( 주식 ) 미래에셋퇴직연금다이와일본밸류중소형증권자투자신탁 1 호 ( 주식 ) ( 종류 C, C-F) 나. 집합투자기류 : 투자신탁, 증권 ( 주식형 ), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형다. 보관 관리기간 : 2015.08.19-2016.08.18 라. 집합투자업자 : 미래에셋자산운용 ( 주 ) 마. 투자매매업자, 투자중개업자 : 미래에셋증권 2. 집합투자규약의주요변경사항 - 2015.08.26 규약변경 1) 제 2 조 ( 용어의정의 ), 제 27 조 ( 환매가격및환매방법 ) : 영업일정의정정 3. 투자운용인력의변경 4. 집합투자자총회의결의내용 집합투자재산의평가가공정한지여부 - 집합투자재산의평가를공정하게반영하고있습니다. 집합투자재산의평가결과에따라기준가격이적정하게산출되었는지여부 - 기준가격이적정하게산출되었습니다. 집합투자업자의운용지시가법, 집합투자신규약또는투자설명서에위반된경우신탁업자의시정요구및이에대한집합투자업자의이행명세 집합투자재산별로미리정해진자산배분명세에따라매매결과를공정하게배분되었는지의여부 - 자본시장과금융투자업에관한법률시행령제 269 조제 1 항제 1 호 ( 집합투자업자가운용하는전체집합투자기구의집합투자재산을보관ㆍ관리하는신탁업자가둘이상인경우감시의무면제 ) 에해당되어본항목은신탁업자의확인사항이아닙니다. 8. 그밖에투자자보호에필요한사항 - 이집합투자기구는실적배당상품으로은행예금과는달리예금보험공사의보호를받지못하며, 투자원리금에손실이발생될수있습니다. - 이집합투자기구의운용및투자등과관련한사항은해당판매회사, 집합투자업자 (www.miraeasset.co.kr) 및금융투자협회 (www.kitca.or.kr) 의홈페이지를이용할경우더좋은서비스를받을수있습니다. - 이집합투가기구는해외자산결제및보관을위하여씨티은행홍콩 (Citibank N.A. Hong Kong Branch) 을해외보관대리인으로사용하고있으며해외보관대리인은동업무를각국의보관대리인에게재위임할수있습니다. 5. 이해관계인과의거래의적격여부를확인한경우의그내용 6. 회계감사인의선임 해임에관한사항 선임일 회계감사인명 계약기간 감사보수 ( 원 ) 계약방법 2013.02.01 안진회계법인 1 년 0 서면 * 결산일현재자산총액 300 억원이하로회계감사생략되었음 7. 법제 247 조제 5 항각호의사항확인 투자설명서가법령및집합투자규약에부합하는지의여부 - 법령및집합투자규약에부합합니다. 자산운용보고서의작성이적정한지여부 - 신탁업자가보관 관리하는집합투자재산에관한정보및집합투자업자로부터통보받은사항을통해확인할수있는범위내에서적정하게작성되었음을확인합니다. 위험관리방법의작성이적정한지여부 - 본집합투자기구는장외파생상품에투자하지않아해당사항없습니다.