제 7 강볼린저밴드엘리어트파동활용법 - 볼린저밴드활용법 - 엘리어트파동활용법
볼린저밴드 (Bollinger Band) 변동성지표 1980년대초주로옵션을거래하던투자자존볼린저 (john Bollinger) 가개발한기술적지표주가가상승하거나하락하거나이동평균선에서멀어지면다시근접하려는경향을나타낸다. 대부분일정한범위내에서움직이게되는데이러한한계범위를파악해서투자에활용하는것이바로변동성지표인볼린저밴드인것 볼린저밴드는밴드상단과, 하단그리고중간의 20일이동평균선 ( 중간밴드 ) 의세곡선으로구성 20일이동평균선을중간밴드로설정하고, 거기에표준편차의 2배를더하거나빼서상단과하단밴드로만듬주가가밴드안에서움직일확률은 95% 가되고, 밴드상단이나하단을벗어날확률은잘해야각각 2.5% 에그친다. 주가가밴드에가까울수록추세를바꿀가능성은높은셈인데상단에위치한밴드는저항선, 하단에위치한밴드는지지선으로작용주가가위쪽밴드를돌파해나간다면기존의추세가더욱강화되는적극매수주가가아래쪽밴드를돌파해나간다면적극매도신호가된다. 볼린저밴드폭이좁다는것은조만간큰폭의움직임이나타날수있다는신호로봐야한다.
중심선 : 20일동안의평균상한선 : 20일동안의평균 + (20일동안의표준편차 * 2 ) 하한선 : 20일동안의평균 - (20일동안의표준편차 * 2 ) 단기투자의성향을가진투자자들이라면중심선값을 12일로설정활용하는경우가대부분이다. * 활용 - 중심선활용중심선이상승일때는상승국면 ( 강세장 ) 으로중심선이지지선역할중심선이하락일때는하락국면 ( 약세장 ) 으로중심선이저항선역할 - 상한, 하한밴드활용밴드의상한선에도달하면과매수권으로인식하고매도관점에서관찰밴드의하한선에도달하면과매도권으로인식하고매수관점에서관찰 - 가격변동폭활용상하폭이좁은가격대를형성후밴드상한선을돌파할때매수상하폭이좁은가격대를형성후밴드하한선을돌파할때매도 -밴드의기울기활용상승중하한밴드의꺽임은평균값으로의회귀를위한밴드축소를의미하므로매도신호하락중상한밴드의꺽임현상역시도역으로매수신호
- 밴드선진입활용 주가가밴드상한선바깥에서안으로재진입시매도신호 주가가밴드하한선바깥에서안으로재진입시매수신호 중심선이수평 ( 밴드폭축소횡보 ) 일때는박스권단기매매 ( 하한선매수, 상한선매도 ) 는가능하지만실익은적다. 볼린저밴드는현물주식시장에서는표준편차의 2배를주로사용하지만가격변동성이차이가나는선물시장에서는표준편차의 1배를주로사용한다. 간략하게 ~ 볼린저밴드는일정한기간동안의주가의변동성을측정하는데사용한다. 중심선, 상한선, 하한선이렇게 3가지선으로구성되있으며볼린저밴드상한선은 <= 저항선역할볼린저밴드하한선은 <= 지지선역할을한다. 볼린저밴드폭이좁아지는수렴구간에서는주가의변동폭이작아지고주가의변동폭이커지는시점부터볼린저밴드의폭도넓어지는특성이있다. 주가가볼린저밴드의중심선을상향돌파시매수시점으로부터하향이탈되면매도시점으로잡는다.
볼린저밴드활용한매매전략 1 볼린저밴드중심선돌파시매수접근여기서볼린저밴드하단은지지선역할 반대로볼린저밴드중심선돌파하지못하고하향이탈시매도관점
볼린저밴드활용한매매전략 2 볼린저밴드상한밴드 ( 과매수권 ) : 저항즉매도접근볼린저밴드하한밴드 ( 과매도권 ) : 지지즉매수접근여기서볼린저밴드중심선지지시상승하는흐름을볼수있다. 중심선기울기흐름을잘봐야한다. 상방흐름에서지지시매수접근가능하나하방흐름으로지지하지못하면매도관점으로활용한다.
볼린저밴드활용한매매전략 3 밴드의폭이좁아질경우변곡즉방향이나온다고했다. 밴드폭이상방으로잡히고돌파시매수접근 밴드폭이하방으로잡히고돌파시매도접근
볼린저밴드활용한매매전략 4 마찬가지로밴드폭이좁아지면서방향이상방으로잡히면상승이나오고반대로밴드폭이좁아지면서방향이하방으로잡히면급락하는모습을볼수있다. 확실히밴드폭이좁아지는경우변곡이나오는구나즉방향이나온다라는것을알수있다. 비록볼린저밴드가변동성지표이지만추세의방향을엿볼수있다.
볼린저밴드활용한매매전략 5 상한선밴드에서돌파흐름이나오면회귀본능으로제자리중심선기울기방향이상방향유지되다가서서히기울기각도가하락이나왔을때중심선기울기가저항선역할 즉지지에서저항으로바뀌는모습마지막으로협곡이라고해서수렴 ( 변곡 ) 위쪽으로방향이잡히면서급등하는모습을보이고있다.
볼린저밴드활용한매매전략 6 협곡구간에서방향이하방으로잡히면서급락하는모습이과정에서상한밴드기울기가아래쪽으로방향이전환되는흐름이나오면통상평균값으로회귀할려는본능이있다. <= 단기매수신호자리어디까지 중심밴드까지
볼린저밴드활용한매매전략 7 이번에는반대상황이다. 하단밴드기울기가위쪽으로방향이전환되는흐름이나오면마찬가지로평균값으로회귀 단기매도자리어디까지중신선밴드까지
볼린저밴드활용한매매전략 8 하한밴드살짝이탈안쪽으로들어오면매수접근 상한밴드돌파안쪽으로들어오면매도접근
볼린저밴드 + MACD 지표활용한매매전략 9 볼린저밴드 ( 변동성지표 ) + MACD( 추세지표 ) 접목한주가흐름이다. 보시면 MACD에서는매도신호반대로볼린저밴드는매수신호즉반대신호가나오는모습들이다. MACD에서매수신호가나오더라도볼린저밴드가매도신호가나오는경우여태공부를많이하셨다면여기서숨겨진의미가있다. 각자생각해보세요 ^^
볼린저밴드 + MACD 지표활용한매매전략 10 탄력적인개별주한번살펴보자. MACD 저점을높여가고있고볼린져밴드중심선안착기울기상방향전환동시매수신호발생볼린저밴드상한밴드돌파안으로들어왔을때급락하는모습배운데로만활용하면큰문제는없다.
엘리어트파동이론 - 주가의장기대세파동을파악하는것이목적 - 피보나치수열을이용해각파동의상승폭과하락폭을예측한것이특징 - 상승 5파와하락 3파로구성 -파동이완성된이후에는누구나알수있지만파동이진행중일경우어느파동에해당하는지판단하기어려운단점 -파동을활용하는사람에따라주관적차이를가질수있다. -전체시세의움직임과방향을적절하게표현하고있어시장의진퇴여부를분명하게해준다. - 파동의적용법이명확하지않고예외가많아실전대입이어렵다. * 이탈리아의수학자인피보나치 ( E. Fibonacci) 는선행하는두가지숫자합이다음합의수치가되는특수한수열로 n항과 n+1항의비율이 1:1, 618이된다는것을발견했는데이비율을황금분할또는황금비율이라고한다. 엘리어트는주가파동을연구한결과피보나치수열식에의한황금비율에따라주가가움직인다는것을발견하는데이를적용하여피보나치수열은상승파동의 38.2%, 50%, 61.8% 까지되돌림을준다음재차추세를확장한다는내용
엘리어트파동은상승 5 와하락 3 파동으로구성 엘리어트파동으로주가를분석할때는주관적생각들이많이개입된다. 1파동이맞는지애매한경우가많다. 그럴때는단순하게생각하고그림의흐름만이해그대로주가에개입해서분석하면된다. < 개념만이해하자 > 상승1파동형성시세부적으로 5개파동형성 2파동조정파동세부적으로 3개파동형성상승3파동가장큰파동형성마찬가지로세부적으로 5개파동형성 4파동조정파동세부적으로 3개파동형성마지막으로 5파동세부적으로 5개파동형성
조정파동플랫, 지그재그차이점 쉽게설명해드리면 ~~ 플랫은전통적인패턴분석기법인직사각형패턴의형태를띠게된다. 수평으로평평한모양으로형성되기때문에, 주가의상승에반발하는조정국면보다는보합국면이적합하다. 반면지그재그는주가가반등이후즉 1파이후조정파동 2파를조금넘기거나돌파하지못하는경우를말한다. 지그재그조정, 플랫조정그림차이만이해하시면됩니다.
4 파동하락시 1 파동형성지점에서절대로깨고내려가면안된다. 깨지면안된다. 최초 1파동이형성될때저점을깨면파동은무의미하다. 절대로저점이깨는흐름이나와서는안된다. 그리고상승1파가 100이라고하면 2파동조정파 38,2 61,8까지조정이나올수있다. 통상 3파동상승이가장크게나오는경우가많다. 이때주가가탄력적으로나오는경우가많아매수기회를주지않는경우가있다. 공격적으로매매가필요 3파동상승은 1파동보다 1.618배, 2.618배까지상승이나올수있다. 4파동은작은 3개파동으로구성하락폭은 38.2% 까지되돌림하락이나오는경우가많다. 4파동은변화가가장심하다. 그리고마지막 5파동은상승의마무리파동 3파동보다짧고때론 5파이후연장파동이나오는경우가나와헷갈리고속임수가나와개념정도만알고계시면된다.
< 개념만이해하자 > 이번에는하락파동을살펴보자하락a, 되돌림 b, 전체 c파동형성하락a는5개파동, 되돌림b는 3파동, c파동은 5파동형성여기서 b파동같은경우간혹가다상승5파동을돌파하는경우가있다. 불규칙꼭지점이나오는데.. 강력한경계이며매도신호로판단 ( 쌍봉 ) B파동은어떻게보면매도할수있는마지막기회라고생각해야한다. 최대반등폭이 61.8% 까지나올수있으며기본적으로 38.2% C 파동은크게빠지는경우가많다. 섣불리바닥이라고생각하고접근시큰낭패를보는경우가많아확인후매수접근하는것이좋다.
엘리어트파동활용한매매전략 1 종합주가지수이다. 1 파동과정에서 : 1,2,3,4,5 파동이형성상승 1 파완성되는모습
엘리어트파동활용한매매전략 2 1파완성후 2파동형성과정꼭 2파동은 1파의저점을깨져서는안된다. 2파동과정중 : a, b, c / 설명드린지그재그형, 플랫파동참고이때 a파가 5개의파동으로세분화되어지그재그형가능성이높아졌다.
엘리어트파동활용한매매전략 3 2 파동조정내에서 a 파동만들때 5 개파동으로구성되며지그재그형성 A 파동의폭만큼 c 파동값도하락이나올수있다. 즉매수시기를가늠할수있다.
엘리어트파동활용한매매전략 4 상승 3 파동은 1 파동상승값의 1.618 배에서 2.618 까지상승이나올수있다. 그뒤하락 4 파동, 재차 5 파동까지흐름을볼수있다.
엘리어트파동활용한매매전략 5 하락 a, b, c / a 파동인것을확인할경우에는 하락과정중 5 개파동이형성될때판단할수있다. a 파동은 4 파동의저점을깨서는안된다.
엘리어트파동활용한매매전략 6 b 파동반등시최대 61.8% 되돌림, 최소 31.8 되돌려나올수있다고했다. B 파동은한마디로마지막매도기회라고할수있다. 그리고 c 파동은어떻게되냐??? 시장패닉상태, 회복불능상태라고할수있다.
전체적인엘리어트파동흐름이다. 마지막으로엘리어트파동이론은주관적생각이많이개입된다. 지표는 100% 는없다. 주가는리스크싸움이다. 각각의장단점만파악하고개념정도만알고있어도훌륭한무기로발전할수있다.