제5강 스톡캐스틱 ,MACD 활용법

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보령 진
5 years ago
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1 제 5 강스톡캐스틱,MACD 활용법 - 과열지표활용법 ( 스톡캐스틱 ) - 추세지표활용법 (MACD) - 스토캐스틱, MACD 활용한실전매매

2 스토캐스틱 (Stochastic) 투자심리의대표적지표 과열, 침체를나타내는지표 일정기간동안변동폭가운데금일종가위치를백분율로표시하기때문에범위는 0~100% 로제한현재주식가격이어느위치에있는지를확인할수있다. 통상변동성에민감한 Fast 스토캐스틱보다 Slow 스토캐스틱을사용 Slow 스토캐스틱은 Fast 스토캐스틱의움직임을완화시킨지표설정값은단기일경우 수치로설정하고중기일경우에는 수치를보편적으로사용예 ) 설정값 5-3-3경우 %k = ( 현재종가 과거 n일동안의최저가 ) / ( 당일의종가 과거 N일동안의최고가 ) * 100 %D = %K의 3일이동평균 %K = (C L5 / H5 L5) * 100 (H5는 5일동안의최고가 L5는 5일간의최저가, C는오늘의종가 ) %D = (H3 / L3) * 100 (H3은 C-L5의 3일간의합계, L3은 H5-L5의 3일간의합계 ) %K가 80을넘길경우과매수 ( 과열 ), 20 아래로내려설경우과매도 ( 침체 ) 상태과열권에서는매수를노리는관점에서침체권에서는매도를준비하는관점

3 * 활용법 - 과열, 침체권을활용하는매매전략 과열권에서는매수를노리는관점에서침체권에서는매도를준비하는관점 -%K와 %D의교차를활용하는매매 %K선이아래에서위로 %D선을돌파할경우를매수관점 %K선이위에서아래로 %D선을돌파할경우를매도관점침체권에서매수신호가발생한이후이후실패 (Failure) 가발생하면주가가크게하락할가능성이높다. 과열권에서매도신호가발생한이후실패 (Failure) 가발생하면주가가크게상승할가능성이높다. -다이버전스(Divergence) 를활용하는매매주가의움직임과스토캐스틱지표의움직임이서로다를때추세전환임박주가고점은높혀가는데스토캐스틱고점은낮아진다면하락임박주가고점은낮아지는데스토캐스틱고점은높아진다면상승임박 과매수 : 주식을단기로매수한투자자들이과도하게많다고느낄때사용되는 용어이며 / 매도관점이다. 과매도 : 반대로투매가연속적으로일어나는경우를말한다.

4 침체권에서매수전략 과열권에서매도전략

5 침체권 / 과열권매수매도반복전략 정리해드리면 매매기준 => 스토캐스틱곡선이과매도권을나타내는기준점 20 부근에서매수 과매수권을나타내는기준점 80 부근에서매도관점으로접근

6 과열권에서실패 (Failure) 가발생하면? 앞서과열권에서매도신호가발생한이후실패 (Failure) 가발생하면주가가크게상승할가능성이높다. => 스토캐스틱은하락추세, 횡보권에서는신빙성이높지않다. 다만주가가추세전환을시도할때는반드시이평선 5, 20일선지지여부와함께활용하면매우큰힘을발휘할수있는지표이다.

7 다이버전스 (Divergence) 신호가발생될때는추세전환임박신호! 다이버전스가나왔다고무조건좋아할것은아니다. 추세전환임박신호 => 즉위든아래든방향이나올수있어경계를해야한다.

8 MACD(Moving Average Convergence & Divergence) 추세의지표 MACD 지표는실전에서스토캐스틱과더불어가장많이활용되는지표이다. 이동평균선의시차문제를해결하기위해개발된방법단기이동평균선 장기이동평균선으로구함사용되는단기이동평균선은 12일, 장기는 26일간의이동평균선사용되는이동평균선도단순한이동평균선이아니라지수평활법을이용한지수이동평균선이사용 Singnal 곡선은앞서구한매일매일의 MACD를 9일간이동평균한것 MACD = EMA( 주가, 12 일 ) EMA( 주가, 26 일 ) Signal = EMA(MACD, 9 일 ) EMA = 지수이동평균선 (Exponential Moving Average) MACD 는장단기이동평균선의차이, MACD 선, 시그널선간에 좁아지는것 ( 수렴 ) 과넓어지는것 ( 발산 ) 을활용해매매시점을찾아준다.

9 * 활용법 -크로스매매 MACD선이시그널선을아래에서위로상향돌파할때매수 ( 골든크로스 ) MACD선이시그널선을위에서아래로하향돌파할때매수 ( 데드크로스 ) - 반등과반락에의한매매 -MACD 선이전저점근처까지하락한후상승전환할경우매수 -MACD 선이전고점근처까지상승한후하락전환할경우매도 - 다이버전스에의한매매 주가가고점이낮아지거나횡보중일때 MACD 곡선이상승하는경우매수 주가가고점이높아지거나횡보중일때 MACD 곡선이하락하는경우매도 MACD 에서의시차를극복하기위해 MACD 오실레이터가만들어졌는데 시차문제는거의해결하였으나, 너무예민하다는단점이있다.

10 MACD 활용한매매전략 1 MACD 지표를통해매매시점을잡는방법은 2가지가있다. 1. MACD 곡선이 Signal 곡선을상향돌파할때 ( 골든크로스 ) 매수접근 2. MACD 곡선이 Signal 곡선위에서자리하고있을때 0점기준선위로상향돌팔때매수접근

11 MACD 활용한매매전략 2 추세선을활용하면매매확률도가매우높아진다. 간혹헷갈려하시는분들이계시는데 ~ 추세선은이동평균선에만그을수있는것이아니다. 앞서배웠던거래량비롯한 OBV, 스토캐스틱, MACD등보조지표에서도얼마든지추세선을그어지지선과저항선을설정한다.

12 MACD 제로선 (0) 매매전략 MACD 매매방법중안전한방법으로는 MACD 곡선이기준선 ( 제로선 ) 상향돌팔때는매수시점으로 하향이탈할때는매도시점으로잡는다.

13 MACD 다이버전시매매전략 주가와보조지표가서로엇갈렸을때는추세전환임박신호라고배웠다.

14 MACD 활용한매매전략 3 MACD 추세선을그어보면고점이서서히낮아지는것을확인할수있다. 이때제로선부근에서골든크로스가발생되면적극매수시점이다.

15 MACD 활용한매매전략 4 MACD 선에서전저점을돌파하면매수, 직전고점을돌파하지못하면매도주가도마찬가지이다. 직전고점을돌파하지못하면어떻게되겠는가? 시간과매물은비례하다. 갈자리에서가지못하면아니간것만못하다.

16 MACD 활용한매매전략 5 앞선차트에서는직전고점을돌파하지못했다면지금보는차트에서는직전고점을돌파이때보조지표에서저점을높이는이중바닥 ( 쌍바닥 ) 신호가나왔다. 주가직전고점돌파임박 + MACD선시그널돌파 + 이중바닥신호 = 매수접근

17 스토캐스틱 + MACD 매매전략 1 하나보다는둘이낳고둘보다는셋이낳다. 보조지표는각각의장단점이있는만큼서로부족한부분을메우면서매매에접목시키면신뢰도가높다. 단 3개이상접목하면오히려헷갈리는경우가생기기때문에항상과욕은금물이다.

18 스토캐스틱 + MACD 매매전략 2 1. 스토캐스틱, MACD 동일한방향으로상방향유지가되었을때추세선을그어보면동시에데드크로스가발생된시점현주가도 5일선이탈매도관점 2. 스토캐스딕고점이낮아지는가운데 MACD 제로선부근에서 MACD 선이시그널돌파하지못하고하향이탈신호가나오는흐름매도관점

19 스토캐스틱 + MACD 매매전략 3 스토캐스틱, MACD선동일하게저점이낮아지고있는흐름그리고매수신호발생시점때현주가도 5일선 20일선돌파하는골든크로스발생그리고나서본격상승시작매도신호가나오는지점을보시면 / 스토캐스딕은먼저매도신호가발생반면 MACD는아직은괜찮은수준을보였지만결국매도신호가나왔다. 현주가도보게되면직전고점을돌파하지못하고쌍봉발생 <= 강력매도신호

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<4D F736F F F696E74202D2038C0E520C1F5B1C7C0C720B1E2BCFAC0FB20BAD0BCAE205BC8A3C8AF20B8F0B5E55D> 제 8 장증권의기술적분석 Contents 1 절기술적분석의기초개념 2 절기술적분석의종류 제 8 장증권의기술적분석 학습목표 기술적분석이란무엇인가? 미래의주가를예측하는데기술적분석이어떻게이용되는가? 기술적분석의문제점은무엇인가? 제 1 절기술적분석의기초개념 1. 기술적분석의의의 기술적분석 (technical analysis) 이란주가와거래량의과거정보를분석하여개별종목의주가나시장의방향을예측하는방법