미래에셋자산운용보고서 미래에셋 인덱스플러스연금증권전환형자투자신탁 1 호 ( 주식 ) 작성운용기간 : 2019 년 05 월 08 일 ~ 2019 년 08 월 07 일
펀드개요 이투자신탁은소득세법및조세특례제한법등관련법령에의하여수익자의노후생활을대비하기위한자금마련을목적으로하는연금저축투자신탁으로서국내의주식및국내집합투자기구에투자하는모투자신탁을주된투자대상자산으로하여투자대상자산의가격상승에따른투자수익을추구합니다. 시장동향및성과 < 시장동향 > 국내증시는트럼프대통령이미중고위급협상을앞두고관세인상가능성을언급한후로국내투자심리가위축되었습니다. 한편, 파월연준의장이금리인하시사발언으로완화적통화정책에대한기대감이지속되면서국내증시는미중무역분쟁으로인한하락폭만큼회복하는모습을보였습니다. 그러나, 일본이한국을화이트리스트에서제외하는결정을내리면서, 반도체소재업종에대한공급우려가반도체업종의주가약세에영향을미쳤습니다. 뿐만아니라, 미국이중국을환율조작국으로지정하고중국이미국산농산품수입금지를함에따라, 양국간의무역분쟁이격화되어투자심리가크게위축되었습니다. 기간수익률 펀드 ( 단위 : %, %p) 비교시점최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 2019.05.07~ 2019.02.07~ 2018.11.07~ 2018.08.07~ 2017.08.07~ 2016.08.07~ 2014.08.07~ 운용펀드 -10.04-11.25-4.72-13.10-15.93 5.58 1.39 ( 비교지수대비성과 ) (+0.38) (+0.53) (+2.10) (+2.10) (+3.80) (+5.72) (+6.52) 비교지수 ( 벤치마크 ) -10.42-11.78-6.82-15.20-19.73-0.14-5.13 위투자실적은과거실적을나타낼뿐미래의운용실적을보장하는것은아닙니다. 위펀드의투자실적은펀드의종류형별로수익률이달라질수있으므로자세한사항은운용상세보고를참조하시기바랍니다. 자산구성현황 전기말 < 운용성과 > 펀드 ( 운용펀드기준 ) 의수익률은하락하였지만, 비교지수를상회하는성과를기록하였습니다. 같은기간, 6 월말중간배당을인식하였을뿐아니라보유하고있는삼성전자우선주등이강세를보이면서펀드성과개선에기여하였기때문입니다. 뿐만아니라 KOSPI 200 지수내신규편입된휠라코리아의비중을낮게유지한가운데해당종목이약세를보인점역시긍정적이었습니다. 운용계획 국내증시는지난미국채 10 년물과 2 년물의역전현상에따른경기침체우려가존재하지만, 각국의완화적통화정책을통해투자심리가개선될것으로보입니다. 과거미국채 10 년물과 2 년물의역전현상이발생했을때, 실제경기침체상황에직면했던경험들이존재하는만큼, 단기적으로는국내시장참여자의투자심리가위축될것으로보입니다. 다만, 과거각국의완화적인통화정책을통해경기침체에진행되지않고순환적경기사이클이지속된경험들이존재하며, 각국의완화적통화정책에따라경기침체발생가능성이변화될전망입니다. 뿐만아니라, 9 월 ECB( 유럽중앙은행 ) 와 FOMC( 미국연방공개시장위원회 ) 에서시장기대만큼의통화완화수단이시행된다면, 금리역전불안이해소될것으로판단됩니다. 지난 8 월말 MSCI 리밸런싱이후국내증시는소폭반등하였습니다. 그간리밸런싱과정에서국내증시에대한오버행이슈가주식시장의약세요인으로작용하였고해소되었으나, 추가적인반등을위해서는미중, 한일간이슈완화뿐아니라국내기업의수익성개선이확인되어야합니다. 다만, 절대적인지수레벨자체가낮은편이고, 연기금등의순매수세가시장의하방리스크를줄일것으로예상되는만큼, 지수는밴드내에서등락을반복할것으로보이는만큼안정적인수익을누적할수있도록기존의페어트레이딩및이벤트전략을통해알파를확보하도록하겠습니다. 당기말 선물, 스왑거래의경우비중에서생략됩니다. 업종별투자비중 ( 당기말기준 ) 위업종구분은한국거래소 /GICS(Global Industry Classification Standard) 의업종구분을따릅니다. 위업종구분은주식총자산대비비중입니다. 국가별투자비중 ( 당기말기준 ) 펀드의국가별비중은자산의발행국을기준으로합니다. ( 중국, 홍콩구분 ) 따라서실제자산이거래되는국가와의차이가발생할수있습니다. 타운용사의집합투자기구및외화수익증권을재간접투자방식으로담는경우에는투자종목산정이명확하지 않아 ' 국가미분류집합투자 ' 로표기됩니다. 위국가별투자비중은단기대출및예금을제외한비중입니다. 01 작성운용기간 : 2019 년 05 월 08 일 ~ 2019 년 08 월 07 일
1. 펀드의개요 기본정보 펀드의설정일, 운용기간, 펀드의특징등펀드의기본사항입니다. 펀드의종류 투자신탁 / 주식형 / 추가형 / 개방형 / 모자형 / 종류형 / 전환형 존속기간이상품은추가형상품으로종료일이없습니다. 자산운용사 일반사무관리회사 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 판매회사 상품의특징 펀드명 미래에셋자산운용 미래에셋펀드서비스 증권금융 당사홈페이지에서확인하실수있습니다. (Http://investments.miraeasset.com) - 이투자신탁은기본적으로미래에셋인덱스플러스증권모투자신탁 ( 주식 ) 에자산총액의최소 90% 이상투자합니다. - 이투자신탁의모투자신탁은기본적으로투자신탁자산총액의 60% 이상최대 100% 까지를국내주식에투자합니다. 이를세부적으로살펴보면, 투자신탁재산의 60% 이상은시장수익률의안정적인확보를위해 KOSPI200 지수의수익률을복제하는데활용되며, 투자신탁재산의나머지 40% 이하수준에서는집합투자업자고유의정량적분석모델을이용하여각섹터별 / 산업별로대표성, 성장성및가치성등을갖는종목에투자하여초과수익을추구합니다. 최초설정일 금융투자협회펀드코드 2012.05.08 AA454 미래에셋인덱스플러스연금증권전환형자투자신탁 1호 ( 주식 ) 종류C 미래에셋인덱스플러스연금증권전환형자투자신탁 1호 ( 주식 ) 종류C-e 재산현황 2012.05.08 BU349 2017.09.25 BU338 당기말과전기말간의펀드순자산총액과펀드기준가격의추이입니다. 펀드명칭항목전기말당기말증감률 ( 단위 : 백만원, 원, %) 자산총액 7,207 6,475-10.16 부채총액 42 70 64.33 순자산총액 7,165 6,406-10.60 기준가격 910.48 819.07-10.04 종류 C 기준가격 898.85 805.84-10.35 종류 C-e 기준가격 871.87 782.64-10.23 자산총액 : 펀드운용자금총액입니다. 부채총액 : 펀드에서발생한비용의총액입니다. 단, 미지급해지대금을포함하는값입니다. 순자산총액 : 자산 - 부채로서순수한펀드자금의총액입니다. 기준가격 : 투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 펀드의구성 이펀드가투자하는모펀드각각의투자비중입니다. 모펀드명칭 투자비중 미래에셋인덱스플러스증권모투자신탁 ( 주식 ) 100% 투자비중은자펀드가보유한모펀드의수익증권평가금액을기준으로산출합니다. 2. 수익률현황 기간수익률 각기간의펀드수익률입니다. 비교지수 : KOSPI 200 < KOSPI 200 : 한국거래소 (KRX) 가작성하여발표 > 펀드명 ( 단위 :%,%p) 최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 2019.05.07~ 2019.02.07~ 2018.11.07~ 2018.08.07~ 2017.08.07~ 2016.08.07~ 2014.08.07~ 운용펀드 -10.04-11.25-4.72-13.10-15.93 5.58 1.39 ( 비교지수대비성과 ) (+0.38) (+0.53) (+2.10) (+2.10) (+3.80) (+5.72) (+6.52) 종류 C -10.35-11.83-5.62-14.22 종류 C-e -10.23-11.62-5.30-13.82 비교지수 ( 벤치마크 ) -10.42-11.78-6.82-15.20-19.73-0.14-5.13 3. 자산현황 주요자산보유현황 ( 당기말기준 ) 펀드자산총액에서파생상품의거래는발생시모두기재되며, 전체보유자산 ( 주식, 채권, 단기대출및예금등 ) 의상위 10 종목, 자산총액의 5% 초과보유종목및발행주식총수의 1% 초과종목의보유내역을보여줍니다. 주식 ( 단위 : 주, 백만원,%) 종목명 / 업종명보유수량평가금액비중발행국가비고 삼성전자 / 정보기술 26,203 1,132 17.48 대한민국자산 5% 초과 SK 하이닉스 / 정보기술 3,115 228 3.53 대한민국 NAVER / 커뮤니케이션서비스 706 97 1.50 대한민국 신한지주 / 금융 2,268 95 1.47 대한민국 현대차 / 임의소비재 700 89 1.37 대한민국 현대모비스 / 임의소비재 360 86 1.32 대한민국 집합투자증권 집합투자기구에투자함으로써별도의수수료가부과됩니다. 종목종류집합투자업자 설정원본 ( 피투자펀드기준 ) 순자산금액 ( 단위 : 좌, 백만원,%) TIGER 200 집합투자증권미래에셋자산운용 51,115 1,291 19.94 자산 5% 초과 KODEX 200 집합투자증권삼성자산운용 33,425 844 13.04 자산 5% 초과 단기대출및예금 구분 금융기관 단기대출 / 예금일자 단기대출 / 예금금액 비중 적용금리상환 ( 만기 ) 일비중 예금증권금융 241 1.15 3.73 기타 구분종목명취득가액비중비고 기타자산미수입금 149 2.30 비고 비고 장내파생상품계약현황 ( 단위 : 백만원 ) 종목명매수 / 매도계약수미결제약정금액비고선물2019년09 월물매수 3 190 02 작성운용기간 : 2019 년 05 월 08 일 ~ 2019 년 08 월 07 일
보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 4. 펀드매니저 ( 운용전문인력 ) 현황 운용을담당하는펀드매니저정보입니다. 이름송진용운용중인펀드의수 270 연령 44 운용중인펀드의규모 88,763 직위운용전문인력성과보수가있는 개수 : 0 협회등록번호 2109001012 펀드및일임계약운용규모 : 0 기준일자 : 2019 년 07 월 31 일 5. 비용현황 총보수비용비율 ( 단위 : 개, 억원 ) 펀드에서부담하는보수, 기타비용및매매중개수수료를연간단위로환산한수치입니다. ( 단위 : 연환산, %) 운용펀드 종류 C 펀드구분총보수 / 비용비율 (A)* 매매 / 중개수수료비율 (B)** 합계 (A+B) 전기 0 0 0.00 당기 0 0 0.00 전기 1.27 0.01 1.28 당기 1.27 0.02 1.29 * 기타비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 / 반복적으로지출된비용이며, 매매 / 중개수수료는제외한것입니다. ** 비율 : 펀드의순자산총액대비비율 6. 투자자산매매내용 매매주식규모및회전율 해당기간의매매량, 매매금액, 매매회전율입니다. 매수매도매매회전율 * 수량매매금액수량매매금액해당분기연환산 2,424 84 2,698 79 1.82 7.22 * 매매회전율 ( 해당분기 ) 이란운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율을말합니다. 매매회전율이높으면매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 가발생해투자자의펀드비용이증가합니다. 최근 3 분기매매회전율추이 최근 3 분기의매매회전율추이입니다. 기간 매매회전율 2018.11.08 ~ 2019.02.07 2.23 2019.02.08 ~ 2019.05.07 0.97 2019.05.08 ~ 1.82 7. 자산운용사의고유재산투자에관한사항 - 해당사항없음 ( 당기말기준 ) ( 단위 :%) 종류 C-e 전기 0.82 0.01 0.83 당기 0.82 0.02 0.84 8. 공지사항 * 총보수비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수, 비용수준을나타냅니다. 다른집합투자증권에투자하는펀드의경우, 총보수비용비율에 피투자집합투자기구보수 를포함하고있습니다. 피투자집합투자기구보수 는 추정치 이며실제보수는이와상이할수있습니다. 피투자집합투자기구기타비용 은해 당정보를알기어려워포함되지않았습니다. ** 매매, 중개수수료비율이란매매, 중개수수료를순자산연평균잔액 ( 보수, 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가실제부담하게되는매매, 중개수수료의수준을나타냅니다. 모자형의경우모펀드에서발생한비용을자펀드가차지하는비율대로안분하여합산한수치입니다. 보수및비용지급현황 펀드에서부담하는보수, 기타비용, 매매중개수수료및증권거래세입니다. 구분 전기 당기 금액비율 ** 금액비율 ** 자산운용사 6 0.09 6 0.09 판매회사 16 0.22 15 0.22 종류 C 16 0.21 15 0.22 종류 C-e 0 0.00 0 0.00 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 0 0.00 0 0.00 일반사무관리회사 0 0.00 0 0.00 보수합계 23 0.31 22 0.32 고객님이가입하신펀드는 " 자본시장과금융투자업에관한법률 " 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해 의자산운용회사인 [ 미래에셋자산운용 ] 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인증권금융의확인을받아한국예탁결제원을통해투자자에게제공됩니다. 투자자의계좌별수익률정보는판매회사의 HTS 나인터넷뱅킹을통해조회할수있습니다. 펀드는모자형구조의펀드로서, 자산구성현황, 보유종목, 보수및비용등의정보는가입한 이투자하고있는비율에따라안분한결과를보여드리고있습니다. 1) 작성기준일로부터최근 3 개월간발생한펀드수시공시사항 - 수시공시에대한사항은금융투자협회전자공시 (http://dis.kofia.or.kr)/ 펀드공시 / 수시공시를참조하시기바랍니다. - 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 현행법률 ) 의적용을받습니다. 2) 소규모펀드 해당사항없음 기타비용 * 0 0.00 0 0.00 조사분석서비스비용 0 0.00 0 0.00 매매체결서비스비용 0 0.00 0 0.01 증권거래세 0 0.00 0 0.00 03 작성운용기간 : 2019 년 05 월 08 일 ~ 2019 년 08 월 07 일
9. 자산운용보고서확인방법안내 - 이자산운용보고서의내용은펀드전체에관한내용입니다. 투자자의계좌별수익률정보확인및고객정보의변경은펀드를가입하신판매회사지점에연락하시거나판매회사의홈페이지를통하여확인하시기바랍니다. - 자본시장과금융투자업에관한법률시행령제 92 조 ( 자산운용보고서 ) 에서정한바에따라이메일로자산운용보고서를받아보실수있습니다. 자산운용보고서는 3 개월마다정기적으로고객님께발송해드리고있으며, 이메일수령신청을통해더욱편리하게자산운용보고서를관리하실수있습니다. 단, 단기금융집합투자기구 (MMF) 를운용하는경우에는 1 개월, 환매금지형집합투자기구를운용하는경우에는 3 개월마다집합투자업자, 판매회사, 한국금융투자협회의인터넷홈페이지를이용하여공시합니다. - E-mail 전환신청은가입하신판매회사에서변경하실수있습니다. - 미래에셋자산운용고객센터 : 1577-1640 미래에셋자산운용홈페이지 : http://investments.miraeasset.com 금융투자협회전자공시서비스 : http://dis.kofia.or.kr 04 작성운용기간 : 2019 년 05 월 08 일 ~ 2019 년 08 월 07 일