Microsoft Word - SKDaily-2004³â01¿ù12ÀÏ.doc

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유현 풍
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1 ( 월 ) 숨고르기국면, 삼성전자급등에따른수혜주찾기 Market Point 시황포인트해외증시 SK포트폴리오종목 Screen ECN동향선물시황 금주주요증시일정숨고르기국면, 삼성전자급등에따른수혜주찾기신규고용부진에실망, 다우중심으로반락신규 : 동원금융지주, CJ 기술적관심주 / 기관 외국인매매고려시멘트, 핸디소프트삼성전자의행보와외국인현선물, 프로그램매매동향주목 투자자별매매동향 증시지표 채권시황 행복투자서비스, 한번에 OK!! 고객행복센터

2 Market Point 주요지표 현물 선물 외국인주식 / 채권매매 KOSPI ( 2.56% ) KO ( 2.85% ) 거래량 ( 만주 ) 53,416 ( 11,127 ) 선물 3월 ( 1.98% ) 거래대금 ( 억원 ) 4,19 ( 6,448 ) 미결제약정 ( 계약 ) 88,741 ( 1,382 ) 외국인주식순매수누적 외국인채권순매수누적 ( 우 ) KOSDAQ 45.3 ( 2.% ) KQ ( 3.46% ) 거래량 ( 만주 ) 35,84 ( -318 ) 선물 3월 65.3 ( 5.32% ) 거래대금 ( 억원 ) 1,64 ( 1,971 ) 미결제약정 ( 계약 ) 2,374 ( 253 ) 금리및고객예탁금 환율 반도체가격 국고채 3년 4.97% (.3 ) 원 / 달러 1,181.9 ( -.5 ) 256M DDR 266 $3.77 (.11 ) 고객예탁금 ( 억원 ) 99,684 ( 442 ) 엔 / 달러 17.2 (.86 ) 128M SD램 133 $3.71 (.1 ) 전일 11:3분현재 % 억원 6. 국고3년 135, 고객예탁금 ( 우 ) , 95, 75, 원 /US$ 엔 /US$( 우 ) $ M DDR 4 DrameXchange Index( 우 ) /1 3/4 3/7 3/1 4/1 55, 11 3/1 3/4 3/7 3/1 4/ /1 3/3 3/5 3/7 3/9 3/11 4/1 25 금주주요증시일정 경제일정 기업일정 1/12 일월 1/13 일화 Export / Import Prices(12 월 ) 1/14 일수 1/15 일목 1/16 일금 PPI (12 월 ) Trade Balance (11 월 ) Fed's Beige Book 한, 고용동향 (12월) CPI (12월) NY Empire State Index (1월) Retail Sales (12월) Philadelphia Fed (1월) Business Inventories (11월) Industrial Production (12월) Mich Sentiment-Prel.(1월 ) 신광기업 : 액면분할, 자본감소기준일 POSCO Apple Computer, DEL, DELTA AIR LINES, Intel, Yahoo 현대증권 : 유상증자기준일 새한 : 자본감소기준일 삼성전자 BOA, Sun Microsystems 미국경제지표발표일정은 biz. yahoo.com, 실적은 Thestreet.Com, 기타는공시내용참조 SK Research Center 2

3 시황포인트 현정환 (8874) / 숨고르기국면, 삼성전자급등에따른수혜주찾기 삼성전자외국인매수폭발, 85 선까지근접 5 만원넘어선삼성전자, 개인과기관매수점차힘들어져.. 금주는숨고르기장세 85 선회복시도하는움직임이지속될듯 삼성전자급등에따른수혜주를찾아보자. 연초효과의주역들 IT종목외에도증권주와중저가대형주, 외국인선호개별종목군 외국인매수가폭발하고있다. 특히삼성전자에대한외국인매수가지난한주간 6천억원에달하며지수를 85선까지끌어올리는일등공신이되고있다. 개인들입장에서는그다지반갑지않을수도있다. 8선중반까지근접한체여전히대표주와개별주의차별화가심화되고있기때문이다. 삼성전자에대한긍정적인해석이확산되며실적발표가예정되어있는금주후반까지견조한흐름이이어질것이라는낙관적인견해가힘을얻고있는모습이다. 5만원선을넘어버린삼성전자에는이제뚜렷하게나타날특징이몇가지있다. 우선점점개인이나기관의매수가어려운가격대에진입하고있다는점이다. 개인투자자입장에서는이미주가수준이쉽게손이나가지않는절대고주가수준에접어들었기때문이고, 이미현주가수준이하에서비중을줄인기관입장에서는조정폭이커지기전까지재매수가어렵기때문이다. 따라서여전히삼성전자의주매매는외국인몫이고유동물량감소와매물대부담이현저히사라진그행보는더욱빨라질가능성이크다. 즉 4만원대에있을때보다 5만원대에있을때가더욱보폭이커질수있다는얘기다. 고용지표에대한실망감으로미국시장의연초랠리는일단숨고르기에진입한모습이다. 예상치를밑도는고용지표에조정의구실을찾은셈이며, 이는신고가경신속도가차츰약해질수있다는의미다. 우리시장역시지난주에보인성급함에일단속도 조절이있을가능성이크다. 그러나 81~82 선의저항선을돌파하고 85 선까지근접 함으로써기존박스권상단을극복했다는점은크게의미가있다. 추후또다시상단 에대한저항이거세질지라도 81p 대는의미있는지지선이될가능성이크기때문이 다. 금주부터시장에나타날수있는변화는 삼성전자급등에따른수혜주출현 이다. 과거삼성전자상승기에시차를두고약진을보였던삼성전자주변주가시장전면에부각될가능성이높다는얘기다. 오른쪽종목들은연초랠리전면에나섰던상승률상위종목들이다. 하이닉스를비롯한삼성전기, 삼영전자, 아남반도체등 IT종목들도눈에띄지만현대증권, 삼성증권등증권주와삼성물산, 쌍용양회, 한국타이어등저가대형주, 그리고태평양종산, 동아타이어, CJ, 한일시멘트등외국인매수가유입되고있는종목들도상승률상위종목에랭크되고있다. 증권주와중저가대형주등기술적으로, 수급적으로우량한종목들의약진가능성에주목해보자. 코드 기업 주가상승률 (%) (1/2~1/9) 66 하이닉스 삼성전자 SK SK케미칼 현대증권 삼성물산 삼성전기 삼영전자 태평양종산 KT&G 동아타이어 LG 삼성증권 쌍용양회 아남반도체 한국타이어 SK텔레콤 CJ S-Oil 한일시멘트 5.21 SK Research Center 3

4 해외증시 장근준 (8883) / kjjang@sks.co.kr 신규고용부진에실망, 다우중심으로반락 DOW 1, ( , -1.26%) NASDAQ 2,86.92 (-13.33, -.63%) S&P 5 1, (-1.6, -.89%) Philadelphia Semiconductor (-1.7, -.31%) 다우급락고용지표부진이최대악재네트워크, 컴퓨터등상대적으로부진실적모멘텀약화가능성시사한흐름으로여겨져 주말뉴욕증시는고용지표부진에실망해하락했다. 실업률은하락했으나취업자가미미한증가에그치면서고용시장과경제회복에대한우려가제기됐다. 또기술주들이연일상승하면서주가가너무높다는인식도증권사들의투자의견하향과함께증시에부담요인으로작용했다. 증시는개장전발표된고용지표로하락출발한후장중낙폭을줄이거나상승반전하는탄탄한모습을보이기도했다. 그러나마감 1 시간여를남기고다우지수가세자리수급락하는등막판힘을잃었다. 미국토안보부는테러경보를 ' 오렌지 ' 에서 ' 옐로 ' 로하향조정했으나시장에큰영향을미치지는못했다. 이날최대악재는고용지표부진이었다. 노동부는 12 월실업률이 5.7% 보다전달의 5.9% 보다하락하면서 14 개월래최저를기록했다고발표했다. 반면농업부문을제외한취업자는 1 명늘어났다고밝혔다. 취업자는이로써 5 개월째늘어난것이나증가폭은전문가들이예상한 14 만명에크게못미쳤다. 특히앞서취업자증가폭도당초보다줄어든것으로수정됐다. 고용지표부진은그러나금리인상기대를약화시켰다. HSBC 는고용지표상인플레이션이추가로하락할가능성이있다며, 연내금리인상은없을것으로예상된다고밝혔다. 하이프리퀀시이코노믹스의이안쉐퍼드슨역시고용지표가금리조정의핵심변수라면서, 연방준비제도이사회 (FRB) 의 5 월금리인상가능성이줄어들었다고말했다. 업종별로는금생명공학설비등을제외하고는부진했다. 네트워킹컴퓨터등이상대적으로큰폭으로떨어졌고최대반도체업체인인텔은.7% 떨어졌다. 마이크론테크놀로지는.7% 하락했다. 최대컴퓨터업체인 IBM 은달러제너럴과의부적절한거래로인해증권거래위원회 (SEC) 로부터기소될수있다는통보를받았다는소식에 2% 하락했다. 포드자동차는내년순익이주당 1.2~1.3 달러로전망했으나애널리스트들의예상치 1.3 달러를밑도는수준이어서 3.2% 떨어졌다. AT&T 는도이치뱅크가투자의견을 ' 보유 ' 에서 ' 매도 ' 로낮춘가운데 4% 하락했다. SBC 커뮤니케이션역시메릴린치가주가수준을들어 ' 매도 ' 로하향조정하면서 4% 떨어졌다. 연초이후연이은지수상승과더불어지속되어오던 1 월랠리기대감이고용지표부진으로인해일단주춤한상황을맞았다. 하지만주중주요기술주실적발표를시작으로한어닝시즌이본격화되기이전시장이추세적으로조정양상을이어갈여지는아직까지크지않은상황으로여겨진다. 이처럼향후로도추가적으로지수조정이확대될여지는현재로서그다지크지않은상황이지만실적모멘텀이약화될수있음을시사하는시장흐름이었던것으로해석될수있다. SK Research Center 4

5 SK 포트폴리오 김종국 (8897) / kjkuk@sks.co.kr 투자유망종목 신규 : 동원금융지주, CJ 종목투자포인트 신한지주 (555) - 현재가 :18,45(+45) - 추천가 :19,25(-4.1%) 1/6 일 - 매출액 (3.3Q) : 3,442.9(-28.1) - 순이익 (3.3Q) : 2,565.4(-4.8) - EPS : 873 원 - PER : 21.1 배 - 시중은행최저수준의연체율을기록하는등우수한여신관리능력으로 3분기부터는수익성회복추세. - 외국인의꾸준한매수세유입과함께국내기관의매수우위기조. ( 이희정 ) 대한항공 (349) - 현재가 :19,45(-15) - 추천가 :19,2(+1.3%) 1/6 일 - 매출액 (3.3Q) : 45,129(-2.) - 순이익 (3.3Q) : -575( 적전 ) - EPS : - 원 - PER : - 배 - 여행운송증가와함께경기호전에따른화물운송급증으로수익성회복기대. 중기적으로는한국항공우주산업지분인수에따라시너지효과기대. - 기관매수우위속 6일이평선을지지대로상승추세지속. ( 현정환 ) 에스에프에이 (5619) - 현재가 :16,35(+55) - 추천가 :15,25(+7.2%) 12/16 일 - 매출액 (3.3Q) : 934.5(+15.) - 순이익 (3.3Q) : 94.3(+16.) - EPS : 1,38 원 - PER : 11.8 배 - 영업실적호조이어지는가운데삼성전자 7세대 TFT-LCD 투자와관련, 아산에신규공장을건립중, 오존수를이용한 LCD기판세정방법특허를취득. - 삼성테크윈물량출회마무리단계, 기관및외국인매수우위기조. ( 이희정 ) 삼성 SDI (64) - 현재가 :148,(+2) - 추천가 :129,5(+14.2%) 12/12 일 - 매출액 (3.3Q) : 34,138(+3.8) - 순이익 (3.3Q) : 4,315(-6.6) - EPS : 11,956 원 - PER : 12.3 배 - CRT 수익성회복추세이어질것으로기대되는가운데 PDP 2기라인준공에따라세계최대의생산업체로부각. 유기EL 등첨단산업으로사업구조개편. - 수익성회복기대감과함께외국인매수를바탕으로상승시도. ( 이희정 ) 서울반도체 (4689) - 현재가 :21,4(-5) - 추천가 :21,(+1.9%) 11/13 일 - 매출액 (3.3Q) : 925.3(+32.2) - 순이익 (3.3Q) : 87.7(+32.8) - EPS : 1,25 원 - PER : 2.9 배 - 부가가치가높은 7 Color 및 White LED 비중이급증하면서수익성대폭증가. 4 분기에는핸드폰용 White LED 매출이본격화되며지속성장기대. - 활발한신규거래선개척으로실적호조기대감부각. ( 김종국 ) 삼성전자 (593) - 현재가 :58,(+39) - 추천가 :324,5(+56.5%) 5/3 일 - 매출액 (3.3QE) :36,9(+3.) - 순이익 (3.3QE) : 4,9(-26.2) - EPS : 3,472 원 - PER : 16.6 배 - DRAM가격하락과핸드폰부진에따라상반기영업실적악화되었으나 DRAM가격의안정및핸드폰수요회복으로하반기실적호전기대. - 수익성회복기대감과함께외국인매수를바탕으로상승시도. ( 현정환 ) 는코스닥 당사는추천일현재상기추천종목을 1% 이상보유하고있지않습니다 당사는자료작성일이전에동자료를기관투자가또는제 3 자에게제공한사실이없습니다 조사분석담당자는추천일현재상기추천종목을보유하지않고있습니다 SK Research Center 5

SK 포트폴리오 신규추천종목 ( 단위 : 억원, 원, %) 동원금융지주 (715) - 현재가 : 5,87 추천자 : 현정환 - 매출액 (3.3Q) : 534.

5 배 동원금융지주일봉추이 - 동원증권을자회사로투신, 창투, 캐피탈및저축은행을손자회사로보유하고있음. 3분기지분법평가익이 269억원으로상반기누적분을초과.

- 최근외국인매물출회되며 6일이평선수준까지조정을받았으나 6일이평선의지지가견고. CJ (14) - 현재가 : 66, 추천자 : 현정환 - 매출액 (3.

5 배 CJ 일봉추이 - 조미료를위시한전분당, 사료등식품부문이호조를보인데다의약품매출호조로견조한외형성장. 판관비급증으로영업이익률은둔화되었으나영업외수지개선으로수익성향상.

6 SK 포트폴리오 신규추천종목 ( 단위 : 억원, 원, %) 동원금융지주 (715) - 현재가 : 5,87 추천자 : 현정환 - 매출액 (3.3Q) : 534.9(-) - 순이익 (3.3Q) : 315.9(-) -EPS : 683 원 -PER : 8.5 배 동원금융지주일봉추이 - 동원증권을자회사로투신, 창투, 캐피탈및저축은행을손자회사로보유하고있음. 3분기지분법평가익이 269억원으로상반기누적분을초과 월중이스텔시스템즈의매각에따른영업외비용 313억원발생으로월간적자기록했으나자산클린화가이루DJ졌고증시호조로수익성개선기대됨. - 최근외국인매물출회되며 6일이평선수준까지조정을받았으나 6일이평선의지지가견고. CJ (14) - 현재가 : 66, 추천자 : 현정환 - 매출액 (3.3Q) : 18,36(+8.3) - 순이익 (3.3Q) : 1,68(+25.8) -EPS : 8,756 원 -PER : 7.5 배 CJ 일봉추이 - 조미료를위시한전분당, 사료등식품부문이호조를보인데다의약품매출호조로견조한외형성장. 판관비급증으로영업이익률은둔화되었으나영업외수지개선으로수익성향상. - 국제라이신가격급등으로자회사로부터의지분법평가익증가기대되는가운데제투증권매각 MOU체결로자회사부담경감. - 국내기관및외국인의매수우위기조이어지는가운데연중최고가를경신하여추가상승기대. 당사는추천일현재상기추천종목을 1% 이상보유하고있지않습니다 당사는자료작성일이전에동자료를기관투자가또는제 3 자에게제공한사실이없습니다 조사분석담당자는추천일현재상기추천종목을보유하지않고있습니다 SK Research Center 6

종목 SCREEN / 기술적관심주 김종국 (8897) / kjkuk@sks.co.

5% 감소했고순이익도 49.5억원의적자를기록함. 그러나 PDP 및전원공급장치 (SMPS) 사업이활기를띠고있어적자규모감소하고있으며수익성개선기대.

특히최근 6거래일연속국내기관의매수세가이어지는가운데순매수량은 5만주를상회하고있음.

7 종목 SCREEN / 기술적관심주 김종국 (8897) / kjkuk@sks.co.kr 종목 FOCUS 단암전자 RF증폭기및중계기사업의부진에따라 3분기까지매출액은 5억원에그쳐전년동기대비 18.5% 감소했고순이익도 49.5억원의적자를기록함. 그러나 PDP 및전원공급장치 (SMPS) 사업이활기를띠고있어적자규모감소하고있으며수익성개선기대. - 큰폭의수요증가세를보이고있는 PDP관련부품업체로새롭게부각. 제이동평균선정배열속에대량거래수반되며전고점돌파에성공. 특히최근 6거래일연속국내기관의매수세가이어지는가운데순매수량은 5만주를상회하고있음. 기술적관심주 6 일이평선지지 6 일이평선상향돌파 삼성중공업 114 다음 3542 현대중공업 954 대우종합기계 4267 서울반도체 4689 하이쎌 6698 SBS 3412 삼성증권 1636 세코닉스 5345 인탑스 497 상기종목은추천종목이아니며, 기술적분석상특징적인종목을나열한것입니다. SK Research Center 7

8 종목 SCREEN / 기관 외국인매매 김종국 (8897) / kjkuk@sks.co.kr 전일국내기관및외국인매매상위종목 국내기관외국인순매수순매도순매수순매도 거래소 단위 : 억원 LG 전자 LG 화학한국전력 KT 삼성전기삼성증권삼성중공업대우종합기계삼성테크윈삼성물산대한항공하나은행국민은행외환은행신한지주현대증권현대산업자화전자 LG 한미은행 삼성전자 SK 텔레콤대림산업현대차신세계삼성 SDI 현대모비스삼성전자우 POSCO KT&G 한화석화 SK 현대백화점팬택앤큐리텔호남석유성신양회기업은행대구은행 LG 상사삼성화재 삼성전자 LG 전자 SK 텔레콤국민은행삼성전자우삼성전기삼성 SDI 삼성증권하이닉스삼성물산기아차 KT&G 대신증권삼성화재우리금융 LG 기업은행 SK LG 전자우현대상선 4, 현대차한국전력현대모비스 LG 화학대림산업 LG 카드한솔제지코리안리 INI 스틸제일모직동국제강현대백화점현대미포조선 LG 생활건강대우종합기계일진다이아에스원팬택쌍용차이수페타시스 코스닥 다음 NHN 엠텍비젼휴맥스 CJ 홈쇼핑네오위즈하나로통신파인디앤씨아모텍아시아나항공 KTF 모아텍한우티엔씨인터파크서울반도체레인콤한성엘컴텍네패스하이쎌단암전자통신 LG 마이크론파워로직스지식발전소플레너스인터플렉스에스에프에이대진디엠피크로바하이텍대백신소재아이디스국순당삼원테크파라다이스에스컴엔터기술로커스기륭전자상화마이크로 LG 홈쇼핑유일전자 다음인터플렉스레인콤유일전자 NHN 크로바하이텍아이디스대진디엠피액토즈소프트세코닉스옥션 LG 마이크론휴맥스텔슨전자파워로직스국순당태광 LG 홈쇼핑아시아나항공앤콤 웹젠우영아모텍플레너스기륭전자대백신소재탑엔지니어링백산 OPC KH 바텍파라다이스엠텍비젼한성엘컴텍네오위즈영우통신피케이엘시큐어소프트네티션닷컴월드텔레콤버추얼텍로커스 표시는 2 일연속의미임. 상기종목은추천종목이아니며, 단순히국내기관및외국인매매종목을나열한것입니다. SK Research Center 8

9 ECN 동향 거래소 ( 단위 : 원, %, 주 ) 상승률 하락률 거래량 종목명 종가 등락율 종목명 종가 등락율 종목명 종가 거래량 고려시멘트 18, 태평양산업 13, LG카드 1,65 ####### LG카드 1, 동양철관 하이닉스 7,23 142,55 새한미디어 1, 제일기획 165, 미래산업 1,38 93,51 두산 11, SK텔레콤 221, -.9 고제 ,43 전기초자 75, 1.63 서흥캅셀 5, 동양철관 32 24,22 LG석유화학 28, 신원 3, 아남반도체 4,345 21,98 광전자 3, 삼성증권 27, 콤텍시스템 97 18,58 태평양 189, 1.34 쌍용양회 1, LG투자증권 9,39 11,38 기아차 11, 삼성전자 55, -.59 신성이엔지 5,82 11,28 외환은행 6, 삼보컴퓨터 5, 남해화학 2,85 1,46 한라공조 98, 한솔제지 8, 삼보컴퓨터 5,28 9,47 현대중공업 38, 삼성전기 42, 삼성중공업 6,6 9,29 SKC 13, 현대미포조선 14, 페이퍼코리아 41 8,71 신성이엔지 5, KT 47, 쌍용양회 1,61 7,87 대우정밀 15, 1.1 금호전기 39, 삼성물산 1,7 7,21 하이닉스 7,23.98 조흥은행 4, SK 29,1 7,1 EASTEL 1, 금호석유 5, 한화 5,82 6,6 대림산업 37,85.93 LG생활건강 29, 외환은행 6,54 5,31 POSCO 167,.91 현대증권 6, 기아차 11,95 4,47 에스원 23,1.87 남선알미늄 1,27 4,2 코스닥 ( 단위 : 원, %, 주 ) 상승률 하락률 거래량 종목명 종가 등락율 종목명 종가 등락율 종목명 종가 거래량 핸디소프트 4, 리드코프 4, 하나로통신 3, ,446 코리아나 1, 디지아이 6, 텔슨전자 2,29 28,778 텔슨전자 2, 피앤텔 5, 한글과컴퓨터 1,27 22,688 안철수연구소 12,4 2.6 다음 55, 새롬기술 5,62 12,367 하나로통신 3, NHN 143, 플레너스 19,2 6,273 인탑스 15, CJ홈쇼핑 52, 우영 5,1 6,5 서울반도체 21, 네오위즈 53, 한국토지신탁 67 5,42 씨엔씨엔터 2, 아시아나항공 2, LG텔레콤 3,74 3,931 에이스디지텍 4, KTF 2, 리드코프 4,95 2,847 주성엔지니어 6,96.87 코디콤 8, 다음 55,8 2,624 한글과컴퓨터 1,27.79 아시아나항공 2,8 2,92 휴맥스 15,5.65 네오위즈 53,4 2,8 우영 5,1.59 휴맥스 15,5 1,682 LG텔레콤 3,74.54 KTF 2,1 1,297 LG홈쇼핑 59,.51 주성엔지니어 6, 탑엔지니어링 1,3.49 인터플렉스 33,5 622 태산엘시디 5,13.39 서울반도체 21,65 59 CJ엔터테인 18,35.27 CJ엔터테인 18, 플레너스 19,2.26 씨엔씨엔터 2, 새롬기술 5,62.18 아이디스 14,2 322 SK Research Center 9

10 선물시황 이희정 (892) / heuijung@sks.co.kr 삼성전자의행보와외국인현선물, 프로그램매매동향주목 최근시장동향및전일특징 외국인유동성폭발적유입 외국인프로그램매매영향력커 외국인의폭발적인매수세가연이틀이어지면서지수가지난해 11 월이후에 4 번의전고점돌파실패이후에돌파하는강세를기록했다. KOSPI 는 85pt 에근접하다 845pt 로마감하였고선물지수도 11.65pt 로마감하면서전고점을상회했다. 수급상외국인유동성이물밀듯이밀려오고있다. 외국인은전일 8153 억원을순매수하면서일간으로는사상 2번째로순매수규모가컸고연이틀간 1조 3천억원, 연초이후로 2에가까운매수세가유입이되는등외국인수급이상당히강해진것이사실이다. 특히삼성전자의초강세로지수견인력이강화되었는데이는삼성전자의자사주매입이시작되면서 < 삼성전자매도 + 여타시가상위종목매수 > 구도에서자사주매입완료이후외국인유동성이풍부해지면서삼성전자에대한집중적인매수세가유입된것으로보인다. 또한선물시장에서는외국인이전일의차익실현을위한포지션청산이후에 2,196 계약순매수세가유입되면서누적매수포지션이 9,433 계약으로증가하였다. 삼성전자의지수견인력이살아난데다외국인유동성이유입되고있고선물매수도이루어지고있어헤지성매도가나타나지않는이상양호한강세를보여줄것으로예상된다. 베이시스는전전일의과도한급등에서다시그이전수준으로회귀하면서장중1,1 억원이상이매수우위를보이다베이시스하락에따른프로그램매수세감소, 비차익매도가 92 억원까지증가하면서전체로는 33 억매도우위로마감했다. 종가베이시스는.39pt, 일중평균베이시스는.86pt 였으며이에따라잔고가 8천억원에서 1까지증가하였다. 1월 8일까지의잔고가베이시스수익보다는만기당일배당을노린장기성프로그램매매자의잔고청산이겹치면서급격한하락이있었다면지난주말에는외국계회원사를중심으로한프로그램매수의집중포화가있었던만큼프로그램매매시장역시단기적으로외국인의영향력이컷던것으로보인다. 단적으로 1월 9일 CAIC 의매수차익잔고가 에서 1259 억원으로증가하였으며 CAIC, 도이치, CSFB 의 1월 9일잔고증가분이 1374억원가량으로전제증가의 7% 가량을차지하고있음을알수있다. 그러나 SKT 가세계적으로통신주의강세와함께외국인의집중적인매수로인해 KOSPI 시가총액비중이 5.5% 가량을차지하면서매수한도가소진되었다. 그렇게되면인덱스구성하기위한종목과그비중의재편을불가피할것이며따라서트레킹에러를우려하여차익거래의제한요소가될수있음을염두에두어야할것이다. 회원사별차익잔고 ( 단위 : 백만원 ) 1/9 잔고 1/8 잔고 1/7 잔고 9 일증감 8 일증감 외국계회원사잔고 전체잔고 매수 27, , , ,382-6,554 매도 47,953 64,76 19,392-16,123 44,684 매수 1,3,791 83,132 1,137,786 2, ,654 매도 232, ,945 23,167-16,123 45,778 SK Research Center 1

선물시황 급등에따른숨고르기예상 조정시매수 외국인선물옵션매매추이 기술적지표들의과매수시그널이이어지고있지만외국인수급이양호한편이며삼성전자의지수견인력이있어지수상승세는일단이어지고있다. 다만볼린저밴드상단의저항을받고있어서사승탄력은둔화될것으로예상된다. 게다가차익잔고가여전히낮은수준에있지만차익거래가다소소강상태를나타낸다면급등에따른숨고르기양상이나타날수도있다.

11 선물시황 급등에따른숨고르기예상 조정시매수 외국인선물옵션매매추이 기술적지표들의과매수시그널이이어지고있지만외국인수급이양호한편이며삼성전자의지수견인력이있어지수상승세는일단이어지고있다. 다만볼린저밴드상단의저항을받고있어서사승탄력은둔화될것으로예상된다. 게다가차익잔고가여전히낮은수준에있지만차익거래가다소소강상태를나타낸다면급등에따른숨고르기양상이나타날수도있다. 따라서추격매수보다는급등에따른조정시매수하는전략이바람직할것으로보인다. 선물옵션순매수 ( 계약 ) 옵션순매수 ( 백만원 ) 순매수콜풋 Bull-Bear 콜풋 Bull-Bear 1/ ,596 9,397 38,199-2, ,639 1/6 1,37 43,589 71,611-28,22-3,474 4,272-7,746 1/7 1,393 25,748 29,371-3,623 16,686 3,6 13,68 1/8-7,88 11,166 3,59 79,576 3, ,68 1/9 2,196 7,35-14,435 21,47-2,319-2, 누적포지션 9,433 7,35-14,435 21,47-2,319-2, 차익거래잔고및베이시스추이 백만원 2,, 1,6, 매도차익거래잔고매수차익거래잔고일평균베이시스 pt 3 2 1,2, 1 8, 4, 선물 6 분봉분봉상상승탄력둔화 스토캐스틱과매수권 SK Research Center 11

12 투자자별매매동향 / 거래소 코스닥 투자자별매매동향 ( 거래소 + 코스닥 ) 단위 : 억원 국내기관 외국인 개인 법인 증권 보험 투신 은행 기타 계 1/ ,31 1, / , ,721 3, / ,162-1, /8-1, , ,845 4, / ,526-7, ( 거래소 ) ,184-7, ( 코스닥 ) 일누적 -3, , ,764-8,642 19,41-1, ( 거래소 ) -3, , ,66-8,942 19,95-9, ( 코스닥 ) 기관 & 외국인의누적순매수추이 기관별누적순매수추이 외국인국내기관 KOSPI( 우 ) 연기금 은행 증권 투신 ( 우 ) /7 3/8 3/9 3/1 3/11 3/12 4/ /7 3/8 3/9 3/1 3/11 3/12 4/1-1. NASDAQ & 외국인순매수 주가모멘텀지표와 KOSPI 2 15 외국인순매수누적 Nasdaq( 우 ) KOSPI 주가모멘텀 ( 우 ) 주가모멘텀은금리, 환율, 반도체가격, 유가, 미국주가를합성하여지수화 /7 3/9 3/11 4/ /1 3/4 3/7 3/1 4/1 45 SK Research Center 12

13 투자자별매매동향 / 선물 옵션 선물투자자별매매동향 단위 : 계약 국내기관 외국인 개인 법인 증권 보험 투신 은행 기타 계 1/ ,17 1/ , ,979 1,37-6, / , ,4 1,393 1, / , ,592-7,88 4, /9-1, , ,824 2,196 2, 누적포지션 -24-4,245-9, ,62 9, ,835 누적포지션은 1/9 일부터 KO2 선물순매수누적추이 선물미결제약정과 KOSPI 계약 3, 증권외국인 투신 계약 12, 선물미결제약정 KOSPI( 우 ) 87 2, 11, 83 1, 1, 79-1, 9, 75-2, 8, 71-3, 1/11 1/31 11/2 12/1 12/3 1/19 7, 3/9 3/1 3/11 3/12 4/1 67 선물순매수누적과 KOSPI 추이 외국인의현물 / 선물 (KO2) 누적순매수추이 계약 3 2 외국인개인 KOSPI( 우 ) 계약 선물현물 ( 우축 ) /11 1/31 11/2 12/1 12/3 1/ /9 3/1 3/1 3/11 3/12 3/12 4/1 6. SK Research Center 13

14 투자자별매매동향 / 선물 옵션 프로그램매매동향 전일차익잔고 = 전전일잔고 + 전일매매로계산 단위 : 억원 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 매도 2,173 2, ,14 1,42 차익 매수 ,543 1,93 순매수 -1,523-1, , 매도 883 1,385 1,159 2,23 1,284 비차익 매수 , 순매수 합계 ( 순매수 ) 차익잔고 ( 차익매수 - 매도 ) -1,425-2, , ,78 8,915 9,346 5,542 6,429 BASIS & 차익거래잔고 BP 32 차익거래잔고 (Net, 우 ) 백억원 고객예탁금과차익잔고 + 외국인순매수누적 억원 2 차익잔고 + 외국인순매수누적 12, 고객예탁금 ( 우 ) 15 11, , -8 시장 BASIS , -16 3/9 3/9 3/1 3/11 3/11 3/12 3/12 4/1-9 3/7 3/8 3/9 3/1 3/11 3/12 4/1 8, 옵션투자자별매매동향 단위 : 계약 CALL PUT 증권 투신 외국인 개인 증권 투신 외국인 개인 1/5-75,126 2,53 47,596 37,793-47,137-9,147 9,397 58,942 1/6 13,142-81,43 43,589 28,824-39,997 6,32 71,611-45,741 1/7-26,8-17,91 25,748-18,538-63,285-4,777 29,371 4,158 1/8-14,324-61,738 11,166 91,439-13,73-53,729 3,59 161,662 1/9-15,96-12,115 7,35 25,696-88,63-1,38-14,435 97,733 누적포지션 -15,96-12,115 7,35 25,696-88,63-1,38-14,435 97,733 BULL - BEAR 전일누적포지션 72,967-11,77 21,47-72,37 72,967-11,77 21,47-72,37 누적포지션은 12/12일부터, BULL= 콜매수 + 풋매도, BEAR= 콜매도 + 풋매수 투자자별옵션포지션누적현황 ( 금액기준 ) 투자자별옵션포지션누적현황 ( 수량기준 ) 백만원 2,8 풋 ( 우축 ) 백만원 4, 계약 32, 계약 16, 2,1 콜 3, 24, 12, 1, ,4 2, 1, -1, -2, 16, 8, -8, 풋 ( 우축 ) 콜 8, 4, -4, -2,1-3, -16, -8, -2,8 증권투신외국인개인 -4, -24, 증권투신외국인개인 -12, SK Research Center 14

15 증시지표 증시자금동향 단위 : 억원 구분 12/3 1/2 1/5 1/6 1/7 1/8 전주대비 고객예탁금 88,562 96,441 97,35 98,529 99,242 99,684 11,122 ( 증감 ) -5,32 7, , 신용융자 2,34 2,35 2,379 2,359 2,351 2,34 미수금 5,28 4,592 4,649 5,83 5,71 6, 주식형 ( 순수 ) 94,237 93,896 94,421 94,74 93,71 93, ( 증감 ) 주식형 ( 혼합 ) 12,629 12,573 12,444 12,29 119, , 채권형 ( 혼합 ) 27,82 271, , , , ,334 1,252 채권형 ( 장단기 ) 549, , , , , ,136-12,222 ( 증감 ) -7,414-6,5-3,885-1, 펀드잔고는회사형이포함된수치임 단기자금과금리추이 시중자금흐름과 KOSPI % 115 MMF+ 단기채권형 6. 국고3년 ( 우 ) 순수주식 + 혼합채권형 KOSPI( 우 ) /1 3/3 3/5 3/7 3/9 3/11 4/ /1 3/3 3/5 3/7 3/9 3/11 4/1 4 주식수급지표 반도체가격및국제유가 억원 11, 1, 고객예탁금 -( 차익 + 미수금 ) 잔고 KOSPI( 우 ) 9 8 US$/bbl 원유 ( 최근월물NYMEX, 좌 ) $ 4 256M DDR 4 $9. 256M DDR 4( 계약가격 ) 36 $7.5 9, 7 32 $6. 8, 6 28 $4.5 7, 5 24 $3. 6, 3/1 3/3 3/5 3/7 3/9 3/11 4/ /1 3/3 3/5 3/7 3/9 3/11 4/1 $1.5 미국주가지수 미국, 채권및주식가격추이 225 NASDAQ( 좌 ) DJIA 12 % NASDAQ Treasury 1Y ( 우, 축반전 ) /1 3/3 3/5 3/7 3/9 3/11 4/ /7 3/8 3/9 3/1 3/11 3/12 4/ SK Research Center 15

16 주요국환율및주가동향 선진국및개도국증시 개도국지역별증시 MSCI G7 MSCI EMF = = 1 ( 남미 ) ( 아시아 ) ( 유럽 ) 미국 일본 11 1 DJIA NASDAQ( 우 ) Nikkei 225 엔 /US$( 우 ) 영국 독일 6 54 FTSE 1 달러 / 파운드 ( 우 ) DAX3 US$/ 유러 ( 우 ) 프랑스 홍콩 CAC4 US$/ 유러 ( 우 ) HSI HK$/US$( 우 ) SK Research Center 16

17 주요국환율및주가동향 한국 대만 1 88 KOSPI 원 / 달러 ( 우 ) TWI 대만 $/US$( 우 ) STI 싱가폴 싱가폴 $/US$( 우 ) 인도네시아 JKSE IDR/US$( 우 ) 태국 필리핀 SETI THB/US$( 우 ) PSI PHP/US$( 우 ) MXSE IPC MXP/US$( 우 ) 멕시코 브라질 BOVESPA REAL/US$( 우 ) SK Research Center 17

Microsoft Word - SK Daily_0906_.doc

Microsoft Word - SK Daily_0906_.doc SK Daily () 증시 급락의 배경 Market Point : 9 14~18%...KOTRA 시황포인트 : SK 포트폴리오 종목 SCREEN : 산업/기업 Update : ASI SBS TV, 선물 시황 / 차트 분석 : 옵션 시황 / 포트폴리오 : SK Option Portfolio 투자자별 매매동향 증시지표 채권시황 Market Point 현 물 선