주 자산운용보고서 HDC 법인가입용 MMF2 호 ( 운용기간 : 2015 년 09 월 08 일 ~ 2015 년 10 월 07 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (1

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1 주 자산운용보고서 HDC 법인가입용 MMF2 호 ( 운용기간 : 215 년 9 월 8 일 ~ 215 년 1 월 7 일 ) o 자산운용보고서는자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 ' 자본시장법 ') 에의거자산운용회사가작성하며, 투자자가가입한상품의특정기간 (1 개월 ) 동안의자산운용에대한결과를요약하여제공하는보고서입니다. HDC 자산운용 ( 주 ) 서울시영등포구국제금융로 8 길 11 대영빌딩 2 층 ( 전화 ,

2 1. 펀드의개요 기본정보 자본시장과금융투자업에관한법률 펀드명칭 투자위험등급 금융투자협회펀드코드 HDC 법인가입용 MMF2 호 5 등급 AB63 펀드의종류 단기금융 (MMF), 추가형, 일반형 최초설정일 운용기간 존속기간 추가형으로별도의존속기간이없음 자산운용회사 HDC 자산운용 ( 주 ) 펀드재산보관회사 한국증권금융 판매회사 HMC 투자증권,IBK 투자증권,KB 투자증권,LIG 투자증권,NH 농협선물,NH 투자증권,SK 증권, 골든브릿지증권, 교보증권, 대신증권, 대우증권, 동부증권, 메리츠종합금융증권, 미래에셋증권, 바로투자증권, 부국증권, 비엔케이투자증권, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 우리종합금융, 유안타증권, 유진투자증권, 유화증권, 케이티비투자증권, 키움증권, 하나금융투자, 하이투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 현대증권 일반사무관리회사 하나펀드서비스 상품의특징 이투자신탁은단기유동성자산과만기가짧은등에투자하는법인가입전용상품으로고객의단기여유자금투자에적합한상품입니다. 재산현황 펀드명칭 법인가입 MMF2 항목자산총액 (A) 부채총액 (B) 순자산총액 (C=A-B) 발행수익증권총수 (D) 기준가격주 ) (E=C/D 1) ( 단위 : 백만원, 백만좌, %) 전기말 당기말 증감률 1,74,169 1,151, ,739,91 1,15, ,78,777 1,128, , , 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 분배금내역 ( 단위 : 백만원, 백만좌 ) 분배금지급일 분배금지급 분배후수탁고 기준가격 ( 원 ) 분배금지급전분배금지급후 비고 법인가입MMF ,59 1,15,749 주 ) 분배후수탁고는재투자 2233 백만좌포함입니다. 1, , 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 - 가중평균잔존만기 51 일, 괴리율 +7 수준으로양호 - CD, CP 및 ABCP 287 억매수 / 3871 억매도, 1 조 8874 억매수 /2 조 3246 억매도

3 투자환경및운용계획 1. 투자환경 - 펀더멘털국내경기제한적회복 8 월광공업생산전월비.4%, 전년비.3% 로소폭회복되는모습보임. 재고부담은지속되나, 소매판매및서비스업회복진행되며전산업생산은전월비.5%, 전년비 1.3% 기록. 소매판매및서비스생산은소폭증가하였으나, 재고율이금융위기수준까지상승하는등제조업경기개선모멘텀미약한것으로판단. 9 월수출은전년비 -8.3% 로 9 개월연속전년비감소하였으며, 수출물량증가영향으로일평균수출액은 4 개월만에 US$ 2 억대 (2.2 억 ) 로회복, 원화환산수출액은전년비 5.1% 로 2 개월만에증가반전. 9 월소비자물가전월비 -.2%, 전년비 +.6% 로저물가기조유지. - 통화정책기준금리동결 9 월금통위는만장일치로기준금리 1.5% 동결결정. 총재는기자간담회에서중국경기및이머징금융시장관련불확실성을향후경기하방리스크로거론하였으나, 국내경기회복전망유지하였고국내시장금리는충분히완화적인수준이라는견해밝힘. 최근총재발언및금통위의사록을통해볼때, 1 월수정경제전망하향조정폭크지않을것으로보이며, 내수회복세와가계부채및주거비상승부담등으로 1 월금통위역시기준금리동결전망. 그러나국내제조업부진지속되고있으며신흥국금리인하이어지고있다는점감안시, 연내금리인하기대감은유효할것으로판단. - 수급긍정적수급전망 1 월국고채발행물량은 7.8 조원으로전월대비.3 조원감소. 국가신용등급상향등의영향으로해외투자기관의원화매수세꾸준히유입되는점감안시월간우호적수급전망. - 금리전망금리박스권등락전망글로벌저성장 / 저물가장기화흐름은금리하방압력요인으로꾸준히작용할전망. 그러나한은의매파적스탠스및 1 월 FOMC 기준금리인상가능성등감안시금리하단은제한적일것으로전망하며, 시장금리는박스권내등락과정진행할것으로전망. 2. 운용계획 - 금리박스권전망에기반한듀레이션조절계획 - 현 / 선물매매를통한초과수익추구계획 기간 ( 누적 ) 수익률 ( 단위 : %) 법인가입MMF ( 비교지수대비성과 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : CALL 지수 1% 최근 3 개월 (3).37 최근 6 개월 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. (7) 최근 9 개월 (.11) 최근 12 개월 (.17) 최근 1년 최근 2년 최근 3년 법인가입MMF ( 비교지수대비성과 ) (.17) (.34) (.45) 비교지수 ( 벤치마크 ) 주 ) 비교지수 ( 벤치마크 ) : CALL지수 1% 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 최근 5 년 - - -

4 손익현황 ( 단위 : 백만원 ) 전기 당기 주식 증권 집합투자 장내 1, , 파생상품 장외 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 손익합계 2, , 자산현황 자산구성현황 ( 단위 : 백만원,%) 통화별 KRW () 합계 주식 () 집합투자 장내 파생상품 () () 실물자산 특별자산 542, ,267 (47.14) 542,567 증권 (5.67) () 장외 부동산 () 583,267 () () 단기대출및예금 25,18 (2.19) 25,18 () 자산총액 1,151,14 (1) 1,151,14 * ( ) : 구성비중 전기 당기 자산별구성비중 주식 # # 단기대출및예금.58 단기대출및예금특별자산 # # 특별자산 자산별구성비중 부동산 합투자 부동산 파생상품 생상품 파생상품 집합투자 부동산 집합투자 별자산 주식 2대출및예금 주식 투자대상상위 1 종목 ( 단위 : %) 통안 DC 각자산별보유종목내역 종목명 ( 래피드플랜트제팔차 21573) ( 미래에셋증권 ) 단기상품콜론 (HMC 투자증권 ) ( 신영증권 (E)) 비중 종목명 ( 미래에셋증권 ) ( 메리츠종금 ) ( 삼성카드 ) ( 하이파이낸스제삼차 21573) ( 삼성카드 ) 보다상세한투자대상자산내용은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다.( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 6 비중 1.73 ( 단위 : 백만원, %) 종목명 ( 래피드플랜트제팔 ( 미래에셋증권 2151 액면가액 4, 평가액 39,96 발행국가 대한민국 통화 KRW 발행일 상환일 보증기관 신용등급 3, 3, 대한민국 KRW A 통안 DC , 29,985 대한민국 KRW A1 비중 3.47 ( 미래에셋증권 2151 ( 메리츠종금 2151 ( 신영증권 , 2, 대한민국 KRW A1 2, 2, 대한민국 KRW A1 2, 2, 대한민국 KRW A1

5 ( 삼성카드 ( 하이파이낸스제삼 ( 삼성카드 , 19,995 대한민국 KRW A1 2, 19,98 대한민국 KRW A1 2, 19,968 대한민국 KRW 주 ) 투자대상상위 1 종목및평가이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 A 단기대출및예금 ( 단위 : 주, 백만원, %) 종류 금융기관 취득일자 금리 만기일 발행국가 통화 단기대출 HMC 투자증권 , 대한민국 KRW 주 ) 투자대상상위 1 종목및평가이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 4. 투자운용전문인력현황 투자운용인력 ( 펀드매니저 ) ( 단위 : 개, 백만원 ) 성명직위나이 운용중인펀드현황 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모 펀드개수운용규모펀드개수운용규모 협회등록번호 서용진 ( 책임 ) 정훈 ( 부책임 ) 운용본부장 운용팀장 63 년생 72 년생 29 2,742, ,18 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임투자운용인력이며, 책임투자운용인력 이란투자운용인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말함. 운용인력현황은 215 년 9 월말기준입니다 ,485, , 펀드의운용전문인력변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다. 운용전문인력변경내역 기간 책임운용전문인력 부책임운용전문인력 최초설정일 ~ 서용진 은정숙 ~ 서용진 허성화 ~ 현 재 서용진 정 훈 해외운용수탁회사 회사명소재국가명비고 해당사항없음 5. 비용현황 업자별보수지급현황 법인가입 MMF2 매매. 중개수수료 자산운용사 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 단순매매. 중개수수료 조사분석업무등서비스수수료 합계 56.6 판매회사 7.8 펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 증권거래세 전기 비율 ( 단위 : 백만원, %) 당기 비율

6 * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 ** 비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서매매 중개수수료는제외한것입니다. 성과보수내역 : 없음 총보수, 비용비율 ( 단위 : 연환산, %) 법인가입 MMF2 총보수 비용비율 (A) 당기.1151 매매ㆍ중개수수료비율 (B) 전기 주 2) 매매 중개수수료비율이란매매 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 중개수수료의수준을나타냅니다. 4 합계 (A+B) 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 보수 와 비용 총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 ( 단위 : 백만원, %) 매수 매도 수량 수량 주 ) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 해당기간 매매회전율주 ) 연환산 최근 3 분기매매회전율추이 ( 단위 : %) 공지사항 이보고서는자본시장법에의해 HDC법인가입용MMF2호의자산운용회사인 'HDC자산운용( 주 )' 이작성하여펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 인 ' 한국증권금융 ' 의확인을받아판매회사인 'HMC투자증권,IBK투자증권,KB투자증권,LIG투자증권,NH농협선물,NH투자증권,SK증권, 골든브릿지증권, 교보증권, 대신증권, 대우증권, 동부증권, 메리츠종합금융증권, 미래에셋증권, 바로투자증권, 부국증권, 비엔케이투자증권, 삼성증권, 신영증권, 신한금융투자, 우리종합금융, 유안타증권, 유진투자증권, 유화증권, 케이티비투자증권, 키움증권, 하나금융투자, 하이투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 현대증권 ' 또는한국예탁결제원을통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의펀드재산보관회사 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : HDC자산운용 ( 주 ) / 금융투자협회