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1 주 [자산운용보고서] KTB액티브자산배분형 증권투자신탁[주식혼합] (운용기간 : 2010년12월05일 2011년03월04일) o 이 상품은 주식혼합형투자신탁으로서, 추가입금이 가능한 추가형입니다. o 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 집합투자업자가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다. 투자자 개인의 투자 성과는 표시되지 않습니다. 서울시 영등포구 여의도동 45-2 전화 홈페이지

2 공지사항 본 펀드의 투자위험등급은 2등급 - 높은 위험에 해당됩니다 고객님의 수익률 정보는 가입하신 판매회사의 HTS 또는 인터넷뱅킹을 통해 조회하실 수 있습니다. 펀드를 가입할 수 있는 판매회사 : HMC투자증권, IBK투자증권, KB투자증권, KTB투자증권, SC제일은행, SK증권, 경남은행, 교보생명, 교 보증권, 대구은행, 동부증권, 동양종합금융증권, 삼성증권, 솔로몬투자증권, 신한은행, 우리투자증권, 유 진투자증권, 키움증권, 토러스투자증권, 푸르덴셜투자증권, 하나대투증권, 하나은행, 하이투자증권, 한국 투자증권, 한맥투자증권, 한화증권, 현대증권 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 KTB액티브자산배분형증권투자신탁[주식혼 합] 의 집합투자업자인 'KTB자산운용(주)'이 작성하여 신탁업자인 외환은행의 확인을 받아 판매회사를 통해 투자자에게 제공됩니다. 집합투자기구의 운용 및 투자 등에 관하여 보다 자세한 사항은 아래의 주소 로 문의하거나, 해당 집합투자업자, 투자중개업자의 영업점, 금융투자협회에 비치되고 홈페이지에 기재 되어 있는 영업보고서 및 사업보고서를 이용할 수 있습니다. 각종 보고서 확인 : KTB자산운용 금융투자협회 운용보고서를 쉽게 이해하기 위한 필수 질문들 1. 재산현황에 순자산은 무엇인가요 순자산(Net Asset Value)이란, 펀드가 보유한 자산을 평가하고 보수 및 비용을 차감한 후 산출되는 펀드의 실제 자산입니다. 2. 운용펀드, 종류형(또는 클래스)은 무엇인가요 하나의 운용펀드에 투자자의 특성(지점상담가입, 인터넷가입, 장기투자, 기관투자자 등)에 맞춰 다양한 판매보수율을 적용할 수 있게 만든 것이 종류형펀드 입니다. 운용펀드에서는 증권의 매수매도 등의 운용 이, 종류형펀드에서 고객님의 설정 환매가 각각 이루어집니다. 3. 보고서의 기간수익률은 왜 개인수익률과 차이가 있죠 고객님의 수익률은 가입(또는 납입)시점을 기준으로 계산되는데 비해, 본 보고서에서의 기간수익률은 작 성기준일로부터 계산된 수익률입니다. 따라서 고객님의 개인수익률과는 일치하지 않을 수 있습니다. 고 객님의 자세한 수익률은 가입하신 판매사를 통해서 확인하실 수 있습니다. 4. 펀드는 왜 비용과 수수료가 발생하나요 각종 보수 외에도 비용에는 중개수수료, 채권가격을 평가하거나(채권평가회사), 증권예탁결제원에 예탁 하기 위한 수수료 등이 있습니다. 이러한 수수료는 고객님의 자산을 안전하게 보관 및 정확히 평가하는데 꼭 필요한 비용입니다.

3 KTB액티브자산배분형증권투자신탁[주식혼합] 집합투자기구의 개요 운용경과 및 수익률 현황 금융투자협회 펀드코드 종류A 종류C 종류C 종류C 자산운용회사 KTB자산운용 신탁회사 외환은행 일반사무관리회사 외환펀드서비스 재산현황(운용펀드) 단위: 백만원, % 운용경과 최초설정일 2008년03월05일 존속기간 추가형이라 별도로 없음 손익분석 상품특징 [주식혼합형,개방형,추가형,종류형] 이 투자신탁은 자산총액의 100%이하 를 시장상황에 따라 국내에서 발행되 어 국내에서 거래되는 상장주식과 국 채ㆍ지방채ㆍ특수채ㆍ회사채 등의 국 내 채권에 투자하여 발생하는 자본소 득 및 이자소득을 획득하여 수익자에 게 금융투자상품등에의 투자를 통한 자본증식의 수단을 제공함을 그 목적 으로 합니다. 항목 전기말 당기말 증감 자산 부채 운용계획 주식시장은 11년 1분기에 단기적으론 조정 국면을 보일 수 있겠으나 2분기부터는 상승추세를 다시 지속할 것으로 전망합니다. 근거는 선진 국 대비 상대적으로 부진한 이머징시장의 성장 잠재력이 2분기 중 재 차 강화되는 모습을 보일 것으로 전망되기 때문입니다. 또한 이번 일본 지진의 경우에도 전력 시설 및 도로 등 인프라 투자에 추가 유동성을 투입해야 하는 상황이고 이미 일본은행의 경우 15조엔이라는 사상최 대의 긴급자금을 투입하고 있기 때문에 국내외 경제에 미치는 영향은 단기에 그칠 가능성이 크다고 보고 오히려 장기적으로는 이러한 일본 의 복구에서 발생하는 추가 수요가 세계 경제 회복에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다고 판단됩니다. 이러한 상황들을 고려할 경우 일본 기업의 제품 공급 차질에 따른 반 사 이익을 볼 수 있는 철강, 정유, IT, 자동차 등을 중심으로 현재 시점 순자산 75,659 81, 기간수익률현황 단위: % 발행주수 62,491 63, 펀드 3개월 6개월 9개월 12개월 기준가격(원) 1, , 운용펀드 종류A 종류별 기준가격 단위: 원, % 항목 결산내역 82,524 93, ,864 12, 전기말 당기말 증감 종류 A 1, , 종류 C 1, , 종류 C2 1, , 종류 C3 1, , 종류 Ce 1, , 년 3월 4일 해당펀드는 결산에 따 라 16,585백만원의 이익금이 발생하였 으며, 익 영업일(3월 7일)에 이중 16,579백만원이 재투자되어 16,630백 만좌의 수탁고가 증가되었습니다. 국내증시는 미국과 중국 제조업 지수가 반등하는 가운데 지속적으로 상승하였습니다. 중국이 단계적으로 경기과열 억제 정책을 시행하고, 북한과의 군사적 긴장이 고조되는 대외적인 상황에서도 국내 시장은 강한 상승 추세를 유지했습니다. 또한 포르투갈, 아일랜드 등 유럽 재 정 위기 국가들에 대한 우려가 높아지고 있지만 국내 증시에는 큰 영향 을 미치지 못했습니다. 연말 소비시즌에 대한 기대감으로 IT주가 상승세를 보이다가 4분기 실적 바닥 인식에 은행주가 강세를 이어갔습니다. 이후에는 신규 수주 에 대한 기대감 으로 조선주와 실적이 개선 기대로 화학주가 상승세를 이어 받았습니다. KOSPI가 큰 폭의 상승세를 기록한 영향으로, 그동안 지지부진한 모습을 보여왔던 증권주가 강세를 보였습니다. 해당기간동안 주식부문에서는 2,808백만원, 단기부문에서는 87백만 원, 그리고 채권부분에서 13백만원의 수익이 발생하였습니다. 그러나 ETF에서는 86백만원의 손실이 발생하였습니다. 주식중에선 화학업종, 전기전자 업종이 수익기여도 상위업종입니다. 종류C 비교지수 펀드 운용펀드 년 년 - 종류A 종류C 비교지수 비교지수 : 한국종합주가지수 * 60% + 1년만기 국고채수익률 * 40% 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다. 본 펀드는 클래스C형을 가입하신 고객님께서 장기보유시 판매보수가 낮아지는 C2~C5클래스로 매년 자동 전환되며, 이에 따른 수익률 차이가 발생할 수 있습니다. -

4 KTB액티브자산배분형증권투자신탁[주식혼합] 자산구성현황 투자자산 매매내역 단위: 백만원, % 증권 장내 단기 및 매매주식 규모 및 회전율 단위: 주, 백만원 기타 주식 채권 ETF 파생 예금 매수 매도 63,407 1,096 2,344-22,202 4,606 수량 금액 수량 금액 (67.70) (1.17) (2.50) - (23.71) (4.92) 2,659, ,960 2,533, ,802 자산합계 : 93,655 (약 936억원) 단위: % 매매회전율 주식 업종별 현황 해당기간 연환산 , 전기,전자, 화학, * 회전율은 운용기간동안 보유한 주식의 평 균가액 대비 매도한 주식 규모를 보여주는 기타, 5.14 지표로서, 회전율이 높을수록 매매수수료 및 건설업, 2.10 증권거래세(0.3%) 발생으로 고객께서 부담 증권, 2.85 하시는 비용이 증가합니다. 금융업, 운수장비, 구분기준 : 한국표준산업분류 서비스업, 보험, 3.01 철강및금속, 7.12 최근 3분기 매매회전율 추이 단위: % 구분 기간 회전율 2분기 3분기 투자대상 상위 10개 보유종목 내역 자산종류 : 주식 단위: 주, 백만원, % 종목명 수량 평가금액 비중 비고 삼성전자 7,165 6, 펀드운용인력 현황 하나금융지주 88,394 4, 유상주 기아차 신한지주 57,936 66,507 3,621 3, 펀드운용인력 현황 OCI 현대차 KB금융 7,965 16,023 49,378 3,205 2,940 2, 주식부문운용역 - 안영회 직위 : 부사장 펀드운용현황 : 66 개/23,793억원(2조4천억) 비고 : 발행사 총 발행수량의 1%초과종목 주요운용펀드 : KTB마켓스타증권[주식] 성과보수 펀드규모 : 9개/2,677억원 자산종류 : 단기상품 단위: 백만원, % 협회등록번호 : 종류 금융기관 취득일 금액 이율 비중 RP(3일물) 한국투자증권 , 채권부문운용역 : 김정희 RP(3일물) 대신증권 , 직위 : 상무 콜론(3일물) HMC투자증권 , 펀드운용현황 : 72 개/21,119억원(2조1천억) 주요운용펀드 : KTB웰빙법인MMF 비중 : 펀드전체 자산 중에서의 비중 성과보수 펀드규모 : 3개/1,930억원 * 보다 상세한 투자대상자산내역은 금융투자협회 전자공시사이트 의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참조할 수 있습니다 ( 단, 본 보고서와 작성기준일은 상이할 수 있습니다. 1분기 ~ ~ ~ 협회등록번호 :

5 KTB액티브자산배분형증권투자신탁[주식혼합] 보수 및 비용현황 총보수비용 비율 단위: % 펀드 구분 총보수*비용비율 매매중개수수료비율 합계 운용펀드 전기 당기 종류(Class)별 현황 종류A 전기 당기 종류C 전기 당기 종류C2 전기 당기 종류C3 전기 당기 전기 당기 * 매매중개수수료비율이란 매매 등으로 발생한 수수료를 연평균 순자산으로 나눈 비율로써 보수 및 비용을 제외한 수수료의 수준 을 보여줍니다. * 총보수비용비율이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 보수와 기 타비용총액을 순자산 연평잔액으로 나눈 비율로, 고객께서 부담한 총비용수준을 보여줍니다. 보수 및 비용지급 현황 단위: 백만원, % 보수유형 전기 당기 금액 비율 금액 비율 자산운용사 판매회사 신탁업자 사무관리사 합계 기타비용 매매중개수수료 클래스별 판매회사 보수현황 단위: 백만원 종류A 종류C 종류C 종류C3 합계

6 자산보관.관리보고서 이 보고서는 집합투자재산을 보관.관리하는 신탁업자가 집합투자재산이 적정하게 운용되었는지 여부 등에 관하여 확인한 내용을 투자자에게 제공하기 위해 <자본시장과 금융투자업에 관한 법률> 제248조 제1항에 따라 작성되었습니다. 신탁업자명 : (주)한국외환은행 증권수탁부 문의가능 전화번호 : 집합투자기구의 개요 가. 집합투자기구 명칭 : KTB 액티브 자산배분형 증권 투자신탁 ( Class A,C,C2,C3,Ce) 나. 분류 : 증권 집합투자기구 다. 보관.관리기간 : ~ 라. 집합투자업자 : KTB자산운용 마. 투자매매업자.투자중개업자 : HMC투자증권,IBK투자증권,KB투자증권,SC제일 은행,SK증권,경남은행,교보생명,교보증권,대구은행,동부증권,동양종합금융증 권,삼성증권,솔로몬투자증권,신한은행,우리투자증권,유진투자증권,키움증권, 토러스투자증권,푸르덴셜투자증권,하나대투증권,하나은행,하이투자증권,한국 투자증권,한맥투자증권,한화증권,현대증권 2. 집합투자규약의 주요 변경사항 변경일자 변경사유 주요 변경내용 변경전 변경후 소득세법 개정반영 이익금이 없는 경우 이익분배금 유보 판매보수 인하 15.5/1,000 15/1, 시행령 개정 반영 시행령 개정 반영 임의해지 투자신탁의 원본액 100억 50억 CDSC(체감식) 판매보수 인하 적용 종류형 C2,C3,C4,C5 신설 종류형 신설 Class CW 신설 3. 투자운용인력의 변경 - 해당기간중 신탁회사가 통보받거나 KTB자산운용 이 수시공시한 운용전문인 력의 변경이 없었습니다. 4. 집합투자자총회의 결의내용 - 해당기간중 신탁회사가 통보받거나 KTB자산운용 이 수시공시한 의결내 용이 없습니다. 5. 이해관계인과의 거래의 적격여부를 확인한 경우의 그 내용 - 해당기간중 신탁회사가 통보받은 이해관계인과의 거래가 없습니다.

7 자산보관관리보고서_KTB_ _ 회계감사인의 선임.교체.해임에 관한 사항 회계 감사인 기간 변경전 감사 보수 방법 변경일 회계 감사인 기간 변경후 감사 보수 안진 1년 220만원 서면 법 제247조 제5항 각 호의 사항 확인 방법 투자설명서가 법령 및 집합투자규약에 부합하는지의 여부 - 법 제247조 제5항 제1호에 의거 투자설명서가 법령 및 집합투자규약에 부합함을 확인하였습니다 자산운용보고서의 작성이 적정한지 여부 - 법 제247조 제5항 제2호에 의거 자산운용보고서가 적정하게 작성되었음을 확인하였습니다 위험관리방법의 작성이 적정한지 여부 - 장외파생상품을 법에서 정한 한도(10%) 이상 편입하지 않았기 때문에 해당사항이 없습니다 집합투자재산의 평가가 공정한지의 여부 - 집합투자재산평가위원회의 의결사항을 통보받은 범위내에서 공정하지 않다고 판단해야 할 내용을 찾지 못했습니다. 집합투자재산의 평가결과에 따라 기준가격이 적정하게 산출되었는지의 여부 - 해당기간중 기준가격의 편차가 시행규칙 제40조에서 규정한 1,000분의 3 을 넘는 경우를 발견하지 못했습니다. 집합투자업자의 운용지시가 법,집합투자규약 또는 투자설명서에 위반된 경우 신탁업자 또는 투자회사 감독이사의 시정요구 및 이에 대한 집합투자업자의 이행명세 위반일자 구분 위반항목 기준값 펀드값 통보일 해소일 동일종목 증권 투자한도 법령 한국투자증권(RP) 주) 통보후 3영업일 이내 해소 10% 이하 15.26% 6/14 6/15 집합투자증권의 추가발행시 기존 투자자의 이익을 해칠 염려가 없는지 여부 - 환매금지형 집합투자기구가 아니기 때문에 해당사항이 없습니다. 집합투자재산별로 미리 정해진 자산배분명세에 따라 매매결과가 공정하게 배 분되었는지의 여부 - 신탁회사가 직접 감시업무를 수행하기 곤란한 사항으로, 집합투자업자가 2 개 이상의 신탁회사와 거래할 경우에는 신탁회사의 감시의무 대상에서 제 외되었습니다. 8. 그 밖에 투자자 보호에 필요한 사항 - 이 투자신탁의 운용 및 투자에 관한 보다 자세한 사항은 해당 집합투자업 자의 홈페이지를 이용하시기 바랍니다. 2