( 운용기간 : 2015.08.29 ~ 2015.11.28) 삼성당신을위한삼성그룹밸류인덱스증권자 1[ 주식 ] 내펀드의수익률은? 지난 3 개월간 '7.17% 수익률 ' 기록 운용계획은? 가치투자방식의투자방식유지
Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드수익률은? 내펀드어떻게투자하고있나? 시장전망과운용계획은? Ⅱ. 내펀드의상세운용현황 1. 펀드개요 2. 운용현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이가입하신펀드는자본시장과금융투자업에관한법률의적용을받습니다. 2. 주요공시사항은금융투자협회전자공시및당사홈페이지에서확인가능합니다. - 삼성자산운용주식회사 www.samsungfund.com / 콜센터 : 080-377-4777 - 금융투자협회 dis.fundservice.net 3. 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해삼성당신을위한삼성그룹밸류인덱스증권자1[ 주식 ] 의자산운용사인삼성자산운용이작성하여판매사를통해고객님들께제공됩니다. 4. 고객님이가입하신펀드는모자형구조의펀드로써이자산운용보고서에서의자산구성현황, 보유종목, 보수및비용등의정보는고객님이가입한삼성당신을위한삼성그룹밸류인덱스증권자1[ 주식 ] 자펀드가투자하고있는비율에따라안분한결과를보여주고있습니다. 5. 투자자의계좌별수익률정보는판매회사의홈트레이딩시스템 (HTS) 이나인터넷뱅킹등을통해조회할수있습니다.
Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 삼성당신을위한삼성그룹밸류인덱스증권자 1[ 주식 ] 각기간별수익률을확인해보세요 내펀드의지난분기성적표입니다. ( 기준일 : 2015.11.28) ( 단위 :%) 구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후 Class A -3.64 7.17-10.69-12.10-19.07 16.40 비교지수 ( 벤치마크 ) -3.48 6.15-10.46-12.27-18.61 21.05 초과수익률 -0.16 +1.02-0.23 +0.17-0.46-4.65 Class A 기준 비교지수 : WISE삼성그룹밸류인덱스 *95% + 콜금리 *5% 펀드의운용기간전체수익률을그래프로확인해보세요 ( 수익률,%) 지난 3 개월간운용경과 비교지수를소폭상회하는수익률시현 지난 3개월간 (2015-08-29~2015-11-28) 본펀드의성과는 7.17% 기록하였습니다. 벤치마크는 6.15% 기록하였고, 펀드 ( 클래스A기준 ) 는벤치마크를 1.02%p 상회하였습니다. 독일을비롯한선진국금리상승등의시황변화로단기차익실현욕구가맞물리며하락하기시작한시장은그리스의채무불이행우려로추가하락하였고, 이후미국의금리인상에대한경계감으로신흥국에서의외국인자금이탈이계속되었습니다. 중국의위안화평가절하소식은자금이탈의속도를더욱높이는계기가되어 4조원이상의외국인매도가나타났습니다. 종목별로는장부가대비저평가영역에있다고일컬어지는대형주들이상승하는과정에서중소형주와내수주의주가가큰폭의조정을받았습니다. - 3 -
Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 삼성당신을위한삼성그룹밸류인덱스증권자 1[ 주식 ] 어떤자산에얼마만큼투자하나요? 내펀드가어떻게투자되고있는지살펴보겠습니다. ( 기준일 : 2015.11.28) 가장많이투자하고있는 10 종목 종목명 업종 비중 삼성전자 IT 13.2 삼성SDI IT 11.6 삼성화재 금융 9.5 삼성생명 금융 9.0 삼성물산 산업재 7.6 어떤업종에많이투자하나요? ( 단위 :%) 종목명 업종 비중 삼성카드 금융 7.5 삼성중공업 산업재 7.5 삼성전기 IT 7.5 삼성에스디에 IT 5.2 삼성증권 금융 5.2 업종별투자비중 ( 주식 ) 본그래프는기준일현재편입되어있는주식의업종별비중을나타냅니다. 어떤종목을많이사고팔았나요? 비중이가장많이늘어난종목 5 개 ( 지난 3 개월 ) ( 단위,%) 종목명 전기비율 당기비율 증감 삼성SDI 7.41 11.60 4.2 삼성물산 4.59 7.59 3.0 삼성중공업 6.35 7.52 1.2 삼성증권 4.33 5.17 0.8 삼성전기 6.98 7.48 0.5 비중이가장많이줄어든종목 5 개 ( 지난 3 개월 ) ( 단위,%) 종목명 전기비율 당기비율 증감 ( 상폐 ) 삼성물산 6.34 - -6.3 삼성엔지니어링 5.54 2.61-2.9 호텔신라 2.34 1.62-0.7 에스원 2.63 2.51-0.1 삼성에스디에스 5.25 5.19-0.1-4 -
Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 삼성당신을위한삼성그룹밸류인덱스증권자 1[ 주식 ] 시장동향 위험자산선호감소로시장약세 내펀드의시장전망과운용계획을살펴보겠습니다. ( 기준일 : 2015.11.28) 지난분기에는시장은조정을보였습니다. 미국연방준비제도이사회 ( 이하 FED) 는금리를인상하지않는결정을내렸습니다. 시장에서는 FED가시간을얻고신뢰를잃었다는평가를하였습니다. FED의역할중하나가자신의정책방향을지속적으로시장에알려서막상정책이시행될시점에서의충격이분산되도록하는것이었는데그동안인상할것으로이야기해왔기때문입니다. 하지만지금은그의결정을비난할때가아니라그러한임무를외면하면서까지금리를동결했다는사실에더주목해야한다는것입니다. 차근히계획적으로진행시켜오던일을미루어야할만큼미국을둘러싼경제환경이단기간에나빠지고있다는것을의미하기때문입니다. 향후시장전망 냉철한시각과긴호흡이필요한시점 주식시장은상승세로전환될것으로예상되나그탄력성은둔화될것으로예상합니다. 국내대기업들의배당확대정책과자사주매입등주주환원정책이이어지고있어외국인을비롯한투자자들의관심역시증가되고있습니다. 다만, 12월로다가갈수록반등의이유였던미국금리인상지연이연내인상가능성으로희석되면서상승폭을제한할가능성이있어보입니다. 전반적으로예상보다부진한기업실적과미국금리인상우려에도불구하고연말이라는시기적인환경, 배당확대정책에대한시장의긍정적인반응및방어적인특성을고려한다면연말까지는배당수익률이높거나높아질예정에있는종목군에대한투자가유효할것으로기대하고있습니다. - 5 -
Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 삼성당신을위한삼성그룹밸류인덱스증권자 1[ 주식 ] 운용계획 가치투자방식의투자방식유지 본펀드는가치투자방식에의해산출되는밸류인덱스투자방식을추종합니다. 밸류인덱스방식은매출액, 현금흐름등기업의내재가치를분석해종목구성비를결정하게됩니다. 이방법은투자성과의예측가능성, 적은매매비용등의인덱스투자의장점을유지하면서, 기업가치대비고평가주식에투자비중을낮추고저평가종목에투자비중을높이는방법입니다. 예를들면, 기업순이익의변화는없으나매수세가과도하게형성되어급격하게주가가상승하는종목에는투자비중을줄이고, 반대의경우에는투자비중을늘립니다. 미국뿐만아니라일본의경우에서도이러한투자방법론이우수했다는조사결과가있습니다. 삼성자산운용을믿고맡기신고객님의자산관리에최선을다하겠습니다. 펀드매니저이천주배상 - 6 -
Ⅱ. 상세운용현황삼성당신을위한삼성그룹밸류인덱스증권자 1[ 주식 ] 내펀드의상세운용현황 기본정보 펀드의기본정보를확인하실수있습니다. 운용기간 2015.08.29 ~ 2015.11.28 최초설정일 2009.05.29 자산운용회사 삼성자산운용 위험등급 1등급 ( 매우높은위험 ) 펀드재산보관회사 KEB하나은행 ( 구하나 ) 일반사무관리회사 삼성자산운용 펀드종류 투자신탁, 증권 ( 주식형 ), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형 존속기간 별도의종료일없음 금융투자협회 ( 펀드코드 ) 판매회사 모펀드 (92692), 운용펀드 (92669),A(92670),C-P(AH840),C1(92671),C2(92672),C3(92673), C4(92674),C5(35087),Ce(92675),Cf(92676),Cw(92677),S(AQ531), 적립식 (94438) 판매사확인은아래홈페이지에서확인가능합니다. 삼성자산운용주식회사 http://www.samsungfund.com / 080-377-4777 금융투자협회 http://dis.fundservice.net 재산현황 펀드의당기와전기재산현황및기준가격을비교할수있습니다. ( 단위 : 억원, 억좌 ) 항목 전기말 당기말 증감률 (%) 자산총액 (A) 1,309.32 1,361.80 4.0 부채총액 (B) 0.73 2.02 178.6 순자산총액 (C=A-B) 1,308.59 1,359.77 3.9 발행수익증권총수 (D) 1,740.95 1,682.59-3.4 기준가격 (E=C/D*1000) 751.66원 808.14원 7.5 종류 (Class) 별기준가격현황 ( 단위 ( 단위 :: 원 ) 종류 전기말 당기말 증감률 (%) 종류 전기말 당기말 증감률 (%) Class 적립식 701.73 751.49 7.1 Class Cw 733.22 787.18 7.4 Class S 768.89 824.83 7.3 Class A 711.46 762.49 7.2 Class C-P 763.20 817.43 7.1 Class C1 687.39 735.21 7.0 Class C2 691.83 740.24 7.0 Class C3 695.72 744.64 7.0 Class C4 749.64 802.62 7.1 Class C5 751.18 804.45 7.1 Class Ce 705.37 755.58 7.1 기준가격이란투자자가펀드를입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. - 7 -
Ⅱ. 상세운용현황삼성당신을위한삼성그룹밸류인덱스증권자 1[ 주식 ] 운용펀드 ( 비교지수 *) ( 기준일 : 2015.11.28) 상세기간수익률 각기간별펀드의수익률을확인할수있습니다. 최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 7.51 (6.15) -10.09 (-10.46) -7.04 (-7.37) -10.95 (-12.27) -17.75 (-19.68) -15.90 (-18.61) -12.71 (-16.79) 비교지수대비성과 +1.36 +0.37 +0.33 +1.32 +1.93 +2.71 +4.08 종류 (Class) 별현황 Class A 7.17-10.69-7.95-12.10-19.83-19.07-18.17 Class C 7.07-10.86-8.21-12.43-20.44-20.05-20.17 Class C-P 7.11-10.80-8.12-12.32 - - - Class Ce 7.12-10.78-8.09-12.28-20.15-19.55-18.99 Class Cw 7.36-10.36-7.45-11.47-18.69-17.34-15.22 Class S 7.28-10.51-7.68-11.75 - - - Class 적립식 7.09-10.83-8.16-12.37-20.31-19.79-19.53 * 비교지수 : WISE 삼성그룹밸류인덱스 *95% + 콜금리 *5% ( 단위 : %) C 클래스 (C1, C2, C3, C4, C5) 의수익률은각클래스별순자산을가중평균하여산출합니다. 따라서본보고서에표기된수익률은고객님의 수익률과다를수있습니다. 고객님의정확한수익률은가입하신판매사를통해확인하시기바랍니다. 연도별수익률 과거 3 년의연간수익률을확인할수있습니다. 운용펀드 ( 비교지수 *) 2012 년 2013 년 2014 년 14.46 (13.48) -3.37 (-4.46) -11.71 (-12.85) 비교지수대비성과 +0.97 +1.09 +1.14 * 비교지수 : WISE 삼성그룹밸류인덱스 *95% + 콜금리 *5% ( 단위 : %) 추적오차 펀드수익률이비교지수에서얼마나벗어났는지확인할수있습니다. 기간최근 3 개월최근 6 개월최근 1 년 ( 단위 : %) 추적오차 3.86 2.84 2.5 주 ) 추적오차란일정기간동안인덱스펀드가추종하는특정비교지수의변동을얼마나충실히따라갔는지를보여주는지표로서, 비교지수수익률대비해당인덱스펀드일간초과수익률의표준편차로기재합니다. 추적오차의수치가적을수록해당기간동안인덱스펀드가비교지수와유사하게움직였음을의미합니다. - 8 -
Ⅱ. 상세운용현황삼성당신을위한삼성그룹밸류인덱스증권자 1[ 주식 ] ( 기준일 : 2015.11.28) 자산구성현황 아래표를통하여자산구성및통화별금액의구성비중을확인하실수있습니다. ( 단위 : 억원, %) 통화별구분 ( 기준환율 ) 증권 주식채권어음 집합투자증권 파생상품특별자산부동산장내장외실물기타 단기대출및예금 기타자산총액 KRW (1.0) 1,271.73 (0.0) ( ) : 구성비중 % - - 27.01 (0.0) - - - - - 63.00 (0.0) 0.06 (0.0) 1,361.80 (0.0) 주요자산보유현황 펀드자산총액에서상위 10종목, 자산총액 ( 파생상품의경위위험평가액 ) 의 5% 를초과하는종목이거나발행주식총수의 1% 를초과하는종목 ( 해외주식제외 ) 을나타냅니다. 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서에서참고하실수있습니다. 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 주식 ( 단위 : %, 주, 백만원 ) 종목명비중수량평가금액국가업종비고 종목명수량평가금액국가비고 삼성전자 13.2 13,518 17,938.4 한국 IT 삼성SDI 11.6 127,431 15,801.4 한국 IT AA0 삼성화재 9.5 41,145 12,960.7 한국 금융 삼성생명 9.0 115,739 12,268.3 한국 금융 삼성물산 7.6 67,958 10,329.6 한국 산업재 삼성카드 7.5 326,721 10,242.7 한국 금융 AA+ 삼성중공업 7.5 864,077 10,239.3 한국 산업재 A+ 삼성전기 7.5 144,492 10,186.7 한국 IT 삼성에스디에스 5.2 26,740 7,072.7 한국 IT 삼성증권 5.2 154,467 7,036.0 한국 금융 AA+ 운용전문인력 ( 단위 : 개, 억원 ) 성명 직위 운용중인펀드현황 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모 펀드개수운용규모펀드개수운용규모 협회등록번호 이천주책임펀드매니저 * 15 9,929.8 5 2,409.5 2109000621-9 -
Ⅱ. 상세운용현황삼성당신을위한삼성그룹밸류인덱스증권자 1[ 주식 ] 책임펀드매니저주요운용경력 2002 년 02 월한국과학기술원금융공학석사 2002 년 08 월 ~ 2003 년 09 월한국투자신탁 Strategist 2003 년 10 월 ~ 現삼성자산운용인덱스운용팀 * ' 책임펀드매니저 ' 란펀드매니저중투자전략수립및의사결정에주도적이고핵심적인역할을수행하는인력 펀드매니저변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다. ( 전기 : 2015.05.29 ~ 2015.08.28 / 당기 : 2015.08.29 ~ 2015.11.28 ) 총보수비용비율 ( 연환산 ) 구분 ( 단위 : %) 해당집합투자기구상위펀드비용합산총보수비용비율중개수수료비율합성총보수, 비용비율중개수수료비율 Class ALL 전기 1.39-1.41 0.06 당기 1.38-1.40 0.03 Class A Class C-P Class C1 Class C2 Class C4 Class C5 Class Ce Class Cw Class S Class 적립식 Class C3 종류 (Class) 별현황 전기 1.27-1.29 0.06 당기 1.27-1.29 0.03 전기 1.52-1.54 0.05 당기 1.52-1.54 0.03 전기 2.07-2.09 0.06 당기 2.07-2.09 0.03 전기 1.92-1.94 0.05 당기 1.92-1.94 0.03 전기 1.66-1.68 0.06 당기 1.66-1.68 0.03 전기 1.57-1.59 0.05 당기 1.57-1.59 0.03 전기 1.47-1.49 0.06 당기 1.47-1.49 0.03 전기 0.57-0.59 0.05 당기 0.57-0.59 0.03 전기 0.89-0.91 0.05 당기 0.89-0.91 0.03 전기 1.57-1.59 0.05 당기 1.57-1.59 0.03 전기 1.79-1.81 0.06 당기 1.79-1.81 0.03 * 총보수비용비율 (Total Expense Ratio) 이란펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. ** 매매 중계수수료비율이란매매 중계수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로해당운용기간중투자자가부담한매매 중계수수료의수준을나타냅니다. - 10 -
Ⅱ. 상세운용현황삼성당신을위한삼성그룹밸류인덱스증권자 1[ 주식 ] 보수및비용지급현황 ( 분기별 ) ( 단위 : 백만원, %) 구분 전기 당기 금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 운용펀드 판매회사 자산운용회사 200.52 0.14 187.55 0.14 클래스 A 163.26 0.18 152.58 0.18 클래스 C-P 0.27 0.24 0.34 0.24 클래스 C1 5.95 0.38 5.73 0.38 클래스 C2 1.49 0.34 1.20 0.34 클래스 C4 12.27 0.27 4.64 0.27 클래스 C5 42.62 0.25 46.73 0.25 클래스 Ce 28.95 0.23 27.55 0.23 클래스 Cw - - - - 클래스 S 0.04 0.08 0.04 0.08 클래스적립식 38.52 0.25 35.99 0.25 클래스 C3 8.49 0.31 6.77 0.31 펀드재산보관회사 11.14 0.01 10.42 0.01 일반사무관리회사 - - - - 보수합계 513.53 0.35 479.53 0.35 기타비용 1.17 0.00 1.13 0.00 단순매매중계수수료 20.54 0.01 11.34 0.01 증권거래비용 조사분석업무등 - 0.00 0.00 0.00 서비스수수료 합계 20.54 0.01 11.34 0.01 증권거래세 59.64 0.04 38.58 0.03 * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 ** 기타비용이란회계감사비용, 유가증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서보수및증권거래비용은제외한것입니다. 성과보수내역 : 없음 매매주식규모및회전율 (2015.08.29 ~ 2015.11.28) 펀드명 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도 0.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이증가합니다. ( 단위 : 주, 억원, % ) 매수매도매매회전율 수량금액수량금액해당기간연환산 주 ) 삼성당신을위한삼성그룹밸류인덱스증권모 [ 주식 ] 287,884 88.35 152,192 128.6 10.0 40.0 주 ) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 - 11 -
Ⅱ. 상세운용현황삼성당신을위한삼성그룹밸류인덱스증권자 1[ 주식 ] 최근 3 분기매매회전율추이 ( 단위 : % ) 펀드명 '15.03.01 ~ '15.05.28 '15.05.29 ~ '15.08.28 '15.08.29 ~ '15.11.28 삼성당신을위한삼성그룹밸류인덱스증권모 [ 주식 ] 19.4 14.7 10.0-12 -