프랭클린템플턴펀드의프랭클린템플턴단기국공채증권자투자신탁 ( 채권 ) 외 24 개 펀드의자산운용보고서입니다. 자세한펀드명은아래를참고하시기바랍니다. 감사합니다. 기준 : 2011 년 10 월 1 일 ~ 2011 년 10 월 31 일 1) 프랭클린템플턴단기국공채증권자투자신탁 ( 채권 ) 2) 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식-재간접형 ) 3) 템플턴한중일증권자투자신탁 (E)( 주식 ) 4) 템플턴글로벌증권자투자신탁 (E)( 주식 ) 5) 프랭클린 MENA 플러스증권자투자신탁 ( 주식-재간접형 ) 6) 프랭클린템플턴골드증권자투자신탁 ( 채권 ) 7) 템플턴글로벌증권자투자신탁 (A)( 주식 ) 8) 프랭클린템플턴퇴직연금파워리서치 40 증권자투자신탁 ( 채권혼합 ) 9) 프랭클린템플턴하이일드증권자투자신탁 ( 채권-재간접형 ) 10) 프랭클린템플턴글로벌증권자투자신탁 (F)( 채권 ) 11) 프랭클린템플턴그로스증권투자신탁 ( 주식 ) 5호 12) 템플턴퇴직연금글로벌라이프2045 증권자투자신탁 ( 채권혼합 ) 13) 프랭클린템플턴그로스증권투자신탁 ( 주식 ) 3호 14) 템플턴골드그로스증권투자신탁 ( 주식 ) 15) 프랭클린템플턴재팬증권자투자신탁 (F)( 주식 ) 16) 프랭클린템플턴글로벌증권자투자신탁 (E)( 채권 ) 17) 프랭클린템플턴글로벌증권자투자신탁 (A)( 채권 ) 18) 템플턴퇴직연금코리아 40 증권자투자신탁 ( 채권혼합 ) 19) 프랭클린템플턴재팬증권자투자신탁 (E)( 주식 ) 20) 프랭클린템플턴월지급글로벌증권자투자신탁 ( 채권 ) 21) 프랭클린템플턴글로벌증권자투자신탁 (I)( 채권 ) 22) 템플턴퇴직연금아시안그로스 40 증권자투자신탁 ( 채권혼합 ) 23) 프랭클린내츄럴리소스증권자투자신탁 ( 주식-재간접형 ) 24) 템플턴프런티어마켓플러스증권자투자신탁 ( 주식 ) 25) 템플턴프런티어마켓증권자투자신탁 ( 주식 )
자산운용보고서 공지사항 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 간투법에서전환 ) 의적용을받습니다. 이보고서는자본시장법에의해프랭클린템플턴단기국공채증권자투자신탁 ( 채권 ) 의자산운용사인프랭클린템플턴투신운용이 작성하여펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 'HSBC 은행 ' 의확인을받아판매회사를통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의 펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : 프랭클린템플턴투신운용 http://www.franklintempleton.co.kr 1. 펀드의개요 금융투자협회 http://dis.fundservice.net 기본정보위험등급 : 4 등급 펀드명칭프랭클린템플턴단기국공채증권자투자신탁 ( 채권 ) 프랭클린템플턴단기국공채증권자투자신탁 ( 채권 ) CLASS C-F 펀드의종류투자신탁 / 증권 ( 채권형 )/ 추가형 / 개방형 / 종류형 / 모자형운용기간 3개월 (2011-07-02 ~ 2011-10-01) 자산운용사프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) HSBC은행현대증권판매회사 금융투자협회펀드코드 85033 85399 최초설정일 2008-07-02 존속기간추가형일반사무관리회사 SC펀드서비스 상품의특징 이투자신탁은국공채등에주로투자하는 프랭클린템플턴단기국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 에투자하여장기적인자산증식을추구합니다. 위험등급 : 투자대상자산의종류및위험도등을감안하여 1 등급 ( 매우높은위험 ) 부터 5 등급 ( 매우낮은위험 ) 까지투자위험등급을 5 단계로분류함. 1 등급 - 매우높은위험, 2 등급 - 높은위험, 3 등급 - 중간위험, 4 등급 - 낮은위험, 5 등급 - 매우낮은위험 Page 1 of 8
펀드구성 주된투자대상 모펀드비중 (%)* 프랭클린템플턴단기국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) (KR5217663859) ** 45.19 프랭클린템플턴단기국공채증권자투자신탁 ( 채권 ) 4.70 프랭클린템플턴단기국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) (KR5217663859) ** 95.30 ** 4.70 Total: 10 95.30 주 ) 위의도표및그림은현재투자자가가입하고있는자펀드만을대상으로보여주고있습니다. * 자펀드가각모펀드에서차지하고있는비중을나타냅니다. ** 자펀드자산현황을 100 으로가정하였을때각모펀드의집합투자증권을얼마만큼투자하고있는지를보여줍니다. 종류 (Class) 별 A B C D C-E C-F H I P W J 종류형펀드비중 (%)*** - 10 *** 자펀드에편입되어있는각종류 ( Class) 별구성비중을나타낸수치입니다. 재산현황 ( 단위 : 원, 좌 / 주, %) 프랭클린템플턴단기국공채증권자투자신탁 ( 채권 ) 말 말 증감률 자산총액 부채총액 순자산총액 기준가격 2,292,579,650 2,416,565,940 31,810 6,600 2,292,547,840 2,416,559,340 1,172.12 1,184.78 5.41-79.25 ( 단위 : 원, 좌 / 주, %) 프랭클린템플턴단기국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 말 말 증감률 자산총액 부채총액 순자산총액 기준가격 4,935,158,664 5,096,310,808 27,280 361,824 4,935,131,384 5,095,948,984 1,009.63 1,020.69 5.41 1.08 3.27 1,226.33 ( 단위 : %) 종류 (Class) 별기준가격현황 말 말 증감률 프랭클린템플턴단기국공채증권자투자신탁 ( 채권 ) CLASS C-F 1,032.39 1,010.21 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 3.26 1.10 1.02 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 Page 2 of 8
9 월채권시장은유럽및미국을중심으로확산된금융불안이지속되는가운데외국인자금유출우려가부각되며변동성장세를나타냈습니다. 월초반발표된미국비농업부문신규고용이 0 으로집계되며고용부진을확인시키는등, 지표부진으로미국경기둔화우려가지속되었습니다. 오바마대통령이약 4,470 억달러규모의재정정책안을발표하였으나실효성에의문이제기되며시장에미치는영향력은제한적이었습니다. 월후반경미국 FOMC 회의에서소위 Operation Twist (Fed 가보유중인단기채권매도후장기채권매수 ) 계획을발표하였으나실물경기에미치는효과는크지못할것이라는인식이확산되었고버냉키의장이경기전망에상당한하방위험이있다고밝힘에따라글로벌주식시장이크게하락하였고미국국채 10 년금리가사상최저치 (1.72%, 9/29 일기준 ) 를경신하였습니다. 미국경기불안이심화되는가운데유로존역시시장불안감을고조시켰습니다. 9 월중순경그리스디폴트가능성이제기되었고글로벌신용평가사들이프랑스대형은행및이탈리아신용등급을강등시키는등, 유로존재정위기의전염가능성이논의되는가운데안전자산선호심리가심화되었습니다. 그러나이후그리스의 1 차구제금융 6 차지원분 (80 억유로 ) 협상이진전을보인다는소식에시장이안도하는모습을보였고독일등유로존각국에서 EFSF 확충안이가결되는등재정위기를극복하기위한추가적인대응책이강구되며글로벌증시는반등하였습니다. 이와같이대외여건이국내금융시장방향성을주로좌우하는가운데국내채권시장에서는외국인자금이탈우려가부각되며매수심리가위축되었고, 외국인의국채매도관련루머가연이어나오며채권시장변동성이확대되었습니다. 결과적으로통안 1 년금리는 3bp 상승한 3.54%, 2 년금리는 8bp 상승한 3.68% 에장을마감하였으며, 국고 3 년은 7bp 상승한 3.56% 에, 국고 5 년은 2bp 상승한 3.64% 에, 10 년금리는 6bp 상승한 3.91% 를기록하였습니다. 투자환경및운용계획 10 월채권시장은글로벌금융시장불안감이잔존하는가운데대외여건에따라레인지하에서변동성장세를보일것으로예상됩니다. 유로존의경우그리스가올해재정적자목표치인 GDP 의 7.6% 를웃도는 8.5% 를기록할것으로추정됨에따라소위트로이카 ( 유럽연합, 유럽중앙은행, IMF) 의협상은난항을겪을것으로예상되며, 이에따라그리스디폴트우려감은 10 월에도잔존할것으로예상됩니다. 미국또한오바마대통령의경기부양안이나 Fed 의 Operation Twist 가실물경기에큰영향을미치지못할것으로예상됨에따라단기적인지표개선세는확인되지않을수있습니다. 글로벌통화정책이대체적으로중립적스탠스를취하고있는가운데국내에서도 10 월금통위에서기준금리가유지될것으로예상되나, 연내통화정책방향성에대한시그널을제공할지여부에촛점이맞춰지고있습니다. 다만전월글로벌금융시장불안으로외국인매도우려감이부각된만큼, 10 월에도금융시장이안정화되지못할경우외국인관련수급불안이지속될것으로판단됩니다. 당사는위와같은점을염두에두고동펀드를운용하겠습니다. 기간수익률 프랭클린템플턴단기국공채증권자투자신탁 ( 채권 ) 프랭클린템플턴단기국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 프랭클린템플턴단기국공채증권자투자신탁 ( 채권 ) CLASS C-F 비교지수 최근 1 개월 최근 3 개월 최근 6 개월 최근 9 개월 ( 단위 : %) 최근 1 년 0.21 1.08 1.90 2.47 3.13 0.21 1.10 1.92 2.48 3.15 0.19 1.02 1.78 2.29 2.89 0.14 0.96 1.69 2.27 2.93 비교지수 (Bench Mark) = MK Government Bond Index (3m~ 2yr) 95% + KBP call 5% 자펀드기준의비교지수입니다. 주 ) 펀드의설정일기준일로부터최근해간미만의펀드는수익률을표시하지않습니다. * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 연평균수익률 프랭클린템플턴단기국공채증권자투자신탁 ( 채권 ) 프랭클린템플턴단기국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 프랭클린템플턴단기국공채증권자투자신탁 ( 채권 ) CLASS C-F 비교지수 최근 1 년 ( 단위 : %) 최근 2 년최근 3 년최근 5 년 3.13 4.34 5.30-3.15 4.47 5.49-2.89 4.09 5.04-2.93 4.06 4.70 - 비교지수 (Bench Mark) = MK Government Bond Index (3m~ 2yr) 95% + KBP call 5% 자펀드기준의비교지수입니다. 주 ) 펀드의설정일기준일로부터최근해간미만의펀드는수익률을표시하지않습니다. * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 프랭클린템플턴단기국공채증권자투자신탁 ( 채권 ) 1.20 1.00 벤치마크수익률펀드수익률 0.80 0.60 0.40 0.20 11.07.02 11.07.08 11.07.14 11.07.20 11.07.26 11.08.01 11.08.07 11.08.13 11.08.19 11.08.25 11.08.31 11.09.06 11.09.12 11.09.18 11.09.24 11.09.30 비교지수 (Bench Mark) = MK Government Bond Index (3m~ 2yr) 95% + KBP call 5% 자펀드기준의비교지수입니다. * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. Page 3 of 8
손익현황 프랭클린템플턴단기국공채증권자투자신탁 ( 채권 ) 손익 손익 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 - 24 - - 17 - 프랭클린템플턴단기국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 - 47 5-32 2 프랭클린템플턴단기국공채증권자투자신탁 ( 채권 ) CLASS C-F 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 - 25 - - 18 - 단기대출및예금 단기대출및예금 단기대출및예금 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 1-25 1-18 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 4-56 5-39 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 1 24 1 17 3. 자산현황 자산구성현황 프랭클린템플턴단기국공채증권자투자신탁 ( 채권 ) 통화별 원화 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 자산총액 - 2,303-114 - 2,417 (95.30) (4.70) (10) - 2,303-114 - 2,417 (95.30) (4.70) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 프랭클린템플턴단기국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 통화별 원화 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 자산총액 - 4,753 13 331-5,096 (93.26) (0.25) (6.49) (10) - 4,753 13 331-5,096 (93.26) (0.25) (6.49) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 프랭클린템플턴단기국공채증권자투자신탁 ( 채권 ) CLASS C-F 통화별 원화 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 자산총액 - 2,303-114 - 2,417 (95.30) (4.70) (10) - 2,303-114 - 2,417 (95.30) (4.70) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. Page 4 of 8
자산별구성비중 자산별구성비중 주식 채권 79.45 어음 집합투자증권 파생상품 0.15 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 20.40 0 10 20 30 40 50 60 70 80 주식 채권 93.26 어음 집합투자증권 파생상품 0.25 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 6.49 0 20 40 60 80 100 주 ) 위자산구성그래프는모펀드기준의구성현황입니다. 투자대상상위 10 프랭클린템플턴단기국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) ( 단위 : %) 명 비중 명 비중 1 채권통안0381-1208 47.49 2 채권통안0418-1112 27.60 3 채권국고0500-1409(09-3) 7.76 4 채권통안0383-1304 5.36 5 채권통안0362-1204-01 3.96 6 단기대출및예금콜 4일물 3.27 3.93 7 단기대출및예금콜 4일물 3.05 1.96 8 채권국고0575-1809(08-5) 1.09 9 단기대출및예금예금 0.60 10 파생상품증거금 0.25 * 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 각자산별보유내역 주식 채권 상위 5개 프랭클린템플턴단기국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) ( 단위 : 원,%) 액면가액 평가금액 발행일 상환일 보증기관 신용등급비중 통안0381-1208 2,400,000,000 2,420,121,600 2010-08-02 2012-08-02 무보증 ( 미등록 ) N/A 50.92 통안0418-1112 1,400,000,000 1,406,731,200 2009-12-02 2011-12-02 무보증 ( 미등록 ) N/A 29.60 국고0500-1409(09-3) 380,000,000 395,470,180 2009-09-10 2014-09-10 무보증 ( 미등록 ) N/A 8.32 통안0383-1304 270,000,000 273,252,150 2011-04-02 2013-04-02 무보증 ( 미등록 ) N/A 5.75 통안0362-1204-01 200,000,000 201,799,000 2011-04-09 2012-04-09 무보증 ( 미등록 ) N/A 4.25 상위 5개만기재함. 비중 : 채권총액중해당이차지하는비중. 어음 집합투자증권 상위 5 개 Page 5 of 8
프랭클린템플턴단기국공채증권자투자신탁 ( 채권 ) ( 단위 : 원 ) 종류자산운용사설정원본순자산금액취득일비중 FT단기국공채모 ( 채권 ) 수익증권프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 2,278,427,867 2,302,869,071 2008-07-05 10 프랭클린템플턴단기국공채증권자투자신탁 ( 채권 ) CLASS C-F ( 단위 : 원 ) 종류자산운용사설정원본순자산금액취득일비중 FT단기국공채자 ( 채권 ) 수익증권프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 2,391,260,425 2,416,559,339 2008-07-02 10 장내파생상품 프랭클린템플턴단기국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) ( 단위 : 계약, 원 ) 명 매수 / 매도 계약수 미결제약정금액 위탁증거금 KTB11년12월선물 (3년) 매수 4 415,600,000 합계 4 415,600,000 12,663,919 주 ) 개별계약등의위험평가액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 장외파생상품 부동산 ( 임대 ) 부동산 ( 자금대여및차입 ) 특별자산 단기대출및예금 프랭클린템플턴단기국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 종류 금융기관 대출 ( 예금 ) 일자 대출 ( 예금 ) 액 적용금리 만기일 비고 콜 4일물 3.27 삼성증권 2011-09-30 200,000,000 3.27 2011-10-04 콜 4일물 3.05 농협중앙회 2011-09-30 100,000,000 3.05 2011-10-04 예금 HSBC은행 30,568,181 2.76 상위 5개만기재함. 프랭클린템플턴단기국공채증권자투자신탁 ( 채권 ) 종류 금융기관 대출 ( 예금 ) 일자 대출 ( 예금 ) 액 적용금리 만기일 비고 예금 HSBC은행 113,696,869 2.76 상위 5개만기재함. 4. 투자운용전문인력현황 운용전문인력 성명 운용개시일 직위 운용중인다른펀드현황 펀드수 운용규모 주요경력및운용내역 ( 최근 5 년 ) ( 단위 : 개, 백만원 ) 협회등록번호 Page 6 of 8
김동일 2001-01-01 책임운용역 52 1,320,034 학력 : 연세대경영학과졸업및워싱턴대 MBA, CFA. 투협01-01019-0024 - 주요경력 : 삼성생명 (1987-1996), 삼성투신운용 (1996-1999), KTB 자산운용 (1999-2000), 리젠트자산운용 (2000-2001), 프랭클린템플턴투신운용 CIO( 채권 ) (2001-현재) 김정숙 2007-09-12 책임운용역 52 1,320,034 학력 : 한국외대영어학사, 고려대 투협07-01019-0045 - 재무학석사. 주요경력 : 대한투신운용 (1999-2002) 외환코메르쯔투신운용 (2002-2005), 랜드마크자산운용 (2005-2007.8), 프랭클린템플턴투신운용채권운용팀 (2007.9-현재) 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, ' 책임운용전문인력 ' 이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. 이투자신탁의책임운용전문인력으로신탁재산운용은공동운용방식 ( 팀운용 ) 으로운용되며, 사정에따라예고없이펀드매니저가교체될수있습니다. 성과보수가있는펀드및펀드운용규모 : 없음 5. 비용현황 보수및비용지급현황 프랭클린템플턴단기국공채증권자투자신탁 ( 채권 ) 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 0 0 매매 / 중개수수료 0 0 프랭클린템플턴단기국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 0 0 0.01 매매 / 중개수수료 0 0 프랭클린템플턴단기국공채증권자투자신탁 ( 채권 ) CLASS C-F 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 1 0.04 1 0.04 판매회사 0 0.01 0 0.01 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 0 0.01 0 0.01 일반사무관리회사 0 0.01 0 0.01 보수합계 1 0.06 1 0.06 비용 ** 0 0 매매 / 중개수수료 ( 단위 : 백만원,%) 비고 ( 단위 : 백만원,%) 비고 ( 단위 : 백만원,%) 비고 * 펀드의순자산평잔대비비율 ** 비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 / 반복적으로지출된비용으로서매매 / 중개수수료는제외한것입니다. 총보수비용비율 프랭클린템플턴단기국공채증권자투자신탁 ( 채권 ) ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 0.01 0.02 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 Page 7 of 8 0.01 0.01
프랭클린템플턴단기국공채증권모투자신탁 ( 채권 ) ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 0.02 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 0.02 프랭클린템플턴단기국공채증권자투자신탁 ( 채권 ) CLASS C-F ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 0.01 0.01 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 0.24 0.24 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 비용 ' 총액을순자산연평잔 ( 보수, 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수, 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 / 중개수수료비율이란매매 / 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수, 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 / 중개수수료의수준을나타냅니다. 0.24 0.26 0.01 0.01 0.01 0.01 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 최근 3 분기매매회전율추이 Page 8 of 8
자산운용보고서 공지사항 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 간투법에서전환 ) 의적용을받습니다. 2010년 3월 16일부터매입청구시적용되는기준가격이다음과같이변경되었습니다. ( 가 ) 17시 ( 오후 5시 ) 이전에자금을납입한경우 : 자금을납입한영업일로부터제3영업일에공고되는수익증권의기준가격을적용. ( 나 ) 17시 ( 오후 5시 ) 경과후에자금을납입한경우 : 자금을납입한영업일로부터제4영업일에공고되는수익증권의기준가격을적용. 이보고서는자본시장법에의해프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 의자산운용사인프랭클린템플턴투신운용이작성하여 펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 'HSBC 은행 ' 의확인을받아판매회사를통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의 펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : 프랭클린템플턴투신운용 http://www.franklintempleton.co.kr 1. 펀드의개요 금융투자협회 http://dis.fundservice.net 기본정보위험등급 : 1 등급 펀드명칭 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) Class A 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) Class C1 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) Class C-e 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) Class C2 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) Class C3 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) Class C4 펀드의종류 운용기간 판매회사 투자신탁 / 증권 ( 재간접형 )/ 추가형 / 개방형 / 종류형 / 모자형 3 개월 (2011-07-02 ~ 2011-10-01) 자산운용사프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) HSBC 은행 금융투자협회펀드코드 최초설정일 존속기간 일반사무관리회사 79742 81539 81540 81875 28603 28604 28605 HSBC 은행한국씨티은행대구은행한국외환은행 SC 제일은행하나대투증권하나은행메릴린치증권서울지점 SK 증권교보증권삼성생명 2008-04-02 추가형 SC 펀드서비스 상품의특징이투자신탁은자본시장과금융투자업에관한법률제 81 조제 1 항제 3 호및동법시행령제 80 조제 1 항제 6 호가목에의거하여 SICAV FTIF Franklin MENA Fund 에주로투자하는 프랭클린 MENA 증권모투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 에투자하여장기적인자산증식을추구합니다. 위험등급 : 투자대상자산의종류및위험도등을감안하여 1 등급 ( 매우높은위험 ) 부터 5 등급 ( 매우낮은위험 ) 까지투자위험등급을 5 단계로분류함. 1 등급 - 매우높은위험, 2 등급 - 높은위험, 3 등급 - 중간위험, 4 등급 - 낮은위험, 5 등급 - 매우낮은위험 Page 1 of 12
펀드구성 주된투자대상 모펀드비중 (%)* 프랭클린 MENA 증권모투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) (KR5217797418) ** 88.13 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 4.09 프랭클린 MENA 증권모투자신탁 ( 주식-재간접형 ) (KR5217797418) ** 95.91 ** 4.09 Total: 10 95.91 주 ) 위의도표및그림은현재투자자가가입하고있는자펀드만을대상으로보여주고있습니다. * 자펀드가각모펀드에서차지하고있는비중을나타냅니다. ** 자펀드자산현황을 100 으로가정하였을때각모펀드의집합투자증권을얼마만큼투자하고있는지를보여줍니다. 종류 (Class) 별 A B C D C-E C-F H I P W J 종류형펀드비중 (%)*** 88.67-8.86-2.47 - *** 자펀드에편입되어있는각종류 ( Class) 별구성비중을나타낸수치입니다. 재산현황 ( 단위 : 원, 좌 / 주, %) 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식-재간접형 ) 말 말 증감률 자산총액 부채총액 순자산총액 기준가격 7,628,577,931 4,682,544,694 12,892,581 182,361,657 7,615,685,350 4,500,183,037 457.67 423.75-38.62 1,314.47-40.91 ( 단위 : USD, 좌 / 주, %) 프랭클린 MENA 증권모투자신탁 ( 주식-재간접형 ) 말 말 증감률 자산총액 부채총액 순자산총액 기준가격 7,511,535.63 4,386,354.18 319,810.99 225,812.77 7,191,724.64 4,160,541.40 4.72 4.31-7.41-41.61-29.39-42.15 ( 단위 : %) 종류 (Class) 별기준가격현황 말 말 증감률 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) Class A 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) Class C1 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) Class C-e 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) Class C2 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) Class C3 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) Class C4 426.21 392.71 419.40 385.83 424.01 390.58 419.68 386.18 419.88 386.46 1,000.43 921.06 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. -8.69-7.86-8.00-7.88-7.98-7.96-7.93 Page 2 of 12
2. 운용경과및수익률현황 운용경과 9 월프랭클린 MENA 증권모투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 은미달러기준으로 -3.36% 의수익률 ( 세전단순누적기준 ) 을기록하여 -1.66% 를기록한벤치마크 S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA 30% Capped 지수의수익률을하회했습니다. 이집트와카타르관련이성과에긍정적으로기여한반면바레인과모로코에대한익스포저는부정적인영향을미쳤습니다. 당사는걸프연안석유부국들에대한비중확대및북아프리카시장에대한비중축소전략을유지하고있습니다. 투자환경및운용계획 당사는글로벌이벤트, 특히유럽의재정위기가단기적인시장성과를좌우할것으로예상합니다. 라마단기간의소비증대와다가오는 3 분기실적시즌에대한기대감은 MENA 지역의증시, 특히소비재섹터에일부호재로작용할것으로보입니다. 또한수년간의경기침체로인한유가하락이산유국들의국내지출을부양해온재정흑자를상쇄하지않는한, 장기적으로 MENA 지역의강력한경제적역동성은지속될것으로예상합니다. 당사는이지역의역동성이부채위기로고전하는여러선진시장과극명한대조를이루고있으며, 견실한펀더멘털을보유한일부국가들의밸류에이션이저평가된것으로판단하기때문에 MENA 지역은투자자들에게매력적인투자처가될것으로전망합니다. 당사는위와같은점을염두에두고동펀드를운용하겠습니다. 기간수익률 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 프랭클린 MENA 증권모투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) Class A 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) Class C1 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) Class C-e 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) Class C2 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) Class C3 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) Class C4 비교지수 최근 1 개월 최근 3 개월 최근 6 개월 최근 9 개월 ( 단위 : %) 최근 1 년 -2.80-7.41-6.34-14.11-8.68-3.58-8.69-7.91-16.15-10.77-2.96-7.86-7.23-15.34-10.47-3.01-8.00-7.52-15.74-10.96-2.97-7.88-7.28-15.40-10.58-3.00-7.98-7.47-15.66-10.88-2.99-7.96-7.43-15.60-10.81-2.99-7.93 - -1.43-6.86-6.57-11.41-6.91 비교지수 (Bench Mark) = 94%*S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA Capped at 30%(USD)+6% call Index 자펀드기준의비교지수입니다. 주 ) 펀드의설정일기준일로부터최근해간미만의펀드는수익률을표시하지않습니다. * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 연평균수익률 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 프랭클린 MENA 증권모투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) Class A 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) Class C1 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) Class C-e 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) Class C2 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) Class C3 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) Class C4 비교지수 최근 1 년 ( 단위 : %) 최근 2 년최근 3 년최근 5 년 -8.68-3.56-17.24 - -10.77-4.44-15.37 - -10.47-5.54-18.99 - -10.96-5.99-19.40 - -10.58-5.56-19.15 - -10.88-5.95-19.37 - -10.81-5.91-19.35 - -6.91-2.14-7.78 - 비교지수 (Bench Mark) = 94%*S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA Capped at 30%(USD)+6% call Index 자펀드기준의비교지수입니다. 주 ) 펀드의설정일기준일로부터최근해간미만의펀드는수익률을표시하지않습니다. * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. Page 3 of 12
프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 1.00 벤치마크수익률펀드수익률 -1.00-2.00-3.00-4.00-5.00-6.00-7.00-8.00 11.07.02 11.07.08 11.07.14 11.07.20 11.07.26 11.08.01 11.08.07 11.08.13 11.08.19 11.08.25 11.08.31 11.09.06 11.09.12 11.09.18 11.09.24 11.09.30 비교지수 (Bench Mark) = 94%*S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA Capped at 30%(USD)+6% call Index 자펀드기준의비교지수입니다. * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 손익 손익 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 505-40 -409 - - 125 28 185 - 프랭클린 MENA 증권모투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 466-34 78-91 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) Class A 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 특별자산 417 - - 150 - 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) Class C1 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 2 - - 1 - 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) Class C-e 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 9 - - 2 - 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) Class C2 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 실물자산 특별자산 7 - - 1 - 단기대출및예금 단기대출및예금 단기대출및예금 단기대출및예금 단기대출및예금 단기대출및예금 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 1 492-461 2-180 160 ( 단위 : USD 천단위 ) 손익합계 - 438-28 61-40 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 26-443 38 112 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 -2 1 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 1-10 1 1 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 1-8 1 - Page 4 of 12
프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) Class C3 손익 손익 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 10 - - 8 - 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) Class C4 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 15-4 - 단기대출및예금 단기대출및예금 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 1-11 1 7 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 1-16 1-5 3. 자산현황 자산구성현황 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 통화별 원화 미국달러화 (1,178.10) 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 자산총액 30-275 - 114 131 (0.65) (-5.88) (2.44) (-2.79) - 4,316-232 265 4,813 (92.18) (4.95) (5.66) (102.79) - 4,316 30-275 - 346 265 4,683 (92.18) (0.65) (-5.88) (7.39) (5.66) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 프랭클린 MENA 증권모투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 통화별 원화 미국달러화 (1,178.10) 합계 ( 단위 : USD 천단위, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 자산총액 - 2-2 (0.06) (0.06) - 4,092-292 0 4,384 (93.28) (6.65) (0.01) (99.94) - 4,092-294 0 4,386 (93.28) (6.71) (0.01) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) Class A 통화별 원화 미국달러화 (1,178.10) 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 자산총액 27-245 - 102 116 (0.65) (-5.88) (2.44) (-2.79) - 3,844-207 236 4,286 (92.18) (4.95) (5.66) (102.79) - 3,844 27-245 - 308 236 4,170 (92.18) (0.65) (-5.88) (7.39) (5.66) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) Class C1 ( 단위 : 백만원, %) 통화별 주식 채권 증권 어음및증권 집합투자증권 장내 파생상품 장외 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 자산총액 Page 5 of 12
원화 미국달러화 (1,178.10) 합계 0-2 - 1 1 (0.65) (-5.88) (2.44) (-2.79) - 27-1 2 30 (92.18) (4.95) (5.66) (102.79) - 27 0-2 - 2 2 30 (92.18) (0.65) (-5.88) (7.39) (5.66) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) Class C-e 통화별 원화 미국달러화 (1,178.10) 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 자산총액 1-7 - 3 3 (0.65) (-5.88) (2.44) (-2.79) - 104-6 6 116 (92.18) (4.95) (5.66) (102.79) - 104 1-7 - 8 6 113 (92.18) (0.65) (-5.88) (7.39) (5.66) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) Class C2 통화별 원화 미국달러화 (1,178.10) 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산주식채권장내장외실물자산및예금증권자증권 자산총액 1-5 - 2 2 (0.65) (-5.88) (2.44) (-2.79) - 82-4 5 91 (92.18) (4.95) (5.66) (102.79) - 82 1-5 - 7 5 89 (92.18) (0.65) (-5.88) (7.39) (5.66) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) Class C3 통화별 원화 미국달러화 (1,178.10) 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 자산총액 1-6 - 3 3 (0.65) (-5.88) (2.44) (-2.79) - 96-5 6 107 (92.18) (4.95) (5.66) (102.79) - 96 1-6 - 8 6 104 (92.18) (0.65) (-5.88) (7.39) (5.66) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) Class C4 통화별 원화 미국달러화 (1,178.10) 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 자산총액 1-10 - 4 5 (0.65) (-5.88) (2.44) (-2.79) - 163-9 10 181 (92.18) (4.95) (5.66) (102.79) - 163 1-10 - 13 10 176 (92.18) (0.65) (-5.88) (7.39) (5.66) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. Page 6 of 12
자산별구성비중 자산별구성비중 주식 채권 어음 집합투자증권 88.86 파생상품 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 11.07 0.07 0 20 40 60 80 100 주식 채권 어음 집합투자증권 93.28 파생상품 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 6.71 0.01 0 20 40 60 80 100 주 ) 위자산구성그래프는모펀드기준의구성현황입니다. 환헤지에관한사항 프랭클린 MENA 증권모투자신탁 ( 주식-재간접형 ) ( 단위 : %, 원 ) 투자설명서상의목표환헤지비율 환헤지비율 환헤지비용 - 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식-재간접형 ) ( 단위 : %, 원 ) 투자설명서상의목표환헤지비율 환헤지비율 환헤지비용 10 97.79 220,800 주 ) 환헤지란환율변동으로인한외화표시자산의가치변동위험을선물환계약등을이용하여줄이는것을말하며, 환헤지비율은기준일현재펀드에서보유하고있는총외화자산의평가액대비, 환헤지규모를비율로표시한것을말합니다. 투자대상상위 10 프랭클린 MENA 증권모투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) ( 단위 : %) 명 비중 명 비중 1 집합투자증권 Templeton MENA Fund X (acc) US 93.28 2 단기대출및예금외화예치금 [USD] 6.65 3 단기대출및예금예금 0.06 * 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 각자산별보유내역 주식 채권 어음 집합투자증권 Page 7 of 12
상위 5 개 프랭클린 MENA 증권모투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) ( 단위 : USD) 종류자산운용사설정원본순자산금액취득일비중 Templeton MENA Fund X (acc) US 수익증권프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 4,076,433.70 4,091,694.58 2011-06-21 10 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) ( 단위 : 원 ) 종류자산운용사설정원본순자산금액취득일비중 프랭클린MENA증권모투자 ( 주식 ) 수익증권프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 4,325,300,578 4,316,221,950 2008-04-03 10 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) Class A ( 단위 : 원 ) 종류자산운용사설정원본순자산금액취득일비중 F_MENA주식자수익증권프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 4,260,512,652 3,990,371,654 2008-04-02 10 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) Class C1 ( 단위 : 원 ) 종류자산운용사설정원본순자산금액취득일비중 F_MENA주식자수익증권프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 31,529,034 29,529,666 2008-04-02 10 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) Class C2 ( 단위 : 원 ) 종류자산운용사설정원본순자산금액취득일비중 F_MENA주식자수익증권프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 95,273,003 88,848,468 2011-01-10 10 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) Class C3 ( 단위 : 원 ) 종류자산운용사설정원본순자산금액취득일비중 F_MENA주식자수익증권프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 111,051,957 104,028,483 2011-01-10 10 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) Class C4 ( 단위 : 원 ) 종류자산운용사설정원본순자산금액취득일비중 F_MENA주식자수익증권프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 193,634,403 176,416,960 2011-04-11 10 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) Class C-e ( 단위 : 원 ) 종류자산운용사설정원본순자산금액취득일비중 F_MENA주식자수익증권프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 118,492,211 110,987,802 2008-04-12 10 장내파생상품 장외파생상품 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) ( 단위 : 원 ) 종류거래상대방기초자산매수 / 매도만기일계약금액취득가격평가금액비고 선도 합계 SC제일은행달러매도 2011-12-16 3,830,000 4,529,252,539 AAA 주 ) 개별계약등의위험평가액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 3,830,000 4,529,252,539 부동산 ( 임대 ) 부동산 ( 자금대여및차입 ) Page 8 of 12
특별자산 단기대출및예금 프랭클린 MENA 증권모투자신탁 ( 주식-재간접형 ) 종류 금융기관 대출 ( 예금 ) 일자 대출 ( 예금 ) 액 적용금리 만기일 비고 예금 HSBC은행 2,875,399 2.76 외화예치금 [USD] 291,776 상위 5개만기재함. 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식-재간접형 ) 종류 금융기관 대출 ( 예금 ) 일자 대출 ( 예금 ) 액 적용금리 만기일 비고 외화예치금 [USD] 231,949,299 예금 HSBC은행 114,088,376 2.76 상위 5개만기재함. 4. 투자운용전문인력현황 운용전문인력 성명 운용개시일 직위 운용중인다른펀드현황 펀드수 운용규모 주요경력및운용내역 ( 최근 5 년 ) ( 단위 : 개, 백만원 ) 협회등록번호 김동일 2001-01-01 책임운용역 52 1,311,453 학력 : 연세대경영학과졸업및워싱턴대 MBA, CFA. 투협01-01019-0024 - 주요경력 : 삼성생명 (1987-1996), 삼성투신운용 (1996-1999), KTB 자산운용 (1999-2000), 리젠트자산운용 (2000-2001), 프랭클린템플턴투신운용 CIO( 채권 ) (2001-현재) 백상훈 2001-01-01 책임운용역 52 1,311,453 학력 : 연세대학원경영학과졸업. 주요경력 : 투협01-01019-0021 - 미래경영연구소 (1999.5-1999.7), 프랭클린템플턴컴플라이언스팀 (1999.10-2000.7), 프랭클린템플턴투신운용채권운용팀 (2000.8-현재) 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, ' 책임운용전문인력 ' 이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. 이투자신탁의책임운용전문인력으로신탁재산운용은공동운용방식 ( 팀운용 ) 으로운용되며, 사정에따라예고없이펀드매니저가교체될수있습니다. 성과보수가있는펀드및펀드운용규모 : 없음 5. 비용현황 보수및비용지급현황 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식-재간접형 ) 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 2 0.02 0 매매 / 중개수수료 0 0 ( 단위 : 백만원,%) 비고 Page 9 of 12
프랭클린 MENA 증권모투자신탁 ( 주식-재간접형 ) 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 16,552.65 0.22 64.29 매매 / 중개수수료 16,610.58 0.22 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식-재간접형 ) Class A 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 18 0.22 12 0.23 판매회사 18 0.22 12 0.23 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 1 0.01 0 0.01 일반사무관리회사 0 0.01 0 보수합계 38 0.47 26 0.47 비용 ** 0 0 매매 / 중개수수료 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식-재간접형 ) Class C1 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 0 0.22 0 0.23 판매회사 0 0.37 0 0.38 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 0 0.01 0 0.01 일반사무관리회사 0 0.01 0 보수합계 0 0.61 0 0.62 비용 ** 매매 / 중개수수료 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식-재간접형 ) Class C-e 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 0 0.22 0 0.23 판매회사 0 0.25 0 0.25 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 0 0.01 0 0.01 일반사무관리회사 0 0.01 0 보수합계 1 0.49 1 0.49 비용 ** 0 0 매매 / 중개수수료 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식-재간접형 ) Class C2 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 0 0.22 0 0.23 판매회사 0 0.35 0 0.35 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 0 0.01 0 0.01 일반사무관리회사 0 0.01 0 보수합계 1 0.59 1 0.59 비용 ** 0 0 매매 / 중개수수료 ( 단위 : USD, %) 비고 ( 단위 : 백만원,%) 비고 ( 단위 : 백만원,%) 비고 ( 단위 : 백만원,%) 비고 ( 단위 : 백만원,%) 비고 Page 10 of 12
프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식-재간접형 ) Class C3 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 1 0.22 0 0.23 판매회사 1 0.32 0 0.33 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 0 0.01 0 0.01 일반사무관리회사 0 0.01 0 보수합계 1 0.57 1 0.57 비용 ** 0 0 매매 / 중개수수료 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식-재간접형 ) Class C4 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 0 0.20 0 0.23 판매회사 0 0.27 1 0.30 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 0 0.01 0 0.01 일반사무관리회사 0 0 보수합계 1 0.48 1 0.54 비용 ** 0 0 매매 / 중개수수료 ( 단위 : 백만원,%) 비고 ( 단위 : 백만원,%) 비고 * 펀드의순자산평잔대비비율 ** 비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 / 반복적으로지출된비용으로서매매 / 중개수수료는제외한것입니다. 총보수비용비율 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 0.09 0.01 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 0.09 0.01 프랭클린 MENA 증권모투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 0.02 0.01 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 0.88 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) Class A ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 0.89 0.88 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 1.87 1.85 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) Class C1 ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 1.96 1.86 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 2.47 2.44 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) Class C-e ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 2.55 2.45 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 1.97 1.95 2.06 1.95 0.02 0.01 0.89 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 Page 11 of 12
프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) Class C2 ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 2.45 2.35 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 2.37 2.35 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) Class C3 ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 2.28 2.25 프랭클린 MENA 증권자투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) Class C4 ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 2.37 2.26 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 1.94 2.15 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 비용 ' 총액을순자산연평잔 ( 보수, 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수, 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 / 중개수수료비율이란매매 / 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수, 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 / 중개수수료의수준을나타냅니다. 2.00 2.15 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 최근 3 분기매매회전율추이 Page 12 of 12
자산운용보고서 공지사항 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 간투법에서전환 ) 의적용을받습니다. 고객님이가입하신펀드는 2011-09-12( 공시사유발생일 ) 기준자본시장법령상소규모펀드에해당하여회사가 2011-09-14 관련 수시공시를한바있음을알려드립니다. 소규모펀드는자본시장법에따라투자자에대한별도의통보나동의없이자산운용사가 임의해지할수있음을알려드립니다. 이보고서는자본시장법에의해템플턴한중일증권자투자신탁 (E)( 주식 ) 의자산운용사인프랭클린템플턴투신운용이작성하여 펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 'HSBC 은행 ' 의확인을받아판매회사를통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의 펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : 프랭클린템플턴투신운용 http://www.franklintempleton.co.kr 1. 펀드의개요 금융투자협회 http://dis.fundservice.net 기본정보위험등급 : 1 등급 펀드명칭템플턴한중일증권자투자신탁 (E)( 주식 ) 펀드의종류투자신탁 / 증권 ( 주식형 )/ 추가형 / 개방형 / 모자형운용기간 3개월 (2011-07-03 ~ 2011-10-02) 자산운용사프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) HSBC은행하나대투증권판매회사 금융투자협회펀드코드 71107 최초설정일 2007-07-03 존속기간추가형일반사무관리회사 SC펀드서비스 상품의특징 이투자신탁은투자신탁재산대부분을각각한국및일본관련주식에주로투자하는두모투자신탁과 SICAV FTIF Templeton China Fund 에주로투자하는 템플턴차이나증권모투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 에투자하여장기적인자산증식을추구합니다. 위험등급 : 투자대상자산의종류및위험도등을감안하여 1 등급 ( 매우높은위험 ) 부터 5 등급 ( 매우낮은위험 ) 까지투자위험등급을 5 단계로분류함. 1 등급 - 매우높은위험, 2 등급 - 높은위험, 3 등급 - 중간위험, 4 등급 - 낮은위험, 5 등급 - 매우낮은위험 Page 1 of 12
펀드구성 주된투자대상 모펀드 비중 (%)* 템플턴코리아증권모투자신탁 ( 주식 ) (KR5217703036) ** 7.90 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) (KR5217566896) ** 0.01 템플턴차이나증권모투자신탁 ( 주식-재간접형 ) (KR5217703606) ** 0.02 템플턴한중일증권자투자신탁 (E)( 주식 ) 34.29 2.50 28.39 34.82 템플턴코리아증권모투자신탁 ( 주식 ) (KR5217703036) ** 34.82 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) (KR5217566896) ** 28.39 템플턴차이나증권모투자신탁 ( 주식-재간접형 ) (KR5217703606) ** 34.29 ** 2.50 Total: 10 주 ) 위의도표및그림은현재투자자가가입하고있는자펀드만을대상으로보여주고있습니다. * 자펀드가각모펀드에서차지하고있는비중을나타냅니다. ** 자펀드자산현황을 100 으로가정하였을때각모펀드의집합투자증권을얼마만큼투자하고있는지를보여줍니다. 재산현황 ( 단위 : 원, 좌 / 주, %) 템플턴한중일증권자투자신탁 (E)( 주식 ) 말 말 증감률 자산총액 부채총액 순자산총액 기준가격 43,926,441 29,942,807 261,821 196,254 43,664,620 29,746,553 788.45 661.74-31.83-25.04-31.87-16.07 ( 단위 : 원, 좌 / 주, %) 템플턴코리아증권모투자신탁 ( 주식 ) 말 말 증감률 자산총액 부채총액 순자산총액 기준가격 220,032,790 147,849,030 4,409,810 8,355,818 215,622,980 139,493,212 1,049.07 873.19-32.81 89.48-35.31-16.77 ( 단위 : 원, 좌 / 주, %) 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) 말 말 증감률 자산총액 부채총액 순자산총액 기준가격 83,768,751,234 76,938,489,562 389,924,213 4,928,921,361 83,378,827,021 72,009,568,201 717.78 743.03-8.15 1,164.07-13.64 ( 단위 : HKD, 좌 / 주, %) 템플턴차이나증권모투자신탁 ( 주식-재간접형 ) 말 말 증감률 자산총액 부채총액 순자산총액 기준가격 447,048,437.64 325,030,723.23 788,899.27 17,713,403.23 446,259,538.37 307,317,319.99 10.22 8.08 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 3.52-27.29 2,145.33-31.13-20.94 Page 2 of 12
2. 운용경과및수익률현황 운용경과 한국 9 월프랭클린템플턴포커스증권모투자신탁 ( 주식 ) 은 -7.98% 의수익률을기록하여벤치마크인 KOSPI 를 2.10% 언더퍼폼했습니다. IT, 자동차 / 부품, 인터넷 / 게임, 보험등환율상승에따른수혜가예상되는수출주및경기에둔감한업종들의수익률기여도가높았던반면, 은행, 증권, 건설, 도소매, 의류 / 섬유, 철강, 에너지, 화학, 조선, 운송등경기민감업종의수익률기여도는낮았습니다. 9 월은유럽금융위기우려가고조되며환율이급등하여수출주에유리한환경이조성되었으나경기침체우려로인해경기민감주등의주가가급락한달이었습니다. 이에따라 9 월에도 8 월에이어급락한경기민감기업들중악화된거시경제환경하에서상대적으로안정적인수익창출이가능한경쟁력있는기업들과지속적인주가하락으로밸류에이션매력이크게상승한기업들의비중을높이는반면, 경기둔화우려에서벗어나있는기업들중주가가상대적으로덜하락하거나상승하여밸류에이션매력이상대적으로약화된기업들은편출또는차익실현을단행했습니다. 중국 2011 년들어중국의 GDP 성장이계속해서둔화되고있습니다. 2 분기 GDP 는전년대비 9.5% 상승했으며, 이는 1 분기 9.7%, 2010 년 4 분기 9.8% 에비해다소둔화된수치입니다. 그럼에도중국은전세계적으로가장높은경제성장률을보이고있는국가중하나라는사실에주목할필요가있습니다. 소비자지출및투자는상반기중국의경제성장을주도했습니다. 견조한내수와강력한수입증가로인해중국의무역흑자규모는 7 월 305 억달러에서 8 월 178 억달러로감소했습니다. 수입은전년대비 30.2% 상승하여, 사상최고치인 1,556 억달러를기록했습니다. 7 월중 1 년만기대출및예금금리는 25bp 상승하여각각 6.56% 와 3.5% 를기록했습니다. 하지만 8 월들어인플레이션압력이완화되자중국인민은행은정책금리를동결했습니다. 정부의물가안정노력덕분에돼지고기와채소가격이안정되면서 8 월소비자물가지수 (CPI) 는전년대비 6.2% 로 7 월 6.5% 에서하락했습니다. 9 월에열린제 4 차중 - 영경제금융대화에서양국은무역, 투자, 금융협력확대에합의했으며에너지및인프라분야에서두건의양해각서가체결되었습니다. 또한중국은역내국가들과의관계개선을위해몽골, 네팔, 라오스, 캄보디아, 타지키스탄과양자협력을맺었습니다. 일본 9 월일본증시는하락했습니다. 유럽에서는일부유럽주변국의디폴트가능성에대한우려가고조됨에따라금융시스템에대한우려가커졌습니다. 유로존제조업구매관리자지수 (PMI) 는악화되었고유럽경기침체에대한우려도촉발되었습니다. 한편, 중국은통화긴축정책기조를유지하고있으며중국경제는계속해서둔화세를보이고있습니다. 외환시장에서는주요통화대비엔화의강세가지속됨에따라일본수출업체들의수익성에부정적인영향이미칠가능성이제기되었습니다. 국내외적으로경제전망및기업이익에대한우려가고조되면서 TOPIX 는전월대비 1.22% 하락하며 760.17 로 9 월을마감했습니다. 섹터별로는어업, 농산물, 임산물, 정밀기기, 식품, 육상운송, 펄프및종이등의성과가높았던반면비철금속, 해운, 유가증권, 상품선물, 석유 / 석탄제품등의성과는부진했습니다. 투자환경및운용계획 한국 현재한국을포함한글로벌증시의밸류에이션수준이역사적밸류에이션평균을하회하고있음에도불구하고이같은유럽리스크에따른시장위험이지속되고있다는점을감안하면, 추가적인밸류에이션하락가능성이있는것으로판단됩니다. 유럽리스크해소를위한정책결정은여전히표류하고있고, 실질적인진전은이루어지지않고있는상황입니다. 향후글로벌경기는선진국의국가채무조정노력과금융위기로인한디레버리징으로인해하강흐름을보일것으로예상되고있습니다. 이에따라국내외기업주당순이익 (EPS) 전망이하향압력을지속적으로받고있어, 당분간주식시장전망은보수적인시각을유지할필요가있을것으로판단됩니다. 그러나역사적평균을하회하고있는글로벌증시의밸류에이션수준, 위험자산에대한극도의회피심리, 그리고기업들의풍부한현금보유등의요인들을감안하면, 예상치못한정책적합의점등이이루어질경우주식시장은큰반등을나타낼것으로예상됩니다. 중국 중국시장은비교적강력한성장세를이어가고있으며서방선진국들보다외환보유고가높고부채비율이낮아재정여건이훨씬나은상황입니다. 사실상미국과유럽의부채문제로인해중국및전반적인이머징시장의재정건전성과견조한펀더멘털이더욱부각되고있는것으로판단됩니다. 유로존의위기는글로벌경제성장에부정적인영향을미치고있고, 그영향은유럽내에만머무르지않고전세계국가들까지파급효과가전달되고있습니다. 하지만여기서중요한것은모든국가가동일한영향을받는것은아니라는점입니다. 따라서개별적으로각국가에미친영향을분석함으로써, 견실한경제와부실한경제를구별해내는것이중요합니다. 당사는선진시장의부채문제가아직까지는중국경제에심각한영향을미쳤다고판단하지않습니다. 중국은세계에서가장빠른경제성장국중하나로서견조한금융및경제펀더멘털을유지하고있으며강한 GDP 성장률을기록하고있습니다. 또한 13 억인구를기반으로한소비력으로견조한성장세를이끌어왔으며, 1 인당국민소득증가와소비재및서비스수요강세에따라관련들의실적전망이긍정적인것으로판단됩니다. 이처럼경기호황을구가하고있는중국은외국인투자자들에게여전히매력적인투자처로인식되고있으며외국인직접투자유입금액또한지속적으로증가하고있습니다. 세계최대규모의외환보유고를바탕으로대외충격을견뎌낼수있는여력역시갖추고있는것으로보입니다. 당사는앞으로도장기적안목을가지고펀더멘털이견조하고성장세를구가하고있는저평가된것으로판단되는기업들에대한투자를지속할것입니다. 소비자, 원자재등기존의주요투자테마를유지하며이들섹터내에서선별에만전을기할것입니다. 일본 일본기업들의중장기실적개선모멘텀에비추어볼때 700pt 수준의 TOPIX 는비교적매력적인것으로판단됩니다. 대지진의영향, 전력난가능성, 엔화절상, 대외적인불확실성, 금융시장불안등의악재들은이미현주가에반영된것으로보이기때문에 TOPIX 지수의추가적인하락가능성은제한적이라고생각됩니다. 하지만외부경제및금융시장에대한우려로인해일본주식시장은단기적으로상당히높은변동성을나타낼것으로전망됩니다. 대외적인측면에서일부유럽국가들의재정적자, 미국의재정긴축정책가능성, 몇몇이머징국가들의통화긴축정책등여러우려요인들이존재합니다. 또한정책당국과중앙은행의정책대응은자칫글로벌금융시장에심각한영향을미칠수있습니다. 당사는이와같은상황에서대지진이후증가한재건수요가일본주식시장을지지해주기는하겠지만해외시장의높은변동성의영향을피할수는없을것으로판단합니다. Page 3 of 12
당사는위와같은점을염두에두고동펀드를운용하겠습니다. 기간수익률 템플턴한중일증권자투자신탁 (E)( 주식 ) 템플턴코리아증권모투자신탁 ( 주식 ) 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) 템플턴차이나증권모투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 비교지수 최근 1 개월 최근 3 개월 최근 6 개월 최근 9 개월 ( 단위 : %) 최근 1 년 -7.76-16.07-15.53-12.53-7.19-6.55-16.77-16.73-11.48-2.81 9.60 3.52 5.94-1.02 11.41-14.23-20.94-19.52-14.77-13.38-7.07-16.84-17.73-16.48-11.40 비교지수 (Bench Mark) = KOSPI Index(34%)+MSCI China Index(31%)+TOPIX Index(31%)+Call Index(4%) 자펀드기준의비교지수입니다. 주 ) 펀드의설정일기준일로부터최근해간미만의펀드는수익률을표시하지않습니다. * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 연평균수익률 템플턴한중일증권자투자신탁 (E)( 주식 ) 템플턴코리아증권모투자신탁 ( 주식 ) 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) 템플턴차이나증권모투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 비교지수 최근 1 년 ( 단위 : %) 최근 2 년최근 3 년최근 5 년 -7.19 0.92-2.35 - -2.81 6.56 11.84-11.41 5.34-2.60-3.62-13.38 4.66 11.73 - -11.40-1.91 1.43 - 비교지수 (Bench Mark) = KOSPI Index(34%)+MSCI China Index(31%)+TOPIX Index(31%)+Call Index(4%) 자펀드기준의비교지수입니다. 주 ) 펀드의설정일기준일로부터최근해간미만의펀드는수익률을표시하지않습니다. * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 템플턴한중일증권자투자신탁 (E)( 주식 ) 4.00 벤치마크수익률펀드수익률 -4.00-8.00-12.00-16.00-2 -24.00 11.07.04 11.07.10 11.07.16 11.07.22 11.07.28 11.08.03 11.08.09 11.08.15 11.08.21 11.08.27 11.09.02 11.09.08 11.09.14 11.09.20 11.09.26 11.10.02 비교지수 (Bench Mark) = KOSPI Index(34%)+MSCI China Index(31%)+TOPIX Index(31%)+Call Index(4%) 자펀드기준의비교지수입니다. * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 손익현황 템플턴한중일증권자투자신탁 (E)( 주식 ) 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 템플턴코리아증권모투자신탁 ( 주식 ) 손익 손익 부동산 실물자산 특별자산 4 2-6 - 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 -30 - 단기대출및예금 단기대출및예금 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 - 1-5 - 6 - ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 -30 - Page 4 of 12
프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) 손익 손익 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 -9,374 637 템플턴차이나증권모투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 440-83,981-14,055-10,879 - 단기대출및예금 단기대출및예금 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 5 11,788 2,419 7 1,290 1,934 ( 단위 : HKD 천단위 ) 손익합계 - 32,565-50,976 4,637-1,461 3. 자산현황 자산구성현황 템플턴한중일증권자투자신탁 (E)( 주식 ) 통화별 원화 HKD (151.19) 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 자산총액 - 20 2-1 - 19 (66.83) (-6.39) (3.25) (63.70) - 11-0 - 11 (36.26) (0.04) (36.30) - 31 2-1 - 30 (103.09) (-6.39) (3.29) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 템플턴코리아증권모투자신탁 ( 주식 ) 통화별 원화 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산자산총액주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 128 17 3 148 (86.42) (11.58) (2.00) (10) 128 17 3 148 (86.42) (11.58) (2.00) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) 통화별 일본엔화 (15.37) 원화 미국달러화 (1,178.10) 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산자산총액주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 75,106 571 641 76,318 (97.62) (0.74) (0.83) (99.19) - 106 515 620 (0.14) (0.67) (0.81) -0-0 (-) (-) 75,106 676 1,156 76,938 (97.62) (0.88) (1.50) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 템플턴차이나증권모투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 통화별 원화 HKD (151.19) ( 단위 : HKD 천단위, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산자산총액주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 - 10 848 858 () (0.26) (0.26) - 296,121-27,949 56 324,126 (91.11) (8.60) (0.02) (99.72) Page 5 of 12
미국달러화 (1,178.10) 합계 - 47-47 (0.01) (0.01) - 296,121-28,006 904 325,031 (91.11) (8.62) (0.28) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 자산별구성비중 자산별구성비중 주식 60.56 채권 어음 집합투자증권 34.59 파생상품 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 3.87 0.98 0 10 20 30 40 50 60 70 주식 59.42 채권 어음 집합투자증권 31.92 파생상품 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 7.41 1.25 0 10 20 30 40 50 60 주 ) 위의자산구성현황은투자자가가입한자펀드의실제자산구성내역이아니고, 투자자의이해를돕기위해, 모펀드의자산구성내역과해당자펀드가각모펀드에서차지하고있는비율등을감안하여산출한것입니다. 업종별, 국가별투자비중 템플턴코리아증권모투자신탁 ( 주식 ) 주식투자상위 10 비중 (%) 비중 (%) 삼성전자 10.52 현대차 6.94 기아차 4.33 LG화학 4.27 현대모비스 3.74 하이닉스 3.34 휠라코리아 3.21 LG 2.79 KB금융 2.75 성우하이텍 2.72 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) 주식투자상위 10 비중 (%) 비중 (%) MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.19 NISSAN MOTOR CO LTD 3.84 TOYOTA MOTOR CORPORATION 3.55 NTT DOCOMO INC 3.34 MITSUI FUDOSAN CO. LTD. 3.23 KYOCERA CORPORATION 3.00 KDDI CORPORATION 2.86 BRIDGESTONE CORP 2.75 SEVEN & I HOLDINGS CO. LTD. 2.67 JS GROUP CORP 2.59 템플턴코리아증권모투자신탁 ( 주식 ) 업종별투자비중 비중 (%) 비중 (%), 전자 20.29 운수장비 17.40 유통업 9.76 화학 9.11 보험 7.30 서비스업 7.20 금융업 6.98 건설업 6.04 운송장비 부품 2.72 13.20 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) 해외업종별투자비중 비중 (%) 비중 (%) 자동차제조업체 8.89 산업용기계 6.47 다각화된부동산활동 6.38 다각화된은행 6.30 무선통신서비스 6.20 제약 5.23 전자부품 4.63 범용화학제품 (Commodity Chemicals) 3.97 전자장비와기계 3.76 48.17 Page 6 of 12
프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) 국가별투자비중 비중 (%) 비중 (%) 일본 99.86 한국 0.14 템플턴차이나증권모투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 국가별투자비중 비중 (%) 비중 (%) 룩셈부르크 10 한국 주 ) 상기표기된룩셈부르크상장의주식은중국또는홍콩지역에소재하고있는기업의주식입니다. [ 업종별투자비중 ] [ 국가별투자비중 ] 48.22 다각화된부동산활동 6.37 룩셈부르크 36.97 다각화된은행 6.29 무선통신서비스 범용화학제품 (Commodity Chemicals) 산업용기계 6.19 3.97 6.46 일본 27.51 자동차제조업체 8.88 전자부품 4.63 전자장비와기계 3.76 한국 35.52 제약 5.23 0 10 20 30 40 50 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 주 1) 위의업종별투자비중은각모펀드의업종별주식평가액의합을각모펀드내주식평가액의합으로나눠계산한값입니다. 주 2) 위업종은한국증권거래소의업종에따릅니다. 주 1) 위의국가별투자비중은각모펀드의국가별편입자산의합을각모펀드내편입자산의합으로나눠계산한값입니다. 주 2) 상기표기된룩셈부르크상장의주식은중국또는홍콩지역에소재하고있는기업의주식입니다. 환헤지에관한사항 템플턴차이나증권모투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 투자설명서상의목표환헤지비율 환헤지비율 환헤지비용 ( 단위 : %, 원 ) - 템플턴한중일증권자투자신탁 (E)( 주식 ) 투자설명서상의목표환헤지비율 환헤지비율 환헤지비용 ( 단위 : %, 원 ) 10 91.63 - 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) 투자설명서상의목표환헤지비율 환헤지비율 환헤지비용 ( 단위 : %, 원 ) - 주 ) 환헤지란환율변동으로인한외화표시자산의가치변동위험을선물환계약등을이용하여줄이는것을말하며, 환헤지비율은기준일현재펀드에서보유하고있는총외화자산의평가액대비, 환헤지규모를비율로표시한것을말합니다. 투자대상상위 10 템플턴차이나증권모투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) ( 단위 : %) 명 비중 명 비중 1 집합투자증권 Templeton China Fund X(acc) 91.11 2 단기대출및예금외화예치금 [HKD] 8.60 3 단기대출및예금외화예치금 [USD] 0.01 4 단기대출및예금예금 템플턴코리아증권모투자신탁 ( 주식 ) ( 단위 : %) 명 비중 명 비중 1 단기대출및예금예금 11.58 2 주식삼성전자 9.09 3 주식현대차 5.99 4 주식기아차 3.74 5 주식 LG화학 3.69 6 주식현대모비스 3.23 7 주식하이닉스 2.89 8 주식휠라코리아 2.78 9 주식 LG 2.41 10 주식 KB금융 2.37 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) ( 단위 : %) 명 비중 명 비중 Page 7 of 12
1 주식 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 5.07 2 주식 NISSAN MOTOR CO LTD 3.75 3 주식 TOYOTA MOTOR CORPORATION 3.47 4 주식 NTT DOCOMO INC 3.26 5 주식 MITSUI FUDOSAN CO. LTD. 3.15 6 주식 KYOCERA CORPORATION 2.93 7 주식 KDDI CORPORATION 2.80 8 주식 BRIDGESTONE CORP 2.68 9 주식 SEVEN & I HOLDINGS CO. LTD. 2.61 10 주식 JS GROUP CORP 2.53 * 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 각자산별보유내역 주식 상위 5개 템플턴코리아증권모투자신탁 ( 주식 ) 보유수량 평가금액 ( 단위 : 주, 원,%) 비중 삼성전자 16 13,440,000 10.52 현대차 42 8,862,000 6.94 기아차 77 5,536,300 4.33 LG화학 17 5,457,000 4.27 현대모비스 14 4,781,000 3.74 비중 : 주식총액중해당이차지하는비중 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) 보유수량 평가금액 ( 단위 : 주, 원,%) 비중 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 716,300 3,898,109,327 5.19 NISSAN MOTOR CO LTD 270,800 2,884,946,054 3.84 TOYOTA MOTOR CORPORATION 64,600 2,669,424,145 3.55 NTT DOCOMO INC 1,150 2,505,090,919 3.34 MITSUI FUDOSAN CO. LTD. 127,000 2,426,781,366 3.23 비중 : 주식총액중해당이차지하는비중 채권 어음 집합투자증권 상위 5 개 템플턴차이나증권모투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) ( 단위 : HKD) 종류자산운용사설정원본순자산금액취득일비중 Templeton China Fund X(acc) 수익증권프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 338,995,284.09 296,121,122.40 2011-06-02 10 템플턴한중일증권자투자신탁 (E)( 주식 ) ( 단위 : 원 ) 종류자산운용사설정원본순자산금액취득일비중 T코리아주식모펀드수익증권프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 13,034,224 11,023,663 2007-07-04 35.71 FT 재팬주식형모펀드수익증권프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 8,652,248 8,988,041 2007-07-12 29.12 템플턴차이나증권모투자 ( 주식 ) 수익증권프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 12,324,373 10,857,139 2007-06-15 35.17 장내파생상품 Page 8 of 12
장외파생상품 템플턴한중일증권자투자신탁 (E)( 주식 ) ( 단위 : 원 ) 종류거래상대방기초자산매수 / 매도만기일계약금액취득가격평가금액비고 선도 선도 합계 SC제일은행달러매도 2011-10-18 60,000 9,082,829 AAA SC제일은행엔매도 2011-10-18 493,000 7,588,137 AAA 주 ) 개별계약등의위험평가액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 553,000 16,670,966 부동산 ( 임대 ) 부동산 ( 자금대여및차입 ) 특별자산 단기대출및예금 템플턴차이나증권모투자신탁 ( 주식-재간접형 ) 종류 금융기관 대출 ( 예금 ) 일자 대출 ( 예금 ) 액 적용금리 만기일 비고 외화예치금 [HKD] 27,948,933 예금 HSBC은행 1,533,321 2.76 외화예치금 [USD] 46,759 상위 5개만기재함. 템플턴코리아증권모투자신탁 ( 주식 ) 종류 금융기관 대출 ( 예금 ) 일자 대출 ( 예금 ) 액 적용금리 만기일 비고 예금 HSBC은행 17,119,685 2.76 상위 5개만기재함. 템플턴한중일증권자투자신탁 (E)( 주식 ) 종류 금융기관 대출 ( 예금 ) 일자 대출 ( 예금 ) 액 적용금리 만기일 비고 예금 HSBC은행 974,244 2.76 외화예치금 [HKD] 12,046 상위 5개만기재함. 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) 종류 금융기관 대출 ( 예금 ) 일자 대출 ( 예금 ) 액 적용금리 만기일 비고 외화예치금 [JPY] 570,798,236 예금 HSBC은행 105,673,753 2.76 상위 5개만기재함. 4. 투자운용전문인력현황 운용전문인력 성명 운용개시일 직위 운용중인다른펀드현황 펀드수 운용규모 주요경력및운용내역 ( 최근 5 년 ) ( 단위 : 개, 백만원 ) 협회등록번호 김동일 2001-01-01 책임운용역 52 1,322,028 학력 : 연세대경영학과졸업및워싱턴대 MBA, CFA. 투협01-01019-0024 ( 모 )( 자 ) - 주요경력 : 삼성생명 (1987-1996), 삼성투신운용 (1996-1999), KTB 자산운용 (1999-2000), 리젠트자산운용 (2000-2001), 프랭클린템플턴투신운용 CIO( 채권 ) (2001-현재) Page 9 of 12
백상훈 2001-01-01 책임운용역 52 1,322,028 학력 : 연세대학원경영학과졸업. 주요경력 : 투협01-01019-0021 ( 모 )( 자 ) - 미래경영연구소 (1999.5-1999.7), 프랭클린템플턴컴플라이언스팀 (1999.10-2000.7), 프랭클린템플턴투신운용채권운용팀 (2000.8-현재) 테츠로미야치 2002-02-21 운용역 ( 모 ) - * 위탁자산운용회사 : [Franklin Templeton Investments Japan Limited] 프랭클린템플턴인베스트먼츠재팬리미티드 ( 일본 ) * 위탁업무의범위 : 운용업무, 운용지시, 단순매매주문업무등. 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) 운용 - 주 ) 성명이굵은글씨로표시된것이책임운용전문인력이며, ' 책임운용전문인력 ' 이란운용전문인력중투자전략수립및투자의사결정등에있어주도적이고핵심적인역할을수행하는자를말합니다. 이투자신탁의책임운용전문인력으로신탁재산운용은공동운용방식 ( 팀운용 ) 으로운용되며, 사정에따라예고없이펀드매니저가교체될수있습니다. 성과보수가있는펀드및펀드운용규모 : 없음 5. 비용현황 보수및비용지급현황 템플턴한중일증권자투자신탁 (E)( 주식 ) 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 0 0.22 0 0.23 판매회사 0 0.36 0 0.35 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 0 0.01 0 0.01 일반사무관리회사 0 0.01 0 0.01 보수합계 0 0.61 0 0.60 비용 ** 0 0.08 매매 / 중개수수료 템플턴코리아증권모투자신탁 ( 주식 ) 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 매매 / 중개수수료 1 0.25 0 0.30 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 8 0.01 9 0.01 매매 / 중개수수료 52 0.06 69 0.09 템플턴차이나증권모투자신탁 ( 주식-재간접형 ) 금액 비율 (%)* 금액 비율 (%)* 자산운용사 판매회사 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) 일반사무관리회사 보수합계 비용 ** 53,336.46 0.01 4,321.00 매매 / 중개수수료 151,361.41 0.04 1,938.27 ( 단위 : 백만원,%) 비고 ( 단위 : 백만원,%) 비고 ( 단위 : 백만원,%) 비고 ( 단위 : HKD, %) 비고 Page 10 of 12
* 펀드의순자산평잔대비비율 ** 비용이란회계감사비용, 증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 / 반복적으로지출된비용으로서매매 / 중개수수료는제외한것입니다. 총보수비용비율 템플턴한중일증권자투자신탁 (E)( 주식 ) ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 2.75 2.39 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 2.74 2.38 템플턴코리아증권모투자신탁 ( 주식 ) ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 0.99 1.20 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 0.04 0.05 템플턴차이나증권모투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) ( 단위 : 연환산, %) 해당펀드 0.25 0.35 0.04 0.05 상위펀드비용합산 총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율합성총보수, 비용비율매매, 중개수수료비율 0.05 주 1) 총보수 비용비율 (Total Expense Ratio) 이란운용보수등펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 비용 ' 총액을순자산연평잔 ( 보수, 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수, 비용수준을나타냅니다. 주 2) 매매 / 중개수수료비율이란매매 / 중개수수료를순자산연평잔액 ( 보수, 비용차감준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한매매 / 중개수수료의수준을나타냅니다. 0.15 0.05 0.42 0.51 0.99 1.20 0.25 0.35 0.15 6. 투자자산매매내역 매매주식규모및회전율 템플턴차이나증권모투자신탁 ( 주식 - 재간접형 ) 매수 매도 수량금액수량금액 3 개월 0 426,800 9,679,020.95 102.47 템플턴코리아증권모투자신탁 ( 주식 ) 매수 매도 수량금액수량금액 1,532 72,557,000 2,838 123,206,682 81.58 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) 매수 매도 수량금액수량금액 2,122,967 30,641,503,553 3,350,959 38,580,572,040 50.25 3 개월 3 개월 ( 단위 : 주,HKD,%) 매매회전율 연환산 411.00 ( 단위 : 주, 원,%) 매매회전율 연환산 327.24 ( 단위 : 주, 원,%) 매매회전율 매매회전율이란해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율. 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도시 0.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이증가합니다. 연환산 201.57 Page 11 of 12
최근 3분기매매회전율추이템플턴코리아증권모투자신탁 ( 주식 ) 2011-07-03 ~ 2011-10-02 81.58 프랭클린템플턴재팬증권모투자신탁 ( 주식 ) 2011-07-03 ~ 2011-10-02 50.25 템플턴차이나증권모투자신탁 ( 주식-재간접형 ) 2011-07-03 ~ 2011-10-02 102.47 2011-04-03 ~ 2011-07-02 52.52 2011-04-03 ~ 2011-07-02 29.10 2011-04-03 ~ 2011-07-02 155.77 ( 단위 : %) 2011-01-03 ~ 2011-04-02 55.80 ( 단위 : %) 2011-01-03 ~ 2011-04-02 50.71 ( 단위 : %) 2011-01-03 ~ 2011-04-02 19.51 Page 12 of 12
자산운용보고서 공지사항 고객님이가입하신펀드는 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 간투법에서전환 ) 의적용을받습니다. 2010년 3월 16일부터매입청구시적용되는기준가격이다음과같이변경되었습니다. ( 가 ) 17시 ( 오후 5시 ) 이전에자금을납입한경우 : 자금을납입한영업일로부터제3영업일에공고되는수익증권의기준가격을적용. ( 나 ) 17시 ( 오후 5시 ) 경과후에자금을납입한경우 : 자금을납입한영업일로부터제4영업일에공고되는수익증권의기준가격을적용. 이보고서는자본시장법에의해템플턴글로벌증권자투자신탁 (E)( 주식 ) 의자산운용사인프랭클린템플턴투신운용이작성하여 펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 인 'HSBC 은행 ' 의확인을받아판매회사를통해투자자에게제공됩니다. 다만일괄예탁된펀드의 펀드자산보관자 ( 신탁업자 ) 확인기간은일괄예탁된날이후기간에한합니다. 각종보고서확인 : 프랭클린템플턴투신운용 http://www.franklintempleton.co.kr 1. 펀드의개요 금융투자협회 http://dis.fundservice.net 기본정보위험등급 : 1 등급 펀드명칭 템플턴글로벌증권자투자신탁 (E)( 주식 ) 펀드의종류 운용기간 판매회사 투자신탁 / 증권 ( 주식형 )/ 추가형 / 개방형 / 모자형 3 개월 (2011-07-03 ~ 2011-10-02) 자산운용사프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 펀드재산보관 ( 신탁업자 ) HSBC 은행 금융투자협회펀드코드 최초설정일 존속기간 일반사무관리회사 63744 2007-01-03 추가형 SC 펀드서비스 한국투자증권하나대투증권삼성증권국민은행메리츠종합금융증권우리투자증권교보증권푸르덴셜증권신영증권 상품의특징이투자신탁은해외주식등에주로투자하는 템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) 에투자하여장기적인자산증식을추구합니다. 위험등급 : 투자대상자산의종류및위험도등을감안하여 1 등급 ( 매우높은위험 ) 부터 5 등급 ( 매우낮은위험 ) 까지투자위험등급을 5 단계로분류함. 1 등급 - 매우높은위험, 2 등급 - 높은위험, 3 등급 - 중간위험, 4 등급 - 낮은위험, 5 등급 - 매우낮은위험 Page 1 of 9
펀드구성 주된투자대상 모펀드비중 (%)* 템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) (KR5217582067) ** 16.31 템플턴글로벌증권자투자신탁 (E)( 주식 ) 3.86 템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) (KR5217582067) ** 96.14 ** 3.86 Total: 10 96.14 주 ) 위의도표및그림은현재투자자가가입하고있는자펀드만을대상으로보여주고있습니다. * 자펀드가각모펀드에서차지하고있는비중을나타냅니다. ** 자펀드자산현황을 100 으로가정하였을때각모펀드의집합투자증권을얼마만큼투자하고있는지를보여줍니다. 재산현황 ( 단위 : 원, 좌 / 주, %) 템플턴글로벌증권자투자신탁 (E)( 주식 ) 말 말 증감률 자산총액 부채총액 순자산총액 기준가격 4,502,869,937 3,598,207,207 27,032,712 25,164,609 4,475,837,225 3,573,042,598 737.33 613.72-20.09-6.91-20.17-16.76 ( 단위 : USD, 좌 / 주, %) 템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) 말 말 증감률 자산총액 부채총액 순자산총액 기준가격 24,288,980.51 18,393,293.18 90,228.63 519,058.98 24,198,751.88 17,874,234.21 9.49 7.83 주 ) 기준가격이란투자자가집합투자증권을입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. -24.27 475.27-26.14-17.49 2. 운용경과및수익률현황 운용경과 Page 2 of 9
글로벌성장전망악화로원자재가격이폭락함에따라소재산업의비중을축소한전략이 9 월상대치기준성과에가장크게기여했습니다. 경기주기상금속및광업기업들의밸류에이션과수익성이전반적으로높기때문에저평가된가치을찾는투자자들에게는그다지매력적이지않은것으로판단됩니다. 하지만당사는계속해서이섹터를주시하여주기상으로적절한시기에투자기회를찾을것입니다. 소매와미디어업종이주도하는임의소비재섹터내선정과헬스케어섹터의비중확대전략또한월중상대적성과에긍정적으로기여했습니다. 반면, 유로존디폴트가능성에취약한것으로여겨져강한매도압력을받고있는금융업종관련포지션이성과에가장부정적으로작용했습니다. 또한경기민감주에대한매도세가강화되면서산업재관련포지션과필수소비재섹터의비중축소전략이부정적으로작용했습니다. 지역별로는유럽관련선정이상대치기준성과에가장크게기여했습니다. 당사가유럽에대한비중을확대한것은거시경제적전망이아닌별가치에기반하고있지만당사는유로화해체가능성은희박하며유럽각국정부가계속해서부채위기확산을방지하기위해총력을다할것으로판단하고있습니다. 하지만이러한당사의판단이빗나가고최악의시나리오인유로화해체가현실화될경우를염두하여, 투자대상을북유럽과중부유럽에집중하고있습니다. 만일의사태인유로화해체가현실화될경우, 통화가치하락및대규모자금이탈을겪을수있는남유럽의재정위기국가에대해서는아주소규모의포지션만을남겨두었습니다. 한편, 미국관련은상대치기준성과에가장부정적으로작용했습니다. 투자환경및운용계획 유럽을중심으로최근시장변동성이확대되면서 2008 년금융위기당시월가 (Wall Street) 에서처럼각국정부가자국부실은행들의최종대부자역할을맡게되었습니다. 심각한재정위기를겪고있는유럽의부정적인전망에대해서투자자들은유럽연합내에서부채위기를겪고있는국가보다훨씬많은대다수의국가들이견실하고건전한경제를갖추고있다는점을기억해야합니다. 또한최근변동성은오히려가치투자자들에게매력적인장기적기회를제공한다고생각합니다. 이같은상황에서투자자들은 많은투자자들이시장의흐름이나경제전망에주목하지만수익은개별의내재가치에달려있다 라는존템플턴경의투자원칙을되새겨볼필요가있습니다. 당사는위와같은점을염두에두고동펀드를운용하겠습니다. 기간수익률 템플턴글로벌증권자투자신탁 (E)( 주식 ) 템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) 비교지수 최근 1 개월 최근 3 개월 최근 6 개월 최근 9 개월 ( 단위 : %) 최근 1 년 -6.53-16.76-16.20-12.18-7.32-7.12-17.49-16.61-11.92-6.12-6.45-17.03-16.36-12.27-5.41 비교지수 (Bench Mark) = MSCI All Country Index(Daily MSCI)(94%)+Call Rate(6%) 자펀드기준의비교지수입니다. 주 ) 펀드의설정일기준일로부터최근해간미만의펀드는수익률을표시하지않습니다. * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 연평균수익률 템플턴글로벌증권자투자신탁 (E)( 주식 ) 템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) 비교지수 최근 1 년 ( 단위 : %) 최근 2 년최근 3 년최근 5 년 -7.32-3.18-7.08 - -6.12-0.63-0.34-2.88-5.41 3.12 2.52 - 비교지수 (Bench Mark) = MSCI All Country Index(Daily MSCI)(94%)+Call Rate(6%) 자펀드기준의비교지수입니다. 주 ) 펀드의설정일기준일로부터최근해간미만의펀드는수익률을표시하지않습니다. * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. 템플턴글로벌증권자투자신탁 (E)( 주식 ) 4.00 벤치마크수익률펀드수익률 -4.00-8.00-12.00-16.00-2 -24.00 11.07.03 11.07.09 11.07.15 11.07.21 11.07.27 11.08.02 11.08.08 11.08.14 11.08.20 11.08.26 11.09.01 11.09.07 11.09.13 11.09.19 11.09.25 11.10.01 비교지수 (Bench Mark) = MSCI All Country Index(Daily MSCI)(94%)+Call Rate(6%) 자펀드기준의비교지수입니다. * 위투자실적은과거성과를나타낼뿐미래의운용성과를보장하는것은아닙니다. Page 3 of 9
손익현황 템플턴글로벌증권자투자신탁 (E)( 주식 ) 손익 손익 손익 손익 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) 부동산 실물자산 특별자산 755-83 -257 - - 53 34 75 - 증권 파생상품 집합투주식채권어음장내장외자증권 부동산 실물자산 특별자산 -3,379-13 - -229-16 - 단기대출및예금 단기대출및예금 ( 단위 : 백만원 ) 손익합계 1 364-730 1-120 43 ( 단위 : USD 천단위 ) 손익합계 1 1,396-1,995-10 -235 3. 자산현황 자산구성현황 템플턴글로벌증권자투자신탁 (E)( 주식 ) 통화별 원화 미국달러화 (1,178.10) 합계 ( 단위 : 백만원, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 자산총액 68-291 - 111 112 (1.90) (-8.09) (3.08) (-3.11) - 3,435-204 71 3,710 (95.47) (5.68) (1.96) (103.11) - 3,435 68-291 - 315 71 3,598 (95.47) (1.90) (-8.09) (8.76) (1.96) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) 통화별 GBP (1,834.36) CHF (1,305.23) 미국달러화 (1,178.10) HKD (151.19) EUR (1,591.85) NOK (201.66) 일본엔화 (15.37) SGD (906.58) CAD (1,131.27) SEK (171.70) AUD (1,146.41) ( 단위 : USD 천단위, %) 증권파생상품특별자산단기대출어음및집합투부동산주식채권실물자산및예금증권자증권장내장외 자산총액 2,808-15 2,823 (15.26) (0.08) (15.34) 524 524 (2.85) (2.85) 6,713 1,110 10 7,833 (36.50) (6.04) (0.05) (42.59) 730-4 734 (3.97) (0.02) (3.99) 4,146 43-4,189 (22.54) (0.24) (22.78) 507 507 (2.76) (2.76) 672-8 681 (3.66) (0.04) (3.70) 443-5 447 (2.41) (0.02) (2.43) 177 177 (0.96) (0.96) 111 111 (0.61) (0.61) 110 110 (0.60) (0.60) Page 4 of 9
TWD (38.58) 원화 합계 91 0-91 (0.49) () (0.49) - 166-166 (0.90) (0.90) 17,031 1,320 42 18,393 (92.61) (7.18) (0.21) (10) ( ) 내는자산총액에대한비중. 다만클래스펀드인경우, 클래스운용펀드의투자비중을뜻함. 자산별구성비중 자산별구성비중 주식 97.06 채권 어음 집합투자증권 파생상품 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 2.33 0.61 0 20 40 60 80 100 주식 92.61 채권 어음 집합투자증권 파생상품 부동산 실물자산 특별자산 단기대출및예금 7.18 0.21 0 20 40 60 80 100 주 ) 위자산구성그래프는모펀드기준의구성현황입니다. 업종별, 국가별투자비중 템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) 주식투자상위 10 비중 (%) 비중 (%) VODAFONE GROUP PLC 2.51 ROCHE HOLDING AG 1.99 AMERICAN EXPRESS ORD 1.82 AIA ORD 1.74 SAP AG 1.64 TELENOR ASA 1.63 TIME WARNER CABLE A ORD 1.60 AKZO NOBEL NV 1.59 JPMORGAN CHASE AND CO ORD 1.58 COMCAST CORP 1.56 템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) 해외업종별투자비중 비중 (%) 비중 (%) 제약 9.05 종합석유및가스 8.76 다각화된은행 8.15 통합통신서비스 5.89 무선통신서비스 3.17 케이블과위성 3.16 생물공학 2.82 다각화된금융서비스 2.66 포장식품과고기 2.47 53.87 템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) 국가별투자비중 비중 (%) 비중 (%) 미국 37.10 영국 18.80 프랑스 9.03 독일 6.04 홍콩 4.29 일본 3.95 네덜란드 3.84 스페인 3.30 스위스 3.07 10.58 Page 5 of 9
[ 업종별투자비중 ] [ 국가별투자비중 ] 53.87 다각화된금융서비스 2.66 다각화된은행 8.15 무선통신서비스생물공학 3.17 2.82 제약종합석유및가스 9.05 8.76 케이블과위성통합통신서비스포장식품과고기 3.16 5.89 2.47 0 10 20 30 40 50 60 10.58 네덜란드독일 3.84 6.04 미국 37.10 스위스스페인 3.07 3.30 영국 18.80 일본 3.95 프랑스 9.03 홍콩 4.29 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 주 1) 위의업종별투자비중은각모펀드의업종별주식평가액의합을각모펀드내주식평가액의합으로나눠계산한값입니다. 주 2) 위업종은글로벌표준산업분류 (GICS) 의업종에따릅니다. 주 ) 위의국가별투자비중은각모펀드의국가별편입자산의합을각모펀드내편입자산의합으로나눠계산한값입니다. 환헤지에관한사항 템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) ( 단위 : %, 원 ) 투자설명서상의목표환헤지비율 환헤지비율 환헤지비용 - 템플턴글로벌증권자투자신탁 (E)( 주식 ) ( 단위 : %, 원 ) 투자설명서상의목표환헤지비율 환헤지비율 환헤지비용 10 94.76 301,700 주 ) 환헤지란환율변동으로인한외화표시자산의가치변동위험을선물환계약등을이용하여줄이는것을말하며, 환헤지비율은기준일현재펀드에서보유하고있는총외화자산의평가액대비, 환헤지규모를비율로표시한것을말합니다. 투자대상상위 10 템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) 명 비중 명 ( 단위 : %) 1 단기대출및예금외화예치금 [USD] 6.04 2 주식 VODAFONE GROUP PLC 2.32 3 주식 ROCHE HOLDING AG 1.84 4 주식 AMERICAN EXPRESS ORD 1.68 5 주식 AIA ORD 1.61 6 주식 SAP AG 1.51 7 주식 TELENOR ASA 1.51 8 주식 TIME WARNER CABLE A ORD 1.49 9 주식 AKZO NOBEL NV 1.48 10 주식 JPMORGAN CHASE AND CO ORD 1.46 * 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서를참고하실수있습니다. ( 인터넷주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 비중 각자산별보유내역 주식 상위 5개 템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) 보유수량 평가금액 ( 단위 : 주,USD,%) 비중 VODAFONE GROUP PLC 163,952 426,702.82 2.51 ROCHE HOLDING AG 2,090 338,994.19 1.99 AMERICAN EXPRESS ORD 6,620 309,286.40 1.82 AIA ORD 103,600 296,486.91 1.74 Page 6 of 9
SAP AG 5,400 278,470.38 1.64 비중 : 주식총액중해당이차지하는비중 채권 어음 집합투자증권 상위 5 개 템플턴글로벌증권자투자신탁 (E)( 주식 ) ( 단위 : 원 ) 종류자산운용사설정원본순자산금액취득일비중 T 글로벌증권 ( 주식형 ) 모펀드수익증권프랭클린템플턴투신운용 ( 주 ) 3,738,078,025 3,435,255,702 2007-04-03 10 장내파생상품 템플턴글로벌증권자투자신탁 (E)( 주식 ) ( 단위 : 계약, 원 ) 명 매수 / 매도 계약수 미결제약정금액 위탁증거금 미국달러선물1111 매도 33 390,390,000 미국달러선물1110 매도 20 236,100,000 합계 53 626,490,000 68,360,059 주 ) 개별계약등의위험평가액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 장외파생상품 템플턴글로벌증권자투자신탁 (E)( 주식 ) ( 단위 : 원 ) 종류거래상대방기초자산매수 / 매도만기일계약금액취득가격평가금액비고 선도 합계 SC제일은행달러매도 2011-10-18 2,450,000 2,889,351,837 AAA 주 ) 개별계약등의위험평가액이자산총액의 5% 를초과하는경우기재 2,450,000 2,889,351,837 부동산 ( 임대 ) 부동산 ( 자금대여및차입 ) 특별자산 단기대출및예금 템플턴글로벌증권모투자신탁 ( 주식 ) 종류 금융기관 대출 ( 예금 ) 일자 대출 ( 예금 ) 액 적용금리 만기일 비고 예금 HSBC은행 195,620,203 2.76 외화예치금 [USD] 1,110,492 외화예치금 [EUR] 43,311 Page 7 of 9